有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年8月7日現在)	(平成28年2月8日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,310,439,831	2,241,580,342
コール・ローン		20,807,420	28,916,162
国債証券		7,198,144,892	6,842,006,951
特殊債券		4,540,730,175	3,595,650,679
社債券		7,225,747,113	5,593,610,628
派生商品評価勘定		125,560,244	280,464,457
未収入金		3,528,974,902	1,329,258,814
未収利息		147,296,786	123,312,809
前払費用		16,942,833	15,794,377
流動資産合計		26,114,644,196	20,050,595,219
資産合計		26,114,644,196	20,050,595,219
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		127,790,026	235,492,759
未払金		6,512,657,422	3,525,274,123
未払解約金		5,840,839	9,678
流動負債合計		6,646,288,287	3,760,776,560
負債合計		6,646,288,287	3,760,776,560
純資産の部
元本等
元本	※1	12,763,266,067	11,201,550,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,705,089,842	5,088,268,251
元本等合計		19,468,355,909	16,289,818,659
純資産合計		19,468,355,909	16,289,818,659
負債純資産合計		26,114,644,196	20,050,595,219

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年8月7日現在)	(平成28年2月8日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	14,553,796,786円	12,763,266,067円
期中追加設定元本額	31,227,160円	10,092,057円
期中解約元本額	1,821,757,879円	1,571,807,716円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	934,398,731円	760,287,964円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	11,738,255,189円	10,359,140,240円
JPM資産分散ファンド	13,270,875円	7,350,820円
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	77,341,272円	74,771,384円
合 計	12,763,266,067円	11,201,550,408円
本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	12,763,266,067口	11,201,550,408口
1口当たりの純資産額	1.5253円	1.4542円
(1万口当たりの純資産額)	(15,253円)	(14,542円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年8月7日現在)	(平成28年2月8日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△97,136,574	143,596,946
特殊債券	△6,640,306	8,096,544
社債券	△158,375,793	△24,827,572
合計	△262,152,673	126,865,918

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成27年8月7日現在)				(平成28年2月8日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,230,854,986	-	2,245,326,226	14,471,240	2,181,456,251	-	2,107,701,206	△73,755,045
	カナダドル	579,799,174	-	563,563,697	△16,235,477	462,411,415	-	459,159,938	△3,251,477
	メキシコペソ	107,203,046	-	104,435,885	△2,767,161	-	-	-	-
	ユーロ	1,291,291,969	-	1,274,387,236	△16,904,733	1,384,617,299	-	1,389,665,970	5,048,671
	英ポンド	615,520,703	-	624,208,827	8,688,124	157,543,787	-	149,634,225	△7,909,562
	スイスフラン	180,699,496	-	175,656,860	△5,042,636	278,300,916	-	272,497,782	△5,803,134
	スウェーデンクローネ	344,460,647	-	334,270,962	△10,189,685	326,530,458	-	318,594,161	△7,936,297
	ノルウェークローネ	28,006,752	-	26,685,816	△1,320,936	-	-	-	-
	デンマーククローネ	64,517,542	-	63,278,079	△1,239,463	41,958,743	-	41,100,539	△858,204
	チェココルナ	33,687,436	-	33,269,571	△417,865	-	-	-	-
