有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/18 9:07
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	1,523,148	5,696,573,520
	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	1,589,069	6,821,873,217
	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	2,076,427	5,479,690,853
投資信託受益証券合計		5,188,644	17,998,137,590
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)	630,762	2,657,400,306
投資証券合計		630,762	2,657,400,306
親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	3,127,391,244	5,528,289,502
親投資信託受益証券合計		3,127,391,244	5,528,289,502
合計		3,133,210,650	26,183,827,398

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)
同投資信託はバミューダ籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「資産・負債計算書」、「損益計算書」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した平成29年6月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。

資産・負債計算書
2017年6月30日

(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
資産:
投資(公正価値)
投資有価証券*	$	63,293	$	69,916	$	71,251
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		228		85		7
店頭		6,753		976		497
現金		0		0		6
取引相手先預け金		4,125		808		653
外貨(公正価値)		1,847		0		6
投資売却に係る未収金		3,162		830		1,418
TBA投資売却に係る未収金		1,132		17,476		0
未収利息および/または未収配当		811		349		798
		81,351		90,440		74,636
負債:
借入および他の金融取引
リバース・レポ契約に係る未払金	$	0	$	0	$	164
売建に係る未払金		1,124		0		0
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		123		165		0
店頭		6,674		784		91
投資購入に係る未払金		5,299		863		3,820
TBA投資購入に係る未払金		0		27,072		0
未払利息		2		0		0
取引相手先預かり金		2,978		560		300
ファンド受益証券買戻に係る未払金		186		163		197
保管会社からの当座借越		0		21		0
未払税金		235		0		0
		16,621		29,628		4,572
純資産	$	64,730	$	60,812	$	70,064
投資有価証券に係る費用	$	63,404	$	69,921	$	69,232
外国通貨保有に係る費用	$	1,834	$	0	$	6
売建に係る受取金	$	1,132	$	0	$	0
金融デリバティブ商品に係る費用またはプレミアム(純額)	$	0	$	(44)	$	(25)
* 内、レポ契約:	$	0	$	0	$	12,700
純資産:
J(日本円)	$	64,730	$	55,998	$	70,064
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		4,814		N/A
発行済受益証券数:
J(日本円)		1,930		1,331		1,545
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		62		N/A
発行済受益証券1口当たり純資産価額および買戻価格:
(機能通貨表示)
J(日本円)
(機能通貨表示)	$	33.54	$	42.06	$	45.35
(報告通貨表示)	￥	3,768	￥	4,726	￥	5,096
J(日本円、為替ヘッジあり)
(機能通貨表示)		N/A	$	77.10		N/A
(報告通貨表示)		N/A	￥	8,664		N/A

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
損益計算書
2017年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
投資収益:
受取利息(外国源泉税控除後)*	$	2,864	$	1,301	$	4,324
配当金(外国源泉税控除後)*		0		6		0
その他収益		3		1		2
収益合計		2,867		1,308		4,326
費用:
支払利息		12		3		2
その他費用		2		1		1
費用合計		14		4		3
投資純利益		2,853		1,304		4,323
実現純(損)益
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(4,045)		(253)		2,983
上場または中央清算金融デリバティブ商品		79		928		333
店頭金融デリバティブ商品		1,804		(1,125)		(1,013)
外国通貨		(429)		249		36
実現純(損)益		(2,591)		(201)		2,339
未実現評価(損)益の純変動額
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		5,710		(135)		1,347
上場または中央清算金融デリバティブ商品		400		(393)		(25)
店頭金融デリバティブ商品		(575)		707		1,246
外貨建資産および負債		16		(55)		(10)
未実現評価(損)益の純変動額		5,551		124		2,558
純利益(損失)		2,960		(77)		4,897
運用による純資産の純増加額	$	5,813	$	1,227	$	9,220
*外国源泉税	$	181	$	2	$	5

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
純資産変動計算書
2017年6月30日までの1年間

(金額単位:千)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
純資産の増加(減少)の明細:
運用:
投資純利益	$	2,853	$	1,304	$	4,323
実現純利益(損失)		(2,591)		(201)		2,339
未実現評価益の純変動額		5,551		124		2,558
運用による純増加額		5,813		1,227		9,220
受益者への分配金:
分配金
J(日本円)		(14,719)		(9,979)		(12,547)
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		(397)		N/A
分配金合計		(14,719)		(10,376)		(12,547)
ファンド受益証券取引:
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額*		4,316		1,401		(4,357)
純資産の(減少)額合計		(4,590)		(7,748)		(7,684)
純資産:
期首残高		69,320		68,560		77,748
期末残高	$	64,730	$	60,812	$	70,064

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
* 財務書類の注記を参照のこと。

投資明細表
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
2017年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券97.8%
アルゼンチン3.5%
ソブリン債3.5%
Argentina Bonos del Tesoro
16.000% due 10/17/2023	ARS	909	$	61
18.200% due 10/03/2021		5,400		361
Argentina POM Politica Monetaria
26.250% due 06/21/2020		17,400		1,090
Provincia de Buenos Aires
5.750% due 06/15/2019	$	700		724
アルゼンチン合計				2,236
(取得原価$2,290)
ブラジル2.5%
社債等2.5%
Banco BTG Pactual S.A.
7.000% due 09/27/2017	COP	2,118,000		694
Caixa Economica Federal
2.375% due 11/06/2017	$	500		501
Petrobras Global Finance BV
8.375% due 05/23/2021		400		449
ブラジル合計				1,644
(取得原価$1,601)
英領バージン諸島0.8%
社債等0.8%
Rosneft Finance S.A.
7.875% due 03/13/2018		500		519
英領バージン諸島合計				519
(取得原価$508)
ケイマン諸島0.6%
社債等0.6%
Anstock II Ltd.
2.125% due 07/24/2017		400		400
ケイマン諸島合計				400
(取得原価$400)
チリ0.8%
ソブリン債0.8%
Bonos de la Tesoreria de la Republica
4.500% due 10/15/2023 (a)	CLP	39,999		73
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
4.500% due 03/01/2026		260,000		409
チリ合計				482
(取得原価$473)
中国2.6%
社債等2.6%
Amber Circle Funding Ltd.
2.000% due 12/04/2017	$	300		300
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020		700		705
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2.351% due 11/13/2017		300		301
2.481% due 02/12/2018		200		201
Sinopec Capital 2013 Ltd.
1.875% due 04/24/2018		200		200
中国合計				1,707
(取得原価$1,708)
コロンビア0.8%
社債等0.5%
Empresas Publicas de Medellin ESP
7.625% due 09/10/2024	COP	961,000		319
ソブリン債0.3%
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter
7.875% due 08/12/2024		487,000		164
コロンビア合計				483
(取得原価$751)
チェコ共和国9.8%
ソブリン債9.8%
Czech Republic Government Bond
0.950% due 05/15/2030	CZK	17,600		745
1.000% due 06/26/2026		2,300		102
1.200% due 07/23/2017		125,000		5,474
チェコ共和国合計				6,321
(取得原価$5,726)
デンマーク0.5%
社債等0.5%
Nykredit Realkredit A/S
2.000% due 07/01/2017	DKK	2,200		338
デンマーク合計				338
(取得原価$335)
ドイツ0.7%
社債等0.7%
Deutsche Bank AG
4.250% due 10/14/2021	$	400		420
ドイツ合計				420
(取得原価$400)
香港1.9%
社債等1.9%
CNPC General Capital Ltd.
2.750% due 05/14/2019		200		201
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.625% due 11/20/2017		400		401
Huaneng Hong Kong Capital Ltd.
3.375% due 06/11/2018		600		604
香港合計				1,206
(取得原価$1,203)
ハンガリー4.4%
ソブリン債4.4%
Hungary Government Bond
3.000% due 06/26/2024	HUF	11,400		44
3.000% due 10/27/2027		259,100		959
7.000% due 06/24/2022		400,000		1,858
ハンガリー合計				2,861
(取得原価$2,574)
インド0.9%
社債等0.9%
State Bank of India
4.125% due 08/01/2017	$	600		601
インド合計				601
(取得原価$601)
アイルランド2.0%
社債等2.0%
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd.
8.700% due 08/07/2018	$	1,200		1,278
アイルランド合計				1,278
(取得原価$1,271)
イスラエル2.4%
ソブリン債2.4%
Israel Government Bond-Fixed
5.500% due 01/31/2022	ILS	4,400		1,550
イスラエル合計				1,550
(取得原価$1,523)
日本0.3%
社債等0.3%
SoftBank Group Corp.
4.500% due 04/15/2020	$	200		208
日本合計				208
(取得原価$201)
ルクセンブルク1.4%
社債等1.4%
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
8.146% due 04/11/2018		200		209
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital S.A.
5.298% due 12/27/2017		300		304
7.750% due 05/29/2018		100		105
Severstal OAO Via Steel Capital S.A.
6.700% due 10/25/2017		300		304
ルクセンブルク合計				922
(取得原価$921)
マレーシア5.6%
ソブリン債5.6%
Malaysia Government International Bond
3.314% due 10/31/2017	MYR	5,600		1,305
3.795% due 09/30/2022		1,900		442
3.990% due 10/15/2025		390		90
4.012% due 09/15/2017		1,400		327
4.070% due 09/30/2026		200		46
4.181% due 07/15/2024		100		24
4.232% due 06/30/2031		800		182
4.254% due 05/31/2035		350		79
4.444% due 05/22/2024		2,900		692
4.498% due 04/15/2030		410		96
4.935% due 09/30/2043		1,520		365
マレーシア合計				3,648
(取得原価$3,847)
メキシコ6.4%
社債等1.1%
America Movil SAB de C.V.
8.460% due 12/18/2036	MXN	1,000		51
Petroleos Mexicanos
5.750% due 03/01/2018	$	188		193
7.190% due 09/12/2024	MXN	9,600		484
				728
ソブリン債5.3%
Mexico Government International Bond
6.500% due 06/09/2022	MXN	2,800		154
7.500% due 06/03/2027		700		41
8.000% due 06/11/2020		55,200		3,166
10.000% due 11/20/2036		700		50
				3,411
メキシコ合計				4,139
(取得原価$4,016)
ペルー5.0%
ソブリン債5.0%
Fondo MIVIVIENDA S.A.
7.000% due 02/14/2024	PEN	1,000		320
Peru Government International Bond
5.700% due 08/12/2024		7,200		2,310
6.350% due 08/12/2028		500		164
6.900% due 08/12/2037		1,310		443
ペルー合計				3,237
(取得原価$3,312)
ポーランド8.2%
ソブリン債8.2%
Poland Government International Bond
1.500% due 04/25/2020	PLN	100		26
1.750% due 07/25/2021		1,700		447
2.000% due 04/25/2021		300		80
2.250% due 04/25/2022		1,300		345
2.500% due 07/25/2027		500		125
4.000% due 10/25/2023		1,400		402
5.250% due 10/25/2020		3,610		1,068
5.750% due 10/25/2021		1,000		306
5.750% due 09/23/2022		8,200		2,537
ポーランド合計				5,336
(取得原価$5,215)
ルーマニア7.1%
ソブリン債7.1%
Romania Government International Bond
3.500% due 12/19/2022	RON	12,800		3,302
5.750% due 04/29/2020		600		167
5.850% due 04/26/2023		600		173
5.950% due 06/11/2021		3,300		935
ルーマニア合計				4,577
(取得原価$4,526)
ロシア4.0%
社債等0.2%
VimpelCom Holdings BV
9.000% due 02/13/2018	RUB	9,000		152
ソブリン債3.8%
Russia Government International Bond
7.050% due 01/19/2028		5,800		93
7.750% due 09/16/2026		5,600		95
7.850% due 03/10/2018		10,000		169
8.150% due 02/03/2027		27,900		491
8.500% due 09/17/2031		87,500		1,569
				2,417
ロシア合計				2,569
(取得原価$2,680)
セルビア1.1%
ソブリン債1.1%
Serbia International Bond
5.250% due 11/21/2017	$	700		709
セルビア合計				709
(取得原価$708)
南アフリカ5.3%
社債等0.2%
Eskom Holdings SOC Ltd.
0.000% due 08/18/2027	ZAR	2,800		63
0.000% due 12/31/2032		5,800		72
				135
ソブリン債5.1%
South Africa Government International Bond
6.250% due 03/31/2036		700		38
6.750% due 03/31/2021		100		7
7.250% due 01/15/2020		800		60
8.000% due 12/21/2018		800		61
8.000% due 01/31/2030		5,100		353
8.250% due 09/15/2017		8,200		626
8.250% due 03/31/2032		8,100		559
8.500% due 01/31/2037		8,200		557
8.750% due 01/31/2044		100		7
8.875% due 02/28/2035		4,700		334
9.000% due 01/31/2040		800		56
10.500% due 12/21/2026		7,400		627
				3,285
南アフリカ合計				3,420
(取得原価$3,416)
トルコ4.3%
ソブリン債4.3%
Turkey Government International Bond
7.100% due 03/08/2023	TRY	2,000		490
9.400% due 07/08/2020		3,200		886
9.500% due 01/12/2022		300		82
10.400% due 03/20/2024		1,400		401
10.600% due 02/11/2026		1,100		319
10.700% due 02/17/2021		2,000		572
11.000% due 02/24/2027		200		59
トルコ合計				2,809
(取得原価$3,271)
英国0.4%
社債等0.4%
Barclays PLC
7.875% due 09/15/2022 (b)	GBP	200		281
英国合計				281
(取得原価$312)
米国4.5%
バンク・ローン債務0.3%
Petrobras Netherlands BV
3.257% due 06/14/2019	$	200		196
社債等1.1%
Ally Financial, Inc.
3.250% due 02/13/2018		100		101
3.600% due 05/21/2018		100		101
4.750% due 09/10/2018		100		103
Bank of America Corp.
0.000% due 10/21/2025	MXN	1,000		67
Charter Communications Operating LLC
4.908% due 07/23/2025	$	200		216
DISH DBS Corp.
4.250% due 04/01/2018		100		102
				690
モーゲージ証券3.0%
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
1.296% due 05/25/2037		6		4
Banc of America Mortgage Trust
3.713% due 07/25/2034		33		33
Bear Stearns Alternative-A Trust
1.376% due 02/25/2034		54		51
Chase Mortgage Finance Trust
3.328% due 03/25/2037 (c)		48		47
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.276% due 07/25/2045		47		35
1.286% due 01/25/2037		18		14
3.111% due 07/25/2046 (c)		28		24
3.176% due 08/25/2035 (c)		64		47
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
3.573% due 03/25/2034		7		7
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.174% due 09/25/2047 (c)		22		21
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
1.336% due 07/25/2037		228		150
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
1.276% due 11/25/2036		8		5
GSAMP Trust
1.286% due 12/25/2036		23		13
HarborView Mortgage Loan Trust
3.732% due 08/19/2036 (c)		11		10
HSI Asset Loan Obligation Trust
1.276% due 12/25/2036		9		4
Luminent Mortgage Trust
1.204% due 12/25/2036 (c)		35		32
MASTR Alternative Loan Trust
1.616% due 03/25/2036 (c)		49		11
MASTR Asset-Backed Securities Trust
1.266% due 01/25/2037		27		11
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
1.466% due 11/25/2035		139		131
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
3.519% due 04/25/2037 (c)		38		33
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
1.276% due 05/25/2037		31		18
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.110% due 06/25/2036		11		11
New Century Home Equity Loan Trust
1.396% due 05/25/2036		87		75
Residential Asset Securitization Trust
1.616% due 01/25/2046 (c)		82		39
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust (c)
1.276% due 12/25/2036		67		23
1.296% due 11/25/2036		47		17
Sequoia Mortgage Trust
3.093% due 01/20/2047 (c)	$	22		18
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
3.143% due 01/25/2035		120		118
3.342% due 07/25/2034		350		350
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
1.459% due 07/19/2035		147		145
1.869% due 10/19/2034		298		288
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (c)
2.567% due 01/25/2037		45		41
2.763% due 04/25/2037		30		27
2.953% due 12/25/2036		104		99
				1,952
米国政府機関債0.1%
Fannie Mae
1.120% due 12/25/2036		15		15
1.892% due 06/01/2043		33		33
1.892% due 07/01/2044		7		7
				55
米国合計				2,893
(取得原価$3,146)
ウルグアイ0.3%
ソブリン債0.3%
Uruguay Government International Bond
9.875% due 06/20/2022	UYU	5,600		203
ウルグアイ合計				203
(取得原価$198)
短期金融商品9.7%
コマーシャル・ペーパー2.2%
Federal Home Loan Bank
0.991% due 07/28/2017	$	600		599
1.027% due 08/28/2017		800		799
				1,398
定期預金1.0%
ANZ National Bank
0.668% due 07/03/2017	AUD	11		9
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.260%) due 07/03/2017	￥	478		4
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.260%) due 07/03/2017		1		0
Citibank N.A.
0.050% due 07/03/2017	GBP	1		2
0.660% due 07/03/2017	$	34		34
DBS Bank Ltd.
0.660% due 07/03/2017		109		109
Deutsche Bank AG
0.050% due 07/04/2017	CAD	1		1
0.660% due 07/03/2017	$	23		23
DnB NORBank ASA
0.660% due 07/03/2017		155		155
HSBC Bank
(0.260%) due 07/03/2017	￥	1		0
0.050% due 07/03/2017	GBP	2		3
JPMorgan Chase & Co.
0.660% due 07/03/2017	$	111		111
National Australia Bank Ltd.
0.660% due 07/03/2017		51		51
0.668% due 07/03/2017	AUD	3		2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.260%) due 07/03/2017	￥	794		6
0.050% due 07/03/2017	GBP	1		2
0.660% due 07/03/2017	$	100		100
Wells Fargo Bank
0.660% due 07/03/2017		57		57
6.000% due 07/03/2017	ZAR	13		1
				670
アルゼンチン短期国債1.6%
2.850% due 01/26/2018	$	800		786
3.351% due 09/15/2017		300		298
				1,084
イタリア短期国債1.2%
(0.360)% due 10/31/2017	EUR	672		768
マレーシア短期国債2.6%
3.019% due 08/30/2017	MYR	7,224		1,676
米国短期国債1.1%
0.710% due 07/13/2017	$	700		700
短期金融商品合計				6,296
(取得原価$6,271)
投資有価証券合計97.8%			$	63,293
(取得原価$63,404)
金融デリバティブ商品(d)(f) 0.3%				184
(取得原価またはプレミアム(純額)$0)
その他の資産および負債(純額)1.9%				1,253
純資産100.0%			$	64,730

