有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月17日現在)	(平成29年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,590,053,914	769,102,537
金銭信託	29,312,216	261,120,875
コール・ローン	820,519,222	138,251,368
投資証券	119,070,160,006	107,405,802,534
未収入金	24,838,866	1,000,000
未収配当金	650,862,313	408,255,963
流動資産合計	122,185,746,537	108,983,533,277
資産合計	122,185,746,537	108,983,533,277
負債の部
流動負債
未払解約金	10,000	1,000,000
未払利息	2,393	405
その他未払費用	623	2,373
流動負債合計	13,016	1,002,778
負債合計	13,016	1,002,778
純資産の部
元本等
元本	54,488,527,048	47,426,831,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,697,206,473	61,555,698,626
元本等合計	122,185,733,521	108,982,530,499
純資産合計	122,185,733,521	108,982,530,499
負債純資産合計	122,185,746,537	108,983,533,277

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月17日現在)		(平成29年 7月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		54,488,527,048口		47,426,831,873口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2424円	1口当たり純資産額	2.2979円
		(10,000口当たりの純資産額	22,424円)	(10,000口当たりの純資産額	22,979円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 7月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	61,018,952,339円
同期中における追加設定元本額	653,587,059円
同期中における一部解約元本額	7,184,012,350円
平成29年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	43,624,174,438円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,258,248,281円
グローバル3資産ファンド	6,193,790,031円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	555,643,421円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	641,650,125円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	63,853,644円
DCグローバル・リート・オープン	141,680,025円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	9,487,083円
合計	54,488,527,048円

(平成29年 7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	54,488,527,048円
同期中における追加設定元本額	413,168,897円
同期中における一部解約元本額	7,474,864,072円
平成29年 7月18日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	37,463,377,969円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	2,960,208,423円
グローバル3資産ファンド	5,778,223,937円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	461,957,874円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	558,344,682円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	60,588,256円
DCグローバル・リート・オープン	140,143,062円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	3,987,670円
合計	47,426,831,873円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	産業ファンド投資法人	2,384	1,178,888,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	2,740	724,456,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,773	781,006,500
		ヒューリックリート投資法人	8,963	1,481,583,900
		野村不動産マスターファンド投資法人	16,959	2,515,019,700
		ラサールロジポート投資法人	12,358	1,328,485,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人	2,359	343,470,400
		日本リテールファンド投資法人	6,229	1,288,780,100
		インヴィンシブル投資法人	22,051	1,039,704,650
		ケネディクス・オフィス投資法人	2,688	1,545,600,000
		大和ハウスリート投資法人	4,775	1,198,047,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,113	1,309,144,500
	日本円 小計		100,392	14,734,186,250
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	76,351	3,663,320.98
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,621	1,448,294.84
		BRANDYWINE REALTY TRUST	332,690	5,715,614.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	110,711	9,620,785.90
		CORESITE REALTY CORPORATION	101,760	10,604,409.60
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	220,085	7,674,363.95
		COUSINS PROPERTIES INC	542,380	4,838,029.60
		CUBESMART	281,088	6,771,409.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	219,552	24,745,705.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	29,058	2,508,286.56
		EXTRA SPACE STORAGE INC	84,562	6,545,098.80
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	50,331	6,493,202.31
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	446,202	13,354,825.86
		HCP,INC.	40,681	1,302,198.81
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	291,651	9,688,646.22
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	365,007	11,012,261.19
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	647,346	11,962,954.08
		INVITATION HOMES INC	115,773	2,504,169.99
		KIMCO REALTY CORPORATION	578,967	10,959,845.31
		LIBERTY PROPERTY TRUST	207,558	8,601,203.52
		LIFE STORAGE INC	90,369	6,623,144.01
		MACERICH COMPANY/THE	150,311	8,875,864.55
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC	183,403	5,250,827.89
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	199,095	20,156,377.80
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	215,500	16,759,435.00
		NEW YORK REIT INC	177,605	1,522,074.85
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	167,937	5,656,118.16
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	606,771	7,226,642.61
		PROLOGIS INC	139,650	8,172,318.00
		PUBLIC STORAGE	173,228	35,960,400.52
		REALTY INCOME CORPORATION	28,116	1,587,991.68
		REGENCY CENTERS CORP	85,423	5,463,655.08
		RLJ LODGING TRUST	389,614	8,271,505.22
		SIMON PROPERTY GROUP INC	335,521	54,398,019.73
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	508,184	3,918,098.64
		VENTAS INC	32,874	2,261,731.20
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	151,411	4,890,575.30
		WELLTOWER INC	129,538	9,566,381.30
	米ドル 小計		8,513,924	366,575,789.10
				(41,214,115,968)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	74,828	2,907,067.80
		CAN APARTMENT PROP	171,807	5,563,110.66
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	238,695	5,220,259.65
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	98,517	1,045,265.37
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	117,250	2,855,037.50
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	84,077	2,631,610.10
	カナダドル 小計		785,174	20,222,351.08
				(1,792,913,646)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	113,176	3,918,153.12
		ICADE	231,560	17,093,759.20
		KLEPIERRE	1,163,802	40,872,726.24
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		1,902,497	21,812,128.10
NSI NV		152,144	4,972,065.92
UNIBAIL-RODAMCO SE		255,546	54,801,839.70
WERELDHAVE NV		194,436	8,424,911.88
ユーロ 小計		4,013,161	151,895,584.16
			(19,608,200,959)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	2,886,341	17,433,499.64
	SEGRO PLC	4,445,068	21,985,306.32
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,424,051	7,913,690.40
英ポンド 小計		12,755,460	47,332,496.36
			(6,946,043,840)
オーストラリアドル	DEXUS	2,919,938	27,243,021.54
	GOODMAN GROUP	6,403,526	50,587,855.40
	MIRVAC GROUP	24,900,726	52,291,524.60
	SCENTRE GROUP	11,227,442	45,134,316.84
	STOCKLAND	4,510,191	19,123,209.84
	WESTFIELD CORP	3,627,211	28,255,973.69
オーストラリアドル 小計		53,589,034	222,635,901.91
			(19,491,773,212)
香港ドル	LINK REIT	1,599,500	97,889,400.00
香港ドル 小計		1,599,500	97,889,400.00
			(1,410,586,254)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,272,900	19,127,727.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	4,610,900	7,769,366.50
シンガポールドル 小計		11,883,800	26,897,093.50
			(2,207,982,405)
合計				107,405,802,534
				(92,671,616,284)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	38銘柄	37.8%	44.5%
カナダドル	投資証券	6銘柄	1.6%	1.9%
ユーロ	投資証券	7銘柄	18.0%	21.2%
英ポンド	投資証券	3銘柄	6.4%	7.5%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	17.9%	21.0%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.3%	1.5%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	2.0%	2.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。