有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	34,039,964	96,224,170
合計		34,039,964	96,224,170

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成30年 5月10日現在	平成30年11月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	202,061,577	892,511,109
金銭信託	-	85,624,968
コール・ローン	94,869,784	83,023,864
国債証券	16,575,451,752	17,207,635,976
特殊債券	26,685,446	26,782,905
社債券	1,242,939,657	1,090,503,659
派生商品評価勘定	62,931,486	53,386,549
未収入金	131,219,183	399,920,538
未収利息	109,213,924	93,259,962
前払費用	28,039,413	38,729,396
流動資産合計	18,473,412,222	19,971,378,926
資産合計	18,473,412,222	19,971,378,926
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,868,507	73,029,179
未払金	-	1,172,912,426
未払解約金	1,199,999	-
未払利息	169	181
その他未払費用	5,298	8,434
流動負債合計	13,073,973	1,245,950,220
負債合計	13,073,973	1,245,950,220
純資産の部
元本等
元本	6,578,875,447	6,624,364,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,881,462,802	12,101,064,398
元本等合計	18,460,338,249	18,725,428,706
純資産合計	18,460,338,249	18,725,428,706
負債純資産合計	18,473,412,222	19,971,378,926

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年 5月10日現在	平成30年11月12日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成29年11月11日	平成30年 5月11日
	同期首元本額	6,599,407,614円	6,578,875,447円
	同期中追加設定元本額	140,601,384円	210,323,092円
	同期中一部解約元本額	161,133,551円	164,834,231円
	元本の内訳
	JA海外債券ファンド	96,777,459円	88,750,491円
	JA資産設計ファンド(安定型)	10,657,607円	12,095,011円
	JA資産設計ファンド(成長型)	28,694,968円	32,211,646円
	JA資産設計ファンド(積極型)	27,266,325円	27,788,661円
	JA海外債券ファンド(隔月分配型)	34,407,678円	34,039,964円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	-円	176,172,617円
	JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	5,291,139,730円	5,191,502,803円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	1,089,931,680円	1,061,803,115円
	合計	6,578,875,447円	6,624,364,308円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間の末日における受益権の総数	6,578,875,447口	6,624,364,308口
3.	一口当たり純資産額	2.8060円	2.8268円
	(一万口当たり純資産額)	(28,060円)	(28,268円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年11月11日 至 平成30年 5月10日	自 平成30年 5月11日 至 平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されています。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、国別配分・通貨配分等のリスク配分の分散状況を管理しています。また、投資ガイドラインや個別ファンド運用会議で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年 5月10日現在	平成30年11月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成29年11月11日 至 平成30年 5月10日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△143,964,350
特殊債券	△106,869
社債券	△14,823,231
合計	△158,894,450

(自 平成30年 5月11日 至 平成30年11月12日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	38,518,626
特殊債券	△10,294
社債券	△878,202
合計	37,630,130

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成30年 5月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,852,884,468	-	2,864,947,518	12,063,050
	メキシコペソ	13,375,386	-	12,889,800	△485,586
