有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,605,562,522
コール・ローン	1,172,231,359
国債証券	49,176,220,582
地方債証券	2,276,104,287
特殊債券	3,537,229,773
社債券	29,736,446,437
派生商品評価勘定	535,328,522
未収入金	1,506,101,269
未収利息	532,028,222
前払費用	213,908,980
差入委託証拠金	773,708,810
流動資産合計	92,064,870,763
資産合計	92,064,870,763
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	887,160,000
未払金	2,819,755,908
未払解約金	317,000,000
流動負債合計	4,023,915,908
負債合計	4,023,915,908
純資産の部
元本等
元本	61,406,212,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,634,742,416
元本等合計	88,040,954,855
純資産合計	88,040,954,855
負債純資産合計	92,064,870,763

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4337円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,337円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 7月22日
至平成28年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首	平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	57,083,738,324円
同期中における追加設定元本額	16,487,392,276円
同期中における一部解約元本額	12,164,918,161円
期末元本額	61,406,212,439円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,027,253,837円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,742,317,450円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	38,110,919,743円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,085,760,148円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFVA(適格機関投資家専用)	5,439,961,261円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	3,997,032.00
		BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,597,058.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,000,000.00	23,059,800.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,600,000.00	33,887,352.80
		BULGARIA	2,800,000.00	2,534,728.00
		BUNDESOBLIGATION I/L	13,000,000.00	14,157,198.56
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,200,000.00	4,965,030.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,600,000.00	28,817,360.00
		BUONI POLIENNALI DEL I/L	8,300,000.00	10,836,215.66
		BUONI POLIENNALI DEL I/L	5,971,000.00	6,080,250.72
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,112,000.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	14,100,000.00	15,470,520.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	21,100,000.00	22,289,167.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	22,200,000.00	22,437,540.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,850,000.00	11,315,775.00
		CCTS EU	1,800,000.00	1,862,640.00
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,800,000.00	14,312,960.00
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000.00	7,983,740.00
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000.00	10,003,070.00
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	760,000.00	1,164,786.64
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,450,000.00	5,350,777.50
		IRISH TSY 3.4% 2024	4,200,000.00	5,057,367.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	8,200,000.00	9,053,620.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	8,600,000.00	9,678,715.20
		OBRIGACOES DO TESOURO	5,000,000.00	4,952,250.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,530,000.00	5,220,269.90
		REPUBLIKA SLOVENIJA	250,000.00	287,052.50
		REPUBLIKA SLOVENIJA	270,000.00	301,310.55
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	4,550,000.00	4,546,428.25
		SPAIN I/L BOND	10,100,000.00	10,978,061.84
	小計	銘柄数:30	271,331,000.00	298,310,077.42
				(38,297,047,739)
		組入時価比率:43.5%		45.2%
	英ポンド	UK TREASURY	9,440,000.00	12,084,144.00
		UK TREASURY	2,940,000.00	3,539,172.00
		UK TSY 3 1/4% 2044	16,470,000.00	18,912,501.00
	小計	銘柄数:3	28,850,000.00	34,535,817.00
				(5,752,976,395)
		組入時価比率:6.5%		6.8%
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	27,000,000.00	32,273,100.00
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	27,600,000.00	29,471,832.00
	小計	銘柄数:2	54,600,000.00	61,744,932.00
				(850,845,162)
		組入時価比率:1.0%		1.0%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	14,320,000.00
