有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (平成30年8月7日現在)	当期 (平成31年2月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,997,217,527	3,757,463,998
流動資産合計		3,997,217,527	3,757,463,998
資産合計		3,997,217,527	3,757,463,998
負債の部
流動負債
未払収益分配金		43,367,027	45,326,596
未払受託者報酬		138,928	137,191
未払委託者報酬		2,434,714	2,404,233
その他未払費用		69,453	68,583
流動負債合計		46,010,122	47,936,603
負債合計		46,010,122	47,936,603
純資産の部
元本等
元本	※1	8,673,405,591	8,241,199,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,722,198,186	△4,531,671,898
(分配準備積立金)		4,019,821	5,292,362
元本等合計		3,951,207,405	3,709,527,395
純資産合計		3,951,207,405	3,709,527,395
負債純資産合計		3,997,217,527	3,757,463,998

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)	当期 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		△326,427,628	83,988,260
営業収益合計		△326,427,628	83,988,260
営業費用
受託者報酬		905,632	828,007
委託者報酬	※1	15,871,114	14,510,800
その他費用		452,754	413,942
営業費用合計		17,229,500	15,752,749
営業利益又は営業損失(△)		△343,657,128	68,235,511
経常利益又は経常損失(△)		△343,657,128	68,235,511
当期純利益又は当期純損失(△)		△343,657,128	68,235,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,348,797	3,010,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,214,267,970	△4,722,198,186
剰余金増加額又は欠損金減少額		402,431,973	394,481,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		402,431,973	394,481,313
剰余金減少額又は欠損金増加額		442,985,923	154,264,716
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		442,985,923	154,264,716
分配金	※2	128,067,935	114,915,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,722,198,186	△4,531,671,898

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年8月7日現在)	当期 (平成31年2月7日現在)
※1期首元本額	8,574,200,434円	8,673,405,591円
期中追加設定元本額	852,985,923円	271,264,716円
期中一部解約元本額	753,780,766円	703,471,014円
※2元本の欠損	4,722,198,186円	4,531,671,898円
受益権の総数	8,673,405,591口	8,241,199,293口
1口当たりの純資産額	0.4556円	0.4501円
(1万口当たりの純資産額)	(4,556円)	(4,501円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)	当期 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 平成30年2月8日 至 平成30年3月7日)	(自 平成30年8月8日 至 平成30年9月7日)
費用控除後の配当等収益額	21,539,483円	17,106,846円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,339,344円	7,493,895円
分配準備積立金額	3,297,783円	4,019,821円
当ファンドの分配対象収益額	30,176,610円	28,620,562円
当ファンドの期末残存口数	8,479,993,179口	8,899,039,460口
1万口当たり収益分配対象額	35.58円	32.16円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	21,199,982円	22,247,598円
	(自 平成30年3月8日 至 平成30年4月9日)	(自 平成30年9月8日 至 平成30年10月9日)
費用控除後の配当等収益額	19,168,220円	16,529,548円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	6,803,999円	6,438,229円
分配準備積立金額	3,637,284円	9,247円
当ファンドの分配対象収益額	29,609,503円	22,977,024円
当ファンドの期末残存口数	9,097,785,601口	8,944,670,307口
1万口当たり収益分配対象額	32.54円	25.68円
1万口当たり分配金額	20.00円	10.00円
収益分配金金額	18,195,571円	8,944,670円
	(自 平成30年4月10日 至 平成30年5月7日)	(自 平成30年10月10日 至 平成30年11月7日)
費用控除後の配当等収益額	14,654,959円	13,163,994円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	6,742,901円	6,148,843円
分配準備積立金額	4,568,538円	7,252,784円
当ファンドの分配対象収益額	25,966,398円	26,565,621円
当ファンドの期末残存口数	9,016,086,255口	8,542,603,821口
1万口当たり収益分配対象額	28.80円	31.09円
1万口当たり分配金額	15.00円	20.00円
収益分配金金額	13,524,129円	17,085,207円

