有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 2月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	294,592,540
コール・ローン	276,601,800
株式	9,326,227,126
投資証券	373,539,601
派生商品評価勘定	80
未収入金	14,848,752
未収配当金	1,958,555
未収利息	477
流動資産合計	10,287,768,931
資産合計	10,287,768,931
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,120,772
未払金	44,335,327
未払解約金	419,500,000
流動負債合計	464,956,099
負債合計	464,956,099
純資産の部
元本等
元本	4,244,906,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,577,906,599
元本等合計	9,822,812,832
純資産合計	9,822,812,832
負債純資産合計	10,287,768,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3140円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,140円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 8月23日
至平成27年 2月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 2月23日現在
期首	平成26年 8月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,073,858,549円
同期中における追加設定元本額	315,618,079円
同期中における一部解約元本額	1,144,570,395円
期末元本額	4,244,906,233円
期末元本額の内訳*
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース	581,355,739円
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース	3,663,550,494円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 2月23日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	HARLEY-DAVIDSON INC	22,812	63.48	1,448,105.76
		POLARIS INDUSTRIES INC	13,246	155.57	2,060,680.22
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	54,807	68.98	3,780,586.86
		NIKE INC-B	52,528	94.93	4,986,483.04
		PVH CORP	9,728	110.00	1,070,080.00
		VINCE HOLDING CORP	35,427	23.90	846,705.30
		LAS VEGAS SANDS CORP	14,814	60.35	894,024.90
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36,221	83.00	3,006,343.00
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	35,590	80.26	2,856,453.40
		MACYS INC	73,020	63.70	4,651,374.00
		FOOT LOCKER INC	26,947	55.56	1,497,175.32
		TIFFANY & CO	16,635	90.20	1,500,477.00
		WILLIAMS SONOMA INC	36,017	79.78	2,873,436.26
		WHOLE FOODS MARKET INC	9,538	56.71	540,947.67
		ELIZABETH ARDEN INC	29,712	16.75	497,676.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,264	81.80	1,821,195.20
	小計	銘柄数:16			34,331,743.93
					(4,088,224,067)
		組入時価比率:41.6%			43.8%
	ユーロ	PIRELLI&CO	102,238	13.51	1,381,235.38
		BAYER MOTOREN WERK	8,611	111.10	956,682.10
		DAIMLER AG	27,894	84.78	2,364,853.32
		CHRISTIAN DIOR SA	18,181	170.55	3,100,769.55
		HERMES INTERNATIONAL	3,155	286.35	903,434.25
		HUGO BOSS AG	24,918	116.60	2,905,438.80
		KERING	15,437	179.60	2,772,485.20
		LUXOTTICA GROUP SPA	31,541	53.45	1,685,866.45
		LVMH	5,369	161.00	864,409.00
		MONCLER SPA	107,431	13.28	1,426,683.68
		REMY COINTREAU	10,095	65.12	657,386.40
		LOREAL-ORD	24,338	157.60	3,835,668.80
		ESSILOR INTERNATIONAL	26,947	99.31	2,676,106.57
	小計	銘柄数:13			25,531,019.50
					(3,457,921,281)
		組入時価比率:35.2%			37.1%
	英ポンド	BURBERRY GROUP PLC	184,720	19.08	3,524,457.60
		DIAGEO PLC	131,902	18.86	2,487,671.72
	小計	銘柄数:2			6,012,129.32
					(1,100,880,999)
		組入時価比率:11.2%			11.8%
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	25,027	84.25	2,108,524.75
		THE SWATCH GROUP AG-B	1,815	426.80	774,642.00
		LINDT & SPRUENGLI AG-PC	364	5,105.00	1,858,220.00
	小計	銘柄数:3			4,741,386.75
					(599,832,837)
		組入時価比率:6.1%			6.4%
	香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	119,000	43.45	5,170,550.00
	小計	銘柄数:1			5,170,550.00
					(79,367,942)
		組入時価比率:0.8%			0.9%
	合計				9,326,227,126
					(9,326,227,126)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月23日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,992	1,613,308.80
	米ドル	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	87,461	1,523,570.62
	小計	銘柄数:2	120,453	3,136,879.42
				(373,539,601)
		組入時価比率:3.8%		100.0%
	合計			373,539,601
				(373,539,601)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 2月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,190,620	-	1,190,700	80
米ドル	1,190,620	-	1,190,700	80
売建	206,723,052	-	207,843,824	△1,120,772
米ドル	105,829,900	-	105,972,300	△142,400
スイスフラン	100,893,152	-	101,871,524	△978,372
合計	-	-	-	△1,120,692

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

開示資料

決算