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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
(4) 附属明細表
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) | 63,023,153 | 71,329,604 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 71,329,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 36,893,005 | 63,607,229 | |
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 7,855,857 | 16,159,497 | ||
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 3,639,035 | 7,879,966 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 87,646,692 | |||
| 合計 | 158,976,296 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| 同ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。同ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。同ファンドは、第17期計算期間(平成26年11月20日から平成27年5月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
| 財務諸表 | |||
| (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) | |||
| (1) 貸借対照表 | |||
| 第16期 平成26年11月19日現在 | 第17期 平成27年5月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 461,690 | 433,777 | |
| 親投資信託受益証券 | 88,861,787 | 79,222,124 | |
| 流動資産合計 | 89,323,477 | 79,655,901 | |
| 資産合計 | 89,323,477 | 79,655,901 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 700,853 | |
| 未払受託者報酬 | 30,408 | 27,027 | |
| 未払委託者報酬 | 370,531 | 329,280 | |
| その他未払費用 | 2,442 | 2,152 | |
| 流動負債合計 | 403,381 | 1,059,312 | |
| 負債合計 | 403,381 | 1,059,312 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 91,981,840 | 70,085,315 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △3,061,744 | 8,511,274 |
| (分配準備積立金) | 5,865,283 | 12,837,672 | |
| 元本等合計 | 88,920,096 | 78,596,589 | |
| 純資産合計 | 88,920,096 | 78,596,589 | |
| 負債純資産合計 | 89,323,477 | 79,655,901 | |
| (2) 損益及び剰余金計算書 | |||
| 第16期 自 平成26年5月20日 至 平成26年11月19日 | 第17期 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79 | 68 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,037,066 | 13,735,728 | |
| 営業収益合計 | 20,037,145 | 13,735,796 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 30,408 | 27,027 | |
| 委託者報酬 | 370,531 | 329,280 | |
| その他費用 | 2,442 | 2,152 | |
| 営業費用合計 | 403,381 | 358,459 | |
| 営業利益 | 19,633,764 | 13,377,337 | |
| 経常利益 | 19,633,764 | 13,377,337 | |
| 当期純利益 | 19,633,764 | 13,377,337 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,955,114 | 1,832,326 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,272,405 | △3,061,744 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,532,011 | 728,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,532,011 | 728,860 | |
| 分配金 | ※1 | - | 700,853 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,061,744 | 8,511,274 | |
| (3) 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 第17期 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 第16期 平成26年11月19日現在 | 第17期 平成27年5月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 117,758,722円 | 91,981,840円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 25,776,882円 | 21,896,525円 | ||
| 2. | 計算期間末日における受益権の総数 | 91,981,840口 | 70,085,315口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,061,744円であります。 | ―――――― |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 第16期 自 平成26年5月20日 至 平成26年11月19日 | 第17期 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 | ||
| ※1 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(645,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(886,386円)及び分配準備積立金(5,219,288円)より分配対象額は6,751,669円(1万口当たり734.02円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(515,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,553,637円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,379円)及び分配準備積立金(4,469,032円)より分配対象額は14,213,904円(1万口当たり2,028.09円)であり、うち700,853円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 第17期 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 第17期 平成27年5月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 第16期 平成26年11月19日現在 | 第17期 平成27年5月19日現在 | |
| 種 類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 16,983,231 | 11,820,486 |
| 合計 | 16,983,231 | 11,820,486 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 第16期 平成26年11月19日現在 | 第17期 平成27年5月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第17期 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 |
| 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 第16期 平成26年11月19日現在 | 第17期 平成27年5月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9667円 | 1.1214円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,667円) | (11,214円) |
(4) 附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワSRIマザーファンド | 41,218,587 | 79,222,124 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 79,222,124 | |||
| 合計 | 79,222,124 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 〈参考情報〉 |
| 「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」は、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワSRIマザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年5月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,926,926 | 27,842,284 | |
