有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	30,569,378	96,969,123
合計		30,569,378	96,969,123

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	437,355,520	523,827,117
コール・ローン	139,698,840	120,629,621
国債証券	17,211,557,302	17,188,307,792
地方債証券	-	204,790,417
特殊債券	137,808,003	295,800,294
社債券	567,245,136	1,044,990,521
派生商品評価勘定	41,379,011	17,980,936
未収入金	261,004,734	56,867,255
未収利息	82,228,910	55,507,462
前払費用	6,428,103	8,523,163
流動資産合計	18,884,705,559	19,517,224,578
資産合計	18,884,705,559	19,517,224,578
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,672,304	12,022,288
前受収益	-	2,299
未払金	110,392,526	320,073,967
未払解約金	63,410	1,064
未払利息	256	110
流動負債合計	161,128,496	332,099,728
負債合計	161,128,496	332,099,728
純資産の部
元本等
元本	6,070,464,580	6,048,155,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,653,112,483	13,136,968,875
元本等合計	18,723,577,063	19,185,124,850
純資産合計	18,723,577,063	19,185,124,850
負債純資産合計	18,884,705,559	19,517,224,578

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年 5月10日現在)

本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2020年 5月12日	2020年11月11日
	同期首元本額	6,329,288,161円	6,070,464,580円
	同期中追加設定元本額	46,733,353円	12,593,934円
	同期中一部解約元本額	305,556,934円	34,902,539円
	元本の内訳
	JA海外債券ファンド	82,286,357円	77,892,499円
	JA資産設計ファンド(安定型)	11,562,771円	10,321,246円
	JA資産設計ファンド(成長型)	27,173,591円	26,660,198円
	JA資産設計ファンド(積極型)	23,870,808円	24,841,975円
	JA海外債券ファンド(隔月分配型)	31,484,865円	30,569,378円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	129,125,359円	129,125,359円
	JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	4,988,773,574円	4,972,558,065円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	776,187,255円	776,187,255円
	合計	6,070,464,580円	6,048,155,975円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間の末日における受益権の総数	6,070,464,580口	6,048,155,975口
3.	一口当たり純資産額	3.0844円	3.1721円
	(一万口当たり純資産額)	(30,844円)	(31,721円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日	自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△192,073,369
特殊債券	△600,890
社債券	△84,129
合計	△192,758,388

(自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△623,611,280
地方債証券	327,579
特殊債券	50,209
社債券	△1,968,985
合計	△625,202,477

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,949,343,659	-	1,968,525,888	19,182,229
	カナダドル	17,653,095	-	18,180,000	526,905
	メキシコペソ	50,719,300	-	53,353,200	2,633,900
	ユーロ	607,829,439	-	610,919,477	3,090,038
	英ポンド	378,447,582	-	386,664,080	8,216,498
	スイスフラン	97,142,751	-	97,911,500	768,749
	スウェーデンクローネ	21,869,523	-	22,649,020	779,497
	ポーランドズロチ	11,934,195	-	12,488,190	553,995
	オーストラリアドル	108,440,280	-	111,777,600	3,337,320
	ニュージーランドドル	33,011,436	-	33,731,900	720,464
	シンガポールドル	84,073,374	-	85,642,790	1,569,416
	売建
	米ドル	1,411,120,975	-	1,421,297,028	△10,176,053
	カナダドル	23,093,735	-	23,755,236	△661,501
	ユーロ	955,672,870	-	971,450,640	△15,777,770
	英ポンド	433,469,554	-	442,917,414	△9,447,860
	スイスフラン	133,832,600	-	134,772,300	△939,700
	ノルウェークローネ	45,575,880	-	46,950,840	△1,374,960
	オーストラリアドル	258,387,500	-	267,653,760	△9,266,260
	ニュージーランドドル	64,490,370	-	66,817,870	△2,327,500
	シンガポールドル	34,821,150	-	35,521,850	△700,700
合計		6,720,929,268	-	6,812,980,583	△9,293,293

