有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,489,178	8,306,634,884
	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	1,712,198	9,298,947,338
	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,894,387	8,164,807,970
投資信託受益証券 合計		5,095,763	25,770,390,192
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)	982,718	2,960,929,334
投資証券 合計		982,718	2,960,929,334
親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	4,674,405,563	6,332,417,216
親投資信託受益証券 合計		4,674,405,563	6,332,417,216
合計		4,680,484,044	35,063,736,742

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の財務書類は平成27年12月15日提出の有価証券報告書に記載されております。
また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)
同投資信託はバミューダ籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(平成26年7月1日から平成27年6月30日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「資産・負債計算書」、「損益計算書」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した平成27年6月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
資産・負債計算書
2015年6月30日

(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
資産:
投資(公正価値)
投資有価証券	$	77,445	$	90,272	$	86,117
金融デリバティブ商品
上場又は中央清算		27		186		2
店頭		1,890		877		675
取引相手先預け金		1,056		1,907		189
外貨(公正価値)		680		85		0
投資売却に係る未収金		2,767		28,260		1,106
未収利息及び未収配当		1,896		547		1,346
		85,761		122,134		89,435
負債:
借入及び他の金融取引
セール・バイバック取引に係る未払金	$	0	$	3,555	$	0
売建に係る未払金		1,133		6,480		0
金融デリバティブ商品
上場又は中央清算		8		197		0
店頭		1,678		608		516
投資購入に係る未払金		30		25,508		1,600
遅延引渡取引基準による投資購入に係る未払金		0		0		250
未払利息		3		0		0
取引相手先預かり金		930		350		530
ファンド受益証券買戻に係る未払金		182		182		188
未払税金		443		0		0
		4,407		36,880		3,084
純資産	$	81,354	$	85,254	$	86,351
投資有価証券に係る費用	$	97,803	$	93,769	$	88,403
外国通貨保有に係る費用	$	682	$	92	$	3
売建に係る受取金	$	1,139	$	6,481	$	0
金融デリバティブ商品に係る費用又はプレミアム(純額)	$	1	$	(76)	$	(194)
純資産:
J(日本円)	$	81,354	$	81,058	$	86,351
J(日本円、為替ヘッジあり)		-		4,196		-
発行済受益証券数:
J(日本円)		1,736		1,516		1,630
J(日本円、為替ヘッジあり)		-		54		-
発行済受益証券1口当たり純資産価額及び買戻価格:
J(日本円)
(機能通貨表示)	$	46.85	$	53.46	$	52.98
(報告通貨表示)	￥	5,733	￥	6,541	￥	6,483
J(日本円、為替ヘッジあり)
(機能通貨表示)		-	$	77.65		-
(報告通貨表示)		-	￥	9,501		-

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
損益計算書
2015年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
投資収益:
受取利息(外国源泉税控除後)*	$	5,586	$	2,009	$	6,396
配当金		0		9		0
その他収益		1		1		0
収益合計		5,587		2,019		6,396
費用:
支払利息		10		9		1
費用合計		10		9		1
投資純利益		5,577		2,010		6,395
実現純(損)益
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(8,202)		(1,954)		597
上場又は中央清算金融デリバティブ商品		(144)		(73)		99
店頭金融デリバティブ商品		510		531		(5,025)
外国通貨		98		14		(35)
実現純(損失)		(7,738)		(1,482)		(4,364)
未実現評価(損)益の純変動額
投資有価証券(外国源泉税控除後)		(12,265)		(4,492)		(9,792)
上場又は中央清算金融デリバティブ商品		(21)		37		(152)
店頭金融デリバティブ商品		(480)		(271)		301
外貨建資産及び負債		(41)		(71)		(2)
未実現評価(損)の純変動額		(12,807)		(4,797)		(9,645)
純(損失)		(20,545)		(6,279)		(14,009)
運用による純資産の純(減少)額	$	(14,968)	$	(4,269)	$	(7,614)
*外国源泉税	$	393	$	23	$	18

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
純資産変動計算書
2015年6月30日までの1年間

(金額単位:千)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
純資産の増加(減少)の明細:
運用:
投資純利益	$	5,577	$	2,010	$	6,395
実現純(損失)		(7,738)		(1,482)		(4,364)
未実現評価(損)の純変動額		(12,807)		(4,797)		(9,645)
運用による純(減少)額		(14,968)		(4,269)		(7,614)
受益者への分配金:
分配金
J(日本円)		(13,819)		(11,440)		(12,228)
J(日本円、為替ヘッジあり)		-		(330)		-
分配金合計		(13,819)		(11,770)		(12,228)
ファンド受益証券取引:
ファンド受益証券取引による純(減少)額*		(11,441)		(8,756)		(5,320)
純資産の(減少)額合計		(40,228)		(24,795)		(25,162)
純資産:
期首残高		121,582		110,049		111,513
期末残高	$	81,354	$	85,254	$	86,351

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
* 財務書類の注記を参照のこと。
投資明細表
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
2015年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券95.2%
ブラジル18.9%
社債等1.5%
Petrobras Global Finance BV
3.500% due 02/06/2017	$	400	$	397
5.875% due 03/01/2018		800		818
				1,215
ソブリン債17.4%
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
3.375% due 09/26/2016		600		606
Brazil Letras do Tesouro Nacional
0.000% due 01/01/2016	BRL	9,000		2,707
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10.000% due 01/01/2017		35,392		10,853
				14,166
ブラジル合計				15,381
(取得原価$23,730)
英領バージン諸島1.1%
社債等1.1%
Haitong International Finance 2014 Ltd.
3.990% due 09/11/2019	$	200		202
Rosneft Finance S.A.
7.875% due 03/13/2018		700		735
英領バージン諸島合計				937
(取得原価$965)
ケイマン諸島0.7%
社債等0.7%
Anstock II Ltd.
2.125% due 07/24/2017		400		398
CAR, Inc.
6.125% due 02/04/2020		200		205
ケイマン諸島合計				603
(取得原価$596)
チリ0.8%
ソブリン債0.8%
Bonos de la Tesoreria de la Republica (a)
3.000% due 03/01/2028	CLP	49,969		90
4.500% due 10/15/2023		274,831		534
チリ合計				624
(取得原価$559)
中国0.4%
社債等0.2%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
1.580% due 02/12/2018	$	200		202
ソブリン債0.2%
China Development Bank Corp.
2.950% due 08/02/2015	CNH	1,000		161
中国合計				363
(取得原価$357)
コロンビア1.4%
社債等0.7%
Empresas Publicas de Medellin ESP
7.625% due 09/10/2024	COP	961,000		359
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter
7.875% due 08/12/2024		487,000		186
				545
ソブリン債0.7%
Colombian TES
7.000% due 09/11/2019		760,000		305
7.500% due 08/26/2026		800,000		304
				609
コロンビア合計				1,154
(取得原価$1,463)
香港1.3%
社債等1.3%
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.625% due 11/20/2017	$	400		403
Franshion Investment Ltd.
4.700% due 10/26/2017		400		416
Huaneng Hong Kong Capital Ltd.
3.375% due 06/11/2018		200		203
香港合計				1,022
(取得原価$1,018)
インド12.2%
社債等12.2%
Housing Development Finance Corp. Ltd.
9.750% due 10/10/2016 (d)	INR	130,000		2,073
ICICI Bank Ltd.
4.750% due 11/25/2016	$	2,000		2,080
Power Grid Corporation of India Ltd. (d)
8.200% due 01/23/2025	INR	15,000		231
9.300% due 09/04/2019		100,000		1,629
Rural Electrification Corp. Ltd.
9.380% due 11/06/2018 (d)		129,000		2,082
State Bank of India
4.125% due 08/01/2017	$	1,800		1,872
インド合計				9,967
(取得原価$10,082)
インドネシア3.6%
ソブリン債3.6%
Indonesia Government International Bond
6.125% due 05/15/2028	IDR	10,984,000		679
6.625% due 05/15/2033		4,861,000		303
8.250% due 06/15/2032		642,000		47
8.375% due 03/15/2024		1,569,000		118
8.750% due 02/15/2044		1,254,000		94
9.000% due 03/15/2029		785,000		62
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
8.250% due 03/11/2018		21,235,000		1,604
インドネシア合計				2,907
(取得原価$3,122)
アイルランド4.4%
社債等4.4%
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd.
8.700% due 08/07/2018	$	700		768
Novatek OAO via Novatek Finance Ltd.
7.750% due 02/21/2017	RUB	21,700		370
Russian Railways via RZD Capital PLC
5.739% due 04/03/2017	$	800		815
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC
5.450% due 11/22/2017		1,600		1,616
アイルランド合計				3,569
(取得原価$3,977)
日本0.2%
社債等0.2%
Softbank Corp.
4.500% due 04/15/2020		200		201
日本合計				201
(取得原価$201)
ルクセンブルク3.5%
社債等3.5%
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
8.146% due 04/11/2018		700		750
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital S.A.
8.700% due 03/17/2016	RUB	23,500		413
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
4.950% due 02/07/2017	$	800		807
7.000% due 01/31/2016	RUB	48,000		843
ルクセンブルク合計				2,813
(取得原価$4,028)
マレーシア2.5%
ソブリン債2.5%
Malaysia Government International Bond
3.814% due 02/15/2017	MYR	400		107
4.048% due 09/30/2021		1,700		457
4.444% due 05/22/2024		4,500		1,220
4.498% due 04/15/2030		600		164
4.935% due 09/30/2043		300		82
マレーシア合計				2,030
(取得原価$2,183)
メキシコ3.5%
社債等1.7%
America Movil S.A.B. de C.V.
6.450% due 12/05/2022	MXN	6,000		368
8.460% due 12/18/2036		1,000		62
Petroleos Mexicanos
7.190% due 09/12/2024		9,600		593
Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.
8.750% due 01/31/2016		5,000		328
				1,351
ソブリン債1.8%
Mexico Government International Bond
4.750% due 06/14/2018		14,660		939
7.750% due 11/23/2034		10		1
8.000% due 06/11/2020		7,430		531
				1,471
メキシコ合計				2,822
(取得原価$3,493)
モンゴル0.8%
ソブリン債0.8%
Mongolia Government International Bond
7.500% due 06/30/2018	CNH	3,900		622
モンゴル合計				622
(取得原価$617)
ナイジェリア0.2%
ソブリン債0.2%
Nigeria Government Bond
10.700% due 05/30/2018	NGN	8,100		37
16.000% due 06/29/2019		21,350		111
ナイジェリア合計				148
(取得原価$207)
ペルー2.4%
ソブリン債2.4%
Peru Government International Bond
5.700% due 08/12/2024	PEN	5,300		1,591
6.900% due 08/12/2037		1,310		398
ペルー合計				1,989
(取得原価$2,320)
フィリピン2.4%
ソブリン債2.4%
Philippines Government International Bond
3.900% due 11/26/2022	PHP	61,000		1,344
4.950% due 01/15/2021		26,000		607
フィリピン合計				1,951
(取得原価$2,007)
ポーランド8.9%
ソブリン債8.9%
Poland Government International Bond
1.500% due 04/25/2020	PLN	600		151
3.250% due 07/25/2019		500		137
4.000% due 10/25/2023		2,000		564
4.750% due 10/25/2016		7,200		1,989
5.250% due 10/25/2020		11,610		3,468
5.750% due 10/25/2021		2,500		772
5.750% due 09/23/2022		400		124
ポーランド合計				7,205
(取得原価$8,223)
ルーマニア2.2%
ソブリン債2.2%
Romania Government International Bond
4.750% due 06/24/2019	RON	200		54
5.750% due 01/27/2016		900		230
5.750% due 04/29/2020		1,400		391
5.800% due 10/26/2015		400		101
5.850% due 04/26/2023		1,200		335
5.950% due 06/11/2021		2,500		707
ルーマニア合計				1,818
(取得原価$2,142)
ロシア2.9%
社債等0.3%
VimpelCom Holdings BV
9.000% due 02/13/2018	RUB	14,000		234
ソブリン債2.6%
Russia Government International Bond
6.400% due 05/27/2020		10,700		161
6.700% due 05/15/2019		10,700		169
6.800% due 12/11/2019		10,700		166
7.500% due 02/27/2019		33,100		537
7.600% due 04/14/2021		59,200		919
7.850% due 03/10/2018		10,000		165
				2,117
ロシア合計				2,351
(取得原価$4,235)
シンガポール0.5%
社債等0.5%
BOC Aviation Pte Ltd.
2.875% due 10/10/2017	$	400		405
シンガポール合計				405
(取得原価$405)
南アフリカ4.5%
社債等1.0%
Transnet SOC Ltd.
4.500% due 02/10/2016		800		816
ソブリン債3.5%
South Africa Government International Bond
6.250% due 03/31/2036	ZAR	1,000		62
7.250% due 01/15/2020		17,000		1,373
8.000% due 01/31/2030		700		55
8.250% due 09/15/2017		600		51
8.250% due 03/31/2032		5,100		403
8.500% due 01/31/2037		2,500		198
8.750% due 01/31/2044		100		8
10.500% due 12/21/2026		7,100		681
				2,831
南アフリカ合計				3,647
(取得原価$4,464)
韓国1.0%
ソブリン債1.0%
Export-Import Bank of Korea
8.000% due 10/17/2019	IDR	9,260,000		670
8.400% due 07/06/2016		2,000,000		148
韓国合計				818
(取得原価$809)
国際機関1.7%
ソブリン債1.7%
Inter-American Development Bank
7.350% due 09/12/2018		18,550,000		1,348
国際機関合計				1,348
(取得原価$1,481)
タイ0.4%
ソブリン債0.4%
Thailand Government Bond
1.250% due 03/12/2028 (a)	THB	11,009		296
タイ合計				296
(取得原価$343)
トルコ2.0%
ソブリン債2.0%
Turkey Government International Bond
3.000% due 08/02/2023 (a)	TRY	705		272
7.100% due 03/08/2023		400		133
7.400% due 02/05/2020		400		139
8.000% due 03/12/2025		1,100		380
8.800% due 09/27/2023		1,500		548
10.400% due 03/20/2024		300		120
トルコ合計				1,592
(取得原価$1,758)
米国5.0%
社債等1.3%
Bank of America Corp.
4.055% due 10/21/2025	MXN	1,000		70
Lehman Brothers Holdings, Inc. (b)
0.000% due 04/05/2011	EUR	34		5
0.000% due 12/30/2016	$	7,525		809
5.125% due 06/27/2014	EUR	1,000		165
				1,049
モーゲージ証券3.6%
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.267% due 05/25/2037	$	7		4
Banc of America Mortgage Trust
2.717% due 07/25/2034		59		60
Bear Stearns Alternative-A Trust
0.347% due 02/25/2034		73		67
Carrington Mortgage Loan Trust
0.507% due 10/25/2035		3		3
Chase Mortgage Finance Trust
2.471% due 03/25/2037 (b)		72		68
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
0.247% due 07/25/2045		64		48
0.257% due 01/25/2037		25		19
2.564% due 07/25/2046 (b)		46		40
2.623% due 03/25/2034		13		13
2.633% due 08/25/2035 (b)		113		83
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.554% due 09/25/2047 (b)		32		29
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
0.305% due 07/25/2037		278		185
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
0.245% due 11/25/2036		9		5
GSAMP Trust
0.257% due 12/25/2036		27		15
HarborView Mortgage Loan Trust
4.830% due 08/19/2036 (b)		19		18
HSI Asset Loan Obligation Trust
0.245% due 12/25/2036		10		4
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
0.247% due 03/25/2047		11		11
Luminent Mortgage Trust
0.367% due 12/25/2036 (b)		50		40
MASTR Alternative Loan Trust
0.587% due 03/25/2036 (b)		55		14
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.237% due 01/25/2037		35		16
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
0.437% due 11/25/2035		326		308
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
2.843% due 04/25/2037 (b)		67		57
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
0.247% due 05/25/2037		34		24
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.128% due 06/25/2036		19		19
New Century Home Equity Loan Trust
0.367% due 05/25/2036		112		84
Residential Asset Securitization Trust
0.587% due 01/25/2046 (b)		104		54
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust (b)
0.247% due 12/25/2036		72		27
0.267% due 11/25/2036		51		22
Sequoia Mortgage Trust
2.349% due 01/20/2047 (b)		30		24
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.499% due 07/25/2034		533		534
2.542% due 01/25/2035		210		203
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.438% due 07/19/2035		266		259
0.848% due 10/19/2034		414		398
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (b)
1.796% due 01/25/2037		61		52
1.943% due 04/25/2037		40		35
2.252% due 12/25/2036		142		128
				2,970
米国政府機関債0.1%
Fannie Mae
0.253% due 12/25/2036		24		24
1.346% due 06/01/2043		47		49
1.346% due 07/01/2044		11		11
				84
米国合計				4,103
(取得原価$8,260)
短期金融商品5.8%
コマーシャル・ペーパー5.1%
Federal Home Loan Bank
0.040% due 07/01/2015		200		200
0.065% due 08/28/2015		700		700
0.085% due 09/04/2015		700		700
0.085% due 09/16/2015		100		100
0.087% due 09/11/2015 (c)		400		400
0.089% due 09/18/2015		100		100
0.090% due 07/31/2015		500		500
0.092% due 08/05/2015 (c)		1,000		1,000
0.095% due 08/12/2015		500		500
				4,200
定期預金0.7%
ANZ National Bank
0.030% due 07/01/2015		71		71
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.005% due 07/01/2015	￥	281		2
Brown Brothers Harriman & Co.
0.005% due 07/01/2015		5		0
5.617% due 07/01/2015	ZAR	5		0
Citibank N.A.
0.030% due 07/01/2015	$	122		122
DnB NORBank ASA
0.030% due 07/01/2015		23		23
HSBC Bank
5.617% due 07/01/2015	ZAR	96		8
JPMorgan Chase & Co.
0.030% due 07/01/2015	$	63		63
National Australia Bank Ltd.
0.030% due 07/01/2015		123		123
Nordea Bank AB
0.030% due 07/01/2015		138		138
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% due 07/01/2015	￥	620		5
Wells Fargo Bank
0.005% due 07/02/2015	HKD	4		1
0.030% due 07/01/2015	$	2		2
0.050% due 07/02/2015	CAD	1		1
				559
短期金融商品合計				4,759
(取得原価$4,758)
投資有価証券合計95.2%			$	77,445
(取得原価$97,803)
金融デリバティブ商品(e)(g) 0.3%				231
(取得原価またはプレミアム(純額)$1)
その他の資産および負債(純額)4.5%				3,678
純資産100.0%			$	81,354

