（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)で絞込み

個別

2019年10月7日: 9258万
2020年4月6日 -10.02%: 8330万

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2020/06/29 9:04

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/06/29 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年10月8日至 2020年4月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年10月5日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年10月7日としており、2020年4月5日が休日のため、当特定期間末日を2020年4月6日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年10月7日現在当期 2020年4月6日現在1.※1期首元本額1,626,652,313円1,537,427,873円期中追加設定元本額4,897,291円10,771,958円期中一部解約元本額94,121,731円186,958,132円2.特定期間末日における受益権の総数1,537,427,873口1,361,241,699口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,870,355円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は273,889,189円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年4月6日至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(936,813円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,272,879円)及び分配準備積立金(93,628,432円)より分配対象額は104,838,124円(1万口当たり654.96円)であり、うち1,600,680円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年10月8日至2019年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,542,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,932,568円)及び分配準備積立金(90,616,293円)より分配対象額は102,091,215円(1万口当たり678.16円)であり、うち1,505,418円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年5月8日至2019年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,179,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,280,465円)及び分配準備積立金(92,585,591円)より分配対象額は104,045,227円(1万口当たり652.35円)であり、うち1,594,918円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年11月6日至2019年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,547,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,614,420円)及び分配準備積立金(87,327,639円)より分配対象額は98,489,852円(1万口当たり678.83円)であり、うち1,450,880円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年6月6日至2019年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,999,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,261,747円)及び分配準備積立金(91,417,363円)より分配対象額は105,678,832円(1万口当たり667.63円)であり、うち1,582,904円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年12月6日至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,576,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,511,175円)及び分配準備積立金(86,097,175円)より分配対象額は98,184,461円(1万口当たり686.85円)であり、うち1,429,487円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年7月6日至2019年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,104,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,265,374円)及び分配準備積立金(93,443,108円)より分配対象額は104,813,315円(1万口当たり664.63円)であり、うち1,577,009円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年1月7日至2020年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,584,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,445,931円)及び分配準備積立金(86,101,107円)より分配対象額は97,131,610円(1万口当たり688.08円)であり、うち1,411,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年8月6日至2019年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,278,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,242,343円)及び分配準備積立金(92,314,935円)より分配対象額は104,836,111円(1万口当たり669.18円)であり、うち1,566,632円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年2月6日至2020年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,175,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,231,861円)及び分配準備積立金(83,935,990円)より分配対象額は94,343,756円(1万口当たり686.64円)であり、うち1,373,994円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年9月6日至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,879,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,098,113円)及び分配準備積立金(91,246,595円)より分配対象額は104,223,977円(1万口当たり677.91円)であり、うち1,537,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年3月6日至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,143,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,586,775円)及び分配準備積立金(82,527,347円)より分配対象額は94,257,921円(1万口当たり692.44円)であり、うち1,361,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年4月6日至 2019年10月7日当期自 2019年10月8日至 2020年4月6日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用1,249,989円1,123,251円2.※2分配金の計算過程(自2019年4月6日至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(936,813円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,272,879円)及び分配準備積立金(93,628,432円)より分配対象額は104,838,124円(1万口当たり654.96円)であり、うち1,600,680円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年10月8日至2019年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,542,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,932,568円)及び分配準備積立金(90,616,293円)より分配対象額は102,091,215円(1万口当たり678.16円)であり、うち1,505,418円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年5月8日至2019年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,179,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,280,465円)及び分配準備積立金(92,585,591円)より分配対象額は104,045,227円(1万口当たり652.35円)であり、うち1,594,918円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年11月6日至2019年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,547,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,614,420円)及び分配準備積立金(87,327,639円)より分配対象額は98,489,852円(1万口当たり678.83円)であり、うち1,450,880円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年6月6日至2019年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,999,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,261,747円)及び分配準備積立金(91,417,363円)より分配対象額は105,678,832円(1万口当たり667.63円)であり、うち1,582,904円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年12月6日至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,576,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,511,175円)及び分配準備積立金(86,097,175円)より分配対象額は98,184,461円(1万口当たり686.85円)であり、うち1,429,487円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年7月6日至2019年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,104,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,265,374円)及び分配準備積立金(93,443,108円)より分配対象額は104,813,315円(1万口当たり664.63円)であり、うち1,577,009円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年1月7日至2020年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,584,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,445,931円)及び分配準備積立金(86,101,107円)より分配対象額は97,131,610円(1万口当たり688.08円)であり、うち1,411,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年8月6日至2019年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,278,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,242,343円)及び分配準備積立金(92,314,935円)より分配対象額は104,836,111円(1万口当たり669.18円)であり、うち1,566,632円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年2月6日至2020年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,175,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,231,861円)及び分配準備積立金(83,935,990円)より分配対象額は94,343,756円(1万口当たり686.64円)であり、うち1,373,994円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年9月6日至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,879,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,098,113円)及び分配準備積立金(91,246,595円)より分配対象額は104,223,977円(1万口当たり677.91円)であり、うち1,537,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年3月6日至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,143,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,586,775円)及び分配準備積立金(82,527,347円)より分配対象額は94,257,921円(1万口当たり692.44円)であり、うち1,361,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年10月8日至 2020年4月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年10月8日至 2020年4月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年4月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年10月7日現在当期 2020年4月6日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券28,780,437△38,589,122親投資信託受益証券5,561,300△137,862,607合計34,341,737△176,451,729e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年10月7日現在当期 2020年4月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年10月8日至 2020年4月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年10月7日現在当期 2020年4月6日現在1口当たり純資産額0.9344円0.7988円(1万口当たり純資産額)(9,344円)(7,988円)