	オーストラリアドル	584,570,372	-	566,046,221	△18,524,151	585,696,185	-	567,163,876	△18,532,309
	香港ドル	2,042,973,020	-	2,064,195,672	21,222,652	2,269,451,909	-	2,190,914,620	△78,537,289
	シンガポールドル	111,200,182	-	108,646,393	△2,553,789	32,174,893	-	31,151,115	△1,023,778
	タイバーツ	79,673,007	-	77,468,785	△2,204,222	53,419,342	-	52,220,738	△1,198,604
	イスラエルシェケル	66,027,055	-	66,469,542	442,487	63,511,560	-	60,948,950	△2,562,610
	南アフリカランド	-	-	-	-	63,445,013	-	61,551,925	△1,893,088
	売建
	アメリカドル	3,302,584,408	-	3,338,120,923	△35,536,515	3,114,151,038	-	3,019,058,684	95,092,354
	カナダドル	663,903,731	-	651,496,836	12,406,895	454,040,468	-	450,643,574	3,396,894
	メキシコペソ	355,591,888	-	337,016,192	18,575,696	213,046,002	-	193,206,475	19,839,527
	ユーロ	1,120,203,321	-	1,121,811,798	△1,608,477	1,056,751,768	-	1,056,604,539	147,229
	英ポンド	836,204,734	-	833,628,324	2,576,410	651,228,560	-	604,999,164	46,229,396
	スイスフラン	136,662,870	-	136,427,096	235,774	133,390,518	-	127,475,268	5,915,250
	スウェーデンクローネ	137,939,685	-	132,866,017	5,073,668	116,449,292	-	111,917,562	4,531,730
	ポーランドズロチ	28,247,573	-	27,346,681	900,892	25,713,290	-	24,846,076	867,214
	オーストラリアドル	748,155,876	-	725,788,111	22,367,765	805,656,365	-	772,198,999	33,457,366
	香港ドル	681,892,276	-	688,040,244	△6,147,968	1,209,727,707	-	1,186,715,366	23,012,341
	シンガポールドル	109,430,713	-	108,646,393	784,320	23,052,038	-	23,304,433	△252,395
	南アフリカランド	294,266,702	-	283,549,329	10,717,373	133,559,725	-	122,612,207	10,947,518
合計		16,775,569,164	-	16,712,647,716	△2,229,782	15,837,284,542	-	15,395,887,392	44,971,698

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年2月8日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	US T-BOND 2.5% FEB45		517,500.00	498,498.04
		US T-BOND 2.875% AUG45		510,000.00	530,639.04
		US T-BOND 3% MAY45		625,000.00	666,601.56
		US T-BOND 4.5% FEB36		950,000.00	1,291,257.81
		US T-BOND 5.25% FEB29		1,075,700.00	1,469,338.96
		US T-NOTE 1.375% OCT20		255,000.00	256,673.43
		US T-NOTE 1.375% SEP20		4,483,700.00	4,514,525.43
		US T-NOTE 1.75% DEC20		3,400,000.00	3,481,812.50
		US T-NOTE 2.125% DEC22		450,000.00	466,664.06
		US T-NOTE 2.125% MAY25		195,000.00	200,210.15
		US T-NOTE 2.25% NOV24		580,000.00	602,293.75
		US T-NOTE 2.25% NOV25		2,702,500.00	2,801,732.37
		US T-NOTE 2.375% AUG24		920,000.00	965,568.75
		US T-NOTE 2.75% FEB24		775,000.00	837,121.09
		US T-NOTE 2.75% NOV23		1,445,000.00	1,561,728.90
		US T-NOTE 2% AUG25		320,000.00	324,749.98
	計	銘柄数:	16	19,204,400.00	20,469,415.82
					(2,395,331,039)
		組入時価比率:	14.7%		14.9%
	カナダドル	CANADA GOVT 3.25% JUN21		1,200,000.00	1,365,432.00
		CANADA GOVT 5% JUN37		1,375,000.00	2,111,573.75
		CANADA GOVT 8% JUN27		765,000.00	1,298,511.00
	計	銘柄数:	3	3,340,000.00	4,775,516.75
					(402,146,265)
