有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	年金日本株式マザーファンド	5,277,398,443	13,558,692,079
合計 1銘柄			5,277,398,443	13,558,692,079

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

年金日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第16期 平成29年1月27日現在	第17期 平成30年1月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,045,178,840	716,313,642
株式		60,278,943,920	69,749,869,860
未収入金		1,200,485,084	378,374,531
未収配当金		37,072,050	24,509,750
流動資産合計		62,561,679,894	70,869,067,783
資産合計		62,561,679,894	70,869,067,783
負債の部
流動負債
未払金		1,594,211,322	309,947,999
未払解約金		58,441,910	141,923,409
流動負債合計		1,652,653,232	451,871,408
負債合計		1,652,653,232	451,871,408
純資産の部
元本等
元本		30,182,196,340	27,408,346,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,726,830,322	43,008,849,655
元本等合計		60,909,026,662	70,417,196,375
純資産合計		60,909,026,662	70,417,196,375
負債純資産合計		62,561,679,894	70,869,067,783

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第17期 自 平成29年1月28日 至 平成30年1月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成29年1月28日から平成30年1月29日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16期 平成29年1月27日現在	第17期 平成30年1月29日現在
1.元本状況
期首元本額	37,192,150,903円	30,182,196,340円
期中追加設定元本額	4,746,423,599円	4,000,308,377円
期中一部解約元本額	11,756,378,162円	6,774,157,997円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	9,118,933,956円	8,925,224,537円
大和住銀DC年金設計ファンド30	415,990,423円	342,930,112円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,277,232,918円	1,125,810,568円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,483,090,569円	1,438,516,253円
大和住銀DC国内株式ファンド	4,577,154,551円	5,277,398,443円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	9,952,438,134円	8,220,611,465円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,021,053,212円	1,863,862,812円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	8,463,325円	6,579,971円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	18,373,920円	15,902,969円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	11,713,321円	10,381,053円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	292,657,400円	177,469,823円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	5,094,611円	3,658,714円
合計	30,182,196,340円	27,408,346,720円
2.受益権の総数	30,182,196,340口	27,408,346,720口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第17期 自 平成29年1月28日 至 平成30年1月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第17期 平成30年1月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期(平成29年1月27日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	7,394,998,215
合計	7,394,998,215

第17期(平成30年1月29日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	12,007,463,084
合計	12,007,463,084

