（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/12/23 9:21

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年10月10日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年10月12日としており、2021年10月10日が休日のため、当計算期間末日を2021年10月11日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2020年10月12日現在第15期 2021年10月11日現在1.※1期首元本額1,417,026,985円805,923,020円期中追加設定元本額2,082,123,187円318,580,301円期中一部解約元本額2,693,227,152円686,043,045円2.計算期間末日における受益権の総数805,923,020口438,460,276口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日	第15期 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,147,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(361,046,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,354,190,473円)及び分配準備積立金(176,804,973円)より分配可能額は2,936,189,192円(1万口当たり36,432.63円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,513,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(97,052,184円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,395,166,254円)及び分配準備積立金(218,325,642円)より分配可能額は1,732,057,706円(1万口当たり39,503.18円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2019年10月11日 至 2020年10月12日第15期 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,147,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(361,046,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,354,190,473円)及び分配準備積立金(176,804,973円)より分配可能額は2,936,189,192円(1万口当たり36,432.63円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,513,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(97,052,184円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,395,166,254円)及び分配準備積立金(218,325,642円)より分配可能額は1,732,057,706円(1万口当たり39,503.18円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第15期 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2021年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2020年10月12日現在第15期 2021年10月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券630,761,200153,548,454合計630,761,200153,548,454e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2020年10月12日現在第15期 2021年10月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2020年10月13日 至 2021年10月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2020年10月12日現在第15期 2021年10月11日現在1口当たり純資産額4.6433円4.9503円(1万口当たり純資産額)(46,433円)(49,503円)

2021/12/23 9:21

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月12日現在2021年10月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン493,865,924752,076,900株式24,677,180,10013,671,377,560派生商品評価勘定-3,691,150未収入金739,415,04784,359,736未収配当金105,585,37060,607,900差入委託証拠金-5,775,000流動資産合計26,016,046,44114,577,888,246資産合計26,016,046,44114,577,888,246負債の部流動負債前受金-1,665,000未払金343,147,573188,950,938未払解約金601,000,000-その他未払費用1,267-流動負債合計944,148,840190,615,938負債合計944,148,840190,615,938純資産の部元本等元本※13,910,407,1862,071,512,395剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)21,161,490,41512,315,759,913元本等合計25,071,897,60114,387,272,308純資産合計25,071,897,60114,387,272,308負債純資産合計26,016,046,44114,577,888,246e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年10月13日 至 2021年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年10月12日現在2021年10月11日現在1.※1期首2019年10月11日2020年10月13日期首元本額5,471,007,247円3,910,407,186円期中追加設定元本額3,676,652,138円465,212,166円期中一部解約元本額5,237,252,199円2,304,106,957円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)583,092,201円312,201,274円ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)3,327,314,985円1,759,311,121円計3,910,407,186円2,071,512,395円2.期末日における受益権の総数3,910,407,186口2,071,512,395口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年10月13日 至 2021年10月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年10月13日 至 2021年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年10月12日現在2021年10月11日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式3,903,936,514431,873,365合計3,903,936,514431,873,365(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月11日から2020年10月12日まで、及び2020年10月13日から2021年10月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年10月12日 現在2021年10月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建----135,955,000-139,650,0003,695,000合計----135,955,000-139,650,0003,695,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月12日現在2021年10月11日現在1口当たり純資産額6.4116円6.9453円(1万口当たり純資産額)(64,116円)(69,453円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額コムシスホールディングス214,4002,919.00625,833,600住友林業235,6002,106.00496,173,600くら寿司150,4003,655.00549,712,000アリアケジャパン68,7007,090.00487,083,000信越化学38,30019,145.00733,253,500協和キリン127,4003,705.00472,017,000ココペリ29,1003,360.0097,776,000セーフィー1,1003,625.003,987,500テ ル モ136,1005,044.00686,488,400パーク24304,5001,864.00567,588,000サイバーエージェント52,8002,115.00111,672,000富士フイルムHLDGS93,2009,001.00838,893,200AGC134,8005,870.00791,276,000MARUWA57,10010,460.00597,266,000リンナイ62,50011,700.00731,250,000リクルートホールディングス61,7007,158.00441,648,600クボタ287,3002,337.00671,420,100ウェルビー82,6001,530.00126,378,000シスメックス21,10013,605.00287,065,500ファナック14,40023,185.00333,864,000村田製作所50,2008,669.00435,183,800アンビスホールディングス27,1008,190.00221,949,000パンパシフィックHD135,8002,486.00337,598,800エフピコ186,4003,930.00732,552,000三菱UFJフィナンシャルG548,200663.80363,895,160日本航空105,5002,604.00274,722,000三井倉庫HOLD136,4002,352.00320,812,800光通信30,90018,250.00563,925,000ダイセキ153,1005,030.00770,093,000合計13,671,377,560e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2021/12/23 9:21