半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,908,441,031	98.91
	内 日本	10,908,441,031	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,324,364	1.09
純資産総額		11,028,765,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		287,757,187,600	97.55
	内 日本	287,757,187,600	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,230,031,677	2.45
純資産総額		294,987,219,277	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,109,605,000	2.41
	内 日本	7,109,605,000	2.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		316,285,726,500	83.72
	内 日本	316,285,726,500	83.72
地方債証券		23,891,024,278	6.32
	内 日本	23,891,024,278	6.32
特殊債券		17,602,432,970	4.66
	内 日本	17,602,432,970	4.66
社債券		17,965,338,080	4.76
	内 日本	17,764,142,080	4.70
	内 オランダ	201,196,000	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,040,979,037	0.54
純資産総額		377,785,500,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,251,423,800	98.00
	内 日本	29,251,423,800	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		598,119,117	2.00
純資産総額		29,849,542,917	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		435,200,000	1.46
	内 日本	435,200,000	1.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		262,459,446,094	95.48
	内 アメリカ	160,074,435,819	58.23
	内 イギリス	18,642,363,157	6.78
	内 カナダ	10,652,325,613	3.88
	内 フランス	10,485,132,844	3.81
	内 ドイツ	10,393,312,413	3.78
	内 スイス	9,973,915,900	3.63
	内 オーストラリア	7,071,888,414	2.57
	内 オランダ	5,301,016,346	1.93
	内 アイルランド	4,188,556,864	1.52
	内 スペイン	3,876,821,682	1.41
	内 スウェーデン	3,117,804,195	1.13
	内 香港	2,636,070,635	0.96
	内 イタリア	2,209,055,297	0.80
	内 シンガポール	2,132,994,269	0.78
	内 デンマーク	2,021,609,312	0.74
	内 ジャージィー	1,552,155,147	0.56
	内 ベルギー	1,334,808,472	0.49
	内 バミューダ	1,310,770,402	0.48
	内 フィンランド	1,137,790,896	0.41
	内 オランダ領キュラソー	754,232,261	0.27
	内 ノルウェー	728,896,579	0.27
	内 ケイマン諸島	715,624,538	0.26
	内 イスラエル	627,599,817	0.23
	内 ルクセンブルグ	371,067,942	0.13
	内 オーストリア	297,428,378	0.11
	内 パナマ	182,565,511	0.07
	内 ポルトガル	181,356,734	0.07
	内 ニュージーランド	170,763,066	0.06
	内 リベリア	153,817,225	0.06
	内 パプアニューギニア	54,285,444	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	48,088,946	0.02
	内 マン島	38,940,895	0.01
	内 モーリシャス	21,951,081	0.01
投資信託受益証券		800,030,170	0.29
	内 オーストラリア	683,946,095	0.25
	内 シンガポール	116,084,075	0.04
投資証券		6,210,385,608	2.26
	内 アメリカ	5,377,634,035	1.96
	内 フランス	376,269,642	0.14
	内 イギリス	261,000,767	0.09
	内 香港	147,625,294	0.05
	内 カナダ	47,855,870	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,409,322,477	1.97
純資産総額		274,879,184,349	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		26,853,100	0.01
	-	26,853,100	0.01
為替予約取引(売建)		182,337,000	△0.07
	-	182,337,000	△0.07
株価指数先物取引(買建)		4,967,977,076	1.81
	内 アメリカ	3,284,734,654	1.19
	内 ドイツ	949,909,248	0.35
	内 イギリス	380,850,141	0.14
	内 カナダ	203,914,453	0.07
	内 オーストラリア	148,568,580	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		240,126,961,554	98.25
	内 アメリカ	103,926,492,854	42.52
	内 フランス	24,645,672,474	10.08
	内 イタリア	23,846,844,124	9.76
	内 ドイツ	17,625,055,832	7.21
	内 イギリス	17,037,801,920	6.97
	内 スペイン	14,006,863,757	5.73
	内 ベルギー	6,020,716,680	2.46
	内 オランダ	5,430,216,942	2.22
	内 オーストラリア	5,344,349,307	2.19
	内 カナダ	5,135,757,498	2.10
	内 オーストリア	3,618,259,773	1.48
	内 メキシコ	2,114,038,004	0.86
	内 アイルランド	1,940,857,823	0.79
	内 ポーランド	1,633,732,459	0.67
	内 デンマーク	1,451,916,971	0.59
	内 フィンランド	1,441,685,226	0.59
	内 南アフリカ	1,298,887,038	0.53
	内 スウェーデン	1,122,335,641	0.46
	内 シンガポール	934,270,245	0.38
	内 マレーシア	906,302,102	0.37
	内 ノルウェー	644,904,884	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,281,879,632	1.75
純資産総額		244,408,841,186	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		15,039,400	0.01
	-	15,039,400	0.01
為替予約取引(売建)		51,308,100	△0.02
	-	51,308,100	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,322,003,105	11.17
	内 オーストラリア	3,775,631,298	7.93
	内 シンガポール	1,531,945,892	3.22
	内 カナダ	14,425,915	0.03
投資証券		42,040,645,982	88.24
	内 アメリカ	33,791,085,066	70.93
	内 イギリス	2,605,858,152	5.47
	内 フランス	2,124,452,482	4.46
	内 香港	925,381,368	1.94
	内 カナダ	865,302,457	1.82
	内 スペイン	430,845,721	0.90
	内 ベルギー	381,456,867	0.80
	内 ニュージーランド	239,339,829	0.50
	内 オランダ	227,864,371	0.48
	内 アイルランド	121,145,780	0.25
	内 ドイツ	98,633,754	0.21
	内 シンガポール	96,423,183	0.20
	内 イタリア	47,916,669	0.10
	内 ガーンジィ	32,666,908	0.07
	内 マン島	26,698,840	0.06
	内 イスラエル	25,574,535	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		278,426,694	0.58
純資産総額		47,641,075,781	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		101,939,600	0.21
	-	101,939,600	0.21
為替予約取引(売建)		5,056,350	△0.01
	-	5,056,350	△0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。