有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (平成30年2月7日現在)	当期 (平成30年8月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		4,422,915,876	3,997,217,527
流動資産合計		4,422,915,876	3,997,217,527
資産合計		4,422,915,876	3,997,217,527
負債の部
流動負債
未払収益分配金		60,019,403	43,367,027
未払受託者報酬		155,796	138,928
未払委託者報酬		2,730,324	2,434,714
その他未払費用		77,889	69,453
流動負債合計		62,983,412	46,010,122
負債合計		62,983,412	46,010,122
純資産の部
元本等
元本	※1	8,574,200,434	8,673,405,591
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,214,267,970	△4,722,198,186
(分配準備積立金)		3,334,422	4,019,821
元本等合計		4,359,932,464	3,951,207,405
純資産合計		4,359,932,464	3,951,207,405
負債純資産合計		4,422,915,876	3,997,217,527

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月7日)	当期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		156,526,323	△326,427,628
営業収益合計		156,526,323	△326,427,628
営業費用
受託者報酬		1,011,757	905,632
委託者報酬	※1	17,731,065	15,871,114
その他費用		505,818	452,754
営業費用合計		19,248,640	17,229,500
営業利益又は営業損失(△)		137,277,683	△343,657,128
経常利益又は経常損失(△)		137,277,683	△343,657,128
当期純利益又は当期純損失(△)		137,277,683	△343,657,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,441,172	△4,348,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,557,024,117	△4,214,267,970
剰余金増加額又は欠損金減少額		354,218,283	402,431,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		354,218,283	402,431,973
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	442,985,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	442,985,923
分配金	※2	146,298,647	128,067,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,214,267,970	△4,722,198,186

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年2月7日現在)	当期 (平成30年8月7日現在)
※1期首元本額	9,307,977,540円	8,574,200,434円
期中追加設定元本額	-円	852,985,923円
期中一部解約元本額	733,777,106円	753,780,766円
※2元本の欠損	4,214,267,970円	4,722,198,186円
受益権の総数	8,574,200,434口	8,673,405,591口
1口当たりの純資産額	0.5085円	0.4556円
(1万口当たりの純資産額)	(5,085円)	(4,556円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月7日)	当期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 平成29年8月8日 至 平成29年9月7日)	(自 平成30年2月8日 至 平成30年3月7日)
費用控除後の配当等収益額	22,481,197円	21,539,483円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,853,216円	5,339,344円
分配準備積立金額	6,177,737円	3,297,783円
当ファンドの分配対象収益額	34,512,150円	30,176,610円
当ファンドの期末残存口数	9,296,110,452口	8,479,993,179口
1万口当たり収益分配対象額	37.12円	35.58円
1万口当たり分配金額	25.00円	25.00円
収益分配金金額	23,240,276円	21,199,982円
	(自 平成29年9月8日 至 平成29年10月10日)	(自 平成30年3月8日 至 平成30年4月9日)
費用控除後の配当等収益額	20,769,734円	19,168,220円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,727,839円	6,803,999円
分配準備積立金額	5,302,589円	3,637,284円
当ファンドの分配対象収益額	31,800,162円	29,609,503円
当ファンドの期末残存口数	9,096,982,821口	9,097,785,601口
1万口当たり収益分配対象額	34.95円	32.54円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	18,193,965円	18,195,571円
	(自 平成29年10月11日 至 平成29年11月7日)	(自 平成30年4月10日 至 平成30年5月7日)
費用控除後の配当等収益額	13,059,198円	14,654,959円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,678,935円	6,742,901円
分配準備積立金額	7,811,093円	4,568,538円
当ファンドの分配対象収益額	26,549,226円	25,966,398円
当ファンドの期末残存口数	9,019,312,919口	9,016,086,255口
1万口当たり収益分配対象額	29.43円	28.80円
1万口当たり分配金額	20.00円	15.00円
収益分配金金額	18,038,625円	13,524,129円
	(自 平成29年11月8日 至 平成29年12月7日)	(自 平成30年5月8日 至 平成30年6月7日)
費用控除後の配当等収益額	13,758,429円	15,287,013円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,678,935円	7,362,111円
分配準備積立金額	2,831,666円	5,699,368円
当ファンドの分配対象収益額	22,269,030円	28,348,492円
当ファンドの期末残存口数	9,019,312,919口	9,251,279,756口
1万口当たり収益分配対象額	24.69円	30.64円
1万口当たり分配金額	15.00円	20.00円
収益分配金金額	13,528,969円	18,502,559円
	(自 平成29年12月8日 至 平成30年1月9日)	(自 平成30年6月8日 至 平成30年7月9日)
費用控除後の配当等収益額	61,406,620円	44,698,777円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,573,345円	7,044,719円
分配準備積立金額	3,004,210円	2,376,741円
当ファンドの分配対象収益額	69,984,175円	54,120,237円
当ファンドの期末残存口数	8,851,606,211口	8,852,444,892口
1万口当たり収益分配対象額	79.06円	61.13円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	13,277,409円	13,278,667円
	(自 平成30年1月10日 至 平成30年2月7日)	(自 平成30年7月10日 至 平成30年8月7日)
費用控除後の配当等収益額	13,823,028円	14,273,539円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,398,665円	6,902,239円
分配準備積立金額	49,530,797円	33,113,309円
当ファンドの分配対象収益額	68,752,490円	54,289,087円
当ファンドの期末残存口数	8,574,200,434口	8,673,405,591口
1万口当たり収益分配対象額	80.18円	62.59円
1万口当たり分配金額	70.00円	50.00円
収益分配金金額	60,019,403円	43,367,027円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年2月7日現在)	当期 (平成30年8月7日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△86,795,210	62,456,523
合計	△86,795,210	62,456,523