投資明細表に対する注記(金額単位:千米ドル*)
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況に合わせて調整される。
(b) 永久債(記載の日付は次回の償還日である。)
(c) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
借入およびその他の金融取引
2017年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$121で、加重平均金利は0.737%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
売建有価証券:

取引相手	詳細	クーポン	満期日		元本金額		手取金		売建に係る未払金
FOB	Freddie Mac	6.000%	07/01/2047	$	1,000	$	(1,132)	$	(1,124)
売建有価証券合計						$	(1,132)	$	(1,124)

借入およびその他の金融取引の要約
以下は、2017年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(1)
マスター有価証券先渡取引契約書
FOB	$	0	$	0	$	0	$	(1,124)	$	(1,124)	$	0	$	(1,124)
借入およびその他の金融取引合計	$	0	$	0	$	0	$	(1,124)

(1) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(d) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2017年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		市場価格		未実現評価益		資産		負債
Airbus Group Finance BV	1.000%	12/20/2017	0.078%	EUR	200	$	1	$	0	$	0	$	0

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month USD-LIBOR	1.750%	12/16/2018	$	700	$	(2)	$	13	$	0	$	0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	12/21/2018		2,800		11		26		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	12/21/2019		2,200		23		27		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.000%	12/16/2020		1,200		(9)		(14)		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/21/2022		2,000		67		(17)		3		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.750%	12/21/2026		200		9		0		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2027		100		7		(2)		0		0
支払	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2027		300		(21)		7		0		(1)
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/20/2027	$	1,900	$	(23)	$	16	$	6	$	0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	06/15/2046		100		2		6		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.250%	12/21/2046		300		21		45		1		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.500%	03/15/2019	ZAR	9,700		(5)		(5)		1		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.350%	04/19/2019		12,900		3		3		0		(1)
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	03/15/2022		11,200		(20)		(12)		4		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.250%	03/15/2024		1,400		(3)		(1)		1		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	9.500%	09/16/2026		1,700		(13)		(1)		1		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.300%	03/15/2027		700		1		1		0		(1)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.500%	03/15/2027		11,300		29		30		0		(7)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	09/20/2027		200		0		0		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	1.089%	03/02/2027	CZK	113,400		67		67		45		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.500%	09/20/2027		107,500		84		57		0		(44)
受取	6-Month EURIBOR	1.000%	09/20/2027	EUR	1,200		(6)		5		5		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.300%	09/20/2027	￥	140,000		(3)		5		2		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	03/16/2026	PLN	600		3		3		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	11.610%	01/02/2018	BRL	4,400		(32)		17		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	10.100%	01/02/2019		35,400		(114)		(116)		0		(8)
支払	BRL-CDI-Compounded	12.150%	01/02/2019		16,000		161		74		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	14.460%	01/02/2019		1,800		41		20		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	15.960%	01/02/2019		900		29		10		96		0
受取	BRL-CDI-Compounded	9.640%	01/02/2020		5,200		(3)		(2)		0		(21)
支払	BRL-CDI-Compounded	11.380%	01/02/2020		12,400		108		97		7		0
受取	BRL-CDI-Compounded	12.055%	01/04/2021		4,600		(45)		(32)		0		(3)
支払	BRL-CDI-Compounded	12.230%	01/04/2021		300		4		3		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	12.850%	01/04/2021		800		17		8		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	9.760%	01/02/2025		600		(6)		(5)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.130%	01/02/2025		4,500		(20)		(20)		6		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.300%	01/02/2025		2,900		(8)		(15)		4		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.850%	01/02/2025		3,400		12		12		4		0
受取	BRL-CDI-Compounded	11.750%	01/02/2025		9,800		(138)		(138)		0		(12)
支払	BRL-CDI-Compounded	12.030%	01/02/2025		5,900		74		105		7		0
支払	BRL-CDI-Compounded	12.285%	01/02/2025		5,100		82		(26)		11		0
支払	BRL-CDI-Compounded	13.520%	01/02/2025		2,200		68		24		3		0
支払	IBMEXID	7.150%	12/21/2018	MXN	31,000		4		4		0		(1)
支払	IBMEXID	5.630%	10/11/2021		1,500		(3)		(4)		0		0
受取	IBMEXID	7.790%	01/19/2022		19,300		(44)		(17)		2		0
受取	IBMEXID	7.530%	02/01/2022		23,400		(40)		(29)		3		0
支払	IBMEXID	7.470%	02/17/2022		18,000		28		28		0		(2)
受取	IBMEXID	5.575%	03/16/2022		7,100		19		(9)		1		0
支払	IBMEXID	5.908%	12/28/2022		1,100		(3)		(3)		0		0
受取	IBMEXID	5.935%	08/04/2023		7,700		21		(10)		2		0
受取	IBMEXID	5.665%	01/23/2025		6,700		31		31		2		0
支払	IBMEXID	7.380%	11/04/2026		2,800		2		5		0		(1)
支払	IBMEXID	7.368%	05/06/2027		16,600		13		24		0		(6)
支払	IBMEXID	7.380%	02/09/2029		8,900		3		(43)		0		(4)
受取	IBMEXID	6.710%	09/20/2029		4,700		14		(9)		2		0
支払	IBMEXID	8.320%	01/07/2032		7,600		35		35		0		(4)
支払	IBMEXID	7.755%	02/02/2034		5,900		7		(50)		0		(3)
支払	IBMEXID	8.280%	11/28/2036		3,500		15		15		0		(2)
支払	IBMEXID	8.310%	11/28/2036		1,400		6		6		0		(1)
						$	560	$	249	$	228	$	(123)
スワップ契約合計						$	561	$	249	$	228	$	(123)

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2017年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品に係る市場価格および変動証拠金の要約である。
(e) 2017年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$745現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	0	$	228	$	228	$	0	$	0	$	(123)	$	(123)

(f) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
AZD	07/2017	$	1,632	AUD	2,151	$	18	$	0
AZD	08/2017	AUD	2,151	$	1,631		0		(18)
BOA	07/2017		2,151		1,602		0		(48)
BOA	07/2017	BRL	961		290		0		0
BOA	07/2017	CNH	21,741		3,185		0		(21)
BOA	07/2017	GBP	212		272		0		(3)
BOA	07/2017	ILS	436		123		0		(2)
BOA	07/2017	JPY	34,900		314		3		0
BOA	07/2017	RON	4,474		1,083		0		(37)
BOA	07/2017	$	292	BRL	961		0		(2)
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UAG	08/2017	MXN	235,089		11,743		0		(1,127)
UAG	08/2017	$	11,825	CNH	80,540		21		0
UAG	10/2017		25	IDR	338,079		0		0
UAG	11/2017		556		8,239,811		52		0
UAG	12/2017	INR	4,722	$	72		0		0
UAG	02/2018	$	6,885	PEN	23,048		65		0
UAG	03/2018	CNH	81,705	$	11,825		0		(15)
外国為替先渡契約合計						$	6,610	$	(6,629)

買建オプション:
外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日		想定元本		取得原価		市場価格
FBF	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.130	08/10/2017	$	300	$	1	$	0
GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		3.000	08/10/2017		800		3		0
GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		3.130	08/10/2017		100		0		0
買建オプション合計							$	4	$	0

売建オプション:
外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
BPS	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY	3.800	08/10/2017	$	1,500	$	(22)	$	(4)
FBF	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	3.450	08/10/2017		400		(4)		(3)
FBF	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		4.000	12/11/2017		400		(16)		(2)
JPM	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		4.000	12/11/2017		200		(8)		(1)
JPM	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY	5.000	05/10/2019		400		(18)		(14)
売建オプション合計							$	(68)	$	(24)

2017年6月30日に終了した年度における売建コールおよびプット・オプション取引

		想定元本(米ドル)		想定元本(ユーロ)		プレミアム
2016年6月30日現在残高	$	29,714	EUR	0	$	(370)
新規売建		37,920		1,100		(283)
買戻決済		(26,622)		0		281
満期到来		(38,112)		(1,100)		304
行使		0		0		0
2017年6月30日現在残高	$	2,900	EUR	0	$	(68)

スワップ契約
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2017年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BPS	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.862%	$	1,300	$	(1)	$	5	$	4	$	0
BRC	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2017	0.489%		5,200		15		0		15		0
BRC	Saudi Government International Bond	1.000%	06/20/2022	1.168%		2,700		(14)		(7)		0		(21)
BRC	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2017	0.285%		100		(2)		2		0		0
FBF	Colombia Government International Bond	1.000%	12/20/2017	0.266%		1,200		6		(2)		4		0
GST	Argentina Government International Bond	5.000%	12/20/2020	2.407%		600		31		21		52		0
GST	Brazil Government International Bond	1.000%	09/20/2017	0.432%		250		(9)		9		0		0
GST	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.862%		2,200		0		5		5		0
GST	Indonesia Government International Bond	1.000%	06/20/2019	0.457%		700		8		0		8		0
GST	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2017	0.363%		200		(1)		2		1		0
HUS	China Government International Bond	1.000%	09/20/2020	0.432%		900		0		16		16		0
HUS	Mexico Government International Bond	1.000%	06/20/2019	0.425%		700		9		(1)		8		0
HUS	Peru Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.225%		2,100		23		1		24		0
JPM	Petroleos Mexicanos	1.000%	12/20/2017	0.427%		700		(2)		4		2		0
MYC	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2017	0.285%		100		1		0		1		0
							$	64	$	55	$	140	$	(21)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額		未実現評価益		資産		負債
SCX	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	2.565%	01/25/2027	THB	4,700	$	0	$	3	$	3	$	0
スワップ契約合計							$	64	$	58	$	143	$	(21)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2017年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(g) 2017年6月30日現在、国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に従い、金融デリバティブ商品について$3,380の現金が担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(4)
AZD	$	18	$	0	$	0	$	18	$	(18)	$	0	$	0	$	(18)	$	0	$	0	$	0
BOA		655		0		0		655		(241)		0		0		(241)		414		(370)		44
BPS		130		0		4		134		(100)		(4)		0		(104)		30		0		30
BRC		31		0		15		46		(204)		0		(21)		(225)		(179)		0		(179)
CBK		243		0		0		243		(624)		0		0		(624)		(381)		260		(121)
DUB		112		0		0		112		(687)		0		0		(687)		(575)		540		(35)
FBF		110		0		4		114		(1,009)		(5)		0		(1,014)		(900)		650		(250)
GLM		821		0		0		821		(693)		0		0		(693)		128		0		128
GST		0		0		66		66		0		0		0		0		66		0		66
HUS		84		0		48		132		(56)		0		0		(56)		76		0		76
IND		228		0		0		228		0		0		0		0		228		(290)		(62)
JPM		306		0		2		308		(717)		(15)		0		(732)		(424)		670		246
MSB		176		0		0		176		(208)		0		0		(208)		(32)		50		18
MYC		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1
NGF		639		0		0		639		(278)		0		0		(278)		361		(258)		103
RYL		60		0		0		60		(97)		0		0		(97)		(37)		(10)		(47)
SCX		2,318		0		3		2,321		(322)		0		0		(322)		1,999		(1,790)		209
SOG		406		0		0		406		(165)		0		0		(165)		241		(260)		(19)
SSB		57		0		0		57		(51)		0		0		(51)		6		0		6
TOR		4		0		0		4		(3)		0		0		(3)		1		0		1
UAG		212		0		0		212		(1,156)		0		0		(1,156)		(944)		1,210		266
店頭合計	$	6,610	$	0	$	143	$	6,753	$	(6,629)	$	(24)	$	(21)	$	(6,674)

(4) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2017年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	228	$	228
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	6,610	$	0	$	6,610
買建オプション		0		0		0		0		0		0
スワップ契約		0		140		0		0		3		143
	$	0	$	140	$	0	$	6,610	$	3	$	6,753
	$	0	$	140	$	0	$	6,610	$	231	$	6,981
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(123)	$	(123)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(6,629)	$	0	$	(6,629)
売建オプション		0		0		0		(24)		0		(24)
スワップ契約		0		(21)		0		0		0		(21)
	$	0	$	(21)	$	0	$	(6,653)	$	0	$	(6,674)
	$	0	$	(21)	$	0	$	(6,653)	$	(123)	$	(6,797)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2017年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(7)	$	(7)
スワップ契約		0		1		0		0		85		86
	$	0	$	1	$	0	$	0	$	78	$	79
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,106	$	0	$	1,106
買建オプション		0		0		0		(148)		(3)		(151)
売建オプション		0		0		0		505		12		517
スワップ契約		0		295		0		53		(16)		332
	$	0	$	295	$	0	$	1,516	$	(7)	$	1,804
	$	0	$	296	$	0	$	1,516	$	71	$	1,883
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(46)	$	(46)
スワップ契約		0		0		0		0		446		446
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	400	$	400
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(613)	$	0	$	(613)
買建オプション		0		0		0		34		0		34
売建オプション		0		0		0		179		0		179
スワップ契約		0		(125)		0		(74)		24		(175)
	$	0	$	(125)	$	0	$	(474)	$	24	$	(575)
	$	0	$	(125)	$	0	$	(474)	$	424	$	(175)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2017年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2017年6月30日現在)
投資有価証券(公正価値)
アルゼンチン
ソブリン債	$	0	$	2,236	$	0	$	2,236
ブラジル
社債等		0		1,644		0		1,644
英領バージン諸島
社債等		0		519		0		519
ケイマン諸島
社債等		0		400		0		400
チリ
ソブリン債		0		482		0		482
中国
社債等		0		1,707		0		1,707
コロンビア
社債等		0		319		0		319
ソブリン債		0		164		0		164
チェコ共和国
ソブリン債		0		6,321		0		6,321
デンマーク
社債等		0		338		0		338
ドイツ
社債等		0		420		0		420
香港
社債等		0		1,206		0		1,206
ハンガリー
ソブリン債		0		2,861		0		2,861
インド
社債等		0		601		0		601
アイルランド
社債等		0		1,278		0		1,278
イスラエル
ソブリン債		0		1,550		0		1,550
日本
社債等		0		208		0		208
ルクセンブルク
社債等		0		922		0		922
マレーシア
ソブリン債		0		3,648		0		3,648
メキシコ
社債等		0		728		0		728
ソブリン債		0		3,411		0		3,411
ペルー
ソブリン債		0		3,237		0		3,237
ポーランド
ソブリン債		0		5,336		0		5,336
ルーマニア
ソブリン債		0		4,577		0		4,577
ロシア
社債等		0		152		0		152
ソブリン債		0		2,417		0		2,417
セルビア
ソブリン債		0		709		0		709
南アフリカ
社債等		0		135		0		135
ソブリン債		0		3,285		0		3,285
トルコ
ソブリン債		0		2,809		0		2,809
英国
社債等		0		281		0		281
米国
バンク・ローン債務		0		0		196		196
社債等		0		690		0		690
モーゲージ証券		0		1,952		0		1,952
米国政府機関債		0		55		0		55
ウルグアイ
ソブリン債		0		203		0		203
短期金融商品		0		6,296		0		6,296
投資合計	$	0	$	63,097	$	196	$	63,293
売建有価証券(評価額)	$	0	$	(1,124)	$	0	$	(1,124)
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		0		228		0		228
店頭		0		6,753		0		6,753
	$	0	$	6,981	$	0	$	6,981
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(123)		0		(123)
店頭		0		(6,674)		0		(6,674)
	$	0	$	(6,797)	$	0	$	(6,797)
合計	$	0	$	62,157	$	196	$	62,353