(2021年 5月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	783,323,619	-	782,366,589	△957,030
	カナダドル	102,542,017	-	103,372,583	830,566
	メキシコペソ	55,220,570	-	55,721,387	500,817
	ユーロ	557,259,682	-	564,106,426	6,846,744
	英ポンド	419,183,739	-	421,472,694	2,288,955
	スイスフラン	19,260,236	-	19,320,048	59,812
	スウェーデンクローネ	69,408,401	-	69,731,300	322,899
	デンマーククローネ	32,606,275	-	32,677,311	71,036
	ポーランドズロチ	13,020,846	-	13,102,767	81,921
	オーストラリアドル	270,076,494	-	272,155,317	2,078,823
	ニュージーランドドル	57,576,120	-	57,828,921	252,801
	シンガポールドル	90,085,942	-	90,006,326	△79,616
	売建
	米ドル	1,686,240,322	-	1,686,722,480	△482,158
	カナダドル	165,917,639	-	168,377,826	△2,460,187
	ユーロ	271,606,080	-	272,619,068	△1,012,988
	英ポンド	83,421,400	-	83,935,334	△513,934
	スイスフラン	48,584,640	-	49,266,122	△681,482
	ノルウェークローネ	30,320,640	-	30,532,377	△211,737
	オーストラリアドル	123,529,500	-	124,303,414	△773,914
	ニュージーランドドル	22,597,320	-	22,814,697	△217,377
	シンガポールドル	37,346,400	-	37,331,703	14,697
合計		4,939,127,882	-	4,957,764,690	5,958,648

