有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)	48,707,782	55,746,056
投資信託受益証券 合計			55,746,056
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	29,726,151	49,859,673
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	5,657,671	12,174,742
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	2,504,007	5,534,105
親投資信託受益証券 合計			67,568,520
合計			123,314,576

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第21期計算期間(平成28年11月22日から平成29年5月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第20期 平成28年11月21日現在	第21期 平成29年5月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		258,824	273,706
親投資信託受益証券		59,517,167	54,152,056
流動資産合計		59,775,991	54,425,762
資産合計		59,775,991	54,425,762
負債の部
流動負債
未払収益分配金		-	492,344
未払受託者報酬		18,913	18,663
未払委託者報酬		230,702	227,622
その他未払費用		1,510	1,469
流動負債合計		251,125	740,098
負債合計		251,125	740,098
純資産の部
元本等
元本	※1	59,410,837	49,234,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,029	4,451,243
(分配準備積立金)		10,247,345	8,504,489
元本等合計		59,524,866	53,685,664
純資産合計		59,524,866	53,685,664
負債純資産合計		59,775,991	54,425,762

(2) 損益及び剰余金計算書
		第20期 自 平成28年5月20日 至 平成28年11月21日	第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		2,822,918	5,900,889
営業収益合計		2,822,918	5,900,889
営業費用
受託者報酬		18,913	18,663
委託者報酬		230,702	227,622
その他費用		1,510	1,469
営業費用合計		251,125	247,754
営業利益		2,571,793	5,653,135
経常利益		2,571,793	5,653,135
当期純利益		2,571,793	5,653,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△325,258	804,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,074,227	114,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		291,205	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		291,205	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	19,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		-	19,531
分配金	※1	-	492,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,029	4,451,243

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		平成28年11月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を平成28年11月21日としております。このため、当計算期間は179日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第20期 平成28年11月21日現在	第21期 平成29年5月19日現在
1.	※1	期首元本額	65,627,298円	59,410,837円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	6,216,461円	10,176,416円
2.		計算期間末日における受益権の総数	59,410,837口	49,234,421口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期 自 平成28年5月20日 至 平成28年11月21日	第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(407,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,097,104円)及び分配準備積立金(9,839,466円)より分配対象額は12,344,449円(1万口当たり2,077.81円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(504,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,737,897円)及び分配準備積立金(8,492,106円)より分配対象額は10,734,730円(1万口当たり2,180.33円)であり、うち492,344円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第21期 平成29年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第20期 平成28年11月21日現在	第21期 平成29年5月19日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,144,719	5,055,567
合計	3,144,719	5,055,567

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第20期 平成28年11月21日現在	第21期 平成29年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第20期 平成28年11月21日現在	第21期 平成29年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.0019円	1.0904円
(1万口当たり純資産額)	(10,019円)	(10,904円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワSRIマザーファンド	28,227,719	54,152,056
親投資信託受益証券 合計			54,152,056
合計			54,152,056

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワSRIマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月21日現在	平成29年5月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		14,202,649	16,829,033
株式		561,119,950	595,536,800
未収入金		8,301,097	19,771,055
未収配当金		3,800,050	6,035,590
流動資産合計		587,423,746	638,172,478
資産合計		587,423,746	638,172,478
負債の部
流動負債
未払金		8,543,590	7,784,069
未払解約金		1,200,000	13,900,000
その他未払費用		-	28
流動負債合計		9,743,590	21,684,097
負債合計		9,743,590	21,684,097
純資産の部
元本等
元本	※1	332,126,061	321,352,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		245,554,095	295,136,296
元本等合計		577,680,156	616,488,381
純資産合計		577,680,156	616,488,381
負債純資産合計		587,423,746	638,172,478

