有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	318,955,483	2,316,585
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	531,527,648	145,692,891
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	1,403,688,572	208,124,897
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	687,731,085	1,202,267,104
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	103,872,701	1,120,882,127
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	201,989,501	210,968,276
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	114,003,137	216,117,849
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	877,336,740	129,738,884
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	2,216,009,337	445,651,148
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	1,991,992,112	653,620,687

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
ゴールドマン・サックス/FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,755,175,099	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,244,807	△0.18
合計(純資産総額)	-	6,742,930,292	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	216,040,962	1.58
	バミューダ	36,847,804	0.27
	フィリピン	8,661,436	0.06
	インドネシア	891,578,176	6.53
	アルゼンチン	498,952,002	3.65
	メキシコ	383,931,840	2.81
	ブラジル	62,491,317	0.46
	チリ	77,115,486	0.56
	トルコ	649,945,662	4.76
	エクアドル	148,285,148	1.09
	ガーナ	42,073,397	0.31
	コロンビア	326,220,132	2.39
	ハンガリー	696,965,917	5.10
	ケニア	63,804,689	0.47
	パキスタン	147,489,072	1.08
	ポーランド	289,614,161	2.12
	南アフリカ	326,401,261	2.39
	スリランカ	264,547,347	1.94
	ベネズエラ	178,784,727	1.31
	ロシア	335,190,233	2.45
	ドミニカ	554,487,899	4.06
	グアテマラ	270,669,876	1.98
	コスタリカ	212,045,270	1.55
	ザンビア	356,723,234	2.61

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	コートジボアール	17,383,219	0.13
	ブルガリア	304,790,747	2.23
	ルーマニア	47,337,322	0.35
	ナイジェリア	53,561,177	0.39
	ベトナム	60,680,595	0.44
	クロアチア	113,403,342	0.83
	パラグアイ	161,146,226	1.18
	エルサルバドル	199,312,515	1.46
	アルバニア	34,169,850	0.25
	ラトビア	21,324,829	0.16
	パナマ	6,815,376	0.05
	カザフスタン	52,519,131	0.38
	ウクライナ	11,626,877	0.09
	アラブ首長国連邦	65,275,350	0.48
	セルビア	33,654,817	0.25
	ベリーズ	8,764,985	0.06
	ガボン共和国	63,411,464	0.46
	アンゴラ	78,099,728	0.57
	アルメニア共和国	22,125,460	0.16
	フィジー諸島	20,907,847	0.15
	ホンジュラス	156,885,240	1.15
	マケドニア共和国	130,406,615	0.95
	モンゴル国	52,024,061	0.38
	モザンビーク	12,058,900	0.09
	スリナム共和国	52,597,776	0.39
	小 計	8,819,150,497	64.56
地方債証券	ブラジル	73,287,964	0.54
特殊債券	フィリピン	32,554,678	0.24
	インドネシア	50,591,762	0.37
	メキシコ	575,706,969	4.21
	ブラジル	290,890,237	2.13
	チリ	68,202,255	0.50
	韓国	20,982,905	0.15

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	南アフリカ	24,811,187	0.18
	ベネズエラ	226,465,964	1.66
	ロシア	170,674,070	1.25
	カザフスタン	107,072,085	0.78
	小 計	1,567,952,112	11.48
社債券	日本	70,717,426	0.52
	香港	22,190,159	0.16
	オランダ	51,127,231	0.37
	ルクセンブルク	181,854,345	1.33
	インドネシア	52,027,033	0.38
	アルゼンチン	61,611,279	0.45
	メキシコ	186,039,829	1.36
	ブラジル	170,533,668	1.25
	チリ	165,323,587	1.21
	韓国	68,912,713	0.50
	トルコ	28,312,200	0.21
	インド	63,841,447	0.47
	エクアドル	30,737,776	0.23
	ガーナ	18,384,565	0.13
	コロンビア	162,756,981	1.19
	イスラエル	9,803,099	0.07
	ペルー	143,497,637	1.05
	南アフリカ	59,277,358	0.43
	ロシア	331,103,095	2.42
	中国	21,030,617	0.15
	ドミニカ	101,902,948	0.75
	グアテマラ	97,211,512	0.71
	コスタリカ	131,237,009	0.96
	ジャマイカ	92,843,568	0.68
	ナイジェリア	83,770,032	0.61
	ベトナム	12,203,292	0.09
	パラグアイ	86,951,223	0.64
	アラブ首長国連邦	106,060,647	0.78

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	アゼルバイジャン	103,343,200	0.76
	小 計	2,714,605,476	19.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	484,888,631	3.55
合計(純資産総額)	-	13,659,884,680	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS新成長国債券マザーファンド	2,726,719,585	2.4735	6,744,580,866	2.4774	6,755,175,099	100.18