(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-BOND 1.375 401115	1,070,000.00	935,414.04
		T-BOND 1.875 410215	248,000.00	236,646.25
		T-BOND 1.875 510215	193,000.00	176,293.43
		T-BOND 2.0 500215	3,147,000.00	2,963,588.90
		T-BOND 2.75 471115	427,000.00	468,865.98
		T-BOND 3.0 480215	2,852,000.00	3,280,133.96
		T-BOND 3.125 480515	1,182,000.00	1,390,973.81
		T-BOND 3.625 440215	2,022,000.00	2,545,192.50
		T-BOND 3.75 410815	278,000.00	353,353.17
		T-BOND 4.375 391115	1,309,000.00	1,782,438.59
		T-BOND 4.5 360215	2,317,000.00	3,113,559.11
		T-NOTE 0.125 221130	10,284,000.00	10,285,606.35
		T-NOTE 0.25 250731	911,000.00	897,619.68
		T-NOTE 0.25 250930	16,105,000.00	15,831,970.00
		T-NOTE 0.375 260131	3,736,000.00	3,675,144.06
		T-NOTE 0.5 250331	5,982,000.00	5,976,625.53
		T-NOTE 0.5 260228	647,000.00	639,670.70
		T-NOTE 0.875 301115	181,000.00	170,083.43
		T-NOTE 1.125 310215	2,336,000.00	2,240,734.99
		T-NOTE 1.375 230831	2,813,000.00	2,889,588.14
		T-NOTE 1.5 300215	110,000.00	110,163.27
		T-NOTE 1.75 220430	5,701,000.00	5,794,086.49
		T-NOTE 2.375 240815	2,770,000.00	2,951,456.60
		T-NOTE 2.375 290515	1,506,000.00	1,619,479.35
		T-NOTE 2.5 240515	1,144,000.00	1,219,477.11
	国債証券 小計		69,271,000.00	71,548,165.44
				(7,782,293,954)
	特殊債券	ASIA 1.0 260414	669,000.00	672,586.97
	特殊債券 小計		669,000.00	672,586.97
				(73,157,284)
	社債券	ANTM 0.45 230315	600,000.00	601,584.12
		APPLE INC 0.7 260208	690,000.00	684,414.93
		AT&T INC 1.65 280201	555,000.00	543,178.15
		BAC V 1.486 240519	525,000.00	534,077.19
		BMY 0.537 231113	650,000.00	651,859.91
		GILEAD 0.75 230929	700,000.00	701,201.97
		GOLDMAN 0.627 231117	555,000.00	555,852.31
		IBM 2.85 220513	630,000.00	646,865.03
		ICE 0.7 230615	350,000.00	351,992.55
		MORGAN STAN 0.529 240125	630,000.00	629,937.08
		NDAQ 0.445 12/21/22	220,000.00	220,092.86
		NEXTERA 0.65 230301	610,000.00	612,311.90
		PNC 2.2 241101	525,000.00	555,278.43
		SCHW 0.75 240318	345,000.00	347,680.65
		STARBUCKS 1.3 220507	215,000.00	217,237.09
		UNITEDHEALTH 1.25 260115	105,000.00	106,113.81
		VERIZON 2.1 280322	435,000.00	440,970.67
	社債券 小計		8,340,000.00	8,400,648.65
				(913,738,553)
米ドル小計			78,280,000.00	80,621,401.06
				(8,769,189,791)
カナダドル	国債証券	CAN GOV 0.25 220801	888,000.00	888,463.53
		CAN GOV 0.25 240401	512,000.00	508,455.93
		CAN GOV 0.5 250901	1,141,000.00	1,128,175.16
		CAN GOV 0.75 210901	350,000.00	350,665.70
		CAN GOV 1.0 270601	200,000.00	199,435.80
		CAN GOV 1.25 300601	155,000.00	152,525.89
		CAN GOV 1.5 260601	400,000.00	411,930.40
		CAN GOV 2.0 511201	463,000.00	454,758.60
		CAN GOV 2.25 250601	550,000.00	584,934.35
		CAN GOV 3.5 451201	652,000.00	840,258.48
		CAN GOV 5.75 330601	365,000.00	525,754.76
カナダドル小計			5,676,000.00	6,045,358.60
				(542,450,027)
メキシコペソ	国債証券	MBONO 10.0 361120	5,163,400.00	6,496,176.80
		MBONO 7.5 270603	9,240,700.00	9,876,460.16
		MBONO 7.75 421113	3,129,000.00	3,164,514.15
メキシコペソ小計			17,533,100.00	19,537,151.11
				(106,721,687)
ユーロ	国債証券	AUSTRIA 0 310220	285,000.00	284,317.51
		AUSTRIA 0.75 510320	128,000.00	130,594.30
		AUSTRIA 0.85 1200630	33,000.00	29,458.63
		AUSTRIA 1.5 470220	114,000.00	138,399.19
		AUSTRIA 2.1 1170920	42,000.00	67,920.63
		AUSTRIA 2.4 340523	455,000.00	584,074.40
		AUSTRIA 3.15 440620	57,000.00	89,910.66
		AUSTRIA 3.65 220420	515,000.00	535,707.12
		BELGIUM 0 271022	340,000.00	346,296.80
		BELGIUM 1.0 260622	855,000.00	918,252.90
		BELGIUM 1.25 330422	540,000.00	605,964.24
		BELGIUM 1.7 500622	255,000.00	304,753.35
		BELGIUM 2.25 570622	81,000.00	111,463.77
		BELGIUM 4.25 410328	264,000.00	440,333.52
		BELGIUM 5.0 350328	245,000.00	399,484.30
		BTPS 0 221129	1,515,000.00	1,521,952.94
		BTPS 0 240415	1,683,000.00	1,688,385.60
		BTPS 0 260401	3,900,000.00	3,858,700.74
		BTPS 0.6 310801	2,585,000.00	2,494,392.66
		BTPS 0.95 370301	345,000.00	321,856.77
		BTPS 1.35 300401	1,000.00	1,047.36
		BTPS 1.5 450430	616,000.00	584,303.10
		BTPS 1.7 510901	238,000.00	224,103.18
		BTPS 1.8 410301	184,000.00	188,221.69
		BTPS 2.15 720301	101,000.00	95,581.47
		BTPS 3.1 400301	85,000.00	105,748.50
		BTPS 3.75 240901	870,000.00	979,720.92
		BTPS 3.85 490901	206,000.00	293,199.80
		BTPS 4.75 440901	431,000.00	676,811.19
		BTPS 5.0 400901	324,000.00	506,222.78
		BUND 0 300815	1,945,000.00	2,003,443.35
