（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年6月10日
- 4173万
- 2020年12月10日 -1.23%
- 4121万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/03/03 9:27
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/03 9:27
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年6月10日現在 当 期 2020年12月10日現在 1. ※1 期首元本額 2,627,003,757円 2,510,971,405円 期中追加設定元本額 341,648,859円 343,529,584円 期中一部解約元本額 457,681,211円 640,804,294円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,510,971,405口 2,213,696,695口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は330,844,129円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は246,261,071円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,299,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,267,731円)及び分配準備積立金(56,803,844円)より分配対象額は270,370,809円(1万口当たり1,037.18円)であり、うち3,910,186円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,833,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,257,452円)及び分配準備積立金(40,522,042円)より分配対象額は248,613,018円(1万口当たり1,001.36円)であり、うち3,724,142円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(316,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,201,958円)及び分配準備積立金(53,585,444円)より分配対象額は264,104,221円(1万口当たり1,023.50円)であり、うち3,870,612円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,697,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(201,296,333円)及び分配準備積立金(36,590,103円)より分配対象額は239,584,295円(1万口当たり993.45円)であり、うち3,617,465円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(470,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,314,639円)及び分配準備積立金(49,024,982円)より分配対象額は260,809,852円(1万口当たり1,010.37円)であり、うち3,872,004円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,843,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,365,191円)及び分配準備積立金(32,911,962円)より分配対象額は230,120,663円(1万口当たり986.40円)であり、うち3,499,416円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,027,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,447,645円)及び分配準備積立金(44,537,106円)より分配対象額は263,012,128円(1万口当たり1,022.80円)であり、うち3,857,242円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,991,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,056,013円)及び分配準備積立金(30,147,116円)より分配対象額は229,195,040円(1万口当たり988.78円)であり、うち3,476,951円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,221,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,487,188円)及び分配準備積立金(47,360,523円)より分配対象額は263,069,016円(1万口当たり1,016.45円)であり、うち3,882,179円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,076,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,472,244円)及び分配準備積立金(29,974,927円)より分配対象額は226,523,563円(1万口当たり982.86円)であり、うち3,457,124円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,860,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,827,540円)及び分配準備積立金(43,639,520円)より分配対象額は253,327,320円(1万口当たり1,008.88円)であり、うち3,766,457円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,067,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,986,320円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,794,035円)及び分配準備積立金(26,485,768円)より分配対象額は232,333,920円(1万口当たり1,049.53円)であり、うち3,320,545円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,299,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,267,731円)及び分配準備積立金(56,803,844円)より分配対象額は270,370,809円(1万口当たり1,037.18円)であり、うち3,910,186円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,833,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,257,452円)及び分配準備積立金(40,522,042円)より分配対象額は248,613,018円(1万口当たり1,001.36円)であり、うち3,724,142円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(316,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,201,958円)及び分配準備積立金(53,585,444円)より分配対象額は264,104,221円(1万口当たり1,023.50円)であり、うち3,870,612円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,697,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(201,296,333円)及び分配準備積立金(36,590,103円)より分配対象額は239,584,295円(1万口当たり993.45円)であり、うち3,617,465円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(470,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,314,639円)及び分配準備積立金(49,024,982円)より分配対象額は260,809,852円(1万口当たり1,010.37円)であり、うち3,872,004円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,843,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,365,191円)及び分配準備積立金(32,911,962円)より分配対象額は230,120,663円(1万口当たり986.40円)であり、うち3,499,416円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,027,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,447,645円)及び分配準備積立金(44,537,106円)より分配対象額は263,012,128円(1万口当たり1,022.80円)であり、うち3,857,242円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,991,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,056,013円)及び分配準備積立金(30,147,116円)より分配対象額は229,195,040円(1万口当たり988.78円)であり、うち3,476,951円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,221,