有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)	40,671,439	55,427,037
投資信託受益証券 合計			55,427,037
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	27,737,407	47,555,784
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	5,211,062	11,506,024
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	2,504,007	5,969,552
親投資信託受益証券 合計			65,031,360
合計			120,458,397

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第22期計算期間(平成29年5月20日から平成29年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第21期 平成29年5月19日現在	第22期 平成29年11月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		273,706	267,617
親投資信託受益証券		54,152,056	59,107,236
流動資産合計		54,425,762	59,374,853
資産合計		54,425,762	59,374,853
負債の部
流動負債
未払収益分配金		492,344	458,977
未払受託者報酬		18,663	18,362
未払委託者報酬		227,622	223,996
その他未払費用		1,469	1,475
流動負債合計		740,098	702,810
負債合計		740,098	702,810
純資産の部
元本等
元本	※1	49,234,421	45,897,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,451,243	12,774,297
(分配準備積立金)		8,504,489	15,481,196
元本等合計		53,685,664	58,672,043
純資産合計		53,685,664	58,672,043
負債純資産合計		54,425,762	59,374,853

(2) 損益及び剰余金計算書
		第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日	第22期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		5,900,889	9,689,180
営業収益合計		5,900,889	9,689,180
営業費用
受託者報酬		18,663	18,362
委託者報酬		227,622	223,996
その他費用		1,469	1,475
営業費用合計		247,754	243,833
営業利益		5,653,135	9,445,347
経常利益		5,653,135	9,445,347
当期純利益		5,653,135	9,445,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		804,046	361,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,029	4,451,243
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,531	301,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		19,531	301,664
分配金	※1	492,344	458,977
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,451,243	12,774,297

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第22期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		平成29年11月19日が休日のため、当計算期間末日を平成29年11月20日としております。このため、当計算期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第21期 平成29年5月19日現在	第22期 平成29年11月20日現在
1.	※1	期首元本額	59,410,837円	49,234,421円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	10,176,416円	3,336,675円
2.		計算期間末日における受益権の総数	49,234,421口	45,897,746口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日	第22期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(504,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,737,897円)及び分配準備積立金(8,492,106円)より分配対象額は10,734,730円(1万口当たり2,180.33円)であり、うち492,344円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,603,165円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,620,118円)及び分配準備積立金(7,928,131円)より分配対象額は17,560,291円(1万口当たり3,825.96円)であり、うち458,977円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第22期 平成29年11月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 平成29年5月19日現在	第22期 平成29年11月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,055,567	9,299,913
合計	5,055,567	9,299,913

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第21期 平成29年5月19日現在	第22期 平成29年11月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 平成29年5月19日現在	第22期 平成29年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.0904円	1.2783円
(1万口当たり純資産額)	(10,904円)	(12,783円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワSRIマザーファンド	25,962,943	59,107,236
親投資信託受益証券 合計			59,107,236
合計			59,107,236

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワSRIマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月19日現在	平成29年11月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,829,033	33,306,286
株式		595,536,800	719,951,200
未収入金		19,771,055	4,227,100
未収配当金		6,035,590	4,723,050
流動資産合計		638,172,478	762,207,636
資産合計		638,172,478	762,207,636
負債の部
流動負債
未払金		7,784,069	5,335,693
未払解約金		13,900,000	1,400,000
その他未払費用		28	-
流動負債合計		21,684,097	6,735,693
負債合計		21,684,097	6,735,693
純資産の部
元本等
元本	※1	321,352,085	331,844,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		295,136,296	423,627,852
元本等合計		616,488,381	755,471,943
純資産合計		616,488,381	755,471,943
負債純資産合計		638,172,478	762,207,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月19日現在	平成29年11月20日現在
1.	※1	期首	平成28年11月22日	平成29年5月20日
		期首元本額	332,126,061円	321,352,085円