		組入時価比率:	2.5%		2.5%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		8,000,000.00	10,274,720.00
		MEXICO GOVT 7.75% DEC17		30,000,000.00	32,140,200.00
	計	銘柄数:	2	38,000,000.00	42,414,920.00
					(269,334,742)
		組入時価比率:	1.7%		1.7%
	ユーロ	BELGIUM GOVT 5% MAR35 44		380,000.00	615,543.00
		FRANCE OAT 1% NOV25		950,000.00	983,012.50
		FRANCE OAT 3.25% MAY45		250,000.00	342,500.00
		FRANCE OAT 4.75% APR35		1,000,000.00	1,577,750.00
		GERMANY BUND 6.25% JAN30		350,000.00	619,430.00
		IRELAND GOVT 1% MAY26		1,077,000.00	1,077,376.95
		IRELAND GOVT 3.4% MAR24		132,300.00	160,235.14
		ITALY BTP 1.5% JUN25		500,000.00	502,075.00
		ITALY BTP 2% DEC25		1,100,000.00	1,144,990.00
		ITALY BTP 3.5% DEC18		350,000.00	383,617.50
		ITALY BTP 4.5% MAR24		1,400,000.00	1,743,070.00
		ITALY BTP 4.75% SEP28		1,050,000.00	1,387,785.00
		ITALY BTP 4.75% SEP44		295,000.00	417,085.75
		ITALY BTP 5.5% NOV22		1,500,000.00	1,938,375.00
		MEXICO 1.625% MAR24 EMTN		226,000.00	218,090.00
		MEXICO EUR 2.375% APR21		446,000.00	468,612.20
		NETHERLANDS 3.25% JUL21		630,000.00	746,770.50
		SPAIN GOVT 1.95% APR26		283,000.00	288,645.85
		SPAIN GOVT 2.15% OCT25		166,000.00	173,511.50
		SPAIN GOVT 2.75% APR19		280,000.00	302,708.00
		SPAIN GOVT 3.8% APR24		920,000.00	1,088,084.00
		SPAIN GOVT 4.4% OCT23		950,000.00	1,167,597.50
		SPAIN GOVT 5.15% OCT44		260,000.00	373,945.00
		SPAIN GOVT 6% JAN29		250,000.00	361,400.00
	計	銘柄数:	24	14,745,300.00	18,082,210.39
					(2,357,377,768)
		組入時価比率:	14.5%		14.7%
	英ポンド	UK GOVT 2% SEP25		2,500,000.00	2,597,625.00
		UK GOVT 4.25% DEC40		560,000.00	762,944.00
		UK GOVT 4.25% DEC55		450,000.00	689,715.00
	計	銘柄数:	3	3,510,000.00	4,050,284.00
					(687,900,234)
		組入時価比率:	4.2%		4.3%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT 4.5% NOV39		700,000.00	1,192,478.00
	計	銘柄数:	1	700,000.00	1,192,478.00
					(20,832,590)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	トルコ・リラ	TURKEY GOVT 7.1% MAR23		1,000,000.00	834,070.00
	計	銘柄数:	1	1,000,000.00	834,070.00
					(33,471,229)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT 5.75% SEP22		2,150,000.00	2,564,305.00
	計	銘柄数:	1	2,150,000.00	2,564,305.00
					(75,775,212)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7% AUG23 6215		14,000,000.00	11,772,040.00
	計	銘柄数:	1	14,000,000.00	11,772,040.00
					(17,658,060)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	オーストラリアドル	AUSTRALIA4.25% APR26 142		2,500,000.00	2,879,075.00
		AUSTRALIA5.75% MAY21 124		2,400,000.00	2,835,792.00
	計	銘柄数:	2	4,900,000.00	5,714,867.00
					(474,562,555)
		組入時価比率:	2.9%		3.0%
	南アフリカランド	S.AFRICA13.5% SEP16 R159		10,700,000.00	11,060,483.00
		S.AFRICA6.75% MAR21 R208		4,000,000.00	3,661,440.00
	計	銘柄数:	2	14,700,000.00	14,721,923.00
					(107,617,257)
		組入時価比率:	0.7%		0.7%
