有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	年金日本株式マザーファンド	3,211,414,613	5,692,553,543
合計 1銘柄			3,211,414,613	5,692,553,543

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

年金日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第13期 平成26年1月27日現在	第14期 平成27年1月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,600,144,753	1,205,978,373
株式		80,337,722,800	78,361,511,660
未収入金		841,245,888	616,451,049
未収配当金		18,333,100	57,076,250
流動資産合計		82,797,446,541	80,241,017,332
資産合計		82,797,446,541	80,241,017,332
負債の部
流動負債
未払金		547,240,004	595,054,608
未払解約金		228,002,874	50,290,901
流動負債合計		775,242,878	645,345,509
負債合計		775,242,878	645,345,509
純資産の部
元本等
元本		54,073,787,096	44,902,207,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,948,416,567	34,693,464,713
元本等合計		82,022,203,663	79,595,671,823
純資産合計		82,022,203,663	79,595,671,823
負債純資産合計		82,797,446,541	80,241,017,332

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第14期 自 平成26年1月28日 至 平成27年1月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第13期 平成26年1月27日現在	第14期 平成27年1月27日現在
1.元本状況
期首元本額	57,598,485,661円	54,073,787,096円
期中追加設定元本額	10,784,152,440円	7,012,670,185円
期中一部解約元本額	14,308,851,005円	16,184,250,171円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	9,936,067,245円	9,463,356,740円
大和住銀DC年金設計ファンド30	450,077,754円	417,636,883円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,154,950,710円	1,206,445,480円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,429,915,185円	1,493,251,421円
大和住銀DC国内株式ファンド	2,508,804,733円	3,211,414,613円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	25,330,099,821円	19,464,153,249円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	12,190,765,450円	8,843,780,564円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	7,683,340円	7,564,749円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	19,573,378円	18,509,597円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	13,315,090円	11,941,804円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	424,587,021円	384,203,821円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	46,431,329円	14,400,660円
大和住銀ボラティリティ調整型日本株F-1(適格機関投資家限定)	561,516,040円	365,547,529円
合計	54,073,787,096円	44,902,207,110円
2.受益権の総数	54,073,787,096口	44,902,207,110口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第14期 自 平成26年1月28日 至 平成27年1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第14期 平成27年1月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期(平成26年1月27日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	12,272,259,766
合計	12,272,259,766

第14期(平成27年1月27日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	9,561,389,868
合計	9,561,389,868