		期中追加設定元本額	26,300,331円	25,601,208円
		期中一部解約元本額	37,074,307円	15,109,202円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)	28,227,719円	25,962,943円
		DC・ダイワSRIファンド	293,124,366円	305,881,148円
	計		321,352,085円	331,844,091円
2.		期末日における受益権の総数	321,352,085口	331,844,091口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月19日現在	平成29年11月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		76,208,109	101,196,080
合計		76,208,109	101,196,080
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月20日から平成29年5月19日まで、及び平成29年5月20日から平成29年11月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年5月19日現在	平成29年11月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年5月19日現在	平成29年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.9184円	2.2766円
(1万口当たり純資産額)	(19,184円)	(22,766円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
マルハニチロ	500	3,130.00	1,565,000
前田建設	7,000	1,651.00	11,557,000
ピーエス三菱	16,000	884.00	14,144,000
五洋建設	8,000	821.00	6,568,000
大和ハウス	3,000	4,028.00	12,084,000
日本工営	1,600	3,830.00	6,128,000
森永製菓	500	5,730.00	2,865,000
ディー・エヌ・エー	2,500	2,689.00	6,722,500
ニチレイ	3,900	3,140.00	12,246,000
東 レ	14,000	1,141.50	15,981,000
クレハ	700	6,740.00	4,718,000
信越化学	1,900	12,205.00	23,189,500
三井化学	5,400	3,475.00	18,765,000
東京応化工業	700	4,965.00	3,475,500
三菱ケミカルHLDGS	10,000	1,155.00	11,550,000
宇部興産	1,800	3,255.00	5,859,000
花 王	2,300	6,931.00	15,941,300
三洋化成	700	5,690.00	3,983,000
塩野義製薬	900	6,264.00	5,637,600
テ ル モ	1,500	5,010.00	7,515,000
オリエンタルランド	1,200	9,644.00	11,572,800
資 生 堂	800	5,163.00	4,130,400
ファンケル	800	3,170.00	2,536,000
出光興産	1,100	3,505.00	3,855,500
JXTGホールディングス	8,000	602.20	4,817,600
コスモエネルギーHLDGS	1,800	3,030.00	5,454,000
三井金属	1,500	6,860.00	10,290,000
三菱マテリアル	500	4,005.00	2,002,500
住友鉱山	2,300	4,417.00	10,159,100
DOWAホールディングス	1,000	4,380.00	4,380,000
古河電工	1,200	6,000.00	7,200,000
住友電工	2,000	1,892.50	3,785,000
タ ク マ	2,000	1,544.00	3,088,000
ディスコ	900	27,400.00	24,660,000
LITALICO	3,500	1,670.00	5,845,000
豊田自動織機	1,200	6,820.00	8,184,000
平田機工	400	12,490.00	4,996,000
サト-ホールディングス	800	2,926.00	2,340,800
荏原製作所	600	4,485.00	2,691,000
ダイキン工業	1,300	12,760.00	16,588,000
ダイフク	2,700	6,170.00	16,659,000
日本ピストンリング	3,400	2,212.00	7,520,800
日 立	14,000	843.80	11,813,200
日本電産	1,300	15,655.00	20,351,500
オムロン	600	6,860.00	4,116,000
富 士 通	7,000	823.80	5,766,600
セイコーエプソン	3,900	2,669.00	10,409,100
パナソニック	500	1,695.50	847,750
ソ ニ ー	6,500	5,248.00	34,112,000
T D K	200	8,700.00	1,740,000
タムラ製作所	6,000	776.00	4,656,000
リオン	1,800	2,347.00	4,224,600
堀場製作所	300	7,350.00	2,205,000
デンソー	700	6,455.00	4,518,500
ロ ー ム	2,200	12,410.00	27,302,000
太陽誘電	1,400	1,880.00	2,632,000
村田製作所	500	15,820.00	7,910,000
トヨタ自動車	2,300	6,931.00	15,941,300
フタバ産業	5,000	1,016.00	5,080,000
ヤマハ発動機	1,100	3,545.00	3,899,500
島津製作所	3,300	2,670.00	8,811,000
信越ポリマー	4,800	1,163.00	5,582,400
任 天 堂	300	44,770.00	13,431,000
伊 藤 忠	6,000	1,897.50	11,385,000
豊田通商	1,300	4,100.00	5,330,000
東京エレクトロン	600	22,710.00	13,626,000
日立ハイテクノロジーズ	1,800	4,990.00	8,982,000
住友商事	3,100	1,648.50	5,110,350
三菱商事	2,100	2,757.00	5,789,700
三菱UFJフィナンシャルG	38,000	735.20	27,937,600
三井住友フィナンシャルG	2,200	4,337.00	9,541,400
オリックス	4,800	1,856.50	8,911,200
野村ホールディングス	6,000	632.80	3,796,800
第一生命HLDGS	2,700	2,146.00	5,794,200
東京海上HD	2,800	4,840.00	13,552,000
三井不動産	2,000	2,545.50	5,091,000
西日本旅客鉄道	1,000	7,774.00	7,774,000
ANAホールディングス	1,100	4,354.00	4,789,400
日本電信電話	2,200	5,766.00	12,685,200
SCSK	1,000	5,180.00	5,180,000
ファーストリテイリング	400	40,190.00	16,076,000
合計			719,951,200

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		219,944,152	101,892,937
コール・ローン		44,766,160	21,349,023
国債証券		29,958,953,715	30,791,626,199
特殊債券		1,696,096,831	1,018,084,786
派生商品評価勘定		94,675,846	18,930,000
未収入金		109,545,633	206,090,414
未収利息		249,874,207	307,227,110
前払費用		7,213,919	10,254,194
差入委託証拠金		249,464,536	254,215,169
流動資産合計		32,630,534,999	32,729,669,832
資産合計		32,630,534,999	32,729,669,832
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		62,131,595	34,917,267
未払解約金		71,545,621	7,486,214
その他未払費用		10,800	-
流動負債合計		133,688,016	42,403,481
負債合計		133,688,016	42,403,481
純資産の部
元本等
元本	※1	19,374,954,416	19,065,320,764