区分	前期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)	当期 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日)
	(自 平成30年5月8日 至 平成30年6月7日)	(自 平成30年11月8日 至 平成30年12月7日)
費用控除後の配当等収益額	15,287,013円	12,000,954円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	7,362,111円	6,135,870円
分配準備積立金額	5,699,368円	3,324,542円
当ファンドの分配対象収益額	28,348,492円	21,461,366円
当ファンドの期末残存口数	9,251,279,756口	8,524,581,745口
1万口当たり収益分配対象額	30.64円	25.17円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	18,502,559円	17,049,163円
	(自 平成30年6月8日 至 平成30年7月9日)	(自 平成30年12月8日 至 平成31年1月7日)
費用控除後の配当等収益額	44,698,777円	41,082,415円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	7,044,719円	4,396,855円
分配準備積立金額	2,376,741円	15,348円
当ファンドの分配対象収益額	54,120,237円	45,494,618円
当ファンドの期末残存口数	8,852,444,892口	8,524,581,745口
1万口当たり収益分配対象額	61.13円	53.36円
1万口当たり分配金額	15.00円	5.00円
収益分配金金額	13,278,667円	4,262,290円
	(自 平成30年7月10日 至 平成30年8月7日)	(自 平成31年1月8日 至 平成31年2月7日)
費用控除後の配当等収益額	14,273,539円	15,007,970円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	6,902,239円	4,250,695円
分配準備積立金額	33,113,309円	35,610,988円
当ファンドの分配対象収益額	54,289,087円	54,869,653円
当ファンドの期末残存口数	8,673,405,591口	8,241,199,293口
1万口当たり収益分配対象額	62.59円	66.57円
1万口当たり分配金額	50.00円	55.00円
収益分配金金額	43,367,027円	45,326,596円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年8月7日現在)	当期 (平成31年2月7日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	62,456,523	151,130,655
合計	62,456,523	151,130,655

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成31年2月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,506,312,699	3,757,463,998
合計			2,506,312,699	3,757,463,998

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成30年8月7日現在)	(平成31年2月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		489,598,895	191,256,270
コール・ローン		2,017,454	26,700,301
国債証券		10,201,870,609	10,094,940,248
派生商品評価勘定		253,814,180	58,262,659
未収入金		10,711,136	-
未収利息		111,414,755	133,086,920
前払費用		21,224,469	35,047,801
差入委託証拠金		6,608,583	10,826,053
流動資産合計		11,097,260,081	10,550,120,252
資産合計		11,097,260,081	10,550,120,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		192,158,042	77,501,306
未払金		-	77,277,344
未払解約金		22,620,840	11,361,830
未払利息		5	68
流動負債合計		214,778,887	166,140,548
負債合計		214,778,887	166,140,548
純資産の部
元本等
元本	※1	7,425,462,020	6,926,522,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,457,019,174	3,457,457,337
元本等合計		10,882,481,194	10,383,979,704
純資産合計		10,882,481,194	10,383,979,704
負債純資産合計		11,097,260,081	10,550,120,252

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年8月7日現在)	(平成31年2月7日現在)
※1期首元本額	7,500,867,486円	7,425,462,020円
期中追加設定元本額	1,107,269,212円	566,516,109円
期中解約元本額	1,182,674,678円	1,065,455,762円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	552,451,993円	522,808,732円
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,727,359,121円	2,506,312,699円
JPM新興国毎月決算ファンド	4,132,846,360円	3,878,681,479円
JPM新興国年1回決算ファンド	12,804,546円	18,719,457円
合 計	7,425,462,020円	6,926,522,367円
受益権の総数	7,425,462,020口	6,926,522,367口
1口当たりの純資産額	1.4656円	1.4992円
(1万口当たりの純資産額)	(14,656円)	(14,992円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年8月7日現在)	(平成31年2月7日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△309,703,199	332,208,594
合計	△309,703,199	332,208,594

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成30年8月7日現在)				(平成31年2月7日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取 引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,856,828,994	-	3,881,228,443	24,399,449	2,916,176,683	-	2,905,942,840	△10,233,843
	メキシコペソ	595,570,050	-	652,946,493	57,376,443	255,500,272	-	260,246,616	4,746,344
	トルコリラ	643,474,491	-	586,878,140	△56,596,351	545,481,818	-	557,735,261	12,253,443
	チェココルナ	760,551,669	-	766,899,217	6,347,548	576,999,737	-	573,379,462	△3,620,275
	ハンガリーフォリント	448,414,110	-	455,916,191	7,502,081	582,501,488	-	585,810,507	3,309,019
	ポーランドズロチ	578,502,079	-	591,229,277	12,727,198	594,125,322	-	592,469,463	△1,655,859
	タイバーツ	598,883,147	-	589,509,577	△9,373,570	94,011,687	-	95,186,130	1,174,443
	南アフリカランド	403,787,571	-	405,192,528	1,404,957	526,535,770	-	529,570,282	3,034,512
	売建
	アメリカドル	4,094,183,117	-	4,133,424,497	△39,241,380	3,210,156,094	-	3,227,942,580	△17,786,486
	メキシコペソ	594,399,553	-	626,122,893	△31,723,340	238,100,668	-	237,300,215	800,453
	トルコリラ	671,874,690	-	583,271,430	88,603,260	337,014,388	-	341,133,998	△4,119,610
	チェココルナ	313,418,075	-	318,536,454	△5,118,379	474,904,237	-	471,519,023	3,385,214
	ハンガリーフォリント	853,892,923	-	868,832,348	△14,939,425	579,016,485	-	574,883,448	4,133,037
	ポーランドズロチ	303,959,061	-	306,995,174	△3,036,113	302,514,035	-	300,541,983	1,972,052
	タイバーツ	371,574,501	-	367,349,078	4,225,423	143,604,155	-	143,400,670	203,485
	南アフリカランド	747,710,191	-	728,611,854	19,098,337	841,022,715	-	855,180,253	△14,157,538
合計		15,837,024,222	-	15,862,943,594	61,656,138	12,217,665,554	-	12,252,242,731	△16,561,609