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月21日現在	平成29年5月19日現在
1.	※1	期首	平成28年5月20日	平成28年11月22日
		期首元本額	334,630,931円	332,126,061円
		期中追加設定元本額	23,064,768円	26,300,331円
		期中一部解約元本額	25,569,638円	37,074,307円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)	34,219,035円	28,227,719円
		DC・ダイワSRIファンド	297,907,026円	293,124,366円
	計		332,126,061円	321,352,085円
2.		期末日における受益権の総数	332,126,061口	321,352,085口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月21日現在	平成29年5月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		45,404,514	76,208,109
合計		45,404,514	76,208,109
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月20日から平成28年11月21日まで、及び平成28年5月20日から平成29年5月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年11月21日現在	平成29年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年11月21日現在	平成29年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.7393円	1.9184円
(1万口当たり純資産額)	(17,393円)	(19,184円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
前田建設	6,000	1,164.00	6,984,000
大和ハウス	3,000	3,592.00	10,776,000
森永製菓	1,300	6,200.00	8,060,000
雪印メグミルク	3,300	3,335.00	11,005,500
ディー・エヌ・エー	1,000	2,671.00	2,671,000
アサヒグループホールディン	1,500	4,465.00	6,697,500
ニチレイ	5,500	3,025.00	16,637,500
J. フロント リテイリング	8,000	1,566.00	12,528,000
セブン&アイ・HLDGS	1,500	4,774.00	7,161,000
帝 人	2,500	2,074.00	5,185,000
東 レ	14,000	934.40	13,081,600
デンカ	29,000	571.00	16,559,000
信越化学	1,800	9,796.00	17,632,800
東京応化工業	700	3,620.00	2,534,000
花 王	2,900	6,868.00	19,917,200
塩野義製薬	1,500	6,128.00	9,192,000
ヤフー	11,000	483.00	5,313,000
ライオン	2,500	2,218.00	5,545,000
出光興産	500	3,405.00	1,702,500
JXTGホールディングス	3,000	493.00	1,479,000
コスモエネルギーHLDGS	500	1,730.00	865,000
ブリヂストン	800	4,734.00	3,787,200
旭 硝 子	2,000	921.00	1,842,000
太平洋セメント	8,000	349.00	2,792,000
東洋炭素	1,000	1,922.00	1,922,000
新日鐵住金	1,300	2,425.00	3,152,500
住友鉱山	3,000	1,392.50	4,177,500
住友電工	2,000	1,810.50	3,621,000
フジクラ	3,000	862.00	2,586,000
LIXILグループ	800	2,703.00	2,162,400
ディスコ	1,400	18,790.00	26,306,000
LITALICO	3,500	1,721.00	6,023,500
平田機工	1,600	10,870.00	17,392,000
ダイキン工業	1,300	10,760.00	13,988,000
ダイフク	5,900	3,245.00	19,145,500
日本ピストンリング	4,400	2,306.00	10,146,400
日本精工	4,500	1,385.00	6,232,500
N T N	8,000	500.00	4,000,000
日本電産	1,300	10,310.00	13,403,000
富 士 通	9,000	790.90	7,118,100
パナソニック	3,000	1,366.00	4,098,000
日立国際電気	1,200	2,554.00	3,064,800
ソ ニ ー	6,500	3,937.00	25,590,500
堀場製作所	1,300	6,690.00	8,697,000
カ シ オ	3,200	1,754.00	5,612,800
ロ ー ム	2,200	8,580.00	18,876,000
太陽誘電	3,400	1,530.00	5,202,000
村田製作所	500	15,730.00	7,865,000
日産自動車	1,900	1,093.50	2,077,650
トヨタ自動車	2,300	5,965.00	13,719,500
フタバ産業	6,000	880.00	5,280,000
ヤマハ発動機	2,000	2,844.00	5,688,000
信越ポリマー	4,000	798.00	3,192,000
任 天 堂	600	30,300.00	18,180,000
伊 藤 忠	6,000	1,612.50	9,675,000
豊田通商	1,300	3,505.00	4,556,500
東京エレクトロン	900	15,770.00	14,193,000
日立ハイテクノロジーズ	600	4,440.00	2,664,000
住友商事	3,100	1,457.00	4,516,700
三菱商事	900	2,272.00	2,044,800
三菱UFJフィナンシャルG	33,000	689.90	22,766,700
三井住友フィナンシャルG	2,200	4,052.00	8,914,400
セブン銀行	8,000	393.00	3,144,000
オリックス	2,300	1,722.50	3,961,750
野村ホールディングス	10,000	671.70	6,717,000
第一生命HLDGS	4,400	1,822.50	8,019,000
東京海上HD	2,800	4,828.00	13,518,400
三井不動産	2,000	2,574.50	5,149,000
日本郵船	7,000	210.00	1,470,000
ANAホールディングス	11,000	348.10	3,829,100
コネクシオ	2,000	1,883.00	3,766,000
SCSK	3,800	4,780.00	18,164,000
合計			595,536,800