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,121,892,567	13,621,945,587
元本等合計		32,496,846,983	32,687,266,351
純資産合計		32,496,846,983	32,687,266,351
負債純資産合計		32,630,534,999	32,729,669,832

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
1.	※1	期首	平成29年1月17日	平成29年7月19日
		期首元本額	23,323,069,104円	19,374,954,416円
		期中追加設定元本額	350,724,224円	1,811,177,512円
		期中一部解約元本額	4,298,838,912円	2,120,811,164円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,053,595,338円	1,928,754,562円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	693,069,451円	676,574,075円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,146,967,092円	1,060,099,251円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	53,964,308円	51,858,814円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	227,574,254円	206,952,507円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	436,701,607円	375,974,332円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	605,236,674円	569,160,341円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	260,083,725円	245,006,438円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,322,626,976円	1,186,215,809円
		6資産バランスファンド(成長型)	133,909,232円	127,996,592円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	9,074,587,002円	8,300,737,309円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	84,220,941円	75,947,715円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	433,739,770円	385,172,140円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	1,091,134,034円	977,341,727円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	29,726,151円	27,737,407円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	326,234,511円	298,690,600円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	61,122,781円	57,398,918円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,323,306,924円	1,210,540,915円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,153,645円	17,014,377円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	-円	849,917,751円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	-円	436,229,184円
	計		19,374,954,416円	19,065,320,764円
2.		期末日における受益権の総数	19,374,954,416口	19,065,320,764口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△152,590,658	△153,128,563
特殊債券		△22,395,073	△2,097,441
合計		△174,985,731	△155,226,004
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月11日から平成29年7月18日まで、及び平成29年10月11日から平成30年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年7月18日 現在				平成30年1月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	10,085,327,135	-	10,122,539,719	△37,212,584	1,874,740,000	-	1,855,810,000	18,930,000
オーストラリア・ ドル	5,560,960,000	-	5,599,360,000	△38,400,000	1,332,900,000	-	1,315,050,000	17,850,000
カナダ・ドル	2,909,949,756	-	2,909,634,840	314,916	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	516,239,879	-	516,239,879	0	-	-	-	-
ユーロ	1,098,177,500	-	1,097,305,000	872,500	541,840,000	-	540,760,000	1,080,000
買 建	9,931,982,935	-	10,001,739,770	69,756,835	1,874,740,000	-	1,839,822,733	△34,917,267
オーストラリア・ ドル	2,821,303,056	-	2,800,960,000	△20,343,056	-	-	-	-
カナダ・ドル	5,560,960,000	-	5,645,914,180	84,954,180	1,332,900,000	-	1,299,474,909	△33,425,091
スウェーデン・ クローナ	1,033,480,000	-	1,038,505,590	5,025,590	541,840,000	-	540,347,824	△1,492,176
ユーロ	516,239,879	-	516,360,000	120,121	-	-	-	-
合計	20,017,310,070	-	20,124,279,489	32,544,251	3,749,480,000	-	3,695,632,733	△15,987,267

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.6773円	1.7145円
(1万口当たり純資産額)	(16,773円)	(17,145円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	7,000,000.000	6,939,520.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	7,851,840.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	45,000,000.000	42,057,000.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	7,900,000.000	7,361,773.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	7,200,000.000	7,019,424.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				71,229,557.000
				(7,899,357,871)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	300,000.000	310,218.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	3,700,000.000	3,789,762.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,591,620.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	11,786,355.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,532,000.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,696,860.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				23,706,815.000