種類別及び業種別投資比率(2016年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 1.75%	11,300,000	2,603.38	294,182,945	2,562.95	289,614,161	1.75	2021/7/25	2.12
2	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 5.875%	2,240,000	11,324.88	253,677,312	11,665.67	261,311,120	5.875	2025/9/16	1.91
3	ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMB 8.97%	2,460,000	9,194.25	226,178,616	10,302.49	253,441,377	8.97	2027/7/30	1.86
4	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.75%	2,200,000	11,193.76	246,262,829	11,104.67	244,302,828	4.75	2026/5/27	1.79
5	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 6.875%	2,034,000	11,859.32	241,218,730	11,743.27	238,858,140	6.875	2026/8/4	1.75
6	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 6.85%	2,096,000	10,486.00	219,786,560	11,088.94	232,424,287	6.85	2045/1/27	1.70
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 4.75%	1,870,000	11,206.38	209,559,459	11,440.22	213,932,226	4.75	2026/1/8	1.57
8	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 6.25%	1,770,000	11,696.75	207,032,648	11,722.29	207,484,699	6.25	2020/1/29	1.52
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,720,000	10,459.18	179,897,936	10,448.98	179,722,537	1.25	2021/10/31	1.32
10	コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVER 7.158%	1,500,000	9,699.55	145,493,250	11,010.30	165,154,500	7.158	2045/3/12	1.21
11	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 1.875%	1,340,000	11,731.88	157,207,196	12,008.34	160,911,806	1.875	2023/3/21	1.18
12	コロンビア	国債証券	COLOMBIA REP OF 5.625%	1,380,000	10,721.93	147,962,703	11,508.38	158,815,713	5.625	2044/2/26	1.16
13	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 5.75%	1,296,000	11,322.33	146,737,414	11,167.58	144,731,966	5.75	2024/3/22	1.06
14	ベネズエラ	特殊債券	PETROLEOS DE VEN 6%	3,740,000	3,604.56	134,810,637	3,832.63	143,340,474	6	2026/11/15	1.05
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA REP 3.375%	1,120,000	11,735.10	131,433,120	12,425.40	139,164,480	3.375	2025/7/30	1.02
16	トルコ	国債証券	TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000	11,570.90	137,693,712	11,429.74	136,013,906	6.25	2022/9/26	1.00
17	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 5.125%	1,050,000	12,297.12	129,119,809	12,842.45	134,845,790	5.125	2023/3/15	0.99
18	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000	11,954.04	127,310,526	12,609.41	134,290,270	8.625	2027/4/20	0.98
19	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA 5.625%	1,070,000	11,796.62	126,223,863	12,187.53	130,406,615	5.625	2023/7/26	0.95
20	スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,160,000	10,105.35	117,222,155	11,072.90	128,445,656	6.85	2025/11/3	0.94

(2016年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
21	ブラジル	社債券	BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	1,212,523.43	9,751.97	118,245,041	10,548.91	127,908,078	5.477	2023/7/24	0.94
22	コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA 6.25%	1,120,000	10,711.97	119,974,101	10,777.51	120,708,121	6.25	2026/5/12	0.88
23	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 8.75%	994,000	11,809.85	117,389,983	11,901.60	118,302,003	8.75	2020/12/16	0.87
24	ドミニカ	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	968,000	11,094.18	107,391,740	11,744.32	113,685,018	7.45	2044/4/30	0.83
25	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE 7.5%	980,000	11,053.63	108,325,623	11,429.74	112,011,452	7.5	2026/4/22	0.82
26	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGE 7.125%	1,030,000	10,635.45	109,545,144	10,774.36	110,975,959	7.125	2036/7/6	0.81
27	ロシア	特殊債券	GAZPROM (GAZ CAP 7.288%	870,000	12,276.76	106,807,829	11,914.71	103,658,044	7.288	2037/8/16	0.76
28	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10%	15,027,600	703.61	105,736,393	687.90	103,374,947	10	2024/12/5	0.76
29	グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUAT 5.75%	880,000	11,377.31	100,120,328	11,600.13	102,081,210	5.75	2022/6/6	0.75
30	ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNG 5.75%	780,000	12,743.39	99,398,506	12,530.55	97,738,334	5.75	2018/6/11	0.72

種類別及び業種別投資比率(2016年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.56
地方債証券	0.54
特殊債券	11.48
社債券	19.87
合計	96.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
(2016年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
(2016年10月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2016年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
有価証券先物取引等

(2016年10月31日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1612	買建	36	米ドル	4,707,845.21	493,664,649	4,663,687.68	489,034,290	3.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1612	買建	28	米ドル	6,107,366.36	640,418,437	6,106,625.28	640,340,727	4.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1612	買建	21	米ドル	3,565,678.21	373,897,017	3,405,937.5	357,146,606	2.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1612	買建	20	米ドル	3,677,754.58	385,649,345	3,500,000	367,010,000	2.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1612	買建	97	米ドル	11,750,061.46	1,232,111,444	11,711,234.86	1,228,040,087	8.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1612	売建	22	ユーロ	2,896,490.3	333,241,209	2,883,540	331,751,277	△2.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1612	売建	32	ユーロ	5,269,586.8	606,265,961	5,186,560	596,713,728	△4.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1612	売建	3	ユーロ	565,375.95	65,046,503	538,380	61,940,619	△0.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1612	売建	20	ユーロ	2,240,873	257,812,439	2,239,600	257,665,980	△1.89

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。