| 株式 | 529,400,700 | 598,631,700 | |
| 未収入金 | 12,728,044 | 8,060,921 | |
| 未収配当金 | 3,575,450 | 4,384,400 | |
| 流動資産合計 | 549,631,120 | 638,919,305 | |
| 資産合計 | 549,631,120 | 638,919,305 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 6,315,025 | 8,425,325 | |
| 流動負債合計 | 6,315,025 | 8,425,325 | |
| 負債合計 | 6,315,025 | 8,425,325 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 332,275,873 | 328,041,838 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,040,222 | 302,452,142 | |
| 元本等合計 | 543,316,095 | 630,493,980 | |
| 純資産合計 | 543,316,095 | 630,493,980 | |
| 負債純資産合計 | 549,631,120 | 638,919,305 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年11月19日現在 | 平成27年5月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年5月20日 | 平成26年11月20日 |
| 期首元本額 | 348,840,484円 | 332,275,873円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 24,770,432円 | 34,484,982円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 41,335,043円 | 38,719,017円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) | 54,346,393円 | 41,218,587円 | ||
| DC・ダイワSRIファンド | 277,929,480円 | 286,823,251円 | ||
| 計 | 332,275,873円 | 328,041,838円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 332,275,873口 | 328,041,838口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年5月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年5月19日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 84,172,676 | 113,169,434 | |
| 合計 | 84,172,676 | 113,169,434 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月20日から平成26年11月19日まで、及び平成26年5月20日から平成27年5月19日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年5月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年11月19日現在 | 平成27年5月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6351円 | 1.9220円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,351円) | (19,220円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 国際石油開発帝石 | 1,500 | 1,476.00 | 2,214,000 | |||
| 大 林 組 | 10,000 | 800.00 | 8,000,000 | |||
| 大和ハウス | 2,000 | 2,890.50 | 5,781,000 | |||
| 森永製菓 | 10,000 | 450.00 | 4,500,000 | |||
| 江崎グリコ | 1,200 | 5,450.00 | 6,540,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 4,000 | 2,465.00 | 9,860,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 2,000 | 5,271.00 | 10,542,000 | |||
| 帝 人 | 18,000 | 431.00 | 7,758,000 | |||
| 東 レ | 6,000 | 1,015.50 | 6,093,000 | |||
| 塩野義製薬 | 2,300 | 4,715.00 | 10,844,500 | |||
| DIC | 25,000 | 357.00 | 8,925,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 3,000 | 4,673.00 | 14,019,000 | |||
| JXホールディングス | 6,000 | 544.80 | 3,268,800 | |||
| 日本碍子 | 3,000 | 2,935.00 | 8,805,000 | |||
| DOWAホールディングス | 6,000 | 1,119.00 | 6,714,000 | |||
| 三協立山 | 1,000 | 2,308.00 | 2,308,000 | |||
| ディスコ | 1,500 | 11,830.00 | 17,745,000 | |||
| 豊田自動織機 | 1,200 | 7,010.00 | 8,412,000 | |||
| 平田機工 | 4,000 | 1,000.00 | 4,000,000 | |||
| ダイフク | 7,400 | 1,845.00 | 13,653,000 | |||
| 日本精工 | 6,000 | 1,940.00 | 11,640,000 | |||
| 日本電産 | 1,300 | 9,146.00 | 11,889,800 | |||
| ソ ニ ー | 5,000 | 3,957.00 | 19,785,000 | |||
| タムラ製作所 | 20,000 | 555.00 | 11,100,000 | |||
| アルプス電気 | 3,000 | 3,130.00 | 9,390,000 | |||
| フオスタ-電機 | 3,000 | 3,170.00 | 9,510,000 | |||
| シスメックス | 1,200 | 6,700.00 | 8,040,000 | |||
| カ シ オ | 8,000 | 2,194.00 | 17,552,000 | |||
| 村田製作所 | 1,400 | 19,485.00 | 27,279,000 | |||
| 日東電工 | 1,500 | 8,644.00 | 12,966,000 | |||
| 三菱重工業 | 8,000 | 729.40 | 5,835,200 | |||
| 日産自動車 | 6,400 | 1,274.50 | 8,156,800 | |||
| トヨタ自動車 | 3,000 | 8,364.00 | 25,092,000 | |||
| マ ツ ダ | 2,800 | 2,569.00 | 7,193,200 | |||
| 富士重工業 | 2,200 | 4,364.50 | 9,601,900 | |||
| ヤマハ発動機 | 4,000 | 2,957.00 | 11,828,000 | |||
| 良品計画 | 700 | 20,180.00 | 14,126,000 | |||
| 島津製作所 | 3,000 | 1,648.00 | 4,944,000 | |||
| ピジヨン | 2,700 | 3,270.00 | 8,829,000 | |||
| 信越ポリマー | 5,000 | 593.00 | 2,965,000 | |||
| 任 天 堂 | 600 | 22,050.00 | 13,230,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 3,000 | 1,581.00 | 4,743,000 | |||
| 住友商事 | 3,000 | 1,492.50 | 4,477,500 | |||
| 三菱商事 | 3,000 | 2,738.50 | 8,215,500 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 36,000 | 899.10 | 32,367,600 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 4,400 | 5,313.00 | 23,377,200 | |||
| 八十二銀行 | 4,000 | 954.00 | 3,816,000 | |||
| 滋賀銀行 | 5,000 | 665.00 | 3,325,000 | |||
| 野村ホールディングス | 8,000 | 801.30 | 6,410,400 | |||
| 東海東京HD | 4,000 | 932.00 | 3,728,000 | |||
| アニコム ホールディングス | 4,300 | 2,394.00 | 10,294,200 | |||
| MS&AD | 1,000 | 3,746.00 | 3,746,000 | |||
| 第一生命 | 5,000 | 2,172.00 | 10,860,000 | |||
| 東京海上HD | 1,500 | 5,132.00 | 7,698,000 | |||
| 三井不動産 | 3,000 | 3,526.00 | 10,578,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 1,000 | 11,400.00 | 11,400,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 1,200 | 7,082.00 | 8,498,400 | |||
| ANAホールディングス | 12,000 | 332.20 | 3,986,400 | |||