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年8月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,727,359,121	3,997,217,527
合計			2,727,359,121	3,997,217,527

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成30年2月7日現在)	(平成30年8月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		412,064,285	489,598,895
コール・ローン		2,571,080	2,017,454
国債証券		11,240,992,620	10,201,870,609
派生商品評価勘定		144,031,661	253,814,180
未収入金		269,224,636	10,711,136
未収利息		117,780,415	111,414,755
前払費用		45,166,056	21,224,469
差入委託証拠金		5,345,223	6,608,583
流動資産合計		12,237,175,976	11,097,260,081
資産合計		12,237,175,976	11,097,260,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		159,579,147	192,158,042
未払金		136,847,747	-
未払解約金		91,604,176	22,620,840
未払利息		5	5
流動負債合計		388,031,075	214,778,887
負債合計		388,031,075	214,778,887
純資産の部
元本等
元本	※1	7,500,867,486	7,425,462,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,348,277,415	3,457,019,174
元本等合計		11,849,144,901	10,882,481,194
純資産合計		11,849,144,901	10,882,481,194
負債純資産合計		12,237,175,976	11,097,260,081

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券および特殊債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年2月7日現在)	(平成30年8月7日現在)
※1期首元本額	5,726,567,166円	7,500,867,486円
期中追加設定元本額	6,223,203,160円	1,107,269,212円
期中解約元本額	4,448,902,840円	1,182,674,678円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	546,190,147円	552,451,993円
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,799,845,462円	2,727,359,121円
JPM新興国毎月決算ファンド	4,154,831,877円	4,132,846,360円
JPM新興国年1回決算ファンド	-円	12,804,546円
合 計	7,500,867,486円	7,425,462,020円
受益権の総数	7,500,867,486口	7,425,462,020口
1口当たりの純資産額	1.5797円	1.4656円
(1万口当たりの純資産額)	(15,797円)	(14,656円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年2月7日現在)	(平成30年8月7日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△41,659,328	△309,703,199
合計	△41,659,328	△309,703,199

