有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018/04/12 9:08
【資料】
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【項目】
59項目
ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金1,347,215,375
コール・ローン1,190,437,154
国債証券64,021,186,315
地方債証券1,049,086,948
特殊債券4,434,427,696
社債券39,493,469,661
派生商品評価勘定619,955,301
未収入金579,194,175
未収利息620,077,580
前払費用107,403,600
差入委託証拠金1,317,686,785
流動資産合計114,780,140,590
資産合計114,780,140,590
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定282,774,677
未払金458,005,651
未払解約金7,000,000
未払利息1,301
流動負債合計747,781,629
負債合計747,781,629
純資産の部
元本等
元本71,891,747,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)42,140,611,483
元本等合計114,032,358,961
純資産合計114,032,358,961
負債純資産合計114,780,140,590

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.5862円
(10,000口当たり純資産額)(15,862円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月21日
至 平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月22日現在
期首平成29年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額74,677,925,754円
同期中における追加設定元本額3,591,246,902円
同期中における一部解約元本額6,377,425,178円
期末元本額71,891,747,478円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,643,733,900円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)24,563,756,531円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)41,125,689,286円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)2,158,561,561円
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFVA(適格機関投資家専用)2,400,006,200円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券ユーロBELGIUM KINGDOM13,700,000.0014,091,820.00
BELGIUM KINGDOM3,900,000.004,270,617.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO26,000,000.0026,234,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,800,000.0010,147,900.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,740,000.007,087,797.48
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,800,000.007,616,904.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,000,000.0013,742,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND530,000.00870,085.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.004,763,370.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,240,000.004,162,314.60
BUONI POLIENNALI DEL I/L12,200,000.0016,099,387.13
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,386,254.90
BUONI POLIENNALI DEL TES5,600,000.005,639,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES27,700,000.0027,694,847.80
BUONI POLIENNALI DEL TES5,200,000.006,361,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES20,200,000.0023,971,542.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,800,000.0017,906,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,300,000.006,301,442.70
BUONI POLIENNALI DEL TES23,719,000.0021,645,959.40
BUONI POLIENNALI DEL TES14,190,000.0014,452,515.00
BUONI POLIENNALI DEL TES760,000.001,011,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES750,000.00792,880.50
CCTS EU37,200,000.0037,772,508.00
CCTS EU58,000,000.0059,310,800.00
CROATIA3,200,000.003,576,128.00
CROATIA1,200,000.001,226,448.00
FINNISH GOVERNMENT7,500,000.007,447,372.50
FRANCE (GOVT OF)12,200,000.0012,804,314.79
FRANCE (GOVT OF)3,490,000.003,678,704.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,200,000.005,000,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,600,000.003,783,978.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,020,000.0016,190,579.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T820,000.001,329,794.00
OBRIGACOES DO TESOURO4,947,000.005,031,099.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,732,000.002,695,937.60
REPUBLIC OF AUSTRIA1,650,000.001,648,795.50
ROMANIA1,100,000.001,218,580.00
ROMANIA2,100,000.002,151,786.00
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND1,700,000.001,774,750.70