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*)
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況に合わせて調整される。
(b) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(c) クーポンは加重平均レートである。
(d) 制限付証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
Power Grid Corporation of India Ltd.	8.200%	01/23/2025	03/17/2015	$	238	$	231	0.28%
Power Grid Corporation of India Ltd.	9.300%	09/04/2019	01/19/2015		1,685		1,629	2.00%
Rural Electrification Corp. Ltd.	9.380%	11/06/2018	05/28/2015		2,079		2,082	2.56%
Housing Development Finance Corp. Ltd.	9.750%	10/10/2016	01/19/2015		2,134		2,073	2.55%
制限付証券合計				$	6,136	$	6,015	7.39%

借入およびその他の金融取引
売建有価証券*:

取引相手	詳細	クーポン	満期日		元本金額		手取金		売建に係る未払金
FOB	Freddie Mac	6.000%	07/01/2045	$	1,000	$	(1,139)	$	(1,133)
売建有価証券合計						$	(1,139)	$	(1,133)

* 上記の売建有価証券は、モーゲージ・プールを特定しない(To-Be-Announced)TBA証券で、マスター契約に基づく担保提供の対象ではない。
借入およびその他の金融取引の要約
以下は、2015年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		(受取)差入担保		ネット・エクスポージャー(1)
マスター有価証券先渡取引契約書
FOB	$	0	$	0	$	0	$	(1,133)	$	(1,133)	$	0	$	(1,133)
借入およびその他の金融取引合計	$	0	$	0	$	0	$	(1,133)

(1) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(e) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)		資産		負債
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	買建	09/2015	13	$	(6)	$	0	$	0
先物契約合計				$	(6)	$	0	$	0

スワップ契約:
金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month USD-LIBOR	1.750%	12/16/2018	$	9,500	$	(56)	$	(18)	$	2	$	0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.000%	12/16/2020		8,200		5		(31)		2		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/16/2025		300		2		(2)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.750%	12/16/2045		400		21		(5)		1		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.750%	09/16/2025	ZAR	800		(3)		(3)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.500%	09/16/2025		9,000		4		(6)		1		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.500%	09/17/2021	￥	90,000		(7)		2		0		(1)
支払	IBMEXID	5.630%	10/11/2021	MXN	8,400		(3)		(6)		4		0
支払	IBMEXID	5.750%	09/02/2022		3,900		(3)		(5)		2		0
受取	IBMEXID	5.665%	01/23/2025		11,100		36		36		0		(7)
支払	IBMEXID	7.380%	02/09/2029		8,900		38		(8)		8		0
支払	IBMEXID	7.755%	02/02/2034	MXN	5,900	$	36	$	(21)	$	7	$	0
スワップ契約合計						$	70	$	(67)	$	27	$	(8)

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2015年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品に係る市場価格および変動証拠金の要約である。
(f) 2015年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$446の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産							市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計			売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	0	$	27	$	27		$	0	$	0	$	(8)	$	(8)

(g) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

							未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
AZD	07/2015	$	1,533	IDR	20,600,544	$	5	$	0
AZD	08/2015	IDR	1,717,939	$	127		0		(1)
BOA	07/2015	MXN	4,644		301		5		0
BOA	07/2015	PEN	448		141		0		0
BOA	07/2015	PLN	736		197		1		0
BOA	07/2015	$	636	CLP	393,871		0		(21)
BOA	07/2015		419	INR	27,288		8		0
BOA	07/2015		548	JPY	67,172		1		0
BOA	07/2015		240	KRW	266,814		0		(1)
BOA	07/2015		192	MXN	2,959		0		(4)
BOA	07/2015		81	PEN	257		0		0
BOA	07/2015		141		448		0		0
BOA	07/2015		689	PLN	2,549		1		(13)
BOA	07/2015		447	TRY	1,207		0		0
BOA	07/2015		67	ZAR	815		0		0
BOA	07/2015	ZAR	1,432	$	118		1		0
BOA	08/2015	$	99	ILS	384		3		0
BOA	09/2015	MYR	630	$	166		0		0
BOA	09/2015	$	101	ZAR	1,239		0		0
BOA	01/2016	PEN	448	$	137		0		(1)
BPS	07/2015	BRL	25,227		8,124		10		(7)
BPS	07/2015	CLP	230,627		374		14		0
BPS	07/2015	COP	476,573		181		0		(2)
BPS	07/2015	JPY	50,600		410		0		(4)
BPS	07/2015	MXN	7,326		472		6		0
BPS	07/2015	PEN	284		90		1		0
BPS	07/2015	$	8,127	BRL	25,227		0		(6)
BPS	07/2015		191	CLP	116,968		0		(8)
BPS	07/2015		89	PEN	284		0		0
BPS	08/2015	BRL	25,227	$	8,037		15		0
BPS	08/2015	$	57	RUB	3,179		0		(1)
BPS	09/2015		191	PEN	599		0		(5)
BRC	07/2015	HUF	8,522	$	30		0		0
BRC	07/2015	IDR	6,467,040		480		0		(3)
BRC	07/2015	INR	6,772		106		0		0
BRC	07/2015	KRW	133,440		120		1		0
BRC	07/2015	NGN	103,911		522		0		0
BRC	07/2015	TWD	2,902		94		0		0
BRC	07/2015	$	1,390	CZK	35,425		59		0
BRC	07/2015		251	IDR	3,339,105		0		(2)
BRC	07/2015		44	JPY	5,387		0		0
BRC	07/2015		56		6,986		1		0
BRC	07/2015		714	PLN	2,599		0		(24)
BRC	07/2015		3,114	RUB	171,547		0		(39)
BRC	07/2015		911	ZAR	11,142		5		(3)
BRC	07/2015	ZAR	16,098	$	1,316		0		(3)
BRC	08/2015	BRL	415		132		0		0
BRC	08/2015	MYR	2,360		620		0		(3)
BRC	08/2015	RUB	5,492		98		1		0
BRC	08/2015	$	199	BRL	626		0		0
BRC	08/2015		495	ILS	1,899		9		0
BRC	08/2015		67	MYR	254		0		0
BRC	09/2015	CNY	958	$	156		0		0
CBK	07/2015	BRL	606		196		1		0
CBK	07/2015	COP	860,854		337		7		0
CBK	07/2015	HUF	61,087		225		9		0
CBK	07/2015	ILS	3,144		822		0		(12)
CBK	07/2015	PLN	1,334		363		9		(1)
CBK	07/2015	$	195	BRL	606		0		0
CBK	07/2015		184	COP	469,200		0		(4)
CBK	07/2015		1,621	PLN	5,989		0		(30)
CBK	07/2015		2,597	SGD	3,542		33		0
CBK	07/2015		69	TRY	191		1		0
CBK	07/2015		789	ZAR	9,613		0		(1)
CBK	07/2015	ZAR	692	$	56		0		(1)
CBK	08/2015	$	814	ILS	3,129		16		0
CBK	09/2015		6,656	MXN	105,227		7		0
CBK	02/2016	NGN	52,768	$	212		0		(18)
DUB	07/2015	BRL	4,210		1,512		158		(1)
DUB	07/2015	CLP	247,006		399		13		0
DUB	07/2015	CZK	4,805		197		1		0
DUB	07/2015	IDR	24,380,287		1,811		0		(9)
DUB	07/2015	MXN	1,539		100		2		0
DUB	07/2015	PEN	164		52		0		0
DUB	07/2015		296		93		0		0
DUB	07/2015	PLN	792		215		4		0
DUB	07/2015	$	1,358	BRL	4,210		0		(3)
DUB	07/2015		457	COP	1,163,936		0		(11)
DUB	07/2015		31	CZK	756		0		0
DUB	07/2015		5,000	KRW	5,414,780		0		(155)
DUB	07/2015		452	MXN	6,948		0		(9)
DUB	07/2015		105	PEN	332		0		(1)
DUB	07/2015		52		164		0		0
DUB	07/2015		401	RON	1,583		0		(7)
DUB	07/2015		3,299	TRY	9,184		99		0
DUB	07/2015		184		493		0		0
DUB	07/2015		1,015	ZAR	12,682		24		0
DUB	08/2015	IDR	389,734	$	29		0		0
DUB	08/2015	THB	4,849		143		0		0
DUB	08/2015	$	348	BRL	1,093		0		(1)
DUB	08/2015		27	ILS	103		0		0
DUB	08/2015		44	PEN	140		0		0
DUB	09/2015		50	CNY	306		0		0
FBF	07/2015		400	CLP	247,593		0		(14)
FBF	08/2015	INR	49,158	$	759		0		(7)
FBF	08/2015	RUB	14,086		249		0		0
FBF	08/2015	$	3,201	MYR	11,988		0		(35)
FBF	09/2015		130	CLP	82,973		0		(1)
FBF	09/2015		4,892	CNY	30,067		7		0
GLM	07/2015	BRL	2,233	$	703		0		(16)
GLM	07/2015	KRW	922,213		830		5		0
GLM	07/2015	PHP	22,436		500		3		0
GLM	07/2015	$	720	BRL	2,233		0		(1)
GLM	07/2015		31	CZK	756		0		0
GLM	07/2015		1,701	EUR	1,495		0		(35)
GLM	07/2015		667	ZAR	8,107		6		(9)
GLM	07/2015	ZAR	793	$	63		0		(2)
GLM	08/2015	$	240	ILS	919		4		0
GLM	09/2015	PEN	1,264	$	393		1		(1)
GLM	09/2015	$	138	PEN	445		0		0
HUS	07/2015	CLP	135,749	$	213		2		0
HUS	07/2015	COP	2,459,934		963		20		0
HUS	07/2015	KRW	211,451		190		1		0
HUS	07/2015	PHP	19,673		435		0		(1)
HUS	07/2015	PLN	280		75		0		0
HUS	07/2015	TWD	6,075		197		0		0
HUS	07/2015	$	57	INR	3,634		0		0
HUS	07/2015		55	PLN	203		0		(1)
HUS	07/2015		338	RON	1,347		0		(2)
HUS	07/2015		740	SGD	996		0		0
HUS	07/2015		208	ZAR	2,509		0		(2)
HUS	07/2015	ZAR	1,712	$	137		0		(3)
HUS	08/2015	PEN	140		44		0		0
HUS	08/2015	RUB	7,070		125		0		0
HUS	08/2015	$	541	MYR	2,029		0		(5)
HUS	09/2015		816	CNY	5,008		0		0
HUS	01/2016		51	NGN	11,832		1		0
HUS	02/2016		145		37,605		20		0
JPM	07/2015	BRL	633	$	202		0		(1)
JPM	07/2015	CAD	508		409		2		0
JPM	07/2015	EUR	668		743		0		(1)
JPM	07/2015	IDR	2,773,717		206		0		(1)
JPM	07/2015	KRW	133,464		120		1		0
JPM	07/2015	PLN	8,300		2,212		6		0
JPM	07/2015	$	199	BRL	633		4		0
JPM	07/2015		2,233	HUF	626,183		0		(21)
JPM	07/2015		1,234	KRW	1,358,511		0		(19)
JPM	07/2015		317	PLN	1,183		0		(3)
JPM	07/2015		2,786	TWD	85,592		0		(12)
JPM	07/2015		214	ZAR	2,624		1		0
JPM	07/2015	ZAR	5,132	$	420		0		(1)
JPM	08/2015	ILS	945		246		0		(5)
JPM	08/2015	$	1,053	THB	35,701		2		0
JPM	09/2015	ZAR	1,240	$	101		0		0
JPM	02/2016	$	59	NGN	15,163		7		0
MSB	07/2015	BRL	1,470	$	474		1		0
MSB	07/2015	PEN	174		55		0		0
MSB	07/2015	RUB	202,967		3,722		84		0
MSB	07/2015	$	479	BRL	1,470		0		(6)
MSB	07/2015		55	PEN	174		0		0
MSB	07/2015		107	PLN	403		0		0
MSB	07/2015	ZAR	1,909	$	157		1		0
MSB	08/2015	$	3,670	RUB	202,967		0		(87)
MSB	09/2015	PEN	389	$	121		0		0
MSB	09/2015	$	52	PEN	165		0		(1)
RBC	07/2015	MXN	8,507	$	552		10		0
SCX	07/2015	KRW	64,041		57		0		0
SCX	07/2015	MYR	815		218		2		0
SCX	07/2015	$	904	MXN	14,095		0		(6)
SCX	08/2015	IDR	891,844	$	66		0		0
SCX	08/2015	INR	102,546		1,582		0		(16)
SCX	08/2015	$	31	IDR	421,142		0		0
SCX	09/2015	MXN	14,095	$	899		6		0
SOG	07/2015	BRL	75		24		0		0
SOG	07/2015	CLP	138,888		218		1		0
SOG	07/2015	KRW	935,752		852		15		0
SOG	07/2015	PLN	570		153		1		0
SOG	07/2015	$	24	BRL	75		0		0
SOG	07/2015		28	IDR	380,899		0		0
SOG	07/2015		229	RON	912		0		(2)
SOG	07/2015		552	RUB	31,420		11		0
SOG	08/2015	THB	20,503	$	602		0		(4)
TOR	07/2015	BRL	7,774		2,507		4		0
TOR	07/2015	$	2,506	BRL	7,774		0		(3)
UAG	07/2015	BRL	14,647	$	5,303		588		0
UAG	07/2015	EUR	1,213		1,323		0		(28)
UAG	07/2015	IDR	35,752,795		2,665		0		(4)
UAG	07/2015	KRW	346,746		308		0		(2)
UAG	07/2015	MXN	4,011		260		4		0
UAG	07/2015	$	4,824	BRL	14,647		0		(109)
UAG	07/2015		249	MXN	3,814		0		(6)
UAG	08/2015		138	MYR	495		0		(7)
UAG	08/2015		81		307		0		0
UAG	09/2015	CNH	3,832	$	614		0		0
UAG	10/2015	BRL	2,677		943		110		0
外国為替先渡契約合計						$	1,462	$	(895)