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		135,686,175	219,944,152
コール・ローン		89,825,936	44,766,160
国債証券		34,449,004,632	29,958,953,715
特殊債券		1,893,659,704	1,696,096,831
派生商品評価勘定		382,650	94,675,846
未収入金		64,795,635	109,545,633
未収利息		300,532,272	249,874,207
前払費用		44,786,955	7,213,919
差入委託証拠金		468,956,648	249,464,536
流動資産合計		37,447,630,607	32,630,534,999
資産合計		37,447,630,607	32,630,534,999
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		30,368,906	62,131,595
未払解約金		131,012,612	71,545,621
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		161,381,518	133,688,016
負債合計		161,381,518	133,688,016
純資産の部
元本等
元本	※1	23,323,069,104	19,374,954,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,963,179,985	13,121,892,567
元本等合計		37,286,249,089	32,496,846,983
純資産合計		37,286,249,089	32,496,846,983
負債純資産合計		37,447,630,607	32,630,534,999

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
1.	※1	期首	平成28年7月16日	平成29年1月17日
		期首元本額	23,886,838,302円	23,323,069,104円
		期中追加設定元本額	1,506,322,997円	350,724,224円
		期中一部解約元本額	2,070,092,195円	4,298,838,912円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,297,725,005円	2,053,595,338円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	724,391,065円	693,069,451円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,223,509,761円	1,146,967,092円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	56,733,700円	53,964,308円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	251,592,498円	227,574,254円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	483,389,741円	436,701,607円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	662,001,799円	605,236,674円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	268,037,853円	260,083,725円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,483,521,208円	1,322,626,976円
		6資産バランスファンド(成長型)	144,977,949円	133,909,232円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	10,905,017,596円	9,074,587,002円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	94,749,985円	84,220,941円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,286,101,574円	433,739,770円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	1,547,931,664円	1,091,134,034円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	31,068,081円	29,726,151円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	357,373,192円	326,234,511円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	62,322,398円	61,122,781円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,424,873,553円	1,323,306,924円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,750,482円	17,153,645円
	計		23,323,069,104円	19,374,954,416円
2.		期末日における受益権の総数	23,323,069,104口	19,374,954,416口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,201,753,770	△152,590,658
特殊債券		△49,580,337	△22,395,073
合計		△1,251,334,107	△174,985,731
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月12日から平成29年1月16日まで、及び平成29年4月11日から平成29年7月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成29年1月16日 現在				平成29年7月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	3,337,900,078	-	3,368,268,984	△30,368,906	-	-	-	-
合計	3,337,900,078	-	3,368,268,984	△30,368,906	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年1月16日 現在				平成29年7月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	105,609,650	-	105,227,000	382,650	10,085,327,135	-	10,122,539,719	△37,212,584
アメリカ・ドル	57,161,500	-	57,160,000	1,500	-	-	-	-
イギリス・ポンド	14,033,750	-	13,775,000	258,750	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	34,414,400	-	34,292,000	122,400	5,560,960,000	-	5,599,360,000	△38,400,000
カナダ・ドル	-	-	-	-	2,909,949,756	-	2,909,634,840	314,916
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	516,239,879	-	516,239,879	0
ユーロ	-	-	-	-	1,098,177,500	-	1,097,305,000	872,500
買 建	-	-	-	-	9,931,982,935	-	10,001,739,770	69,756,835
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	2,821,303,056	-	2,800,960,000	△20,343,056
カナダ・ドル	-	-	-	-	5,560,960,000	-	5,645,914,180	84,954,180
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	1,033,480,000	-	1,038,505,590	5,025,590
ユーロ	-	-	-	-	516,239,879	-	516,360,000	120,121
合計	105,609,650	-	105,227,000	382,650	20,017,310,070	-	20,124,279,489	32,544,251

