有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	318,955,483	2,316,585
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	531,527,648	145,692,891
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	1,403,688,572	208,124,897
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	687,731,085	1,202,267,104
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	103,872,701	1,120,882,127
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	201,989,501	210,968,276
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	114,003,137	216,117,849
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	877,336,740	129,738,884
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	2,216,009,337	445,651,148

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
ゴールドマン・サックス/FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,077,495,449	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,966,369	△0.16
合計(純資産総額)	-	5,069,529,080	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	444,380,764	3.36
	フィリピン	87,031,775	0.66
	インドネシア	541,942,049	4.10
	アルゼンチン	332,745,724	2.52
	メキシコ	792,393,657	5.99
	ブラジル	75,171,085	0.57
	チリ	16,140,150	0.12
	トルコ	348,117,526	2.63
	エクアドル	65,189,280	0.49
	エジプト	110,822,985	0.84
	ガーナ	94,386,630	0.71
	コロンビア	524,928,426	3.97
	ハンガリー	483,291,107	3.65
	ケニア	158,109,998	1.20
	パキスタン	99,221,875	0.75
	南アフリカ	180,413,025	1.36
	スリランカ	487,743,545	3.69
	ベネズエラ	343,125,081	2.59
	ロシア	48,988,680	0.37
	ドミニカ	622,392,491	4.71
	グアテマラ	110,526,780	0.84
	コスタリカ	189,102,713	1.43
	ザンビア	105,179,978	0.80
	ナミビア	34,710,390	0.26
(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ブルガリア	14,130,855	0.11
	ルーマニア	41,417,785	0.31
	ナイジェリア	48,849,645	0.37
	ベトナム	179,921,718	1.36
	クロアチア	795,341,427	6.01
	パラグアイ	49,085,400	0.37
	エルサルバドル	136,462,094	1.03
	ラトビア	50,947,273	0.39
	パナマ	235,882,459	1.78
	カザフスタン	209,658,735	1.59
	ウクライナ	73,727,842	0.56
	イラク	49,863,996	0.38
	ベリーズ	13,159,905	0.10
	アゼルバイジャン	82,298,141	0.62
	エチオピア連邦	67,462,200	0.51
	フィジー諸島	23,788,835	0.18
	ホンジュラス	176,335,976	1.33
	小 計	8,544,390,000	64.60
地方債証券	ブラジル	105,754,252	0.80
特殊債券	フィリピン	36,613,809	0.28
	インドネシア	48,725,118	0.37
	ブラジル	57,838,560	0.44
	チリ	109,044,244	0.82
	韓国	24,181,983	0.18
	コロンビア	9,262,874	0.07
	ベネズエラ	182,982,149	1.38
	カザフスタン	75,402,308	0.57
	ウクライナ	92,304,206	0.70
	アラブ首長国連邦	62,287,680	0.47
	モザンビーク	23,368,036	0.18
	小 計	722,010,967	5.46

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	28,413,193	0.21
	フィリピン	26,951,149	0.20
	ルクセンブルク	124,964,687	0.94
	インドネシア	50,321,904	0.38
	アルゼンチン	19,065,930	0.14
	メキシコ	128,290,489	0.97
	ブラジル	221,981,983	1.68
	チリ	362,867,748	2.74
	韓国	24,351,194	0.18
	トルコ	33,540,683	0.25
	インド	37,182,015	0.28
	エクアドル	38,041,502	0.29
	ガーナ	22,374,961	0.17
	コロンビア	49,569,000	0.37
	イスラエル	21,952,417	0.17
	ペルー	152,821,832	1.16
	南アフリカ	12,709,612	0.10
	ベネズエラ	48,417,548	0.37
	ロシア	290,741,832	2.20
	中国	51,454,890	0.39
	ドミニカ	191,246,270	1.45
	グアテマラ	61,833,519	0.47
	コスタリカ	146,599,593	1.11
	ジャマイカ	65,140,920	0.49
	ベトナム	12,573,600	0.10
	パラグアイ	129,696,139	0.98
	カザフスタン	28,819,290	0.22
	アゼルバイジャン	161,363,114	1.22
	小 計	2,543,287,014	19.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,310,388,826	9.91
合計(純資産総額)	-	13,225,831,059	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	2,020,974,148	2.5145	5,081,930,691	2.5124	5,077,495,449	100.16