2017年6月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2またはレベル3の間で大きな移動はなかった。
投資明細表
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
2017年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		価額(単位:千)
投資有価証券115.0%
オーストラリア1.4%
社債等1.2%
Westpac Banking Corp.
1.892% due 05/13/2019	$	300		302
2.250% due 11/09/2020		400		401
				703
モーゲージ証券0.2%
Securitised Australian Mortgage Trust
2.395% due 02/20/2046	AUD	190		145
オーストラリア合計				848
(取得原価$864)
カナダ2.4%
社債等1.4%
Bank of Nova Scotia
1.875% due 04/26/2021	$	600		594
Toronto-Dominion Bank
2.250% due 03/15/2021		300		300
				894
ソブリン債1.0%
Province of Ontario
2.600% due 06/02/2025	CAD	300		236
3.450% due 06/02/2045		300		253
7.500% due 02/07/2024		100		102
				591
カナダ合計				1,485
(取得原価$1,501)
ケイマン諸島1.2%
資産担保証券0.5%
COA Summit CLO Ltd.
2.506% due 04/20/2023	$	42		41
Voya CLO Ltd.
2.478% due 10/15/2022		250		250
				291
社債等0.7%
Alibaba Group Holding Ltd.
3.600% due 11/28/2024		200		206
SMFG Preferred Capital USD 3 Ltd.
9.500% due 07/25/2018 (a)		200		216
				422
ケイマン諸島合計				713
(取得原価$704)
中国0.8%
社債等0.8%
CNPC General Capital Ltd.
2.084% due 11/25/2017		500		501
中国合計				501
(取得原価$500)
デンマーク9.1%
社債等9.1%
BRFkredit A/S
2.000% due 10/01/2047	DKK	1,187		179
2.500% due 10/01/2047		1,393		218
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
1.000% due 04/01/2018		3,600		558
2.000% due 10/01/2047		2,400		363
2.500% due 10/01/2047		1,554		243
3.000% due 10/01/2047		14		2
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 07/01/2017		200		31
1.000% due 10/01/2017		9,400		1,449
1.000% due 04/01/2018		5,100		792
2.000% due 07/01/2017		300		46
2.000% due 10/01/2017		100		15
2.000% due 10/01/2047		2,485		373
2.500% due 10/01/2047		1,277		199
3.000% due 10/01/2047		39		7
Realkredit Danmark A/S
1.000% due 04/01/2018		3,300		513
2.000% due 10/01/2047		1,200		180
2.500% due 10/01/2037		283		45
2.500% due 10/01/2047		2,047		319
3.000% due 10/01/2047		19		3
デンマーク合計				5,535
(取得原価$5,313)
フランス1.7%
社債等1.0%
BPCE S.A.
4.625% due 07/11/2024	$	200		208
Credit Agricole S.A.
4.375% due 03/17/2025		200		208
8.125% due 09/19/2033		200		213
				629
ソブリン債0.7%
France Government Bond
2.000% due 05/25/2048	EUR	100		118
3.250% due 05/25/2045		200		303
				421
フランス合計				1,050
(取得原価$1,033)
ドイツ0.7%
社債等0.7%
Deutsche Bank AG
4.250% due 10/14/2021	$	200		210
Deutsche Pfandbriefbank AG
2.250% due 05/04/2020		200		200
ドイツ合計				410
(取得原価$401)
香港0.3%
社債等0.3%
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC
4.250% due 04/30/2024		200		211
香港合計				211
(取得原価$211)
イタリア0.2%
ソブリン債0.2%
Italy Buoni Poliennali del Tesoro
3.450% due 03/01/2048	EUR	100		116
イタリア合計				116
(取得原価$112)
日本4.9%
社債等2.5%
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
2.362% due 05/28/2021	$	200		198
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2.190% due 09/13/2021		200		197
2.950% due 03/01/2021		200		203
Nippon Life Insurance Co.
5.000% due 10/18/2042		400		428
ORIX Corp.
2.950% due 07/23/2020		200		203
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.436% due 04/02/2024		300		319
				1,548
ソブリン債2.4%
Japan Finance Organization for Municipalities
2.625% due 04/20/2022		300		301
Japan Government International Bond
0.200% due 06/20/2036	￥	20,000		167
0.600% due 12/20/2036		80,000		716
0.700% due 03/20/2037		30,000		273
				1,457
日本合計				3,005
(取得原価$2,979)
メキシコ0.3%
ソブリン債0.3%
Mexico Government International Bond
6.500% due 06/09/2022	MXN	3,000		165
メキシコ合計				165
(取得原価$147)
オランダ1.1%
資産担保証券0.5%
BNPP IP Euro CLO BV
0.780% due 04/15/2028	EUR	300		344
社債等0.6%
Cooperatieve Rabobank UA
6.875% due 03/19/2020		100		134
ING Bank NV
5.800% due 09/25/2023	$	200		226
				360
オランダ合計				704
(取得原価$659)
ノルウェー1.4%
社債等1.3%
DNB Boligkreditt A/S
2.500% due 03/28/2022		400		404
SR-Boligkreditt A/S
2.500% due 04/12/2022		350		350
				754
ソブリン債0.1%
Norway Government Bond
1.750% due 03/13/2025	NOK	600		73
ノルウェー合計				827
(取得原価$827)
ルーマニア0.2%
ソブリン債0.2%
Romania Government International Bond
3.875% due 10/29/2035	EUR	100		120
ルーマニア合計				120
(取得原価$111)
サウジアラビア0.5%
ソブリン債0.5%
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021	$	300		296
サウジアラビア合計				296
(取得原価$297)
スロベニア2.4%
ソブリン債2.4%
Slovenia Government International Bond
1.250% due 03/22/2027	EUR	100		115
4.125% due 02/18/2019	$	500		518
5.250% due 02/18/2024		300		344
5.500% due 10/26/2022		400		458
スロベニア合計				1,435
(取得原価$1,378)
スペイン2.5%
ソブリン債2.5%
Autonomous Community of Catalonia
4.950% due 02/11/2020	EUR	600		734
Autonomous Community of Madrid
4.688% due 03/12/2020		200		257
Spain Government Bond
1.500% due 04/30/2027		100		114
2.900% due 10/31/2046		100		116
3.450% due 07/30/2066		100		121
5.150% due 10/31/2044		100		166
スペイン合計				1,508
(取得原価$1,557)
国際機関2.1%
ソブリン債2.1%
Asian Development Bank
4.625% due 03/06/2019	NZD	600		455
EUROFIMA
4.000% due 01/29/2019	AUD	600		472
European Investment Bank
0.500% due 07/21/2023		300		197
0.500% due 08/10/2023		200		128
国際機関合計				1,252
(取得原価$1,393)
スウェーデン3.7%
社債等3.7%
Landshypotek Bank AB
0.700% due 05/09/2022	SEK	4,000		473
Lansforsakringar Hypotek AB
1.250% due 09/20/2023		2,700		323
2.250% due 09/21/2022		400		51
Nordea Hypotek AB
1.000% due 04/08/2022		800		96
Stadshypotek AB
2.500% due 04/05/2022	$	250	$	251
4.500% due 09/21/2022	SEK	1,000		141
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB
1.250% due 06/15/2022		1,000		122
Swedbank Hypotek AB
1.000% due 09/15/2021		1,900		230
1.000% due 06/15/2022		4,600		553
スウェーデン合計				2,240
(取得原価$2,163)
スイス1.6%
社債等1.6%
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023	$	600		676
UBS AG
7.625% due 08/17/2022		250		294
スイス合計				970
(取得原価$939)
英国6.1%
社債等2.8%
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022		200		229
Barclays PLC
3.650% due 03/16/2025		400		399
BG Energy Capital PLC
6.500% due 11/30/2072	GBP	200		266
HSBC Holdings PLC
3.400% due 03/08/2021	$	200		206
6.000% due 09/29/2023 (a)	EUR	200		256
SSE PLC
5.625% due 10/01/2017 (a)		300		347
				1,703
モーゲージ証券0.6%
Eurosail PLC
0.000% due 12/15/2044		300		319
Juno Eclipse Ltd.
0.000% due 11/20/2022		66		75
				394
ソブリン債2.7%
United Kingdom Gilt
3.500% due 01/22/2045	GBP	450		785
4.250% due 12/07/2040		440		829
				1,614
英国合計				3,711
(取得原価$3,862)
米国45.1%
社債等7.4%
AbbVie, Inc.
4.700% due 05/14/2045	$	300		320
AT&T, Inc.
2.023% due 07/15/2021		200		202
4.750% due 05/15/2046		100		98
Aviation Capital Group Corp.
4.625% due 01/31/2018		500		508
Bank of America Corp.
3.875% due 08/01/2025		300		311
4.000% due 04/01/2024		300		315
Citigroup, Inc.
3.400% due 05/01/2026		300		297
Comcast Corp.
4.650% due 07/15/2042		100		110
Goldman Sachs Group, Inc.
3.435% due 08/08/2018	AUD	200		155
3.500% due 01/23/2025	$	400		405
3.685% due 11/29/2017	AUD	300		231
3.850% due 07/08/2024	$	200		208
JPMorgan Chase & Co.
3.200% due 01/25/2023		200		204
3.900% due 07/15/2025		100		104
Kinder Morgan, Inc.
5.625% due 11/15/2023		200		222
Mid-America Apartments LP
3.600% due 06/01/2027		100		100
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
2.250% due 03/18/2020		100		100
Verizon Communications, Inc.
4.522% due 09/15/2048		270		256
4.812% due 03/15/2039		43		44
5.150% due 09/15/2023		100		111
Wells Fargo & Co.
3.000% due 02/19/2025		100		99
3.550% due 09/29/2025		100		102
				4,502
モーゲージ証券7.5%
Adjustable Rate Mortgage Trust
3.598% due 09/25/2035 (b)		47		44
Alternative Loan Trust
6.000% due 04/25/2037 (b)		179		125
Banc of America Funding Trust
3.559% due 01/20/2047 (b)		56		53
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.820% due 08/25/2035		52		52
3.190% due 05/25/2033		84		85
3.237% due 07/25/2033		54		53
3.274% due 10/25/2033		39		39
3.283% due 05/25/2034		36		34
3.623% due 11/25/2034		25		25
3.636% due 03/25/2035		111		112
3.667% due 05/25/2034		77		75
3.680% due 02/25/2034		7		7
Bear Stearns Alternative-A Trust (b)
3.200% due 01/25/2036		418		400
3.310% due 02/25/2036		64		55
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust
3.063% due 12/26/2046 (b)		34		30
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.690% due 09/25/2035		131		136
3.180% due 09/25/2035		135		140
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
1.796% due 04/25/2035		16		15
1.856% due 03/25/2035		129		111
3.074% due 04/20/2035		20		19
3.123% due 11/25/2034		87		86
3.306% due 02/20/2036 (b)		68		61
3.309% due 02/20/2036 (b)		65		59
3.399% due 08/25/2034 (b)		18		17
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
1.336% due 07/25/2037		357		235
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
2.989% due 07/25/2033		4		5
3.257% due 08/25/2033		28		28
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
1.469% due 08/19/2045		13		12
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
3.142% due 08/25/2035		31		27
GMACM Mortgage Loan Trust
3.573% due 11/19/2035 (b)		37		36
3.957% due 06/25/2034		7		7
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
3.718% due 10/25/2033		6		6
GSR Mortgage Loan Trust
2.560% due 03/25/2033		32		32
HarborView Mortgage Loan Trust
3.202% due 05/19/2033		55		55
3.575% due 07/19/2035 (b)		18		16
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
3.079% due 12/25/2034		31		30
JPMorgan Mortgage Trust
2.980% due 11/25/2033		33		32
3.505% due 02/25/2035		36		35
3.576% due 07/25/2035		108		109
Lehman ABS Mortgage Loan Trust
1.306% due 06/25/2037		42		26
Long Beach Mortgage Loan Trust
1.776% due 10/25/2034		39		36
Mellon Residential Funding Corporation Mortgage Pass-Through Trust
1.599% due 12/15/2030		179		174
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
3.083% due 02/25/2033		62		60
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
3.121% due 10/25/2035		56		52
Residential Asset Mortgage Products Trust
1.776% due 06/25/2032		1		1
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 06/25/2033		130		131
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
1.346% due 05/25/2037 (b)		582		458
Sequoia Mortgage Trust
3.075% due 04/20/2035		53		55
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
1.436% due 05/25/2037		82		72
3.350% due 09/25/2034		90		91
3.396% due 02/25/2034		58		58
3.449% due 04/25/2034		100		100
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
1.426% due 05/25/2036		140		110
1.909% due 03/19/2034		27		26
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
2.551% due 04/25/2035		23		22
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
1.526% due 01/25/2045		32		31
2.733% due 03/25/2033		231		231
3.064% due 06/25/2033		32		32
3.137% due 03/25/2034		164		167
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.999% due 12/25/2033		7		7
3.583% due 12/25/2034		144		150
				4,588
地方債1.2%
Illinois, Electric Agency Revenue Bonds, Series 2009
6.832% due 02/01/2035		200		252
Kanawha, West Virginia, Tobacco Settlement Finance Authority Revenue Bonds, Series 2007
7.467% due 06/01/2047		283		277
North Carolina, Turnpike Authority Revenue Bonds, Series 2009
6.700% due 01/01/2039		200		214
				743
米国政府機関債19.3%
Fannie Mae
2.741% due 09/01/2037		451		478
3.537% due 02/01/2036		82		87
4.000% due 05/01/2025		69		73
4.000% due 12/01/2025		76		79
4.000% due 02/01/2026		134		141
4.500% due 12/01/2020		130		133
4.500% due 06/01/2038		153		165
6.000% due 10/01/2036		48		54
6.000% due 12/01/2037		17		19
Fannie Mae, TBA (c)
3.000% due 09/01/2047		3,800		3,783
3.500% due 09/01/2047		3,500		3,584
4.000% due 09/01/2047		500		524
Freddie Mac
6.000% due 12/01/2033		229		252
6.000% due 04/15/2036		274		312
Ginnie Mae
5.000% due 02/15/2039		263		289
Ginnie Mae, TBA (c)
3.000% due 07/01/2047		700		707
3.500% due 08/01/2047		1,000		1,034
				11,714
米国財務省証券9.7%
Treasury Inflation Protected Securities
0.750% due 02/15/2045 (d)		623		585
U.S. Treasury Bonds
2.750% due 11/15/2042		650		642
2.875% due 05/15/2043		100		101
3.125% due 02/15/2042		100		106
4.375% due 11/15/2039		200		255
4.375% due 05/15/2040		550		702
6.125% due 11/15/2027		100		135
U.S. Treasury Notes
1.500% due 01/31/2022		2,100		2,069
1.750% due 03/31/2022		300		298
2.000% due 02/15/2025		600		592
2.125% due 09/30/2021		400		406
				5,891
米国合計				27,438
(取得原価$27,750)
短期金融商品25.3%
譲渡性預金証書1.0%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
1.997% due 09/18/2017		600		601
コマーシャル・ペーパー0.2%
Federal Home Loan Bank
1.026% due 08/07/2017		100		100
定期預金0.6%
ANZ National Bank
0.668% due 07/03/2017	AUD	7		5
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.260%) due 07/03/2017	￥	2,998		27
Brown Brothers Harriman & Co.
(1.032%) due 07/03/2017	SEK	34		4
(0.700%) due 07/03/2017	DKK	1		0
(0.260%) due 07/03/2017	￥	9		0
0.073% due 07/03/2017	NOK	6		1
Citibank N.A.
0.050% due 07/03/2017	GBP	4		6
0.660% due 07/03/2017	$	14		14
Credit Suisse AG
(1.450%) due 07/03/2017	CHF	1		1
DBS Bank Ltd.
0.660% due 07/03/2017	$	43		43
Deutsche Bank AG
0.050% due 07/04/2017	CAD	10		8
0.660% due 07/03/2017	$	9		9
DnB NORBank ASA
0.073% due 07/03/2017	NOK	7		1
0.660% due 07/03/2017	$	61		61
HSBC Bank
(0.260%) due 07/03/2017	￥	8		0
0.005% due 07/03/2017	HKD	140		18
0.010% due 07/03/2017	SGD	1		1
0.050% due 07/03/2017	GBP	10		14
JPMorgan Chase & Co.
0.660% due 07/03/2017	$	44		44
National Australia Bank Ltd.
0.660% due 07/03/2017		20		20
0.668% due 07/03/2017	AUD	2		1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.260%) due 07/03/2017	￥	4,973		44
0.050% due 07/03/2017	GBP	7		9
0.660% due 07/03/2017	$	39		39
Wells Fargo Bank
0.660% due 07/03/2017		22		22
6.000% due 07/03/2017	ZAR	1		0
				392
フランス国債3.2%
(0.768%) due 07/19/2017	EUR	1,700		1,939
日本国債14.8%
(0.140%) due 08/07/2017	￥	210,000		1,869
(0.133%) due 08/14/2017		160,000		1,424
(0.125%) due 08/28/2017		640,000		5,697
				8,990
メキシコ国債1.4%
6.660% due 08/17/2017	MXN	156,000		854
スペイン国債4.1%
(0.466%) due 07/14/2017	EUR	490		559
(0.384%) due 10/13/2017		1,700		1,941
				2,500
短期金融商品合計				15,376
(取得原価$15,220)
投資有価証券合計115.0%			$	69,916
(取得原価$69,921)
金融デリバティブ商品(e)(g) 0.2%				112
(取得原価またはプレミアム(純額)$(44))
その他の資産および負債(純額)(15.2%)				(9,216)
純資産100.0%			$	60,812

