有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成27年1月27日現在)
第15期(平成28年1月27日現在)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第14期(平成27年1月27日現在)
該当事項はありません。
第15期(平成28年1月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | 年金日本株式マザーファンド | 3,797,685,536 | 6,780,007,987 | |
| 合計 1銘柄 | 3,797,685,536 | 6,780,007,987 | |||
<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| 年金日本株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 第14期 平成27年1月27日現在 | 第15期 平成28年1月27日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,205,978,373 | 1,532,464,473 | |
| 株式 | 78,361,511,660 | 65,013,542,830 | |
| 未収入金 | 616,451,049 | 150,859,012 | |
| 未収配当金 | 57,076,250 | 67,605,600 | |
| 流動資産合計 | 80,241,017,332 | 66,764,471,915 | |
| 資産合計 | 80,241,017,332 | 66,764,471,915 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 595,054,608 | 166,369,503 | |
| 未払解約金 | 50,290,901 | 199,494,717 | |
| 流動負債合計 | 645,345,509 | 365,864,220 | |
| 負債合計 | 645,345,509 | 365,864,220 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 44,902,207,110 | 37,192,150,903 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,693,464,713 | 29,206,456,792 | |
| 元本等合計 | 79,595,671,823 | 66,398,607,695 | |
| 純資産合計 | 79,595,671,823 | 66,398,607,695 | |
| 負債純資産合計 | 80,241,017,332 | 66,764,471,915 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第15期 自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第14期 平成27年1月27日現在 | 第15期 平成28年1月27日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 54,073,787,096円 | 44,902,207,110円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,012,670,185円 | 5,606,174,194円 |
| 期中一部解約元本額 | 16,184,250,171円 | 13,316,230,401円 |
| 元本の内訳 | ||
| 大和住銀DC日本株式ファンド | 9,463,356,740円 | 9,246,549,862円 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 417,636,883円 | 411,606,164円 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | 1,206,445,480円 | 1,095,975,575円 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | 1,493,251,421円 | 1,475,059,549円 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド | 3,211,414,613円 | 3,797,685,536円 |
| 大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定) | 19,464,153,249円 | 14,783,240,760円 |
| 大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定) | 8,843,780,564円 | 6,020,664,249円 |
| 大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用) | 7,564,749円 | 6,842,456円 |
| 大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用) | 18,509,597円 | 17,853,724円 |
| 大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用) | 11,941,804円 | 11,345,415円 |
| 大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定) | 384,203,821円 | 313,644,653円 |
| 大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定) | 14,400,660円 | 11,682,960円 |
| 大和住銀ボラティリティ調整型日本株F-1(適格機関投資家限定) | 365,547,529円 | - |
| 合計 | 44,902,207,110円 | 37,192,150,903円 |
| 2.受益権の総数 | 44,902,207,110口 | 37,192,150,903口 |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第15期 自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第15期 平成28年1月27日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成27年1月27日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 9,561,389,868 |