				(3,611,496,196)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	8,000,000.000	8,913,520.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	6,800,000.000	7,935,532.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	28,417,680.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				45,266,732.000
				(3,972,608,400)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,840,065.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	19,000,000.000	19,181,070.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	12,831,885.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				33,853,020.000
				(3,011,226,130)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	10,000,000.000	11,545,800.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,000,000.000	38,601,360.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				50,147,160.000
				(690,024,921)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,184,945.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	38,500,000.000	42,724,990.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				51,909,935.000
				(942,165,320)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	3,000,000.000	3,278,100.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,158,840.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,972,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				29,409,740.000
				(411,148,165)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20220425	27,000,000.000	26,816,400.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	40,000,000.000	45,084,000.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				71,900,400.000
				(2,330,291,964)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	10,300,000.000	10,577,070.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	2,800,000.000	3,022,908.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,500,000.000	1,942,020.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	6,995,976.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	7,500,000.000	8,452,875.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,213,445.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	12,800,000.000	17,214,080.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,194,640.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				58,613,014.000
				(7,923,307,232)
国債証券 合計				30,791,626,199
				[30,791,626,199]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,542,885.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	6,902,700.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,445,585.000
				(1,018,084,786)
特殊債券 合計				1,018,084,786
				[1,018,084,786]
合計				31,809,710,985
				[31,809,710,985]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	24.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	11.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.5%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.7%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	1.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.3%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	24.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,217,904,678	3,621,111,192
コール・ローン		732,871,760	327,217,501
投資証券		111,410,920,803	104,537,707,000
派生商品評価勘定		2,145,000	927,677
未収入金		1,457,876,382	511,627,178
未収配当金		449,866,094	493,905,968
流動資産合計		117,271,584,717	109,492,496,516
資産合計		117,271,584,717	109,492,496,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,793,525
未払金		1,671,856,837	491,007,067
未払解約金		161,000,000	95,076,000
その他未払費用		10,800	-
流動負債合計		1,832,867,637	587,876,592
負債合計		1,832,867,637	587,876,592
純資産の部
元本等
元本	※1	53,644,868,925	49,323,381,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,793,848,155	59,581,238,900
元本等合計		115,438,717,080	108,904,619,924
純資産合計		115,438,717,080	108,904,619,924
負債純資産合計		117,271,584,717	109,492,496,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