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*)
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 永久債(記載の日付は次回の償還日である。)
(b) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(c) 発行日前取引証券
(d) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況にあわせて調整される。
借入およびその他の金融取引
2017年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$439で、加重平均金利は0.005%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(e) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
90-Day Eurodollar December Futures	買建	12/2017	13	$	1	$	0	$	0
90-Day Eurodollar December Futures	売建	12/2018	12		3		1		0
90-Day Eurodollar September Futures	売建	09/2018	24		(12)		2		0
90-Day Sterling December Futures	買建	12/2017	26		(1)		0		0
90-Day Sterling June Futures	買建	06/2018	26		(3)		0		(2)
90-Day Sterling March Futures	買建	03/2018	26		(2)		0		(1)
Australia Government 10-Year Bond September Futures	売建	09/2017	5		7		6		0
Canada Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2017	8		(20)		0		(12)
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2017	4		(6)		0		(4)
Euro-BTP 10-Year Note September Futures	買建	09/2017	14		26		0		(29)
Euro-OAT 10-Year Bond September Futures	買建	09/2017	9		(17)		0		(13)
Euro-Schatz 2-Year Note September Futures	売建	09/2017	19		6		1		0
Japan Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2017	1		0		0		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	売建	09/2017	41		11		4		0
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	買建	09/2017	81		(22)		0		(14)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	買建	09/2017	69		(26)		0		(20)
U.S. Treasury 20-Year Bond September Futures	売建	09/2017	5		(8)		3		0
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	買建	09/2017	2		5		0		(1)
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	売建	09/2017	8		21		11		0
先物契約合計				$	(37)	$	28	$	(96)

スワップ契約:
信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格(4)		未実現評価益		資産		負債
iTraxx Europe Senior Financials Series 25 Index	(1.000%)	06/20/2021	EUR	1,300	$	(35)	$	(20)	$	0	$	0
iTraxx Europe Series 27 Index	(1.000%)	06/20/2022		600		(15)		(5)		1		0
					$	(50)	$	(25)	$	1	$	0

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(2)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格(4)		未実現評価益		資産		負債
CDX.IG-26 Index	1.000%	06/20/2021	$	1,600	$	35	$	2	$	1	$	0
CDX.IG-27 Index	1.000%	12/20/2021		2,500		52		5		1		0
CDX.IG-28 Index	1.000%	06/20/2022		3,100		58		4		2		0
CDX.IG-28 Index	1.000%	06/20/2027		400		(2)		1		0		0
					$	143	$	12	$	4	$	0

(1) ファンドがプロテクションの買い手、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(2) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) 信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	3-Month SEK-STIBOR	1.080%	01/26/2025	SEK	4,000	$	9	$	(1)	$	0	$	(4)
支払	3-Month SEK-STIBOR	1.085%	01/26/2025		4,800		11		(1)		0		(4)
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/21/2022	$	4,000		134		(18)		7		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.750%	12/21/2023		3,900		75		(18)		9		0
支払	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2024		1,500		(60)		13		0		(4)
受取	3-Month USD-LIBOR	2.350%	10/02/2025		500		(7)		(4)		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.250%	06/15/2026		400		(1)		(2)		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.750%	06/21/2047		800		143		(15)		3		0
支払	6-Month Australian Bank Bill	3.500%	06/17/2025	AUD	1,000		43		0		0		(7)
支払	6-Month EURIBOR	0.250%	09/20/2022	EUR	3,300		(15)		(13)		0		(14)
支払	6-Month EURIBOR	1.000%	09/20/2027		1,700		9		(20)		0		(19)
受取	6-Month EURIBOR	1.500%	03/21/2048		200		5		10		5		0
受取	6-Month GBP-LIBOR	0.750%	09/20/2019	GBP	3,400		(1)		7		4		0
受取	6-Month GBP-LIBOR	1.500%	09/20/2027		600		(10)		11		8		0
支払	6-Month JPY-LIBOR	0.300%	09/20/2022	￥	340,000		28		(1)		0		(2)
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.000%	09/20/2026		170,000		35		0		3		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.300%	09/20/2027		170,000		(14)		(9)		0		(8)
受取	6-Month JPY-LIBOR	1.500%	12/21/2045		130,000		(214)		(4)		11		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.500%	09/20/2046		40,000		31		(2)		0		(1)
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.000%	09/16/2025	PLN	400		(4)		1		0		(1)
支払	IBMEXID	5.575%	03/16/2022	MXN	23,400		(64)		24		0		(3)
支払	IBMEXID	5.500%	09/02/2022		500		(1)		1		0		0
支払	IBMEXID	6.000%	09/02/2022		4,100		(9)		4		0		(1)
支払	IBMEXID	5.910%	11/25/2022		5,400		(13)		6		0		(1)
						$	110	$	(31)	$	52	$	(69)
スワップ契約合計						$	203	$	(44)	$	57	$	(69)

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2017年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(f) 2017年6月30日現在、上場または中央清算金融デリバティブ商品について$808の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産									金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	28	$	57	$	85	$	0	$	(96)	$	(69)	$	(165)

(g) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
AZD	07/2017	$	297	AUD	391	$	3	$	0
AZD	08/2017	AUD	391	$	297		0		(3)
BOA	07/2017	DKK	7,686		1,127		0		(52)
BOA	07/2017	$	119	ILS	432		5		0
BOA	08/2017	EUR	308	$	339		0		(13)
BOA	08/2017	JPY	10,000		90		1		0
BOA	04/2018	DKK	5,151		757		0		(46)
BPS	07/2017	EUR	1,700		1,858		0		(83)
BPS	07/2017	$	1,054	CAD	1,419		38		0
BPS	07/2017		1,207	JPY	135,100		0		(4)
BPS	08/2017	JPY	135,100	$	1,208		4		0
BPS	04/2018	DKK	3,636		542		0		(25)
BRC	07/2017		508		77		0		0
BRC	08/2017	$	395	EUR	350		5		0
CBK	07/2017	EUR	490	$	525		0		(34)
CBK	08/2017		110		126		0		0
CBK	08/2017	JPY	640,000		5,787		77		0
CBK	08/2017		130,000		1,171		12		0
CBK	08/2017	MXN	2,523		133		0		(6)
CBK	08/2017	$	82	EUR	73		1		0
FBF	08/2017	MXN	15,600	$	781		0		(75)
FBF	08/2017	$	287	GBP	226		7		0
FBF	08/2017		308	TRY	1,100		1		0
FBF	09/2017		936	KRW	1,052,229		0		(16)
FBF	10/2017		305	IDR	4,108,350		0		0
GLM	07/2017	CNH	4,355	$	640		0		(2)
GLM	07/2017	JPY	135,000		1,219		18		0
GLM	08/2017	EUR	370		417		0		(6)
GLM	08/2017	GBP	31		40		0		(1)
GLM	08/2017	MXN	529		28		0		(1)
GLM	08/2017	SEK	13,160		1,488		0		(76)
GLM	08/2017	$	342	CAD	454		8		0
GLM	08/2017		534	CHF	535		26		0
GLM	08/2017		414	EUR	369		8		0
GLM	08/2017		184	ZAR	2,487		4		0
GLM	10/2017	EUR	1,703	$	1,920		0		(33)
GLM	10/2017	$	225	RUB	13,204		0		(7)
GLM	12/2017		633	CNH	4,355		2		0
GLM	04/2018	DKK	3,333	$	488		0		(31)
HUS	07/2017	$	163	JPY	18,344		0		0
HUS	08/2017	CAD	32	$	23		0		(1)
HUS	08/2017	SEK	855		99		0		(3)
HUS	08/2017	$	31	EUR	27		0		0
HUS	08/2017		76	MXN	1,372		0		(1)
HUS	09/2017		156	RUB	8,998		0		(6)
HUS	10/2017	DKK	12,636	$	1,937		0		(11)
JPM	07/2017	AUD	391		289		0		(11)
JPM	07/2017	CAD	1,419		1,083		0		(10)
JPM	07/2017	NZD	400		283		0		(10)
JPM	07/2017	$	104	CZK	2,600		9		0
JPM	07/2017		724	JPY	80,500		0		(7)
JPM	08/2017	CAD	42	$	31		0		(2)
JPM	08/2017	$	1,083	CAD	1,419		10		0
JPM	09/2017	SGD	1,165	$	843		0		(5)
JPM	10/2017	DKK	395		61		0		0
JPM	12/2017	CNH	4,784		664		0		(34)
MSB	07/2017	$	329	CNH	2,272		6		0
MSB	08/2017	EUR	246	$	277		0		(5)
MSB	08/2017	GBP	23		30		0		0
MSB	09/2017	$	260	MYR	1,113		0		(2)
MSB	09/2017		268	THB	9,122		0		0
RBC	07/2017	JPY	80,600	$	725		8		0
SCX	08/2017	EUR	247		277		0		(5)
SCX	08/2017	$	231	GBP	181		5		0
SCX	08/2017		196	PLN	756		8		0
SCX	12/2017		52	CNH	366		2		0
SOG	08/2017		1,415	GBP	1,088		0		0
SOG	08/2017		474	MXN	9,164		29		0
SOG	09/2017	TWD	10,099	$	333		1		0
TOR	10/2017	DKK	8,262		1,275		1		0
UAG	07/2017	$	300	CNH	2,083		7		0
UAG	07/2017		162	INR	10,661		2		0
UAG	08/2017	JPY	70,000	$	630		7		0
UAG	08/2017		160,000		1,406		0		(20)
UAG	08/2017	$	14,034	EUR	12,832		635		0
						$	950	$	(647)

Jクラス(日本円、為替ヘッジあり)の外国為替先渡契約残高:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
AZD	07/2017	$	89	AUD	117	$	1	$	0
AZD	08/2017	AUD	117	$	89		0		(1)
BOA	07/2017		117		87		0		(3)
BOA	07/2017	DKK	137		20		0		(1)
BOA	07/2017	EUR	1,269		1,427		0		(21)
BOA	07/2017	$	21	DKK	137		0		0
BOA	10/2017	DKK	137	$	21		0		0
BPS	07/2017	CAD	212		158		0		(6)
BPS	07/2017	JPY	181,287		1,619		6		0
BPS	07/2017	$	1,444	EUR	1,269		4		0
BPS	08/2017	EUR	1,269	$	1,446		0		(4)
BPS	08/2017	$	1,621	JPY	181,287		0		(6)
BRC	07/2017		1,598		176,960		0		(23)
CBK	07/2017	GBP	246	$	317		0		(3)
CBK	07/2017	JPY	181,162		1,611		0		(1)
CBK	07/2017	NOK	64		8		0		0
CBK	08/2017	$	1,613	JPY	181,162		2		0
CBK	09/2017	KRW	87,919	$	78		1		0
GLM	07/2017	SEK	211		24		0		(1)
GLM	07/2017	$	1,629	JPY	180,316		0		(24)
GLM	08/2017	ZAR	136	$	10		0		0
JPM	07/2017	$	162	CAD	212		2		0
JPM	08/2017	CAD	212	$	162		0		(2)
JPM	08/2017	MXN	393		20		0		(1)
MSB	07/2017	$	1,628	JPY	180,481		0		(22)
SCX	07/2017	CHF	41	$	43		0		0
SCX	07/2017	$	31	JPY	3,487		0		0
SCX	08/2017	PLN	52	$	14		0		(1)
UAG	07/2017	JPY	178,795		1,597		6		0
UAG	07/2017	$	315	GBP	246		4		0
UAG	08/2017	GBP	246	$	316		0		(4)
UAG	08/2017	$	1,599	JPY	178,795		0		(6)
UAG	09/2017	MYR	50	$	12		0		0
						$	26	$	(130)
外国為替先渡契約合計						$	976	$	(777)

売建オプション:
インフレ・キャップオプション

取引相手	詳細	当初インデックス	変動金利	満期日		想定元本		プレミアム(受取額)		市場価格
CBK	Floor - OTC CPURNSA Index	215.949	Maximum of [1 - (Index Final/Index Initial) or $0]	03/12/2020	$	1,400	$	(12)	$	0
CBK	Floor - OTC CPURNSA Index	216.687	Maximum of [1 - (Index Final/Index Initial) or $0]	04/07/2020		1,700		(15)		0
売建オプション合計							$	(27)	$	0

2017年6月30日に終了した年度の売建コールおよびプット・オプション取引

		想定元本(ドル)		想定元本(豪ドル)		想定元本(ユーロ)		想定元本(円)		プレミアム
2016年6月30日残高	$	5,000	AUD	1,000	EUR	3,400	￥	0	$	(52)
新規売建		2,056		0		1,774		80,000		(30)
買戻決済		0		0		(1,700)		0		4
満期到来		(3,956)		(1,000)		(3,474)		(80,000)		51
行使		0		0		0		0		0
2017年6月30日現在残高	$	3,100	AUD	0	EUR	0	￥	0	$	(27)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2017年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		プレミアム(受取額)		未実現評価益		資産		負債
CBK	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2021	1.529%	$	300	$	(9)	$	3	$	0	$	(6)
FBF	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2021	1.000%		300		(6)		5		0		(1)
HUS	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2021	1.000%		100		(2)		2		0		0
スワップ契約合計							$	(17)	$	10	$	0	$	(7)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2017年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品および差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(4)
AZD	$	4	$	0	$	0	$	4	$	(4)	$	0	$	0	$	(4)	$	0	$	0	$	0
BOA		6		0		0		6		(136)		0		0		(136)		(130)		0		(130)
BPS		52		0		0		52		(128)		0		0		(128)		(76)		0		(76)
BRC		5		0		0		5		(23)		0		0		(23)		(18)		0		(18)
CBK		93		0		0		93		(44)		0		(6)		(50)		43		0		43
FBF		8		0		0		8		(91)		0		(1)		(92)		(84)		0		(84)
GLM		66		0		0		66		(182)		0		0		(182)		(116)		0		(116)
HUS		0		0		0		0		(22)		0		0		(22)		(22)		0		(22)
JPM		21		0		0		21		(82)		0		0		(82)		(61)		0		(61)
MSB		6		0		0		6		(29)		0		0		(29)		(23)		0		(23)
RBC		8		0		0		8		0		0		0		0		8		0		8
SCX		15		0		0		15		(6)		0		0		(6)		9		0		9
SOG		30		0		0		30		0		0		0		0		30		0		30
TOR		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
UAG		661		0		0		661		(30)		0		0		(30)		631		(560)		71
店頭合計	$	976	$	0	$	0	$	976	$	(777)	$	0	$	(7)	$	(784)