| 合計 | 9,561,389,868 |
第15期(平成28年1月27日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | △4,188,239,624 |
| 合計 | △4,188,239,624 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第14期(平成27年1月27日現在)
該当事項はありません。
第15期(平成28年1月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成27年1月28日 至 平成28年1月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第14期 平成27年1月27日現在 | 第15期 平成28年1月27日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.7726円 | 1.7853円 |
| 「1口=1円(10,000口=17,726円)」 | 「1口=1円(10,000口=17,853円)」 |
有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 石油資源開発 | 100,100 | 2,980.00 | 298,298,000 | |
| 大成建設 | 1,044,000 | 699.00 | 729,756,000 | ||
| 奥村組 | 816,000 | 602.00 | 491,232,000 | ||
| NIPPO | 858,000 | 1,757.00 | 1,507,506,000 | ||
| 五洋建設 | 283,000 | 445.00 | 125,935,000 | ||
| 大林道路 | 181,600 | 746.00 | 135,473,600 | ||
| 大和ハウス工業 | 205,700 | 3,098.00 | 637,258,600 | ||
| 日本製粉 | 281,000 | 826.00 | 232,106,000 | ||
| エスフーズ | 164,300 | 2,388.00 | 392,348,400 | ||
| キユーピー | 152,300 | 2,532.00 | 385,623,600 | ||
| ニチレイ | 738,000 | 834.00 | 615,492,000 | ||
| グンゼ | 625,000 | 338.00 | 211,250,000 | ||
| 帝人 | 1,029,000 | 424.00 | 436,296,000 | ||
| セーレン | 197,100 | 1,206.00 | 237,702,600 | ||
| 住友化学 | 634,000 | 584.00 | 370,256,000 | ||
| 日本曹達 | 297,000 | 613.00 | 182,061,000 | ||
| ダイセル | 581,400 | 1,635.00 | 950,589,000 | ||
| ADEKA | 442,700 | 1,573.00 | 696,367,100 | ||
| DIC | 1,690,000 | 297.00 | 501,930,000 | ||
| 日本農薬 | 215,600 | 714.00 | 153,938,400 | ||
| 日東電工 | 59,700 | 7,130.00 | 425,661,000 | ||
| 協和発酵キリン | 202,200 | 1,789.00 | 361,735,800 | ||
| アステラス製薬 | 120,500 | 1,630.50 | 196,475,250 | ||
| 中外製薬 | 70,000 | 3,795.00 | 265,650,000 | ||
| キッセイ薬品工業 | 85,400 | 2,770.00 | 236,558,000 | ||
| 大塚ホールディングス | 180,900 | 3,958.00 | 716,002,200 | ||
| コスモエネルギーホールディングス | 73,700 | 1,281.00 | 94,409,700 | ||
| ブリヂストン | 374,000 | 4,135.00 | 1,546,490,000 | ||
| 合同製鐵 | 726,000 | 224.00 | 162,624,000 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 75,500 | 1,648.00 | 124,424,000 | ||
| 日立金属 | 332,100 | 1,321.00 | 438,704,100 | ||
| 三菱マテリアル | 1,121,000 | 354.00 | 396,834,000 | ||
| タクマ | 119,000 | 885.00 | 105,315,000 | ||
| アマダホールディングス | 299,400 | 1,102.00 | 329,938,800 | ||
| 牧野フライス製作所 | 533,000 | 788.00 | 420,004,000 | ||
| ディスコ | 34,000 | 10,950.00 | 372,300,000 | ||
| 島精機製作所 | 180,500 | 1,812.00 | 327,066,000 | ||
| クボタ | 413,000 | 1,680.00 | 693,840,000 | ||
| 日清紡ホールディングス | 164,400 | 1,152.00 | 189,388,800 | ||
| 日立製作所 | 1,369,000 | 586.10 | 802,370,900 | ||
| 三菱電機 | 321,000 | 1,117.00 | 358,557,000 | ||
| IDEC | 62,500 | 1,054.00 | 65,875,000 | ||
| サンケン電気 | 609,000 | 374.00 | 227,766,000 | ||
| セイコーエプソン | 253,500 | 1,621.00 | 410,923,500 | ||
| 日本信号 | 81,400 | 1,132.00 | 92,144,800 | ||
| ソニー | 360,900 | 2,512.00 | 906,580,800 | ||
| TDK | 18,500 | 6,730.00 | 124,505,000 | ||
| アズビル | 60,100 | 2,770.00 | 166,477,000 | ||
| 日本電子 | 744,000 | 642.00 | 477,648,000 | ||