| 日本電信電話 | 1,000 | 8,417.00 | 8,417,000 | |||
| KDDI | 2,700 | 2,834.00 | 7,651,800 | |||
| 関西電力 | 4,000 | 1,311.00 | 5,244,000 | |||
| SCSK | 2,500 | 3,545.00 | 8,862,500 | |||
| 合計 | 598,631,700 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,669,469,247 | 2,497,725,925 | |
| コール・ローン | 227,731,449 | 317,827,095 | |
| 国債証券 | 60,722,095,633 | 50,065,404,990 | |
| 特殊債券 | 434,342,640 | 1,405,436,221 | |
| 派生商品評価勘定 | 283,027,500 | 250,323,755 | |
| 未収入金 | 5,462,268,295 | 5,113,352,357 | |
| 未収利息 | 143,724,776 | 91,666,350 | |
| 前払費用 | 615,365,248 | 371,327,472 | |
| 差入委託証拠金 | - | 633,880,254 | |
| 流動資産合計 | 69,558,024,788 | 60,746,944,419 | |
| 資産合計 | 69,558,024,788 | 60,746,944,419 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 142,687,854 | 219,191,595 | |
| 未払金 | 6,197,557,778 | 6,499,702,067 | |
| 未払解約金 | 149,532,000 | 98,610,000 | |
| その他未払費用 | - | 10,800 | |
| 流動負債合計 | 6,489,777,632 | 6,817,514,462 | |
| 負債合計 | 6,489,777,632 | 6,817,514,462 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 35,219,051,333 | 31,280,056,845 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,849,195,823 | 22,649,373,112 | |
| 元本等合計 | 63,068,247,156 | 53,929,429,957 | |
| 純資産合計 | 63,068,247,156 | 53,929,429,957 | |
| 負債純資産合計 | 69,558,024,788 | 60,746,944,419 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||||
| 区 分 | 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | |||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年7月16日 | 平成27年1月16日 | |
| 期首元本額 | 39,874,806,914円 | 35,219,051,333円 | |||
| 期中追加設定元本額 | 100,024,477円 | 245,862,905円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 4,755,780,058円 | 4,184,857,393円 | |||
| 期末元本額の内訳 | |||||
| ファンド名 | |||||
| ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) | 3,136,384,460円 | 2,808,824,087円 | |||
| 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) | 805,242,114円 | 779,975,833円 | |||
| 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) | 1,633,343,710円 | -円 | |||
| 福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型) | 281,019,903円 | 235,312,845円 | |||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 1,641,516,229円 | 1,502,384,724円 | |||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 68,623,569円 | 69,507,325円 | |||
| 新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 354,085,001円 | 310,296,025円 | |||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 296,762,073円 | 281,488,750円 | |||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 657,146,756円 | 583,378,848円 | |||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 842,284,479円 | 808,345,872円 | |||
| FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型) | 344,700,754円 | 320,952,851円 | |||
| 長野応援ファンド(毎月分配型) | 461,780,311円 | 451,581,689円 | |||
| 栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型) | 321,584,091円 | 283,726,157円 | |||
| 京都応援バランスファンド(隔月分配型) | 363,600,005円 | 333,846,080円 | |||
| 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型) | 312,721,975円 | 267,906,707円 | |||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 1,810,764,073円 | 1,733,794,297円 | |||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 168,401,754円 | 174,052,426円 | |||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 15,787,032,602円 | 14,980,003,893円 | |||
| 富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型) | 447,429,881円 | 425,442,558円 | |||
| 奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 137,756,508円 | 136,960,866円 | |||
| ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) | 389,577,732円 | 362,491,448円 | |||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 145,011,319円 | 121,795,371円 | |||
| ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 1,683,399,290円 | 1,508,761,487円 | |||
| 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 132,166,240円 | 120,001,118円 | |||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 42,478,462円 | 36,893,005円 | |||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 444,984,475円 | 403,743,152円 | |||
| 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型) | 208,582,717円 | 199,989,284円 | |||
| 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 108,059,105円 | 93,899,388円 | |||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 1,999,410,616円 | 1,756,836,133円 | |||
| 地球環境株・外債バランス・ファンド | 126,518,033円 | 116,375,288円 | |||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 66,683,096円 | 71,489,338円 | |||
| 計 | 35,219,051,333円 | 31,280,056,845円 | |||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 35,219,051,333口 | 31,280,056,845口 | ||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における有価証券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年7月15日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,478,005,733 | △286,351,106 | |
| 特殊債券 | 15,802,840 | △1,060,671 | |
