有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	年金日本株式マザーファンド	3,797,685,536	6,780,007,987
合計 1銘柄			3,797,685,536	6,780,007,987

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

年金日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第14期 平成27年1月27日現在	第15期 平成28年1月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,205,978,373	1,532,464,473
株式		78,361,511,660	65,013,542,830
未収入金		616,451,049	150,859,012
未収配当金		57,076,250	67,605,600
流動資産合計		80,241,017,332	66,764,471,915
資産合計		80,241,017,332	66,764,471,915
負債の部
流動負債
未払金		595,054,608	166,369,503
未払解約金		50,290,901	199,494,717
流動負債合計		645,345,509	365,864,220
負債合計		645,345,509	365,864,220
純資産の部
元本等
元本		44,902,207,110	37,192,150,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,693,464,713	29,206,456,792
元本等合計		79,595,671,823	66,398,607,695
純資産合計		79,595,671,823	66,398,607,695
負債純資産合計		80,241,017,332	66,764,471,915

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第15期 自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第14期 平成27年1月27日現在	第15期 平成28年1月27日現在
1.元本状況
期首元本額	54,073,787,096円	44,902,207,110円
期中追加設定元本額	7,012,670,185円	5,606,174,194円
期中一部解約元本額	16,184,250,171円	13,316,230,401円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	9,463,356,740円	9,246,549,862円
大和住銀DC年金設計ファンド30	417,636,883円	411,606,164円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,206,445,480円	1,095,975,575円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,493,251,421円	1,475,059,549円
大和住銀DC国内株式ファンド	3,211,414,613円	3,797,685,536円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	19,464,153,249円	14,783,240,760円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	8,843,780,564円	6,020,664,249円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	7,564,749円	6,842,456円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	18,509,597円	17,853,724円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	11,941,804円	11,345,415円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	384,203,821円	313,644,653円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	14,400,660円	11,682,960円
大和住銀ボラティリティ調整型日本株F-1(適格機関投資家限定)	365,547,529円	-
合計	44,902,207,110円	37,192,150,903円
2.受益権の総数	44,902,207,110口	37,192,150,903口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第15期 自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期 平成28年1月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成27年1月27日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	9,561,389,868
合計	9,561,389,868

第15期(平成28年1月27日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△4,188,239,624
合計	△4,188,239,624

