有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 7月19日現在)	(平成29年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,953,493,202	1,590,053,914
金銭信託	-	29,312,216
コール・ローン	168,904,152	820,519,222
投資証券	132,388,831,374	119,070,160,006
未収入金	2,471,444,809	24,838,866
未収配当金	560,356,825	650,862,313
流動資産合計	140,543,030,362	122,185,746,537
資産合計	140,543,030,362	122,185,746,537
負債の部
流動負債
未払金	2,209,736,092	-
未払解約金	9,430,000	10,000
未払利息	413	2,393
その他未払費用	3,995	623
流動負債合計	2,219,170,500	13,016
負債合計	2,219,170,500	13,016
純資産の部
元本等
元本	61,018,952,339	54,488,527,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,304,907,523	67,697,206,473
元本等合計	138,323,859,862	122,185,733,521
純資産合計	138,323,859,862	122,185,733,521
負債純資産合計	140,543,030,362	122,185,746,537

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 7月19日現在)		(平成29年 1月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		61,018,952,339口		54,488,527,048口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2669円	1口当たり純資産額	2.2424円
		(10,000口当たりの純資産額	22,669円)	(10,000口当たりの純資産額	22,424円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 7月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	66,764,737,048円
同期中における追加設定元本額	428,551,433円
同期中における一部解約元本額	6,174,336,142円
平成28年 7月19日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	49,142,987,782円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,581,122,299円
グローバル3資産ファンド	6,743,827,904円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	625,027,912円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	688,827,061円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	66,208,292円
DCグローバル・リート・オープン	146,054,319円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	24,896,770円
合計	61,018,952,339円

(平成29年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	61,018,952,339円
同期中における追加設定元本額	653,587,059円
同期中における一部解約元本額	7,184,012,350円
平成29年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	43,624,174,438円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,258,248,281円
グローバル3資産ファンド	6,193,790,031円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	555,643,421円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	641,650,125円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	63,853,644円
DCグローバル・リート・オープン	141,680,025円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	9,487,083円
合計	54,488,527,048円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	産業ファンド投資法人	2,648	1,395,496,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	3,128	929,328,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,643	1,901,646,000
		ヒューリックリート投資法人	9,322	1,764,654,600
		野村不動産マスターファンド投資法人	16,153	2,794,469,000
		ラサールロジポート投資法人	2,306	247,895,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,518	500,940,000
		日本リテールファンド投資法人	8,445	2,037,778,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	4,265	761,302,500
		インヴィンシブル投資法人	28,372	1,449,809,200
		ケネディクス・オフィス投資法人	2,858	1,849,126,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	26,645	2,046,336,000
	日本円 小計		109,303	17,678,781,600
	米ドル	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	327,210	14,456,137.80
		BRANDYWINE REALTY TRUST	434,394	6,941,616.12
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	473,947	11,478,996.34
		CAMDEN PROPERTY TRUST	172,774	14,160,557.04
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	86,557	949,530.29
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	256,779	7,888,250.88
		CUBESMART	262,580	6,711,544.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	282,200	28,866,238.00
		EQUITY ONE INC	140,240	4,319,392.00
		EQUITY RESIDENTIAL	359,321	22,777,358.19
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,029	4,338,612.00
		HCP,INC.	121,728	3,678,620.16
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	330,009	10,035,573.69
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	243,476	12,548,753.04
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	622,385	11,364,750.10
		KIMCO REALTY CORPORATION	653,335	16,548,975.55
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	281,543	8,457,551.72
		LIBERTY PROPERTY TRUST	197,494	7,945,183.62
		MACERICH COMPANY/THE	162,174	11,271,093.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	43,969	4,182,331.28
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	176,113	12,953,111.15
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	223,615	10,082,800.35
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	166,270	3,069,344.20
		PROLOGIS INC	291,123	15,225,732.90
		PUBLIC STORAGE	82,989	17,769,604.68
		QUALITY CARE PROPERTIES	173,912	2,786,070.24
		REALTY INCOME CORPORATION	135,968	8,031,629.76
		SL GREEN REALTY CORP	26,202	2,789,464.92
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,227,795	13,505,745.00
		STORE CAPITAL CORP	500,853	12,671,580.90
		VENTAS INC	278,858	17,177,652.80
		VORNADO REALTY TRUST	57,742	6,021,913.18
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	133,838	1,346,410.28
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	184,670	5,905,746.60
		WELLTOWER INC	474,865	31,654,500.90
	米ドル 小計		9,605,957	369,912,373.48
				(42,229,196,556)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,381	1,304,596.90
		BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,140	1,451,542.40
		CAN APARTMENT PROP	230,731	7,277,255.74
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	300,213	6,640,711.56
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	228,048	6,006,784.32
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	151,071	4,831,250.58
	カナダドル 小計		977,584	27,512,141.50
				(2,382,551,453)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	257,030	9,253,080.00
		ICADE	308,619	20,677,473.00
		KLEPIERRE	1,477,958	53,391,232.75
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,646,698	16,952,755.91
		NSI NV	1,542,404	5,938,255.40
		UNIBAIL-RODAMCO SE	272,942	59,637,827.00
WERELDHAVE NV		226,521	9,573,910.06
ユーロ 小計		5,732,172	175,424,534.12
			(21,236,894,100)
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,253,168	22,779,528.48
	SEGRO PLC	2,865,108	13,506,119.11
英ポンド 小計		5,118,276	36,285,647.59
			(4,990,365,113)
オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	2,911,347	26,318,576.88
	GOODMAN GROUP	7,436,906	51,835,234.82
	INVESTA OFFICE FUND	3,668,805	16,876,503.00
	MIRVAC GROUP	20,940,810	42,719,252.40
	SCENTRE GROUP	13,663,280	61,758,025.60
	STOCKLAND	10,256,819	45,642,844.55
	VICINITY CENTRES	5,484,057	16,013,446.44
	WESTFIELD CORP	5,529,936	51,317,806.08
オーストラリアドル 小計		69,891,960	312,481,689.77
			(26,639,064,052)
香港ドル	LINK REIT	1,983,000	103,215,150.00
香港ドル 小計		1,983,000	103,215,150.00
			(1,519,327,008)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,097,500	17,034,000.00
	CAPITALAND MALL TRUST	6,507,900	12,950,721.00
シンガポールドル 小計		13,605,400	29,984,721.00
			(2,393,980,124)
合計				119,070,160,006
				(101,391,378,406)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	35銘柄	34.6%	41.6%
カナダドル	投資証券	6銘柄	1.9%	2.3%
ユーロ	投資証券	7銘柄	17.4%	20.9%
英ポンド	投資証券	2銘柄	4.1%	4.9%
オーストラリアドル	投資証券	8銘柄	21.8%	26.3%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.2%	1.5%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	2.0%	2.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。