1.	※1	期首	平成29年1月17日	平成29年7月19日
		期首元本額	60,364,494,827円	53,644,868,925円
		期中追加設定元本額	61,213,041円	296,766,181円
		期中一部解約元本額	6,780,838,943円	4,618,254,082円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	48,701,936,918円	44,745,991,013円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,231,901円	39,191,006円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,965,498円	21,809,358円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,569,111円	19,940,781円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	116,511,181円	107,031,757円
		6資産バランスファンド(分配型)	202,836,610円	178,981,256円
		6資産バランスファンド(成長型)	423,714,200円	391,872,890円
		りそな ワールド・リート・ファンド	2,135,801,326円	1,904,417,901円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	64,701,246円	57,412,853円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	5,657,671円	5,211,062円
		常陽3分法ファンド	312,266,765円	278,623,546円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	72,597,564円	64,952,916円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	195,590,701円	207,685,698円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	267,999,506円	280,372,248円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	321,688,566円	349,435,566円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	47,486,876円	62,698,631円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	618,793,604円	542,272,184円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	28,406,770円	28,146,594円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	38,112,911円	37,333,764円
	計		53,644,868,925円	49,323,381,024円
2.		期末日における受益権の総数	53,644,868,925口	49,323,381,024口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		5,808,535,162	△484,444,113
合計		5,808,535,162	△484,444,113
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月16日から平成29年7月18日まで、及び平成29年9月16日から平成30年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年7月18日 現在				平成30年1月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	226,985,000	-	224,840,000	2,145,000	609,957,934	-	610,310,879	△352,945
アメリカ・ドル	226,985,000	-	224,840,000	2,145,000	463,970,858	-	463,172,587	798,271
イギリス・ポンド	-	-	-	-	145,987,076	-	147,138,292	△1,151,216
買 建	-	-	-	-	331,976,434	-	331,463,531	△512,903
アメリカ・ドル	-	-	-	-	145,987,076	-	145,346,529	△640,547
ユーロ	-	-	-	-	185,989,358	-	186,117,002	127,644
合計	226,985,000	-	224,840,000	2,145,000	941,934,368	-	941,774,410	△865,848

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
1口当たり純資産額	2.1519円	2.2080円
(1万口当たり純資産額)	(21,519円)	(22,080円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	204,291	7,756,929.270
		SIMON PROPERTY GROUP INC	147,527	24,417,193.770
		BOSTON PROPERTIES INC	150,568	18,418,983.440
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	268,099	10,890,181.380
		GGP INC	359,547	8,337,894.930
		EQUITY RESIDENTIAL	322,970	19,513,847.400
		EPR PROPERTIES	141,740	8,450,538.800
		EQUINIX INC	17,691	7,712,391.450
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288,006	6,940,944.600
		HOST HOTELS & RESORTS INC	734,106	14,946,398.160
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	351,015	9,150,961.050
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	193,267	6,352,686.290
		RLJ LODGING TRUST	338,620	7,497,046.800
		PHYSICIANS REALTY TRUST	978,661	15,991,320.740
		CYRUSONE INC	106,284	5,873,253.840
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	239,038	6,523,347.020
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	188,652	6,793,358.520
		INVITATION HOMES INC	411,570	9,346,754.700
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	445,431	8,463,189.000
		VENTAS INC	3,589	196,784.870
		GEO GROUP INC/THE	302,267	6,861,460.900
		CROWN CASTLE INTL CORP	220,457	22,832,731.490
		SUN COMMUNITIES INC	215,149	18,758,841.310
		PROLOGIS INC	111,219	6,878,895.150
		COUSINS PROPERTIES INC	1,100,283	9,902,547.000
		DDR CORP	582,036	4,999,689.240
		DUKE REALTY CORP	339,289	8,723,120.190
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	56,465	12,823,201.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	56,752	6,969,713.120
		HCP INC	46,399	1,096,872.360
		KILROY REALTY CORP	216,738	15,507,603.900