小計銘柄数:39385,788,000.00408,892,893.80
(55,441,787,470)
組入時価比率:48.6%50.8%
英ポンドUK TREASURY3,700,000.003,657,783.00
UK TREASURY6,300,000.008,411,760.00
UK TREASURY28,200,000.0027,816,480.00
UK TREASURY4,350,000.004,423,080.00
小計銘柄数:442,550,000.0044,309,103.00
(6,811,638,404)
組入時価比率:6.0%6.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT20,400,000.0022,270,272.00
NORWEGIAN GOVERNMENT8,500,000.008,457,925.00
小計銘柄数:228,900,000.0030,728,197.00
(432,960,295)
組入時価比率:0.4%0.4%
フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND620,000,000.00637,787,800.00
小計銘柄数:1620,000,000.00637,787,800.00
(279,606,171)
組入時価比率:0.2%0.3%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND9,000,000.009,090,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.003,784,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND21,000,000.0019,603,500.00
小計銘柄数:334,000,000.0032,477,500.00
(1,055,193,975)
組入時価比率:0.9%1.0%
合計64,021,186,315
(64,021,186,315)
地方債証券ユーロLAND HESSEN1,000,000.00892,500.00
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN2,000,000.001,938,200.00
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN5,000,000.004,906,500.00
小計銘柄数:38,000,000.007,737,200.00
(1,049,086,948)
組入時価比率:0.9%1.0%
合計1,049,086,948
(1,049,086,948)
特殊債券ユーロASIAN DEVELOPMENT BANK3,600,000.003,540,240.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK8,900,000.008,826,041.00
KFW14,400,000.0013,407,840.00
KFW6,800,000.006,930,560.00
小計銘柄数:433,700,000.0032,704,681.00
(4,434,427,696)
組入時価比率:3.9%4.1%
合計4,434,427,696
(4,434,427,696)
社債券ユーロABBEY NATL TREASURY SERV750,000.00757,683.75
ABN AMRO BANK NV1,800,000.001,777,680.00
ACHMEA BANK NV2,200,000.002,216,412.00
ACHMEA BV810,000.00863,390.34
ADLER REAL ESTATE AG1,655,000.001,665,987.54
AKELIUS RESIDENTIAL AB1,513,000.001,536,256.32
ALD SA2,500,000.002,522,250.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV800,000.00824,528.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV1,200,000.001,288,224.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL976,000.00988,728.99
AT&T INC131,000.00148,603.78
AT&T INC636,000.00703,856.11
AT&T INC1,875,000.001,951,818.75
AXALTA COATING SYSTEMS2,710,000.002,903,122.73
BANCO SANTANDER TOTTA SA5,000,000.005,038,710.00
BANK OF AMERICA CORP2,785,000.002,805,372.27
BANK OF AMERICA CORP6,518,000.006,617,308.24
BANKINTER SA2,600,000.002,646,995.00
BARCLAYS PLC1,662,000.001,677,174.06
BAT INTL FINANCE PLC2,196,000.002,271,191.04
BELFIUS BANK SA/NV1,800,000.001,979,820.00
BNP PARIBAS CARDIF1,900,000.001,870,627.90
BPCE SFH - SOCIETE DE FI6,300,000.006,833,112.30
CAIXABANK SA4,200,000.004,273,500.00
CAIXABANK SA2,400,000.002,389,320.00
CARNIVAL CORP630,000.00642,411.00
CARNIVAL CORP2,592,000.002,756,851.20
CASS RISP PARMA PIACENZA1,100,000.001,038,213.00
COCA-COLA CO/THE1,183,000.001,181,628.90
COCA-COLA CO/THE585,000.00591,123.78
COMMONWEALTH BANK AUST5,770,000.005,710,292.04
CONTINENTAL AG3,668,000.003,674,052.20
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES1,200,000.001,348,800.00
CREDIT AGRICOLE HOME LOA6,900,000.006,853,770.00
CREDIT SUISSE GROUP AG1,575,000.001,586,744.77
DIAGEO FINANCE PLC1,580,000.001,577,642.64
ELECTRICITE DE FRANCE500,000.00647,800.00
ELECTRICITE DE FRANCE1,300,000.001,455,187.50
ELECTRICITE DE FRANCE900,000.00967,972.50
ELECTRICITE DE FRANCE SA323,000.00468,104.52
EP ENERGY AS3,610,000.003,639,963.00
EUROGRID GMBH1,700,000.001,807,576.00
EUROGRID GMBH300,000.00303,987.00
EUTELSAT SA1,100,000.001,130,756.00
FCA BANK SPA IRELAND3,594,000.003,593,863.42
GALP GAS NATURAL DISTRIB600,000.00616,350.60
GENERAL ELECTRIC CO2,017,000.001,974,564.33
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,300,000.001,417,481.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC730,000.00819,081.90