2020/06/29 9:04

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年10月7日現在2020年4月6日現在1.※1期首2019年4月6日2019年10月8日期首元本額37,704,296,584円34,837,631,559円期中追加設定元本額107,328,131円308,790,077円期中一部解約元本額2,973,993,156円3,950,738,485円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)31,116,967,655円27,461,012,405円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)28,704,641円29,859,080円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)15,568,509円16,963,985円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)14,081,889円14,679,887円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)68,310,101円63,135,860円6資産バランスファンド(分配型)128,693,057円146,371,899円6資産バランスファンド(成長型)299,053,605円318,320,942円りそなワールド・リート・ファンド1,430,766,183円1,325,132,445円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)40,366,215円44,977,636円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)3,601,351円3,938,498円常陽3分法ファンド183,769,201円173,607,530円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)42,569,009円47,989,703円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)256,849,387円325,351,398円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)330,481,144円351,712,737円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)432,819,443円451,185,664円ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)30,116,510円19,380,214円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)362,272,578円345,541,332円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)23,313,757円26,861,179円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)29,327,324円29,660,757円計34,837,631,559円31,195,683,151円2.期末日における受益権の総数34,837,631,559口31,195,683,151口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年10月8日至 2020年4月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年10月8日至 2020年4月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年4月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年10月7日現在2020年4月6日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券1,849,174,792△10,172,154,353合計1,849,174,792△10,172,154,353(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月18日から2019年10月7日まで、及び2020年3月17日から2020年4月6日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年10月7日現在2020年4月6日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建604,990,154-604,865,923124,231320,801,461-320,772,02029,441アメリカ・ドル380,255,267-380,240,63714,630320,801,461-320,772,02029,441シンガポール・ドル185,858,030-185,833,99824,032----香港・ドル38,876,857-38,791,28885,569----買建231,456,154-231,491,05334,899320,801,461-321,601,894800,433アメリカ・ドル224,734,887-224,768,74633,859----イギリス・ポンド----8,825,523-8,807,037△18,486オーストラリア・ドル----205,789,406-206,550,628761,222シンガポール・ドル----52,311,295-52,308,899△2,396ニュージーランド・ドル----14,909,140-14,976,28367,143ユーロ6,721,267-6,722,3071,0405,708,699-5,710,0541,355香港・ドル----33,257,398-33,248,993△8,405合計836,446,308-836,356,976159,130641,602,922-642,373,914829,874e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年10月7日現在2020年4月6日現在1口当たり純資産額2.6256円1.9452円(1万口当たり純資産額)(26,256円)(19,452円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC236,21011,035,731.200APARTMENT INVT & MGMT CO -A229,2377,023,821.680EQUITY RESIDENTIAL71,1023,857,994.520EQUINIX INC40,84725,516,712.430FOUR CORNERS PROPERTY TRUST417,3525,984,827.680HOST HOTELS & RESORTS INC433,0313,923,260.860HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN231,6395,244,306.960KIMCO