有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,282,117,194
コール・ローン	536,722,836
国債証券	37,715,971,094
地方債証券	1,659,873,769
特殊債券	1,397,252,115
社債券	16,063,088,933
派生商品評価勘定	147,854,567
未収入金	1,277,533,167
未収利息	206,227,765
前払費用	24,146,178
差入委託証拠金	1,381,643,275
流動資産合計	63,692,430,893
資産合計	63,692,430,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	354,150,118
未払金	3,101,660,788
未払解約金	3,000,000
未払利息	578
流動負債合計	3,458,811,484
負債合計	3,458,811,484
純資産の部
元本等
元本	37,842,164,646
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,391,454,763
元本等合計	60,233,619,409
純資産合計	60,233,619,409
負債純資産合計	63,692,430,893

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5917円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,917円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首	2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,433,555,191円
同期中における追加設定元本額	2,448,916,735円
同期中における一部解約元本額	6,040,307,280円
期末元本額	37,842,164,646円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,255,749,517円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,549,878,885円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	20,216,065,984円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,012,383,711円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFVA(適格機関投資家専用)	1,808,086,549円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,140,000.00	3,347,004.50
		BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,646,108.10
		BELGIUM KINGDOM	600,000.00	919,798.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,265,030.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,464,000.00	4,501,944.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,626,168.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	2,625,500.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,050,000.00	1,152,375.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,305,000.00	3,648,720.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,700,000.00	8,840,157.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	780,000.00	902,472.48
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,040,000.00	16,321,408.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,874,000.00	2,288,154.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	640,000.00	876,323.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	5,848,696.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	4,430,457.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,733,969.00
		BUONI POLIENNALI DEL I/L	7,580,000.00	8,287,526.53
		BUONI POLIENNALI DEL I/L	10,220,000.00	10,017,152.13
		BUONI POLIENNALI DEL I/L	2,400,000.00	2,626,680.74
		BUONI POLIENNALI DEL I/L	3,020,000.00	4,386,891.62
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	6,605,940.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	25,200,000.00	25,338,348.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	11,180,000.00	11,181,118.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,680,000.00	1,751,709.12
		BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000.00	12,572,350.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	449,106.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,140,000.00	1,139,943.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,900,000.00	6,359,610.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,854,609.25
		CHINA GOVT INTL BOND	1,548,000.00	1,541,803.35
		CROATIA	1,200,000.00	1,382,376.00
		DEUTSCHLAND I/L BOND	4,740,000.00	5,898,006.28
		FINNISH GOVERNMENT	1,830,000.00	2,020,951.35
		FRANCE (GOVT OF)	1,220,000.00	1,337,678.76
		FRANCE (GOVT OF)	2,794,094.00	3,576,624.73
		FRANCE (GOVT OF)	5,166,000.00	5,356,677.06
		FRANCE (GOVT OF)	2,620,000.00	2,748,353.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,450,000.00	2,081,605.50
		FRANCE (GOVT OF) I/L	10,000,000.00	11,162,492.13
		FRANCE (GOVT OF) I/L	1,640,000.00	2,028,285.83
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,150,000.00	3,713,494.05
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	520,000.00	867,884.16
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,620,000.00	5,746,066.10
		FRANCE(GOVT OF)I/L	3,600,000.00	3,985,387.61
		HELLENIC REPUBLIC	483,000.00	533,473.50
		HELLENIC REPUBLIC	2,350,000.00	2,520,995.40
		HELLENIC REPUBLIC	430,000.00	528,080.85
		HELLENIC REPUBLIC	1,210,000.00	1,245,214.87
