有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」、「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「VAコモディティマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米国ドル | 投資信託受益証券 | パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド | 6,015.217 | 1,010,371.18 | |
| パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド | 3,316.475 | 1,009,925.67 | |||
| パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド | 1,276.799 | 531,891.22 | |||
| パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド | 1,017.165 | 467,377.65 | |||
| パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド | 3,390.980 | 395,210.24 | |||
| パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド | 575.688 | 219,729.51 | |||
| パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド | 157.374 | 211,209.78 | |||
| 計 | 15,749.698 | 3,845,715.25 | |||
| (461,639,658) | |||||
| 小計 | 3,845,715.25 | ||||
| (461,639,658) | |||||
| 日本円 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 92,763,536 | 123,876,425 | |
| 外国債券マザーファンド | 66,893,927 | 157,408,099 | |||
| パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ | 9,140,915 | 24,804,786 | |||
| パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ | 28,834,025 | 47,109,030 | |||
| パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド | 30,981,478 | 35,024,560 | |||
| VAコモディティマザーファンド | 106,075,892 | 83,418,081 | |||
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド | 32,657,648 | 61,651,107 | |||
| 計 | 367,347,421 | 533,292,088 | |||
| 小計 | 533,292,088 | ||||
| 合計 | 994,931,746 | ||||
| (461,639,658) |
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 投資信託受益証券 | 7銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」、「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 2,428,426 |
| 通貨先渡取引に係る未実現利益 | 13 |
| 未収入金 | 2,584,360 |
| 投資有価証券 | 94,678,408 |
| その他資産 | 12 |
| 未収配当金 | 20,488 |
| 総資産 | 99,711,707 |
| 負債 | |
| 未払信託報酬 | 15,477 |
| 未払解約金 | 35,804 |
| その他未払費用 | 18,930 |
| 未払源泉税 | 3,074 |
| 総負債 | 73,285 |
| 純資産合計 | 99,638,422 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 5,843,153 |
| 未収入金 | 4,705,475 |
| 投資有価証券 | 432,254,481 |
| 未収配当金 | 189,311 |
| 総資産 | 442,992,420 |
| 負債 | |
| 当座貸越 | 2,663 |
| 未払金 | 3,077,238 |
| 未払信託報酬 | 374,398 |
| 未払解約金 | 530,386 |
| その他未払費用 | 88,258 |
| 未払源泉税 | 66,029 |
| 総負債 | 4,138,972 |
| 純資産合計 | 438,853,448 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 159,840 |
| 通貨先渡取引に係る未実現利益 | 8,947 |
| 未収入金 | 4,960,700 |
| 投資有価証券 | 100,746,271 |
| その他資産 | 282 |
| 未収配当金 | 97,815 |
| 総資産 | 105,973,855 |
| 負債 | |
| 通貨先渡取引に係る未実現損失 | 435 |
| 未払金 | 4,729,212 |
| 未払信託報酬 | 77,571 |
| 未払解約金 | 158,858 |
| その他未払費用 | 28,687 |
| 未払源泉税 | 28,630 |
| 総負債 | 5,023,393 |
| 純資産合計 | 100,950,462 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 530,300 |
| 未収入金 | 217,157 |
| 投資有価証券 | 109,074,949 |
| 未収配当金 | 94,010 |
| 未収税還付金 | 189 |
| 総資産 | 109,916,605 |
| 負債 | |
| 未払信託報酬 | 32,442 |
| 未払解約金 | 1,406 |
| その他未払費用 | 31,632 |
| 未払源泉税 | 202,104 |
| 総負債 | 267,584 |
| 純資産合計 | 109,649,021 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 11,952,542 |
| 通貨先渡取引に係る未実現利益 | 5,941 |
| 未収入金 | 91,575 |
| 投資有価証券 | 260,893,643 |
| その他資産 | 7 |
| 未収利息 | 2,418,374 |
| 総資産 | 275,362,082 |
| 負債 | |
| 通貨先渡取引に係る未実現損失 | 684,959 |
| 未払金 | 336,693 |
| 未払信託報酬 | 97,266 |
| その他未払費用 | 21,827 |
| 未払源泉税 | 1,604 |
| 総負債 | 1,142,349 |
| 純資産合計 | 274,219,733 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 45,665 |
| 未収入金 | 176,120 |
| 投資有価証券 | 56,525,138 |
| その他資産 | 1,608 |
| 未収配当金 | 38,328 |
| 未収税還付金 | 94,761 |
| 総資産 | 56,881,620 |
| 負債 | |
| 未払金 | 55,279 |
| 未払信託報酬 | 53,331 |
| その他未払費用 | 17,228 |
| 未払源泉税 | 1,558 |
| 総負債 | 127,396 |
| 純資産合計 | 56,754,224 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | (2021年12月31日現在) |
| 金額(米国ドル) | |
| 資産 | |
| 現金および預金 | 427,093 |
| 未収入金 | 76,153 |
| 投資有価証券 | 59,154,491 |
| その他資産 | 61 |
| 未収配当金 | 39,402 |
| 未収税還付金 | 79,579 |
| 総資産 | 59,776,779 |
| 負債 | |
| 未払信託報酬 | 57,575 |
| 未払解約金 | 78,774 |
| その他未払費用 | 30,279 |
| 総負債 | 166,628 |
| 純資産合計 | 59,610,151 |
(2)有価証券明細表(2021年12月31日現在)
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 763,659,037 | 1,153,482,831 | |
| 国債証券 | 16,343,465,819 | 14,688,210,354 | |
| 地方債証券 | 910,215,000 | 906,293,000 | |
| 特殊債券 | 986,409,764 | 839,772,396 | |
| 社債券 | 1,014,219,000 | 1,010,782,000 | |
| 投資信託受益証券 | 796,966,900 | 790,447,600 | |
| 未収利息 | 14,459,696 | 13,812,348 | |
| 前払費用 | 384,655 | 1,671,227 | |
| 流動資産合計 | 20,829,779,871 | 19,404,471,756 | |
| 資産合計 | 20,829,779,871 | 19,404,471,756 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 300,441,000 | |
| 未払解約金 | - | 16,800,000 | |
| 未払利息 | 1,046 | 1,580 | |
| 流動負債合計 | 1,046 | 317,242,580 | |
| 負債合計 | 1,046 | 317,242,580 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 15,333,365,912 | 14,293,700,473 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,496,412,913 | 4,793,528,703 | |
| 元本等合計 | 20,829,778,825 | 19,087,229,176 | |
| 純資産合計 | 20,829,778,825 | 19,087,229,176 | |
| 負債純資産合計 | 20,829,779,871 | 19,404,471,756 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 15,946,045,717円 | 15,333,365,912円 |
| 期中追加設定元本額 | 825,081,575円 | 1,491,783,119円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,437,761,380円 | 2,531,448,558円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型> | 111,399,941円 | 92,763,536円 |
| 年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け) | 773,385,366円 | 713,590,226円 |
| 年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け) | 1,008,791,980円 | 945,828,000円 |
| 年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け) | 351,904,844円 | 322,518,700円 |
| 年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け) | 286,631,559円 | 270,562,483円 |
| グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け) | 10,429,867,539円 | 9,707,783,370円 |
| グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け) | 2,309,251,940円 | 2,183,548,235円 |
| VAジャパン バランス ファンド (適格機関投資家向け) | 62,132,743円 | 57,105,923円 |
| 合計 | 15,333,365,912円 | 14,293,700,473円 |
| 2.受益権の総数 | 15,333,365,912口 | 14,293,700,473口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △102,328 | △253,820,793 |
| 地方債証券 | 159,000 | △3,763,000 |
| 特殊債券 | 106,921 | △4,750,200 |
| 社債券 | △1,020,000 | △4,457,000 |
| 投資信託受益証券 | 3,855,500 | △2,663,800 |
| 合計 | 2,999,093 | △269,454,793 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.3585円 | 1.3354円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,585円) | (13,354円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 国債証 券 | 第136回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2023 | 300,000,000 | 300,615,000 | |
| 第139回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2024 | 100,000,000 | 100,259,000 | |||
| 第140回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2024 | 300,000,000 | 300,840,000 | |||
| 第141回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2024 | 100,000,000 | 100,299,000 | |||
| 第142回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2024 | 300,000,000 | 300,945,000 | |||
| 第143回利付国債(5年) 0.1000% 03/20/2025 | 300,000,000 | 300,987,000 | |||
| 第144回利付国債(5年) 0.1000% 06/20/2025 | 200,000,000 | 200,680,000 | |||