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

区分	種類	(平成30年8月7日現在)				(平成31年2月7日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	金利先物取引
	売建	-	-	-	-	1,949,755,667	-	1,952,432,705	△2,677,038
合計		-	-	-	-	1,949,755,667	-	1,952,432,705	△2,677,038

(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成31年2月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	US T-NOTE 2.5% DEC20		1,900,000.00	1,898,515.62
	計	銘柄数:	1	1,900,000.00	1,898,515.62
					(208,722,807)
		組入時価比率:	2.0%		2.1%
	アルゼンチンペソ	ARGENTINE GOVT15.5%OCT26		4,300,000.00	3,765,037.00
		ARGENTINE GOVT18.2%OCT21		14,643,586.00	13,005,847.34
	計	銘柄数:	2	18,943,586.00	16,770,884.34
					(49,138,691)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		26,836,600.00	29,086,848.91
		MEXICO GOVT 10% NOV36		16,607,300.00	18,605,490.33
		MEXICO GOVT 5.75% MAR26		15,000,000.00	12,981,150.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN21		3,200,000.00	3,085,760.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN22		63,980,000.00	60,898,083.40
		MEXICO GOVT 7.25% DEC21		9,000,000.00	8,792,640.00
		MEXICO GOVT 7.5% JUN27		13,600,000.00	12,905,312.00
		MEXICO GOVT 7.75% MAY31		31,800,000.00	29,888,502.00
		MEXICO GOVT 8.5% MAY29		15,710,000.00	15,769,069.60
		MEXICO GOVT 8.5% NOV38		13,600,000.00	13,345,136.00
		MEXICO GOVT 8% DEC23		7,000,000.00	6,953,030.00
		MEXICO I/L 4% NOV40		530,000.00	3,214,785.70
	計	銘柄数:	12	216,863,900.00	215,525,807.94
					(1,239,273,395)
		組入時価比率:	11.9%		12.2%
	ブラジルレアル	BRAZIL 10% JAN21 NTNF		23,610,000.00	25,020,980.82
		BRAZIL 10% JAN23 NTNF		17,458,000.00	18,664,539.83
		BRAZIL 10% JAN25 NTNF		6,940,000.00	7,436,508.42
		BRAZIL 10% JAN27 NTNF		4,690,000.00	5,031,469.52
		BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB		3,166,000.00	11,057,697.91
		BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB		420,000.00	1,521,405.48
		BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB		550,000.00	2,205,994.94
	計	銘柄数:	7	56,834,000.00	70,938,596.92
					(2,106,166,942)
		組入時価比率:	20.3%		20.8%
	チリペソ	CHILE GOVT 4.5% MAR26		1,190,000,000.00	1,237,623,800.00
	計	銘柄数:	1	1,190,000,000.00	1,237,623,800.00
					(207,797,036)
		組入時価比率:	2.0%		2.1%
	コロンビアペソ	COLOMBIA 6% APR28 GDN		150,000,000.00	143,833,500.00
		COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27		1,292,000,000.00	1,587,118,640.00
		COLOMBIA GOVT4.375%MAR23		475,000,000.00	450,946,000.00
		COLOMBIA TES 10% JUL24		2,191,300,000.00	2,588,889,472.00
		COLOMBIA TES 6% APR28		11,222,500,000.00	10,754,297,300.00
		COLOMBIA TES 7% MAY22		1,340,000,000.00	1,397,740,600.00
	計	銘柄数:	6	16,670,800,000.00	16,922,825,512.00
					(599,068,023)
		組入時価比率:	5.8%		5.9%
	ペルーソル	PERU GOVT 5.94% FEB29		520,000.00	537,851.60
		PERU GOVT 5.94%FEB29 GDN		180,000.00	185,902.20
		PERU GOVT 6.15% AUG32		1,564,000.00	1,608,214.28
		PERU GOVT 6.35% AUG28		2,210,000.00	2,356,500.90
		PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN		800,000.00	870,848.00
		PERU GOVT6.95% AUG31 GDN		3,025,000.00	3,337,331.25
	計	銘柄数:	6	8,299,000.00	8,896,648.23
					(294,123,190)
		組入時価比率:	2.8%		2.9%
	ウルグアイペソ	URUGUAY9.875% JUN22 REGS		4,880,000.00	4,884,001.60
	計	銘柄数:	1	4,880,000.00	4,884,001.60
					(16,507,925)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ドミニカペソ	DOMINICA 8.9% FEB23 REGS		17,000,000.00	16,575,000.00
	計	銘柄数:	1	17,000,000.00	16,575,000.00
					(36,133,500)
		組入時価比率:	0.3%		0.4%
	ディナール	SERBIA 5.875% FEB28 10Y		43,410,000.00	46,113,140.70
	計	銘柄数:	1	43,410,000.00	46,113,140.70
					(48,626,306)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	トルコリラ	TURKEY GOVT 10.6% FEB26		5,850,000.00	4,885,101.00
		TURKEY GOVT 11% MAR22		2,186,046.00	1,917,096.76
		TURKEY GOVT 12.4% MAR28		994,183.00	907,589.66
		TURKEY GOVT 23% AUG20		2,211,461.00	2,348,040.83
		TURKEY GOVT 7.1% MAR23		219,389.00	165,263.53
		TURKEY GOVT 8.5% SEP22		121,507.00	97,638.16
		TURKEY GOVT 8.8% SEP23		1,530,000.00	1,204,844.40
		TURKEY GOVT 9.2% SEP21		2,052,812.00	1,728,549.81
	計	銘柄数:	8	15,165,398.00	13,254,124.15
					(279,264,395)
		組入時価比率:	2.7%		2.8%
	チェココルナ	CZECH REPUBLIC 2.75% 105		5,410,000.00	5,846,857.50
	計	銘柄数:	1	5,410,000.00	5,846,857.50
					(28,298,790)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 1% SEP20 20/C		270,930,000.00	273,295,218.90
		HUNGARY 2.5% OCT24 24/C		54,980,000.00	55,882,221.80
		HUNGARY 3% JUN24 24/B		101,110,000.00	106,217,066.10
		HUNGARY 5.5% JUN25 25/B		218,710,000.00	260,468,300.30
		HUNGARY 7% JUN22 22/A		153,150,000.00	181,462,840.50
	計	銘柄数:	5	798,880,000.00	877,325,647.60
					(343,648,456)
		組入時価比率:	3.3%		3.4%
	ポーランドズロチ	POLAND 2.25% APR22 0422		710,000.00	720,096.20
		POLAND 2.5% JUL26 0726		6,317,000.00	6,294,006.12
		POLAND 2.75% APR28 0428		9,449,000.00	9,450,984.29
		POLAND GOVT 4% OCT23		4,840,000.00	5,252,174.40
	計	銘柄数:	4	21,316,000.00	21,717,261.01
					(631,320,777)
		組入時価比率:	6.1%		6.3%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.05% JAN28 6212		40,300,000.00	37,950,913.00
		RUSSIA 7.1% OCT24 6222		39,300,000.00	37,907,208.00
		RUSSIA 7.6% APR21 6205		105,000,000.00	104,787,900.00
		RUSSIA 7.75% SEP26 6219		43,358,000.00	42,853,746.46
		RUSSIA 7% JAN23 6211		30,000,000.00	29,177,400.00
		RUSSIA 8.15% FEB27 6207		116,550,000.00	117,881,001.00
	計	銘柄数:	6	374,508,000.00	370,558,168.46
					(622,537,723)
		組入時価比率:	6.0%		6.2%
	ルーマニアレイ	ROMANIA GOVT 3.25% APR24		585,000.00	550,408.95
		ROMANIA GOVT 4.75% FEB25		2,110,000.00	2,134,328.30
		ROMANIA GOVT 5% FEB29		1,670,000.00	1,686,816.90
	計	銘柄数:	3	4,365,000.00	4,371,554.15
					(115,234,167)
		組入時価比率:	1.1%		1.1%
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48% MAR23		402,000.00	397,459.32
		MALAYSIA 3.8% AUG23		2,500,000.00	2,498,672.20
		MALAYSIA 3.844% APR33		100,000.00	93,875.90
		MALAYSIA 3.882% MAR22		1,963,000.00	1,976,139.14