買建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日		想定元本		取得原価		市場価格
FBF	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month JPY-LIBOR	受取	1.250%	11/05/2015	￥	215,000	$	45	$	3

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日		想定元本		取得原価		市場価格
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Malaysian ringgit	MYR	3.800	07/15/2015	$	1,616	$	15	$	8
BRC	Call - OTC U.S. dollar versus South Korean won	KRW	1,120.000	07/01/2015		740		10		1
DUB	Put - OTC Euro versus U.S. dollar	$	1.120	08/06/2015	EUR	600		18		13
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.210	07/21/2015	$	674		6		4
DUB	Put - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY	2.630	07/03/2015		300		2		0
GLM	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.100	08/03/2015		1,200		42		32
HUS	Put - OTC Euro versus U.S. dollar	$	1.120	08/06/2015	EUR	600		12		13
UAG	Put - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	63.500	08/06/2015	$	2,390		16		11
							$	121	$	82
買建オプション合計							$	166	$	85

売建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
FBF	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month JPY-LIBOR	支払	2.250%	11/05/2015	￥	215,000	$	(20)	$	0

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Malaysian ringgit	MYR	3.850	07/15/2015	$	1,616	$	(8)	$	(3)
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Malaysian ringgit		3.950	09/08/2015		830		(8)		(5)
BOA	Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	￥	93.000	09/08/2016		230		(4)		0
BOA	Put - OTC U.S. dollar versus Malaysian ringgit	MYR	3.700	07/15/2015		1,616		(7)		(3)
BOA	Put - OTC U.S. dollar versus South African rand	ZAR	11.780	09/25/2015		405		(4)		(4)
BOA	Put - OTC U.S. dollar versus South Korean won	KRW	1,095.000	07/09/2015		800		(3)		0
CBK	Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	￥	119.500	07/09/2015		400		(1)		0
CBK	Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen		95.000	09/08/2016		270		(6)		0
DUB	Call - OTC Euro versus U.S. dollar	$	1.175	08/06/2015	EUR	600		(2)		(1)
DUB	Put - OTC Euro versus U.S. dollar		1.080	08/06/2015		600		(8)		(5)
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	4.000	03/10/2016	$	200		(6)		(3)
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Peruvian nuevo sol	PEN	3.200	07/16/2015		300		(2)		(1)
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY	2.820	07/03/2015		300		(2)		0
DUB	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.040	07/21/2015		674		(5)		(3)
DUB	Put - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	64.040	07/22/2015		200		(3)		(2)
GLM	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.300	08/03/2015		1,200		(19)		(7)
HUS	Call - OTC Euro versus U.S. dollar	$	1.175	08/06/2015	EUR	600		(6)		(1)
HUS	Put - OTC Euro versus U.S. dollar		1.080	08/06/2015		600		(5)		(5)
HUS	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.300	08/03/2015	$	1,200		(24)		(7)
HUS	Call - OTC U.S. dollar versus Peruvian nuevo sol	PEN	3.220	07/30/2015	$	200	$	(1)	$	(1)
JPM	Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	64.100	07/21/2015		300		(4)		(1)
JPM	Put - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INF	64.040	07/22/2015		300		(4)		(2)
JPM	Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	￥	91.000	02/18/2016		247		(6)		0
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	63.820	07/21/2015		200		(3)		(1)
UAG	Put - OTC U.S. dollar versus Indian rupee		65.440	08/07/2015		1,360		(24)		(34)
							$	(165)	$	(89)
売建オプション合計							$	(185)	$	(89)

2015年6月30日に終了した年度における売建コールおよびプット・オプション取引

		想定元本(米ドル)		想定元本(ユーロ)		想定元本(円)		プレミアム
2014年6月30日現在残高	$	17,525	EUR	0	￥	215,000	$	(182)
新規売建		103,817		6,600		0		(965)
買戻決済		(64,511)		(1,200)		0		667
満期到来		(43,983)		(3,000)		0		295
行使		0		0		0		0
2015年6月30日現在残高	$	12,848	EUR	2,400	￥	215,000	$	(185)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

												スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2015年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	South Africa Government International Bond	1.000%	09/20/2015	0.679%	$	300	$	2	$	(2)	$	0	$	0
BRC	Penerbangan Malaysia Bhd	1.000%	03/20/2020	1.216%		500		(13)		8		0		(5)
BRC	Russia Government International Bond	1.000%	09/20/2015	2.462%		460		(12)		11		0		(1)
GST	Russia Government International Bond	1.000%	09/20/2015	2.462%		1,700		(6)		1		0		(5)
GST	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2015	2.463%		800		(6)		1		0		(5)
							$	(35)	$	19	$	0	$	(16)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	支払	6-Month India National Stock Exchange NSE Interbank Offer Rate	8.100%	08/07/2019	INR	18,200	$	0	$	11	$	11	$	0
BOA	受取	BRL-CDI-Compounded	11.320%	01/04/2016	BRL	3,300		3		4		7		0
BOA	受取	BRL-CDI-Compounded	10.910%	01/02/2017		6,000		21		37		58		0
BOA	支払	BRL-CDI-Compounded	11.610%	01/02/2018		4,600		(18)		(26)		0		(44)
BOA	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021		2,900		(4)		(4)		0		(8)
BOA	支払	BRL-CDI-Compounded	12.230%	01/04/2021		4,500		6		(9)		0		(3)
BOA	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	6.220%	05/28/2025	COP	150,000		0		(1)		0		(1)
BPS	受取	BRL-CDI-Compounded	10.910%	01/02/2017	BRL	6,400		4		59		63		0
BPS	受取	BRL-CDI-Compounded	13.900%	01/02/2017		22,500		6		(7)		0		(1)
BPS	支払	BRL-CDI-Compounded	11.610%	01/02/2018		900		(2)		(6)		0		(8)
BPS	支払	BRL-CDI-Compounded	12.985%	01/02/2018		600		0		0		0		0
BRC	支払	6-Month HUF-BIBOR	6.150%	09/15/2015	HUF	25,000		1		4		5		0
BRC	支払	BRL-CDI- Compounded	12.230%	01/04/2021	BRL	4,600		7		(10)		0		(3)
CBK	受取	3-Month HKD-HIBOR	0.560%	06/16/2016	HKD	63,500		0		(4)		0		(4)
CBK	受取	3-Month HKD-HIBOR	0.915%	06/16/2017		31,700		0		(10)		0		(10)
CBK	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.360%	04/17/2018	MYR	1,010		0		(3)		0		(3)
CBK	受取	6-Month Singapore Swap Offer Rate Fixing	0.560%	03/20/2016	SGD	7,175		0		31		31		0
CBK	支払	6-Month Singapore Swap Offer Rate Fixing	1.620%	03/20/2019	SGD	2,925	$	0	$	(22)	$	0	$	(22)
DUB	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.335%	04/19/2018	MYR	518		0		(1)		0		(1)
DUB	受取	6-Month PLN-WIBOR	5.610%	02/11/2021	PLN	2,200		0		(99)		0		(99)
DUB	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	2.175%	01/29/2020	THB	300		0		0		0		0
DUB	受取	6-Month Thailand Fixing Rate	2.110%	05/19/2020		67,700		0		(2)		0		(2)
DUB	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	2.580%	01/29/2025		2,700		0		(1)		0		(1)
DUB	支払	BRL-CDI- Compounded	12.540%	01/02/2025	BRL	8,300		0		23		23		0
GLM	支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.500%	12/17/2024	ZAR	233		0		(1)		0		(1)
GLM	支払	BRL-CDI-Compounded	12.230%	01/04/2021	BRL	5,700		15		(18)		0		(3)
HUS	受取	3-Month HKD-HIBOR	1.670%	06/16/2020	HKD	6,300		0		(4)		0		(4)
HUS	支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.500%	12/17/2024	ZAR	467		0		(2)		0		(2)
HUS	支払	6-Month HUF-BIBOR	6.150%	09/15/2015	HUF	661,000		(14)		133		119		0
HUS	支払	6-Month Singapore Swap Offer Rate Fixing	2.130%	05/13/2020	SGD	6,790		0		(3)		0		(3)
HUS	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	2.123%	01/28/2020	THB	2,100		0		0		0		0
HUS	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	2.505%	01/28/2025		3,800		0		(2)		0		(2)
HUS	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021	BRL	5,800		(3)		(12)		0		(15)
JPM	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.625%	03/05/2017	MYR	3,500		0		0		0		0
JPM	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.330%	04/19/2018		900		0		(3)		0		(3)
JPM	支払	3-Month MYR -KLIBOR	4.030%	03/05/2025		850		0		(6)		0		(6)
JPM	支払	6-Month India National Stock Exchange NSE Interbank Offer Rate	7.215%	01/16/2018	INR	109,800		0		(5)		0		(5)
JPM	受取	BRL-CDI-Compounded	11.320%	01/04/2016	BRL	3,300		4		4		8		0
JPM	受取	BRL-CDI-Compounded	12.255%	01/02/2017		3,800		(3)		12		9		0
JPM	支払	BRL-CDI-Compounded	11.610%	01/02/2018		2,400		(4)		(19)		0		(23)
JPM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.020%	02/17/2020	COP	2,447,800		0		(6)		0		(6)
JPM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.230%	05/28/2020		100,000		0		0		0		0
JPM	受取	KRW-CD-KSDA-Bloomberg	2.565%	04/11/2018	KRW	824,800		0		(17)		0		(17)
MYC	受取	6-Month PLN-WIBOR	5.590%	02/11/2021	PLN	5,900		7		(273)		0		(266)
MYC	受取	BRL-CDI-Compounded	12.255%	01/02/2017	BRL	3,800		(3)		12		9		0
MYC	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021		3,800		13		(23)		0		(10)
MYC	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.795%	03/03/2020	COP	310,000		0		(2)		0		(2)
UAG	支払	BRL-CDI-Compounded	11.610%	01/02/2018	BRL	4,100		(4)		(35)		0		(39)
UAG	支払	BRL-CDI-Compounded	12.360%	01/02/2018		10,700		7		(54)		0		(47)
UAG	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021		5,300		16		(30)		0		(14)
							$	55	$	(390)	$	343	$	(678)
スワップ契約合計							$	20	$	(371)	$	343	$	(694)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2015年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(h) 2015年6月30日現在、国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に従い、金融デリバティブ商品について$610の現金が担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計			外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		(受取)差入担保		ネット・エクスポージャー(4)
AZD	$	5	$	0	$	0	$	5		$	(1)	$	0	$	0	$	(1)	$	4	$	0	$	4
BOA		20		8		76		104			(40)		(15)		(56)		(111)		(7)		0		(7)
BPS		46		0		63		109			(33)		0		(9)		(42)		67		(30)		37
BRC		76		1		5		82			(77)		0		(9)		(86)		(4)		0		(4)
CBK		83		0		31		114			(67)		0		(39)		(106)		8		(40)		(32)
DUB		301		17		23		341			(197)		(15)		(103)		(315)		26		(160)		(134)
FBF		7		3		0		10			(57)		0		0		(57)		(47)		0		(47)
GLM		19		32		0		51			(64)		(7)		(4)		(75)		(24)		0		(24)
GST		0		0		0		0			0		0		(10)		(10)		(10)		0		(10)
HUS		44		13		119		176			(14)		(14)		(26)		(54)		122		(300)		(178)
JPM		23		0		17		40			(64)		(3)		(60)		(127)		(87)		290		203
MSB		86		0		0		86			(94)		0		0		(94)		(8)		0		(8)
MYC		0		0		9		9			0		0		(278)		(278)		(269)		320		51
RBC		10		0		0		10			0		0		0		0		10		0		10
SCX		8		0		0		8			(22)		0		0		(22)		(14)		0		(14)
SOG		28		0		0		28			(6)		0		0		(6)		22		0		22
TOR		4		0		0		4			(3)		0		0		(3)		1		0		1
UAG		702		11		0		713			(156)		(35)		(100)		(291)		422		(400)		22
店頭合計	$	1,462	$	85	$	343	$	1,890		$	(895)	$	(89)	$	(694)	$	(1,678)

(4) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが当期中に保有したデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2015年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	27	$	27
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,462	$	0	$	1,462
買建オプション		0		0		0		82		3		85
スワップ契約		0		0		0		0		343		343
	$	0	$	0	$	0	$	1,544	$	346	$	1,890
	$	0	$	0	$	0	$	1,544	$	373	$	1,917
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0
スワップ契約		0		0		0		0		(8)		(8)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(8)	$	(8)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(895)	$	0	$	(895)
売建オプション		0		0		0		(89)		0		(89)
スワップ契約		0		(16)		0		0		(678)		(694)
	$	0	$	(16)	$	0	$	(984)	$	(678)	$	(1,678)
	$	0	$	(16)	$	0	$	(984)	$	(686)	$	(1,686)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2015年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(25)	$	(25)
スワップ契約		0		0		0		0		(119)		(119)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(144)	$	(144)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(359)	$	0	$	(359)
買建オプション		0		0		0		(78)		(17)		(95)
売建オプション		0		0		0		557		0		557
スワップ契約		0		39		0		0		368		407
	$	0	$	39	$	0	$	120	$	351	$	510
	$	0	$	39	$	0	$	120	$	207	$	366
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	7	$	7
スワップ契約		0		0		0		0		(28)		(28)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(21)	$	(21)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(206)	$	0	$	(206)
買建オプション		0		0		0		(31)		0		(31)
売建オプション		0		0		0		25		6		31
スワップ契約		0		7		0		0		(281)		(274)
	$	0	$	7	$	0	$	(212)	$	(275)	$	(480)
	$	0	$	7	$	0	$	(212)	$	(296)	$	(501)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2015年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2015年6月30日現在)
投資有価証券(公正価値)
ブラジル
社債等	$	0	$	1,215	$	0	$	1,215
ソブリン債		0		14,166		0		14,166
英領バージン諸島
社債等		0		937		0		937
ケイマン諸島
社債等		0		603		0		603
チリ
ソブリン債		0		624		0		624
中国
社債等		0		202		0		202
ソブリン債		0		161		0		161
コロンビア
社債等		0		545		0		545
ソブリン債		0		609		0		609
香港
社債等		0		1,022		0		1,022
インド
社債等		0		9,967		0		9,967
インドネシア
ソブリン債		0		2,907		0		2,907
アイルランド
社債等		0		3,569		0		3,569
日本
社債等		0		201		0		201
ルクセンブルク
社債等		0		2,813		0		2,813
マレーシア
ソブリン債		0		2,030		0		2,030
メキシコ
社債等		0		1,351		0		1,351
ソブリン債		0		1,471		0		1,471
モンゴル
ソブリン債		0		622		0		622
ナイジェリア
ソブリン債		0		148		0		148
ペルー
ソブリン債		0		1,989		0		1,989
フィリピン
ソブリン債		0		1,951		0		1,951
ポーランド
ソブリン債		0		7,205		0		7,205
ルーマニア
ソブリン債		0		1,818		0		1,818
ロシア
社債等		0		234		0		234
ソブリン債		0		2,117		0		2,117
シンガポール
社債等		0		405		0		405
南アフリカ
社債等		0		816		0		816
ソブリン債		0		2,831		0		2,831
韓国
ソブリン債		0		148		670		818
国際機関
ソブリン債		0		1,348		0		1,348
タイ
ソブリン債		0		296		0		296
トルコ
ソブリン債		0		1,592		0		1,592
米国
社債等		0		1,049		0		1,049
モーゲージ証券		0		2,970		0		2,970
米国政府機関債		0		84		0		84
短期金融商品		0		4,759		0		4,759
投資合計	$	0	$	76,775	$	670	$	77,445
売建有価証券(公正価値)	$	0	$	(1,133)	$	0	$	(1,133)
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		0		27		0		27
店頭		0		1,890		0		1,890
	$	0	$	1,917	$	0	$	1,917
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(8)		0		(8)
店頭		0		(1,678)		0		(1,678)
	$	0	$	(1,686)	$	0	$	(1,686)
合計	$	0	$	75,873	$	670	$	76,543