(4) ネット・エクスポージャーは、デフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2017年6月30日現在)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	28	$	28
スワップ契約		0		5		0		0		52		57
	$	0	$	5	$	0	$	0	$	80	$	85
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	976	$	0	$	976
スワップ契約		0		0		0		0		0		0
	$	0	$	0	$	0	$	976	$	0	$	976
	$	0	$	5	$	0	$	976	$	80	$	1,061
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(96)	$	(96)
スワップ契約		0		0		0		0		(69)		(69)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(165)	$	(165)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(777)	$	0	$	(777)
売建オプション		0		0		0		0		0		0
スワップ契約		0		(7)		0		0		0		(7)
	$	0	$	(7)	$	0	$	(777)	$	0	$	(784)
	$	0	$	(7)	$	0	$	(777)	$	(165)	$	(949)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2017年6月30日に終了した年度)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(274)	$	(274)
スワップ契約		0		99		0		0		1,103		1,202
	$	0	$	99	$	0	$	0	$	829	$	928
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(1,433)	$	0	$	(1,433)
買建オプション		0		0		0		(6)		0		(6)
売建オプション		0		7		0		17		31		55
スワップ契約		0		173		0		86		0		259
	$	0	$	180	$	0	$	(1,336)	$	31	$	(1,125)
	$	0	$	279	$	0	$	(1,336)	$	860	$	(197)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(514)	$	(514)
スワップ契約		0		(28)		0		0		149		121
	$	0	$	(28)	$	0	$	0	$	(365)	$	(393)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	806	$	0	$	806
買建オプション		0		0		0		(1)		0		(1)
売建オプション		0		(1)		0		(5)		(10)		(16)
スワップ契約		0		(41)		0		(41)		0		(82)
	$	0	$	(42)	$	0	$	759	$	(10)	$	707
	$	0	$	(70)	$	0	$	759	$	(375)	$	314

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2017年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2017年6月 30日現在)
投資有価証券(評価額)
オーストラリア
社債等	$	0	$	703	$	0	$	703
モーゲージ証券		0		145		0		145
カナダ
社債等		0		894		0		894
ソブリン債		0		591		0		591
ケイマン諸島
資産担保証券		0		291		0		291
社債等		0		422		0		422
中国
社債等		0		501		0		501
デンマーク
社債等		0		5,535		0		5,535
フランス
社債等		0		629		0		629
ソブリン債		0		421		0		421
ドイツ
社債等		0		410		0		410
香港
社債等		0		211		0		211
イタリア
ソブリン債		0		116		0		116
日本
社債等		0		1,548		0		1,548
ソブリン債		0		1,457		0		1,457
メキシコ
ソブリン債		0		165		0		165
オランダ
資産担保証券		0		344		0		344
社債等		0		360		0		360
ノルウェー
社債等		0		754		0		754
ソブリン債		0		73		0		73
ルーマニア
ソブリン債		0		120		0		120
サウジアラビア
ソブリン債		0		296		0		296
スロベニア
ソブリン債		0		1,435		0		1,435
スペイン
ソブリン債		0		1,508		0		1,508
国際機関
ソブリン債		0		1,252		0		1,252
スウェーデン
社債等		0		2,240		0		2,240
スイス
社債等		0		970		0		970
英国
社債等		0		1,703		0		1,703
モーゲージ証券		0		394		0		394
ソブリン債		0		1,614		0		1,614
米国
社債等		0		4,502		0		4,502
モーゲージ証券		0		4,558		30		4,588
地方債		0		743		0		743
米国政府機関債		0		11,714		0		11,714
米国財務省証券		0		5,891		0		5,891
短期金融商品		0		15,376		0		15,376
投資合計	$	0	$	69,886	$	30	$	69,916
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		28		57		0		85
店頭		0		976		0		976
	$	28	$	1,033	$	0	$	1,061
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算	$	(96)	$	(69)	$	0	$	(165)
店頭		0		(784)		0		(784)
	$	(96)	$	(853)	$	0	$	(949)
合計	$	(68)	$	70,066	$	30	$	70,028

2017年6月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2またはレベル3の間で重要な移動はなかった。
投資明細表
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
2017年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券101.7%
アルゼンチン0.4%
ソブリン債0.4%
Argentina Government International Bond
5.625% due 01/26/2022	$	300	$	308
アルゼンチン合計				308
(取得原価$307)
バミューダ0.6%
社債等0.6%
IHS Markit Ltd.
5.000% due 11/01/2022		150		163
Weatherford International Ltd.
7.750% due 06/15/2021		250		252
バミューダ合計				415
(取得原価$418)
ブラジル2.2%
社債等2.2%
Braskem America Finance Co.
7.125% due 07/22/2041		250		267
Compania Brasileira de Aluminio
4.750% due 06/17/2024		150		146
Petrobras Global Finance BV
5.375% due 01/27/2021		650		663
6.125% due 01/17/2022		300		310
6.250% due 12/14/2026	GBP	100		132
ブラジル合計				1,518
(取得原価$1,411)
英領バージン諸島0.8%
社債等0.8%
GTL Trade Finance, Inc.
5.893% due 04/29/2024	$	150		152
Studio City Co. Ltd.
5.875% due 11/30/2019		200		211
7.250% due 11/30/2021		200		218
英領バージン諸島合計				581
(取得原価$559)
カナダ1.6%
社債等1.6%
Bombardier, Inc.
7.750% due 03/15/2020		200		216
Lions Gate Entertainment Corp.
5.875% due 11/01/2024		100		106
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024		200		199
NOVA Chemicals Corp.
4.875% due 06/01/2024		12		12
Precision Drilling Corp.
6.625% due 11/15/2020		60		59
Teck Resources Ltd.
4.500% due 01/15/2021		100		105
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
5.375% due 03/15/2020		150		145
6.750% due 08/15/2018		44		44
7.000% due 03/15/2024		100		105
7.500% due 07/15/2021		150		146
カナダ合計				1,137
(取得原価$1,064)
ケイマン諸島2.0%
社債等2.0%
Melco Resorts Finance Ltd.
4.875% due 06/06/2025	$	450		451
Noble Holding International Ltd.
4.625% due 03/01/2021		59		49
Park Aerospace Holdings Ltd.
5.250% due 08/15/2022		150		157
Transocean, Inc.
6.800% due 03/15/2038		200		147
7.500% due 04/15/2031		200		161
UPCB Finance IV Ltd.
5.375% due 01/15/2025		200		210
UPCB Finance VII Ltd.
3.625% due 06/15/2029	EUR	200		226
ケイマン諸島合計				1,401
(取得原価$1,422)
フィンランド0.3%
社債等0.3%
Nokia OYJ
3.375% due 06/12/2022	$	200		202
フィンランド合計				202
(取得原価$199)
フランス0.8%
社債等0.8%
Burger King France SAS
5.250% due 05/01/2023	EUR	100		119
6.000% due 05/01/2024		100		122
La Financiere Atalian SAS
4.000% due 05/15/2024		100		118
Rexel S.A.
2.625% due 06/15/2024		100		116
SPCM S.A.
4.875% due 09/15/2025	$	100		102
フランス合計				577
(取得原価$527)
ドイツ1.6%
社債等1.6%
IHO Verwaltungs GmbH (a)
4.125% due 09/15/2021		200		204
4.750% due 09/15/2026		250		254
Senvion Holding GmbH
3.875% due 10/25/2022	EUR	100		116
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.500% due 01/15/2023	$	225		234
Wittur International Holding GmbH
8.500% due 02/15/2023	EUR	250		298
ドイツ合計				1,106
(取得原価$1,059)
インド0.4%
社債等0.4%
Delhi International Airport Ltd.
6.125% due 02/03/2022	$	300		322
インド合計				322
(取得原価$323)
イタリア3.3%
社債等3.3%
Intesa Sanpaolo SpA
5.017% due 06/26/2024		1,000		1,016
Leonardo SpA
1.500% due 06/07/2024	EUR	300		338
N&W Global Vending SpA
7.000% due 10/15/2023		200		242
UniCredit SpA
6.950% due 10/31/2022		500		689
イタリア合計				2,285
(取得原価$2,123)
日本0.3%
社債等0.3%
SoftBank Group Corp.
4.500% due 04/15/2020	$	200		209
日本合計				209
(取得原価$204)
チャンネル諸島ジャージー島1.3%
社債等1.3%
Adient Global Holdings Ltd.
4.875% due 08/15/2026		400		403
Lincoln Finance Ltd.
6.875% due 04/15/2021	EUR	250		306
Mercury Bondco PLC
8.250% due 05/30/2021 (a)		150		180
チャンネル諸島ジャージー島合計				889
(取得原価$852)
ルクセンブルク8.4%
バンク・ローン債務0.6%
Altice Financing S.A.
3.908% due 07/15/2025	$	200		200
Klockner Pentaplast of America, Inc.
5.250% due 06/13/2024		100		99
LSF10 XL Bidco S.C.A.
4.250% due 02/02/2024	EUR	100		115
				414
社債等7.8%
Altice Luxembourg S.A.
7.250% due 05/15/2022		700		848
ArcelorMittal
6.750% due 02/25/2022	$	100		113
7.250% due 03/01/2041		200		221
7.500% due 10/15/2039		250		282
ARD Finance S.A.
7.125% due 09/15/2023 (a)		250		267
Capsugel S.A.
7.000% due 05/15/2019 (a)		156		156
Codere Finance 2 Luxembourg S.A.
7.625% due 11/01/2021	$	200		200
INEOS Group Holdings S.A.
5.375% due 08/01/2024	EUR	100		121
Intelsat Jackson Holdings S.A.
7.250% due 04/01/2019	$	275		275
7.250% due 10/15/2020		300		285
8.000% due 02/15/2024		50		54
9.750% due 07/15/2025 (b)		150		150
Mallinckrodt International Finance S.A.
5.750% due 08/01/2022		150		142
Monitchem HoldCo 2 S.A.
6.875% due 06/15/2022	EUR	100		114
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
5.500% due 02/26/2024	$	400		408
Telecom Italia Capital S.A.
6.000% due 09/30/2034		1,000		1,062
Wind Acquisition Finance S.A.
4.750% due 07/15/2020		500		507
7.375% due 04/23/2021		250		260
				5,465
ルクセンブルク合計				5,879
(取得原価$5,625)
メキシコ0.7%
社債等0.7%
Banco Mercantil del Norte S.A.
6.875% due 07/06/2022 (b)(c)		200		207
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de C.V.
5.250% due 06/23/2024		250		255
メキシコ合計				462
(取得原価$450)
オランダ2.6%
社債等2.6%
Constellium NV
4.625% due 05/15/2021	EUR	100		114
8.000% due 01/15/2023	$	50		52
Fiat Chrysler Automobiles NV
4.500% due 04/15/2020		750		771
OI European Group BV
3.125% due 11/15/2024	EUR	100		116
Sensata Technologies BV
5.000% due 10/01/2025	$	200		210
VTR Finance BV
6.875% due 01/15/2024		125		133
Ziggo Bond Finance BV
5.875% due 01/15/2025		250		258
Ziggo Secured Finance BV
5.500% due 01/15/2027		200		205
オランダ合計				1,859
(取得原価$1,797)
スペイン0.0%
社債等0.0%
Banco Popular Espanol S.A.
8.250% due 04/10/2020 (c)	EUR	200		6
スペイン合計				6
(取得原価$180)
スイス1.1%
社債等1.1%
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023	$	400		451
UBS AG
7.625% due 08/17/2022		250		294
スイス合計				745
(取得原価$715)
英国5.4%
バンク・ローン債務0.2%
Misys Ltd.
8.459% due 06/13/2025		100		102
社債等5.2%
Anglo American Capital PLC
4.875% due 05/14/2025		200		209
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022		500		573
Barclays PLC
5.200% due 05/12/2026		200		211
Ensco PLC
4.700% due 03/15/2021		100		98
HSBC Holdings PLC
4.750% due 07/04/2029 (b)(c)	EUR	200		229
Nomad Foods Bondco PLC
3.250% due 05/15/2024		100		116
Royal Bank of Scotland Group PLC
5.125% due 05/28/2024	$	150		158
6.125% due 12/15/2022		500		548
Santander UK Group Holdings PLC
6.750% due 06/24/2024 (c)	GBP	50		68
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040		98		141
Tesco Property Finance 4 PLC
5.801% due 10/13/2040		393		568
Virgin Media Finance PLC
5.750% due 01/15/2025	$	250		260
6.000% due 10/15/2024		450		478
				3,657
英国合計				3,759
(取得原価$3,553)
米国48.9%
バンク・ローン債務3.4%
Ascend Learning LLC
6.000% due 05/19/2018		350		350
CD&R Plumb Buyer LLC
1.296% due 06/25/2018		300		299
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
4.219% due 06/23/2018		200		201
Kinetic Concepts, Inc.
4.546% due 02/02/2024		100		99
PetSmart, Inc.
4.220% due 03/11/2022		399		371
Reynolds Group Holdings, Inc.
4.226% due 02/05/2023		199		200
Sprint Communications, Inc.
3.750% due 02/02/2024		150		150
Univar USA, Inc.
3.976% due 07/01/2022	$	398		399
Vistra Operations Co. LLC
3.795% due 08/04/2023		56		55
3.976% due 08/04/2023		243		241
				2,365
社債等45.2%
24 Hour Fitness Worldwide, Inc.
8.000% due 06/01/2022		100		93
ADT Corp.
3.500% due 07/15/2022		300		292
AECOM
5.125% due 03/15/2027		300		302
Aleris International, Inc.
7.875% due 11/01/2020		100		95
9.500% due 04/01/2021		250		258
Ally Financial, Inc.
4.250% due 04/15/2021		100		104
5.125% due 09/30/2024		300		317
8.000% due 11/01/2031		68		83
Alpine Finance Merger Sub LLC
6.875% due 08/01/2025 (b)		150		153
AMC Networks, Inc.
5.000% due 04/01/2024		100		103
Antero Resources Corp.
5.125% due 12/01/2022		100		101
Associated Materials LLC
9.000% due 01/01/2024		70		75
Avon International Operations, Inc.
7.875% due 08/15/2022		100		104
BCD Acquisition, Inc.
9.625% due 09/15/2023		100		108
Blackstone CQP Holdco LP
6.500% due 03/20/2021		300		302
Blue Racer Midstream LLC
6.125% due 11/15/2022		150		152
BMC East LLC
5.500% due 10/01/2024		100		105
Brand Energy & Infrastructure Services, Inc.
8.500% due 07/15/2025		250		259
CalAtlantic Group, Inc.
5.000% due 06/15/2027		100		100
5.875% due 11/15/2024		150		163
Callon Petroleum Co.
6.125% due 10/01/2024		200		204
Calpine Corp.
5.375% due 01/15/2023		200		196
Carrizo Oil & Gas, Inc.
8.250% due 07/15/2025 (b)		75		77
CCO Holdings LLC
5.125% due 05/01/2027		400		410
CDK Global, Inc.
4.875% due 06/01/2027		150		155
CF Industries, Inc.
7.125% due 05/01/2020		200		221
Charter Communications Operating LLC
6.384% due 10/23/2035		150		178
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
7.000% due 06/30/2024	$	200		223
Chesapeake Energy Corp.
8.000% due 12/15/2022		122		129
CIT Group, Inc.
5.000% due 08/15/2022		500		540
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
7.625% due 03/15/2020		100		100
Clearwater Paper Corp.
5.375% due 02/01/2025		100		99
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020		150		158
4.375% due 04/05/2022		100		105
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/01/2021		250		254
6.250% due 03/31/2023		150		155
Conduent Finance, Inc.
10.500% due 12/15/2024		100		117
Continental Resources, Inc.
4.500% due 04/15/2023		100		96
4.900% due 06/01/2044		100		84
CPG Merger Sub LLC
8.000% due 10/01/2021		350		367
CSC Holdings LLC
5.500% due 04/15/2027		150		159
7.625% due 07/15/2018		300		317
7.875% due 02/15/2018		450		465
DCP Midstream Operating LP
4.750% due 09/30/2021		125		128
5.350% due 03/15/2020		200		209
Dell International LLC
6.020% due 06/15/2026		500		552
Dell, Inc.
5.400% due 09/10/2040		100		90
Diamond Offshore Drilling, Inc.
4.875% due 11/01/2043		200		131
5.700% due 10/15/2039		100		76
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023		400		425
Diamondback Energy, Inc.
4.750% due 11/01/2024		100		100
DISH DBS Corp.
5.875% due 07/15/2022		250		269
DJO Finco, Inc.
8.125% due 06/15/2021		100		93
Dynegy, Inc.
6.750% due 11/01/2019		100		104
7.375% due 11/01/2022		150		148
Eagle Holding Co. II LLC
7.625% due 05/15/2022 (a)		100		103
Edgewell Personal Care Co.
4.700% due 05/24/2022		100		107
Eldorado Resorts, Inc.
6.000% due 04/01/2025		100		106
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020		100		98
Endo Finance LLC
5.750% due 01/15/2022		150		136
Energy Transfer Equity LP
7.500% due 10/15/2020	$	150		168
EnPro Industries, Inc.
5.875% due 09/15/2022		50		52
FBM Finance, Inc.
8.250% due 08/15/2021		200		215
First Data Corp.
7.000% due 12/01/2023		250		267
First Quality Finance Co., Inc.
5.000% due 07/01/2025		100		102
Flex Acquisition Co., Inc.
6.875% due 01/15/2025		100		104
Freeport-McMoRan, Inc.
5.400% due 11/14/2034		450		406
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
4.750% due 10/15/2024		200		211
Frontier Communications Corp.
8.500% due 04/15/2020		39		41
Gates Global LLC
5.750% due 07/15/2022	EUR	100		117
6.000% due 07/15/2022	$	100		101
Genesis Energy LP
6.750% due 08/01/2022		100		101
Genworth Holdings, Inc.
6.515% due 05/22/2018		150		151
GLP Capital LP
5.375% due 04/15/2026		250		274
Goodyear Tire & Rubber Co.
4.875% due 03/15/2027		200		203
Greatbatch Ltd.
9.125% due 11/01/2023		100		107
Greystar Real Estate Partners LLC
8.250% due 12/01/2022		200		216
Gulfport Energy Corp.
6.625% due 05/01/2023		50		50
Hanesbrands, Inc.
4.625% due 05/15/2024		250		255
HCA, Inc.
5.500% due 06/15/2047		150		156
5.875% due 03/15/2022		500		556
Hearthside Group Holdings LLC
6.500% due 05/01/2022		250		250
Hertz Corp.
5.875% due 10/15/2020		100		97
Hexion, Inc.
10.375% due 02/01/2022		150		149
High Ridge Brands Co.
8.875% due 03/15/2025		150		150
Hill-Rom Holdings, Inc.
5.750% due 09/01/2023		100		106
Hilton Worldwide Finance LLC
4.625% due 04/01/2025		125		129
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025		100		102
iHeartCommunications, Inc.
9.000% due 12/15/2019		200		158
Informatica LLC
7.125% due 07/15/2023		100		102
KFC Holding Co.
4.750% due 06/01/2027	$	200		205
Kinetic Concepts, Inc.
12.500% due 11/01/2021		250		283
KLX, Inc.
5.875% due 12/01/2022		100		105
Kronos Acquisition Holdings, Inc.
9.000% due 08/15/2023		175		175
L Brands, Inc.
5.625% due 02/15/2022		100		108
6.875% due 11/01/2035		100		97
Ladder Capital Finance Holdings LLLP
5.250% due 03/15/2022		250		258
Lamb Weston Holdings, Inc.
4.875% due 11/01/2026		125		130
Laredo Petroleum, Inc.
5.625% due 01/15/2022		100		98
Lennar Corp.
4.125% due 01/15/2022		200		208
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
5.625% due 05/01/2024		100		110
MGM Resorts International
7.750% due 03/15/2022		100		118
MSCI, Inc.
4.750% due 08/01/2026		50		52
Murphy Oil Corp.
4.000% due 06/01/2022		250		241
Navient Corp.
4.875% due 06/17/2019		200		209
5.500% due 01/15/2019		250		261
6.500% due 06/15/2022		200		212
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027	EUR	150		174
Newfield Exploration Co.
5.375% due 01/01/2026	$	100		104
5.750% due 01/30/2022		150		159
NRG Energy, Inc.
7.875% due 05/15/2021		34		35
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% due 05/15/2022		200		192
Pactiv LLC
8.375% due 04/15/2027		300		346
Park-Ohio Industries, Inc.
6.625% due 04/15/2027		100		105
Parsley Energy LLC
6.250% due 06/01/2024		150		158
Party City Holdings, Inc.
6.125% due 08/15/2023		150		156
PDC Energy, Inc.
6.125% due 09/15/2024		100		102
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025		200		194
PHH Corp.
6.375% due 08/15/2021		100		103
7.375% due 09/01/2019		250		276
Platform Specialty Products Corp.
10.375% due 05/01/2021		150		166
PRA Holdings, Inc.
9.500% due 10/01/2023	$	300		335
Pride International LLC
6.875% due 08/15/2020		100		103
Prime Security Services Borrower LLC
9.250% due 05/15/2023		450		490
QEP Resources, Inc.
6.875% due 03/01/2021		200		209
Qorvo, Inc.
7.000% due 12/01/2025		100		114
Quintiles IMS, Inc.
3.250% due 03/15/2025	EUR	250		291
Quorum Health Corp.
11.625% due 04/15/2023	$	100		89
Range Resources Corp.
5.000% due 08/15/2022		50		49
5.000% due 03/15/2023		75		74
RHP Hotel Properties LP
5.000% due 04/15/2023		250		257
Rice Energy, Inc.
7.250% due 05/01/2023		100		108
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024		201		205
Rite Aid Corp.
6.125% due 04/01/2023		100		99
Rivers Pittsburgh Borrower LP
6.125% due 08/15/2021		200		204
Rockies Express Pipeline LLC
6.000% due 01/15/2019		250		262
Rowan Cos., Inc.
4.875% due 06/01/2022		300		280
RP Crown Parent LLC
7.375% due 10/15/2024		50		52
SBA Communications Corp.
4.875% due 09/01/2024		150		153
Scientific Games International, Inc.
7.000% due 01/01/2022		225		240
Sealed Air Corp.
5.250% due 04/01/2023		100		108
Select Medical Corp.
6.375% due 06/01/2021		100		103
Silgan Holdings, Inc.
3.250% due 03/15/2025	EUR	100		117
Simmons Foods, Inc.
7.875% due 10/01/2021	$	250		266
Sirius XM Radio, Inc. (b)
3.875% due 08/01/2022		100		101
5.000% due 08/01/2027		50		51
Solera LLC
10.500% due 03/01/2024		100		115
Sophia LP
9.000% due 09/30/2023		250		261
Springleaf Finance Corp.
6.125% due 05/15/2022		250		264
Sprint Communications, Inc.
7.000% due 03/01/2020		500		550
Sprint Corp.
7.875% due 09/15/2023		200		231
Sterigenics-Nordion Holdings LLC
6.500% due 05/15/2023	$	200		207
Suburban Propane Partners LP
5.875% due 03/01/2027		100		100
Surgery Center Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2025		50		51
Symantec Corp.
3.950% due 06/15/2022		400		417
Tallgrass Energy Partners LP
5.500% due 09/15/2024		225		229
Targa Resources Partners LP
4.125% due 11/15/2019		250		254
Tempo Acquisition LLC
6.750% due 06/01/2025		200		205
Tempur Sealy International, Inc.
5.625% due 10/15/2023		100		104
Tenet Healthcare Corp.
6.875% due 11/15/2031		200		185
Tennant Co.
5.625% due 05/01/2025		150		158
THC Escrow Corp. III
7.000% due 08/01/2025		500		499
Univision Communications, Inc.
5.125% due 02/15/2025		150		149
USG Corp.
4.875% due 06/01/2027		100		103
Valeant Pharmaceuticals International
6.375% due 10/15/2020		200		195
Venator Finance S.a r.l.
5.750% due 07/15/2025 (b)		100		101
VeriSign, Inc.
4.750% due 07/15/2027 (b)		200		203
Whiting Petroleum Corp.
5.750% due 03/15/2021 (f)		200		189
Williams Cos., Inc.
8.750% due 03/15/2032		275		354
WMG Acquisition Corp.
5.000% due 08/01/2023		100		103
Wolverine World Wide, Inc.
5.000% due 09/01/2026		150		148
WPX Energy, Inc.
8.250% due 08/01/2023		150		164
WR Grace & Co.-Conn
5.125% due 10/01/2021		100		107
Zayo Group LLC
5.750% due 01/15/2027		100		105
ZF North America Capital, Inc.
4.500% due 04/29/2022		150		158
4.750% due 04/29/2025		200		212
				31,670
モーゲージ証券0.3%
Alternative Loan Trust
6.250% due 11/25/2036 (d)		132		118
Residential Accredit Loans, Inc. Trust
1.496% due 12/25/2045		162		128
				246
米国合計				34,281
(取得原価$33,134)
短期金融商品19.0%
レポ契約(e) 18.1%
			$	12,700
定期預金0.9%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.260%) due 07/03/2017	￥	77		1
Brown Brothers Harriman & Co.
(1.450%) due 07/03/2017	CHF	1		1
Citibank N.A.
(0.567%) due 07/03/2017	EUR	9		10
0.050% due 07/03/2017	GBP	1		1
0.660% due 07/03/2017	$	29		29
Credit Suisse AG
(1.450%) due 07/03/2017	CHF	21		23
DBS Bank Ltd.
0.660% due 07/03/2017	$	92		92
Deutsche Bank AG
(0.567%) due 07/03/2017	EUR	17		19
0.660% due 07/03/2017	$	19		19
DnB NORBank ASA
0.660% due 07/03/2017		130		130
HSBC Bank
(0.567%) due 07/03/2017	EUR	3		3
0.050% due 07/03/2017	GBP	2		2
JPMorgan Chase & Co.
0.660% due 07/03/2017		93		93
National Australia Bank Ltd.
0.660% due 07/03/2017		42		42
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.567%) due 07/03/2017	EUR	11		12
(0.260%) due 07/03/2017	￥	128		1
0.050% due 07/03/2017	GBP	1		1
0.660% due 07/03/2017	$	84		84
Wells Fargo Bank
0.660% due 07/03/2017		47		47
				610
短期金融商品合計				13,310
(取得原価$13,310)
投資有価証券合計101.7%			$	71,251
(取得原価$69,232)
金融デリバティブ商品(g)(i) 0.6%				413
(取得原価またはプレミアム(純額)$(25))
その他の資産および負債(純額)(2.3%)				(1,600)
純資産100.0%			$	70,064