| 第145回利付国債(5年) 0.1000% 09/20/2025 | 100,000,000 | 100,349,000 | |||
| 第146回利付国債(5年) 0.1000% 12/20/2025 | 200,000,000 | 200,710,000 | |||
| 第147回利付国債(5年) 0.0050% 03/20/2026 | 400,000,000 | 399,840,000 | |||
| 第149回利付国債(5年) 0.0050% 09/20/2026 | 300,000,000 | 299,661,000 | |||
| 第8回利付国債(40年) 1.4000% 03/20/2055 | 50,000,000 | 57,159,000 | |||
| 第11回利付国債(40年) 0.8000% 03/20/2058 | 100,000,000 | 96,886,000 | |||
| 第13回利付国債(40年) 0.5000% 03/20/2060 | 100,000,000 | 86,952,000 | |||
| 第329回利付国債(10年) 0.8000% 06/20/2023 | 100,000,000 | 101,076,000 | |||
| 第332回利付国債(10年) 0.6000% 12/20/2023 | 100,000,000 | 101,100,000 | |||
| 第334回利付国債(10年) 0.6000% 06/20/2024 | 100,000,000 | 101,403,000 | |||
| 第336回利付国債(10年) 0.5000% 12/20/2024 | 200,000,000 | 202,828,000 | |||
| 第338回利付国債(10年) 0.4000% 03/20/2025 | 200,000,000 | 202,452,000 | |||
| 第340回利付国債(10年) 0.4000% 09/20/2025 | 200,000,000 | 202,796,000 | |||
| 第341回利付国債(10年) 0.3000% 12/20/2025 | 100,100,000 | 101,205,104 | |||
| 第343回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2026 | 200,000,000 | 200,678,000 | |||
| 第347回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2027 | 200,000,000 | 200,522,000 | |||
| 第348回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2027 | 300,000,000 | 300,738,000 | |||
| 第350回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2028 | 200,000,000 | 200,416,000 | |||
| 第351回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2028 | 200,000,000 | 200,372,000 | |||
| 第353回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2028 | 600,000,000 | 600,804,000 | |||
| 第354回利付国債(10年) 0.1000% 03/20/2029 | 300,000,000 | 300,207,000 | |||
| 第357回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2029 | 100,000,000 | 99,846,000 | |||
| 第359回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2030 | 300,000,000 | 299,022,000 | |||
| 第360回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2030 | 100,000,000 | 99,580,000 | |||
| 第361回利付国債(10年) 0.1000% 12/20/2030 | 100,000,000 | 99,482,000 | |||
| 第363回利付国債(10年) 0.1000% 06/20/2031 | 600,000,000 | 595,092,000 | |||
| 第364回利付国債(10年) 0.1000% 09/20/2031 | 300,000,000 | 297,063,000 | |||
| 第26回利付国債(30年) 2.4000% 03/20/2037 | 100,000,000 | 127,565,000 | |||
| 第29回利付国債(30年) 2.4000% 09/20/2038 | 100,000,000 | 128,855,000 | |||
| 第31回利付国債(30年) 2.2000% 09/20/2039 | 200,000,000 | 252,466,000 | |||
| 第32回利付国債(30年) 2.3000% 03/20/2040 | 100,000,000 | 128,335,000 | |||
| 第33回利付国債(30年) 2.0000% 09/20/2040 | 100,000,000 | 123,513,000 | |||
| 第34回利付国債(30年) 2.2000% 03/20/2041 | 100,000,000 | 127,170,000 | |||
| 第37回利付国債(30年) 1.9000% 09/20/2042 | 100,000,000 | 122,718,000 | |||
| 第55回利付国債(30年) 0.8000% 06/20/2047 | 100,000,000 | 99,685,000 | |||
| 第58回利付国債(30年) 0.8000% 03/20/2048 | 200,000,000 | 198,504,000 | |||
| 第61回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2048 | 100,000,000 | 96,311,000 | |||
| 第62回利付国債(30年) 0.5000% 03/20/2049 | 100,000,000 | 91,313,000 | |||
| 第65回利付国債(30年) 0.4000% 12/20/2049 | 100,000,000 | 88,213,000 | |||
| 第67回利付国債(30年) 0.6000% 06/20/2050 | 100,000,000 | 92,930,000 | |||
| 第69回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2050 | 100,000,000 | 95,432,000 | |||
| 第71回利付国債(30年) 0.7000% 06/20/2051 | 200,000,000 | 190,518,000 | |||
| 第73回利付国債(30年) 0.7000% 12/20/2051 | 300,000,000 | 284,916,000 | |||
| 第65回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2023 | 110,000,000 | 113,707,000 | |||
| 第82回利付国債(20年) 2.1000% 09/20/2025 | 200,000,000 | 214,682,000 | |||
| 第97回利付国債(20年) 2.2000% 09/20/2027 | 100,000,000 | 111,753,000 | |||
| 第99回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2027 | 100,000,000 | 111,679,000 | |||
| 第103回利付国債(20年) 2.3000% 06/20/2028 | 200,000,000 | 227,796,000 | |||
| 第108回利付国債(20年) 1.9000% 12/20/2028 | 100,000,000 | 112,248,000 | |||
| 第110回利付国債(20年) 2.1000% 03/20/2029 | 100,000,000 | 114,005,000 | |||
| 第111回利付国債(20年) 2.2000% 06/20/2029 | 100,000,000 | 115,144,000 | |||
| 第114回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2029 | 100,000,000 | 115,238,000 | |||
| 第116回利付国債(20年) 2.2000% 03/20/2030 | 200,000,000 | 232,930,000 | |||
| 第123回利付国債(20年) 2.1000% 12/20/2030 | 100,000,000 | 116,832,000 | |||
| 第127回利付国債(20年) 1.9000% 03/20/2031 | 100,000,000 | 115,372,000 | |||
| 第133回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2031 | 100,000,000 | 115,294,000 | |||
| 第136回利付国債(20年) 1.6000% 03/20/2032 | 100,000,000 | 113,547,000 | |||
| 第137回利付国債(20年) 1.7000% 06/20/2032 | 200,000,000 | 229,422,000 | |||
| 第138回利付国債(20年) 1.5000% 06/20/2032 | 100,000,000 | 112,710,000 | |||
| 第142回利付国債(20年) 1.8000% 12/20/2032 | 200,000,000 | 232,194,000 | |||
| 第148回利付国債(20年) 1.5000% 03/20/2034 | 100,000,000 | 113,561,000 | |||
| 第151回利付国債(20年) 1.2000% 12/20/2034 | 200,000,000 | 220,338,000 | |||
| 第157回利付国債(20年) 0.2000% 06/20/2036 | 200,000,000 | 193,048,000 | |||
| 第158回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2036 | 300,000,000 | 301,425,000 | |||
| 第159回利付国債(20年) 0.6000% 12/20/2036 | 300,000,000 | 305,166,000 | |||
| 第169回利付国債(20年) 0.3000% 06/20/2039 | 200,000,000 | 190,178,000 | |||
| 第171回利付国債(20年) 0.3000% 12/20/2039 | 200,000,000 | 189,162,000 | |||
| 第173回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2040 | 100,000,000 | 95,844,000 | |||
| 第176回利付国債(20年) 0.5000% 03/20/2041 | 200,000,000 | 193,944,000 | |||
| 第177回利付国債(20年) 0.4000% 06/20/2041 | 300,000,000 | 285,219,000 | |||
| 第178回利付国債(20年) 0.5000% 09/20/2041 | 200,000,000 | 193,468,000 | |||
| 第179回利付国債(20年) 0.5000% 12/20/2041 | 200,000,000 | 193,228,000 | |||
| 第17回利付国債(物価連動・10年) 0.1000% 09/10/2023 | 100,000,000 | 107,768,250 | |||
| 計 | 14,260,100,000 | 14,688,210,354 | |||
| 地方債 証券 | 第1回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) 0.0050% 06/19/2026 | 100,000,000 | 99,661,000 | ||
| 平成28年度第13回愛知県公募公債(10年) 0.1300% 11/30/2026 | 100,000,000 | 100,140,000 | |||
| 平成28年度第6回大阪市公募公債 0.1300% 11/30/2026 | 300,000,000 | 300,420,000 | |||
| 平成27年度第4回京都市公募公債 0.4860% 10/17/2025 | 400,000,000 | 406,072,000 | |||
| 計 | 900,000,000 | 906,293,000 | |||
| 特殊債 券 | 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4700% 11/10/2046 | 110,680,000 | 115,787,882 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4400% 02/10/2047 | 120,836,000 | 126,400,497 | |||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049 | 91,612,000 | 94,375,017 | |||
| 第19回成田国際空港株式会社社債 0.2750% 02/18/2026 | 100,000,000 | 100,681,000 | |||
| 第29回西日本高速道路株式会社社債 0.3100% 02/12/2026 | 200,000,000 | 201,628,000 | |||
| 第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.2300% 11/26/2027 | 200,000,000 | 200,900,000 | |||
| 計 | 823,128,000 | 839,772,396 | |||
| 社債券 | 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債 0.3670% 02/28/2023 | 300,000,000 | 299,778,000 | ||
| 第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 0.9400% 06/26/2024 | 100,000,000 | 101,233,000 | |||
| 第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 0.8100% 12/18/2024 | 300,000,000 | 302,418,000 | |||
| 第497回関西電力株式会社社債 1.0020% 06/20/2025 | 300,000,000 | 307,353,000 | |||
| 計 | 1,000,000,000 | 1,010,782,000 | |||
| 投資信 託受益 証券 | パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け) | 701,000,000 | 790,447,600 | ||