		BUND 0 350515	353,000.00	352,066.66
		BUND 1.25 480815	1,162,000.00	1,448,765.31
		FINNISH 0 300915	325,000.00	325,910.00
		FINNISH 0.125 520415	105,000.00	90,231.75
		FINNISH 0.875 250915	285,000.00	302,570.25
		IRISH 0 311018	565,000.00	553,381.56
		IRISH 1.5 500515	116,000.00	132,924.40
		IRISH 1.7 370515	66,000.00	78,016.48
		NETHER 0 240115	724,000.00	737,357.80
		NETHER 0 270115	553,000.00	566,728.77
		NETHER 0 310715	595,000.00	599,206.65
		NETHER 0 520115	195,000.00	170,832.87
		NETHER 0.5 400115	224,000.00	234,120.32
		NETHER 4.0 370115	230,000.00	368,230.92
		OAT 0 240225	1,835,000.00	1,864,991.24
		OAT 0 250325	1,811,000.00	1,846,984.57
		OAT 0 260225	2,398,000.00	2,445,940.81
		OAT 0 301125	3,130,000.00	3,109,385.81
		OAT 0.5 440625	905,000.00	857,127.31
		OAT 1.25 360525	375,000.00	418,147.50
		OAT 1.5 500525	490,000.00	563,161.90
		OAT 1.75 660525	221,000.00	275,050.41
		OAT 2.0 480525	186,000.00	237,051.42
		OAT 4.0 550425	369,000.00	692,473.51
		OAT 4.5 410425	241,000.00	416,363.65
		OBL 0 251010	6,142,000.00	6,323,395.35
		SPA GOVT 0 240531	800,000.00	809,903.60
		SPA GOVT 0 260131	1,905,000.00	1,924,267.17
		SPA GOVT 0 280131	305,000.00	303,618.96
		SPA GOVT 0.85 370730	315,000.00	307,601.27
		SPA GOVT 1.25 301031	2,190,000.00	2,358,564.30
		SPA GOVT 1.85 350730	325,000.00	368,751.50
		SPA GOVT 2.7 481031	441,000.00	571,998.16
		SPA GOVT 3.45 660730	75,000.00	113,878.65
		SPA GOVT 4.65 250730	623,000.00	754,372.01
		SPA GOVT 4.7 410730	395,000.00	648,052.80
	国債証券 小計		50,213,000.00	53,702,049.01
				(7,105,855,125)
	特殊債券	CPPIB 0.25 270406	475,000.00	486,564.35
		KFW 0 260930	515,000.00	525,305.15
		ONTTFT 0.5 250506	651,000.00	670,740.92
	特殊債券 小計		1,641,000.00	1,682,610.42
				(222,643,010)
	社債券	FCABNK 1 211115	375,000.00	377,595.00
		FIS 0.125 221203	325,000.00	326,510.60
		MDLZ 0.25 280317	290,000.00	287,822.82
	社債券 小計		990,000.00	991,928.42
				(131,251,968)
ユーロ小計			52,844,000.00	56,376,587.85
				(7,459,750,103)
英ポンド	国債証券	GILT 0.125 230131	580,000.00	580,955.26
		GILT 0.125 240131	875,000.00	875,090.12
		GILT 0.375 261022	284,000.00	283,432.00
		GILT 0.5 611022	320,000.00	248,171.39
		GILT 0.875 291022	751,000.00	761,967.60
		GILT 1.25 510731	355,000.00	349,075.61
		GILT 2.5 650722	352,000.00	510,319.04
		GILT 3.5 680722	100,000.00	184,670.00
		GILT 4.25 401207	397,000.00	606,393.68
		GILT 4.25 461207	586,000.00	962,241.30
	国債証券 小計		4,600,000.00	5,362,316.00
				(818,557,537)
	地方債証券	ONT 0.25 261225	1,379,000.00	1,341,568.41
	地方債証券 小計		1,379,000.00	1,341,568.41
				(204,790,417)
英ポンド小計			5,979,000.00	6,703,884.41
				(1,023,347,954)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWAY GOV 1.25 310917	3,880,000.00	3,814,350.40
		NORWAY GOV 1.75 270217	1,745,000.00	1,809,715.07
ノルウェークローネ小計			5,625,000.00	5,624,065.47
				(74,575,108)
デンマーククローネ	国債証券	DENMARK 0 311115	505,000.00	501,845.51
		DENMARK 4.5 391115	1,868,000.00	3,291,696.20
デンマーククローネ小計			2,373,000.00	3,793,541.71
				(67,487,107)
ポーランドズロチ	国債証券	POLGB 2.5 270725	1,799,000.00	1,945,321.29
		POLGB 3.25 250725	1,750,000.00	1,934,971.85
ポーランドズロチ小計			3,549,000.00	3,880,293.14
				(112,745,021)
オーストラリアドル	国債証券	AUD GOV 2.25 221121	445,000.00	459,709.60
		AUD GOV 2.75 240421	679,000.00	732,087.47
		AUD GOV 2.75 291121	3,167,000.00	3,511,821.36
		AUD GOV 3.0 470321	473,000.00	513,031.88
オーストラリアドル小計			4,764,000.00	5,216,650.31
				(445,710,602)
ニュージーランドドル	国債証券	NZDGOV 1.75 410515	215,000.00	186,921.00
ニュージーランドドル小計			215,000.00	186,921.00
				(14,813,489)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE 2.75 420401	155,000.00	177,087.50
		SINGAPORE 2.875 290701	272,000.00	302,600.00
		SINGAPORE 3.0 240901	879,000.00	946,946.70
シンガポールドル小計			1,306,000.00	1,426,634.20
				(117,098,135)
	合計			18,733,889,024
				(18,733,889,024)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	25銘柄	40.6%	41.5%
	特殊債券	1銘柄	0.4%	0.4%
	社債券	17銘柄	4.8%	4.9%
カナダドル	国債証券	11銘柄	2.8%	2.9%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券	67銘柄	37.0%	37.9%
	特殊債券	3銘柄	1.2%	1.2%
	社債券	3銘柄	0.7%	0.7%
英ポンド	国債証券	10銘柄	4.3%	4.4%
	地方債証券	1銘柄	1.1%	1.1%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.4%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	2.3%	2.4%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	0.6%	0.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。