半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,400,923,875	98.84
	内 日本	11,400,923,875	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,604,313	1.16
純資産総額		11,534,528,188	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		252,559,347,270	98.94
	内 日本	252,559,347,270	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,709,976,574	1.06
純資産総額		255,269,323,844	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,161,080,000	0.85
	内 日本	2,161,080,000	0.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		225,319,013,800	80.78
	内 日本	225,319,013,800	80.78
地方債証券		21,493,873,077	7.71
	内 日本	21,493,873,077	7.71
特殊債券		17,853,877,085	6.40
	内 日本	17,853,877,085	6.40
社債券		12,647,918,480	4.53
	内 日本	12,241,648,480	4.39
	内 フランス	406,270,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,625,626,020	0.58
純資産総額		278,940,308,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,920,446,660	97.48
	内 日本	34,920,446,660	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		902,208,858	2.52
純資産総額		35,822,655,518	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		704,106,000	1.97
	内 日本	704,106,000	1.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		334,034,241,390	95.59
	内 アメリカ	219,175,912,208	62.72
	内 イギリス	20,192,242,035	5.78
	内 カナダ	12,852,836,732	3.68
	内 スイス	12,539,641,086	3.59
	内 フランス	12,467,409,944	3.57
	内 ドイツ	10,499,528,786	3.00
	内 オーストラリア	8,135,675,217	2.33
	内 アイルランド	6,210,441,298	1.78
	内 オランダ	6,148,126,036	1.76
	内 スペイン	3,577,617,782	1.02
	内 香港	3,431,974,180	0.98
	内 スウェーデン	2,963,749,165	0.85
	内 イタリア	2,337,239,547	0.67
	内 デンマーク	2,081,179,578	0.60
	内 シンガポール	1,545,701,669	0.44
	内 フィンランド	1,406,392,865	0.40
	内 バミューダ	1,380,386,212	0.40
	内 ベルギー	1,285,624,598	0.37
	内 ジャージィー	1,205,405,656	0.34
	内 ケイマン諸島	871,331,051	0.25
	内 ノルウェー	802,678,870	0.23
	内 イスラエル	756,340,133	0.22
	内 オランダ領キュラソー	486,052,654	0.14
	内 ルクセンブルグ	364,299,849	0.10
	内 ニュージーランド	324,879,052	0.09
	内 オーストリア	287,812,879	0.08
	内 ポルトガル	183,577,943	0.05
	内 パナマ	183,071,119	0.05
	内 リベリア	177,361,236	0.05
	内 パプアニューギニア	55,698,411	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	47,248,029	0.01
	内 マン島	39,799,275	0.01
	内 モーリシャス	17,006,295	0.00
投資信託受益証券		849,554,851	0.24
	内 オーストラリア	695,960,213	0.20
	内 シンガポール	153,594,638	0.04
投資証券		8,335,330,591	2.39
	内 アメリカ	7,479,909,402	2.14
	内 香港	221,673,982	0.06
	内 イギリス	199,338,367	0.06
	内 フランス	194,899,615	0.06
	内 オランダ	165,421,259	0.05
	内 カナダ	74,087,966	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,214,585,610	1.78
純資産総額		349,433,712,442	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		11,208,670	0.00
	-	11,208,670	0.00
為替予約取引(売建)		420,281,580	△0.12
	-	420,281,580	△0.12
株価指数先物取引(買建)		5,700,354,583	1.63
	内 アメリカ	4,041,547,874	1.16
	内 ドイツ	943,191,472	0.27
	内 イギリス	340,561,782	0.10
	内 カナダ	210,621,665	0.06
	内 オーストラリア	164,431,790	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		171,768,471,690	97.58
	内 アメリカ	81,457,669,096	46.27
	内 フランス	17,597,527,382	10.00
	内 イタリア	15,584,046,463	8.85
	内 ドイツ	10,852,889,864	6.17
	内 イギリス	10,469,026,414	5.95
	内 スペイン	10,019,394,442	5.69
	内 ベルギー	4,487,419,474	2.55
	内 オーストラリア	3,435,009,518	1.95
	内 オランダ	3,372,026,749	1.92
	内 カナダ	3,240,919,404	1.84
	内 オーストリア	2,539,175,571	1.44
	内 アイルランド	1,274,988,670	0.72
	内 メキシコ	1,241,367,816	0.71
	内 フィンランド	1,095,628,150	0.62
	内 ポーランド	1,043,218,584	0.59
	内 南アフリカ	963,277,993	0.55
	内 デンマーク	784,760,451	0.45
	内 マレーシア	750,051,519	0.43
	内 シンガポール	652,682,063	0.37
	内 スウェーデン	526,182,490	0.30
	内 ノルウェー	381,209,577	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,268,094,002	2.42
純資産総額		176,036,565,692	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		659,508,728	△0.37
	-	659,508,728	△0.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,046,926,579	10.77
	内 オーストラリア	3,321,360,708	7.09
	内 シンガポール	1,700,075,503	3.63
	内 カナダ	25,490,368	0.05
投資証券		41,550,450,623	88.70
	内 アメリカ	34,044,181,142	72.68
	内 イギリス	2,137,083,128	4.56
	内 香港	1,077,391,543	2.30
	内 フランス	1,021,190,052	2.18
	内 カナダ	885,451,476	1.89
	内 オランダ	847,481,029	1.81
	内 ベルギー	467,078,812	1.00
	内 スペイン	328,093,865	0.70
	内 ニュージーランド	231,959,219	0.50
	内 ドイツ	127,765,981	0.27
	内 アイルランド	122,164,860	0.26
	内 シンガポール	114,769,069	0.25
	内 ガーンジィ	76,679,099	0.16
	内 イスラエル	36,912,923	0.08
	内 マン島	14,837,239	0.03
	内 イタリア	11,283,122	0.02
	内 韓国	6,128,064	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,811,610	0.52
純資産総額		46,843,188,812	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		88,976,800	△0.19
	-	88,976,800	△0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。