有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	4,315,547,131	222,785,816
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	12,538,151,192	5,628,721,937
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	4,410,002,923	5,372,666,721
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,713,010,548	6,452,419,788
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	2,241,474,324	4,222,990,731
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	2,153,400,728	2,755,990,457
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	1,153,071,537	2,608,024,866
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	10,393,646,857	1,212,712,988
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	32,148,449,089	5,014,576,827
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	58,070,879,899	11,386,937,383

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	101,930,965,920	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△56,933,503	△0.06
合計(純資産総額)		101,874,032,417	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	72,787,036,504	1.4182	103,230,673,462	1.4004	101,930,965,920	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド(B号)
投資状況

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	87,916,574,180	73.61
地方債証券	日本	5,975,517,000	5.00
特殊債券	日本	14,395,844,143	12.05
社債券	日本	9,056,589,600	7.58
	アメリカ	401,472,000	0.34
	小計	9,458,061,600	7.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,695,766,381	1.42
合計(純資産総額)		119,441,763,304	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	11,150,000,000	101.47	11,314,199,500	101.29	11,293,946,500	0.100	2020/12/20	9.46
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	8,960,000,000	116.85	10,470,608,300	115.87	10,382,400,000	1.200	2035/9/20	8.69
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	7,450,000,000	101.53	7,564,600,000	101.34	7,550,351,500	0.100	2021/3/20	6.32
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	101.19	3,976,767,000	100.99	3,969,142,800	0.200	2018/12/20	3.32
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,720,000,000	105.35	3,919,020,000	105.10	3,909,720,000	0.500	2024/9/20	3.27
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,620,000,000	102.14	3,697,470,300	101.74	3,683,277,600	0.100	2026/3/20	3.08
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	3,480,000,000	101.74	3,540,840,000	101.64	3,537,350,400	0.100	2026/6/20	2.96
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	2,590,000,000	128.28	3,322,618,800	127.30	3,297,147,700	2.200	2029/6/20	2.76
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	2,280,000,000	127.81	2,914,068,700	127.11	2,898,130,800	2.000	2031/3/20	2.43
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	1,950,000,000	126.00	2,457,171,000	126.14	2,459,769,000	2.000	2030/6/20	2.06
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,890,000,000	118.37	2,237,330,000	117.74	2,225,418,300	1.300	2035/6/20	1.86
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	103.64	2,114,386,600	103.63	2,114,215,200	0.300	2025/12/20	1.77
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,590,000,000	125.95	2,002,644,700	124.44	1,978,627,800	1.700	2033/6/20	1.66
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.42	1,908,075,000	100.57	1,910,944,000	0.074	2021/11/17	1.60
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,750,000,000	105.52	1,846,623,000	105.17	1,840,597,500	0.500	2024/12/20	1.54
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	136.60	1,721,185,200	140.29	1,767,691,800	2.200	2041/3/20	1.48
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	104.66	1,643,177,700	104.52	1,641,073,900	0.400	2025/9/20	1.37
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	120.32	1,564,160,000	121.32	1,577,199,000	1.500	2034/3/20	1.32
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	105.18	1,577,700,000	104.90	1,573,605,000	0.739	2023/10/27	1.32
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	101.18	1,517,730,000	101.05	1,515,840,000	0.100	2019/12/20	1.27
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,200,000,000	123.53	1,482,368,000	122.98	1,475,820,000	1.600	2033/12/20	1.24
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	118.48	1,445,468,200	119.58	1,458,900,400	1.400	2034/9/20	1.22
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	101.26	1,437,892,000	101.10	1,435,705,200	0.100	2020/3/20	1.20
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	1,180,000,000	121.14	1,429,524,900	120.80	1,425,451,800	1.500	2032/6/20	1.19
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	104.68	1,381,828,800	104.48	1,379,254,800	0.400	2025/6/20	1.15
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,100,000,000	106.14	1,167,648,000	105.78	1,163,668,000	0.600	2024/6/20	0.97
日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,035,000,000	104.88	1,085,552,910	104.77	1,084,452,300	0.645	2024/3/29	0.91
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	900,000,000	114.77	1,032,930,000	116.07	1,044,675,000	1.200	2034/12/20	0.87
日本	国債証券	第368回利付国債(2年)	1,020,000,000	100.74	1,027,648,800	100.67	1,026,885,000	0.100	2018/9/15	0.86
日本	地方債証券	第37回横浜市公募公債(5年)	1,000,000,000	100.60	1,006,050,000	100.49	1,004,900,000	0.245	2018/10/23	0.84

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.61
地方債証券	5.00
特殊債券	12.05
社債券	7.92
合計	98.58

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。