種類別及び業種別投資比率(2015年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	2,496,000	12,493.36	311,834,408	11,908.65	297,239,904	6.85	2045/1/27	2.25
2	クロアチア	国債証券	CROATIA 6.75%	1,690,000	13,277.00	224,381,332	13,141.83	222,096,927	6.75	2019/11/5	1.68
3	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,660,000	12,082.71	200,573,100	11,969.10	198,687,060	6.85	2025/11/3	1.50
4	パナマ	国債証券	PANAMA 9.375%	1,048,000	18,316.35	191,955,348	17,787.41	186,412,083	9.375	2029/4/1	1.41
5	クロアチア	国債証券	CROATIA 3.875%	1,350,000	13,658.94	184,395,702	13,345.57	180,165,213	3.875	2022/5/30	1.36
6	メキシコ	国債証券	MEXICAN CETES 0%	246,695,300	72.09	177,853,071	72.69	179,345,081	-	2015/11/12	1.36
7	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,667,131.57	12,016.25	200,326,714	10,729.87	178,881,133	5.477	2023/7/24	1.35
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,400,000	12,066.75	168,934,543	11,998.84	167,983,782	1.375	2020/10/31	1.27
9	ドミニカ	社債券	DOM REPUBLIC 8.5% SINK	1,326,000	12,664.27	167,928,287	12,603.82	167,126,720	8.5	2020/1/2	1.26
10	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 5.625%	1,380,000	12,378.67	170,825,655	11,697.07	161,419,635	5.625	2044/2/26	1.22
11	ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENY 6.875%	1,410,000	11,901.40	167,809,763	11,213.47	158,109,998	6.875	2024/6/24	1.20
12	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	14,568.45	155,153,993	14,235.97	151,613,134	8.625	2027/4/20	1.15
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	1,168,000	13,295.97	155,296,957	12,694.50	148,271,760	7.45	2044/4/30	1.12
14	ロシア	社債券	GAZPROM NEFT (GP 6%	1,260,000	11,817.97	148,906,485	11,681.96	147,192,728	6	2023/11/27	1.11
15	ベトナム	国債証券	SOCIALIST REP OF 6.75%	1,060,000	13,586.13	144,013,058	13,435.01	142,411,133	6.75	2020/1/29	1.08
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 5.125%	1,240,000	11,307.97	140,218,938	11,364.60	140,921,040	5.125	2045/1/15	1.07
17	ホンジュラス	国債証券	REPUBLIC OF HOND 8.75%	994,000	13,710.92	136,286,581	13,495.46	134,144,898	8.75	2020/12/16	1.01
18	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	3,090,000	4,908.21	151,663,731	4,192.81	129,557,891	6	2026/11/15	0.98
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN UTD STS 5.55%	973,000	13,396.45	130,347,489	12,815.40	124,693,842	5.55	2045/1/21	0.94
20	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	920,000	13,002.49	119,622,994	13,147.87	120,960,450	5.875	2025/9/16	0.91

(2015年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,000,000	12,082.10	120,821,007	12,066.42	120,664,245	1.875	2022/10/31	0.91
22	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,100,000	12,210.90	134,319,900	10,956.56	120,522,188	7.158	2045/3/12	0.91
23	カザフスタン	国債証券	REPUBLIC OF KAZA 6.5%	1,020,000	11,975.02	122,145,246	11,787.75	120,235,050	6.5	2045/7/21	0.91
24	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.25%	1,000,000	12,392.25	123,922,500	11,999.32	119,993,251	6.25	2021/7/27	0.91
25	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 5.75%	780,000	15,122.50	117,955,544	14,940.11	116,532,907	5.75	2018/6/11	0.88
26	クロアチア	国債証券	CROATIA 3%	960,000	12,393.55	118,978,146	12,121.65	116,367,840	3	2025/3/11	0.88
27	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE PIK	841,222.8	12,349.02	103,882,837	13,389.67	112,636,994	0	2033/12/31	0.85
28	チリ	社債券	EMPRESA ELECTRIC 4.875%	970,000	12,135.94	117,718,638	11,273.92	109,357,073	4.875	2029/5/25	0.83
29	メキシコ	国債証券	MEXICO CETES 0%	140,544,200	72.24	101,539,065	72.66	102,127,916	-	2015/11/5	0.77
30	チリ	社債券	GNL QUINTERO SA 4.634%	830,000	12,407.96	102,986,126	11,969.10	99,343,530	4.634	2029/7/31	0.75

種類別及び業種別投資比率(2015年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.60
地方債証券	0.80
特殊債券	5.46
社債券	19.23
合計	90.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
(2015年10月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
(2015年10月30日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2015年10月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
有価証券先物取引等

(2015年10月30日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1512	買建	80	米ドル	10,275,975.77	1,242,365,472	10,208,750.4	1,234,237,920	9.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1512	買建	11	米ドル	2,410,327.36	291,408,578	2,405,906.36	290,874,078	2.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1512	買建	17	米ドル	2,656,698.67	321,194,870	2,649,343.75	320,305,656	2.42
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1512	売建	24	米ドル	3,794,667.74	458,775,318	3,808,500	460,447,644	△3.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1512	買建	88	米ドル	10,544,000.56	1,274,769,669	10,540,750	1,274,376,670	9.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1512	売建	12	ユーロ	1,542,943.8	204,964,653	1,553,040	206,305,833	△1.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1512	売建	13	ユーロ	1,993,272.45	264,786,312	2,042,300	271,299,132	△2.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1512	売建	3	ユーロ	453,655.95	60,263,655	472,620	62,782,840	△0.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1512	売建	12	ユーロ	1,335,043.8	177,347,218	1,337,880	177,723,979	△1.34

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。