	小計				6,842,006,951
					(6,842,006,951)
特殊債券	アメリカドル	FED HOME LOAN BANK 5%		5,000,000.00	5,366,200.00
		FGLMC 3.5% FEB46 TBA		2,700,000.00	2,822,958.02
		FGLMC 5.0% FEB46 TBA		1,085,000.00	1,191,915.85
		FNCI 3.0% FEB31 TBA		1,850,000.00	1,928,865.50
		FNCI 4.5% FEB31 TBA		985,000.00	1,020,764.36
		FNCI 6.0% FEB31 TBA		1,310,000.00	1,356,336.01
		FNCL 3.0% FEB46 TBA		2,965,000.00	3,030,319.03
		FNCL 3.5% FEB46 TBA		1,900,000.00	1,989,395.03
		FNCL 4.0% FEB46 TBA		4,000,000.00	4,268,240.03
		FNCL 4.5% FEB46 TBA		1,650,000.00	1,791,306.04
		FREDDIE MAC 3.75%		3,700,000.00	4,005,250.00
		PEMEX 4.875% 22		500,000.00	470,345.00
	計	銘柄数:	12	27,645,000.00	29,241,894.87
					(3,421,886,537)
		組入時価比率:	21.0%		21.3%
	ユーロ	UNEDIC 0.3% EMTN		1,000,000.00	1,007,970.00
	計	銘柄数:	1	1,000,000.00	1,007,970.00
					(131,409,048)
		組入時価比率:	0.8%		0.8%
	スウェーデンクローネ	EIB 1.25% EMTN		3,100,000.00	3,062,552.00
	計	銘柄数:	1	3,100,000.00	3,062,552.00
					(42,355,094)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	小計				3,595,650,679
					(3,595,650,679)
社債券	アメリカドル	AB INBEV 3.65%		295,000.00	299,829.15
		AB INBEV 4.9%		200,000.00	209,662.00
		ABBVIE INC 3.6%		175,000.00	175,931.00
		ACTAVIS 3.25%		250,000.00	250,240.00
		ACTAVIS 3.8%		235,000.00	238,680.10
		ACTAVIS 4.75%		55,000.00	54,945.00
		ALTRIA GROUP 2.85%		218,000.00	218,627.84
		ALTRIA GROUP 4.25%		145,000.00	134,819.55
		AMERICAN TOWER 4.4%		80,000.00	81,462.40
		AMERICAN TOWER 4%		20,000.00	19,768.20
		APPLE 2.15%		430,000.00	425,583.90
		AT&T INC 3.4%		245,000.00	236,226.55
		AT&T INC 4.3%		465,000.00	391,516.05
		BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%		100,000.00	100,449.00
		BEAR STEARNS2006-PW14 A4		3,791,480.80	3,845,319.75
		BIOGEN INC 2.9%		125,000.00	126,163.75
		BIOGEN INC 5.2%		50,000.00	50,361.50
		BK OF AMERICA 2.625% MTN		355,000.00	351,219.25
		BK OF AMERICA 3.625% MTN		1,835,000.00	1,839,936.15
		BK OF AMERICA 3.875%		425,000.00	435,259.50
		BK OF AMERICA 4.25% S.L		145,000.00	141,998.50
		BK OF AMERICA 5% MTN		25,000.00	25,572.75
		BNSF 4.55%		110,000.00	106,910.10
		BNSF 4.9%		145,000.00	149,263.00
		BPCE 4%		250,000.00	260,730.00
		CAPITAL ONE 4.2%		405,000.00	401,585.85
		CELGENE CORP 5%		95,000.00	95,026.60
		CENTURY FOX 4.95%		35,000.00	32,982.60
		CISCO SYSTEMS 3.5%		55,000.00	57,668.05
		CITIGROUP 1.75%		720,000.00	713,930.40
		CITIGROUP 2.65%		380,000.00	378,510.40
		CITIGROUP 3.7%		165,000.00	165,440.55
		CITIGROUP 4.95%		92,000.00	94,362.56
		COMCAST CORP 4.45%		110,000.00	109,040.80
		COMCAST CORP 4.6%		120,000.00	122,348.40
		CSFB 2004-3 2A1		250,470.25	250,973.68
		CVS HEALTH 3.875%		140,000.00	145,650.40
		CVS HEALTH 5.125%		130,000.00	140,801.70
		DOMINION RESOURCES 4.7%		200,000.00	193,146.00