		IRISH TSY 0.2%	7,400,000.00	7,632,804.00
		IRISH TSY 0.2% 2030	4,310,000.00	4,412,375.43
		IRISH TSY 0.4% 2035	1,720,000.00	1,771,702.51
		KINGDOM OF MOROCCO	2,392,000.00	2,248,958.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,050,000.00	2,275,836.20
		OBRIGACOES DO TESOURO	4,710,000.00	4,901,893.40
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,290,000.00	1,297,985.10
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,190,000.00	1,207,146.71
		OBRIGACOES DO TESOURO	460,000.00	744,234.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	7,400,000.00	7,925,400.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,186,000.00	5,314,249.78
		REPUBLIC OF CHILE	550,000.00	537,649.75
		REPUBLIC OF CYPRUS	650,000.00	685,750.00
		REPUBLIC OF ICELAND	1,600,000.00	1,604,400.00
		REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000.00	1,322,020.00
REPUBLIC OF LATVIA	540,000.00	594,054.00
REPUBLIKA SLOVENIJA	816,000.00	834,351.84
ROMANIA	850,000.00	931,812.50
ROMANIA	465,000.00	464,274.60
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	640,000.00	718,368.00
UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,182,390.00
UNITED MEXICAN STATES	300,000.00	288,138.00
小計	銘柄数:71	242,723,094.00	264,716,515.42
			(32,504,540,928)
	組入時価比率:54.0%		57.2%
英ポンド	UK TREASURY	6,510,000.00	7,805,490.00
	UK TREASURY	2,030,000.00	3,324,937.00
	UK TREASURY	8,600,000.00	10,349,240.00
小計	銘柄数:3	17,140,000.00	21,479,667.00
			(2,897,392,281)
	組入時価比率:4.8%		5.1%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	8,900,000.00	9,321,860.00
小計	銘柄数:1	8,900,000.00	9,321,860.00
			(1,066,234,346)
	組入時価比率:1.8%		1.9%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	59,500,000.00	64,120,472.50
小計	銘柄数:1	59,500,000.00	64,120,472.50
			(761,751,213)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	34,000,000.00	34,109,650.00
小計	銘柄数:1	34,000,000.00	34,109,650.00
			(157,245,486)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	200,000,000.00	219,204,560.00
小計	銘柄数:1	200,000,000.00	219,204,560.00
			(328,806,840)
	組入時価比率:0.5%		0.6%
	合計			37,715,971,094
				(37,715,971,094)
地方債証券	ユーロ	GEMEINSAME BUNDESLAENDER	2,426,000.00	2,604,796.20
		LAND HESSEN	1,000,000.00	1,099,300.00
		LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	3,760,000.00	3,992,593.60
		LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,700,000.00	2,261,000.00
		LAND SACHSEN-ANHALT	1,450,000.00	1,490,890.00
	小計	銘柄数:5	10,336,000.00	11,448,579.80
				(1,405,771,113)
		組入時価比率:2.3%		2.5%
	ノルウェークローネ	OSLO KOMMUNE	21,000,000.00	22,000,230.00
	小計	銘柄数:1	21,000,000.00	22,000,230.00
				(254,102,656)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			1,659,873,769
				(1,659,873,769)
特殊債券	ユーロ	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,600,000.00	4,388,436.00
	ユーロ	UNEDIC	3,200,000.00	3,274,284.80
	小計	銘柄数:2	6,800,000.00	7,662,720.80
				(940,905,487)
		組入時価比率:1.6%		1.7%
	英ポンド	INTL BK RECON & DEVELOP	3,230,000.00	3,383,102.00
	小計	銘柄数:1	3,230,000.00	3,383,102.00
				(456,346,628)
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	合計			1,397,252,115
				(1,397,252,115)
社債券	ユーロ	ABBOTT IRELAND FINANCING	1,636,000.00	1,677,227.20
		AIRBUS SE	737,000.00	789,511.25
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/	1,679,000.00	2,139,213.90
		ARKEA HOME LOANS	2,100,000.00	2,153,193.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	900,000.00	894,114.00
		AT&T INC	131,000.00	161,279.98
		AT&T INC	636,000.00	771,873.76
		AT&T INC	1,875,000.00	2,189,439.75
		AXA BANK EUROPE SCF	600,000.00	609,598.80
		BALL CORP	901,000.00	875,815.24
		BARCLAYS PLC	1,872,000.00	1,851,417.36
		BARCLAYS PLC	1,695,000.00	1,679,999.25
		BAT NETHERLANDS FINANCE	1,900,000.00	2,130,660.38
		BAYER AG	1,700,000.00	1,701,683.00
		BNP PARIBAS	1,700,000.00	1,670,357.10
		BP CAPITAL MARKETS PLC	785,000.00	803,117.80
		BP CAPITAL MARKETS PLC	573,000.00	586,061.53
		BP CAPITAL MARKETS PLC	1,500,000.00	1,679,473.95
		BPCE SA	2,900,000.00	2,956,286.10
		CADENT FINANCE PLC	379,000.00	370,472.50
		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	900,000.00	886,950.00
		CK HUTCHISON GROUP	517,000.00	515,591.17
		COMCAST CORP	1,703,000.00	1,715,335.85
		COMMONWEALTH BANK AUST	5,770,000.00	5,895,947.56
		CONTINENTAL AG	598,000.00	638,185.00
		CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	900,000.00	907,391.70
		CREDIT AGRICOLE LONDON	3,400,000.00	3,403,740.00
		CREDIT SUISSE GROUP AG	1,014,000.00	1,129,803.87
		CREDIT SUISSE GROUP AG	2,400,000.00	2,351,280.00
		DANAHER CORP	718,000.00	833,983.70
		DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	1,144,000.00	1,230,513.16
		DIAGEO FINANCE PLC	1,811,000.00	2,189,466.94
		DNB BOLIGKREDITT AS	3,255,000.00	3,404,290.57
		DOW CHEMICAL CO/THE	339,000.00	313,269.90
		ELECTRICITE DE FRANCE SA	323,000.00	502,413.58
		ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,800,000.00	2,774,800.00
		ELIA TRANSMISSION BE	1,100,000.00	1,133,110.00
		ENEL FINANCE INTL NV	753,000.00	749,587.40
		ENEL FINANCE INTL NV	594,000.00	619,540.81
		EXXON MOBIL CORPORATION	4,124,000.00	4,130,610.77
		FCA BANK SPA IRELAND	2,094,000.00	2,070,651.90
		FIDELITY NATL INFO SERV	1,109,000.00	1,126,297.18
		FIDELITY NATL INFO SERV	826,000.00	833,015.38
		FIDELITY NATL INFO SERV	794,000.00	805,597.95
		GIVAUDAN FIN EUROPE	500,000.00	520,661.50
		GIVAUDAN FIN EUROPE	344,000.00	373,001.26
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,620,000.00	2,944,539.40
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000.00	407,820.00
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	200,000.00	204,160.00
		ING BANK NV	1,500,000.00	1,526,377.50
		ING GROEP NV	1,000,000.00	1,025,405.00
		INTESA SANPAOLO SPA	1,012,000.00	1,030,295.54
		JPMORGAN CHASE & CO	520,000.00	533,624.05
		LLOYDS BANK PLC	1,200,000.00	1,214,484.00
		LOGICOR FINANCING SARL	1,243,000.00	1,249,357.07
		NESTLE FINANCE INTL LTD	647,000.00	722,840.69
		NYKREDIT REALKREDIT AS	1,861,000.00	1,806,509.92
		NYKREDIT REALKREDIT AS	1,221,000.00	1,206,053.73
		ORANGE SA	1,000,000.00	1,000,335.00
		RTE RESEAU DE TRANSPORT	1,500,000.00	1,542,171.00
		SILVERBACK FINANCE DAC	2,493,598.99	2,689,294.39
		SWEDBANK HYPOTEK AB	2,801,000.00	2,843,530.38
		TAKEDA PHARMACEUTICAL	683,000.00	704,195.53
		TEMASEK FINANCIAL I LTD	1,065,000.00	1,065,639.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	420,000.00	428,722.97
TOTAL S.A.	706,000.00	780,271.20
TOTAL SA	100,000.00	100,466.20
UNICREDIT BANK AG	2,839,000.00	2,883,004.50
UNICREDIT SPA	2,350,000.00	2,379,704.00
UNICREDIT SPA	290,000.00	304,152.00
UNICREDIT SPA	2,450,000.00	2,270,905.00
UPJOHN FINANCE BV	306,000.00	311,481.65
UPJOHN FINANCE BV	368,000.00	381,262.35
VERIZON COMMUNICATIONS	3,972,000.00	4,137,215.34
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	1,504,000.00	1,732,908.80
WINTERSHALL DEA FINANCE	1,300,000.00	1,225,380.00
XLIT LTD	1,550,000.00	1,665,010.00
ZF EUROPE FINANCE BV	1,200,000.00	1,168,440.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	850,000.00	910,177.45
小計	銘柄数:79	109,200,598.99	113,141,566.66
			(13,892,652,970)
	組入時価比率:23.1%		24.4%
英ポンド	ELECTRICITE DE FRANCE SA	800,000.00	861,000.00
	FCA BANK SPA IRELAND	5,470,000.00	5,432,766.25
	GLENCORE FINANCE EUROPE	1,770,000.00	1,893,687.60
	HEATHROW FUNDING LTD	1,000,000.00	1,263,814.00
	NATIONAL GRID GAS FIN	1,360,000.00	1,579,692.90
	NIE FINANCE PLC	1,307,000.00	1,406,023.54
	PEARSON FUNDING PLC	922,000.00	992,130.45
	PRUDENTIAL PLC	500,000.00	598,967.65
	ROTHESAY LIFE	1,350,000.00	1,362,047.67
	TESCO CORP TREASURY SERV	655,000.00	700,284.08
小計	銘柄数:10	15,134,000.00	16,090,414.14
			(2,170,435,963)
	組入時価比率:3.6%		3.8%
	合計			16,063,088,933
				(16,063,088,933)
	合計			56,836,185,911
				(56,836,185,911)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	10,555,488,443	-	10,592,501,843	37,013,400
売建	10,982,616,153	-	11,160,767,432	△178,151,279
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	5,357,377,319	-	5,466,501,435	109,124,116
ユーロ	554,605,300	-	562,657,785	8,052,485
英ポンド	3,553,380,271	-	3,641,220,260	87,839,989
スウェーデンクローナ	73,152,287	-	74,832,120	1,679,833
デンマーククローネ	406,962,841	-	411,974,030	5,011,189
チェココルナ	238,261,821	-	239,802,600	1,540,779
フォリント	136,784,107	-	138,394,010	1,609,903
ズロチ	394,230,692	-	397,620,630	3,389,938
売建	5,357,377,319	-	5,531,659,107	△174,281,788
ユーロ	4,802,772,019	-	4,972,822,987	△170,050,968
英ポンド	250,831,280	-	252,746,380	△1,915,100
スイスフラン	49,699,640	-	49,926,360	△226,720
ノルウェークローネ	78,008,220	-	78,552,780	△544,560
チェココルナ	176,066,160	-	177,610,600	△1,544,440
合計	-	-	-	△206,295,551

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算