| 合計 | 1,493,808,573 | △287,411,777 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年10月11日から平成27年1月15日まで、及び平成27年4月11日から平成27年7月15日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 債券関連 | ||||||||
| 平成27年1月15日 現在 | 平成27年7月15日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買 建 | - | - | - | - | 18,063,294,920 | - | 18,042,251,891 | △21,043,029 |
| 合計 | - | - | - | - | 18,063,294,920 | - | 18,042,251,891 | △21,043,029 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||||||
| 平成27年1月15日 現在 | 平成27年7月15日 現在 | |||||||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||||||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |||||
| 1年超 | 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 21,551,411,564 | - | 21,373,754,047 | 177,657,517 | 14,653,803,077 | - | 14,795,135,629 | △141,332,552 | ||||
| アメリカ・ドル | 2,718,788,075 | - | 2,718,686,486 | 101,589 | 1,946,589,218 | - | 1,941,373,579 | 5,215,639 | ||||
| イギリス・ ポンド | - | - | - | - | 1,326,480,000 | - | 1,350,930,000 | △24,450,000 | ||||
| オーストラリ ア・ドル | - | - | - | - | 4,771,860,000 | - | 4,867,470,000 | △95,610,000 | ||||
| カナダ・ドル | 5,552,015,386 | - | 5,461,512,821 | 90,502,565 | 2,859,163,166 | - | 2,885,344,924 | △26,181,758 | ||||
| スウェーデン・ クローナ | 364,250,000 | - | 364,250,000 | 0 | - | - | - | - | ||||
| デンマーク・ クローネ | - | - | - | - | 7,281,344 | - | 7,272,000 | 9,344 | ||||
| ノルウェー・ クローネ | 5,055,638,223 | - | 5,091,938,497 | △36,300,274 | - | - | - | - | ||||
| ポーランド・ ズロチ | 2,360,549,880 | - | 2,331,186,243 | 29,363,637 | 1,479,274,494 | - | 1,477,922,736 | 1,351,758 | ||||
| ユーロ | 5,500,170,000 | - | 5,406,180,000 | 93,990,000 | 2,263,154,855 | - | 2,264,822,390 | △1,667,535 | ||||
| 買 建 | 21,291,584,748 | - | 21,254,266,877 | △37,317,871 | 14,582,547,273 | - | 14,776,055,014 | 193,507,741 | ||||
| アメリカ・ドル | 10,364,631,678 | - | 10,351,234,600 | △13,397,078 | 3,996,471,349 | - | 4,007,259,634 | 10,788,285 | ||||
| イギリス・ ポンド | 3,106,989,880 | - | 3,081,886,050 | △25,103,830 | 4,717,120,000 | - | 4,901,670,541 | 184,550,541 | ||||
| オーストラリ ア・ドル | 3,758,274,995 | - | 3,779,926,227 | 21,651,232 | 723,576,706 | - | 731,764,435 | 8,187,729 | ||||
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 2,124,389,218 | - | 2,120,891,576 | △3,497,642 | ||||
| スウェーデン・ クローナ | 436,845,417 | - | 437,100,000 | 254,583 | - | - | - | - | ||||
| デンマーク・ クローネ | - | - | - | - | 560,880,000 | - | 564,596,825 | 3,716,825 | ||||
| ポーランド・ ズロチ | - | - | - | - | 2,187,050,000 | - | 2,178,509,028 | △8,540,972 | ||||
| ユーロ | 3,624,842,778 | - | 3,604,120,000 | △20,722,778 | 273,060,000 | - | 271,362,975 | △1,697,025 | ||||
| 合計 | 42,842,996,312 | - | 42,628,020,924 | 140,339,646 | 29,236,350,350 | - | 29,571,190,643 | 52,175,189 | ||||
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7907円 | 1.7241円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,907円) | (17,241円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 4,000,000.000 | 3,947,480.000 | |||
| 2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 | 20,000,000.000 | 19,528,000.000 | |||
| 1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531 | 36,000,000.000 | 35,519,040.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 7,500,000.000 | 7,487,100.000 | |||
| 5.95% Mexico Government International Bond 20190319 | 2,000,000.000 | 2,252,000.000 | |||
| 4.75% Mexico Government International Bond 20440308 | 4,000,000.000 | 3,850,000.000 | |||
| 7.35% Peruvian Government International Bond 20250721 | 4,000,000.000 | 5,244,000.000 | |||
| 6.375% Poland Government International Bond 20190715 | 2,000,000.000 | 2,322,500.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 80,150,120.000 | |||||
| (9,889,723,307) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 2% United Kingdom Gilt 20200722 | 3,500,000.000 | 3,567,900.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 9,800,000.000 | 12,715,500.000 | |||
| 3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 3,000,000.000 | 3,232,800.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 19,516,200.000 | |||||
| (3,768,773,382) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 | 6,500,000.000 | 7,657,910.000 | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 | 53,000,000.000 | 58,339,220.000 | |||
| 5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121 | 18,000,000.000 | 19,539,000.000 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 10,000,000.000 | 10,192,200.000 | |||
| 4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 | 5,000,000.000 | 5,519,550.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 101,247,880.000 | |||||
| (9,314,804,960) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601 | 30,000,000.000 | 33,842,700.000 | |||
| 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 20,000,000.000 | 21,531,600.000 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 18,000,000.000 | 18,976,500.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 74,350,800.000 | |||||