2015年6月30日に終了した年度において、レベル1とレベル2の間で移動はなかった。
投資明細表PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
2015年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		価額(単位:千)
投資有価証券105.9%
オーストラリア0.9%
モーゲージ担保証券0.9%
Securitised Australian Mortgage Trust
2.815% due 02/20/2046	AUD	388	$	298
TORRENS Trust
2.460% due 10/19/2038		580		445
オーストラリア合計				743
(取得原価$886)
バミューダ0.4%
社債等0.4%
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022	$	300		312
バミューダ合計				312
(取得原価$300)
ブラジル0.4%
ソブリン債0.4%
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
6.369% due 06/16/2018		300		323
ブラジル合計				323
(取得原価$326)
カナダ2.6%
ソブリン債2.6%
Province of Ontario
3.450% due 06/02/2045	CAD	700		589
Province of Quebec
4.250% due 12/01/2021		1,800		1,657
カナダ合計				2,246
(取得原価$2,597)
ケイマン諸島3.4%
資産担保証券2.3%
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.
1.505% due 04/20/2022	$	700		700
COA Summit CLO Ltd.
1.625% due 04/20/2023		250		250
Symphony CLO Ltd.
1.544% due 07/23/2023		500		500
Voya CLO Ltd.
1.615% due 10/15/2022		500		500
				1,950
社債等0.2%
Alibaba Group Holding Ltd.
3.600% due 11/28/2024		200		193
		SHARES
優先証券0.9%
MUFG Capital Finance 5 Ltd.
6.299% due 1/25/2017 (a)		3,000		496
SMFG Preferred Capital GBP 1 Ltd.
6.164% due 1/25/2017 (a)		1,000		167
SMFG Preferred Capital USD 3 Ltd.
9.500% due 07/25/2018 (a)		1,000		121
				784
ケイマン諸島合計				2,927
(取得原価$2,905)
中国0.6%
社債等0.6%
CNPC General Capital Ltd.
1.177% due 11/25/2017		500		499
中国合計				499
(取得原価$500)
デンマーク1.0%
社債等1.0%
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 07/01/2016	DKK	5,500		831
デンマーク合計				831
(取得原価$831)
フランス4.1%
資産担保証券0.0%
FCT GINKGO Sales Finance
1.386% due 07/18/2038	EUR	17		19
社債等2.0%
BPCE S.A.
4.500% due 03/15/2025	$	200		194
4.625% due 07/11/2024		300		294
Credit Agricole S.A.
8.125% due 09/19/2033		400		442
Electricite de France S.A. (a)
5.250% due 01/29/2023		500		502
5.625% due 01/22/2024		300		306
				1,738
ソブリン債2.1%
France Government Bond
0.500% due 05/25/2025	EUR	900		939
3.250% due 05/25/2045		600		823
				1,762
フランス合計				3,519
(取得原価$3,719)
ドイツ1.0%
資産担保証券0.0%
SC Germany Auto UG
0.888% due 11/13/2021		29		33
ソブリン債1.0%
Republic of Germany Inflation-Linked Bond
0.750% due 04/15/2018 (b)		746		866
ドイツ合計				899
(取得原価$1,085)
香港0.5%
社債等0.5%
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC
4.250% due 04/30/2024	$	400		409
香港合計				409
(取得原価$426)
アイルランド1.6%
資産担保証券0.1%
LightPoint Pan-European CLO PLC
0.245% due 01/31/2022	EUR	43		48
社債等1.5%
Depfa ACS Bank
3.875% due 11/14/2016		400		468
4.875% due 10/28/2015	$	200		203
4.875% due 05/21/2019	EUR	500		653
				1,324
アイルランド合計				1,372
(取得原価$1,594)
イタリア0.1%
ソブリン債0.1%
Republic of Italy
5.250% due 09/20/2016	$	100		105
イタリア合計				105
(取得原価$105)
日本9.3%
社債等0.9%
Nippon Life Insurance Co.
5.000% due 10/18/2042		200		208
ORIX Corp.
3.750% due 03/09/2017		40		42
5.000% due 01/12/2016		130		133
Resona Bank Ltd.
5.850% due 04/15/2016 (a)		400		413
				796
ソブリン債8.4%
Japan Government International Bond
0.100% due 11/15/2015	￥	320,000		2,616
0.200% due 07/15/2015		110,000		899
1.400% due 09/20/2034 (f)		160,000		1,364
1.500% due 12/20/2044 (f)		270,000		2,241
				7,120
日本合計				7,916
(取得原価$8,251)
モーリシャス0.2%
社債等0.2%
MTN Mauritius Investments Ltd.
4.755% due 11/11/2024	$	200		200
モーリシャス合計				200
(取得原価$204)
メキシコ1.0%
ソブリン債1.0%
Mexico Government International Bond
6.500% due 06/10/2021	MXN	13,000		867
メキシコ合計				867
(取得原価$932)
オランダ0.6%
社債等0.6%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
2.125% due 10/01/2019	CAD	300		248
Volkswagen International Finance NV
4.625% due 03/24/2026 (a)	EUR	200		232
オランダ合計				480
(取得原価$522)
ノルウェー0.1%
ソブリン債0.1%
Norway Government Bond
1.750% due 03/13/2025	NOK	600		76
ノルウェー合計				76
(取得原価$74)
スロベニア4.2%
ソブリン債4.2%
Slovenia Government International Bond
3.000% due 04/08/2021	EUR	400		480
4.125% due 02/18/2019	$	1,100		1,147
4.375% due 02/06/2019	EUR	100		125
4.375% due 01/18/2021		500		643
5.250% due 02/18/2024	$	500		547
5.500% due 10/26/2022		600		668
スロベニア合計				3,610
(取得原価$3,818)
韓国0.7%
社債等0.7%
Hyundai Capital Services, Inc.
4.375% due 07/27/2016		500		516
Korea Exchange Bank
3.125% due 06/26/2017		100		103
韓国合計				619
(取得原価$599)
スペイン 3.4%
ソブリン債3.4%
Autonomous Community of Catalonia
4.950% due 02/11/2020	EUR	400		491
Spain Government Bond
1.600% due 04/30/2025		500		525
5.150% due 10/31/2044		600		894
5.400% due 01/31/2023		700		970
スペイン合計				2,880
(取得原価$3,360)
国際機関1.4%
社債等1.1%
Asian Development Bank
4.625% due 03/06/2019	NZD	600		423
EUROFIMA
4.000% due 01/29/2019	AUD	600		479
				902
ソブリン債0.3%
European Investment Bank
0.500% due 07/21/2023		300		177
0.500% due 08/10/2023		200		118
				295
国際機関合計				1,197
(取得原価$1,374)
スイス1.1%
社債等1.1%
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023	$	200		219
UBS AG
7.250% due 02/22/2022		400		422
7.625% due 08/17/2022		250		293
スイス合計				934
(取得原価$946)
英国6.8%
社債等3.2%
BG Energy Capital PLC
6.500% due 11/30/2072	GBP	200		335
HSBC Holdings PLC
6.000% due 03/29/2040		200		357
6.375% due 09/17/2024 (a)	$	500		502
LBG Capital No.2 PLC
15.000% due 12/21/2019	EUR	400		675
Lloyds Bank PLC
0.806% due 03/16/2018	$	500		500
SSE PLC
5.625% due 10/01/2017 (a)	EUR	300		355
				2,724
モーゲージ担保証券1.5%
Granite Master Issuer PLC
0.117% due 12/20/2054		406		451
0.750% due 12/20/2054	GBP	404		632
Juno Eclipse Ltd.
0.169% due 11/20/2022	EUR	169		185
				1,268
ソブリン債2.1%
United Kingdom Gilt
3.500% due 01/22/2045	GBP	200		364
4.250% due 12/07/2040		700		1,416
				1,780
英国合計				5,772
(取得原価$5,997)
米国48.3%
社債等10.2%
AbbVie, Inc.
3.600% due 05/14/2025	$	100		99
4.700% due 05/14/2045		200		198
AT&T, Inc.
3.400% due 05/15/2025		200		191
4.750% due 05/15/2046		100		91
Aviation Capital Group Corp.
4.625% due 01/31/2018		500		518
Bank of America Corp.
4.000% due 04/01/2024		200		204
Bear Stearns Cos., LLC
5.300% due 10/30/2015		500		507
Centex LLC
6.500% due 05/01/2016		100		104
Citigroup, Inc.
3.300% due 04/27/2025		400		386
Ford Motor Credit Co. LLC
1.054% due 01/17/2017		1,100		1,100
Goldman Sachs Group, Inc.
3.500% due 01/23/2025		400		389
3.850% due 07/08/2024		200		200
3.860% due 08/08/2018	AUD	200		156
4.095% due 11/29/2017		300		236
JPMorgan Chase & Co.
0.794% due 02/15/2017	$	900		902
3.625% due 05/13/2024		200		199
Kinder Morgan, Inc.
5.625% due 11/15/2023		200		213
PepsiCo, Inc.
0.478% due 07/30/2015		1,300		1,300
Verizon Communications, Inc.
4.522% due 09/15/2048		455		401
6.400% due 09/15/2033		40		46
Wachovia Capital Trust III
5.570% due 07/31/2015 (a)		1,300		1,287
				8,727
モーゲージ担保証券8.0%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.758% due 09/25/2035		78		69
Alternative Loan Trust
6.000% due 04/25/2037 (c)		232		173
Banc of America Funding Trust
2.933% due 01/20/2047 (c)		83		71
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.260% due 08/25/2035		89		90
2.454% due 10/25/2033		62		63
2.459% due 05/25/2034		50		47
2.515% due 03/25/2035		180		180
2.593% due 05/25/2033		141		142
2.648% due 05/25/2034		149		144
2.722% due 07/25/2033		97		97
2.834% due 02/25/2034		11		11
3.033% due 11/25/2034		42		42
Bear Stearns Alternative-A Trust (c)
2.410% due 01/25/2036		544		443
2.720% due 02/25/2036		84		67
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust
2.331% due 12/26/2046		46		36
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.230% due 09/25/2035		219		220
2.410% due 09/25/2035		247		247
Conseco Finance Securitizations Corp.
6.030% due 03/01/2033		27		27
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.477% due 04/25/2035		35		29
0.507% due 03/25/2035		207		170
2.313% due 02/20/2036 (c)		96		89
2.330% due 02/20/2036		107		93
2.349% due 04/20/2035		36		36
2.429% due 11/25/2034		134		127
2.680% due 08/25/2034		34		30
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
0.305% due 07/25/2037		435		290
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
2.288% due 07/25/2033		11		11
2.559% due 08/25/2033		88		89
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.448% due 08/19/2045		20		18
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
2.677% due 08/25/2035		70		64
GMACM Mortgage Loan Trust
2.739% due 11/19/2035		65		58
2.955% due 06/25/2034		11		10
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.782% due 10/25/2033		8		8
GSR Mortgage Loan Trust
1.860% due 03/25/2033		44		44
HarborView Mortgage Loan Trust
2.527% due 05/19/2033		98		98
2.669% due 07/19/2035		26		23
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.532% due 12/25/2034		45		41
JPMorgan Mortgage Trust
1.990% due 11/25/2033		65		64
2.594% due 02/25/2035		70		70
2.642% due 07/25/2035		174		174
Lehman ABS Mortgage Loan Trust
0.277% due 06/25/2037		47		31
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.747% due 10/25/2034		39		37
MASTR Asset Securitization Trust
5.500% due 11/25/2017		3		3
Mellon Residential Funding Corporation Mortgage Pass-Through Trust
0.626% due 12/15/2030		244		234
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.182% due 02/25/2033		78		75
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
2.439% due 10/25/2035		80		75
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.745% due 06/25/2032		1		1
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 06/25/2033		271		281
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.317% due 05/25/2037 (c)		684		486
Sequoia Mortgage Trust
2.668% due 04/20/2035		78		81
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.407% due 05/25/2037		110		91
2.480% due 04/25/2034		162		162
2.637% due 02/25/2034		85		86
2.702% due 09/25/2034		182		182
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.397% due 05/25/2046		174		138
0.888% due 03/19/2034		37		36
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.684% due 04/25/2035		36		34
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.447% due 11/25/2045		67		64
0.497% due 01/25/2045		43		41
2.154% due 03/25/2033		305		306
2.439% due 03/25/2034		239		240
2.559% due 06/25/2033		51		52
Washington Mutual Mortgage Loan Trust
1.342% due 05/25/2041		1		1
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.597% due 12/25/2034		227		229
2.615% due 12/25/2033		11		11
				6,782
地方債1.1%
Illinois, Electric Agency Revenue Bonds, Series 2009
6.832% due 02/01/2035		200		234
Kanawha, West Virginia, Tobacco Settlement Finance Authority Revenue Bonds, Series 2007
7.467% due 06/01/2047		573		482
North Carolina, Turnpike Authority Revenue Bond, Series 2009
6.700% due 01/01/2039		200		224
				940
		SHARES
優先証券0.3%
Navient Corp.
1.926% due 3/15/2017 (b)		10,700		260
米国政府機関債10.3%
Fannie Mae
2.375% due 09/01/2037		683		733
3.000% due 08/01/2045 (d)		2,000		1,988
3.500% due 08/01/2045 (d)		1,300		1,336
4.000% due 05/01/2025		122		131
4.000% due 12/01/2025		137		146
4.000% due 02/01/2026		252		265
4.500% due 12/01/2020		324		340
4.500% due 06/01/2038		269		292
5.500% due 08/01/2045 (d)		1,000		1,122
5.758% due 02/01/2036		139		150
6.000% due 10/01/2036		59		67
6.000% due 12/01/2037		37		42
Freddie Mac
2.375% due 01/13/2022		600		608
5.859% due 04/01/2036		71		74
6.000% due 12/01/2033		292		333
6.000% due 04/15/2036		469		536
Ginnie Mae
5.000% due 02/15/2039		509		565
				8,728
米国財務省証券18.4%
Treasury Inflation Protected Securities (b)
0.250% due 01/15/2025		2,797		2,748
2.375% due 01/15/2025		2,510		2,957
U.S. Treasury Bonds
2.500% due 02/15/2045		500		440
3.125% due 02/15/2042		400		402
3.125% due 08/15/2044		200		200
3.375% due 05/15/2044		200		210
3.625% due 02/15/2044		100		110
3.750% due 11/15/2043		500		563
4.250% due 05/15/2039		400		483
4.375% due 11/15/2039		200		246
4.375% due 05/15/2040		1,400		1,724
6.125% due 11/15/2027		100		139
U.S. Treasury Notes
0.089% due 04/30/2017		192		192
1.500% due 01/31/2022		2,800		2,711
1.750% due 03/31/2022		300		295
2.000% due 02/15/2025		900		874
2.125% due 09/30/2021		1,400		1,414
				15,708
米国合計				41,145
(取得原価$42,061)
短期金融商品12.2%
譲渡性預金証書0.5%
Intesa Sanpaolo SpA
1.656% due 04/11/2016		400		401
コマーシャル・ペーパー10.3%
Edison International
0.450% due 07/07/2015		1,000		1,000
Federal Home Loan Bank
0.065% due 08/28/2015		100		100
0.070% due 08/19/2015		600		600
0.080% due 09/23/2015		300		300
0.085% due 09/16/2015		700		700
0.086% due 09/25/2015		300		300
0.090% due 09/11/2015 (e)		3,600		3,600
Pacific Gas & Electric Co.
0.430% due 07/02/2015		900		900
Williams Partners LP
0.520% due 07/08/2015		300		300
0.520% due 07/13/2015		1,000		1,000
				8,800
スペイン国債1.0%
Spain Letras del Tesoro
0.010% due 10/16/2015	EUR	800		891
定期預金0.4%
ANZ National Bank
0.030% due 07/01/2015	$	13		13
0.080% due 07/01/2015	GBP	21		33
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.005% due 07/01/2015	￥	2,071		17
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.400%) due 07/01/2015	SEK	8		1
(0.300%) due 07/01/2015	DKK	2		0
0.005% due 07/01/2015	￥	38		0
Citibank N.A.
0.030% due 07/01/2015	$	21		21
Deutsche Bank AG
(0.245%) due 07/01/2015	EUR	1		1
DnB NORBank ASA
(0.400%) due 07/01/2015	SEK	60		7
(0.245%) due 07/01/2015	EUR	7		8
0.030% due 07/01/2015	$	4		4
0.080% due 07/01/2015	GBP	14		22
0.150% due 07/01/2015	NOK	2		0
JPMorgan Chase & Co.
0.030% due 07/01/2015	$	11		11
National Australia Bank Ltd.
0.030% due 07/01/2015		22		22
1.247% due 07/01/2015	AUD	16		12
Nordea Bank AB
(0.245%) due 07/01/2015	EUR	2		3
0.030% due 07/01/2015	$	24		24
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.245%) due 07/01/2015	EUR	7		8
0.005% due 07/01/2015	￥	4,568		37
Wells Fargo Bank
0.050% due 07/02/2015	CAD	26		21
1.247% due 07/01/2015	AUD	43		33
2.300% due 07/01/2015	NZD	1	$	1
				299
短期金融商品合計				10,391
(取得原価$10,357)
投資有価証券合計105.9%			$	90,272
(取得原価$93,769)
金融デリバティブ商品(g)(i) 0.3%				258
(取得原価またはプレミアム(純額)$(76))
その他の資産および負債(純額)(6.2%)				(5,276)
純資産100.0%			$	85,254