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*)
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 現物配当証券
(b) 発行日前取引証券
(c) 永久債(記載の日付は次回の償還日である。)
(d) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
借入およびその他の金融取引
(e) レポ契約:

取引相手	貸付金利	決済日	満期日		元本金額	受入担保		受入担保(時価)		レポ契約(時価)		レポ契約に係る未収金(1)
JPS	1.410%	06/30/2017	07/03/2017	$	12,700	Ginnie Mae 3.000% due 08/20/2046	$	(13,089)	$	12,700	$	12,701
レポ契約合計							$	(13,089)	$	12,700	$	12,701

(1) 経過利息を含む
リバース・レポ契約:

取引相手	借入金利	借入日	満期日(2)		借入金額(3)		リバース・レポ契約に係る未払金
BCY	(1.250%)	06/26/2017	N/A	$	(164)	$	(164)
リバース・レポ契約合計						$	(164)

(2) 満期の定めのないリバース・レポ契約
(3) 2017年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$274で、加重平均金利は0.815%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
担保付借入として会計処理される振替

	契約の残存期間
		翌日物および継続		30日以下		31～90日		90日超		合計
リバース・レポ契約
U.S. Corporate Debt	$	0	$	0	$	0	$	(164)	$	(164)
リバース・レポ契約合計	$	0	$	0	$	0	$	(164)	$	(164)

借入およびその他の金融取引の要約
以下は、2017年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(f) 2017年6月30日現在、以下のマスター契約の条件に基づき、市場価格合計$189の有価証券が担保として差し入れられている。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(4)
グローバル/マスターレポ契約
BCY	$	0	$	(164)	$	0	$	0	$	(164)	$	189	$	25
JPS		12,701		0		0		0		12,701		(13,089)		(388)
借入およびその他の金融取引合計	$	12,701	$	(164)	$	0	$	0

(4) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(g) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)		資産		負債
90-Day Eurodollar December Futures	売建	12/2018	27	$	(28)	$	2	$	0
先物契約合計				$	(28)	$	2	$	0

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2017年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		市場価格		未実現評価益		資産		負債
Anadarko Petroleum Corp.	1.000%	06/20/2022	1.525%	$	100	$	(2)	$	2	$	0	$	0
Anheuser-Busch InBev S.A.	1.000%	12/20/2017	0.123%	EUR	200		1		0		0		0
Fiat Chrysler Automobiles NV	5.000%	06/20/2022	2.877%		300		34		3		0		0
Navient Corp.	5.000%	12/20/2021	2.594%	$	250		25		17		0		0
Telecom Italia SpA	1.000%	06/20/2024	1.984%	EUR	500		(36)		5		1		0
						$	22	$	27	$	1	$	0

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格(4)		未実現評価(損)		資産		負債
CDX.HY-28 Index	5.000%	06/20/2022	$	1,000	$	71	$	(6)	$	2	$	0

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) 信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
金利スワップ

								変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2027	$	800	$	57	$	(5)	$	2	$	0
スワップ契約合計						$	150	$	16	$	5	$	0

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2017年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(h) 2017年6月30日現在、上場または中央清算金融デリバティブ商品について$653の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格	変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	2	$	5	$	7	$	0	$	0	$	0	$	0

(i) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2017	EUR	74	$	84	$	0	$	0
BOA	07/2017	$	23,476	EUR	20,886		346		0
BPS	07/2017	EUR	20,621	$	23,457		0		(63)
BPS	08/2017	$	23,491	EUR	20,621		66		0
CBK	07/2017	EUR	76	$	85		0		(2)
CBK	07/2017	$	432	EUR	386		8		0
CBK	08/2017		79	GBP	62		1		0
GLM	07/2017	EUR	887	$	997		0		(14)
GLM	08/2017	GBP	236		303		0		(3)
HUS	07/2017	EUR	113		127		0		(2)
HUS	07/2017	$	197	JPY	22,160		0		0
HUS	08/2017	EUR	80	$	91		0		0
HUS	08/2017	GBP	87	$	113	$	0	$	(1)
JPM	07/2017	EUR	84		94		0		(2)
JPM	07/2017	$	379	EUR	338		7		0
JPM	08/2017	EUR	200	$	228		0		0
RBC	08/2017	$	1,698	GBP	1,304		0		(2)
SOG	08/2017		3,249		2,498		1		0
TOR	07/2017	EUR	934	$	1,067		2		0
TOR	08/2017	$	1,069	EUR	934		0		(2)
UAG	07/2017		1,326		1,179		19		0
外国為替先渡契約合計						$	450	$	(91)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2017年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		プレミアム(受取額)		未実現評価益		資産		負債
BRC	Springleaf Finance Corp.	5.000%	12/20/2021	2.696%	$	500	$	(16)	$	63	$	47	$	0
CBK	Deutsche Bank AG	1.000%	12/20/2017	0.488%	EUR	100		(9)		9		0		0
スワップ契約合計							$	(25)	$	72	$	47	$	0

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2017年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品および差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(4)
BOA	$	346	$	0	$	0	$	346	$	0	$	0	$	0	$	0	$	346	$	(300)	$	46
BPS		66		0		0		66		(63)		0		0		(63)		3		0		3
BRC		0		0		47		47		0		0		0		0		47		0		47
CBK		9		0		0		9		(2)		0		0		(2)		7		0		7
GLM		0		0		0		0		(17)		0		0		(17)		(17)		0		(17)
HUS		0		0		0		0		(3)		0		0		(3)		(3)		0		(3)
JPM		7		0		0		7		(2)		0		0		(2)		5		0		5
RBC		0		0		0		0		(2)		0		0		(2)		(2)		0		(2)
SOG		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
TOR		2		0		0		2		(2)		0		0		(2)		0		0		0
UAG		19		0		0		19		0		0		0		0		19		0		19
店頭合計	$	450	$	0	$	47	$	497	$	(91)	$	0	$	0	$	(91)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	2	$	2
スワップ契約		0		3		0		0		2		5
	$	0	$	3	$	0	$	0	$	4	$	7
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	450	$	0	$	450
スワップ契約		0		47		0		0		0		47
	$	0	$	47	$	0	$	450	$	0	$	497
	$	0	$	50	$	0	$	450	$	4	$	504
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(91)	$	0	$	(91)
	$	0	$	0	$	0	$	(91)	$	0	$	(91)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2017年6月30日に終了した年度)

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(6)	$	(6)
スワップ契約		0		360		0		0		(21)		339
	$	0	$	360	$	0	$	0	$	(27)	$	333
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(1,129)	$	0	$	(1,129)
スワップ契約		0		116		0		0		0		116
	$	0	$	116	$	0	$	(1,129)	$	0	$	(1,013)
	$	0	$	476	$	0	$	(1,129)	$	(27)	$	(680)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(28)	$	(28)
スワップ契約		0		8		0		0		(5)		3
	$	0	$	8	$	0	$	0	$	(33)	$	(25)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,198	$	0	$	1,198
スワップ契約		0		48		0		0		0		48
	$	0	$	48	$	0	$	1,198	$	0	$	1,246
	$	0	$	56	$	0	$	1,198	$	(33)	$	1,221