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	113,473	10,362,354.360
		REGENCY CENTERS CORP	176,553	11,309,985.180
		UDR INC	675,816	24,126,631.200
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	178,769	4,669,446.280
		CUBESMART	344,454	9,403,594.200
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	572,450	9,525,568.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	217,576	23,015,189.280
		EXTRA SPACE STORAGE INC	114,194	9,392,456.500
		EDUCATION REALTY TRUST INC	267,549	8,877,275.820
		DOUGLAS EMMETT INC	283,337	10,868,807.320
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				440,479,990.330
				(48,849,230,928)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	18,962,702	11,965,464.960
		SEGRO PLC	3,112,251	17,882,994.240
		HAMMERSON PLC	442,657	2,284,995.430
		UNITE GROUP PLC	709,470	5,704,138.800
		BRITISH LAND CO PLC	1,614,900	10,868,277.000
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	656,412	4,319,190.960
		DERWENT LONDON PLC	151,714	4,528,662.900
		WORKSPACE GROUP PLC	296,911	2,851,830.150
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,127,069	5,445,997.400
		BIG YELLOW GROUP PLC	544,738	4,534,943.850
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,564,764	4,616,575.200
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,783,955	5,657,012.720
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				80,660,083.610
				(12,287,757,137)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	13,294,696	20,008,517.480
		SCENTRE GROUP	2,346,553	9,573,936.240
		DEXUS	4,734,579	46,446,219.990
		INVESTA OFFICE FUND	4,080,104	18,278,865.920
		MIRVAC GROUP	10,367,637	23,327,183.250
		GOODMAN GROUP	5,008,951	40,722,771.630
		CHARTER HALL GROUP	2,435,532	14,491,415.400
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,578,273	21,219,164.400
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				194,068,074.310
				(17,031,414,202)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	250,382	11,139,495.180
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	501,527	20,738,141.450
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				31,877,636.630
				(2,835,515,779)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	13,343,813	19,348,528.850
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,027,600	8,447,004.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,182,500	12,505,675.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				40,301,207.850
				(3,376,435,194)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	934,255	11,827,668.300
		UNIBAIL-RODAMCO SE	97,402	19,908,968.800
		GECINA SA	154,277	23,619,808.700
		FONCIERE DES REGIONS	155,876	13,670,325.200
		AEDIFICA	34,332	2,653,863.600
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	431,247	3,646,193.380
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	253,338	4,086,341.940
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	3,064,758	34,723,708.140
	ユーロ 小計			ユーロ
				114,136,878.060
				(15,429,023,176)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	13,833,070	133,765,786.900
		LINK REIT	2,834,420	199,684,889.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				333,450,675.900
				(4,728,330,584)
投資証券 合計				104,537,707,000
				[104,537,707,000]
合計				104,537,707,000
				[104,537,707,000]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	41銘柄	100%	46.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	100%	11.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	16.3%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.2%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	14.8%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,000,741,827	1,858,244,620
投資証券		77,459,326,500	92,489,266,900
未収入金		-	295,361,365
未収配当金		541,669,700	875,426,956
流動資産合計		80,001,738,027	95,518,299,841
資産合計		80,001,738,027	95,518,299,841
負債の部
流動負債
未払金		213,994,365	332,855,747
未払解約金		1,600,000	262,000
流動負債合計		215,594,365	333,117,747
負債合計		215,594,365	333,117,747
純資産の部
元本等
元本	※1	36,101,464,750	39,926,017,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,684,678,912	55,259,164,819
元本等合計		79,786,143,662	95,185,182,094