		DUKE ENERGY 4.15%		170,000.00	171,360.00
		EPPLP 3.75%		160,000.00	147,132.80
		EPPLP 4.9%		75,000.00	61,896.00
		EQABS 2004-3 AF4		644,199.95	651,466.51
		FORD MOTOR CREDIT 4.389%		230,000.00	229,648.10
		FREEPORT-MC 5.45%		270,000.00	119,453.40
		GILEAD 4.5%		90,000.00	88,493.40
		GILEAD 4.75%		50,000.00	51,225.50
		GOLDMAN SACHS 2.75%		70,000.00	69,986.70
		GOLDMAN SACHS 4.25%		155,000.00	153,310.50
		GOLDMAN SACHS 4.75%		295,000.00	291,625.20
		GOLDMAN SACHS 5.15%		60,000.00	57,340.80
		HARRIS CORP 5.054%		105,000.00	105,904.05
		HOME DEPOT INC 3%		85,000.00	85,583.10
		HOME DEPOT INC 4.25%		45,000.00	46,244.25
		HSBC USA 2.375%		610,000.00	611,738.50
		INTEL CORP 4.9%		120,000.00	125,140.80
		INTESA SANPAOLO 5.25%		400,000.00	419,032.00
		KIMCO REALITY 3.125%		265,000.00	260,383.70
		KIMCO REALITY 3.4%		45,000.00	45,472.95
		KOHLS CORP 5.55%		40,000.00	35,932.00
		LOCKHEED MARTIN 4.7%		123,000.00	129,951.96
		LYONDELLBASELL 4.875%		115,000.00	99,182.90
		M STANLEY 2.375% MTN		345,000.00	344,120.25
		M STANLEY 4.3%		195,000.00	182,332.80
		MCDONALD'S 3.7% MTN		60,000.00	61,002.00
		METLIFE INC 2.3% 144A		510,000.00	512,391.90
		METLIFE INC 4.125%		130,000.00	116,483.90
		MICROSOFT 3.75%		205,000.00	190,032.95
		MISS POWER 4.25% 12-A		133,000.00	105,361.27
		MSAC 2004-SD2 A		625,765.22	588,097.89
		NATL RURAL UTIL3.25% MTN		135,000.00	137,621.70
		NISOURCE 5.65%		195,000.00	225,228.90
		NOBLE ENERGY INC 3.9%		121,000.00	101,241.91
		ORACLE CORP 4.5%		130,000.00	126,189.70
		ORANGE 5.5%		100,000.00	107,179.00
		PERRIGO CO 3.5%		200,000.00	198,012.00
		PHILLIPS 66 4.875%		270,000.00	232,947.90
		PRUDENTIAL 5.1%		25,000.00	26,093.00
		QUALCOMM 4.8%		93,000.00	82,452.87
		RABOBANK 5.25%		250,000.00	254,632.50
		RAMP 2004-RS11 M1		1,127,903.98	1,117,408.15
		REYNOLDS AMERICAN 5.7%		60,000.00	66,142.80
		REYNOLDS AMERICAN 5.85%		75,000.00	84,677.25
		S CALIF EDISON 3.6% C		50,000.00	46,947.00
		SUNOCO LOGISTICS 5.3%		235,000.00	166,281.30
		SUNOCO LOGISTICS 5.35%		40,000.00	28,424.40
		SWEPCO 3.9% J		125,000.00	110,900.00
		SYNCHRONY FIN 4.25%		480,000.00	476,131.20
		TIME WARNER INC 4.65%		155,000.00	134,679.50
		UNITEDHEALTH GROUP 3.75%		165,000.00	172,045.50
		UNITEDHEALTH GROUP 4.75%		115,000.00	123,958.50
		VENTAS 4.375%		24,000.00	21,939.60
		VERIZON 2.5%		241,000.00	242,887.03
		VERIZON 3.5%		270,000.00	269,570.70
		VERIZON 3.85%		182,000.00	148,799.56
		VERIZON 4.862%		248,000.00	233,638.32
		VISA 4.3%		95,000.00	99,122.05
		WALGREENS BOOTS 3.8%		195,000.00	192,825.75
		WELLPOINT 5.1%		130,000.00	130,282.10
		WELLS FARGO 5.375%		215,000.00	229,346.95
		WFMBS 2005-2 2A1		238,922.33	244,490.46
	計	銘柄数:	101	25,478,742.53	25,061,368.66
					(2,932,681,360)
		組入時価比率:	18.0%		18.3%