	小計	銘柄数:1	12,500,000.00	14,320,000.00
				(191,028,800)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	158,000,000.00	182,766,500.00
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	36,700,000.00	39,558,930.00
	小計	銘柄数:2	194,700,000.00	222,325,430.00
				(3,823,997,396)
		組入時価比率:4.3%		4.5%
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,023,400.00
	小計	銘柄数:1	9,000,000.00	9,023,400.00
				(260,325,090)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			49,176,220,582
				(49,176,220,582)
地方債証券	ユーロ	LAND HESSEN	7,565,000.00	7,586,938.50
	ユーロ	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	10,060,000.00	10,142,492.00
	小計	銘柄数:2	17,625,000.00	17,729,430.50
				(2,276,104,287)
		組入時価比率:2.6%		2.7%
	合計			2,276,104,287
				(2,276,104,287)
特殊債券	ユーロ	AEROPORTS DE PARIS	500,000.00	512,867.00
		EUROPEAN UNION	6,300,000.00	6,402,879.00
		KA FINANZ AG	3,800,000.00	3,829,864.20
		KFW	18,800,000.00	16,807,200.00
	小計	銘柄数:4	29,400,000.00	27,552,810.20
				(3,537,229,773)
		組入時価比率:4.0%		4.2%
	合計			3,537,229,773
				(3,537,229,773)
社債券	ユーロ	ABBEY NATL TREASURY SERV	2,000,000.00	2,002,878.00
		ABN AMRO BANK NV	3,470,000.00	3,492,902.00
		ACHMEA BANK NV	2,200,000.00	2,218,733.00
		ACHMEA BV	810,000.00	862,854.93
		ALD INTERNATIONAL	1,400,000.00	1,428,350.00
		ALD INTERNATIONAL	3,500,000.00	3,498,425.00
		ALLIED IRISH BANKS PLC	1,780,000.00	1,749,784.49
		AMERICA MOVIL SAB DE CV	800,000.00	813,424.00
		AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,200,000.00	1,346,196.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	2,379,000.00	2,396,290.57
		AT&T INC	1,620,000.00	1,422,198.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,240,000.00	1,138,801.12
		AUTOROUTES DU SUD DE LA	200,000.00	222,340.00
		AXA SA	755,000.00	720,322.85
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	4,200,000.00	4,168,357.20
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	400,000.00	491,772.40
		BANCO SANTANDER SA	2,300,000.00	2,294,990.60
		BANK OF AMERICA CORP	1,400,000.00	1,308,720.00
		BANKIA SA	8,000,000.00	7,963,440.00
		BANKINTER SA	7,600,000.00	7,548,472.00
		BELFIUS BANK SA/NV	1,500,000.00	1,567,950.00
		BNP PARIBAS CARDIF	2,000,000.00	1,828,662.00
		BPCE SA	3,500,000.00	3,498,792.50
		BPCE SA	800,000.00	906,948.80
		BPCE SA	2,700,000.00	2,663,855.10
		BRF SA	764,000.00	691,229.00
		CAIXABANK	1,900,000.00	1,895,654.70
		CAIXABANK SA	3,800,000.00	3,766,560.00
		CARNIVAL CORP	630,000.00	629,748.00
		CARNIVAL CORP	732,000.00	727,461.60
		CHANNEL LINK	1,050,000.00	1,043,442.75
		COMMERZBANK AG	1,400,000.00	1,441,728.40
		COMMERZBANK AG	9,830,000.00	9,797,069.50
		COMMONWEALTH BANK AUST	3,394,000.00	3,144,551.18
		CON'L RUBBER CRP AMERICA	2,536,000.00	2,542,466.80
		COVENTRY BLDG SOCIETY	2,000,000.00	2,071,282.00
		CRED SUIS GP FUN LTD	2,500,000.00	2,420,425.00
		CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	2,200,000.00	1,996,500.00
		CREDIT SUISSE LONDON	3,000,000.00	3,006,888.00
		DANSKE BANK A/S	1,200,000.00	1,270,440.00
		DEXIA CREDIT LOCAL	1,600,000.00	1,597,680.00
		DEXIA CREDIT LOCAL	2,700,000.00	2,690,766.00
		DEXIA CREDIT LOCAL	3,400,000.00	3,443,023.60
		ELECTRICITE DE FRANCE	900,000.00	1,103,040.00
		ELECTRICITE DE FRANCE	1,300,000.00	1,189,176.30
		ENBW	3,580,000.00	3,220,281.60
		ENI SPA	390,000.00	423,579.00
		EP ENERGY AS	1,610,000.00	1,666,350.00
		ESB FINANCE LIMITED	630,000.00	640,969.56
		EUROGRID GMBH	1,700,000.00	1,712,648.00
		FCA CAPITAL IRELAND PLC	857,000.00	847,493.29
		FONCIERE LYONNAISE	600,000.00	632,382.00
		HBOS PLC	800,000.00	908,328.00
		HSBC HOLDINGS PLC	1,500,000.00	1,561,203.00
		IE2 HOLDCO	3,000,000.00	2,932,860.00
		ING BANK NV	1,500,000.00	1,583,709.00
		INTESA SANPAOLO SPA	2,650,000.00	2,520,489.20
		INTESA SANPAOLO SPA	4,100,000.00	4,040,689.40
		JP MORGAN CHASE BK NA	2,500,000.00	2,551,200.00
		JPMORGAN CHASE & CO	1,039,000.00	1,038,897.13
		KINDER MORGAN INC/DELAWA	860,000.00	697,675.00