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
1口当たり純資産額	1.5987円	1.6773円
(1万口当たり純資産額)	(15,987円)	(16,773円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	4,700,000.000	4,787,503.620
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	8,004,960.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	35,000,000.000	33,282,550.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	6,000,000.000	5,530,260.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	10,100,000.000	9,985,567.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	8,000,000.000	8,684,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				70,274,840.620
				(7,901,000,330)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	1,700,000.000	1,782,450.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,200,000.000	2,281,400.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,621,500.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	12,068,610.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,522,800.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,738,350.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				24,015,110.000
				(3,524,217,393)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	16,500,000.000	18,723,705.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	28,394,400.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				47,118,105.000
				(4,125,190,093)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,885,395.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	14,000,000.000	14,504,000.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	8,000,000.000	7,791,840.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,181,235.000
				(2,143,908,296)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	12,000,000.000	14,157,600.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,500,000.000	39,263,050.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				53,420,650.000
				(724,384,014)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,088,090.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	40,000,000.000	44,456,800.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				53,544,890.000
				(929,539,291)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,000,000.000	5,529,600.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,170,040.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	22,087,600.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				31,787,240.000
				(437,710,294)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20220425	27,000,000.000	26,578,800.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	42,000,000.000	47,590,200.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				74,169,000.000
				(2,279,213,370)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	17,200,000.000	17,565,328.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,200,000.000	5,549,712.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	8,700,000.000	9,844,746.000
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	500,000.000	611,545.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,163,990.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	12,800,000.000	17,328,512.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,085,680.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				61,149,513.000
				(7,893,790,634)

国債証券 合計				29,958,953,715
				[29,958,953,715]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,627,305.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615	2,500,000.000	2,456,475.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,017,570.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,029,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,130,350.000
				(1,696,096,831)
特殊債券 合計				1,696,096,831
				[1,696,096,831]
合計				31,655,050,546
				[31,655,050,546]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	25.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	11.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	13.0%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.1%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	1.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,823,350,807	3,217,904,678
コール・ローン		614,373,865	732,871,760
投資証券		117,908,304,971	111,410,920,803
派生商品評価勘定		1,828,072	2,145,000
未収入金		884,939,077	1,457,876,382
未収配当金		543,446,545	449,866,094
流動資産合計		122,776,243,337	117,271,584,717
資産合計		122,776,243,337	117,271,584,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		57,904	-
未払金		985,986,013	1,671,856,837
未払解約金		262,531,000	161,000,000
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		1,248,574,917	1,832,867,637
負債合計		1,248,574,917	1,832,867,637
純資産の部
元本等
元本	※1	60,364,494,827	53,644,868,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,163,173,593	61,793,848,155
元本等合計		121,527,668,420	115,438,717,080
純資産合計		121,527,668,420	115,438,717,080
負債純資産合計		122,776,243,337	117,271,584,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
1.	※1	期首	平成28年7月16日	平成29年1月17日
		期首元本額	67,466,047,750円	60,364,494,827円
		期中追加設定元本額	141,358,116円	61,213,041円
		期中一部解約元本額	7,242,911,039円	6,780,838,943円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	54,858,611,107円	48,701,936,918円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,768,389円	42,231,901円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	27,840,241円	24,965,498円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,964,621円	23,569,111円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,447,426円	116,511,181円
		6資産バランスファンド(分配型)	233,992,665円	202,836,610円
		6資産バランスファンド(成長型)	465,733,627円	423,714,200円
		りそな ワールド・リート・ファンド	2,393,180,341円	2,135,801,326円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	75,266,815円	64,701,246円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,229,521円	5,657,671円
		常陽3分法ファンド	351,148,694円	312,266,765円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	79,853,771円	72,597,564円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	23,302,228円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	203,129,705円	195,590,701円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	271,574,987円	267,999,506円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	325,527,181円	321,688,566円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	100,937,008円	47,486,876円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	680,458,928円	618,793,604円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	27,295,907円	28,406,770円