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千*)
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 永久債(記載の日付は次回の償還日である。)
(b) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況にあわせて調整される。
(c) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(d) 発行日前取引証券
(e) クーポンは加重平均レートである。
借入およびその他の金融取引
セール・バイバック取引:

取引相手	借入金利	借入日	満期日		借入金額(1)		セール・バイバック取引に係る未払金(2)
BPS	0.112%	06/22/2015	07/22/2015	JPY	(220,018)	$	(1,800)
BRC	(0.051%)	06/11/2015	07/13/2015		(49,537)		(405)
BRC	0.061%	06/11/2015	07/13/2015		(165,132)		(1,350)
セール・バイバック取引合計						$	(3,555)

(1) 2015年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$4,102で、加重平均金利は0.134%であった。
(2) セール・バイバック取引に係る未払金には価格下落$2が含まれている。
売建有価証券*:

取引相手	詳細	クーポン	満期日		元本金額		代り金		売建に係る未払金
GSC	Fannie Mae	4.500%	07/01/2045	$	1,000	$	(1,080)	$	(1,081)
GSC	Fannie Mae	4.500%	08/01/2045		5,000		(5,401)		(5,399)
売建有価証券合計						$	(6,481)	$	(6,480)

* 上記の売建有価証券は、モーゲージ・プールを特定しない(To-Be-Announced)TBA証券で、マスター契約に基づく担保提供の対象ではない。
借入およびその他の金融取引の要約
以下は、2015年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(f) 2015年6月30日現在、以下のマスター契約の条件に基づき、市場価格合計$3,605の有価証券が担保として差し入れられている。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		(受取)差入担保		ネット・エクスポージャー(3)
グローバル/マスターレポ契約
BPS	$	0	$	0	$	(1,800)	$	0	$	(1,800)	$	1,826	$	26
BRC		0		0		(1,755)		0		(1,755)		1,779		24
マスター有価証券先渡取引契約
GSC		0		0		0		(6,480)		(6,480)		0		(6,480)
借入およびその他の金融取引合計	$	0	$	0	$	(3,555)	$	(6,480)

(3) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(g) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
Canada Government 10- Year Bond September Futures	売建	09/2015	10	$	(8)	$	0	$	(19)
Euro-BTP 10-Year Bond September Futures	買建	09/2015	45		(211)		0		(75)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	買建	09/2015	32		(74)		69		0
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	買建	09/2015	9		(78)		35		0
Euro-OAT September Futures	買建	09/2015	7		(32)		9		0
Japan Government 10 -Year Bond September Futures	買建	09/2015	2		10		4		0
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	売建	09/2015	8		17		1		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	買建	09/2015	52		11		0		(3)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	買建	09/2015	43		(6)		0		(2)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	買建	09/2015	35		(19)		0		(1)
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	買建	09/2015	1		(2)		2		0
Put Options strike @ EUR 147.000 on Euro-Bund 10-Year Bond August Futures	売建	07/2015	6		2		0		(1)
先物契約合計				$	(390)	$	120	$	(101)

スワップ契約:
金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	3-Month SEK-STIBOR	1.080%	01/26/2025	SEK	4,000	$	(19)	$	(19)	$	3	$	0
支払	3-Month SEK-STIBOR	1.085%	01/26/2025		4,800		(23)		(23)		3		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	12/16/2016	$	1,600		(7)		(1)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/15/2017		50,800		(2)		(8)		3		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.000%	12/16/2020		300		0		(1)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.250%	12/16/2022		1,700		8		(7)		2		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/16/2025		7,800		61		(51)		6		0
支払	6-Month Australian Bank Bill	3.250%	12/17/2019	AUD	800		15		14		1		0
支払	6-Month Australian Bank Bill	3.000%	06/17/2020		3,500		33		(33)		5		0
受取	6-Month Australian Bank Bill	3.500%	06/17/2025		1,800		(20)		53		0		(6)
受取	6-Month EURIBOR	0.150%	09/16/2017	EUR	4,200		1		5		0		(1)
支払	6-Month EURIBOR	0.500%	09/16/2022		1,400		(38)		7		10		0
受取	6-Month EURIBOR	0.750%	09/16/2025		1,800		90		73		0		(20)
受取	6-Month EURIBOR	1.250%	09/16/2045		1,300		166		216		0		(33)
受取	6-Month GBP-LIBOR	1.500%	09/16/2017	GBP	6,100		(53)		34		0		(15)
支払	6-Month GBP-LIBOR	1.500%	09/16/2020		2,400		(55)		(21)		20		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.750%	12/20/2024	￥	740,000		(87)		11		0		(11)
受取	6-Month JPY-LIBOR	1.500%	12/20/2044		230,000		(11)		18		0		(9)
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.000%	09/16/2025	PLN	400		(9)		(9)		0		(1)
支払	IBMEXID	5.575%	03/16/2022	MXN	23,400		(23)		11		11		0
支払	IBMEXID	5.500%	09/02/2022		500		0		1		0		0
支払	IBMEXID	6.000%	09/02/2022		4,100		1		(1)		2		0
スワップ契約合計						$	28	$	269	$	66	$	(96)

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2015年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(h) 2015年6月30日現在、上場または中央清算金融デリバティブ商品について$1,907の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産							市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計			売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	120	$	66	$	186		$	0	$	(101)	$	(96)	$	(197)

(i) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2015	CAD	4	$	3	$	0	$	0
BOA	07/2015	SGD	613		459		5		0
BOA	07/2015	$	81	JPY	9,923		0		0
BOA	08/2015		161	ILS	622		4		0
BOA	08/2015		510	SEK	4,265		5		0
BPS	07/2015	BRL	1,370	$	442		1		0
BPS	07/2015	JPY	442,449		3,581		0		(35)
BPS	07/2015	$	1,176	AUD	1,536		5		0
BPS	07/2015		442	BRL	1,370		0		0
BPS	07/2015		1,792	MXN	27,782		0		(22)
BPS	08/2015	AUD	1,536	$	1,174		0		(5)
BPS	08/2015	BRL	1,370		437		1		0
BRC	07/2015	$	56	JPY	6,986		1		0
BRC	07/2015		44		5,387		0		0
BRC	07/2015		62	RUB	3,382		0		(1)
BRC	07/2015		252	ZAR	3,081		1		0
BRC	08/2015		191	MYR	716		0		(2)
CBK	07/2015	MXN	7,155	$	463		7		0
CBK	07/2015	PLN	133		37		2		0
CBK	07/2015	$	100	CZK	2,527		3		0
CBK	07/2015		826	DKK	5,500		0		(4)
CBK	07/2015		981	EUR	876		6		(11)
CBK	07/2015		193	GBP	127		6		0
CBK	07/2015		923	MXN	14,225		0		(17)
CBK	07/2015		66	PLN	250		1		0
CBK	07/2015		184	SGD	250		2		0
CBK	08/2015	NOK	610	$	75		0		(3)
CBK	09/2015	MXN	57,751		3,653		0		(4)
CBK	07/2016	DKK	5,500		835		3		0
DUB	07/2015	BRL	1,425		525		67		0
DUB	07/2015	$	459	BRL	1,425		0		(1)
DUB	07/2015		174	TRY	484		5		0
DUB	08/2015		400	DKK	2,590		0		(12)
FBF	07/2015		1,406	KRW	1,522,341		0		(45)
GLM	07/2015	AUD	1,536	$	1,187		7		0
GLM	07/2015	BRL	1,577		508		1		0
GLM	07/2015	NZD	371		263		13		0
GLM	07/2015	PLN	71		19		1		0
GLM	07/2015	$	491	BRL	1,577		16		0
GLM	07/2015		395	EUR	347		0		(9)
GLM	07/2015		262	GBP	169		4		0
GLM	08/2015	EUR	247	$	277		1		0
GLM	08/2015	$	934	CHF	872		0		0
GLM	08/2015		1,372	INR	87,946		0		(1)
GLM	08/2015		195	NOK	1,475		0		(8)
HUS	07/2015	GBP	566	$	890		1		0
HUS	07/2015	PLN	3,046		803		0		(6)
HUS	07/2015	$	1,939	GBP	1,262		45		0
HUS	07/2015		588	PLN	2,188		1		(8)
HUS	08/2015		840	GBP	534		0		(1)
JPM	07/2015	CAD	36	$	29		0		0
JPM	07/2015	EUR	426		477		3		0
JPM	07/2015	GBP	61		94		0		(2)
JPM	07/2015	$	386	CAD	482		0		0
JPM	07/2015		978	EUR	866		0		(14)
JPM	07/2015		274	GBP	178		6		0
JPM	07/2015		234	PLN	878		0		(1)
JPM	08/2015		272	THB	9,207		1		0
MSB	07/2015	BRL	455	$	142		0		(5)
MSB	07/2015	CAD	133		108		1		0
MSB	07/2015	$	147	BRL	455		0		0
MSB	07/2015		3,587	JPY	442,449		28		0
MSB	07/2015		88	PLN	333		1		0
MSB	08/2015	JPY	442,449	$	3,588		0		(29)
NGF	07/2015	$	901	MXN	13,933		0		(14)
NGF	10/2015	EUR	800	$	856		0		(36)
SCX	07/2015		11,449		12,830		72		0
SCX	07/2015	MXN	48,785		3,129		21		0
SCX	08/2015	$	12,835	EUR	11,449		0		(72)
SCX	09/2015		3,111	MXN	48,785		0		(22)
TOR	07/2015	BRL	1,067	$	344		1		0
TOR	07/2015	$	344	BRL	1,067		0		0
UAG	07/2015	EUR	68	$	76		1		0
UAG	07/2015	GBP	1,109		1,742		0		(3)
UAG	07/2015	KRW	162,507		145		0		0
UAG	07/2015	$	10,751	EUR	9,854		229		0
UAG	08/2015	CHF	130	$	140		0		0
UAG	08/2015	$	1,741	GBP	1,109		3		0
						$	582	$	(393)

Jクラス(日本円、為替ヘッジあり)の外国為替先渡契約残高:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2015	$	1,095	JPY	135,402	$	12	$	0
BPS	07/2015	JPY	133,444	$	1,077		0		(14)
BPS	07/2015	$	69	AUD	90		0		0
BPS	07/2015		63	EUR	57		1		0
BPS	07/2015		1,096	JPY	135,402		11		0
BPS	08/2015	AUD	90	$	69		0		0
BPS	08/2015	$	1,077	JPY	133,444		14		0
BRC	07/2015	JPY	8,688	$	71		0		0
BRC	07/2015	$	32	EUR	29		0		0
BRC	07/2015		22	GBP	14		0		0
BRC	07/2015	ZAR	136	$	11		0		0
CBK	07/2015	CAD	163		131		1		0
CBK	07/2015	SEK	211		25		0		(1)
CBK	09/2015	MXN	270		17		0		0
DUB	07/2015	KRW	65,850		61		2		0
DUB	07/2015	PLN	52		14		0		0
FBF	07/2015	JPY	4,219		34		0		(1)
FBF	07/2015	$	0	JPY	58		0		0
GLM	07/2015	AUD	90	$	69		0		0
GLM	07/2015	JPY	133,570		1,079		0		(12)
GLM	08/2015	$	1,080	JPY	133,570		12		0
HUS	07/2015		168	EUR	151		0		0
HUS	08/2015	EUR	151	$	168		0		0
JPM	07/2015	CHF	41		44		0		0
JPM	07/2015	$	132	CAD	163		0		(1)
JPM	08/2015	CAD	163	$	132		1		0
MSB	07/2015	DKK	137		20		0		0
MSB	07/2015	EUR	159		174		0		(3)
MSB	07/2015	JPY	133,514		1,082		0		(9)
MSB	07/2015	MXN	123		8		0		0
MSB	07/2015	NOK	64		8		0		0
MSB	07/2015	$	44	CHF	41		0		0
MSB	07/2015		1,075	EUR	960		0		(5)
MSB	07/2015		337	GBP	214		0		0
MSB	07/2015		1,092	JPY	135,486		15		0
MSB	08/2015	CHF	41	$	44		0		0
MSB	08/2015	EUR	960		1,075		5		0
MSB	08/2015	GBP	214		337		0		0
MSB	08/2015	$	1,083	JPY	133,514		9		0
NAB	07/2015	JPY	120,597	$	986		1		0
NAB	08/2015	$	986	JPY	120,597		0		(1)
SCX	07/2015	GBP	214	$	329		0		(8)
SCX	07/2015	$	958	JPY	118,954		13		0
SCX	07/2015		8	MXN	123		0		0
SCX	09/2015	MXN	123	$	8		0		0
UAG	07/2015	EUR	1,010		1,101		0		(24)
UAG	07/2015	JPY	120		1		0		0
UAG	07/2015	$	1	JPY	162		0		0
UAG	08/2015	MYR	50	$	13		0		0
						$	97	$	(79)
外国為替先渡契約合計						$	679	$	(472)

買建オプション:
外国通貨オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日		想定元本		取得原価		市場価格
CBK	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	￥	127.000	11/26/2015	$	900	$	17	$	8
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen		127.000	11/26/2015		500		6		4
買建オプション合計							$	23	$	12

