有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	336,030,672
コール・ローン	66,350,329
株式	5,632,054,903
派生商品評価勘定	463,656
未収入金	20,731,920
未収配当金	12,611,207
流動資産合計	6,068,242,687
資産合計	6,068,242,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,599
未払金	42,997,103
未払解約金	158,000,000
未払利息	181
流動負債合計	201,019,883
負債合計	201,019,883
純資産の部
元本等
元本	3,368,173,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,499,049,315
元本等合計	5,867,222,804
純資産合計	5,867,222,804
負債純資産合計	6,068,242,687

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7420円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,420円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 2月23日 至 平成28年 8月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月22日現在
期首	平成28年 2月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,573,786,863円
同期中における追加設定元本額	194,947,132円
同期中における一部解約元本額	400,560,506円
期末元本額	3,368,173,489円
期末元本額の内訳*
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース	650,521,243円
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース	2,717,652,246円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 8月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	DECKERS OUTDOOR CORP	20,405	68.40	1,395,702.00
		NIKE INC-B	69,507	58.90	4,093,962.30
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	44,851	43.01	1,929,041.51
		V F CORP	37,237	64.84	2,414,447.08
		CARNIVAL CORP	28,279	46.63	1,318,649.77
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	11,900	73.97	880,243.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	21,832	69.43	1,515,795.76
		STARBUCKS CORP	13,901	54.94	763,720.94
		FOOT LOCKER INC	14,003	68.49	959,065.47
		L BRANDS, INC	4,000	77.76	311,040.00
		WILLIAMS SONOMA INC	33,021	52.58	1,736,244.18
		CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,782	165.50	1,949,921.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	23,627	91.73	2,167,304.71
		APPLE INC	14,563	109.36	1,592,609.68
		BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	15,928	67.62	1,077,051.36
	小計	銘柄数:15			24,104,798.76
					(2,425,665,899)
		組入時価比率:41.3%			43.0%
	ユーロ	BAYER MOTOREN WERK	12,890	77.32	996,654.80
		AMER SPORTS OYJ	18,574	25.06	465,464.44
		CHRISTIAN DIOR SE	4,029	162.20	653,503.80
		HERMES INTERNATIONAL	2,141	398.60	853,402.60
		LUXOTTICA GROUP SPA	17,970	42.83	769,655.10
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21,460	157.05	3,370,293.00
		MONCLER SPA	54,508	15.33	835,607.64
		MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	95,727	10.89	1,042,945.66
		YOOX SPA	54,629	27.25	1,488,640.25
		DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	146,244	9.70	1,418,566.80
		PERNOD RICARD SA	5,013	105.35	528,119.55
		REMY COINTREAU	20,204	78.25	1,580,963.00
		DANONE	15,099	68.62	1,036,093.38
		LOREAL-ORD	10,591	171.70	1,818,474.70
		ESSILOR INTERNATIONAL	24,179	112.15	2,711,674.85
	小計	銘柄数:15			19,570,059.57
					(2,222,571,665)
		組入時価比率:37.9%			39.5%
	英ポンド	DIAGEO PLC	151,748	21.78	3,305,830.18
	小計	銘柄数:1			3,305,830.18
					(433,890,211)
		組入時価比率:7.4%			7.7%
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	18,187	59.85	1,088,491.95
		LINDT & SPRUENGLI AG-PC	191	5,670.00	1,082,970.00
	小計	銘柄数:2			2,171,461.95
					(226,917,773)
		組入時価比率:3.9%			4.0%
	豪ドル	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	191,854	5.88	1,128,101.52
		TREASURY WINE ESTATES LTD	170,993	10.53	1,800,556.29
	小計	銘柄数:2			2,928,657.81
					(223,837,316)
		組入時価比率:3.8%			4.0%
	ランド	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	69,058	193.02	13,329,575.16
	小計	銘柄数:1			13,329,575.16
					(99,172,039)
		組入時価比率:1.7%			1.8%
	合計				5,632,054,903
					(5,632,054,903)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 8月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	11,751,593	-	11,731,970	△19,623
ランド	11,751,593	-	11,731,970	△19,623
売建	158,671,680	-	158,211,000	460,680
ユーロ	34,086,000	-	34,071,000	15,000
英ポンド	65,854,000	-	65,620,000	234,000
スイスフラン	58,731,680	-	58,520,000	211,680
合計	-	-	-	441,057

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。