		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	37,231,665円	38,112,911円
	計		60,364,494,827円	53,644,868,925円
2.		期末日における受益権の総数	60,364,494,827口	53,644,868,925口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△2,399,465,874	5,808,535,162
合計		△2,399,465,874	5,808,535,162
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月16日から平成29年1月16日まで、及び平成29年3月16日から平成29年7月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月16日 現在				平成29年7月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	539,954,678	-	538,126,606	1,828,072	226,985,000	-	224,840,000	2,145,000
アメリカ・ドル	539,954,678	-	538,126,606	1,828,072	226,985,000	-	224,840,000	2,145,000
買 建	80,853,678	-	80,795,774	△57,904	-	-	-	-
ユーロ	80,853,678	-	80,795,774	△57,904	-	-	-	-
合計	620,808,356	-	618,922,380	1,770,168	226,985,000	-	224,840,000	2,145,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
1口当たり純資産額	2.0132円	2.1519円
(1万口当たり純資産額)	(20,132円)	(21,519円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	336,194	11,292,756.460
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	171,684	32,626,827.360
		SIMON PROPERTY GROUP INC	186,604	30,254,106.520
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	7,853	342,626.390
		VORNADO REALTY TRUST	162,894	15,805,604.820
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	273,947	5,169,379.890
		EPR PROPERTIES	102,366	7,507,522.440
		EQUINIX INC	17,691	7,704,076.680
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288,006	7,275,031.560
		HOST HOTELS & RESORTS INC	273,886	5,061,413.280
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	551,703	12,678,134.940
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	249,185	7,458,107.050
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	93,482	5,685,575.240
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	241,564	7,860,492.560
		PHYSICIANS REALTY TRUST	930,695	17,348,154.800
		CYRUSONE INC	106,284	6,045,433.920
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	445,431	9,180,332.910
		VENTAS INC	278,405	19,154,264.000
		GEO GROUP INC/THE	306,070	9,426,956.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	402,380	7,544,625.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	151,046	14,622,763.260
		SUN COMMUNITIES INC	215,149	18,924,506.040
		PROLOGIS INC	172,133	10,073,223.160
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,103	5,221,066.390
		COUSINS PROPERTIES INC	1,291,472	11,519,930.240
		DUKE REALTY CORP	359,460	10,118,799.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	96,617	24,907,862.600
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	100,250	12,933,252.500
		HCP INC	330,557	10,581,129.570
		KILROY REALTY CORP	143,191	10,442,919.630
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	295,778	10,313,778.860
		REGENCY CENTERS CORP	187,895	12,017,764.200
		SL GREEN REALTY CORP	120,466	12,634,474.080
		UDR INC	737,671	28,437,217.050
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	644,969	10,596,840.670
		DIGITAL REALTY TRUST INC	176,639	19,908,981.690
		EXTRA SPACE STORAGE INC	196,829	15,234,564.600
		EDUCATION REALTY TRUST INC	390,320	15,199,060.800
		DOUGLAS EMMETT INC	323,563	12,308,336.520
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				491,417,892.680
				(55,250,113,675)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	16,089,794	10,048,076.350
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,233,124	4,068,632.250
		SEGRO PLC	5,563,770	27,518,406.420
		UNITE GROUP PLC	932,384	6,102,453.280
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	654,678	3,918,247.830
		DERWENT LONDON PLC	188,519	5,127,716.800
		WORKSPACE GROUP PLC	661,846	5,787,843.270
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	290,652	1,210,274.920
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,481,706	11,572,123.860
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,414,183	7,380,513.970
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,263,537	6,220,500.480
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				88,954,789.430
				(13,054,115,348)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	13,294,696	20,008,517.480
		SCENTRE GROUP	4,448,129	17,881,478.580
		DEXUS	5,130,848	47,870,811.840
		INVESTA OFFICE FUND	4,389,327	19,313,038.800
		MIRVAC GROUP	10,367,637	21,772,037.700
		GOODMAN GROUP	5,832,909	46,079,981.100
		CHARTER HALL GROUP	1,389,017	7,334,009.760
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,640,529	19,788,970.110
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				200,048,845.370
				(17,514,276,411)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	501,527	19,484,323.950
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,484,323.950
				(1,727,480,161)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	20,477,213	27,029,921.160
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,115,200	5,562,976.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,700,900	3,605,908.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	2,894,400	7,699,104.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				43,897,909.160
				(3,603,579,362)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,488,952	17,532,409.800
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	164,034	5,678,857.080
		GECINA SA	184,380	25,748,667.000
		KLEPIERRE	866,627	30,435,940.240
		AEDIFICA	75,846	5,859,103.500
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,730	6,655,693.000
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	315,800	4,795,423.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,191,218	25,122,314.370
	ユーロ 小計			ユーロ
				121,828,407.990
				(15,726,829,188)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	14,679,070	141,212,653.400
		LINK REIT	2,834,420	173,466,504.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				314,679,157.400
				(4,534,526,658)
投資証券 合計				111,410,920,803
				[111,410,920,803]
合計				111,410,920,803
				[111,410,920,803]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	100%	49.6%
	イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	100%	11.7%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	15.7%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.6%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	3.2%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	14.1%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,312,475,159	2,000,741,827
投資証券		76,400,900,000	77,459,326,500
未収配当金		664,244,560	541,669,700
流動資産合計		78,377,619,719	80,001,738,027
資産合計		78,377,619,719	80,001,738,027
負債の部
流動負債
未払金		-	213,994,365
未払解約金		13,982,000	1,600,000
流動負債合計		13,982,000	215,594,365
負債合計		13,982,000	215,594,365
純資産の部
元本等
元本	※1	32,195,471,219	36,101,464,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,168,166,500	43,684,678,912
元本等合計		78,363,637,719	79,786,143,662
純資産合計		78,363,637,719	79,786,143,662
負債純資産合計		78,377,619,719	80,001,738,027