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2017年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2017年6月 30日現在)
投資有価証券(評価額)
アルゼンチン
ソブリン債	$	0	$	308	$	0	$	308
バミューダ
社債等		0		415		0		415
ブラジル
社債等		0		1,518		0		1,518
英領バージン諸島
社債等		0		581		0		581
カナダ
社債等		0		1,137		0		1,137
ケイマン諸島
社債等		0		1,401		0		1,401
フィンランド
社債等		0		202		0		202
フランス
社債等		0		577		0		577
ドイツ
社債等		0		1,106		0		1,106
インド
社債等		0		322		0		322
イタリア
社債等		0		2,285		0		2,285
日本
社債等		0		209		0		209
チャンネル諸島ジャージー島
社債等		0		889		0		889
ルクセンブルク
バンク・ローン債務		0		315		99		414
社債等		0		5,465		0		5,465
メキシコ
社債等		0		462		0		462
オランダ
社債等		0		1,859		0		1,859
スペイン
社債等		0		6		0		6
スイス
社債等		0		745		0		745
英国
バンク・ローン債務		0		102		0		102
社債等		0		3,657		0		3,657
米国
バンク・ローン債務		0		2,365		0		2,365
社債等		0		31,670		0		31,670
モーゲージ証券		0		246		0		246
短期金融商品		0		13,310		0		13,310
投資合計	$	0	$	71,152	$	99	$	71,251
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		2		5		0		7
店頭		0		497		0		497
	$	2	$	502	$	0	$	504
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		0		0		0
店頭		0		(91)		0		(91)
	$	0	$	(91)	$	0	$	(91)
合計	$	2	$	71,563	$	99	$	71,664

2017年6月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2またはレベル3の間で重要な移動はなかった。

財務書類に対する注記
2017年6月30日
重要な会計方針
以下は、ピムコ・バミューダ・トラストIV(以下「トラスト」という)が米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という)に準拠した財務書類を作成するにあたって、継続して従っている重要な会計方針の要約である。各ファンドは米国GAAPの報告規定に該当する投資会社として扱われている。米国GAAPに従い財務書類を作成するにあたって、経営陣は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに報告期間中における運用による純資産の増加および減少の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。実際の結果は、このような見積りとは異なることがある。
(a) 原ファンド
受託会社およびマネージャーは、「ファンド・オブ・ファンズ」または「取得ファンド」(他のファンドに投資するファンド)の資産の全部あるいは一部を、それぞれ「原ファンド」または「被取得ファンド」に振り替えることができる。資産がそのように振り替えられた場合、被取得ファンドは、対応する取得ファンドへの受益証券の発行を当該受益証券の1口当たりの発行価格で計上し、当該受益証券の買戻し時には、受益証券1口当たり買戻価格で当該受益証券の買戻しを行う。したがって、取得ファンドの投資目的達成能力は、該当する被取得ファンドの投資目的達成能力に依存している。被取得ファンドの投資目的が達成されるという保証はない。
(b) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は、財務報告上、約定日基準で計上される。発行日取引または遅延引渡基準で売買された有価証券は、約定日後かかる有価証券の標準決済期間以上の期間が経過した後で決済されることがある。有価証券売却に係る実現損益は個別原価法で計上されている。受取配当金は配当落ち日に計上される。ただし、外国有価証券からの配当で配当落ち日を過ぎたと思われる一部配当金については、ファンドが配当落ち日の通知を受領次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増額およびプレミアムの償却が反映され、決済日から発生基準で計上される。例外は先日付の効力発生日を有する有価証券で、この場合の受取利息は効力発生日から発生基準で計上される。転換型証券の転換権に係るプレミアムは償却されない。特定の外国有価証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計算書において場合に応じて受取利息または投資に係る未実現評価(損)益の純変動額の構成要素として反映される。かかる有価証券売却の結果実現する税金債務は損益計算書において投資に係る実現純損益の構成要素として反映される。モーゲージ証券およびその他の資産担保証券の元本返済による損益があれば、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
継続して適用している手続きに基づき利息の全部または一部の回収が疑わしくなった場合、債務証券は不良債権に分類することができ、関連する受取利息は、経過利息の計上を停止し、未収利息を償却することによって減額できる。発行体が利払いを再開した場合または利息の回収可能性が高まった場合、債務証券は不良債権から正常債権に再分類される。
(c) 現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、主たる営業の場所において使用されている通貨(以下「機能通貨」という)で表示されている。ファンドの機能通貨は米ドルである。
外国有価証券、保有通貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、各営業日現在の為替レートに基づき各ファンドの機能通貨に換算される。外貨建ての有価証券の売買または外貨建ての収益もしくは費用の項目があれば、取引日に有効な為替レートで各ファンドの機能通貨に換算される。ファンドでは、為替レートの変動による影響と保有有価証券の市場価格の変動による影響は分けて報告されない。かかる変動は、損益計算書において投資に係る実現純損益および未実現評価損益の純変動額に含まれる。ファンドは、為替市場でその時の実勢レートによるスポット(直物)取引または外国為替先渡契約(金融デリバティブ商品を参照)により、外貨建て有価証券への投資および外国為替取引を行うことがある。スポットでの外貨の売却から生じる実現為替損益、有価証券取引の約定日と決済日との間に実現した為替損益、ならびに配当、受取利息および外国の源泉徴収税の計上額と実際に受領した、または支払った額の機能通貨換算額との差は、損益計算書における外国為替取引に係る実現純損益に含まれる。報告期間末日現在に保有する証券投資以外の外貨建て資産および負債に関し、外国為替レートの変動から生じる外国為替の未実現純損益は、損益計算書における外貨建て資産および負債に係る未実現評価損益の純変動額に含まれる。
特定のファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の純資産価額およびトータル・リターンは、各ファンドの目論見書(以下、「目論見書」という)に詳述されているとおり、純資産価額が報告される通貨(以下、「報告通貨」という)で表示されている。純資産価額およびトータル・リターンの報告通貨による表示目的のため、期首および期末の純資産価額は期首と期末日それぞれの為替レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。各ファンドの報告通貨および機能通貨は下表のとおり。

ファンド/クラス	報告通貨	機能通貨
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ J(日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル

(d) 複数のクラスによる運用
トラストにより提供されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ取引に関するクラス特有の資産および損益を除いて、そのファンドの資産に関して同一ファンドのその他のクラスと同じ権利を保有する。収益、クラス特有ではない費用、実現および未実現のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスは、それぞれのファンドの各クラスの純資産価額に応じて受益証券の各クラスに按分される。クラス特有の費用は現在、場合に応じて、運用報酬、投資顧問報酬、管理報酬、販売会社報酬などである。
(e) 分配方針
次の表は、各ファンドの予定分配頻度を表示している。各ファンドからの分配は、マネージャーにより承認された場合のみ公表されかつ受益者に分配され、また、マネージャーの裁量により承認が保留されることもある。

毎月分配

PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)
・ J(日本円、為替ヘッジあり)
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
・ J(日本円)

分配(もしあれば)は、通常、関連したファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の投資純利益から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払いを認めることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)に関連して支払われた分配は、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の純資産価額を減少させる。受益証券保有者はその裁量で、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)からの分配金をファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券に追加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金による支払いは、ファンドの報告通貨にて行われる。各ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)が、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の妥当な分配水準を維持するため必要と考えた場合は、追加分配を公表することができる。目論見書により要求されているファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャーは、そのファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の資本金の一部を分配金として支払うことができる。分配期日から6年以内に受取が行われなかった分配金については無効となり、当該ファンド(あるいは、該当する場合にはそのクラス)の利益として計上される。
(f) 新しい会計原則
2014年8月、米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」という)は企業が全体的に考慮して継続企業として存続する能力に重大な疑問を提示するような状況または事由が存在するか否かを経営陣に評価することを求める会計基準アップデート(以下、「ASU」という)ASU 2014-15を発行した。このASUは2016年12月15日より後に終了する通年決算およびその後の中間期に非遡及的に適用される。ファンドはこのASUを採用した。このASUの適用による財務書類への影響は、いずれのファンドでもなかった。
2015年5月、FASBは1株当たりの純資産価額による実務上の簡便法を用いて公正価値が測定されるすべての投資を公正価値ヒエラルキーの中で区分することを求める要求事項を削除するASU 2015-07を発行した。このASUでは、1株当たりの純資産価額による実務上の簡便法を用いて公正価値を測定することが認められているすべての投資について一定の開示を求める要求事項も削除されている。このASUは2016年12月15日より後に開始する通年決算および当該通年決算に含まれる中間期に遡及的に適用される。ファンドはこのASUを採用した。このASUの適用による財務書類への影響は、いずれのファンドでもなかった。
2016年3月、FASBは、デリバティブ契約の更改が米国財務会計基準審議会会計基準編纂書トピック(以下、「ASC」という)815に基づく一定の関係に与える影響に関し、ガイダンスを提供するASU 2016-05を発行した。このASUは2017年12月15日より後に開始する通年決算および2018年12月15日より後に開始する会計年度に含まれる中間期に適用される。現時点で経営陣は財務書類に対するこの変更の影響を評価している。
2016年8月、FASBは、キャッシュフロー計算書における一定の受取キャッシュよび支払キャッシュの分類に関するガイダンスを明確にするためにASC 230を修正するASU 2016-15を発行した。このASUは2018年12月15日より後に開始する通年決算および2019年12月15日より後に開始する中間期に適用される。現時点で経営陣は財務書類に対するこの変更の影響を評価している。
2016年11月、FASBは、キャッシュフロー計算書における制限付現金および制限付現金同等物の変動についての分類および表示に関するガイダンスを提供するためにASC 230を修正するASU 2016-18を発行した。このASUは2018年12月15日より後に開始する通年決算および2019年12月15日より後に開始する中間期に適用される。現時点で経営陣は、財務書類に対するこの変更の影響を評価している。
2017年3月、FASBは、一定の購入した償還可能負債性証券のプレミアム部分の償却期間に関し、ガイダンスを提供するASU 2017-08を発行した。このASUは2019年12月15日より後に開始する通年決算および2020年12月15日より後に開始する会計年度に含まれる中間期に適用される。ファンドはこのASUを採用した。このASUの適用による財務書類への影響は、いずれのファンドでもなかった。
キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)
同投資証券はルクセンブルグ籍円建外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、計算期間(平成29年12月末日に終了する会計期間)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「貸借対照表」およびそれに続く｢損益計算書と純資産変動計算書｣などは、委託会社が同投資証券の投資顧問会社から入手した平成29年12月末現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。