売建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使金利	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
DUB	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month USD-LIBOR	受取	2.350%	09/30/2015	$	800	$	(5)	$	(7)
DUB	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month USD-LIBOR	支払	2.850%	09/30/2015		800		(7)		(5)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month USD-LIBOR	受取	2.350%	09/30/2015		200		(1)		(2)
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month USD-LIBOR	支払	2.850%	09/30/2015		200		(2)		(1)
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month USD-LIBOR	受取	1.550%	09/17/2015		2,000		(15)		(4)
MYC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month USD-LIBOR	支払	2.050%	09/17/2015		2,000		(13)		(10)
MYC	Put - OTC 20-Year Interest Rate Swap	6-Month JPY-LIBOR	支払	1.500%	09/04/2015	￥	120,000		(8)		(5)
								$	(51)	$	(34)

クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクション 買建/売建	行使金利	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
BPS	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.850%	08/19/2015	EUR	400	$	(1)	$	(1)
BRC	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.850%	08/19/2015		400		(1)		(1)
BRC	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.900%	09/16/2015		700		(1)		(3)
FBF	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.850%	08/19/2015		300		(1)		(1)
GST	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.850%	08/19/2015		500		(1)		(2)
GST	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.900%	09/16/2015		600		(1)		(2)
JPM	Put - iTraxx Europe Series 23 Index	売建	0.900%	09/16/2015		300		(1)		(1)
							$	(7)	$	(11)

外国通貨オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
CBK	Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	￥	118.000	11/26/2015	$	900	$	(11)	$	(9)
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen		125.000	08/24/2015		700		(4)		(3)
DUB	Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen		118.000	11/26/2015		500		(4)		(5)
HUS	Call - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi	CNY	6.600	02/05/2016		1,000		(12)		(1)
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi		6.600	02/05/2016		1,000		(11)		(1)
							$	(42)	$	(19)

インフレ・キャップオプション

取引相手	詳細	当初インデックス	変動金利	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
CBK	Floor - OTC CPURNSA Index	215.949	Maximum of [1 - (Index Final/Index Initial) or $0]	03/12/2020	$	1,400	$	(11)	$	(1)
CBK	Floor - OTC CPURNSA Index	216.687	Maximum of [1 - (Index Final/Index Initial) or $0]	04/07/2020		1,700		(16)		(1)
							$	(27)	$	(2)
売建オプション合計							$	(127)	$	(66)

2015年6月30日に終了した年度の売建コールおよびプット・オプション取引

	契約数		想定元本(ドル)		想定元本(豪ドル)		想定元本(ユーロ)		想定元本(英ポンド)		想定元本(円)		プレミアム
2014年6月30日残高	0	$	13,200	AUD	0	EUR	23,000	GBP	0	￥	0	$	(425)
新規売建	97		32,965		1,950		6,700		200		120,000		(343)
買戻決済	(16)		(15,595)		0		0		0		0		331
満期到来	(81)		(17,370)		(1,950)		(26,500)		(200)		0		310
行使	0		0		0		0		0		0		0
2015年6月30日現在残高	0	$	13,200	AUD	0	EUR	3,200	GBP	0	￥	120,000	$	(127)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

											スワップ契約(評価額)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2015年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	France Government Bond	0.250%	03/20/2020	0.303%	$	300	$	(3)	$	2	$	0	$	(1)
CBK	France Government Bond	0.250%	03/20/2020	0.303%		500		(5)		4		0		(1)
CBK	France Government Bond	0.250%	06/20/2020	0.321%		100		(1)		0		0		(1)
GST	Brazil Government International Bond	1.000%	06/20/2020	2.528%		500		(29)		(6)		0		(35)
GST	France Government Bond	0.250%	03/20/2020	0.303%		1,400		(12)		9		0		(3)
GST	France Government Bond	0.250%	06/20/2020	0.321%		100		0		0		0		0
HUS	France Government Bond	0.250%	03/20/2020	0.303%		200		(1)		1		0		0
JPM	France Government Bond	0.250%	03/20/2020	0.303%		200		(2)		1		0		(1)
JPM	France Government Bond	0.250%	06/20/2020	0.321%		100		0		0		0		0
MYC	France Government Bond	0.250%	03/20/2020	0.303%		300		(2)		2		0		0
							$	(55)	$	13	$	0	$	(42)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
クロス・カレンシー・スワップ

												スワップ契約(評価額)
取引相手	受取	支払	満期日(4)		受取通貨元本(5)		引渡通貨元本(5)		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価益		資産		負債
BOA	Floating rate equal to 3-Month CHF-LIBOR less 0.230% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2017	$	321	CHF	300	$	0	$	1	$	1	$	0
BOA	Floating rate equal to 3-Month EURIBOR plus 0.100% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2020		444	EUR	400		6		5		11		0
BPS	Floating rate equal to 3-Month EURIBOR less 0.100% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2020		3,494		3,200		39		39		78		0
CBK	Floating rate equal to 3-Month EURIBOR less 0.100% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2020		2,912		2,600		9		32		41		0
DUB	Floating rate equal to 3-Month EURIBOR less 0.100% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2020		2,226		2,000		26		24		50		0
FBF	Floating rate equal to 3-Month CHF-LIBOR less 0.230% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2017		212	CHF	200		0		1		1		0
GLM	Floating rate equal to 3-Month CHF-LIBOR less 0.230% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2017		748		700		(1)		2		1		0
UAG	Floating rate equal to 3-Month CHF-LIBOR less 0.230% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 3-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	12/16/2017		533		500		(3)		2		0		(1)
								$	76	$	106	$	183	$	(1)

(4) 受取通貨元本と引き換えに、満期日に引渡通貨元本が払い戻される。
(5) 受取通貨元本または引渡通貨元本の金額は、クロス・カレンシー・スワップ契約で設定された将来の特定の日に決定し、交換される。
金利スワップ

											スワップ契約(評価額)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	支払	UK Retail Price Index	3.537%	05/15/2045	GBP	100	$	3	$	(1)	$	2	$	0
BPS	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021	BRL	4,600		0		(12)		0		(12)
DUB	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021		2,400		0		(6)		0		(6)
DUB	支払	BRL-CDI-Compounded	12.230%	01/04/2021		1,100		2		(3)		0		(1)
DUB	支払	UK Retail Price Index	3.503%	05/15/2045	GBP	100		0		(1)		0		(1)
GLM	支払	UK Retail Price Index	3.310%	05/15/2030		100		0		(2)		0		(2)
GLM	支払	UK Retail Price Index	3.311%	05/15/2030		100		0		(1)		0		(1)
GLM	支払	UK Retail Price Index	3.313%	05/15/2030		100		0		(1)		0		(1)
HUS	支払	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021	BRL	1,300		0		(3)		0		(3)
MYC	支払	UK Retail Price Index	3.535%	05/15/2045	GBP	100		2		(1)		1		0
							$	7	$	(31)	$	3	$	(27)
スワップ契約合計							$	28	$	88	$	186	$	(70)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2015年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品および差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計			外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		(受取)差入担保		ネット・エクスポージャー(6)
BOA	$	26	$	0	$	14	$	40		$	0	$	0	$	(1)	$	(1)	$	39	$	0	$	39
BPS		33		0		78		111			(76)		(1)		(12)		(89)		22		0		22
BRC		2		0		0		2			(3)		(4)		0		(7)		(5)		0		(5)
CBK		31		8		41		80			(40)		(11)		(2)		(53)		27		0		27
DUB		74		4		50		128			(13)		(20)		(8)		(41)		87		(30)		57
FBF		0		0		1		1			(46)		(1)		0		(47)		(46)		0		(46)
GLM		55		0		1		56			(30)		(3)		(4)		(37)		19		0		19
GST		0		0		0		0			0		(4)		(38)		(42)		(42)		0		(42)
HUS		47		0		0		47			(15)		(1)		(3)		(19)		28		0		28
JPM		11		0		0		11			(18)		(1)		(1)		(20)		(9)		0		(9)
MSB		59		0		0		59			(51)		0		0		(51)		8		0		8
MYC		0		0		1		1			0		(19)		0		(19)		(18)		0		(18)
NAB		1		0		0		1			(1)		0		0		(1)		0		0		0
NGF		0		0		0		0			(50)		0		0		(50)		(50)		0		(50)
SCX		106		0		0		106			(102)		0		0		(102)		4		0		4
TOR		1		0		0		1			0		0		0		0		1		0		1
UAG		233		0		0		233			(27)		(1)		(1)		(29)		204		(320)		(116)
店頭合計	$	679	$	12	$	186	$	877		$	(472)	$	(66)	$	(70)	$	(608)

(6) ネット・エクスポージャーは、デフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2015年6月30日現在)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	120	$	120
スワップ契約		0		0		0		0		66		66
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	186	$	186
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	679	$	0	$	679
買建オプション		0		0		0		12		0		12
スワップ契約		0		0		0		183		3		186
	$	0	$	0	$	0	$	874	$	3	$	877
	$	0	$	0	$	0	$	874	$	189	$	1,063
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(101)	$	(101)
スワップ契約		0		0		0		0		(96)		(96)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(197)	$	(197)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(472)	$	0	$	(472)
売建オプション		0		(11)		0		(19)		(36)		(66)
スワップ契約		0		(42)		0		(1)		(27)		(70)
	$	0	$	(53)	$	0	$	(492)	$	(63)	$	(608)
	$	0	$	(53)	$	0	$	(492)	$	(260)	$	(805)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2015年6月30日に終了した年度)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
売建オプション	$	0	$	0	$	0	$	0	$	23	$	23
先物		0		0		0		0		1,780		1,780
スワップ契約		0		48		0		0		(1,924)		(1,876)
	$	0	$	48	$	0	$	0	$	(121)	$	(73)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(177)	$	0	$	(177)
買建オプション		0		0		0		4		0		4
売建オプション		0		16		0		208		206		430
スワップ契約		0		196		0		59		19		274
	$	0	$	212	$	0	$	94	$	225	$	531
	$	0	$	260	$	0	$	94	$	104	$	458
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(553)	$	(553)
スワップ契約		0		(33)		0		0		623		590
	$	0	$	(33)	$	0	$	0	$	70	$	37
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	116	$	0	$	116
買建オプション		0		0		0		(11)		0		(11)
売建オプション		0		(4)		0		(33)		(176)		(213)
スワップ契約		0		(157)		0		106		(112)		(163)
	$	0	$	(161)	$	0	$	178	$	(288)	$	(271)
	$	0	$	(194)	$	0	$	178	$	(218)	$	(234)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2015年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2015年6月 30日現在)
投資有価証券(評価額)
オーストラリア
モーゲージ担保証券	$	0	$	743	$	0	$	743
バミューダ
社債等		0		312		0		312
ブラジル
ソブリン債		0		323		0		323
カナダ
ソブリン債		0		2,246		0		2,246
ケイマン諸島
資産担保証券		0		1,950		0		1,950
社債等		0		193		0		193
優先証券		0		784		0		784
中国
社債等		0		499		0		499
デンマーク
社債等		0		831		0		831
フランス
資産担保証券		0		19		0		19
社債等		0		1,738		0		1,738
ソブリン債		0		1,762		0		1,762
ドイツ
資産担保証券		0		33		0		33
ソブリン債		0		866		0		866
香港
社債等		0		409		0		409
アイルランド
資産担保証券		0		48		0		48
社債等		0		1,324		0		1,324
イタリア
ソブリン債		0		105		0		105
日本
社債等		0		796		0		796
ソブリン債		0		7,120		0		7,120
モーリシャス
社債等		0		200		0		200
メキシコ
ソブリン債		0		867		0		867
オランダ
社債等		0		480		0		480
ノルウェー
ソブリン債		0		76		0		76
スロベニア
ソブリン債		0		3,610		0		3,610
韓国
社債等		0		619		0		619
スペイン
ソブリン債		0		2,880		0		2,880
国際機関
社債等		0		902		0		902
ソブリン債		0		295		0		295
スイス
社債等		0		934		0		934
英国
社債等		0		2,724		0		2,724
モーゲージ担保証券		0		1,268		0		1,268
ソブリン債		0		1,780		0		1,780
米国
社債等		0		8,727		0		8,727
モーゲージ担保証券		0		6,746		36		6,782
地方債		0		940		0		940
優先証券		260		0		0		260
米国政府機関債		0		8,728		0		8,728
米国財務省証券		0		15,708		0		15,708
短期金融商品		0		10,391		0		10,391
投資合計	$	260	$	89,976	$	36	$	90,272
売建有価証券(評価額)	$	0	$	(6,480)	$	0	$	(6,480)
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		120		66		0		186
店頭		0		877		0		877
	$	120	$	943	$	0	$	1,063
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		(101)		(96)		0		(197)
店頭		0		(608)		0		(608)
	$	(101)	$	(704)	$	0	$	(805)
合計	$	279	$	83,735	$	36	$	84,050