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
1.	※1	期首	平成28年7月16日	平成29年1月17日
		期首元本額	32,396,920,546円	32,195,471,219円
		期中追加設定元本額	1,523,498,173円	4,478,644,191円
		期中一部解約元本額	1,724,947,500円	572,650,660円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,258,667円	23,305,297円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,737,178円	20,672,094円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,471,338円	105,480,178円
		6資産バランスファンド(分配型)	194,183,981円	181,875,264円
		6資産バランスファンド(成長型)	378,416,874円	374,785,397円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	62,340,840円	59,431,666円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,504,007円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	66,767,352円	65,171,339円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	51,579,204円	37,092,372円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	52,132,540円	44,407,102円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	167,832,793円	183,661,374円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	225,782,496円	250,332,937円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	270,921,541円	301,295,724円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	462,661,717円	443,989,018円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	28,913,748,805円	32,896,493,278円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	149,066,410円	151,330,458円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	43,990,992円	45,752,414円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	236,284,702円	241,850,156円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	765,789,782円	672,034,675円
	計		32,195,471,219円	36,101,464,750円
2.		期末日における受益権の総数	32,195,471,219口	36,101,464,750口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		3,346,142,177	△6,963,832,293
合計		3,346,142,177	△6,963,832,293
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年11月11日から平成29年1月16日まで、及び平成29年5月11日から平成29年7月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月16日現在	平成29年7月18日現在
1口当たり純資産額	2.4340円	2.2101円
(1万口当たり純資産額)	(24,340円)	(22,101円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,000	1,258,500,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,000	633,000,000
	森ヒルズリート	18,000	2,392,200,000
	産業ファンド	3,957	1,956,736,500
	アドバンス・レジデンス	8,000	2,115,200,000
	ケネディクスレジデンシャル	4,000	1,052,400,000
	API投資法人	6,000	2,643,000,000
	GLP投資法人	20,000	2,304,000,000
	コンフォリア・レジデンシャル	6,000	1,316,400,000
	日本プロロジスリート	13,000	3,021,200,000
	星野リゾート・リート	1,000	554,000,000
	ONEリート投資法人	4,000	840,400,000
	イオンリート投資	15,000	1,792,500,000
	ヒューリックリート投資法	7,000	1,157,100,000
	日本リート投資法人	4,000	1,157,200,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	6,000	599,400,000
	積水ハウス・リート投資	10,000	1,270,000,000
	ケネディクス商業リート	5,000	1,157,000,000
	野村不動産マスターF	28,000	4,152,400,000
	ラサールロジポート投資	7,000	752,500,000
	三井不ロジパーク	1,000	303,000,000
	大江戸温泉リート	9,700	836,140,000
	投資法人みらい	3,000	503,700,000
	日本ビルファンド	11,000	6,182,000,000
	ジャパンリアルエステイト	10,000	5,500,000,000
	日本リテールファンド	15,000	3,103,500,000
	オリックス不動産投資	20,000	3,172,000,000
	日本プライムリアルティ	4,000	1,560,000,000
	プレミア投資法人	9,000	946,800,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,000	1,096,500,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,000	2,460,800,000
	森トラスト総合リート	8,000	1,407,200,000
	インヴィンシブル投資法人	15,000	707,250,000
	フロンティア不動産投資	4,000	1,780,000,000
	平和不動産リート	8,000	670,400,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,000	873,200,000
	福岡リート投資法人	7,000	1,134,700,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,500	2,587,500,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	10,000	1,092,000,000
	いちごオフィスリート投資法人	10,000	696,000,000
	大和証券オフィス投資法人	2,200	1,177,000,000
	阪急リート投資法人	2,000	261,400,000
	大和ハウスリート投資法人	11,000	2,759,900,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,000	2,448,000,000
	日本賃貸住宅投資法人	14,000	1,103,200,000
	ジャパンエクセレント投資法人	8,000	972,000,000
投資証券 合計			77,459,326,500
合計			77,459,326,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。