有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	12,538,151,192	5,628,721,937
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	4,410,002,923	5,372,666,721
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,713,010,548	6,452,419,788
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	2,241,474,324	4,222,990,731
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	2,153,400,728	2,755,990,457
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	1,153,071,537	2,608,024,866
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	10,393,646,857	1,212,712,988
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	32,148,449,089	5,014,576,827
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	58,070,879,899	11,386,937,383
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	68,102,838,215	24,801,398,504

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	148,795,761,031	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△83,458,067	△0.06
合計(純資産総額)		148,712,302,964	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	107,317,534,101	1.3847	148,604,564,118	1.3865	148,795,761,031	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド(B号)
投資状況

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	101,893,064,300	62.10
地方債証券	日本	11,577,469,800	7.06
特殊債券	日本	25,959,960,855	15.82
社債券	日本	22,833,909,000	13.92
	アメリカ	200,450,000	0.12
	小計	23,034,359,000	14.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,619,249,068	0.98
合計(純資産総額)		164,084,103,023	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	13,180,000,000	111.28	14,667,548,700	112.22	14,791,518,600	1.200	2035/9/20	9.01
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	10,350,000,000	101.04	10,457,640,000	100.72	10,424,830,500	0.100	2020/12/20	6.35
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	5,930,000,000	113.75	6,745,513,800	113.97	6,758,836,100	1.300	2035/6/20	4.12
日本	国債証券	第379回利付国債(2年)	5,420,000,000	100.50	5,447,239,500	100.48	5,446,178,600	0.100	2019/8/15	3.32
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,340,000,000	120.82	5,243,977,600	120.36	5,223,710,800	1.700	2033/6/20	3.18
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	3,990,000,000	124.48	4,967,102,700	123.71	4,936,228,500	2.200	2029/6/20	3.01
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,220,000,000	103.42	4,364,650,600	103.20	4,355,419,800	0.400	2025/6/20	2.65
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	3,750,000,000	101.09	3,790,875,000	100.74	3,777,975,000	0.100	2021/3/20	2.30
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,620,000,000	100.63	3,642,806,000	100.75	3,647,258,600	0.100	2026/3/20	2.22
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	2,700,000,000	122.99	3,320,999,500	122.47	3,306,825,000	2.000	2030/6/20	2.02
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	3,040,000,000	103.39	3,143,056,000	103.17	3,136,641,600	0.400	2025/3/20	1.91
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,720,000,000	103.88	2,825,638,000	103.72	2,821,347,200	0.500	2024/9/20	1.72
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	2,280,000,000	123.47	2,815,207,200	123.21	2,809,233,600	2.000	2031/3/20	1.71
日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	2,210,000,000	98.34	2,173,486,700	98.58	2,178,684,300	0.800	2047/6/20	1.33
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,080,000,000	100.60	2,092,481,000	100.73	2,095,225,600	0.100	2026/6/20	1.28
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.45	2,090,082,000	102.43	2,089,755,600	0.300	2025/12/20	1.27
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.73	1,994,700,000	99.67	1,993,440,000	0.030	2020/6/19	1.21
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,900,000,000	103.36	1,963,936,000	102.67	1,950,825,000	1.200	2019/12/27	1.19
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.60	1,911,533,000	100.42	1,908,056,000	0.074	2021/11/17	1.16
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	1,580,000,000	116.90	1,847,137,200	117.06	1,849,611,200	1.500	2032/6/20	1.13
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,440,000,000	118.50	1,706,443,200	118.90	1,712,232,000	1.600	2033/12/20	1.04
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	99.84	1,697,447,000	99.73	1,695,444,000	0.114	2022/8/30	1.03
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	132.49	1,669,411,800	131.72	1,659,709,800	2.200	2041/3/20	1.01
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	103.32	1,622,218,200	103.23	1,620,773,800	0.400	2025/9/20	0.99
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	104.52	1,567,905,000	103.80	1,557,075,000	0.739	2023/10/27	0.95
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,540,000,000	100.42	1,546,616,000	100.43	1,546,637,400	0.100	2027/6/20	0.94
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	116.88	1,519,544,000	117.35	1,525,667,000	1.500	2034/3/20	0.93
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	1,200,000,000	120.30	1,443,665,000	119.87	1,438,500,000	1.700	2032/3/20	0.88
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	115.06	1,403,817,400	115.72	1,411,808,400	1.400	2034/9/20	0.86
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	117.81	1,413,801,000	117.03	1,404,468,000	1.500	2044/12/20	0.86

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	62.10
地方債証券	7.06
特殊債券	15.82
社債券	14.04
合計	99.01

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。