| (7,203,105,504) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 17,200,000.000 | 21,641,556.000 | |||
| 3% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20160712 | 20,000,000.000 | 20,693,800.000 | |||
| 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 20,000,000.000 | 26,638,600.000 | |||
| 2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 | 10,000,000.000 | 11,552,400.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 80,526,356.000 | |||||
| (1,166,826,898) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 55,000,000.000 | 58,670,150.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 58,670,150.000 | |||||
| (1,066,623,327) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 40,000,000.000 | 41,359,600.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 41,359,600.000 | |||||
| (627,838,728) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025 | 30,000,000.000 | 33,855,000.000 | |||
| 5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425 | 30,000,000.000 | 30,786,000.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 64,641,000.000 | |||||
| (2,122,810,440) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 0.8% Belgium Government Bond 20250622 | 34,000,000.000 | 32,654,960.000 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 8,500,000.000 | 10,273,950.000 | |||
| 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215 | 2,500,000.000 | 2,422,825.000 | |||
| 4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328 | 4,000,000.000 | 5,717,760.000 | |||
| 4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928 | 8,000,000.000 | 9,805,360.000 | |||
| 5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 8,000,000.000 | 10,723,840.000 | |||
| 5% IRISH TREASURY 20201018 | 6,000,000.000 | 7,340,280.000 | |||
| 3.4% IRISH TREASURY 20240318 | 12,800,000.000 | 14,868,992.000 | |||
| 4.5% IRISH TREASURY 20200418 | 11,800,000.000 | 13,980,050.000 | |||
| 2.125% Lithuania Government International Bond 20261029 | 2,000,000.000 | 2,073,400.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 109,861,417.000 | |||||
| (14,904,898,444) | |||||
| 国債証券 合計 | 50,065,404,990 | ||||
| [50,065,404,990] | |||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 1.375% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200128 | 5,000,000.000 | 5,048,550.000 | |||
| 2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319 | 5,000,000.000 | 5,147,650.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 10,196,200.000 | |||||
| (987,807,856) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622 | 25,000,000.000 | 27,511,750.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 27,511,750.000 | |||||
| (417,628,365) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,405,436,221 | ||||
| [1,405,436,221] | |||||
| 合計 | 51,470,841,211 | ||||
| [51,470,841,211] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 100% | 19.2% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 7.3% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 18.1% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 15.9% | |
| 特殊債券 | 2銘柄 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 2.3% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 2.1% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 2.0% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | ||||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 4.1% | |
| ユーロ | 国債証券 | 10銘柄 | 100% | 29.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,311,204,820 | 1,703,492,091 | |
| コール・ローン | 1,078,711,223 | 952,775,222 | |
| 投資証券 | 172,373,493,342 | 165,496,377,042 | |
| 派生商品評価勘定 | 41,601 | 279,441 | |
| 未収入金 | 1,277,428,123 | 103,519,069 | |
| 未収配当金 | 354,285,439 | 373,002,762 | |
| 流動資産合計 | 178,395,164,548 | 168,629,445,627 | |
| 資産合計 | 178,395,164,548 | 168,629,445,627 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,133,216 | 1,066,500 | |
| 未払金 | 1,199,161,791 | - | |
| 未払解約金 | 367,067,000 | 276,432,000 | |
| その他未払費用 | - | 10,800 | |
| 流動負債合計 | 1,567,362,007 | 277,509,300 | |
| 負債合計 | 1,567,362,007 | 277,509,300 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 88,846,115,415 | 81,841,479,733 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,981,687,126 | 86,510,456,594 | |
| 元本等合計 | 176,827,802,541 | 168,351,936,327 | |
| 純資産合計 | 176,827,802,541 | 168,351,936,327 | |
| 負債純資産合計 | 178,395,164,548 | 168,629,445,627 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||||
| 区 分 | 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | |||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年7月16日 | 平成27年1月16日 | |
| 期首元本額 | 103,377,558,284円 | 88,846,115,415円 | |||
| 期中追加設定元本額 | 276,802,346円 | 460,594,872円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 14,808,245,215円 | 7,465,230,554円 | |||