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成30年2月7日現在)				(平成30年8月7日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取 引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,902,223,435	-	3,803,518,834	△98,704,601	3,856,828,994	-	3,881,228,443	24,399,449
	メキシコペソ	478,243,515	-	477,915,417	△328,098	595,570,050	-	652,946,493	57,376,443
	トルコリラ	485,023,891	-	492,819,655	7,795,764	643,474,491	-	586,878,140	△56,596,351
	チェココルナ	391,745,689	-	400,200,375	8,454,686	760,551,669	-	766,899,217	6,347,548
	ハンガリーフォリント	587,791,905	-	589,661,607	1,869,702	448,414,110	-	455,916,191	7,502,081
	ポーランドズロチ	903,402,939	-	905,201,565	1,798,626	578,502,079	-	591,229,277	12,727,198
	タイバーツ	452,428,792	-	454,097,149	1,668,357	598,883,147	-	589,509,577	△9,373,570
	南アフリカランド	152,655,672	-	160,585,428	7,929,756	403,787,571	-	405,192,528	1,404,957
	売建
	アメリカドル	3,534,292,403	-	3,460,710,884	73,581,519	4,094,183,117	-	4,133,424,497	△39,241,380
	メキシコペソ	864,323,832	-	851,842,406	12,481,426	594,399,553	-	626,122,893	△31,723,340
	トルコリラ	689,658,198	-	677,433,677	12,224,521	671,874,690	-	583,271,430	88,603,260
	チェココルナ	55,978,075	-	56,750,848	△772,773	313,418,075	-	318,536,454	△5,118,379
	ハンガリーフォリント	1,017,184,991	-	1,033,154,317	△15,969,326	853,892,923	-	868,832,348	△14,939,425
	ポーランドズロチ	462,325,817	-	470,124,595	△7,798,778	303,959,061	-	306,995,174	△3,036,113
	タイバーツ	85,119,789	-	85,209,747	△89,958	371,574,501	-	367,349,078	4,225,423
	南アフリカランド	727,632,733	-	748,157,799	△20,525,066	747,710,191	-	728,611,854	19,098,337
合計		14,790,031,676	-	14,667,384,303	△16,384,243	15,837,024,222	-	15,862,943,594	61,656,138

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)

区分	種類	(平成30年2月7日現在)				(平成30年8月7日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引	金利先物取引
	買建	1,816,041,609	-	1,815,576,744	△464,865	-	-	-	-
	売建	1,810,928,094	1,810,928,094	1,809,626,472	1,301,622	-	-	-	-
合計		3,626,969,703	1,810,928,094	3,625,203,216	836,757	-	-	-	-