| 計 | 701,000,000 | 790,447,600 | |||
| 小計 | 18,235,505,350 | ||||
| 合計 | 18,235,505,350 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 22,770,920 | 43,479,111 | |
| コール・ローン | 231,626,226 | 199,602,933 | |
| 国債証券 | 8,530,646,808 | 7,901,503,787 | |
| 未収利息 | 51,515,064 | 52,836,986 | |
| 前払費用 | 300,219 | 1,470,285 | |
| 流動資産合計 | 8,836,859,237 | 8,198,893,102 | |
| 資産合計 | 8,836,859,237 | 8,198,893,102 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 5,000,000 | |
| 未払利息 | 317 | 273 | |
| 流動負債合計 | 317 | 5,000,273 | |
| 負債合計 | 317 | 5,000,273 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,742,772,872 | 3,482,183,166 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,094,086,048 | 4,711,709,663 | |
| 元本等合計 | 8,836,858,920 | 8,193,892,829 | |
| 純資産合計 | 8,836,858,920 | 8,193,892,829 | |
| 負債純資産合計 | 8,836,859,237 | 8,198,893,102 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 3,833,833,904円 | 3,742,772,872円 |
| 期中追加設定元本額 | 209,098,408円 | 248,739,625円 |
| 期中一部解約元本額 | 300,159,440円 | 509,329,331円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型> | 99,881,391円 | 66,893,927円 |
| 年金バランス30ファンド (適格機関投資家向け) | 102,282,698円 | 99,830,519円 |
| 年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け) | 169,480,434円 | 168,402,756円 |
| 年金バランス70ファンド (適格機関投資家向け) | 53,140,678円 | 54,811,425円 |
| 年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け) | 278,484,413円 | 260,652,563円 |
| グローバルバランス30Gファンド (適格機関投資家向け) | 2,381,307,242円 | 2,210,470,887円 |
| グローバルバランス40Gファンド (適格機関投資家向け) | 658,196,016円 | 621,121,089円 |
| 合計 | 3,742,772,872円 | 3,482,183,166円 |
| 2.受益権の総数 | 3,742,772,872口 | 3,482,183,166口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | 40,000,950 | △562,360,329 |
| 合計 | 40,000,950 | △562,360,329 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 2.3610円 | 2.3531円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,610円) | (23,531円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米国ドル | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.0000% 11/30/2022 | 800,000.00 | 804,468.75 | |
| US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2023 | 700,000.00 | 703,773.43 | |||
| US TREASURY N/B 2.7500% 02/15/2024 | 800,000.00 | 808,656.24 | |||
| US TREASURY N/B 0.2500% 03/15/2024 | 800,000.00 | 770,281.24 | |||
| US TREASURY N/B 2.5000% 05/15/2024 | 1,850,000.00 | 1,860,189.44 | |||
| US TREASURY N/B 2.3750% 08/15/2024 | 1,000,000.00 | 1,001,875.00 | |||
| US TREASURY N/B 1.5000% 11/30/2024 | 740,000.00 | 723,812.50 | |||
| US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2025 | 1,800,000.00 | 1,782,351.55 | |||
| US TREASURY N/B 2.1250% 05/15/2025 | 1,700,000.00 | 1,687,183.59 | |||
| US TREASURY N/B 2.0000% 08/15/2025 | 2,000,000.00 | 1,974,843.76 | |||
| US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2025 | 1,100,000.00 | 1,094,371.09 | |||
| US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2026 | 500,000.00 | 484,863.28 | |||
| US TREASURY N/B 1.5000% 08/15/2026 | 1,500,000.00 | 1,444,921.87 | |||
| US TREASURY N/B 1.5000% 01/31/2027 | 500,000.00 | 480,390.62 | |||
| US TREASURY N/B 2.2500% 02/15/2027 | 750,000.00 | 745,927.73 | |||
| US TREASURY N/B 1.1250% 02/28/2027 | 550,000.00 | 518,654.29 | |||
| US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2027 | 400,000.00 | 400,328.12 | |||
| US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2027 | 600,000.00 | 595,992.18 | |||
| US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2028 | 600,000.00 | 616,875.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.1250% 11/15/2028 | 900,000.00 | 941,414.05 | |||
| US TREASURY N/B 5.2500% 02/15/2029 | 1,100,000.00 | 1,301,867.18 | |||
| US TREASURY N/B 2.6250% 02/15/2029 | 700,000.00 | 711,429.68 | |||
| US TREASURY N/B 2.3750% 05/15/2029 | 600,000.00 | 600,890.62 | |||
| US TREASURY N/B 1.6250% 08/15/2029 | 1,600,000.00 | 1,523,500.00 | |||
| US TREASURY N/B 1.5000% 02/15/2030 | 1,650,000.00 | 1,551,837.88 | |||
| US TREASURY N/B 0.6250% 05/15/2030 | 450,000.00 | 393,433.59 | |||
| US TREASURY N/B 0.6250% 08/15/2030 | 1,500,000.00 | 1,305,878.91 | |||
| US TREASURY N/B 5.3750% 02/15/2031 | 500,000.00 | 623,769.53 | |||
| US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2031 | 500,000.00 | 471,835.94 | |||
| US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2031 | 700,000.00 | 643,234.37 | |||
| US TREASURY N/B 4.3750% 02/15/2038 | 400,000.00 | 504,859.37 | |||
| US TREASURY N/B 1.3750% 11/15/2040 | 700,000.00 | 567,738.28 | |||
| US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2041 | 800,000.00 | 706,125.00 | |||
| US TREASURY N/B 4.3750% 05/15/2041 | 1,400,000.00 | 1,770,890.63 | |||
| US TREASURY N/B 3.3750% 11/15/2048 | 350,000.00 | 404,619.14 | |||
| US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2049 | 300,000.00 | 318,105.46 | |||
| US TREASURY N/B 2.2500% 08/15/2049 | 400,000.00 | 374,593.75 | |||
| US TREASURY N/B 1.8750% 02/15/2051 | 400,000.00 | 343,375.00 | |||
| 計 | 33,640,000.00 | 33,559,158.06 | |||
| (4,028,441,333) | |||||
| 小計 | 33,559,158.06 | ||||
| (4,028,441,333) | |||||
| カナダ・ドル | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT 1.2500% 03/01/2025 | 800,000.00 | 781,088.00 | |
| CANADIAN GOVERNMENT 1.0000% 09/01/2026 | 350,000.00 | 332,689.70 | |||
| 計 | 1,150,000.00 | 1,113,777.70 | |||
| (106,087,325) | |||||
| 小計 | 1,113,777.70 | ||||
| (106,087,325) | |||||
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.7500% 03/05/2026 | 6,700,000.00 | 6,100,274.02 | |
| 計 | 6,700,000.00 | 6,100,274.02 | |||
| (35,876,321) | |||||
| 小計 | 6,100,274.02 | ||||
| (35,876,321) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM 1.0000% 06/22/2031 | 700,000.00 | 715,218.00 | |
| BELGIUM KINGDOM 2.2500% 06/22/2057 | 350,000.00 | 418,523.70 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4000% 10/31/2023 | 800,000.00 | 859,629.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3000% 10/31/2026 | 750,000.00 | 776,624.25 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4000% 04/30/2028 | 1,000,000.00 | 1,036,833.33 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4500% 04/30/2029 | 680,000.00 | 704,985.31 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.1500% 10/31/2044 | 300,000.00 | 487,413.60 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.2500% 08/15/2028 | 1,100,000.00 | 1,102,919.40 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.2500% 08/15/2048 | 500,000.00 | 583,016.00 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.5000% 02/15/2026 | 700,000.00 | 713,850.90 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 02/15/2027 | 300,000.00 | 302,280.00 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.7500% 07/04/2034 | 800,000.00 | 1,212,288.80 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.0000% 01/04/2037 | 500,000.00 | 749,525.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2500% 12/01/2026 | 510,000.00 | 516,287.28 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5000% 11/01/2027 | 600,000.00 | 773,790.37 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000% 02/01/2028 | 400,000.00 | 417,141.21 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0000% 08/01/2029 | 270,000.00 | 297,953.10 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5.2500% 11/01/2029 | 550,000.00 | 700,477.25 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5000% 03/01/2030 | 200,000.00 | 228,627.40 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0000% 05/01/2031 | 450,000.00 | 611,613.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5.7500% 02/01/2033 | 400,000.00 | 550,800.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0000% 08/01/2034 | 200,000.00 | 265,780.20 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7000% 03/01/2047 | 400,000.00 | 420,253.28 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 1.2500% 05/25/2034 | 500,000.00 | 512,574.50 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 0.5000% 05/25/2040 | 400,000.00 | 353,544.08 | |||
| FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2023 | 1,200,000.00 | 1,232,605.20 | |||
| FRANCE GOVERNMENT 3.5000% 04/25/2026 | 1,300,000.00 | 1,475,875.70 | |||
| FRANCE GOVERNMENT 0.5000% 05/25/2026 | 600,000.00 | 606,691.20 | |||
| FRANCE GOVERNMENT 4.5000% 04/25/2041 | 350,000.00 | 544,966.80 | |||
| FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2066 | 200,000.00 | 216,482.80 | |||
| IRISH GOVERNMENT 3.4000% 03/18/2024 | 600,000.00 | 643,342.20 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5000% 07/15/2026 | 900,000.00 | 914,654.70 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA 4.1500% 03/15/2037 | 805,000.00 | 1,163,933.40 | |||
| 計 | 19,315,000.00 | 22,110,501.56 | |||
| (2,914,827,420) | |||||
| 小計 | 22,110,501.56 | ||||
| (2,914,827,420) | |||||
| 英国ポンド | 国債証券 | UK TREASURY 4.2500% 12/07/2040 | 150,000.00 | 206,730.24 | |
| UK TREASURY 4.2500% 12/07/2027 | 350,000.00 | 404,600.21 | |||
| UK TREASURY 4.2500% 06/07/2032 | 500,000.00 | 623,675.00 | |||
| UK TREASURY 3.2500% 01/22/2044 | 250,000.00 | 311,575.00 | |||
| UK TREASURY 1.5000% 07/22/2047 | 400,000.00 | 370,048.00 | |||
| UK TREASURY 3.7500% 07/22/2052 | 150,000.00 | 216,598.50 | |||
| UK TREASURY 1.7500% 01/22/2049 | 500,000.00 | 489,250.00 | |||
| 計 | 2,300,000.00 | 2,622,476.95 | |||
| (413,459,715) | |||||
| 小計 | 2,622,476.95 | ||||
| (413,459,715) | |||||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.2500% 11/21/2024 | 600,000.00 | 576,024.88 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.2500% 04/21/2025 | 400,000.00 | 415,508.24 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.2500% 05/21/2028 | 700,000.00 | 695,239.29 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.7500% 11/21/2028 | 300,000.00 | 306,344.55 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.7500% 06/21/2051 | 600,000.00 | 451,016.05 | |||
| 計 | 2,600,000.00 | 2,444,133.01 | |||
| (216,427,978) | |||||
| 小計 | 2,444,133.01 | ||||
| (216,427,978) | |||||
| シンガポール・ドル | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500% 03/01/2046 | 500,000.00 | 535,000.00 | |
| 計 | 500,000.00 | 535,000.00 | |||
| (47,229,800) | |||||
| 小計 | 535,000.00 | ||||
| (47,229,800) | |||||
| オフショア人民元 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.0200% 05/27/2031 | 7,300,000.00 | 7,392,051.75 | |
| 計 | 7,300,000.00 | 7,392,051.75 | |||
| (139,153,895) | |||||
| 小計 | 7,392,051.75 | ||||
| (139,153,895) | |||||
| 合計 | 7,901,503,787 | ||||
| (7,901,503,787) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 国債証券 | 38銘柄 | 100.0% | 51.0% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 1.3% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| ユーロ | 国債証券 | 33銘柄 | 100.0% | 36.9% |
| 英国ポンド | 国債証券 | 7銘柄 | 100.0% | 5.2% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 2.7% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.6% |
| オフショア人民元 | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.8% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 46,319,839 | 145,084,255 | |
| コール・ローン | 51,435,053 | 39,560,376 | |
| 国債証券 | 1,944,794,749 | 1,629,878,323 | |
| 未収利息 | 22,790,635 | 15,642,665 | |
| 前払費用 | 1,364,689 | 2,459,915 | |
| 流動資産合計 | 2,066,704,965 | 1,832,625,534 | |
| 資産合計 | 2,066,704,965 | 1,832,625,534 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,000,000 | - | |
| 未払利息 | 70 | 54 | |
| 流動負債合計 | 5,000,070 | 54 | |
| 負債合計 | 5,000,070 | 54 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 748,905,689 | 675,345,977 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,312,799,206 | 1,157,279,503 | |
| 元本等合計 | 2,061,704,895 | 1,832,625,480 | |
| 純資産合計 | 2,061,704,895 | 1,832,625,480 | |
| 負債純資産合計 | 2,066,704,965 | 1,832,625,534 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 858,750,098円 | 748,905,689円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 109,844,409円 | 73,559,712円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ新成長国債券プラス | 599,113,177円 | 542,545,611円 |
| パインブリッジ新成長国債インカム オープン | 139,860,234円 | 123,659,451円 |
| パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型> | 9,932,278円 | 9,140,915円 |
| 合計 | 748,905,689円 | 675,345,977円 |
| 2.受益権の総数 | 748,905,689口 | 675,345,977口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | 17,864,700 | △139,431,522 |
| 合計 | 17,864,700 | △139,431,522 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 2.7530円 | 2.7136円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,530円) | (27,136円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米国ドル | 国債証券 | ABU DHABI GOVT INT L 3.1250% 10/11/2027 | 200,000.00 | 208,057.80 | |
| ABU DHABI GOVT INT'L 2.5000% 04/16/2025 | 200,000.00 | 200,918.60 | |||
| ABU DHABI GOVT INT'L 1.6250% 06/02/2028 | 200,000.00 | 189,490.00 | |||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% 03/01/2029 | 350,000.00 | 319,179.35 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.8750% 06/06/2025 | 400,000.00 | 394,528.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.8750% 06/12/2030 | 220,000.00 | 201,645.40 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250% 01/07/2041 | 200,000.00 | 190,046.00 | |||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL 7.2500% 02/24/2027 | 200,000.00 | 199,820.00 | |||
| HUNGARY 3.1250% 09/21/2051 | 200,000.00 | 166,739.20 | |||
| IVORY COAST 6.3750% 03/03/2028 | 200,000.00 | 202,391.00 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN 4.2500% 01/25/2028 | 230,000.00 | 221,469.30 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN 7.3750% 05/14/2030 | 200,000.00 | 216,260.00 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN 5.2500% 01/25/2033 | 220,000.00 | 202,100.36 | |||
| KINGDOM OF MOROCCO 3.0000% 12/15/2032 | 200,000.00 | 171,230.60 | |||
| KUWAIT INTL BOND 3.5000% 03/20/2027 | 200,000.00 | 211,096.00 | |||
| MALAYSIA 3.0430% 04/22/2025 | 200,000.00 | 201,398.00 | |||
| MONGOLIA INTL BOND 8.7500% 03/09/2024 | 200,000.00 | 213,057.81 | |||
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027 | 300,000.00 | 307,950.00 | |||
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.7500% 01/17/2048 | 200,000.00 | 197,126.20 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.2500% 05/09/2028 | 200,000.00 | 202,608.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA 1.1250% 07/09/2035 | 900,000.00 | 264,150.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA 2.0000% 01/09/2038 | 230,000.00 | 83,478.50 | |||