	ユーロ	183,806,469	-	181,163,840	△2,642,629
	スウェーデンクローネ	83,576,449	-	82,724,100	△852,349
	ノルウェークローネ	30,501,678	-	30,328,000	△173,678
	オーストラリアドル	106,619,598	-	107,521,570	901,972
	シンガポールドル	90,342,300	-	89,339,680	△1,002,620
	南アフリカランド	121,099,176	-	121,017,000	△82,176
	売建
	米ドル	629,321,056	-	633,986,235	△4,665,179
	カナダドル	73,470,723	-	73,981,417	△510,694
	メキシコペソ	25,846,560	-	24,909,120	937,440
	ユーロ	449,938,958	-	441,868,558	8,070,400
	英ポンド	1,152,712,570	-	1,127,830,990	24,881,580
	スウェーデンクローネ	65,308,850	-	64,425,100	883,750
	ノルウェークローネ	64,688,890	-	63,797,600	891,290
	デンマーククローネ	13,223,800	-	12,935,200	288,600
	オーストラリアドル	457,758,587	-	454,565,709	3,192,878
	ニュージーランドドル	536,341,250	-	527,131,000	9,210,250
	シンガポールドル	13,594,280	-	13,437,600	156,680
合計		6,964,411,048	-	6,928,800,037	51,062,979

(平成30年11月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,266,107,844	-	2,295,266,425	29,158,581
	カナダドル	182,621,532	-	183,512,074	890,542
	メキシコペソ	27,511,491	-	27,868,500	357,009
	ユーロ	429,411,470	-	432,084,912	2,673,442
	英ポンド	104,335,271	-	106,778,000	2,442,729
	スイスフラン	110,140,073	-	110,807,400	667,327
	デンマーククローネ	26,983,236	-	27,179,880	196,644
	オーストラリアドル	615,883,317	-	620,301,330	4,418,013
	ニュージーランドドル	349,156,067	-	355,716,460	6,560,393
	シンガポールドル	89,204,138	-	90,535,410	1,331,272
	南アフリカランド	106,118,471	-	109,889,000	3,770,529
	売建
	米ドル	2,041,365,066	-	2,058,757,561	△17,392,495
	カナダドル	55,890,840	-	56,387,880	△497,040
	メキシコペソ	44,413,140	-	43,897,110	516,030
	ユーロ	543,847,370	-	546,316,920	△2,469,550
	英ポンド	142,029,300	-	145,365,360	△3,336,060
	スイスフラン	64,005,300	-	64,581,000	△575,700
	スウェーデンクローネ	69,094,380	-	70,499,880	△1,405,500
	ノルウェークローネ	12,189,690	-	12,262,410	△72,720
	ポーランドズロチ	12,563,000	-	12,762,750	△199,750
	オーストラリアドル	832,557,894	-	859,177,320	△26,619,426
	ニュージーランドドル	459,092,030	-	478,707,610	△19,615,580
	シンガポールドル	30,424,900	-	30,866,220	△441,320
合計		8,614,945,820	-	8,739,521,412	△19,642,630

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①本書における開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②本書における開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・本書における開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・本書における開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-BOND 3 441115	960,000.00	895,312.32
		T-BOND 3.0 451115	3,952,000.00	3,677,984.12
		T-BOND 3.625 430815	550,000.00	571,398.30
		T-BOND 3.625 440215	1,675,000.00	1,741,477.40
		T-BOND 4.5 360215	1,805,000.00	2,097,819.73
		T-NOTE 1.375 230831	13,140,000.00	12,161,687.56
		T-NOTE 2.0 210228	4,283,000.00	4,191,485.13
		T-NOTE 2.125 210815	17,125,000.00	16,734,344.50
		T-NOTE 2.375 240815	3,780,000.00	3,637,955.16
		T-NOTE 2.5 240515	13,050,000.00	12,671,758.80
		T-NOTE 2.75 280215	4,736,000.00	4,569,870.59
		T-NOTE 3.125 210515	1,735,000.00	1,741,167.92