2015年6月30日に終了した年度において、レベル1とレベル2の間で移動はなかった。
投資明細表
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
2015年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券99.7%
オーストラリア0.3%
社債等0.3%
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
9.750% due 03/01/2022	$	250	$	259
オーストラリア合計				259
(取得原価$244)
バミューダ0.5%
社債等0.5%
Digicel Group Ltd.
7.125% due 04/01/2022		200		190
8.250% due 09/30/2020		250		252
バミューダ合計				442
(取得原価$450)
ブラジル1.0%
社債等1.0%
Petrobras Global Finance BV
4.875% due 03/17/2020		500		477
6.625% due 01/16/2034	GBP	300		402
ブラジル合計				879
(取得原価$862)
英領バージン諸島0.3%
社債等0.3%
Studio City Finance Ltd.
8.500% due 12/01/2020	$	250		250
英領バージン諸島合計				250
(取得原価$250)
カナダ3.6%
社債等3.6%
Concordia Healthcare Corp.
7.000% due 04/15/2023		250		251
First Quantum Minerals Ltd.
7.000% due 02/15/2021		250		240
7.250% due 05/15/2022		250		240
Masonite International Corp.
5.625% due 03/15/2023		375		383
Novelis, Inc.
8.750% due 12/15/2020		492		523
Teine Energy Ltd.
6.875% due 09/30/2022		125		121
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
4.500% due 05/15/2023	EUR	750		810
5.375% due 03/15/2020	$	300		310
6.125% due 04/15/2025		250		258
カナダ合計				3,136
(取得原価$3,076)
ケイマン諸島1.1%
社債等1.1%
Brakes Capital
7.125% due 12/15/2018	GBP	250		405
UPCB Finance IV Ltd.
4.000% due 01/15/2027	EUR	500		526
ケイマン諸島合計				931
(取得原価$957)
デンマーク0.3%
社債等0.3%
Welltec A/S
8.000% due 02/01/2019	$	300		289
デンマーク合計				289
(取得原価$282)
フランス3.7%
社債等3.7%
Cerba European Lab SAS
7.000% due 02/01/2020	EUR	250		293
CMA CGM S.A.
7.750% due 01/15/2021		100		112
Credit Agricole S.A. (a)
6.500% due 06/23/2021		250		280
7.875% due 01/23/2024	$	250		258
Financiere Gaillon 8 SAS
7.000% due 09/30/2019	EUR	150		170
Numericable-SFR SAS
5.375% due 05/15/2022		100		113
5.625% due 05/15/2024		250		282
6.000% due 05/15/2022	$	700		692
6.250% due 05/15/2024		750		740
SGD Group SAS
5.625% due 05/15/2019	EUR	250		284
フランス合計				3,224
(取得原価$3,485)
ドイツ4.0%
社債等4.0%
CeramTec Group GmbH
8.250% due 08/15/2021		500		610
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH
6.750% due 12/30/2020		200		239
Heidelberger Druckmaschinen AG
8.000% due 05/15/2022		250		288
Kirk Beauty One GmbH
8.750% due 07/15/2023 (b)		100		112
Kirk Beauty Zero GmbH
6.250% due 07/15/2022 (b)		100		111
Paternoster Holding III GmbH
8.500% due 02/15/2023		250		285
Pfleiderer GmbH
7.875% due 08/01/2019		500		577
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG
7.875% due 10/01/2020		250		304
Techem GmbH
6.125% due 10/01/2019		100		117
Unitymedia GmbH
3.750% due 01/15/2027		500		540
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.500% due 01/15/2023	$	250		256
ドイツ合計				3,439
(取得原価$3,602)
アイルランド0.7%
社債等0.7%
Ardagh Packaging Finance PLC
9.250% due 10/15/2020	EUR	500		593
アイルランド合計				593
(取得原価$618)
イタリア0.7%
社債等0.7%
Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC
7.500% due 08/01/2021		150		161
Marcolin SpA
8.500% due 11/15/2019		200		234
Zobele Holding SpA
7.875% due 02/01/2018		150		171
イタリア合計				566
(取得原価$673)
ルクセンブルク12.6%
社債等12.6%
Accudyne Industries Borrower
7.750% due 12/15/2020	$	500		465
Aguila 3 S.A.
7.875% due 01/31/2018	CHF	500		541
Albea Beauty Holdings S.A.
8.750% due 11/01/2019	EUR	150		180
Aldesa Financial Services S.A.
7.250% due 04/01/2021		100		102
Altice Finco S.A.
7.625% due 02/15/2025	$	250		241
9.875% due 12/15/2020		200		220
Altice S.A.
6.250% due 02/15/2025	EUR	1,000		1,064
7.250% due 05/15/2022		200		226
Ardagh Finance Holdings S.A.
8.375% due 06/15/2019 (c)		217		247
Auris Luxembourg II S.A.
8.000% due 01/15/2023		250		301
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A.
6.000% due 06/15/2017	$	250		251
Cabot Financial Luxembourg S.A.
6.500% due 04/01/2021	GBP	100		151
Capsugel S.A.
7.000% due 05/15/2019 (c)	$	250		255
CHC Helicopter S.A.
9.375% due 06/01/2021		163		97
ConvaTec Finance International S.A.
8.250% due 01/15/2019 (c)		500		493
ConvaTec Healthcare E S.A.
10.875% due 12/15/2018	EUR	500		589
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
6.000% due 11/27/2023	$	250		231
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
3.850% due 02/06/2020		250		231
GCL Holdings S.C.A.
9.375% due 04/15/2018	EUR	250		292
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023	$	250		222
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021		250		210
8.125% due 06/01/2023		250		209
Mallinckrodt International Finance S.A.
4.875% due 04/15/2020		250		255
5.500% due 04/15/2025		250		243
Matterhorn Telecom S.A.
3.625% due 05/01/2022	CHF	200		205
Monitchem HoldCo 2 S.A.
6.875% due 06/15/2022	EUR	250		268
Play Finance 1 S.A.
6.500% due 08/01/2019		100		117
SIG Combibloc Holdings SCA
7.750% due 02/15/2023		250		291
Telecom Italia Capital S.A.
6.000% due 09/30/2034	$	800		782
6.375% due 11/15/2033		500		515
Trinseo Materials Operating SCA
6.375% due 05/01/2022	EUR	100		111
6.750% due 05/01/2022	$	250		256
Wind Acquisition Finance S.A.
4.750% due 07/15/2020		500		494
7.000% due 04/23/2021	EUR	200		231
7.375% due 04/23/2021	$	250		253
ルクセンブルク合計				10,839
(取得原価$11,538)
オランダ3.5%
社債等3.5%
Fiat Chrysler Automobiles NV
5.250% due 04/15/2023		500		492
Hema Bondco I BV
6.250% due 06/15/2019	EUR	250		233
ING Groep NV
6.500% due 04/16/2025 (a)	$	200		194
Schaeffler Finance BV
3.250% due 05/15/2025	EUR	200		211
4.250% due 05/15/2021	$	250		245
4.750% due 05/15/2023		500		490
Sensata Technologies BV
5.000% due 10/01/2025		250		244
TMF Group Holding BV
9.875% due 12/01/2019	EUR	250		299
UPC Holding BV
6.750% due 03/15/2023		500		607
オランダ合計				3,015
(取得原価$3,114)
スペイン0.5%
社債等0.5%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
7.000% due 02/19/2019 (a)		200		224
Banco Santander S.A.
6.250% due 03/12/2019 (a)		200		219
スペイン合計				443
(取得原価$511)
スウェーデン1.3%
社債等1.3%
Eileme 2 AB
11.750% due 01/31/2020		150		186
Perstorp Holding AB
9.000% due 05/15/2017		250		292
11.000% due 08/15/2017	$	350		372
Verisure Holding AB
8.750% due 12/01/2018	EUR	250		296
スウェーデン合計				1,146
(取得原価$1,183)
スイス0.6%
社債等0.6%
Credit Suisse Group AG
7.500% due 12/11/2023 (a)	$	250		261
UBS Group AG
5.750% due 02/19/2022 (a)	EUR	200		226
スイス合計				487
(取得原価$478)
英国5.7%
社債等5.7%
Barclays PLC
6.500% due 09/15/2019 (a)		250		278
GHD Bondco PLC
7.000% due 04/15/2020	GBP	100		141
HSBC Holdings PLC
6.375% due 03/30/2025 (a)	$	350		353
Ineos Finance PLC
4.000% due 05/01/2023	EUR	500		532
International Game Technology PLC
6.250% due 02/15/2022	$	250		240
6.500% due 02/15/2025		250		232
Lloyds Banking Group PLC
7.000% due 06/27/2019 (a)	GBP	322		509
New Look Secured Issuer PLC
6.500% due 07/01/2022		250		383
Pizzaexpress Financing 2 PLC
6.625% due 08/01/2021		100		163
Standard Chartered PLC
6.500% due 04/02/2020 (a)	$	400		404
TA MFG. Ltd.
3.625% due 04/15/2023	EUR	100		109
TES Finance PLC
6.750% due 07/15/2020	GBP	200		318
Tullow Oil PLC
6.250% due 04/15/2022	$	300		267
Virgin Media Finance PLC
5.750% due 01/15/2025		750		752
6.000% due 10/15/2024		250		255
英国合計				4,936
(取得原価$5,089)
米国53.6%
社債等53.1%
ADT Corp.
3.500% due 07/15/2022		750		682
4.875% due 07/15/2042		125		96
AECOM
5.750% due 10/15/2022		100		102
AES Corp.
7.375% due 07/01/2021		125		138
Air Medical Merger Sub Corp.
6.375% due 05/15/2023		250		236
Alere, Inc.
6.375% due 07/01/2023		250		255
Aleris International, Inc.
7.875% due 11/01/2020		125		130
Ally Financial, Inc.
4.125% due 03/30/2020		500		500
8.000% due 11/01/2031		68		87
Alphabet Holding Co., Inc.
7.750% due 11/01/2017 (c)		375		376
Ancestry.com Holdings LLC
9.625% due 10/15/2018 (c)		500		512
Argos Merger Sub, Inc.
7.125% due 03/15/2023		250		263
A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc.
7.875% due 12/15/2020		500		530
Ashland, Inc.
6.875% due 05/15/2043		250		255
Associated Materials LLC
9.125% due 11/01/2017		250		209
Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc.
5.750% due 02/01/2021	EUR	250		293
Ball Corp.
5.250% due 07/01/2025	$	250		248
Blue Coat Holdings, Inc.
8.375% due 06/01/2023		250		255
BMC Software Finance, Inc.
8.125% due 07/15/2021		350		285
Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
8.500% due 02/15/2020 (d)		250		202
California Resources Corp.
5.500% due 09/15/2021		125		109
6.000% due 11/15/2024		250		216
Calpine Corp.
5.375% due 01/15/2023		125		123
5.750% due 01/15/2025		125		122
Carrizo Oil & Gas, Inc.
6.250% due 04/15/2023		300		302
CCO Holdings LLC
5.875% due 05/01/2027		250		245
Chemours Co.
7.000% due 05/15/2025		400		389
CIT Group, Inc.
5.000% due 08/15/2022		500		496
CommScope Technologies Finance LLC
6.000% due 06/15/2025		100		100
Communications Sales & Leasing, Inc.
8.250% due 10/15/2023		250		246
Concho Resources, Inc.
6.500% due 01/15/2022		200		209
CPG Merger Sub LLC
8.000% due 10/01/2021		1,000		1,038
Crimson Merger Sub, Inc.
6.625% due 05/15/2022		400		352
CSC Holdings LLC
5.250% due 06/01/2024		250		241
DaVita HealthCare Partners, Inc.
5.000% due 05/01/2025		450		434
DBP Holding Corp.
7.750% due 10/15/2020		250		205
Diamond Foods, Inc.
7.000% due 03/15/2019		200		206
DISH DBS Corp.
5.000% due 03/15/2023		375		348
5.875% due 11/15/2024		125		120
DJO Finance LLC
10.750% due 04/15/2020		500		515
DJO Finco, Inc.
8.125% due 06/15/2021		250		258
Dynegy, Inc.
6.750% due 11/01/2019		100		105
Endo Finance LLC
5.375% due 01/15/2023		250		248
5.750% due 01/15/2022		250		254
6.000% due 07/15/2023 (b)		250		256
6.000% due 02/01/2025		825		843
Energizer SpinCo, Inc.
5.500% due 06/15/2025		200		198
ESH Hospitality, Inc.
5.250% due 05/01/2025		250		244
Evolution Escrow Issuer LLC
7.500% due 03/15/2022		250		238
Felcor Lodging LP
6.000% due 06/01/2025		600		612
First Data Corp.
8.250% due 01/15/2021		250		264
12.625% due 01/15/2021		250		289
FTS International, Inc.
7.783% due 06/15/2020		300		299
Gardner Denver, Inc.
6.875% due 08/15/2021		1,000		916
Gates Global LLC
5.750% due 07/15/2022	EUR	500		515
Genesis Energy LP
6.000% due 05/15/2023	$	350		351
Getty Images, Inc.
7.000% due 10/15/2020		200		92
Gulfport Energy Corp.
6.625% due 05/01/2023		100		102
Halcon Resources Corp.
8.625% due 02/01/2020		100		99
HCA, Inc.
5.375% due 02/01/2025		500		509
Hearthside Group Holdings LLC
6.500% due 05/01/2022		250		240
Hertz Corp.
6.250% due 10/15/2022		100		102
Hologic, Inc.
5.250% due 07/15/2022 (b)		150		154
Horizon Pharma Financing, Inc.
6.625% due 05/01/2023		250		261
HUB International Ltd.
7.875% due 10/01/2021		250		255
Hughes Satellite Systems Corp.
6.500% due 06/15/2019		134		146
iHeartCommunications, Inc.
9.000% due 03/01/2021		250		227
9.000% due 09/15/2022		300		272
14.000% due 02/01/2021 (c)		129		92
IMS Health, Inc.
4.125% due 04/01/2023	EUR	400		432
Italics Merger Sub, Inc.
7.125% due 07/15/2023	$	200		198
Jaguar Holding Co. I
9.375% due 10/15/2017 (c)		625		640
Jaguar Holding Co. II
9.500% due 12/01/2019		100		107
Jefferies LoanCore LLC
6.875% due 06/01/2020		250		244
JMC Steel Group, Inc.
8.250% due 03/15/2018		500		459
Kinetic Concepts, Inc.
12.500% due 11/01/2019		500		541
Kloeckner Pentaplast of America, Inc.
7.125% due 11/01/2020	EUR	100		112
KLX, Inc.
5.875% due 12/01/2022	$	125		127
Level 3 Financing, Inc.
5.375% due 05/01/2025		250		241
LTF Merger Sub, Inc.
8.500% due 06/15/2023		200		194
MarkWest Energy Partners LP
4.875% due 06/01/2025		100		98
Matador Resources Co.
6.875% due 04/15/2023		100		103
Midas Intermediate Holdco II LLC
7.875% due 10/01/2022		250		251
Modular Space Corp.
10.250% due 01/31/2019		200		174
Navient Corp.
5.000% due 10/26/2020		500		491
Newfield Exploration Co.
5.375% due 01/01/2026		250		249
NRG Energy, Inc.
6.625% due 03/15/2023		200		207
NSG Holdings LLC
7.750% due 12/15/2025		481		533
Omega US Sub LLC
8.750% due 07/15/2023		200		201
Par Pharmaceutical Cos., Inc.
7.375% due 10/15/2020		750		802
Parsley Energy LLC
7.500% due 02/15/2022		250		255
PBF Logistics LP
6.875% due 05/15/2023		200		202
Plantronics, Inc.
5.500% due 05/31/2023		100		102
Ply Gem Industries, Inc.
6.500% due 02/01/2022		500		496
Post Holdings, Inc.
6.000% due 12/15/2022		250		242
6.750% due 12/01/2021		250		251
PRA Holdings, Inc.
9.500% due 10/01/2023		300		337
Project Homestake Merger Corp.
8.875% due 03/01/2023		250		243
PSPC Escrow Corp.
6.000% due 02/01/2023	EUR	125		142
Quintiles Transnational Corp.
4.875% due 05/15/2023	$	225		227
Red Oak Power LLC
8.540% due 11/30/2019		201		215
RHP Hotel Properties LP
5.000% due 04/15/2023		250		246
Rice Energy, Inc.
7.250% due 05/01/2023		250		258
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
6.250% due 07/06/2024		675		665
Rite Aid Corp.
6.125% due 04/01/2023		800		827
Rockies Express Pipeline LLC
7.500% due 07/15/2038		250		272
Rose Rock Midstream LP
5.625% due 11/15/2023		250		243
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% due 03/01/2025		800		795
Scientific Games International, Inc.
10.000% due 12/01/2022		125		120
Selectica, Inc.
8.750% due 11/15/2015 (d)		3,300		0
Sequa Corp.
7.000% due 12/15/2017		250		171
Signode Industrial Group Lux S.A.
6.375% due 05/01/2022		200		195
Simmons Foods, Inc.
7.875% due 10/01/2021		250		231
SiTV LLC
10.375% due 07/01/2019		250		208
Sophia Holding Finance LP
9.625% due 12/01/2018 (c)		150		152
Sophia LP
9.750% due 01/15/2019		500		532
Spectrum Brands, Inc.
5.750% due 07/15/2025		125		128
Springleaf Finance Corp.
7.750% due 10/01/2021		250		272
Springs Industries, Inc.
6.250% due 06/01/2021		300		295
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024		250		233
7.625% due 02/15/2025		950		898
7.875% due 09/15/2023		375		367
Sterigenics-Nordion Holdings LLC
6.500% due 05/15/2023		200		204
Sun Products Corp.
7.750% due 03/15/2021		250		227
Talen Energy Supply LLC
6.500% due 06/01/2025		100		100
Tenet Healthcare Corp.
6.750% due 06/15/2023		250		255
Tesoro Logistics LP
5.500% due 10/15/2019		50		52
T-Mobile USA, Inc.
6.000% due 03/01/2023		150		154
6.625% due 04/01/2023		500		521
TransDigm, Inc.
6.000% due 07/15/2022		350		347
6.500% due 07/15/2024		250		248
6.500% due 05/15/2025		250		248
TransUnion
9.625% due 06/15/2018 (c)		500		502
Triangle USA Petroleum Corp.
6.750% due 07/15/2022		250		195
Tribune Media Co.
5.875% due 07/15/2022		200		202
United Rentals North America, Inc.
5.500% due 07/15/2025		500		485
Univar, Inc.
6.750% due 07/15/2023 (b)		125		127
Univision Communications, Inc.
5.125% due 02/15/2025		1,100		1,064
USG Corp.
5.500% due 03/01/2025		400		400
Vander Intermediate Holding II Corp.
9.750% due 02/01/2019 (c)		200		198
VeriSign, Inc.
5.250% due 04/01/2025		250		250
VWR Funding, Inc.
4.625% due 04/15/2022	EUR	750		808
WhiteWave Foods Co.
5.375% due 10/01/2022	$	300		317
Whiting Petroleum Corp.
6.250% due 04/01/2023		250		249
Wise Metals Group LLC
8.750% due 12/15/2018		500		531
Wynn Las Vegas LLC
5.500% due 03/01/2025		500		479
XPO Logistics, Inc.
5.750% due 06/15/2021	EUR	200		220
6.500% due 06/15/2022	$	200		196
York Risk Services Holding Corp.
8.500% due 10/01/2022		150		133
ZF North America Capital, Inc.
2.750% due 04/27/2023	EUR	200		211
4.000% due 04/29/2020	$	400		401
4.750% due 04/29/2025		200		194
				45,853
モーゲージ担保証券0.5%
Alternative Loan Trust (d)
6.000% due 02/25/2037		188		148
6.250% due 11/25/2036		179		170
Residential Accredit Loans, Inc. Trust
0.467% due 12/25/2045		207		149
				467
米国合計				46,320
(取得原価$47,068)
短期金融商品5.7%
コマーシャル・ペーパー5.6%
Federal Home Loan Bank
0.060% due 08/11/2015	$	100		100
0.080% due 07/17/2015		100		100
0.085% due 09/11/2015		500		500
0.085% due 09/16/2015		700		700
0.085% due 09/18/2015		300		300
0.087% due 09/09/2015		500		500
0.090% due 08/05/2015		300		300
0.090% due 08/19/2015		500		500
0.092% due 08/21/2015		200		200
0.093% due 08/12/2015 (e)		400		400
0.142% due 11/04/2015		1,200		1,199
				4,799
定期預金0.1%
ANZ National Bank
0.030% due 07/01/2015		14		14
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.005% due 07/01/2015	￥	462		4
Brown Brothers Harriman & Co.
0.005% due 07/01/2015		8		0
Citibank N.A.
0.030% due 07/01/2015	$	25		25
Credit Suisse AG
(1.000%) due 07/01/2015	CHF	0		1
DnB NORBank ASA
0.030% due 07/01/2015	$	5		5
JPMorgan Chase & Co.
0.030% due 07/01/2015		13		13
National Australia Bank Ltd.
0.030% due 07/01/2015		25		25
Nordea Bank AB
0.030% due 07/01/2015		28		28
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% due 07/01/2015	￥	1,020		8
Wells Fargo Bank
0.050% due 07/02/2015	CAD	1		1
				124
短期金融商品合計				4,923
(取得原価$4,923)
投資有価証券合計99.7%			$	86,117
(取得原価$88,403)
金融デリバティブ商品(f)(h) 0.2%				161
(取得原価またはプレミアム(純額)$(194))
その他の資産および負債(純額)0.1%				73
純資産100.0%			$	86,351

