有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	531,527,648	145,692,891
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	1,403,688,572	208,124,897
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	687,731,085	1,202,267,104
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	103,872,701	1,120,882,127
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	201,989,501	210,968,276
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	114,003,137	216,117,849
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	877,336,740	129,738,884
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	2,216,009,337	445,651,148
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	1,991,992,112	653,620,687
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	1,792,277,094	1,333,922,647

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,506,096,562	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,254,472	△0.18
合計(純資産総額)	-	8,490,842,090	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	168,473,510	1.10
	バミューダ	39,766,602	0.26
	インドネシア	1,393,596,049	9.11
	アルゼンチン	780,922,244	5.10
	メキシコ	671,288,767	4.39
	チリ	106,879,620	0.70
	トルコ	1,069,169,101	6.99
	エクアドル	609,482,810	3.98
	ガーナ	54,373,380	0.36
	コロンビア	221,098,939	1.44
	ハンガリー	81,270,376	0.53
	ケニア	161,230,368	1.05
	南アフリカ	792,823,444	5.18
	スリランカ	250,925,091	1.64
	ベネズエラ	91,055,326	0.60
	ロシア	307,048,344	2.01
	ドミニカ	507,779,206	3.32
	グアテマラ	338,448,830	2.21
	コスタリカ	146,311,637	0.96
	ザンビア	132,798,918	0.87
	コートジボアール	23,395,830	0.15
	ブルガリア	117,447,570	0.77
	ルーマニア	166,231,038	1.09
	ナイジェリア	167,370,430	1.09

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	クロアチア	50,676,214	0.33
	パラグアイ	248,852,985	1.63
	エルサルバドル	182,571,778	1.19
	パナマ	7,313,248	0.05
	ウクライナ	300,391,707	1.96
	アラブ首長国連邦	181,842,462	1.19
	バーレーン	90,290,930	0.59
	ベリーズ	10,467,696	0.07
	クウェート	23,107,272	0.15
	アンゴラ	49,066,176	0.32
	フィジー諸島	22,579,826	0.15
	ホンジュラス	127,806,582	0.84
	マケドニア共和国	158,881,722	1.04
	モンゴル国	75,715,130	0.49
	スリナム共和国	107,547,264	0.70
	タジキスタン	21,783,300	0.14
	小 計	10,058,081,722	65.73
地方債証券	アルゼンチン	89,082,381	0.58
	ブラジル	82,224,177	0.54
	小 計	171,306,558	1.12
特殊債券	メキシコ	556,176,656	3.63
	ブラジル	383,338,012	2.51
	南アフリカ	26,326,108	0.17
	ベネズエラ	516,846,984	3.38
	ロシア	95,275,062	0.62
	カザフスタン	111,539,775	0.73
	国際機関	73,878,656	0.48
	小 計	1,763,381,253	11.52

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	113,275,329	0.74
	イタリア	176,067,577	1.15
	マレーシア	65,872,699	0.43
	ルクセンブルク	216,601,987	1.42
	アルゼンチン	66,977,951	0.44
	メキシコ	139,191,698	0.91
	ブラジル	130,387,852	0.85
	チリ	133,797,000	0.87
	トルコ	22,235,940	0.15
	インド	161,711,298	1.06
	エクアドル	22,729,674	0.15
	コロンビア	112,945,901	0.74
	イスラエル	63,214,299	0.41
	ペルー	154,633,585	1.01
	ロシア	185,921,597	1.21
	中国	68,176,071	0.45
	ドミニカ	97,719,868	0.64
	グアテマラ	105,717,740	0.69
	コスタリカ	89,257,779	0.58
	ジャマイカ	78,150,374	0.51
	モーリシャス	24,658,413	0.16
	ベトナム	15,662,362	0.10
	パラグアイ	59,618,420	0.39
	ウクライナ	26,358,155	0.17
	アラブ首長国連邦	225,044,189	1.47
	小 計	2,555,927,758	16.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	753,752,446	4.93
合計(純資産総額)	-	15,302,449,737	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2017年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	2,981,874,978	2.7500	8,200,183,924	2.8526	8,506,096,562	100.18

