有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,771,897,806	98.83
	内 日本	9,771,897,806	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,450,453	1.17
純資産総額		9,887,348,259	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		319,242,018,260	97.72
	内 日本	319,242,018,260	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,443,309,456	2.28
純資産総額		326,685,327,716	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,789,600,000	2.08
	内 日本	6,789,600,000	2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		352,630,045,000	81.18
	内 日本	352,630,045,000	81.18
地方債証券		28,009,978,680	6.45
	内 日本	28,009,978,680	6.45
特殊債券		27,861,599,662	6.41
	内 日本	27,861,599,662	6.41
社債券		23,492,082,400	5.41
	内 日本	23,183,202,400	5.34
	内 アメリカ	308,880,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,390,249,650	0.55
純資産総額		434,383,955,392	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,632,192,000	94.81
	内 日本	29,632,192,000	94.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,622,166,979	5.19
純資産総額		31,254,358,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		288,677,306,456	94.64
	内 アメリカ	172,370,263,752	56.51
	内 イギリス	24,482,311,351	8.03
	内 スイス	12,244,593,390	4.01
	内 カナダ	11,895,269,887	3.90
	内 ドイツ	11,502,915,019	3.77
	内 フランス	11,035,611,622	3.62
	内 オーストラリア	8,243,081,049	2.70
	内 オランダ	4,560,177,875	1.49
	内 アイルランド	4,520,950,544	1.48
	内 スペイン	4,221,840,571	1.38
	内 スウェーデン	3,814,576,609	1.25
	内 香港	3,637,248,129	1.19
	内 イタリア	2,539,868,120	0.83
	内 シンガポール	1,955,847,914	0.64
	内 デンマーク	1,918,261,832	0.63
	内 ジャージィー	1,728,005,128	0.57
	内 ベルギー	1,669,219,107	0.55
	内 フィンランド	1,106,225,090	0.36
	内 オランダ領キュラソー	1,031,543,788	0.34
	内 バミューダ	984,182,779	0.32
	内 イスラエル	715,604,529	0.23
	内 ノルウェー	715,443,861	0.23
	内 ルクセンブルグ	407,426,432	0.13
	内 オーストリア	220,837,660	0.07
	内 ケイマン諸島	205,600,620	0.07
	内 ポルトガル	186,744,370	0.06
	内 パナマ	172,330,852	0.06
	内 ニュージーランド	166,191,335	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	142,115,463	0.05
	内 リベリア	121,830,101	0.04
	内 ガーンジィ	88,438,443	0.03
	内 マン島	54,938,713	0.02
	内 モーリシャス	17,810,521	0.01
投資信託受益証券		898,194,332	0.29
	内 オーストラリア	763,457,150	0.25
	内 シンガポール	134,737,182	0.04
投資証券		6,801,922,802	2.23
	内 アメリカ	5,675,019,580	1.86
	内 フランス	457,263,594	0.15
	内 イギリス	444,505,987	0.15
	内 香港	158,521,462	0.05
	内 カナダ	66,612,179	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,656,797,544	2.84
純資産総額		305,034,221,134	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,074,183,000	0.68
	-	2,074,183,000	0.68
株価指数先物取引(買建)		9,064,005,337	2.97
	内 アメリカ	5,847,846,812	1.92
	内 ドイツ	1,697,427,033	0.56
	内 イギリス	794,752,635	0.26
	内 カナダ	369,161,205	0.12
	内 オーストラリア	354,817,652	0.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		336,622,436,119	97.33
	内 アメリカ	140,767,502,483	40.70
	内 フランス	33,209,957,937	9.60
	内 イタリア	32,893,120,147	9.51
	内 イギリス	29,044,544,779	8.40
	内 ドイツ	27,381,556,577	7.92
	内 スペイン	18,022,701,073	5.21
	内 ベルギー	8,803,871,810	2.55
	内 オランダ	8,760,763,067	2.53
	内 カナダ	7,496,749,339	2.17
	内 オーストラリア	5,567,768,126	1.61
	内 オーストリア	5,411,151,741	1.56
	内 メキシコ	3,596,269,753	1.04
	内 アイルランド	2,587,689,856	0.75
	内 デンマーク	2,353,226,170	0.68
	内 フィンランド	2,034,304,587	0.59
	内 ポーランド	1,948,960,561	0.56
	内 南アフリカ	1,774,340,856	0.51
	内 マレーシア	1,530,390,698	0.44
	内 スウェーデン	1,486,292,316	0.43
	内 シンガポール	1,179,034,932	0.34
	内 ノルウェー	772,239,311	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,218,254,120	2.67
純資産総額		345,840,690,239	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,567,982,070	0.45
	-	1,567,982,070	0.45
為替予約取引(売建)		46,885,010	△0.01
	-	46,885,010	△0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		360,582,121	10.41
	内 オーストラリア	261,301,012	7.54
	内 シンガポール	99,281,109	2.87
投資証券		2,977,223,787	85.96
	内 アメリカ	2,393,731,852	69.11
	内 イギリス	214,120,209	6.18
	内 フランス	173,054,600	5.00
	内 カナダ	67,094,733	1.94
	内 香港	56,458,549	1.63
	内 ベルギー	28,697,859	0.83
	内 オランダ	19,098,688	0.55
	内 シンガポール	10,503,285	0.30
	内 ニュージーランド	7,474,138	0.22
	内 ドイツ	6,989,874	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,757,277	3.63
純資産総額		3,463,563,185	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		54,452,100	△1.57
	-	54,452,100	△1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。