	国債証券 小計		66,791,000.00	64,692,261.53
				(7,371,036,278)
	社債券	ABIBB 2.65 210201	500,000.00	488,910.50
		AT&T 2.375 181127	500,000.00	499,943.00
		AT&T INC 5 210301	350,000.00	360,072.65
		CAPITAL ONE 2.5 200512	430,000.00	423,897.87
		CITIGROUP 190607	315,000.00	316,225.98
		CITIGROUP 2.05 181207	550,000.00	549,736.00
		CMCSA 3.45 211001	630,000.00	629,970.39
		CVS HEALTH 3.125 200309	590,000.00	588,023.50
		GOLDMAN 2.905 230724	455,000.00	437,966.16
		GS 2.3 191213	360,000.00	356,680.80
		KMI 3.05 191201	450,000.00	448,543.80
		MORGAN STAN 2.2 181207	320,000.00	319,907.52
		PNC 1.7 181207	250,000.00	249,860.50
		SOUTHERN 2.75 200615	500,000.00	494,819.50
		TORONTO DOM 1.85 200911	330,000.00	321,962.85
		VERIZON 3.5 211101	415,000.00	415,013.28
		WFC 2.1 210726	425,000.00	407,489.15
	社債券 小計		7,370,000.00	7,309,023.45
				(832,790,131)
米ドル小計			74,161,000.00	72,001,284.98
				(8,203,826,409)
カナダドル	国債証券	CAN GOV 0.75 210901	350,000.00	334,729.50
		CAN GOV 1.0 270601	200,000.00	177,080.00
		CAN GOV 1.5 260601	400,000.00	372,976.00
		CAN GOV 2.25 250601	550,000.00	542,366.00
		CAN GOV 3.5 451201	652,000.00	773,232.88
		CAN GOV 5.75 330601	365,000.00	506,992.30
	国債証券 小計		2,517,000.00	2,707,376.68
				(233,754,902)
	社債券	FORD CREDIT 2.939 190219	650,000.00	650,143.00
	社債券 小計		650,000.00	650,143.00
				(56,133,346)
カナダドル小計			3,167,000.00	3,357,519.68
				(289,888,248)
メキシコペソ	国債証券	MBONO 10.0 361120	4,315,900.00	4,686,592.64
		MBONO 7.5 270603	9,240,700.00	8,484,163.89
		MBONO 7.75 421113	1,216,300.00	1,057,220.12
		MBONO 8.0 200611	14,638,700.00	14,516,320.46
メキシコペソ小計			29,411,600.00	28,744,297.11
				(162,980,164)
ユーロ	国債証券	AUSTRIA 0.75 261020	510,000.00	522,654.12
		AUSTRIA 1.5 470220	60,000.00	60,979.56
		AUSTRIA 2.1 1170920	45,000.00	49,897.44
		AUSTRIA 3.15 440620	105,000.00	146,632.50
		AUSTRIA 3.65 220420	515,000.00	585,410.80
		AUSTRIA 4.15 370315	335,000.00	500,670.90
		BELGIUM 0.2 231022	260,000.00	261,789.84
		BELGIUM 0.8 250622	895,000.00	920,068.32
		BELGIUM 0.8 270622	147,000.00	148,308.30
		BELGIUM 1.25 330422	540,000.00	541,271.16
		BELGIUM 2.25 570622	115,000.00	123,408.80
		BELGIUM 3.75 200928	371,000.00	400,828.84
		BELGIUM 3.75 450622	225,000.00	324,418.50
		BELGIUM 4.25 410328	110,000.00	165,471.90
		BELGIUM 5.0 350328	245,000.00	377,640.74
		BTPS 0.05 210415	410,000.00	395,848.44
		BTPS 0.35 200615	835,000.00	827,067.50
		BTPS 0.7 200501	1,010,000.00	1,006,061.00
		BTPS 0.95 230301	825,000.00	777,166.50
		BTPS 2.05 270801	1,520,000.00	1,387,577.60
		BTPS 2.5 251115	865,000.00	834,396.30
		BTPS 2.8 670301	60,000.00	47,888.93
		BTPS 2.95 380901	540,000.00	476,642.88
		BTPS 3.45 480301	225,000.00	206,433.00
		BTPS 3.5 300301	1,634,000.00	1,638,901.34
		BTPS 3.75 240901	870,000.00	912,236.76
		BTPS 4.0 370201	65,000.00	67,603.90