		LLOYDS BANK PLC	870,000.00	907,196.85
		MONTE DEI PASCHI SIENA	3,500,000.00	3,625,499.50
		MOODY'S CORPORATION	1,630,000.00	1,563,822.00
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,400,000.00	1,450,607.20
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	3,409,000.00	3,432,181.20
PROLOGIS LP	1,690,000.00	1,675,144.90
PROLOGIS LP	400,000.00	426,120.00
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	1,500,000.00	1,656,625.50
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	4,000,000.00	4,042,248.00
SCENTRE MGMT LTD	2,000,000.00	2,003,888.00
SCENTRE MGMT LTD	1,160,000.00	1,192,981.12
SILVERBACK FINANCE	2,284,188.96	2,247,153.12
SNS BANK NV	1,488,000.00	1,465,873.44
SOCIETE DES AUTOROUTES	2,800,000.00	2,805,143.60
SOCIETE DES AUTOROUTES	600,000.00	614,602.20
SOCIETE FONCIERE LYONNAI	1,600,000.00	1,596,800.00
SOCIETE FONCIERE LYONNAI	800,000.00	802,488.80
SOFTBANK GROUP CORP	2,000,000.00	1,871,500.00
SOFTBANK GROUP CORP	1,000,000.00	933,750.00
SOLVAY SA	400,000.00	406,120.00
SYDNEY AIRPORT FINANCE	930,000.00	953,715.00
TELEFONICA EUROPE BV	800,000.00	752,632.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	379,000.00	381,703.78
TVN FINANCE CORP III AB	928,000.00	1,001,154.24
UNITED PARCEL SERVICE	3,120,000.00	3,119,313.60
UNITYMEDIA HESSEN / NRW	960,000.00	927,292.80
URENCO FINANCE NV	2,040,000.00	2,032,988.52
VERIZON COMMUNICATIONS	560,000.00	620,928.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	1,100,000.00	1,028,703.50
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,110,000.00	904,372.50
VONOVIA FINANCE B.V.	525,000.00	576,297.75
VONOVIA FINANCE BV	2,400,000.00	2,394,516.00
VONOVIA FINANCE BV	900,000.00	894,217.50
WELLS FARGO & COMPANY	799,000.00	810,143.65
WESTPAC BANKING CORP	10,600,000.00	10,708,310.80
WPP FINANCE 2013	809,000.00	811,380.07
小計	銘柄数:97	194,397,188.96	193,640,762.71
			(24,859,601,116)
	組入時価比率:28.2%		29.3%
英ポンド	ABP FINANCE PLC	845,000.00	1,033,882.85
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	610,000.00	888,749.87
	AXA SA	2,730,000.00	3,218,110.35
	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,300,000.00	1,648,510.50
	ELECTRICITE DE FRANCE 6.	550,000.00	682,568.70
	GATWICK FUNDING LIMITED	1,280,000.00	1,475,622.40
	GENERAL ELEC CAP CORP	1,800,000.00	2,088,313.20
	GLENCORE FINANCE EUROPE	1,770,000.00	1,387,750.80
	HEALTH CARE REIT INC	1,340,000.00	1,330,090.70
	HEATHROW FUNDING LTD	1,000,000.00	1,317,054.00
	HISCOX LTD	1,295,000.00	1,272,575.78
	HOLMES MASTER ISSUER PLC	1,500,000.00	1,521,715.50
	IMPERIAL TOBACCO FINANCE	1,265,000.00	1,373,612.90
	INTU (SGS) FINANCE PLC	950,000.00	979,293.25
	KONINKLIJKE KPN NV	930,000.00	1,016,193.33
	LLOYDS BANK PLC	1,000,000.00	1,077,374.00
	LLOYDS BANK PLC	1,410,000.00	1,726,691.64
	SANTANDER UK GROUP HLDGS	3,320,000.00	3,285,010.52
	THAMES WATER UTIL CAY FI	430,000.00	480,403.31
	WPP PLC	1,400,000.00	1,472,772.00
小計	銘柄数:20	26,725,000.00	29,276,295.60
			(4,876,845,321)
	組入時価比率:5.5%		5.8%
	合計			29,736,446,437
				(29,736,446,437)
	合計			84,726,001,079
				(84,726,001,079)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 1月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	1,951,706,251	-	1,985,467,020	33,760,769
売建	15,283,097,236	-	15,331,438,725	△48,341,489
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	13,397,477,010	-	12,575,275,855	△822,201,155
ユーロ	4,320,756,970	-	4,198,102,335	△122,654,635
英ポンド	5,798,828,033	-	5,256,186,390	△542,641,643
スイスフラン	2,071,427,130	-	1,968,006,580	△103,420,550
スウェーデンクローナ	524,105,997	-	503,314,500	△20,791,497
ノルウェークローネ	148,295,119	-	141,631,250	△6,663,869
チェココルナ	272,104,490	-	261,250,000	△10,854,490
ズロチ	261,959,271	-	246,784,800	△15,174,471
売建	13,397,477,010	-	12,912,526,613	484,950,397
ユーロ	9,076,720,040	-	8,747,997,013	328,723,027
英ポンド	1,080,550,700	-	1,045,808,400	34,742,300
デンマーククローネ	3,240,206,270	-	3,118,721,200	121,485,070
合計	-	-	-	△351,831,478

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算