| 期末元本額の内訳 | |||||
| ファンド名 | |||||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 80,525,944,246円 | 74,769,513,922円 | |||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 63,745,623円 | 60,712,337円 | |||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 38,514,857円 | 34,599,564円 | |||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 42,590,063円 | 35,731,501円 | |||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 192,587,114円 | 174,539,048円 | |||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 333,279,939円 | 299,834,774円 | |||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 629,012,642円 | 612,957,526円 | |||
| ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) | 35,993,006円 | 31,121,979円 | |||
| りそな ワールド・リート・ファンド | 3,839,371,020円 | 3,170,538,449円 | |||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 131,438,937円 | 106,338,719円 | |||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 9,623,983円 | 7,855,857円 | |||
| 常陽3分法ファンド | 579,998,360円 | 484,641,592円 | |||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 130,080,994円 | 107,990,683円 | |||
| ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) | 40,642,212円 | 34,837,494円 | |||
| スマート・インカム・バランス | 167,563円 | 167,563円 | |||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 173,100,686円 | 174,204,331円 | |||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 229,395,774円 | 236,810,517円 | |||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 228,488,159円 | 283,453,656円 | |||
| ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) | 559,137,496円 | 239,007,626円 | |||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 1,018,524,850円 | 920,206,832円 | |||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) | 18,553,531円 | 22,695,119円 | |||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) | 25,924,360円 | 33,720,644円 | |||
| 計 | 88,846,115,415円 | 81,841,479,733円 | |||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 88,846,115,415口 | 81,841,479,733口 | ||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年7月15日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 20,945,939,634 | △3,804,747,589 | |
| 合計 | 20,945,939,634 | △3,804,747,589 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月17日から平成27年1月15日まで、及び平成27年3月17日から平成27年7月15日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||||
| 平成27年1月15日 現在 | 平成27年7月15日 現在 | |||||||||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||||||||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |||||||
| 1年超 | 1年超 | |||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||||
| 売 建 | 1,005,947,295 | - | 1,006,092,594 | △145,299 | 376,422,584 | - | 377,213,315 | △790,731 | ||||||
| アメリカ・ドル | 531,060,860 | - | 531,232,625 | △171,765 | - | - | - | - | ||||||
| イギリス・ポンド | 474,886,435 | - | 474,859,969 | 26,466 | 95,642,000 | - | 96,550,000 | △908,000 | ||||||
| オーストラリア・ ドル | - | - | - | - | 45,839,000 | - | 45,995,000 | △156,000 | ||||||
| シンガポール・ ドル | - | - | - | - | 79,477,034 | - | 79,328,315 | 148,719 | ||||||
| ユーロ | - | - | - | - | 67,832,500 | - | 67,835,000 | △2,500 | ||||||
| 香港・ドル | - | - | - | - | 87,632,050 | - | 87,505,000 | 127,050 | ||||||
| 買 建 | 653,034,195 | - | 652,087,879 | △946,316 | 79,477,034 | - | 79,480,706 | 3,672 | ||||||
| アメリカ・ドル | 474,886,435 | - | 474,055,020 | △831,415 | 79,477,034 | - | 79,480,706 | 3,672 | ||||||
| ユーロ | 178,147,760 | - | 178,032,859 | △114,901 | - | - | - | - | ||||||
| 合計 | 1,658,981,490 | - | 1,658,180,473 | △1,091,615 | 455,899,618 | - | 456,694,021 | △787,059 | ||||||
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9903円 | 2.0570円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,903円) | (20,570円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| SIMON PROPERTY | 406,230 | 73,117,337.700 | ||||
| BIOMED REALTY TR | 693,364 | 13,943,550.040 | ||||
| APARTMENT INVEST | 821,757 | 31,974,564.870 | ||||
| VORNADO RLTY TST | 351,252 | 34,085,494.080 | ||||
| MONOGRAM RESIDEN | 730,575 | 6,830,876.250 | ||||
| QTS REALTY TRU-A | 257,240 | 9,965,477.600 | ||||
| EQUITY RESIDENTI | 1,038,244 | 77,671,033.640 | ||||
| HOST HOTELS & RE | 1,814,238 | 37,935,716.580 | ||||
| AMERICAN HOMES-A | 414,351 | 6,745,634.280 | ||||
| PHYSICIANS REALT | 422,280 | 6,786,039.600 | ||||
| CYRUSONE INC | 446,237 | 13,404,959.480 | ||||
| AMERICAN ASSETS | 333,647 | 13,689,536.410 | ||||
| PARAMOUNT GROUP | 1,196 | 21,276.840 | ||||
| SPIRIT REALTY | 953,161 | 9,645,989.320 | ||||
| SUN COMMUNITIES | 164,875 | 10,909,778.750 | ||||
| DDR CORP | 1,692,407 | 26,926,195.370 | ||||
| HEALTH CARE REIT | 548,169 | 37,346,753.970 | ||||
| KILROY REALTY | 350,036 | 24,387,008.120 | ||||
| MACERICH CO | 129,612 | 10,148,619.600 | ||||
| PENN REIT | 632,715 | 14,495,500.650 | ||||
| PS BUSINESS PARK | 133,042 | 9,875,707.660 | ||||
| REGENCY CENTERS | 443,578 | 27,688,138.760 | ||||