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第13期(平成26年1月27日現在)
該当事項はありません。
第14期(平成27年1月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期(自 平成26年1月28日 至 平成27年1月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第13期 平成26年1月27日現在	第14期 平成27年1月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.5169円	1.7726円
「1口=1円(10,000口=15,169円)」	「1口=1円(10,000口=17,726円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	837,700	1,318.50	1,104,507,450
	大成建設	1,253,000	702.00	879,606,000
	清水建設	966,000	822.00	794,052,000
	協和エクシオ	306,300	1,247.00	381,956,100
	サッポロホールディングス	577,000	494.00	285,038,000
	不二製油	206,500	1,521.00	314,086,500
	味の素	365,000	2,472.00	902,280,000
	日本たばこ産業	312,600	3,318.00	1,037,206,800
	日清紡ホールディングス	299,000	1,288.00	385,112,000
	信越化学工業	63,800	8,055.00	513,909,000
	日本触媒	393,000	1,638.00	643,734,000
	ダイセル	723,200	1,452.00	1,050,086,400
	アイカ工業	166,500	2,704.00	450,216,000
	日立化成	185,200	2,245.00	415,774,000
	ADEKA	193,200	1,402.00	270,866,400
	DIC	1,050,000	300.00	315,000,000
	協和発酵キリン	198,000	1,307.00	258,786,000
	中外製薬	102,000	3,165.00	322,830,000
	キッセイ薬品工業	48,900	3,405.00	166,504,500
	沢井製薬	78,700	7,150.00	562,705,000
	大塚ホールディングス	164,400	3,680.00	604,992,000
	ブリヂストン	388,300	4,693.00	1,822,291,900
	ジェイ エフ イー ホールディングス	753,200	2,640.00	1,988,448,000
	三菱マテリアル	914,000	377.00	344,578,000
	住友金属鉱山	200,000	1,729.00	345,800,000
	日本発条	613,300	1,072.00	657,457,600
	アマダ	282,100	1,082.00	305,232,200
	牧野フライス製作所	346,000	1,022.00	353,612,000
	日立建機	216,400	2,498.00	540,567,200
	クボタ	382,000	1,813.00	692,566,000
	荏原製作所	148,000	478.00	70,744,000
	タダノ	629,000	1,455.00	915,195,000
	フジテック	319,500	1,194.00	381,483,000
	三菱重工業	1,197,000	657.30	786,788,100
	ミネベア	562,000	1,900.00	1,067,800,000
	日立製作所	2,174,000	920.00	2,000,080,000
	三菱電機	1,482,000	1,405.00	2,082,210,000
	富士通	928,000	654.10	607,004,800
	サンケン電気	755,000	946.00	714,230,000
	セイコーエプソン	478,900	4,980.00	2,384,922,000
	アルプス電気	542,400	2,420.00	1,312,608,000
	新電元工業	656,000	650.00	426,400,000
	日本電子	451,000	579.00	261,129,000
	村田製作所	47,400	12,990.00	615,726,000
	小糸製作所	99,100	3,805.00	377,075,500
	豊田自動織機	49,600	6,490.00	321,904,000
	デンソー	103,500	5,449.00	563,971,500
	トヨタ自動車	792,900	7,825.00	6,204,442,500
	日野自動車	387,600	1,722.00	667,447,200
	マツダ	507,600	2,511.00	1,274,583,600
	富士重工業	218,900	4,363.00	955,060,700
	ヤマハ発動機	169,700	2,593.00	440,032,100
	トッパン・フォームズ	372,600	1,236.00	460,533,600
	タカラトミー	737,700	680.00	501,636,000
	中部電力	276,300	1,423.50	393,313,050
	四国電力	253,900	1,406.00	356,983,400
	沖縄電力	56,600	4,005.00	226,683,000
	東京瓦斯	676,000	704.90	476,512,400
	東日本旅客鉄道	170,800	9,293.00	1,587,244,400
	東海旅客鉄道	40,400	19,965.00	806,586,000
	川崎汽船	1,545,000	340.00	525,300,000
	日本航空	222,200	3,865.00	858,803,000
	エイチーム	77,600	4,790.00	371,704,000
	フジ・メディア・ホールディングス	313,000	1,478.00	462,614,000
	日本ユニシス	818,600	1,034.00	846,432,400
	日本電信電話	378,700	6,860.00	2,597,882,000
	KDDI	199,400	8,325.00	1,660,005,000
	NTTドコモ	199,200	1,978.00	394,017,600
	東映	835,000	672.00	561,120,000
	ソフトバンク	24,800	7,409.00	183,743,200
	ガリバーインターナショナル	468,600	891.00	417,522,600
	三井物産	809,900	1,547.00	1,252,915,300
	三菱商事	213,400	2,135.50	455,715,700
	エービーシー・マート	45,600	5,580.00	254,448,000
	アスクル	198,200	1,869.00	370,435,800
	アダストリアホールディングス	48,500	2,985.00	144,772,500
	ジェイアイエヌ	105,700	3,500.00	369,950,000
	三越伊勢丹ホールディングス	401,500	1,664.00	668,096,000
	良品計画	62,200	13,060.00	812,332,000
	青山商事	92,400	2,900.00	267,960,000
	高島屋	268,000	991.00	265,588,000
	ケーズホールディングス	230,800	3,215.00	742,022,000
	アークス	202,300	2,398.00	485,115,400
	足利ホールディングス	538,900	483.00	260,288,700
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,313,200	642.80	4,058,124,960
	三井住友トラスト・ホールディングス	5,138,000	421.60	2,166,180,800
	千葉銀行	510,000	794.00	404,940,000
	みずほフィナンシャルグループ	6,011,900	200.00	1,202,380,000
	岩井コスモホールディングス	118,600	1,354.00	160,584,400
	第一生命保険	479,900	1,656.50	794,954,350
	東京海上ホールディングス	366,600	4,116.00	1,508,925,600
	東京センチュリーリース	150,300	2,917.00	438,425,100
	アコム	1,104,100	320.00	353,312,000
	オリックス	774,300	1,421.50	1,100,667,450
	三菱地所	415,000	2,417.50	1,003,262,500
	東京建物	625,000	826.00	516,250,000
	住友不動産	190,000	3,882.50	737,675,000
	クックパッド	102,600	4,785.00	490,941,000
	ラウンドワン	333,300	738.00	245,975,400
合計 99銘柄		58,801,000	-	78,361,511,660