		BTPS 4.75 440901	495,000.00	555,132.20
		BTPS 5.0 220301	885,000.00	966,851.88
		BTPS 5.0 400901	440,000.00	505,124.40
		BTPS 5.5 220901	870,000.00	971,128.80
		BTPS 5.5 221101	750,000.00	837,975.00
		BUND 0.5 280215	2,770,000.00	2,808,115.20
		BUND 2.5 440704	1,699,000.00	2,283,775.41
		BUND 4.0 370104	25,000.00	38,583.77
		BUND 4.75 340704	15,000.00	24,026.25
		FINNISH 0.5 270915	175,000.00	174,080.90
		FINNISH 1.5 230415	490,000.00	525,337.82
		FINNISH 2.625 420704	50,000.00	65,346.80
		IRISH 0.9 280515	150,000.00	148,917.00
		IRISH 1.7 370515	75,000.00	75,930.00
		IRISH 2.0 450218	95,000.00	99,261.32
		IRISH 3.4 240318	425,000.00	495,917.62
		IRISH 4.5 200418	845,000.00	905,525.32
		NETHER 0 240115	1,000,000.00	1,001,422.00
		NETHER 0.25 250715	353,000.00	354,948.56
		NETHER 0.75 270715	150,000.00	153,997.50
		NETHER 3.75 420115	325,000.00	510,831.71
		NETHER 4.0 370115	290,000.00	441,223.40
		OAT 0 200525	2,750,000.00	2,772,749.37
		OAT 0 210525	1,025,000.00	1,035,227.45
		OAT 0 230325	780,000.00	782,146.56
		OAT 0 240325	2,680,000.00	2,661,413.66
		OAT 0.0 220525	985,000.00	992,864.33
		OAT 0.5 250525	496,000.00	502,980.75
		OAT 0.75 280525	1,560,000.00	1,563,357.12
		OAT 1.25 360525	506,000.00	501,582.62
		OAT 1.75 390625	75,000.00	79,541.25
		OAT 2.0 480525	210,000.00	226,098.18
		OAT 2.5 300525	840,000.00	986,485.92
		OAT 3.25 450525	666,000.00	908,637.12
		OAT 4.0 550425	285,000.00	456,762.66
		OAT 4.75 350425	920,000.00	1,413,138.40
		OAT 5.75 321025	95,000.00	153,285.16
		OBL 0 211008	1,201,000.00	1,218,236.75
		OBL 0 231013	2,854,000.00	2,878,894.86
		SPA GOVT 0.05 210131	445,000.00	445,995.02
		SPA GOVT 0.05 211031	585,000.00	583,767.45
		SPA GOVT 0.35 230730	670,000.00	663,159.30
		SPA GOVT 1.5 270430	1,525,000.00	1,535,827.50
		SPA GOVT 1.95 300730	175,000.00	177,296.00
		SPA GOVT 2.35 330730	320,000.00	330,080.00
		SPA GOVT 2.7 481031	70,000.00	69,668.90
		SPA GOVT 2.75 241031	845,000.00	937,552.85
		SPA GOVT 2.9 461031	179,000.00	187,707.36
		SPA GOVT 3.45 660730	75,000.00	83,229.00
		SPA GOVT 4.7 410730	395,000.00	549,234.86
		SPA GOVT 4.9 400730	250,000.00	355,049.50
		SPA GOVT 5.5 210430	1,235,000.00	1,403,530.94
		SPA GOVT 6.0 290131	625,000.00	882,546.87
	国債証券 小計		51,031,000.00	54,988,776.44
				(7,091,352,609)
	社債券	BAC 2.5 200727	400,000.00	417,120.00
		CABKSM 4.625 190604	400,000.00	410,733.40
		RENAUL 0.375 190710	300,000.00	300,931.20
	社債券 小計		1,100,000.00	1,128,784.60
				(145,568,062)
ユーロ小計			52,131,000.00	56,117,561.04
				(7,236,920,671)
英ポンド	国債証券	GILT 1.0 240422	570,000.00	565,099.61
		GILT 1.25 270722	1,385,000.00	1,367,680.85
		GILT 1.5 210122	875,000.00	887,927.95
		GILT 1.5 470722	275,000.00	248,740.76
		GILT 2.5 650722	599,000.00	723,753.48
		GILT 3.25 440122	715,000.00	897,925.60