	ユーロ	ABBEY NATL 0.375% EMTN		619,000.00	625,598.54
		ABN AMRO 6.375% EMTN		200,000.00	236,112.00
		ALLIANZ VAR 41 EMTN		100,000.00	113,990.00
		ALLIANZ VAR 45		300,000.00	272,745.00
		ANZ BANK 0.625%		293,000.00	294,769.72
		ASB BANK 1.5% EMTN		700,000.00	727,195.00
		ATLANTIA 2.875% EMTN		259,000.00	284,830.07
		AVIVA PLC VAR 43 EMTN		204,000.00	228,590.16
		BPM 2 A2		413,560.00	403,269.08
		CBA 0.75% EMTN		511,000.00	518,900.06
		CIBC 0.375%		367,000.00	370,981.95
		CR AGRICOLE 0.875% EMTN		200,000.00	200,100.00
		DANSKE BANK VAR 23		300,000.00	316,362.00
		ENEL 5% EMTN		175,000.00	216,840.75
		ENGIE 1.5% EMTN		200,000.00	185,750.00
		ENI SPA 3.25% EMTN		110,000.00	122,042.80
		FORD CREDIT 1.875% EMTN		543,000.00	548,250.81
		GAS NATURAL 3.875% EMTN		300,000.00	343,863.00
		GE CAPITAL 0.8% EMTN		288,000.00	288,685.44
		GENERALI 2.875% EMTN		200,000.00	213,228.00
		GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN		147,000.00	156,765.21
		HAMMERSON 2% EMTN		258,000.00	264,210.06
		HANDELSBANKEN VAR 24		331,000.00	340,714.85
		HEATHROW 1.5% EMTN		154,000.00	141,963.36
		IMERYS SA 2.5% EMTN		400,000.00	426,636.00
		LLOYDS BK 1.25% EMTN		170,000.00	167,302.10
		LLOYDS BK 6.5% EMTN		250,000.00	293,395.00
		MONDELEZ INTL 2.375%		109,000.00	98,282.03
		NATIONWIDE 0.625% EMTN		300,000.00	287,577.00
		NATIONWIDE 0.75% EMTN		282,000.00	287,163.42
		NATL BK OF CANADA 0.5%		997,000.00	1,001,935.15
		NATL BK OF CANADA 1.5%		140,000.00	148,689.80
		PROLOGIS 3%		173,000.00	184,110.06
		RBC 0.875% REGS		700,000.00	718,438.00
		RCI BANQUE 0.625% EMTN		138,000.00	134,879.82
		SCENTRE GROUP 1.5% EMTN		272,000.00	278,114.56
		SEB VAR 26 S.289		355,000.00	356,604.60
		TELEFONICA 3.961% GMTN		500,000.00	563,255.00
		TRANSURBAN 1.875% EMTN		169,000.00	168,465.96
		VOLKSWAGEN 2.625%		60,000.00	61,635.00
		WESTPAC 0.625% EMTN		984,000.00	988,526.40
	計	銘柄数:	41	13,171,560.00	13,580,767.76
					(1,770,524,692)
		組入時価比率:	10.9%		11.0%
	英ポンド	BANK NOVA SCOTIA FLT 17		322,000.00	321,243.30
		BANK OF MONTREAL FLT		600,000.00	598,746.00
		BARCLAYS BK 1.5% EMTN		2,151,000.00	2,170,703.16
		ENEL 5.75% EMTN		200,000.00	228,632.00
		EVERSHOLT 6.359% EMTN		200,000.00	247,678.00
		GATWICK ARPT 5.25% EMTN		200,000.00	228,476.00
		HEATHROW 6.75% EMTN		115,000.00	150,380.90
		LLOYDS BK 9.625%		200,000.00	261,316.00
		PRUDENTIAL VAR 39 EMTN		200,000.00	245,914.00
		ST GOBAIN 5.625% 24 EMTN		150,000.00	172,575.00
		STANDARD LIFE VAR EMTN		180,000.00	184,089.60
		SWEDBANK AB FLT 18 EMTN		434,000.00	432,854.24
	計	銘柄数:	12	4,952,000.00	5,242,608.20
					(890,404,576)
		組入時価比率:	5.5%		5.6%
	小計				5,593,610,628
					(5,593,610,628)
	合計				16,031,268,258
					(16,031,268,258)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。