投資明細表
キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)
2017年12月31日現在

組入証券	通貨	数量/額面金額	市場評価額(単位:ユーロ)	純資産に占める割合(%)
公的な取引所で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品
株式
オーストラリア
Newcrest Mining Ltd.	AUD	115,061	1,707,460	0.29
SEEK Ltd.	AUD	186,300	2,303,042	0.40
			4,010,502	0.69
ベルギー
KBC Group NV	EUR	31,751	2,257,814	0.39
			2,257,814	0.39
ブラジル
Vale SA, ADR	USD	390,962	3,985,052	0.69
Vale SA	BRL	445,400	4,505,453	0.78
			8,490,505	1.47
カナダ
Barrick Gold Corp.	USD	144,200	1,739,029	0.30
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	28,800	857,768	0.15
Enbridge, Inc.	CAD	177,900	5,798,633	1.00
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	7,800	3,461,618	0.60
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	CAD	136,700	2,336,626	0.41
			14,193,674	2.46
中国
Bank of China Ltd. ‘H’	HKD	2,521,000	1,032,684	0.18
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	55,000	2,021,503	0.35
Huaneng Power International, Inc. ‘H’	HKD	2,050,000	1,071,553	0.19
NetEase, Inc., ADR	USD	11,700	3,364,853	0.58
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‘H’	HKD	385,500	3,345,380	0.58
			10,835,973	1.88
デンマーク
Carlsberg A/S ‘B’	DKK	49,976	5,001,152	0.87
DSV A/S	DKK	40,063	2,629,355	0.45
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	146,498	6,582,336	1.14
			14,212,843	2.46
フィンランド
Sampo OYJ ‘A’	EUR	33,682	1,542,636	0.27
			1,542,636	0.27
フランス
Airbus SE	EUR	115,415	9,579,445	1.66
BNP Paribas SA	EUR	42,027	2,616,181	0.45
Danone SA	EUR	42,401	2,965,950	0.51
Essilor International Cie Generale d’Optique SA	EUR	15,820	1,818,509	0.32
Euronext NV	EUR	16,436	851,549	0.15
Hermes International	EUR	4,386	1,957,252	0.34
Kering	EUR	3,698	1,453,314	0.25
L’Oreal SA	EUR	5,414	1,001,319	0.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	25,534	6,266,044	1.09
Pernod Ricard SA	EUR	76,544	10,099,981	1.75
Safran SA	EUR	63,159	5,425,990	0.94
SES SA, FDR	EUR	183,159	2,382,898	0.41
			46,418,432	8.04
ドイツ
adidas AG	EUR	10,617	1,774,631	0.31
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	38,800	3,369,004	0.58
Daimler AG	EUR	57,700	4,085,160	0.71
OSRAM Licht AG	EUR	35,200	2,637,536	0.46
Rheinmetall AG	EUR	29,063	3,076,319	0.53
SAP SE	EUR	22,405	2,093,747	0.36
			17,036,397	2.95
香港
AIA Group Ltd.	HKD	1,147,916	8,161,572	1.41
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	24,141	1,222,291	0.21
Wynn Macau Ltd.	HKD	581,800	1,536,075	0.27
			10,919,938	1.89
インド
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	245,740	1,992,791	0.35
			1,992,791	0.35
アイルランド
Bank of Ireland Group plc	EUR	326,900	2,319,356	0.40
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	24,100	2,092,744	0.36
			4,412,100	0.76
イタリア
Enel SpA	EUR	1,783,891	9,151,361	1.59
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	589,419	1,632,690	0.28
PRADA SpA	HKD	362,300	1,093,751	0.19
			11,877,802	2.06
日本
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	119,500	4,941,117	0.85
Asahi Kasei Corp.	JPY	273,000	2,935,102	0.51
Denso Corp.	JPY	15,700	785,388	0.13
Hoshizaki Corp.	JPY	30,300	2,238,997	0.39
Japan Tobacco, Inc.	JPY	146,000	3,921,250	0.68
JGC Corp.	JPY	118,100	1,903,499	0.33
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	32,500	2,305,406	0.40
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	203,200	1,242,108	0.21
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	62,000	6,934,081	1.20
NGK Insulators Ltd.	JPY	72,800	1,145,905	0.20
Nidec Corp.	JPY	20,900	2,444,126	0.42
Nintendo Co. Ltd.	JPY	6,700	2,041,325	0.35
Renesas Electronics Corp.	JPY	98,800	959,549	0.17
Rinnai Corp.	JPY	15,500	1,169,438	0.20
Shimano, Inc.	JPY	20,300	2,379,966	0.41
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	31,800	2,693,259	0.47
SMC Corp.	JPY	8,200	2,813,132	0.49
Sony Financial Holdings, Inc.	JPY	121,900	1,799,740	0.31
Suzuki Motor Corp.	JPY	34,200	1,652,916	0.29
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	48,100	1,829,103	0.32
			48,135,407	8.33
メキシコ
America Movil SAB de CV, ADR ‘L’	USD	384,200	5,491,545	0.95
			5,491,545	0.95
オランダ
Altice NV ‘A’	EUR	142,504	1,246,340	0.21
ASML Holding NV	EUR	53,526	7,769,299	1.34
ASML Holding NV, NYRS	USD	14,230	2,061,473	0.36
Koninklijke KPN NV	EUR	1,046,148	3,042,199	0.53
Unilever NV, CVA	EUR	29,549	1,387,473	0.24
			15,506,784	2.68
ノルウェー
Borr Drilling Ltd.	NOK	860,388	3,021,820	0.52
DNB ASA	NOK	162,597	2,510,383	0.44
Golar LNG Ltd.	USD	33,400	829,815	0.14
			6,362,018	1.10
フィリピン
Universal Robina Corp.	PHP	195,000	491,598	0.09
			491,598	0.09
ポーランド
Orange Polska SA	PLN	851,100	1,179,871	0.20
			1,179,871	0.20
シンガポール
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	88,000	679,437	0.12
			679,437	0.12
南アフリカ
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	203,150	1,760,115	0.31
Naspers Ltd. ‘N’	ZAR	33,809	7,859,463	1.36
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	121,260	1,806,752	0.31
			11,426,330	1.98
韓国
Hyundai Motor Co.	KRW	29,637	3,599,355	0.62
KT Corp., ADR	USD	89,300	1,161,790	0.20
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	108	175,726	0.03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	467	926,365	0.16
			5,863,236	1.01
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	468,980	3,335,386	0.58
Gas Natural SDG SA	EUR	120,900	2,327,325	0.40
Grifols SA Preference ‘B’	EUR	39,466	750,446	0.13
Iberdrola SA	EUR	940,268	6,074,131	1.05
			12,487,288	2.16
スウェーデン
Assa Abloy AB ‘B’	SEK	142,379	2,464,964	0.43
Modern Times Group MTG AB ‘B’	SEK	68,507	2,399,923	0.41
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	SEK	410,649	2,246,733	0.39
Telia Co. AB	SEK	686,178	2,548,116	0.44
			9,659,736	1.67
スイス
Adecco Group AG	CHF	51,507	3,284,183	0.57
Credit Suisse Group AG	CHF	125,823	1,872,504	0.32
Julius Baer Group Ltd.	CHF	55,800	2,844,422	0.49
LafargeHolcim Ltd.	CHF	80,982	3,806,008	0.66
Nestle SA	CHF	112,192	8,041,173	1.39
Partners Group Holding AG	CHF	4,755	2,716,692	0.47
Roche Holding AG	CHF	9,614	2,024,444	0.35
Roche Holding AG, Genusschein	CHF	20,733	4,371,118	0.76
			28,960,544	5.01
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	110,800	3,661,474	0.63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	403,000	2,590,298	0.45
			6,251,772	1.08
アラブ首長国連邦
DP World Ltd.	USD	29,466	613,952	0.11
			613,952	0.11
英国
Aggreko plc	GBP	139,841	1,257,293	0.22
Associated British Foods plc	GBP	63,956	2,029,483	0.35
AstraZeneca plc	GBP	29,500	1,699,933	0.29
British American Tobacco plc	GBP	109,600	6,188,655	1.07
Informa plc	GBP	108,400	880,687	0.15
Inmarsat plc	GBP	99,335	548,608	0.10
Lloyds Banking Group plc	GBP	2,260,500	1,731,217	0.30
Micro Focus International plc	GBP	54,559	1,548,955	0.27
National Grid plc	GBP	217,800	2,144,720	0.37
Ocado Group plc	GBP	830,200	3,709,690	0.64
Pagegroup plc	GBP	293,829	1,545,722	0.27
Prudential plc	GBP	182,900	3,921,730	0.68
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	6,900	537,214	0.09
RELX plc	GBP	80,000	1,565,469	0.27
Royal Dutch Shell plc ‘A’	GBP	1,932	53,915	0.01
Royal Dutch Shell plc ‘B’	GBP	110,800	3,127,584	0.54
Vodafone Group plc	GBP	1,634,600	4,322,494	0.75
			36,813,369	6.37
米国
AbbVie, Inc.	USD	22,400	1,805,479	0.31
Accenture plc ‘A’	USD	8,963	1,143,598	0.20
AES Corp.	USD	389,500	3,515,677	0.61
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	23,300	1,110,190	0.19
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	2,274	1,996,443	0.35
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	9,613	8,383,584	1.45
Amazon.com, Inc.	USD	3,650	3,557,583	0.62
American Tower Corp., REIT	USD	15,450	1,837,106	0.32
Anadarko Petroleum Corp.	USD	35,000	1,564,696	0.27
Aon plc	USD	20,200	2,255,949	0.39
Apple, Inc.	USD	32,570	4,593,759	0.79
Avon Products, Inc.	USD	565,500	1,013,314	0.18
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	24,671	1,107,455	0.19
Broadcom Ltd.	USD	4,274	915,107	0.16
Carnival Corp.	USD	48,800	2,699,384	0.47
CBS Corp. (Non-Voting) ‘B’	USD	13,500	663,833	0.11
Cerner Corp.	USD	31,200	1,752,359	0.30
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	17,200	1,277,116	0.22
Chevron Corp.	USD	9,401	980,882	0.17
Chubb Ltd.	USD	10,400	1,266,618	0.22
CME Group, Inc.	USD	55,776	6,789,253	1.18
Coca-Cola Co. (The)	USD	123,200	4,710,936	0.82
Comcast Corp. ‘A’	USD	100,000	3,337,917	0.58
ConocoPhillips	USD	40,200	1,839,045	0.32
Danaher Corp.	USD	50,290	3,890,418	0.67
Deere & Co.	USD	60,600	7,904,743	1.37
Eaton Corp. plc	USD	47,533	3,130,043	0.54
Edison International	USD	42,700	2,250,571	0.39
Eli Lilly & Co.	USD	16,800	1,182,588	0.20
EOG Resources, Inc.	USD	13,900	1,250,114	0.22
Equifax, Inc.	USD	19,600	1,926,267	0.33
Global Payments, Inc.	USD	57,100	4,770,350	0.83
GoDaddy, Inc. ‘A’	USD	136,100	5,703,303	0.99
Hexcel Corp.	USD	11,600	597,958	0.10
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	35,596	2,369,210	0.41
HP, Inc.	USD	60,600	1,061,138	0.18
IDEX Corp.	USD	5,471	601,748	0.10
Incyte Corp.	USD	94,816	7,484,288	1.30
Intel Corp.	USD	67,000	2,577,589	0.45
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	72,100	4,240,010	0.73
J.P. Morgan Chase & Co.	USD	9,900	882,365	0.15
Juno Therapeutics, Inc.	USD	110,500	4,209,655	0.73
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	38,300	2,598,022	0.45
Medtronic plc	USD	23,700	1,595,012	0.28
MercadoLibre, Inc.	USD	3,200	839,198	0.15
Merck & Co., Inc.	USD	37,300	1,749,278	0.30
Microsoft Corp.	USD	112,160	7,996,138	1.38
Mondelez International, Inc. ‘A’	USD	60,400	2,154,536	0.37
Monsanto Co.	USD	24,700	2,404,022	0.42
Moody’s Corp.	USD	19,200	2,362,055	0.41
NetApp, Inc.	USD	45,700	2,107,033	0.36
Newell Brands, Inc.	USD	47,315	1,218,514	0.21
Nielsen Holdings plc	USD	62,300	1,890,003	0.33
NIKE, Inc. ‘B’	USD	95,500	4,978,560	0.86
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	99,000	4,393,674	0.76
Occidental Petroleum Corp.	USD	25,850	1,586,958	0.27
ON Semiconductor Corp.	USD	326,400	5,696,392	0.99
PepsiCo, Inc.	USD	8,800	879,523	0.15
Philip Morris International, Inc.	USD	10,210	899,018	0.16
Praxair, Inc.	USD	9,200	1,186,028	0.21
Priceline Group, Inc. (The)	USD	1,835	2,657,626	0.46
QUALCOMM, Inc.	USD	38,100	2,032,889	0.35
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	56,200	5,586,978	0.97
Samsonite International SA	HKD	850,800	3,258,258	0.56
Schlumberger Ltd.	USD	101,650	5,709,208	0.99
Seattle Genetics, Inc.	USD	97,770	4,359,457	0.75
Sempra Energy	USD	27,600	2,459,467	0.43
Starbucks Corp.	USD	93,100	4,456,168	0.77
State Street Corp.	USD	19,890	1,618,088	0.28
Tableau Software, Inc. ‘A’	USD	34,000	1,960,912	0.34
Texas Instruments, Inc.	USD	21,600	1,880,155	0.33
TransDigm Group, Inc.	USD	17,590	4,025,975	0.70
Trimble, Inc.	USD	62,800	2,127,093	0.37
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	67,900	2,624,663	0.45
VeriSign, Inc.	USD	5,600	534,120	0.09
Viacom, Inc. ‘B’	USD	75,400	1,936,137	0.33
Visa, Inc. ‘A’	USD	70,500	6,699,513	1.16
Walt Disney Co. (The)	USD	17,500	1,568,050	0.27
Whirlpool Corp.	USD	5,000	702,755	0.12
Wynn Resorts Ltd.	USD	30,500	4,285,532	0.74
Yum Brands, Inc.	USD	13,700	931,831	0.16
			224,098,480	38.79
株式合計			562,222,774	97.32
公的な取引所で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品合計			562,222,774	97.32
その他の規制市場で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品
転換社債
米国
Weatherford International Ltd. 5.875% 01/07/2021	USD	718,000	650,021	0.11
			650,021	0.11
転換社債合計			650,021	0.11
その他の規制市場で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品合計			650,021	0.11
組入証券合計			562,872,795	97.43
現金			14,197,427	2.46
その他資産(または負債)			621,881	0.11
純資産合計			577,692,103	100.00

添付の注記参照
貸借対照表
2017年12月31日現在

		キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)
資産
組入証券の市場評価額	EUR	562,872,795
銀行預金		14,197,427
未収配当金および未収利息(源泉徴収税額控除後)		852,090
ファンド受益証券発行に係る未収金		2,513
前払費用およびその他未収金		478,382
資産合計		578,403,207
負債
未払費用およびその他未払金		437,211
ファンド受益証券買戻しに係る未払金		144,848
未払運用報酬		129,045
負債合計		711,104
純資産合計	EUR	577,692,103
組入有価証券(簿価)	EUR	461,268,455

添付の注記参照
1 銀行当座借越は利用可能現金残高で十分賄い切れないように見えるファンド会計の現金決済に起因する可能性がある。ファンドは通常JPモルガン・リクイディティ・ファンズに保有されている現金で十分賄われ、当座借越残高は任意の所定の起算日現在におけるプラスの現金純額および現金関連資産を反映するための会計記録の遅延の結果である。
損益計算書と純資産変動計算書
2017年12月31日に終了した会計期間

		キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)
収益
受取配当金(源泉徴収税額控除後)	EUR	9,531,324
社債および転換社債に係る利息(源泉徴収税額控除後)		37,315
銀行口座に係る利息		1,000
		9,569,639
費用
運用報酬		1,635,861
管理手数料		438,159
専門家報酬		400,330
年次税		109,625
預託および保管費用		105,314
印刷発行費		97,085
その他費用		49,862
		2,836,236
費用の払戻し		354,240
当期投資純(損)益 (a)		7,087,643
実現純(損)益内訳:
組入証券の売却		64,958,817
外国為替取引		(93,077)
当期実現純(損)益 (b)		64,865,740
評価(損)益の純変動額内訳:
組入証券		(11,486,457)
外国為替取引		(9,730)
当期評価(損)益の純変動額 (c)		(11,496,187)
当期損益 (a+b+c)		60,457,196
収益分配金		(132,949)
当期受益証券純発行(買戻)額		(44,217,492)
期首純資産総額		561,585,348
期末純資産総額	EUR	577,692,103

添付の注記参照
重要な会計方針
a. 総則
これらの財務書類はルクセンブルクにおける投資信託に係る法律、規制、慣例に準拠して作成されている。
b. 組入証券等の評価
i. 下記(v)に特記されている場合を除き、公的な証券取引所に上場されている有価証券、またはその他の規制市場で取引されている有価証券は、当該有価証券が取引されている主要な市場における最新の取引価格、または純資産価額が計算される時点で入手可能なその他の価格であって、それら市場が公表する価格、またはファンドの取締役会で承認された価格提供者から取得した価格により評価される。その他の有価証券は、1社以上のディーラーまたはそのような価格提供者から取得した価格もしくは利回り換算により評価される。
ii.UCIにより発行された有価証券は、該当する評価日における最新の入手可能な純資産価額、または当該有価証券が上場されている場合には、(i)に記載の条件により評価される。
iii.短期金融資産は名目価格に経過利息を加えた価格、または償却原価法により評価される。ただし、この評価方法は、ファンドの取締役会にて定められた手続きに誠実に従って決定された公正価値により評価される資産であると保証のある場合に適用される。
iv.店頭デリバティブの清算価値はファンドの取締役会が承認するところの価格提供サービスによる情報に基づいて決定されるものとする。
v. 有価証券の公正価値を表す価格が上記(i)から(iv)に記載の価格情報源から容易に入手できない場合、または上記(i)に従い設定されたポートフォリオの評価の正確性が、純資産価額の計算前に発生した事象により重大な影響を受けた場合、関連する有価証券はファンドの取締役会によりまたはその指示に基づいて決定された公正価値で評価される。このような公正価値の手続きの使用は、純資産価額をより正確に反映し、短期投資家が利用しうる潜在的な裁定の機会を消滅、または大幅に減少させることを意図するものである。
c. 外貨
ユーロ以外の通貨建てによる資産および負債は、2017年12月31日現在の一般的な為替レートに基づきユーロに換算される。当期中のユーロ以外の通貨建てによる取引は、当該取引時の一般的な為替レートに基づき換算される。2016年12月31日から2017年12月31日までの外国為替先渡契約ならびにその他の資産および負債に係る未実現純為替差(損)益の変動額は、「外国為替取引に係る未実現評価(損)益の純変動額」に記載される。当期に満期となった外国為替先渡契約を含め、外国為替取引に係る実現純(損)益は、「外国為替取引に係る実現純(損)益」に記載される。
2017年12月31日現在における適用された主要為替レートは、キャピタル・グループ・ジャパン・エクイティ・ファンド(LUX)に関しては1ユーロ=135.193097618円で、1ユーロ=1.199849990米ドルがすべてのファンドに適用された。
d. 収益
配当金は、該当有価証券の最初の配当落ち日に計上される。受取利息は日割り計算で計上する。
転換社債、減債基金付債券、減債基金・任意償還条項付債券、指数連動資産、インフレ連動資産、利含み価格債券、ユニットリンク債券のプレミアムおよびディスカウントは実効金利(EIR)法を用いて償却される。その他すべての債券のプレミアムおよびディスカウントは定額法を用いて償却される。
e. 組入証券等の売却に係る実現損益
株式売却に係る実現純損益は、平均原価法に基づき決定されており、債券売却に係る純損益の計算方法は先入先出法(FIFO)である。
f. モーゲージ関係証券 ‐ プール未指定(TBA)取引
TBA契約はファニーメイ、フレディーマック、ジニーメイなどの政府系機関が発行するエージェンシー・モーゲージ・パススルー証券の先渡契約である。約定日時点において受渡銘柄、すなわち受け取る銘柄(特定のモーゲージ・プール)は特定されず、決済日の2日前の通知日において「発表」される。ただし、受け渡す証券は額面価格、クーポン利率、満期など設定された条件を満たし、業界が認定する「受渡適格」基準に準拠していなければならない。TBAは、米国証券業金融市場協会(Securities Industry and Financial Markets Association)が発行する日程表に基づき、毎月1回決済される。
TBAポジションは投資明細表に開示されている。この種の証券の購入については受け渡しがされておらず、したがって受け渡しのときに支払うべき金額は純資産明細表の「TBA取引に係る未払金」という項目で開示されている。
投資明細表中のマイナスの数字はファンドにおけるTBA売却の契約を示す。この取引が受け渡されるときに受け取るべき金額は、純資産明細表の「TBA取引に係る未収金」という項目で開示されている。
TBAに係る実現(損)益および評価(損)益の変動額は、損益計算書および純資産変動計算書において、それぞれ「投資の売却に係る実現純(損)益」および「投資に係る評価(損)益の純変動額」の項目で開示される。
g. スイング・プライシングによる調整
ファンドは、大量の応募、償還または乗り換えが生じることにより純資産価額が希薄化することがある。かかる希薄化は、資金の流出入に対応するために行う債券の取引に伴って発生する取引費用などのコストを正確に反映していない純資産価額でファンドが売買されることに起因すると考えられる。かかる希薄化の影響を防ぐため、ファンドは評価方針の一環としてスイング・プライシングの仕組みを採用している。いかなる評価日においても、ファンドの受益証券の応募または償還純総額が、事前に設定し、当該ファンドの純資産価額の一定比率として表されている基準を超えた場合は、場合に応じて資金流入または流出に対処するため、投資顧問が行った証券の取引に伴って発生したコストを反映して、純資産価額を上方または下方修正することができる。
かかる純資産価額に対するいかなるスイング・プライシングによる調整も、事前に定義した係数に基づいて体系的に一貫して適用される。価格調整はファンドによって異なり、通常は元の純資産価額の2%を超えないものとする。ファンドは、いかなる特定ファンドについてもスイング・プライシングの適用を停止するか、投資家の利益を守るため例外的に当該プライシングの調整の上限を引き上げることができる。かかる価格調整は、関連する純資産価額の公表と併せて、運用会社のウェブページ(thecapitalgroup.com/ international)にて閲覧することができる。ファンドは、運用会社とそのコンダクティング・オフィサーの継続的なレビューに依存しており、現在の取引費用などのコストの近似値を反映するために価格調整の係数を定期的に再評価する。
2017年12月31日現在、受益証券1口当たり純資産価額を調整したファンドはない。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算