		MALAYSIA 4.048% SEP21		62,000.00	62,704.87
		MALAYSIA 4.059% SEP24		4,100,000.00	4,136,744.61
		MALAYSIA 4.07% SEP26		869,000.00	869,505.32
		MALAYSIA 4.16% JUL21		633,000.00	641,735.90
		MALAYSIA 4.232% JUN31		2,872,000.00	2,857,212.27
		MALAYSIA 4.642% NOV33		3,900,000.00	4,005,628.38
		MALAYSIA 4.786% OCT35		400,000.00	406,246.48
	計	銘柄数:	11	17,801,000.00	17,945,924.39
					(480,950,773)
		組入時価比率:	4.6%		4.8%
	タイバーツ	THAI GOVT 2.125% DEC26		4,200,000.00	4,139,604.00
		THAI GOVT 2.4% DEC23 0		14,800,000.00	15,004,536.00
		THAI GOVT 2.875% DEC28		36,092,000.00	37,636,376.68
		THAI GOVT 2% DEC22		29,000,000.00	29,010,730.00
		THAI GOVT 3.4% JUN36		2,200,000.00	2,328,590.00
		THAI GOVT 3.58% DEC27		834,000.00	910,361.04
		THAI GOVT 3.625% JUN23		3,176,000.00	3,384,282.08
		THAI GOVT 3.65% JUN31		8,200,000.00	9,044,272.00
		THAI GOVT 3.775% JUN32		37,900,000.00	42,147,832.00
		THAI GOVT 4.875% JUN29		579,000.00	699,211.98
	計	銘柄数:	10	136,981,000.00	144,305,795.78
					(506,513,343)
		組入時価比率:	4.9%		5.0%
	フィリピンペソ	PHIL GOVT 8% JUL31 2017		5,600,000.00	6,475,840.00
		PHIL GOVT5.75%APR25 7-61		2,963,554.00	2,937,112.16
	計	銘柄数:	2	8,563,554.00	9,412,952.16
					(19,767,199)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	インドネシアルピア	INDON 10.5% AUG30 FR52		6,191,000,000.00	7,300,497,158.00
		INDON 6.625% MAY33 FR65		4,960,000,000.00	4,330,526,400.00
		INDON 7.5% MAY38 FR75		2,937,000,000.00	2,759,634,570.00
		INDON 7% MAY27 FR59		21,302,000,000.00	20,203,242,840.00
		INDON 8.25% MAY36 FR72		26,865,000,000.00	27,189,797,850.00
		INDON 8.375% MAR34 FR68		3,838,000,000.00	3,965,344,840.00
		INDON 8.75% MAY31 FR73		11,305,000,000.00	11,903,825,850.00
		INDON 9% MAR29 FR71		46,542,000,000.00	49,807,386,720.00
	計	銘柄数:	8	123,940,000,000.00	127,460,256,228.00
					(1,006,936,024)
		組入時価比率:	9.7%		9.9%
	エジプトポンド	EGYPT T-BILL0%APR19 273D		4,400,000.00	4,234,652.48
		EGYPT T-BILL0%APR19 364D		3,450,000.00	3,312,180.30
	計	銘柄数:	2	7,850,000.00	7,546,832.78
					(47,092,236)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	南アフリカランド	S.AFRICA 7% FEB31 R213		23,210,000.00	19,462,281.30
		S.AFRICA 8.5% JAN37 2037		8,445,658.00	7,653,117.45
		S.AFRICA 8% JAN30 2030		7,838,441.00	7,226,807.44
		S.AFRICA 9% JAN40 2040		5,595,390.00	5,256,253.41
		S.AFRICA10.5% DEC26 R186		39,456,829.00	43,557,182.66
		S.AFRICA6.25% MAR36 R209		8,441,256.00	6,150,636.77
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		16,400,872.00	15,046,323.98
		S.AFRICA8.75% FEB48 2048		36,635,031.00	33,369,750.68
		S.AFRICA8.75% JAN44 2044		3,805,030.00	3,467,561.88
		S.AFRICA8.875%FEB35 2035		7,786,398.00	7,373,251.72
	計	銘柄数:	10	157,614,905.00	148,563,167.29
					(1,207,818,550)
		組入時価比率:	11.6%		11.9%
	小計				10,094,940,248
					(10,094,940,248)
	合計				10,094,940,248
					(10,094,940,248)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。