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,487,188円)及び分配準備積立金(47,360,523円)より分配対象額は263,069,016円(1万口当たり1,016.45円)であり、うち3,882,179円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,076,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,472,244円)及び分配準備積立金(29,974,927円)より分配対象額は226,523,563円(1万口当たり982.86円)であり、うち3,457,124円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,860,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,827,540円)及び分配準備積立金(43,639,520円)より分配対象額は253,327,320円(1万口当たり1,008.88円)であり、うち3,766,457円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,067,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,986,320円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,794,035円)及び分配準備積立金(26,485,768円)より分配対象額は232,333,920円(1万口当たり1,049.53円)であり、うち3,320,545円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年12月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年6月10日現在 当 期 2020年12月10日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 69,673,900 10,220,200 親投資信託受益証券 60,210,702 13,636,440 合計 129,884,602 23,856,640 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年6月10日現在 当 期 2020年12月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年6月10日現在 当 期 2020年12月10日現在 1口当たり純資産額 0.8682円 0.8888円 (1万口当たり純資産額) (8,682円) (8,888円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/03 9:27
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年6月10日現在 2020年12月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 293,877,484 61,093,813 コール・ローン 12,275,841 20,018,349 国債証券 21,309,563,275 20,091,074,135 特殊債券 999,761,812 1,015,524,387 派生商品評価勘定 178,823,239 52,547,001 未収入金 - 44,427,362 未収利息 99,299,566 125,721,986 前払費用 3,097,110 299,680 差入委託証拠金 125,017,484 124,598,721 流動資産合計 23,021,715,811 21,535,305,434 資産合計 23,021,715,811 21,535,305,434 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 122,003,368 31,661,137 未払金 144,486,543 42,743,811 未払解約金 25,927,806 57,640,082 その他未払費用 122 - 流動負債合計 292,417,839 132,045,030 負債合計 292,417,839 132,045,030 純資産の部 元本等 元本 ※1 12,760,365,727 11,667,325,672 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,968,932,245 9,735,934,732 元本等合計 22,729,297,972 21,403,260,404 純資産合計 22,729,297,972 21,403,260,404 負債純資産合計 23,021,715,811 21,535,305,434 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月10日現在 2020年12月10日現在 1. ※1 期首 2019年12月11日 2020年6月11日 期首元本額 14,826,739,177円 12,760,365,727円 期中追加設定元本額 136,675,159円 136,430,844円 期中一部解約元本額 2,203,048,609円 1,229,470,899円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) 1,361,057,861円 1,342,390,281円 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 779,651,796円 715,073,767円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 35,398,422円 38,361,116円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 145,211,130円 130,943,860円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 250,536,979円 243,902,500円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 341,213,440円 348,349,320円 京都応援バランスファンド(隔月分配型) 177,395,698円 176,525,849円 6資産バランスファンド(分配型) 857,518,333円 870,141,223円 6資産バランスファンド(成長型) 86,067,233円 97,974,458円 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 5,711,673,153円 4,985,168,652円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 51,359,696円 52,974,306円 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 217,406,989円 202,164,296円 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 818,338,805円 710,231,438円 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) 18,919,916円 16,728,463円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 185,032,152円 186,763,067円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 802,608,825円 779,082,274円 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,690,035円 19,130,043円 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) 660,377,083円 565,596,264円 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) 246,908,181円 185,824,495円 計 12,760,365,727円 11,667,325,672円 2. 期末日における受益権の総数 12,760,365,727口 11,667,325,672口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年6月10日現在 2020年12月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △27,332,409 △87,622,862 特殊債券 12,177,261 △6,924,357 合計 △15,155,148 △94,547,219 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月11日から2020年6月10日まで、及び2020年10月13日から2020年12月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2020年6月10日 現在 2020年12月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 2,194,150,055 - 2,316,059,336 △121,909,281 7,072,172,807 - 7,100,635,793 △28,462,986 アメリカ・ドル - - - - 601,729,193 - 599,491,357 2,237,836 オーストラリ ア・ドル - - - - 2,087,644,947 - 2,099,583,330 △11,938,383 カナダ・ドル 1,905,773,430 - 2,009,565,552 △103,792,122 4,080,398,667 - 4,099,233,106 △18,834,439 スウェーデン ・クローナ 269,969,418 - 288,180,664 △18,211,246 - - - - ノルウェー・ クローネ 18,407,207 - 18,313,120 94,087 - - - - ユーロ - - - - 302,400,000 - 302,328,000 72,000 買 建 2,175,742,848 - 2,354,472,000 178,729,152 7,018,700,810 - 7,068,049,660 49,348,850 アメリカ・ドル - - - - 302,400,000 - 303,159,936 759,936 オーストラリ ア・ドル 1,905,773,430 - 2,057,000,000 151,226,570 4,069,831,617 - 4,112,535,000 42,703,383 カナダ・ドル - - - - 2,044,740,000 - 2,047,626,724 2,886,724 ノルウェー・ クローネ 269,969,418 - 297,472,000 27,502,582 - - - - ユーロ - - - - 601,729,193 - 604,728,000 2,998,807 合計 4,369,892,903 - 4,670,531,336 56,819,871 14,090,873,617 - 14,168,685,453 20,885,864 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年6月10日現在 2020年12月10日現在 1口当たり純資産額 1.7812円 1.8345円 (1万口当たり純資産額) (17,812円) (18,345円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115 7,296,700.000 7,956,759.480 1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215 8,689,700.000 9,221,944.120 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215 11,791,400.000 13,981,062.980 1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430 7,542,800.000 7,580,740.280 2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229 8,000,000.000 8,550,000.000 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 412,100.000 409,553.220 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 47,700,060.080 (4,974,162,266) イギリス・ポンド イギリス・ポンド イギリス・ポンド 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 4,500,000.000 4,883,535.000 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 3,200,000.000 3,578,944.000 5% United Kingdom Gilt 20250307 7,124,500.000 8,659,259.790 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 1,000,000.000 1,811,410.000 イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド 18,933,148.790 (2,640,606,262) オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 434,000.000 548,293.900 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 2,900,000.000 3,467,240.000 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 19,000,000.000 26,267,500.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 30,283,033.900 (2,350,569,092) カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 1,500,000.000 2,232,135.000 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 6,511,000.000 7,039,758.310 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 14,367,000.000 15,142,386.990 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 24,414,280.300 (1,986,101,702) スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 13,630,000.000 14,394,234.100 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 14,230,000.000 15,319,164.200 スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ 29,713,398.300 (364,880,531) デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 5,500,000.000 10,571,330.000 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 29,000,000.000 32,477,970.000 デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ 43,049,300.000 (728,394,156) ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 20,000,000.000 21,709,600.000 ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ 21,709,600.000 (256,390,376) ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ 1.75% Poland Government Bond 20210725 25,593,000.000 25,879,385.670 2.75% Poland Government Bond 20280425 25,000,000.000 28,011,750.000 ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ 53,891,135.670 (1,532,663,899) ユーロ ユーロ ユーロ 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 695,000.000 1,204,163.950 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 5,200,000.000 9,025,276.000 3.75% Belgium Government Bond 20450622 1,500,000.000 2,766,000.000 1% IRISH TREASURY 20260515 3,420,000.000 3,721,849.200 1.1% IRISH TREASURY 20290515 2,387,600.000 2,696,913.580 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 10,300,000.000 11,634,056.000 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 9,536,000.000 10,686,327.680 ユーロ 小計 ユーロ 41,734,586.410 (5,257,305,851) 国債証券 合計 20,091,074,135 [20,091,074,135] 特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315 3,750,000.000 4,060,275.000 2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215 7,830,000.000 8,423,122.500 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 12,483,397.500 (1,015,524,387) 特殊債券 合計 1,015,524,387 [1,015,524,387] 合計 21,106,598,522 [21,106,598,522] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 6銘柄 100% 23.6% イギリス・ポンド 国債証券 4銘柄 100% 12.5% オーストラリア・ドル 国債証券 3銘柄 100% 11.1% カナダ・ドル 国債証券 3銘柄 100% 14.2% 特殊債券 2銘柄 スウェーデン・クローナ 国債証券 2銘柄 100% 1.7% デンマーク・クローネ 国債証券 2銘柄 100% 3.5% ノルウェー・クローネ 国債証券 1銘柄 100% 1.2% ポーランド・ズロチ 国債証券 2銘柄 100% 7.3% ユーロ 国債証券 7銘柄 100% 24.9% 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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