純資産合計		79,786,143,662	95,185,182,094
負債純資産合計		80,001,738,027	95,518,299,841

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
1.	※1	期首	平成29年1月17日	平成29年7月19日
		期首元本額	32,195,471,219円	36,101,464,750円
		期中追加設定元本額	4,478,644,191円	4,402,158,115円
		期中一部解約元本額	572,650,660円	577,605,590円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,305,297円	21,568,970円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,672,094円	19,794,359円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,480,178円	105,046,049円
		6資産バランスファンド(分配型)	181,875,264円	176,275,746円
		6資産バランスファンド(成長型)	374,785,397円	384,869,180円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	59,431,666円	56,815,849円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,504,007円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	65,171,339円	63,882,040円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	37,092,372円	26,550,226円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	44,407,102円	34,247,124円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	183,661,374円	203,465,812円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	250,332,937円	274,231,162円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	301,295,724円	342,804,809円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	443,989,018円	373,307,153円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	32,896,493,278円	36,775,020,054円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	151,330,458円	138,295,161円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	45,752,414円	44,466,302円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	241,850,156円	222,451,499円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	672,034,675円	660,421,773円
	計		36,101,464,750円	39,926,017,275円
2.		期末日における受益権の総数	36,101,464,750口	39,926,017,275口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△6,963,832,293	5,473,155,682
合計		△6,963,832,293	5,473,155,682
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年5月11日から平成29年7月18日まで、及び平成29年11月11日から平成30年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年7月18日現在	平成30年1月15日現在
1口当たり純資産額	2.2101円	2.3840円
(1万口当たり純資産額)	(22,101円)	(23,840円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,179	1,525,920,000
	MCUBS MidCity投資法人	10,865	867,027,000
	森ヒルズリート	21,092	2,963,426,000
	産業ファンド	2,786	1,412,502,000
	アドバンス・レジデンス	8,480	2,368,464,000
	ケネディクスレジデンシャル	4,155	1,333,755,000
	API投資法人	6,514	3,087,636,000
	GLP投資法人	19,393	2,414,428,500
	コンフォリア・レジデンシャル	6,359	1,556,683,200
	日本プロロジスリート	15,899	3,823,709,500
	星野リゾート・リート	1,059	597,276,000
	ONEリート投資法人	1,770	455,244,000
	イオンリート投資	18,019	2,209,129,400
	ヒューリックリート投資法	10,198	1,693,887,800
	日本リート投資法人	5,982	1,980,042,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	11,432	1,331,828,000
	積水ハウス・リート投資	13,514	1,823,038,600
	ケネディクス商業リート	7,264	1,784,764,800
	ヘルスケア&メディカル投資	1,675	184,417,500
	ジャパン・シニアリビング	1,142	181,692,200
	野村不動産マスターF	40,422	5,861,190,000
	ラサールロジポート投資	13,499	1,579,383,000
	三井不ロジパーク	126	46,053,000
	大江戸温泉リート	9,864	866,059,200
	投資法人みらい	5,300	979,970,000
	森トラスト・ホテルリート投	1,029	150,234,000
	三菱地所物流REIT	3,726	1,023,532,200
	日本ビルファンド	8,943	5,160,111,000
	ジャパンリアルエステイト	13,072	7,215,744,000
	日本リテールファンド	15,272	3,214,756,000
	オリックス不動産投資	21,199	3,402,439,500
	日本プライムリアルティ	4,240	1,596,360,000
	プレミア投資法人	11,573	1,305,434,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	549	226,462,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,960	2,849,280,000
	森トラスト総合リート	9,539	1,544,364,100
	インヴィンシブル投資法人	31,062	1,522,038,000
	フロンティア不動産投資	3,445	1,550,250,000
	平和不動産リート	8,480	822,560,000
	福岡リート投資法人	7,420	1,325,212,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,963	3,359,951,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	10,445	1,205,353,000
	いちごオフィスリート投資法人	10,840	889,964,000
	大和証券オフィス投資法人	2,480	1,485,520,000
	阪急リート投資法人	1,325	177,550,000
	スターツプロシード投資法人	2,170	363,258,000
	大和ハウスリート投資法人	9,937	2,666,097,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	41,328	3,310,372,800
	日本賃貸住宅投資法人	17,497	1,466,248,600
	ジャパンエクセレント投資法人	12,720	1,728,648,000
投資証券 合計			92,489,266,900
合計			92,489,266,900

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。