		GILT 3.5 450122	720,000.00	946,152.00
		GILT 3.75 210907	907,000.00	979,786.75
		GILT 3.75 520722	410,000.00	599,608.60
		GILT 4.25 360307	615,000.00	835,438.14
		GILT 4.75 381207	158,000.00	233,934.80
	国債証券 小計		7,229,000.00	8,286,048.54
				(1,221,280,694)
	社債券	PRUFIN 1.75 181127	380,000.00	380,026.60
	社債券 小計		380,000.00	380,026.60
				(56,012,120)
英ポンド小計			7,609,000.00	8,666,075.14
				(1,277,292,814)
スウェーデンクローネ	国債証券	SWEDEN 1.0 261112	1,290,000.00	1,342,389.48
		SWEDEN 1.5 231113	1,870,000.00	1,998,646.27
		SWEDEN 2.25 320601	435,000.00	501,241.80
		SWEDEN 5.0 201201	6,255,000.00	6,951,807.00
スウェーデンクローネ小計			9,850,000.00	10,794,084.55
				(135,357,820)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWAY GOV 1.75 270217	1,745,000.00	1,722,140.44
		NORWAY GOV 3.75 210525	2,295,000.00	2,433,893.40
ノルウェークローネ小計			4,040,000.00	4,156,033.84
				(56,106,456)
デンマーククローネ	国債証券	DENMARK 1.5 231115	2,210,000.00	2,392,112.84
		DENMARK 4.5 391115	1,460,000.00	2,494,591.04
デンマーククローネ小計			3,670,000.00	4,886,703.88
				(84,491,110)
ポーランドズロチ	国債証券	POLGB 3.25 250725	1,750,000.00	1,790,250.00
		POLGB 5.5 191025	2,130,000.00	2,214,348.00
ポーランドズロチ小計			3,880,000.00	4,004,598.00
				(120,418,261)
オーストラリアドル	国債証券	AUD GOV 2.25 221121	445,000.00	444,493.66
		AUD GOV 2.75 271121	1,485,000.00	1,486,126.81
		AUD GOV 3.0 470321	60,000.00	56,999.06
		AUD GOV 3.75 370421	300,000.00	327,458.16
		AUD GOV 4.5 200415	2,865,000.00	2,963,498.41
		AUD GOV 4.5 330421	65,000.00	76,941.22
		AUD GOV 4.75 270421	785,000.00	906,177.78
	国債証券 小計		6,005,000.00	6,261,695.10
				(515,274,889)
	特殊債券	KFW 2.4 200702	325,000.00	325,469.75
	特殊債券 小計		325,000.00	325,469.75
				(26,782,905)
オーストラリアドル小計			6,330,000.00	6,587,164.85
				(542,057,794)
ニュージーランドドル	国債証券	NZDGOV 5.5 230415	1,349,000.00	1,535,512.06
ニュージーランドドル小計			1,349,000.00	1,535,512.06
				(117,835,195)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE 2.75 420401	80,000.00	77,880.00
		SINGAPORE 3.0 240901	625,000.00	646,250.00
		SINGAPORE 3.25 200901	450,000.00	458,968.50
シンガポールドル小計			1,155,000.00	1,183,098.50
				(97,747,598)
	合計			18,324,922,540
				(18,324,922,540)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	12銘柄	39.4%	40.2%
	社債券	17銘柄	4.4%	4.6%
カナダドル	国債証券	6銘柄	1.2%	1.3%
	社債券	1銘柄	0.3%	0.3%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	国債証券	80銘柄	37.9%	38.7%
	社債券	3銘柄	0.8%	0.8%
英ポンド	国債証券	11銘柄	6.5%	6.7%
	社債券	1銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデンクローネ	国債証券	4銘柄	0.7%	0.7%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.5%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	0.6%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	7銘柄	2.8%	2.8%
	特殊債券	1銘柄	0.1%	0.1%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	0.5%	0.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。