種類別及び業種別投資比率(2017年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2017年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	70,485,600	581.87	410,136,956	573.85	404,484,693	6.5	2022/6/9	2.64
2	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	10,030,000	3,507.96	351,848,388	3,044.00	305,313,601	6	2022/10/28	2.00
3	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	1,996,000	11,994.96	239,419,402	12,560.76	250,712,770	6.85	2045/1/27	1.64
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,870,000	12,065.68	225,628,310	12,314.29	230,277,364	4.75	2026/1/8	1.50
5	トルコ	国債証券	HAZINE MUSTESARL 5.004%	1,750,000	11,514.03	201,495,525	11,542.32	201,990,600	5.004	2023/4/6	1.32
6	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000	12,376.87	205,456,125	12,079.83	200,525,178	5.875	2025/9/16	1.31
7	インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENER 4.15%	1,680,000	11,443.30	192,247,524	11,633.75	195,447,055	4.15	2027/3/29	1.28
8	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.65%	1,740,000	11,316.00	196,898,400	10,849.21	188,776,341	5.65	2047/9/27	1.23
9	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,576,000	11,966.67	188,594,720	11,924.23	187,925,944	5.75	2024/3/22	1.23
10	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 9.65%	1,510,000	11,539.95	174,253,387	12,164.70	183,686,970	9.65	2026/12/13	1.20
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.75%	1,220,000	14,678.68	179,079,957	14,888.88	181,644,336	3.75	2028/6/14	1.19
12	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,420,000	11,983.64	170,167,745	12,419.31	176,354,202	6.875	2027/1/26	1.15
13	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE	1,405,000	11,652.86	163,722,716	12,249.56	172,106,458	7.125	2036/7/6	1.12
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,490,000	11,197.18	166,838,012	11,306.94	168,473,510	2.875	2046/11/15	1.10
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	14,131.26	158,270,112	14,658.30	164,172,960	3.375	2025/7/30	1.07
16	ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENY 6.875%	1,370,000	11,642.05	159,496,191	11,768.64	161,230,368	6.875	2024/6/24	1.05
17	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	13,884.80	148,567,391	14,848.75	158,881,722	5.625	2023/7/26	1.04
18	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUA 8.875%	1,370,000	11,316.00	155,029,200	11,505.37	157,623,614	8.875	2027/10/23	1.03
19	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,210,000	12,037.39	145,652,480	12,575.58	152,164,566	6.85	2025/11/3	0.99
20	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,380,000	11,394.49	157,244,056	10,849.21	149,719,166	5.75	2047/5/11	0.98

(2017年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
21	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	12,263.71	145,938,208	12,334.44	146,779,836	6.25	2022/9/26	0.96
22	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	13,494.32	143,714,614	13,692.36	145,823,634	8.625	2027/4/20	0.95
23	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	4,460,000	4,177.09	186,298,476	3,225.06	143,837,676	6	2026/11/15	0.94
24	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.75%	1,200,000	11,886.51	142,638,180	11,966.67	143,600,040	4.75	2026/5/27	0.94
25	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 4.6%	1,280,000	11,281.71	144,405,920	11,072.70	141,730,637	4.6	2048/2/10	0.93
26	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,230,000	11,316.00	139,186,800	11,471.25	141,096,443	4.6	2047/11/2	0.92
27	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 5.125%	850,000	14,961.34	127,171,458	15,300.63	130,055,355	5.125	2023/3/15	0.85
28	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS GLOBAL 5.999%	1,129,000	11,014.99	124,359,287	11,479.79	129,606,931	5.999	2028/1/27	0.85
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 5.875%	989,000	12,843.65	127,023,797	12,994.04	128,511,151	5.875	2024/1/15	0.84
30	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	994,000	12,942.67	128,650,190	12,857.80	127,806,582	8.75	2020/12/16	0.84

種類別及び業種別投資比率(2017年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	65.73
地方債証券	1.12
特殊債券	11.52
社債券	16.70
合計	95.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
(2017年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>(2017年10月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2017年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2017年10月31日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1712	売建	18	米ドル	2,238,572.34	253,316,846	2,250,281.34	254,641,836	△1.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1712	買建	48	米ドル	10,374,144.36	1,173,938,176	10,341,000	1,170,187,560	7.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1712	買建	32	米ドル	4,945,390.44	559,620,382	4,876,000	551,768,160	3.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1712	買建	14	米ドル	2,302,424.38	260,542,342	2,303,437.5	260,656,987	1.70
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1712	買建	100	米ドル	11,767,511.33	1,331,611,582	11,725,781	1,326,889,378	8.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1712	売建	26	ユーロ	3,418,454.9	450,415,617	3,427,060	451,549,425	△2.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1712	売建	40	ユーロ	6,472,656	852,837,154	6,508,400	857,546,784	△5.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1712	売建	3	ユーロ	491,655.95	64,780,588	496,200	65,379,312	△0.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1712	売建	10	ユーロ	1,121,926.5	147,825,036	1,122,800	147,940,128	△0.97
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	31	米ドル	7,611,275	861,291,878	7,601,587.5	860,195,641	△5.62

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。