| REPUBLIC OF CHILE 2.7500% 01/31/2027 | 200,000.00 | 196,700.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 01/28/2026 | 200,000.00 | 199,778.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029 | 400,000.00 | 385,232.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 3.1250% 04/15/2031 | 400,000.00 | 337,000.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045 | 200,000.00 | 165,236.00 | |||
| REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 02/22/2029 | 200,000.00 | 195,202.00 | |||
| REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 01/30/2060 | 200,000.00 | 163,400.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR 0.5000% 07/31/2040 | 300,000.00 | 180,978.00 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 5.8750% 01/30/2025 | 210,000.00 | 124,427.10 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 6.3750% 01/18/2027 | 230,000.00 | 120,752.30 | |||
| REPUBLIC OF GHANA 8.6250% 04/07/2034 | 200,000.00 | 127,954.00 | |||
| REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9000% 06/01/2030 | 400,000.00 | 403,204.00 | |||
| REPUBLIC OF HUNGARY 5.3750% 03/25/2024 | 150,000.00 | 157,952.40 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.8500% 10/15/2030 | 200,000.00 | 209,734.97 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA 2.1500% 07/28/2031 | 300,000.00 | 275,397.36 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA 6.5000% 11/28/2027 | 200,000.00 | 190,307.80 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.1430% 02/23/2030 | 200,000.00 | 187,184.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA 2.2520% 09/29/2032 | 200,000.00 | 175,238.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036 | 80,000.00 | 98,000.80 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA 4.5000% 04/01/2056 | 200,000.00 | 189,924.00 | |||
| REPUBLIC OF PARAGUAY 4.9500% 04/28/2031 | 200,000.00 | 210,502.00 | |||
| REPUBLIC OF PARAGUAY 3.8490% 06/28/2033 | 200,000.00 | 192,400.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU 4.1250% 08/25/2027 | 80,000.00 | 82,761.60 | |||
| REPUBLIC OF PERU 2.7830% 01/23/2031 | 180,000.00 | 167,981.40 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.8750% 04/14/2026 | 200,000.00 | 205,148.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3000% 10/12/2028 | 200,000.00 | 193,768.00 | |||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.8750% 01/15/2033 | 200,000.00 | 275,800.00 | |||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050 | 200,000.00 | 230,686.00 | |||
| ROMANIA 3.0000% 02/27/2027 | 200,000.00 | 195,482.00 | |||
| ROMANIA 3.0000% 02/14/2031 | 180,000.00 | 167,274.54 | |||
| ROMANIA 4.0000% 02/14/2051 | 170,000.00 | 148,864.58 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030 | 800,000.00 | 816,360.00 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047 | 200,000.00 | 211,875.00 | |||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM 4.8000% 11/19/2024 | 200,000.00 | 206,276.86 | |||
| STATE OF QATAR 3.7500% 04/16/2030 | 600,000.00 | 642,336.60 | |||
| STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050 | 225,000.00 | 250,560.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES 4.7500% 03/08/2044 | 350,000.00 | 334,922.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES 5.0000% 04/27/2051 | 200,000.00 | 196,452.00 | |||
| 計 | 14,905,000.00 | 13,577,793.43 | |||
| (1,629,878,323) | |||||
| 小計 | 13,577,793.43 | ||||
| (1,629,878,323) | |||||
| 合計 | 1,629,878,323 | ||||
| (1,629,878,323) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 国債証券 | 60銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 57,779,228 | 492,541,354 | |
| コール・ローン | 23,130,148 | 36,241,227 | |
| 国債証券 | 6,834,277,702 | 5,374,712,383 | |
| 特殊債券 | 254,019,612 | 380,479,666 | |
| 未収入金 | 156,312,082 | 65,647,576 | |
| 未収利息 | 117,493,047 | 82,265,188 | |
| 前払費用 | 1,447,991 | 6,272,953 | |
| 流動資産合計 | 7,444,459,810 | 6,438,160,347 | |
| 資産合計 | 7,444,459,810 | 6,438,160,347 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 65,034,922 | - | |
| 未払解約金 | 1,000,000 | - | |
| 未払利息 | 31 | 49 | |
| 流動負債合計 | 66,034,953 | 49 | |
| 負債合計 | 66,034,953 | 49 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,554,068,208 | 3,940,644,313 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,824,356,649 | 2,497,515,985 | |
| 元本等合計 | 7,378,424,857 | 6,438,160,298 | |
| 純資産合計 | 7,378,424,857 | 6,438,160,298 | |
| 負債純資産合計 | 7,444,459,810 | 6,438,160,347 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 5,042,641,641円 | 4,554,068,208円 |
| 期中追加設定元本額 | 606,208円 | 36,259,759円 |
| 期中一部解約元本額 | 489,179,641円 | 649,683,654円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ新成長国債券プラス | 4,038,167,188円 | 3,611,326,096円 |
| パインブリッジ新成長国債インカムオープン | 359,344,587円 | 300,484,192円 |
| パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型> | -円 | 28,834,025円 |
| パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ> | 123,305,825円 | -円 |
| パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ> | 33,250,608円 | -円 |
| 合計 | 4,554,068,208円 | 3,940,644,313円 |
| 2.受益権の総数 | 4,554,068,208口 | 3,940,644,313口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △138,755,034 | △257,542,067 |
| 特殊債券 | 5,250,279 | 2,045,327 |
| 合計 | △133,504,755 | △255,496,740 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.6202円 | 1.6338円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,202円) | (16,338円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036 | 26,800,000.00 | 30,295,612.70 | |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042 | 31,000,000.00 | 28,713,440.00 | |||
| MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024 | 46,100,000.00 | 47,882,368.91 | |||
| 計 | 103,900,000.00 | 106,891,421.61 | |||
| (628,639,139) | |||||
| 小計 | 106,891,421.61 | ||||
| (628,639,139) | |||||
| ブラジル・レアル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2023 | 8,700,000.00 | 8,707,202.64 | |
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025 | 4,000,000.00 | 3,888,863.04 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027 | 11,700,000.00 | 11,141,570.34 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2029 | 3,000,000.00 | 2,793,371.01 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031 | 4,800,000.00 | 4,390,720.41 | |||
| 計 | 32,200,000.00 | 30,921,727.44 | |||
| (751,728,839) | |||||
| 小計 | 30,921,727.44 | ||||
| (751,728,839) | |||||
| チリ・ペソ | 国債証券 | BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2026 | 1,220,000,000.00 | 1,127,951,000.00 | |
| 計 | 1,220,000,000.00 | 1,127,951,000.00 | |||
| (170,506,712) | |||||
| 小計 | 1,127,951,000.00 | ||||
| (170,506,712) | |||||
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027 | 1,500,000,000.00 | 1,583,340,000.00 | |
| TITULOS DE TESORERIA 6.0000% 04/28/2028 | 2,000,000,000.00 | 1,680,036,580.00 | |||
| TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024 | 3,900,000,000.00 | 3,999,635,484.00 | |||
| TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030 | 2,000,000,000.00 | 1,790,179,900.00 | |||
| 計 | 9,400,000,000.00 | 9,053,191,964.00 | |||
| (286,488,259) | |||||
| 小計 | 9,053,191,964.00 | ||||
| (286,488,259) | |||||
| ペルー・ヌエボ・ソル | 国債証券 | BONOS DE TESORERIA 5.9400% 02/12/2029 | 2,600,000.00 | 2,547,434.42 | |
| BONOS DE TESORERIA 6.1500% 08/12/2032 | 2,800,000.00 | 2,678,775.82 | |||
| BONOS DE TESORERIA 5.3500% 08/12/2040 | 4,300,000.00 | 3,493,851.91 | |||
| 計 | 9,700,000.00 | 8,720,062.15 | |||
| (276,565,491) | |||||
| 小計 | 8,720,062.15 | ||||
| (276,565,491) | |||||
| チェコ・コルナ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC 5.7000% 05/25/2024 | 10,000,000.00 | 10,296,900.00 | |
| 計 | 10,000,000.00 | 10,296,900.00 | |||
| (54,968,970) | |||||
| 小計 | 10,296,900.00 | ||||
| (54,968,970) | |||||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027 | 2,700,000.00 | 2,372,220.00 | |
| POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028 | 4,900,000.00 | 4,313,102.50 | |||
| 計 | 7,600,000.00 | 6,685,322.50 | |||
| (187,567,419) | |||||
| 小計 | 6,685,322.50 | ||||
| (187,567,419) | |||||
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT 4.1810% 07/15/2024 | 9,700,000.00 | 10,013,346.27 | |
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.9550% 09/15/2025 | 3,000,000.00 | 3,092,941.98 | |||
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8990% 11/16/2027 | 4,600,000.00 | 4,731,231.56 | |||
| MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037 | 3,000,000.00 | 3,210,990.84 | |||
| 計 | 20,300,000.00 | 21,048,510.65 | |||
| (599,867,819) | |||||
| 小計 | 21,048,510.65 | ||||
| (599,867,819) | |||||
| タイ・バーツ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT 0.9500% 06/17/2025 | 33,000,000.00 | 32,909,148.36 | |
| THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025 | 30,000,000.00 | 32,957,326.20 | |||
| THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029 | 30,000,000.00 | 35,823,465.00 | |||
| THAILAND GOVERNMENT 1.5850% 12/17/2035 | 25,000,000.00 | 21,782,511.25 | |||
| THAILAND GOVERNMENT 1.8750% 06/17/2049 | 25,000,000.00 | 19,065,737.25 | |||
| 計 | 143,000,000.00 | 142,538,188.06 | |||
| (507,435,949) | |||||
| 小計 | 142,538,188.06 | ||||
| (507,435,949) | |||||
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025 | 15,750,000,000.00 | 18,774,600,547.00 | |
| INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029 | 14,000,000,000.00 | 15,925,000,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERNMENT 10.5000% 08/15/2030 | 15,000,000,000.00 | 18,495,000,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERNMENT 6.5000% 02/15/2031 | 10,000,000,000.00 | 9,862,500,000.00 | |||
| 計 | 54,750,000,000.00 | 63,057,100,547.00 | |||
| (529,679,644) | |||||
| 小計 | 63,057,100,547.00 | ||||
| (529,679,644) | |||||
| エジプト・ポンド | 国債証券 | EGYPT GOVERNMENT BOND 18.7500% 05/23/2022 | 16,000,000.00 | 16,206,314.08 | |
| 計 | 16,000,000.00 | 16,206,314.08 | |||
| (106,744,508) | |||||
| 小計 | 16,206,314.08 | ||||
| (106,744,508) | |||||
| ガーナ・セディ | 国債証券 | GHANA GOVERNMENT BOND 19.2500% 01/18/2027 | 24,615,000.00 | 23,895,226.87 | |
| 計 | 24,615,000.00 | 23,895,226.87 | |||
| (389,633,179) | |||||
| 小計 | 23,895,226.87 | ||||
| (389,633,179) | |||||
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000% 12/21/2026 | 8,500,000.00 | 9,204,012.50 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030 | 7,000,000.00 | 6,363,000.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000% 02/28/2031 | 12,000,000.00 | 9,941,400.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035 | 25,000,000.00 | 22,308,750.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037 | 12,200,000.00 | 10,303,510.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048 | 8,000,000.00 | 6,642,800.00 | |||
| 計 | 72,700,000.00 | 64,763,472.50 | |||
| (519,403,049) | |||||
| 小計 | 64,763,472.50 | ||||
| (519,403,049) | |||||
| オフショア人民元 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026 | 15,900,000.00 | 16,324,579.44 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029 | 3,000,000.00 | 3,090,416.01 | |||
| 計 | 18,900,000.00 | 19,414,995.45 | |||
| (365,483,406) | |||||
| 特殊債券 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.2300% 01/10/2025 | 15,000,000.00 | 15,239,793.00 | ||
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030 | 5,000,000.00 | 4,971,825.00 | |||
| 計 | 20,000,000.00 | 20,211,618.00 | |||
| (380,479,666) | |||||
| 小計 | 39,626,613.45 | ||||
| (745,963,072) | |||||
| 合計 | 5,755,192,049 | ||||
| (5,755,192,049) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 10.9% |
| ブラジル・レアル | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 13.0% |
| チリ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 3.0% |
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 5.0% |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 4.8% |
| チェコ・コルナ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.0% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 3.3% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 10.4% |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 8.8% |
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 9.2% |
| エジプト・ポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.9% |
| ガーナ・セディ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 6.8% |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 9.0% |
| オフショア人民元 | 国債証券 | 2銘柄 | 49.0% | 12.9% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 51.0% | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 160,247,994 | 72,034,165 | |
| 特殊債券 | 7,873,579,307 | 7,180,702,726 | |
| 未収利息 | 1,579,919 | 1,581,540 | |
| 流動資産合計 | 8,035,407,220 | 7,254,318,431 | |
| 資産合計 | 8,035,407,220 | 7,254,318,431 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 2,700,000 | |
| 未払利息 | 219 | 98 | |
| 流動負債合計 | 219 | 2,700,098 | |
| 負債合計 | 219 | 2,700,098 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,042,469,321 | 6,414,717,503 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 992,937,680 | 836,900,830 | |
| 元本等合計 | 8,035,407,001 | 7,251,618,333 | |
| 純資産合計 | 8,035,407,001 | 7,251,618,333 | |
| 負債純資産合計 | 8,035,407,220 | 7,254,318,431 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 8,009,041,287円 | 7,042,469,321円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 35,118,526円 |
| 期中一部解約元本額 | 966,571,966円 | 662,870,344円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型> | -円 | 30,981,478円 |
| パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド | 6,216,259,561円 | 5,557,526,265円 |
| パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け) | 826,209,760円 | 826,209,760円 |
| 合計 | 7,042,469,321円 | 6,414,717,503円 |
| 2.受益権の総数 | 7,042,469,321口 | 6,414,717,503口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
| 特殊債券 | △3,263,436 | △5,149,111 |
| 合計 | △3,263,436 | △5,149,111 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.1410円 | 1.1305円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,410円) | (11,305円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 特殊債券 | 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0200% 06/10/2049 | 170,420,000 | 176,135,886 | |