| SL GREEN REALTY | 298,025 | 34,094,060.000 | ||||
| OMEGA HEALTHCARE | 385,495 | 13,615,683.400 | ||||
| CUBESMART | 863,703 | 21,532,115.790 | ||||
| EXTRA SPACE STOR | 613,920 | 42,710,414.400 | ||||
| EDUCATION REALTY | 324,793 | 10,591,499.730 | ||||
| DIAMONDROCK HOSP | 1,532,609 | 20,736,199.770 | ||||
| DCT INDUSTRIAL T | 319,723 | 10,723,509.420 | ||||
| RETAIL PROPERTIE | 937,271 | 13,834,119.960 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
| 665,432,792.040 | ||||||
| (82,107,752,210) | ||||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||||
| LAND SECURITIES | 4,121,210 | 53,699,366.300 | ||||
| HAMMERSON PLC | 4,926,457 | 32,317,557.920 | ||||
| DERWENT LONDON | 595,034 | 21,671,138.280 | ||||
| BIG YELLOW GROUP | 1,989,057 | 13,336,627.180 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | |||||
| 121,024,689.680 | ||||||
| (23,371,077,824) | ||||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||||
| NATIONAL STORAGE | 4,240,817 | 6,912,531.710 | ||||
| SCENTRE GROUP | 14,050,055 | 54,092,711.750 | ||||
| WESTFIELD CORP | 8,719,634 | 84,231,664.440 | ||||
| GOODMAN GROUP | 3,098,293 | 19,922,023.990 | ||||
| FEDERATION CENTR | 17,673,249 | 52,843,014.510 | ||||
| INGENIA COMMUNIT | 34,250,764 | 15,241,589.980 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | |||||
| 233,243,536.380 | ||||||
| (21,458,405,347) | ||||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||||
| ALLIED PROP REIT | 351,728 | 12,947,107.680 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | |||||
| 12,947,107.680 | ||||||
| (1,254,315,792) | ||||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||||
| KEPPEL DC REIT | 18,142,271 | 19,230,807.260 | ||||
| ASCENDAS REAL ES | 12,283,200 | 30,462,336.000 | ||||
| FRASERS CENTREPO | 6,938,400 | 14,431,872.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | |||||
| 64,125,015.260 | ||||||
| (5,815,497,634) | ||||||
| ユーロ | ユーロ | |||||
| ALSTRIA OFFICE | 995,916 | 12,020,706.120 | ||||
| WERELDHAVE NV | 580,313 | 31,058,351.760 | ||||
| UNIBAIL-RODAMCO | 38,445 | 9,169,132.500 | ||||
| NSI NV | 2,555,002 | 9,491,832.430 | ||||
| GECINA SA | 54,271 | 6,365,988.300 | ||||
| KLEPIERRE | 1,632,290 | 68,278,690.700 | ||||
| FONCIERE DES REG | 269,080 | 21,986,526.800 | ||||
| WAREHOUSES DE PA | 120,491 | 8,498,230.230 | ||||
| BENI STABILI SPA | 19,533,668 | 13,575,899.260 | ||||
| LAR ESPANA REAL | 588,330 | 5,818,583.700 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | |||||
| 186,263,941.800 | ||||||
| (25,270,428,984) | ||||||
| 香港・ドル | 香港・ドル | |||||
| FORTUNE REIT | 14,784,070 | 115,611,427.400 | ||||
| LINK REIT | 4,647,920 | 209,621,192.000 | ||||
| CHAMPION REIT | 14,763,376 | 65,401,755.680 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | |||||
| 390,634,375.080 | ||||||
| (6,218,899,251) | ||||||
| 投資証券 合計 | 165,496,377,042 | |||||
| [165,496,377,042] | ||||||
| 合計 | 165,496,377,042 | |||||
| [165,496,377,042] | ||||||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100% | 49.5% | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 14.1% | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100% | 13.0% | |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 0.8% | |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 100% | 3.5% | |
| ユーロ | 投資証券 | 10銘柄 | 100% | 15.3% | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 100% | 3.8% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,048,272,036 | 645,082,988 | |
| 投資証券 | 59,410,034,500 | 67,552,792,500 | |
| 未収入金 | 109,868,193 | 527,385,973 | |
| 未収配当金 | 382,203,500 | 479,716,685 | |
| 流動資産合計 | 60,950,378,229 | 69,204,978,146 | |
| 資産合計 | 60,950,378,229 | 69,204,978,146 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 412,499,343 | 505,770,377 | |
| 未払解約金 | 17,058,000 | 650,000 | |
| 流動負債合計 | 429,557,343 | 506,420,377 | |
| 負債合計 | 429,557,343 | 506,420,377 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 25,161,050,486 | 31,725,467,444 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,359,770,400 | 36,973,090,325 | |
| 元本等合計 | 60,520,820,886 | 68,698,557,769 | |
| 純資産合計 | 60,520,820,886 | 68,698,557,769 | |
| 負債純資産合計 | 60,950,378,229 | 69,204,978,146 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年7月16日 | 平成27年1月16日 |
| 期首元本額 | 18,877,521,813円 | 25,161,050,486円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 7,451,086,623円 | 7,884,846,083円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,167,557,950円 | 1,320,429,125円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 33,052,341円 | 30,915,032円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 36,853,728円 | 32,107,002円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 167,016,898円 | 154,588,521円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 287,487,103円 | 268,350,770円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 545,549,725円 | 553,561,100円 | ||
| ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) | 30,499,496円 | 27,888,605円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 113,592,470円 | 96,456,159円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 4,156,525円 | 3,639,035円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 111,877,302円 | 97,776,141円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 | 213,306,304円 | 209,715,251円 | ||
| 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 | 159,745,335円 | 153,958,254円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 149,919,592円 | 156,660,136円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 198,996,578円 | 212,994,982円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 198,281,644円 | 256,811,646円 | ||
| DCダイワJ-REITアクティブファンド | 373,108,783円 | 363,858,083円 | ||
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト | 21,514,408,067円 | 27,991,848,092円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 218,499,980円 | 206,537,528円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) | 65,643,827円 | 56,690,661円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 361,600,000円 | 353,484,730円 | ||
| ダイワJリート・ファンド | 377,454,788円 | 497,625,716円 | ||
| 計 | 25,161,050,486円 | 31,725,467,444円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 25,161,050,486口 | 31,725,467,444口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年7月15日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 8,578,945,527 | △4,344,335,041 | |
| 合計 | 8,578,945,527 | △4,344,335,041 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年11月11日から平成27年1月15日まで、及び平成27年5月12日から平成27年7月15日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年1月15日現在 | 平成27年7月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.4053円 | 2.1654円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,053円) | (21,654円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,700 | 1,202,850,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 4,200 | 1,465,800,000 | ||
| 森ヒルズリート | 12,000 | 1,788,000,000 | ||
| 野村不レジデンシャル | 200 | 129,400,000 | ||
| 産業ファンド | 2,400 | 1,274,400,000 | ||
| 大和ハウスリート | 2,000 | 972,000,000 | ||
| アドバンス・レジデンス | 5,000 | 1,392,500,000 | ||
| ケネディクスレジデンシャル | 3,500 | 1,193,500,000 | ||
| API投資法人 | 2,300 | 2,249,400,000 | ||
| GLP投資法人 | 20,000 | 2,364,000,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 3,000 | 730,800,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 8,000 | 1,844,000,000 | ||
| NMF投資法人 | 7,000 | 1,026,200,000 | ||
| 星野リゾート・リート | 500 | 646,000,000 | ||
| SIA不動産投資 | 1,000 | 470,000,000 | ||
| イオンリート投資 | 5,000 | 728,500,000 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 6,000 | 948,000,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 4,000 | 1,118,000,000 | ||
| インベスコ・オフィス・Jリート | 20,000 | 2,008,000,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 9,000 | 1,161,900,000 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 6,000 | 774,000,000 | ||
| ケネディクス商業リート | 4,000 | 1,049,600,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資 | 3,000 | 378,000,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル | 1,000 | 92,000,000 | ||
| 日本ビルファンド | 6,450 | 3,521,700,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト | 8,000 | 4,504,000,000 | ||
| 日本リテールファンド | 11,000 | 2,629,000,000 | ||
| オリックス不動産投資 | 13,000 | 2,187,900,000 | ||
| 日本プライムリアルティ | 7,500 | 2,872,500,000 | ||
| プレミア投資法人 | 2,000 | 1,258,000,000 | ||
| 東急リアル・エステート | 3,000 | 435,300,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 1,685 | 678,212,500 | ||
| 野村不動産オフィスF | 1,300 | 674,700,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 16,000 | 2,772,800,000 | ||
| 森トラスト総合リート | 9,000 | 2,003,400,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 34,080 | 2,249,280,000 | ||
| フロンティア不動産投資 | 2,000 | 1,044,000,000 | ||
| 平和不動産リート | 1,000 | 87,100,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 6,000 | 1,437,600,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 3,000 | 616,500,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 3,000 | 1,743,000,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 3,000 | 352,500,000 | ||
| いちご不動産投資法人 | 8,000 | 656,000,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 3,000 | 1,734,000,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 1,500 | 193,650,000 | ||
| トップリート投資法人 | 3,000 | 1,474,500,000 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 2,000 | 512,800,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 34,000 | 2,618,000,000 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 20,000 | 1,622,000,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 5,000 | 667,500,000 | ||
| 投資証券 合計 | 67,552,792,500 | |||
| 合計 | 67,552,792,500 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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