REALTY CORP91,307709,455.390HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A173,0293,796,256.260PARK HOTELS & RESORTS INC314,4011,898,982.040INVITATION HOMES INC480,3839,305,018.710VICI PROPERTIES INC715,3349,857,302.520STORE CAPITAL CORP156,6962,284,627.680VENTAS INC175,6913,956,561.320VEREIT INC1,638,4016,553,604.000SPIRIT REALTY CAPITAL INC76,7761,708,266.000PROLOGIS INC280,11220,613,442.080COUSINS PROPERTIES INC152,2774,160,207.640SITE CENTERS CORP442,9201,900,126.800DUKE REALTY CORP425,06612,577,702.940ESSEX PROPERTY TRUST INC69,93413,347,603.240WELLTOWER INC379,03314,122,769.580HEALTHPEAK PROPERTIES INC262,4225,324,542.380KILROY REALTY CORP115,0616,719,562.400MACERICH CO/THE94,512478,230.720REALTY INCOME CORP58,8002,563,680.000PUBLIC STORAGE79,83515,494,376.800REGENCY CENTERS CORP103,3003,333,491.000UDR INC613,33119,393,526.220OMEGA HEALTHCARE INVESTORS72,0791,737,103.900DIGITAL REALTY TRUST INC107,94414,733,276.560EXTRA SPACE STORAGE INC128,57512,359,914.750MEDICAL PROPERTIES TRUST INC354,8555,109,912.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル256,626,198.260(27,961,990,563)イギリス・ポンドイギリス・ポンドASSURA PLC7,202,6205,762,096.000LAND SECURITIES GROUP PLC948,8134,882,591.690SEGRO PLC1,949,62814,532,527.110UNITE GROUP PLC/THE563,3494,168,782.600GREAT PORTLAND ESTATES PLC383,2092,373,596.540DERWENT LONDON PLC132,5563,984,633.360SAFESTORE HOLDINGS PLC619,0004,048,260.000BIG YELLOW GROUP PLC273,5482,605,544.700LONDONMETRIC PROPERTY PLC4,253,5467,575,565.420イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド49,933,597.420(6,666,135,256)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT7,925,34612,839,060.520MIRVAC GROUP9,949,40619,799,317.940GOODMAN GROUP2,868,68534,739,775.350CHARTER HALL GROUP2,039,25614,376,754.800INGENIA COMMUNITIES GROUP3,792,84411,871,601.720オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル93,626,510.330(6,157,815,583)カナダ・ドルカナダ・ドルBOARDWALK REAL ESTATE INVEST275,7406,413,712.400ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT384,35516,273,590.700カナダ・ドル小計カナダ・ドル22,687,303.100(1,740,116,148)シンガポール・ドルシンガポール・ドルKEPPEL DC REIT10,065,24123,351,359.120ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT5,633,06014,195,311.200PARKWAYLIFE REAL ESTATE7,523,17723,246,616.930MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST4,172,6358,845,986.200シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル69,639,273.450(5,272,389,393)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST7,415,30116,239,509.190ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル16,239,509.190(1,042,089,305)ユーロユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG409,6975,051,564.010UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD59,6882,699,091.360NSI NV47,5571,688,273.500ARGAN44,7883,045,584.000GECINA SA76,5108,959,321.000KLEPIERRE537,1038,027,004.330AEDIFICA98,9349,002,994.000BEFIMMO62,4072,499,400.350WAREHOUSES DE PAUW SCA258,1796,174,350.780XIOR STUDENT HOUSING NV5,557212,833.100ユーロ小計ユーロ47,360,416.430(5,583,319,493)香港・ドル香港・ドルLINK REIT3,397,705215,584,382.250香港・ドル小計香港・ドル215,584,382.250(3,031,116,415)投資証券合計57,454,972,156[57,454,972,156]合計57,454,972,156[57,454,972,156]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/06/29 9:04