| 村田製作所 | 119,700 | 14,580.00 | 1,745,226,000 | ||
| スター精密 | 70,700 | 1,353.00 | 95,657,100 | ||
| 東京エレクトロン | 148,400 | 7,066.00 | 1,048,594,400 | ||
| 豊田自動織機 | 174,500 | 5,810.00 | 1,013,845,000 | ||
| 東海理化電機製作所 | 99,200 | 2,795.00 | 277,264,000 | ||
| 名村造船所 | 192,100 | 841.00 | 161,556,100 | ||
| トヨタ自動車 | 680,800 | 6,881.00 | 4,684,584,800 | ||
| 太平洋工業 | 351,600 | 1,172.00 | 412,075,200 | ||
| マツダ | 408,700 | 2,031.00 | 830,069,700 | ||
| ヤマハ発動機 | 436,900 | 2,299.00 | 1,004,433,100 | ||
| 島津製作所 | 284,000 | 1,806.00 | 512,904,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 149,700 | 2,598.00 | 388,920,600 | ||
| トッパン・フォームズ | 201,500 | 1,376.00 | 277,264,000 | ||
| タカラスタンダード | 83,000 | 810.00 | 67,230,000 | ||
| コクヨ | 143,300 | 1,226.00 | 175,685,800 | ||
| 中国電力 | 99,200 | 1,533.00 | 152,073,600 | ||
| 沖縄電力 | 119,400 | 2,880.00 | 343,872,000 | ||
| 電源開発 | 262,300 | 3,925.00 | 1,029,527,500 | ||
| 東海旅客鉄道 | 124,900 | 21,285.00 | 2,658,496,500 | ||
| 鴻池運輸 | 93,500 | 1,419.00 | 132,676,500 | ||
| 日本航空 | 402,000 | 4,348.00 | 1,747,896,000 | ||
| ANAホールディングス | 875,000 | 344.30 | 301,262,500 | ||
| コーエーテクモホールディングス | 114,900 | 1,594.00 | 183,150,600 | ||
| コロプラ | 119,400 | 2,241.00 | 267,575,400 | ||
| ヤフー | 933,500 | 445.00 | 415,407,500 | ||
| 大塚商会 | 41,300 | 5,850.00 | 241,605,000 | ||
| 日本ユニシス | 803,700 | 1,227.00 | 986,139,900 | ||
| 日本電信電話 | 513,400 | 4,813.00 | 2,470,994,200 | ||
| NTTドコモ | 959,000 | 2,411.00 | 2,312,149,000 | ||
| 東宝 | 178,100 | 2,984.00 | 531,450,400 | ||
| 東映 | 946,000 | 1,104.00 | 1,044,384,000 | ||
| 三菱商事 | 430,200 | 1,851.50 | 796,515,300 | ||
| トラスコ中山 | 76,200 | 4,165.00 | 317,373,000 | ||
| エディオン | 221,100 | 872.00 | 192,799,200 | ||
| 良品計画 | 21,500 | 23,300.00 | 500,950,000 | ||
| AOKIホールディングス | 161,700 | 1,436.00 | 232,201,200 | ||
| 青山商事 | 54,200 | 4,660.00 | 252,572,000 | ||
| ケーズホールディングス | 156,100 | 3,975.00 | 620,497,500 | ||
| ニトリホールディングス | 103,800 | 9,320.00 | 967,416,000 | ||
| アークス | 207,600 | 2,378.00 | 493,672,800 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,623,900 | 634.00 | 3,565,552,600 | ||
| 七十七銀行 | 257,000 | 570.00 | 146,490,000 | ||
| 山陰合同銀行 | 156,100 | 877.00 | 136,899,700 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 8,993,100 | 210.80 | 1,895,745,480 | ||
| 池田泉州ホールディングス | 304,900 | 473.00 | 144,217,700 | ||
| ジャフコ | 25,700 | 3,800.00 | 97,660,000 | ||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 543,800 | 659.00 | 358,364,200 | ||
| 岩井コスモホールディングス | 298,500 | 1,272.00 | 379,692,000 | ||
| 第一生命保険 | 1,003,800 | 1,713.50 | 1,720,011,300 | ||
| 東京海上ホールディングス | 164,700 | 4,154.00 | 684,163,800 | ||
| 東京センチュリーリース | 191,500 | 4,005.00 | 766,957,500 | ||
| ジャックス | 459,000 | 384.00 | 176,256,000 | ||
| オリックス | 369,800 | 1,588.00 | 587,242,400 | ||
| 三井不動産 | 211,000 | 2,628.50 | 554,613,500 | ||
| 住友不動産 | 311,000 | 3,042.00 | 946,062,000 | ||
| レオパレス21 | 318,700 | 609.00 | 194,088,300 | ||
| 日本郵政 | 268,200 | 1,655.00 | 443,871,000 | ||
| 合計 106銘柄 | 50,642,800 | - | 65,013,542,830 | ||
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