(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年8月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アルゼンチンペソ	ARGENTINE GOVT15.5%OCT26		4,300,000.00	3,900,100.00
		ARGENTINE GOVT18.2%OCT21		14,643,586.00	12,884,305.57
	計	銘柄数:	2	18,943,586.00	16,784,405.57
					(68,312,530)
		組入時価比率:	0.6%		0.7%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		26,836,600.00	29,984,264.81
		MEXICO GOVT 10% NOV36		16,607,300.00	20,051,155.80
		MEXICO GOVT 5.75% MAR26		15,000,000.00	13,339,200.00
		MEXICO GOVT 5% DEC19		46,600,000.00	45,002,086.00
		MEXICO GOVT 6.5% JUN22		63,980,000.00	61,482,860.60
		MEXICO GOVT 7.5% JUN27		7,400,000.00	7,301,580.00
		MEXICO GOVT 7.75% MAY31		31,800,000.00	31,699,830.00
		MEXICO GOVT 8.5% MAY29		15,710,000.00	16,589,288.70
		MEXICO GOVT 8.5% NOV38		13,600,000.00	14,472,032.00
		MEXICO GOVT 8% DEC23		7,000,000.00	7,106,050.00
		MEXICO I/L 4% NOV40		530,000.00	3,388,118.54
	計	銘柄数:	11	245,063,900.00	250,416,466.45
					(1,505,002,963)
		組入時価比率:	13.8%		14.8%
	ブラジルレアル	BRAZIL 0% JAN20 LTN		7,640,000.00	6,870,781.88
		BRAZIL 10% JAN21 NTNF		30,750,000.00	31,786,859.25
		BRAZIL 10% JAN23 NTNF		19,368,000.00	19,473,555.60
		BRAZIL 10% JAN25 NTNF		4,610,000.00	4,511,004.86
		BRAZIL 10% JAN27 NTNF		2,455,000.00	2,348,678.86
		BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB		1,956,000.00	6,506,649.64
		BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB		760,000.00	2,533,870.40
		BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB		729,000.00	2,450,540.06
	計	銘柄数:	8	68,268,000.00	76,481,940.55
					(2,278,397,008)
		組入時価比率:	20.9%		22.3%
	チリペソ	CHILE GOVT 4.5% MAR26		1,190,000,000.00	1,212,300,600.00
	計	銘柄数:	1	1,190,000,000.00	1,212,300,600.00
					(208,636,933)
		組入時価比率:	1.9%		2.0%
	コロンビアペソ	COLOMBIA 6% APR28 GDN		150,000,000.00	139,395,000.00
		COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27		1,292,000,000.00	1,630,659,040.00
		COLOMBIA GOVT4.375%MAR23		475,000,000.00	449,008,000.00
		COLOMBIA GOVT7.75% APR21		520,000,000.00	548,236,000.00
		COLOMBIA TES 10% JUL24		2,191,300,000.00	2,592,176,422.00
		COLOMBIA TES 11% JUL20		3,820,000,000.00	4,229,695,000.00
		COLOMBIA TES 6% APR28		6,310,000,000.00	5,922,629,100.00
	計	銘柄数:	7	14,758,300,000.00	15,511,798,562.00
					(595,653,064)
		組入時価比率:	5.5%		5.8%
	ペルーソル	PERU GOVT 6.15% AUG32		1,564,000.00	1,631,220.72
		PERU GOVT 6.35% AUG28		2,210,000.00	2,376,214.10
		PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN		800,000.00	874,224.00
		PERU GOVT6.95% AUG31 GDN		1,695,000.00	1,892,467.50
	計	銘柄数:	4	6,269,000.00	6,774,126.32
					(230,523,518)
		組入時価比率:	2.1%		2.3%
	ウルグアイペソ	URUGUAY9.875% JUN22 REGS		4,880,000.00	4,827,686.40
	計	銘柄数:	1	4,880,000.00	4,827,686.40
					(17,765,885)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ドミニカペソ	DOMINICA 8.9% FEB23 REGS		31,000,000.00	31,150,970.00
	計	銘柄数:	1	31,000,000.00	31,150,970.00
					(69,778,172)
		組入時価比率:	0.6%		0.7%
	ディナール	SERBIA 5.875% FEB28 10Y		78,000,000.00	83,547,360.00
	計	銘柄数:	1	78,000,000.00	83,547,360.00
					(91,041,558)
		組入時価比率:	0.8%		0.9%
	トルコリラ	TURKEY GOVT 10.5% JAN20		7,600,000.00	6,627,884.00
		TURKEY GOVT 10.6% FEB26		543,872.00	358,705.33
		TURKEY GOVT 10.7% FEB21		3,400,000.00	2,734,892.00
		TURKEY GOVT 11% FEB27		462,840.00	305,543.82
		TURKEY GOVT 11% MAR22		2,186,046.00	1,636,189.84
		TURKEY GOVT 7.1% MAR23		219,389.00	133,344.63
		TURKEY GOVT 8.5% SEP22		121,507.00	80,894.50
		TURKEY GOVT 8.8% SEP23		1,530,000.00	970,264.80
		TURKEY GOVT 8% MAR25		82,194.00	49,638.60
		TURKEY GOVT 9.2% SEP21		4,164,426.00	3,047,776.81
	計	銘柄数:	10	20,310,274.00	15,945,134.33
					(336,920,688)
		組入時価比率:	3.1%		3.3%
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 0.5% APR21 21/C		487,950,000.00	473,867,763.00
		HUNGARY 1% SEP20 20/C		860,250,000.00	857,927,325.00