投資明細表に対する注記(金額単位:千*):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 永久債(記載の日付は次回の償還日である。)
(b) 発行日前取引証券
(c) 現物配当証券
(d) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(e) クーポンは加重平均レートである。
(f) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
スワップ契約:
金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)		資産		負債
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	12/16/2017	$	3,700	$	(20)	$	(2)	$	0	$	0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.250%	12/16/2022		3,800		19		(11)		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/16/2025		600		5		(2)		1		0
スワップ契約合計						$	4	$	(15)	$	2	$	0

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2015年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(g) 2015年6月30日現在、上場または中央清算金融デリバティブ商品について$189の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産							市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計			売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	0	$	2	$	2		$	0	$	0	$	0	$	0

(h) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2015	$	83	JPY	10,224	$	0	$	0
BRC	07/2015		45		5,550		0		0
BRC	07/2015		58		7,197		1		0
CBK	07/2015	EUR	218	$	246		4		(1)
CBK	07/2015	$	611	EUR	544		0		(5)
GLM	08/2015	CHF	708	$	759		0		0
GLM	08/2015	EUR	53		59		0		0
HUS	07/2015	GBP	2,704		4,259		6		0
HUS	07/2015	$	5,666	GBP	3,688		134		0
HUS	08/2015		4,258		2,704		0		(6)
JPM	07/2015	EUR	666	$	746		4		0
JPM	07/2015	GBP	1,350		2,125		3		(1)
JPM	07/2015	$	1,600	EUR	1,435		10		(11)
JPM	07/2015		564	GBP	366		12		0
JPM	08/2015		1,602		1,018		0		(1)
SCX	07/2015	EUR	15,735	$	17,632		100		0
SCX	08/2015	$	17,639	EUR	15,735		0		(100)
UAG	07/2015	EUR	122	$	137		1		0
UAG	07/2015	$	16,133	EUR	14,762		323		(8)
UAG	08/2015	EUR	36	$	40		0		0
外国為替先渡契約合計						$	598	$	(133)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2015年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)		資産		負債
BRC	Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.	1.000%	06/20/2018	4.279%	$	1,500	$	(98)	$	(36)	$	0	$	(134)
CBK	Brazil Government International Bond	1.000%	06/20/2020	2.528%		675		(39)		(8)		0		(47)
CBK	MGM Resorts International	5.000%	06/20/2020	3.109%		900		77		0		77		0
GST	Chesapeake Energy Corp.	5.000%	03/20/2020	5.179%		500		28		(31)		0		(3)
GST	Russia Government International Bond	1.000%	06/20/2018	3.055%		900		(42)		(10)		0		(52)
JPM	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.	1.000%	06/20/2018	4.156%		1,700		(120)		(27)		0		(147)
スワップ契約合計							$	(194)	$	(112)	$	77	$	(383)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2015年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品および差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		(受取)差入担保		ネット・エクスポージャー(4)
BOA	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0
BRC		1		0		0		1		0		0		(134)		(134)		(133)		0		(133)
CBK		4		0		77		81		(6)		0		(47)		(53)		28		(150)		(122)
GLM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
GST		0		0		0		0		0		0		(55)		(55)		(55)		0		(55)
HUS		140		0		0		140		(6)		0		0		(6)		134		0		134
JPM		29		0		0		29		(13)		0		(147)		(160)		(131)		0		(131)
SCX		100		0		0		100		(100)		0		0		(100)		0		0		0
UAG		324		0		0		324		(8)		0		0		(8)		316		(380)		(64)
店頭合計	$	598	$	0	$	77	$	675	$	(133)	$	0	$	(383)	$	(516)

(4) ネット・エクスポージャーは、デフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2015年6月30日現在)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	2	$	2
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	598	$	0	$	598
スワップ契約		0		77		0		0		0		77
	$	0	$	77	$	0	$	598	$	0	$	675
	$	0	$	77	$	0	$	598	$	2	$	677
金融デリバティブ商品 - 負債
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(133)	$	0	$	(133)
スワップ契約		0		(383)		0		0		0		(383)
	$	0	$	(383)	$	0	$	(133)	$	0	$	(516)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2015年6月30日に終了した年度)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(6)	$	(6)
スワップ契約		0		112		0		0		(7)		105
	$	0	$	112	$	0	$	0	$	(13)	$	99
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(5,052)	$	0	$	(5,052)
スワップ契約		0		27		0		0		0		27
	$	0	$	27	$	0	$	(5,052)	$	0	$	(5,025)
	$	0	$	139	$	0	$	(5,052)	$	(13)	$	(4,926)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	(137)	$	0	$	0	$	(15)	$	(152)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	423	$	0	$	423
スワップ契約		0		(122)		0		0		0		(122)
	$	0	$	(122)	$	0	$	423	$	0	$	301
	$	0	$	(259)	$	0	$	423	$	(15)	$	149

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2015年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2015年6月 30日現在)
投資有価証券(評価額)
オーストラリア
社債等	$	0	$	259	$	0	$	259
バミューダ
社債等		0		442		0		442
ブラジル
社債等		0		879		0		879
英領バージン諸島
社債等		0		250		0		250
カナダ
社債等		0		3,136		0		3,136
ケイマン諸島
社債等		0		931		0		931
デンマーク
社債等		0		289		0		289
フランス
社債等		0		3,224		0		3,224
ドイツ
社債等		0		3,327		112		3,439
アイルランド
社債等		0		593		0		593
イタリア
社債等		0		566		0		566
ルクセンブルク
社債等		0		10,839		0		10,839
オランダ
社債等		0		3,015		0		3,015
スペイン
社債等		0		443		0		443
スウェーデン
社債等		0		1,146		0		1,146
スイス
社債等		0		487		0		487
英国
社債等		0		4,936		0		4,936
米国
社債等		0		45,853		0		45,853
モーゲージ担保証券		0		467		0		467
短期金融商品		0		4,923		0		4,923
投資合計	$	0	$	86,005	$	112	$	86,117
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		0		2		0		2
店頭		0		675		0		675
	$	0	$	677	$	0	$	677
金融デリバティブ商品 - 負債
店頭	$	0	$	(516)	$	0	$	(516)
合計	$	0	$	86,166	$	112	$	86,278

2015年6月30日に終了した年度において、レベル1とレベル2の間で移動はなかった。
財務書類に対する注記
2015年6月30日
重要な会計方針
以下は、ピムコ・バミューダ・トラストIV(以下「トラスト」という)が米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という)に準拠した財務書類を作成するにあたって、継続して従っている重要な会計方針の要約である。各ファンドは米国GAAPの報告規定に該当する投資会社として扱われている。米国GAAPに従い財務書類を作成するにあたって、経営陣は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに報告期間中における運用による純資産の増加および減少の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。実際の結果は、このような見積りとは異なることがある。
(a) 原ファンド
受託会社およびマネージャーは、「ファンド・オブ・ファンズ」または「取得ファンド」(他のファンドに投資するファンド)の資産の全部あるいは一部を、それぞれ「原ファンド」または「被取得ファンド」に振り替えることができる。振り替えられた資産は、被取得ファンドにおいて直接投資されたものと同様に保有される。資産がそのように振り替えられた場合、被取得ファンドは、対応する取得ファンドへの受益証券の発行を当該受益証券の1口当たりの発行価格で計上し、当該受益証券の買戻し時には、受益証券1口当たり買戻価格で当該受益証券の買戻しを行う。したがって、取得ファンドの投資目的達成能力は、該当する被取得ファンドの投資目的達成能力に依存している。被取得ファンドの投資目的が達成されるという保証はない。
(b) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は、財務報告上、約定日基準で計上される。発行日取引または遅延引渡基準で売買された有価証券は、約定日から15日以上経過した後で決済されることがある。有価証券売却に係る実現損益は個別原価法で計上されている。受取配当金は配当落ち日に計上される。ただし、外国有価証券からの配当で配当落ち日を過ぎたと思われる一部配当金については、ファンドが配当落ち日の通知を受領次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増額およびプレミアムの償却が反映され、決済日から発生基準で計上される。転換型証券の転換権に係るプレミアムは償却されない。特定の外国有価証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計算書において場合に応じて受取利息または投資に係る未実現損益の純変動額の構成要素として反映される。かかる有価証券売却の結果実現する税金債務は損益計算書において投資に係る実現純損益の構成要素として反映される。モーゲージ担保証券およびその他の資産担保証券の元本返済による損益は、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
継続して適用している手続きに基づき利息の全部または一部の回収が疑わしくなった場合、債務証券は不良債権に分類することができ、関連する受取利息は、経過利息の計上を停止し、未収利息を償却することによって減額できる。発行体が利払いを再開した場合または利息の回収可能性が高まった場合、債務証券は不良債権から正常債権に再分類される。
(c) 現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、主たる営業の場所において使用されている通貨(以下「機能通貨」という)で表示されている。ファンドの機能通貨は米ドルである。
外国有価証券、保有通貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、各営業日現在の為替レートに基づき各ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動により生じるこのような保有通貨ならびにその他資産および負債の価値の変動は、未実現外国為替損益として計上される。投資に係る実現損益、未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日または報告日の為替レートに基づき換算される。外国為替レートの変動が有価証券への投資に与える影響は、損益計算書において、それら有価証券の市場価格の変動が与える影響と分離されておらず、投資に係る実現および未実現純損益に含まれている。
特定のファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の純資産価額およびトータル・リターンは、そのファンドの現目論見書(以下、「目論見書」という)に詳述されているとおり、純資産価額が報告される通貨(以下、「報告通貨」という)で表示されている。純資産価額およびトータル・リターンの報告通貨による表示目的のため、期首および期末の純資産価額は期首と期末日それぞれの為替レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。各ファンドの報告通貨および機能通貨は下表のとおり。

ファンド/クラス	報告通貨	機能通貨
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ J(日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル

(d) 複数のクラスによる運用
トラストにより提供されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ取引に関するクラス特有の資産および損益を除いて、そのファンドの資産に関して同一ファンドのその他のクラスと同じ権利を保有する。収益、クラス特有ではない費用、実現および未実現のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスは、それぞれのファンドの各クラスの純資産価額に応じて受益証券の各クラスに按分される。クラス特有の費用は現在、場合に応じて、運用報酬、投資顧問報酬、管理報酬、販売会社報酬などである。
(e) 分配方針
次の表は、各ファンドの予定分配頻度を表示している。各ファンドからの分配は、マネージャーにより承認された場合のみ公表されかつ受益者に分配され、また、マネージャーの裁量により承認が保留されることもある。

毎月分配

PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド ・ J(日本円) PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド ・ J(日本円) ・ J(日本円、為替ヘッジあり) PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド ・ J(日本円)

分配(もしあれば)は、通常、関連したファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の投資純利益から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払いを認めることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)に関連して支払われた分配は、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の純資産価額を減少させる。受益証券保有者はその裁量で、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)からの分配金をファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券に追加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金による支払いは、ファンドの報告通貨にて行われる。各ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)が、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の妥当な分配水準を維持するため必要と考えた場合は、追加分配を公表することができる。目論見書により要求されているファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャーは、そのファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の資本金の一部を分配金として支払うことができる。分配期日から6年以内に受取が行われなかった分配金については無効となり、当該ファンド(あるいは、該当する場合にはそのクラス)の利益として計上される。
(f) 新しい会計原則
2013年6月、財務会計基準審議会(以下「FASB」という)は、会計基準アップデート(以下、「ASU」という)ASU 2013-08を発行した。ASU 2013-08は、報告主体が投資会社であるか否かの査定および他の投資会社に対する非支配所有持分の測定に関するガイダンスのアップデートを提供している。このアップデートは2013年12月15日以降に開始した中間期または通年決算に予め適用されている。ファンドは米国GAAPが規定する投資会社の報告規定に従ってこのASUを当報告期間に適用した。このASUがファンドの財務書類に与えた影響はない。
2014年6月、FASBは一部のレポ契約に担保付借入金としての会計処理を適用するASU 2014-11を発行した。このASUは、財務書類の利用者に担保付借入金として会計処理されている類似取引と比較する情報を提供するために、売却として会計処理されている一部の取引に関する追加の開示要件も定めている。このASUは2014年12月15日より後に開始する通年決算および2015年12月15日より後に開始する中間期に予め適用されている。現時点で経営陣は、財務書類に対するこの変更の影響を評価している。
2015年5月、FASBは1株当たりの純資産価額による実務上の簡便法を用いて公正価値が測定されるすべての投資を公正価値ヒエラルキーの中で区分することを求める要求事項を削除するASU 2015-07を発行した。このASUでは、1株当たりの純資産価額による実務上の簡便法を用いて公正価値を測定することが認められているすべての投資について一定の開示を求める要求事項も削除されている。このASUは2016年12月15日より後に開始する通年決算および当該通年決算に含まれる中間期に遡及的に適用される。現時点で経営陣は財務書類に対するこの変更の影響を評価している。