| 第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.0000% 07/10/2049 | 316,645,000 | 326,967,627 | |||
| 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9600% 08/10/2049 | 349,104,000 | 359,797,055 | |||
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049 | 641,284,000 | 660,625,125 | |||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8700% 11/10/2049 | 424,989,000 | 436,068,463 | |||
| 第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8400% 12/10/2049 | 289,806,000 | 296,894,654 | |||
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 01/10/2050 | 197,972,000 | 201,757,224 | |||
| 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6000% 02/10/2050 | 104,948,000 | 106,123,417 | |||
| 第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8100% 04/10/2050 | 308,955,000 | 315,989,905 | |||
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7400% 05/10/2050 | 117,876,000 | 120,120,359 | |||
| 第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8300% 06/10/2050 | 234,048,000 | 239,667,492 | |||
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9000% 07/10/2050 | 181,524,000 | 186,572,182 | |||
| 第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 11/10/2050 | 123,726,000 | 126,890,911 | |||
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 12/10/2050 | 127,162,000 | 130,402,087 | |||
| 第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8500% 01/10/2051 | 64,143,000 | 65,734,387 | |||
| 第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7900% 02/10/2051 | 329,710,000 | 336,673,475 | |||
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.5400% 03/10/2051 | 331,585,000 | 333,594,405 | |||
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 04/10/2051 | 273,620,000 | 274,164,503 | |||
| 第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 05/10/2051 | 70,450,000 | 69,994,893 | |||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3600% 06/10/2051 | 72,521,000 | 72,169,998 | |||
| 第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 11/10/2051 | 75,661,000 | 75,169,960 | |||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4100% 12/10/2051 | 75,861,000 | 75,676,657 | |||
| 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 01/10/2052 | 76,307,000 | 76,468,007 | |||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4700% 03/10/2052 | 306,520,000 | 307,016,562 | |||
| 第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4300% 06/10/2052 | 77,966,000 | 77,907,525 | |||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 07/10/2052 | 236,286,000 | 236,226,928 | |||
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 10/10/2052 | 237,480,000 | 237,005,040 | |||
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 01/10/2053 | 159,776,000 | 159,416,504 | |||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 02/10/2053 | 326,684,000 | 326,661,132 | |||
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 09/10/2053 | 83,926,000 | 83,836,199 | |||
| 第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 12/10/2053 | 167,942,000 | 167,901,693 | |||
| 第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3800% 01/10/2054 | 168,288,000 | 167,355,684 | |||
| 第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.2100% 07/10/2054 | 176,974,000 | 173,749,533 | |||
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3300% 01/10/2055 | 181,820,000 | 179,967,254 | |||
| 計 | 7,081,979,000 | 7,180,702,726 | |||
| 小計 | 7,180,702,726 | ||||
| 合計 | 7,180,702,726 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「VAコモディティマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,054,579 | 25,220 | |
| コール・ローン | 762,329 | 16,204,512 | |
| 社債券 | 875,891,623 | 1,055,089,179 | |
| 未収入金 | 479,112,356 | 533,481,768 | |
| 流動資産合計 | 1,356,820,887 | 1,604,800,679 | |
| 資産合計 | 1,356,820,887 | 1,604,800,679 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 442,005,380 | 529,760,528 | |
| 未払解約金 | - | 14,000,000 | |
| 未払利息 | 1 | 22 | |
| 流動負債合計 | 442,005,381 | 543,760,550 | |
| 負債合計 | 442,005,381 | 543,760,550 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,629,015,277 | 1,349,165,389 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △714,199,771 | △288,125,260 | |
| 元本等合計 | 914,815,506 | 1,061,040,129 | |
| 純資産合計 | 914,815,506 | 1,061,040,129 | |
| 負債純資産合計 | 1,356,820,887 | 1,604,800,679 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 1,775,084,436円 | 1,629,015,277円 |
| 期中追加設定元本額 | 70,695,237円 | 187,581,891円 |
| 期中一部解約元本額 | 216,764,396円 | 467,431,779円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型> | 168,960,665円 | 106,075,892円 |
| 年金バランススーパー6ファンド (適格機関投資家向け) | 230,423,467円 | 151,024,381円 |
| VAコモディティファンド (適格機関投資家向け) | 1,229,631,145円 | 1,092,065,116円 |
| 合計 | 1,629,015,277円 | 1,349,165,389円 |
| 2.受益権の総数 | 1,629,015,277口 | 1,349,165,389口 |
| 3.元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は714,199,771円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は288,125,260円であります。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、社債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 社債券 | 4,410,193 | 115,968,243 |
| 合計 | 4,410,193 | 115,968,243 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 0.5616円 | 0.7864円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,616円) | (7,864円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米国ドル | 社債券 | LC22 UBS 0.0000% 06/22/2022 | 3,400,000.00 | 4,302,360.00 | |
| M323 SG 0.0000% 09/30/2022 | 4,400,000.00 | 4,487,120.00 | |||
| 計 | 7,800,000.00 | 8,789,480.00 | |||
| (1,055,089,179) | |||||
| 小計 | 8,789,480.00 | ||||
| (1,055,089,179) | |||||
| 合計 | 1,055,089,179 | ||||
| (1,055,089,179) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 社債券 | 2銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 165,552,400 | 132,970,817 | |
| コール・ローン | 228,409,926 | 17,532,175 | |
| 株式 | 4,575,892,161 | 5,034,449,528 | |
| 投資証券 | 30,778,296,057 | 29,829,119,338 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,960 | - | |
| 未収入金 | 129,680 | 27,498,199 | |
| 未収配当金 | 93,295,380 | 107,289,147 | |
| 流動資産合計 | 35,841,578,564 | 35,148,859,204 | |
| 資産合計 | 35,841,578,564 | 35,148,859,204 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,584 | - | |
| 未払金 | 16,383,581 | 19,858,770 | |
| 未払解約金 | - | 2,600,000 | |
| 未払利息 | 312 | 24 | |
| 流動負債合計 | 16,394,477 | 22,458,794 | |
| 負債合計 | 16,394,477 | 22,458,794 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 19,989,640,473 | 18,607,351,131 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,835,543,614 | 16,519,049,279 | |
| 元本等合計 | 35,825,184,087 | 35,126,400,410 | |
| 純資産合計 | 35,825,184,087 | 35,126,400,410 | |
| 負債純資産合計 | 35,841,578,564 | 35,148,859,204 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.期首元本額 | 24,117,246,118円 | 19,989,640,473円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,053,201,097円 | 544,894,945円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,180,806,742円 | 1,927,184,287円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型> | 36,605,550円 | 32,657,648円 |
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | 18,053,320,523円 | 16,654,785,532円 |