		HUNGARY 2.5% OCT21 21/B		290,220,000.00	297,730,893.60
		HUNGARY 3% JUN24 24/B		66,900,000.00	68,296,203.00
		HUNGARY 5.5% JUN25 25/B		45,430,000.00	53,031,347.60
		HUNGARY 7% JUN22 22/A		153,150,000.00	181,318,879.50
	計	銘柄数:	6	1,903,900,000.00	1,932,172,411.70
					(776,540,092)
		組入時価比率:	7.1%		7.6%
	ポーランドズロチ	POLAND 1.5% APR20 0420		3,750,000.00	3,745,612.50
		POLAND 2.25% APR22 0422		5,500,000.00	5,525,080.00
		POLAND 2.5% JUL26 0726		6,317,000.00	6,089,840.68
		POLAND 5.5% OCT19 1019		5,856,000.00	6,146,633.28
		POLAND GOVT 4% OCT23		2,340,000.00	2,512,036.80
	計	銘柄数:	5	23,763,000.00	24,019,203.26
					(725,860,322)
		組入時価比率:	6.7%		7.1%
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.05% JAN28 6212		40,300,000.00	38,391,392.00
		RUSSIA 7.1% OCT24 6222		39,300,000.00	38,165,016.00
		RUSSIA 7.6% APR21 6205		105,000,000.00	105,513,450.00
		RUSSIA 7.75% SEP26 6219		43,358,000.00	43,292,095.84
		RUSSIA 8.15% FEB27 6207		105,150,000.00	107,597,892.00
	計	銘柄数:	5	333,108,000.00	332,959,845.84
					(582,679,730)
		組入時価比率:	5.4%		5.7%
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48% MAR23		402,000.00	396,975.00
		MALAYSIA 3.492% MAR20		1,900,000.00	1,900,095.00
		MALAYSIA 3.8% AUG23		2,500,000.00	2,500,300.00
		MALAYSIA 3.844% APR33		100,000.00	92,612.00
		MALAYSIA 3.882% MAR22		1,963,000.00	1,976,525.07
		MALAYSIA 4.048% SEP21		62,000.00	62,793.60
		MALAYSIA 4.059% SEP24		4,100,000.00	4,115,211.00
		MALAYSIA 4.07% SEP26		869,000.00	862,256.56
		MALAYSIA 4.16% JUL21		633,000.00	642,881.13
		MALAYSIA 4.232% JUN31		2,872,000.00	2,788,338.64
		MALAYSIA 4.786% OCT35		400,000.00	399,808.00
	計	銘柄数:	11	15,801,000.00	15,737,796.00
					(429,012,318)
		組入時価比率:	3.9%		4.2%
	タイバーツ	THAI GOVT 2.125% DEC26		4,200,000.00	4,046,196.00
		THAI GOVT 2% DEC22		29,000,000.00	28,765,100.00
		THAI GOVT 3.4% JUN36		2,200,000.00	2,263,514.00
		THAI GOVT 3.58% DEC27		834,000.00	883,639.68
		THAI GOVT 3.625% JUN23		3,176,000.00	3,370,466.48
		THAI GOVT 4.875% JUN29		579,000.00	685,813.92
	計	銘柄数:	6	39,989,000.00	40,014,730.08
					(133,649,198)
		組入時価比率:	1.2%		1.3%
	フィリピンペソ	PHIL GOVT 8% JUL31 2017		5,600,000.00	6,173,048.00
	計	銘柄数:	1	5,600,000.00	6,173,048.00
					(12,963,400)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	インドネシアルピア	INDON 10.5% AUG30 FR52		1,370,000,000.00	1,604,955,000.00
		INDON 7.5% MAY38 FR75		2,937,000,000.00	2,739,692,340.00
		INDON 7% MAY27 FR59		13,826,000,000.00	13,042,342,320.00
		INDON 8.25% MAY36 FR72		31,202,000,000.00	31,026,332,740.00
		INDON 8.375% MAR34 FR68		2,211,000,000.00	2,226,742,320.00
		INDON 8.75% MAY31 FR73		11,305,000,000.00	11,774,044,450.00
		INDON 9% MAR29 FR71		46,542,000,000.00	49,568,626,260.00
	計	銘柄数:	7	109,393,000,000.00	111,982,735,430.00
					(862,267,062)
		組入時価比率:	7.9%		8.5%
	エジプトポンド	EGYPT T-BILL0%OCT18 364D		2,500,000.00	2,412,120.31
	計	銘柄数:	1	2,500,000.00	2,412,120.31
					(15,027,509)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	南アフリカランド	S.AFRICA 7% FEB31 R213		23,210,000.00	19,377,796.90
		S.AFRICA 8.5% JAN37 2037		8,445,658.00	7,686,984.54
		S.AFRICA 8% JAN30 2030		7,838,441.00	7,203,135.35
		S.AFRICA 9% JAN40 2040		5,595,390.00	5,276,564.67
		S.AFRICA10.5% DEC26 R186		39,456,829.00	43,531,535.73
		S.AFRICA6.25% MAR36 R209		8,441,256.00	6,136,708.69
		S.AFRICA7.25% JAN20 R207		12,003,000.00	11,955,948.24
		S.AFRICA8.25% MAR32 2032		16,400,872.00	15,032,383.24
		S.AFRICA8.75% FEB48 2048		19,355,031.00	17,632,239.69
		S.AFRICA8.75% JAN44 2044		3,805,030.00	3,474,410.94
		S.AFRICA8.875%FEB35 2035		15,886,398.00	15,088,265.36
	計	銘柄数:	11	160,437,905.00	152,395,973.35
					(1,261,838,659)
		組入時価比率:	11.6%		12.4%
	小計				10,201,870,609
					(10,201,870,609)
	合計				10,201,870,609
					(10,201,870,609)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。