純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	12	162,513
追加型株式投資信託	522	9,916,668
株式投資信託 合計	534	10,079,181
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,145,035
公社債投資信託 合計	17	3,145,035
総合計	551	13,224,216

2014/08/08 9:33

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2528%(税抜1.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2014/08/08 9:33

#4 投資制限（連結）

19.Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て
運用目的	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
投資方針	① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲でおこないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。)⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
設定日	平成18年11月13日

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#5 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

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#6 投資有価証券の主要銘柄-001

2014/08/08 9:33

#7 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,142,463	1.32
純資産総額		10,430,085,285	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/08/08 9:33

#8 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,019,527	1.46
純資産総額		3,022,837,511	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/08/08 9:33

#9 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,055,640	1.04
純資産総額		15,946,229,552	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/08/08 9:33

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/08/08 9:33

#11 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
		(3)親投資信託受益証券
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
2.		計算期間末日における受益権の総数	11,657,944,827口	10,555,893,566口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は587,279,244円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は130,380,278円であります。

(金融商品に関する注記)

2014/08/08 9:33

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2014/08/08 9:33

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額	10,473,293,854円
Ⅱ 負債総額	43,208,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,430,085,285円
Ⅳ 発行済数量	10,232,313,189口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193円

純資産額計算書
	平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,042,378,785円
Ⅱ 負債総額	19,541,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,022,837,511円
Ⅳ 発行済数量	2,971,410,603口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173円

2014/08/08 9:33

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2014/08/08 9:33

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート部分にかかる運用体制について

2014/08/08 9:33