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第16期(平成29年1月27日現在)
該当事項はありません。
第17期(平成30年1月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第17期(自 平成29年1月28日 至 平成30年1月29日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第16期 平成29年1月27日現在	第17期 平成30年1月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.0180円	2.5692円
「1口=1円(10,000口=20,180円)」	「1口=1円(10,000口=25,692円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	コムシスホールディングス	152,600	3,150.00	480,690,000
	NIPPO	715,000	2,547.00	1,821,105,000
	大和ハウス工業	270,700	4,504.00	1,219,232,800
	日揮	98,700	2,462.00	242,999,400
	三井製糖	46,000	4,720.00	217,120,000
	日本ハム	148,000	2,615.00	387,020,000
	アサヒグループホールディングス	50,900	5,630.00	286,567,000
	不二製油グループ本社	108,100	3,310.00	357,811,000
	ニチレイ	295,100	2,987.00	881,463,700
	セーレン	357,600	2,333.00	834,280,800
	北越紀州製紙	344,300	729.00	250,994,700
	信越化学工業	174,400	13,090.00	2,282,896,000
	ダイセル	620,600	1,342.00	832,845,200
	積水化学工業	158,200	2,238.00	354,051,600
	ADEKA	385,300	1,935.00	745,555,500
	DIC	81,000	4,450.00	360,450,000
	日本新薬	76,200	7,740.00	589,788,000
	大塚ホールディングス	137,300	4,925.00	676,202,500
	出光興産	98,600	4,300.00	423,980,000
	JXTGホールディングス	2,069,900	752.60	1,557,806,740
	コスモエネルギーホールディングス	64,300	4,440.00	285,492,000
	東洋ゴム工業	271,700	2,328.00	632,517,600
	新日鐵住金	126,700	2,860.00	362,362,000
	日新製鋼	189,900	1,913.00	363,278,700
	三井金属鉱業	60,500	6,220.00	376,310,000
	古河電気工業	98,100	6,310.00	619,011,000
	住友電気工業	293,400	1,903.00	558,340,200
	タクマ	107,300	1,497.00	160,628,100
	牧野フライス製作所	417,000	1,252.00	522,084,000
	島精機製作所	36,300	8,070.00	292,941,000
	SMC	7,200	55,460.00	399,312,000
	小松製作所	350,600	4,184.00	1,466,910,400
	荏原製作所	79,800	4,645.00	370,671,000
	ダイキン工業	72,800	13,335.00	970,788,000
	タダノ	48,800	1,909.00	93,159,200
	ジェイテクト	252,200	1,982.00	499,860,400
	日立製作所	1,531,000	904.00	1,384,024,000
	三菱電機	751,600	2,026.50	1,523,117,400
	ソニー	152,800	5,285.00	807,548,000
	TDK	38,400	10,270.00	394,368,000
	フォスター電機	42,600	2,737.00	116,596,200
	マクセルホールディングス	52,700	2,509.00	132,224,300
	日本電子	658,000	678.00	446,124,000
	ローム	51,900	12,330.00	639,927,000
	京セラ	77,000	7,444.00	573,188,000
	東京エレクトロン	112,800	22,110.00	2,494,008,000
	豊田自動織機	399,200	7,340.00	2,930,128,000
	デンソー	141,600	7,015.00	993,324,000
	三菱自動車工業	248,300	831.00	206,337,300
	太平洋工業	495,600	1,723.00	853,918,800
	アイシン精機	96,500	6,510.00	628,215,000
	SUBARU	157,100	3,665.00	575,771,500
	島津製作所	206,900	2,892.00	598,354,800
	ブイ・テクノロジー	7,000	22,340.00	156,380,000
	バンダイナムコホールディングス	139,600	3,610.00	503,956,000
	パイロットコーポレーション	49,500	5,590.00	276,705,000
	任天堂	20,000	47,900.00	958,000,000
	沖縄電力	220,700	2,844.00	627,670,800
	東京急行電鉄	239,200	1,863.00	445,629,600
	西武ホールディングス	354,800	2,234.00	792,623,200
	SGホールディングス	284,700	2,419.00	688,689,300
	日本航空	273,400	4,192.00	1,146,092,800
	コーエーテクモホールディングス	52,300	2,466.00	128,971,800
	日本ユニシス	758,500	2,382.00	1,806,747,000
	東京放送ホールディングス	39,300	2,665.00	104,734,500
	KDDI	466,900	2,820.50	1,316,891,450
	東映	95,300	11,810.00	1,125,493,000
	ソフトバンクグループ	210,900	9,182.00	1,936,483,800
	伊藤忠商事	78,600	2,197.50	172,723,500
	兼松	189,600	1,533.00	290,656,800
	三井物産	427,500	1,953.50	835,121,250
	住友商事	288,600	1,953.00	563,635,800
	三菱商事	790,600	3,141.00	2,483,274,600
	PALTAC	42,500	4,930.00	209,525,000
	パルグループホールディングス	90,400	3,325.00	300,580,000
	エディオン	179,100	1,412.00	252,889,200
	ドンキホーテホールディングス	17,200	6,060.00	104,232,000
	青山商事	19,900	4,330.00	86,167,000
	ケーズホールディングス	174,400	3,170.00	552,848,000
	ベルーナ	99,900	1,369.00	136,763,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,212,900	846.00	3,564,113,400
	りそなホールディングス	1,561,400	681.80	1,064,562,520
	三井住友トラスト・ホールディングス	145,800	4,586.00	668,638,800
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	275,500	813.00	223,981,500
	岩井コスモホールディングス	179,700	1,577.00	283,386,900
	T&Dホールディングス	725,600	1,997.50	1,449,386,000
	東京センチュリー	160,600	6,210.00	997,326,000
	オリックス	1,139,600	2,172.00	2,475,211,200
	東急不動産ホールディングス	618,000	877.00	541,986,000
	三井不動産	661,800	2,935.00	1,942,383,000
	ルネサンス	71,400	1,876.00	133,946,400
	日本郵政	150,800	1,323.00	199,508,400
	東京ドーム	121,800	1,053.00	128,255,400
合計 93銘柄		29,714,400	-	69,749,869,860