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) | 1,146,822,030円 | 1,237,863,967円 |
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり> | 752,892,370円 | 682,043,984円 |
| 合計 | 19,989,640,473円 | 18,607,351,131円 |
| 2.受益権の総数 | 19,989,640,473口 | 18,607,351,131口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
| 株式 | △12,834,708 | △482,301,126 |
| 投資証券 | 5,385,012,155 | △2,122,900,474 |
| 合計 | 5,372,177,447 | △2,605,201,600 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (2021年9月21日現在) | |||
| 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||
| 契約額等 (円) | うち1年超 (円) | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| ユーロ | 232,398 | - | 231,265 | 1,133 | |
| オーストラリア・ドル | 160,060 | - | 158,980 | 1,080 | |
| 買建 | |||||
| 米国ドル | 226,532,458 | - | 226,522,621 | △9,837 | |
| 合計 | 226,924,916 | - | 226,912,866 | △7,624 | |
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
| (2022年3月22日現在) |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2021年9月21日現在) | (2022年3月22日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.7922円 | 1.8878円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,922円) | (18,878円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年3月22日現在)
(1)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| 日本円 | 東急不動産ホールディングス | 275,000 | 681.00 | 187,275,000 | |
| 小計 | 275,000 | 187,275,000 | |||
| 米国ドル | IHS HOLDING LTD | 170,000 | 10.41 | 1,769,700.00 | |
| WEWORK INC | 130,000 | 6.28 | 816,400.00 | ||
| GDS HOLDINGS LTD-ADR | 35,750 | 37.02 | 1,323,465.00 | ||
| SWITCH INC - A | 79,000 | 29.43 | 2,324,970.00 | ||
| RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | 175,000 | 14.02 | 2,453,500.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 27,250 | 81.80 | 2,229,050.00 | ||
| 小計 | 617,000 | 10,917,085.00 | |||
| (1,310,486,883) | |||||
| ユーロ | CTP NV | 86,000 | 15.10 | 1,298,600.00 | |
| CELLNEX TELECOM SAU | 214,000 | 42.34 | 9,060,760.00 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 560,000 | 9.90 | 5,544,000.00 | ||
| VANTAGE TOWERS AG | 61,000 | 32.86 | 2,004,460.00 | ||
| ENEL SPA | 190,000 | 5.82 | 1,106,560.00 | ||
| RWE AG | 35,000 | 37.36 | 1,307,600.00 | ||
| 小計 | 1,146,000 | 20,321,980.00 | |||
| (2,679,046,623) | |||||
| 英国ポンド | SSE PLC | 69,000 | 16.72 | 1,154,025.00 | |
| 小計 | 69,000 | 1,154,025.00 | |||
| (181,943,581) | |||||
| デンマーク・クローネ | ORSTED A/S | 22,200 | 809.00 | 17,959,800.00 | |
| 小計 | 22,200 | 17,959,800.00 | |||
| (318,247,656) | |||||
| オーストラリア・ドル | NEXTDC LTD | 370,000 | 10.91 | 4,036,700.00 | |
| 小計 | 370,000 | 4,036,700.00 | |||
| (357,449,785) | |||||
| 合計 | 5,034,449,528 | ||||
| (4,847,174,528) |
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 1,150 | 183,425,000 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 720 | 298,440,000 | |||
| GLP投資法人 | 970 | 178,092,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 706 | 247,806,000 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 1,320 | 231,132,000 | |||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,280 | 715,520,000 | |||
| 計 | 6,146 | 1,854,415,000 | |||
| 小計 | 1,854,415,000 | ||||
| 米国ドル | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 42,750 | 8,273,835.00 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 90,000 | 21,747,600.00 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 197,633 | 5,183,913.59 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9,000 | 2,203,470.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 103,250 | 2,876,545.00 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 64,000 | 2,536,960.00 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 69,000 | 12,081,900.00 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 650,000 | 747,500.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 133,900 | 18,368,402.00 | |||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 202,500 | 1,385,100.00 | |||
| DUKE REALTY CORP | 206,250 | 11,562,375.00 | |||
| EQUINIX INC | 30,600 | 21,963,150.00 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 47,000 | 2,824,700.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 79,500 | 2,637,810.00 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 166,900 | 4,491,279.00 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 145,000 | 4,186,150.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 109,500 | 8,153,370.00 | |||
| PROLOGIS INC | 161,850 | 25,721,202.00 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 88,500 | 6,409,170.00 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 55,260 | 18,103,176.00 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 44,500 | 3,189,315.00 | |||
| VENTAS INC | 64,000 | 3,802,880.00 | |||
| 計 | 2,760,893 | 188,449,802.59 | |||
| (22,621,514,302) | |||||
| 小計 | 188,449,802.59 | ||||
| (22,621,514,302) | |||||
| カナダ・ドル | 投資証券 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 50,000 | 2,385,500.00 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 33,500 | 3,240,790.00 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 175,000 | 3,997,000.00 | |||
| 計 | 258,500 | 9,623,290.00 | |||
| (916,618,372) | |||||
| 小計 | 9,623,290.00 | ||||
| (916,618,372) | |||||
| ユーロ | 投資証券 | HIBERNIA REIT PLC | 1,561,500 | 1,873,800.00 | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 58,500 | 2,146,950.00 | |||
| 計 | 1,620,000 | 4,020,750.00 | |||
| (530,055,472) | |||||
| 小計 | 4,020,750.00 | ||||
| (530,055,472) | |||||
| 英国ポンド | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 750,000 | 1,999,500.00 | |
| SEGRO PLC | 551,500 | 7,227,407.50 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,105,000 | 2,634,320.00 | |||
| 計 | 2,406,500 | 11,861,227.50 | |||
| (1,870,041,127) | |||||
| 小計 | 11,861,227.50 | ||||
| (1,870,041,127) | |||||
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | DEXUS/AU | 632,500 | 6,774,075.00 | |
| GOODMAN GROUP | 398,000 | 8,982,860.00 | |||
| 計 | 1,030,500 | 15,756,935.00 | |||
| (1,395,276,594) | |||||
| 小計 | 15,756,935.00 | ||||
| (1,395,276,594) | |||||
| シンガポール・ドル | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 700,000 | 2,044,000.00 | |
| KEPPEL DC REIT | 800,000 | 1,824,000.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 505,991 | 1,350,995.97 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,111,000 | 2,044,240.00 | |||
| 計 | 3,116,991 | 7,263,235.97 | |||
| (641,198,471) | |||||
| 小計 | 7,263,235.97 | ||||
| (641,198,471) | |||||
| 合計 | 29,829,119,338 | ||||
| (27,974,704,338) |
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 株式 | 6銘柄 | 5.5% | - | 72.8% |
| 投資証券 | 22銘柄 | - | 94.5% | ||
| カナダ・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 100.0% | 2.8% |
| ユーロ | 株式 | 6銘柄 | 83.5% | - | 9.8% |
| 投資証券 | 2銘柄 | - | 16.5% | ||
| 英国ポンド | 株式 | 1銘柄 | 8.9% | - | 6.3% |
| 投資証券 | 3銘柄 | - | 91.1% | ||
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | - | 1.0% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 20.4% | - | 5.3% |
| 投資証券 | 2銘柄 | - | 79.6% | ||
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 100.0% | 2.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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