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第14期(平成27年1月27日現在)
該当事項はありません。
第15期(平成28年1月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第14期 平成27年1月27日現在	第15期 平成28年1月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.7726円	1.7853円
「1口=1円(10,000口=17,726円)」	「1口=1円(10,000口=17,853円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	石油資源開発	100,100	2,980.00	298,298,000
	大成建設	1,044,000	699.00	729,756,000
	奥村組	816,000	602.00	491,232,000
	NIPPO	858,000	1,757.00	1,507,506,000
	五洋建設	283,000	445.00	125,935,000
	大林道路	181,600	746.00	135,473,600
	大和ハウス工業	205,700	3,098.00	637,258,600
	日本製粉	281,000	826.00	232,106,000
	エスフーズ	164,300	2,388.00	392,348,400
	キユーピー	152,300	2,532.00	385,623,600
	ニチレイ	738,000	834.00	615,492,000
	グンゼ	625,000	338.00	211,250,000
	帝人	1,029,000	424.00	436,296,000
	セーレン	197,100	1,206.00	237,702,600
	住友化学	634,000	584.00	370,256,000
	日本曹達	297,000	613.00	182,061,000
	ダイセル	581,400	1,635.00	950,589,000
	ADEKA	442,700	1,573.00	696,367,100
	DIC	1,690,000	297.00	501,930,000
	日本農薬	215,600	714.00	153,938,400
	日東電工	59,700	7,130.00	425,661,000
	協和発酵キリン	202,200	1,789.00	361,735,800
	アステラス製薬	120,500	1,630.50	196,475,250
	中外製薬	70,000	3,795.00	265,650,000
	キッセイ薬品工業	85,400	2,770.00	236,558,000
	大塚ホールディングス	180,900	3,958.00	716,002,200
	コスモエネルギーホールディングス	73,700	1,281.00	94,409,700
	ブリヂストン	374,000	4,135.00	1,546,490,000
	合同製鐵	726,000	224.00	162,624,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	75,500	1,648.00	124,424,000
	日立金属	332,100	1,321.00	438,704,100
	三菱マテリアル	1,121,000	354.00	396,834,000
	タクマ	119,000	885.00	105,315,000
	アマダホールディングス	299,400	1,102.00	329,938,800
	牧野フライス製作所	533,000	788.00	420,004,000
	ディスコ	34,000	10,950.00	372,300,000
	島精機製作所	180,500	1,812.00	327,066,000
	クボタ	413,000	1,680.00	693,840,000
	日清紡ホールディングス	164,400	1,152.00	189,388,800
	日立製作所	1,369,000	586.10	802,370,900
	三菱電機	321,000	1,117.00	358,557,000
	IDEC	62,500	1,054.00	65,875,000
	サンケン電気	609,000	374.00	227,766,000
	セイコーエプソン	253,500	1,621.00	410,923,500
	日本信号	81,400	1,132.00	92,144,800
	ソニー	360,900	2,512.00	906,580,800
	TDK	18,500	6,730.00	124,505,000
	アズビル	60,100	2,770.00	166,477,000
	日本電子	744,000	642.00	477,648,000
	村田製作所	119,700	14,580.00	1,745,226,000
	スター精密	70,700	1,353.00	95,657,100
	東京エレクトロン	148,400	7,066.00	1,048,594,400
	豊田自動織機	174,500	5,810.00	1,013,845,000
	東海理化電機製作所	99,200	2,795.00	277,264,000
	名村造船所	192,100	841.00	161,556,100
	トヨタ自動車	680,800	6,881.00	4,684,584,800
	太平洋工業	351,600	1,172.00	412,075,200
	マツダ	408,700	2,031.00	830,069,700
	ヤマハ発動機	436,900	2,299.00	1,004,433,100
	島津製作所	284,000	1,806.00	512,904,000
	バンダイナムコホールディングス	149,700	2,598.00	388,920,600
	トッパン・フォームズ	201,500	1,376.00	277,264,000
	タカラスタンダード	83,000	810.00	67,230,000
	コクヨ	143,300	1,226.00	175,685,800
	中国電力	99,200	1,533.00	152,073,600
	沖縄電力	119,400	2,880.00	343,872,000
	電源開発	262,300	3,925.00	1,029,527,500
	東海旅客鉄道	124,900	21,285.00	2,658,496,500
	鴻池運輸	93,500	1,419.00	132,676,500
	日本航空	402,000	4,348.00	1,747,896,000
	ANAホールディングス	875,000	344.30	301,262,500
	コーエーテクモホールディングス	114,900	1,594.00	183,150,600
	コロプラ	119,400	2,241.00	267,575,400
	ヤフー	933,500	445.00	415,407,500
	大塚商会	41,300	5,850.00	241,605,000
	日本ユニシス	803,700	1,227.00	986,139,900
	日本電信電話	513,400	4,813.00	2,470,994,200
	NTTドコモ	959,000	2,411.00	2,312,149,000
	東宝	178,100	2,984.00	531,450,400
	東映	946,000	1,104.00	1,044,384,000
	三菱商事	430,200	1,851.50	796,515,300
	トラスコ中山	76,200	4,165.00	317,373,000
	エディオン	221,100	872.00	192,799,200
	良品計画	21,500	23,300.00	500,950,000
	AOKIホールディングス	161,700	1,436.00	232,201,200
	青山商事	54,200	4,660.00	252,572,000
	ケーズホールディングス	156,100	3,975.00	620,497,500
	ニトリホールディングス	103,800	9,320.00	967,416,000
	アークス	207,600	2,378.00	493,672,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,623,900	634.00	3,565,552,600
	七十七銀行	257,000	570.00	146,490,000
	山陰合同銀行	156,100	877.00	136,899,700
	みずほフィナンシャルグループ	8,993,100	210.80	1,895,745,480
	池田泉州ホールディングス	304,900	473.00	144,217,700
	ジャフコ	25,700	3,800.00	97,660,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	543,800	659.00	358,364,200
	岩井コスモホールディングス	298,500	1,272.00	379,692,000
	第一生命保険	1,003,800	1,713.50	1,720,011,300
	東京海上ホールディングス	164,700	4,154.00	684,163,800
	東京センチュリーリース	191,500	4,005.00	766,957,500
	ジャックス	459,000	384.00	176,256,000
	オリックス	369,800	1,588.00	587,242,400
	三井不動産	211,000	2,628.50	554,613,500
	住友不動産	311,000	3,042.00	946,062,000
	レオパレス21	318,700	609.00	194,088,300
	日本郵政	268,200	1,655.00	443,871,000
合計 106銘柄		50,642,800	-	65,013,542,830