HSBC HOLDINGS PLC8,904,000.009,040,364.76
HSBC HOLDINGS PLC1,500,000.001,548,816.00
IBERDROLA INTL BV3,600,000.003,625,920.00
IE2 HOLDCO2,300,000.002,500,095.40
ING BANK NV1,500,000.001,640,742.00
ING GROEP NV1,600,000.001,587,360.00
INMOBILIARIA COLONIAL SA1,200,000.001,205,666.40
INMOBILIARIA COLONIAL SO900,000.00897,081.30
INNOGY FINANCE II BV520,000.00783,140.80
JOHNSON CONTROLS INTL PL1,358,000.001,353,247.00
JPMORGAN CHASE & CO917,000.00938,135.01
KRAFT HEINZ FOODS CO1,342,000.001,375,450.69
LEASEPLAN CORPORATION NV800,000.00816,000.00
LIBERTY MUTUAL FIN EU944,000.00980,889.63
LONDON STOCK EXCHANGE PL496,000.00493,743.20
LONDON STOCK EXCHANGE PL565,000.00577,726.06
MCDONALD'S CORP2,200,000.002,240,920.00
MEDIOBANCA SPA1,813,000.001,786,149.47
MOLSON COORS BREWING CO1,290,000.001,300,156.17
MORGAN STANLEY2,630,000.002,719,059.69
NATIONAL AUSTRALIA BANK5,429,000.005,445,721.32
NATIONWIDE BLDG SOCIETY4,048,000.004,053,290.73
PSA BANQUE FRANCE500,000.00504,585.50
PVH CORP2,100,000.002,132,417.70
RELX FINANCE BV4,487,000.004,504,723.65
REN FINANCE BV1,537,000.001,543,278.64
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC5,465,000.005,442,866.75
SANTAN CONSUMER FINANCE2,000,000.002,020,672.00
SCENTRE MGMT LTD2,000,000.002,004,886.00
SES SA1,864,000.002,022,887.36
SILVERBACK FINANCE DAC2,951,703.143,042,456.20
SOCIETE DES AUTOROUTES2,800,000.002,832,284.00
SOCIETE FONCIERE LYONNAI1,600,000.001,683,984.00
SOCIETE FONCIERE LYONNAI800,000.00855,427.20
TALANX AG2,800,000.002,777,544.00
TDC A/S1,700,000.001,726,001.50
TDF INFRASTRUCTURE SAS1,400,000.001,472,032.80
TELECOM ITALIA FIN NV340,000.00531,851.80
TELECOM ITALIA SPA1,331,000.001,341,648.00
TELECOM ITALIA SPA200,000.00243,114.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC379,000.00392,610.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC1,082,000.001,111,443.38
TOTAL S.A.2,920,000.003,219,300.00
UBS AG LONDON3,208,000.003,197,727.98
UNICREDIT SPA1,740,000.001,737,835.44
UNIPOL GRUPPO SPA2,329,000.002,348,107.11
UNITED PARCEL SERVICE3,120,000.003,148,323.36
UNITYMEDIA HESSEN / NRW960,000.001,020,364.80
VERIZON COMMUNICATIONS1,156,000.001,188,324.07
VIVAT NV1,400,000.001,405,461.39
VOLKSBANK WIEN AG2,400,000.002,433,696.00
VOLKSWAGEN BANK GMBH800,000.00801,760.00
VOLKSWAGEN BANK GMBH1,085,000.001,081,745.00
VOLKSWAGEN BANK GMBH1,100,000.001,094,500.00
VONOVIA FINANCE B.V.525,000.00588,635.25
VONOVIA FINANCE BV2,400,000.002,501,448.00
VONOVIA FINANCE BV1,200,000.001,190,544.00
WESTPAC SEC NZ/LONDON6,558,000.006,565,194.12
XLIT LTD1,650,000.001,669,140.00
ZF NA CAPITAL1,700,000.001,845,010.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS1,550,000.001,626,881.55
小計銘柄数:110222,667,703.14228,116,279.24
(30,930,286,302)
組入時価比率:27.1%28.4%
英ポンドANHEUSER-BUSCH INBEV NV610,000.00901,183.50
ANNINGTON FUNDING PLC3,736,000.003,829,093.64
ASB FINANCE LTD7,630,000.007,586,158.02
AVIVA PLC1,810,000.002,219,666.35
AXA SA2,730,000.003,156,562.50
BARCLAYS PLC3,467,000.003,489,105.59
BNP PARIBAS1,756,000.001,728,739.85
DISCOVERY COMMUNICATIONS1,682,000.001,673,904.53
ELECTRICITE DE FRANCE 6.550,000.00730,569.95
FCA BANK SPA IRELAND5,470,000.005,466,750.82
FRIENDS LIFE HOLDINGS PL3,470,000.004,436,058.41
GENERAL ELEC CAP CORP1,800,000.002,044,836.00
GLENCORE FINANCE EUROPE1,770,000.002,044,491.60
HEATHROW FUNDING LTD1,000,000.001,351,660.00
IMPERIAL BRANDS FINANCE1,715,000.002,090,895.41
KONINKLIJKE KPN NV930,000.001,102,917.69
NATIONAL GRID GAS FIN1,890,000.001,826,581.05
SANTANDER UK GROUP HLDGS1,920,000.002,092,446.72
THAMES WATER UTIL CAY FI430,000.00558,287.49
小計銘柄数:1944,366,000.0048,329,909.12
(7,429,756,929)
組入時価比率:6.5%6.8%
スウェーデンクローナSTADSHYPOTEK AB79,000,000.0082,132,350.00
小計銘柄数:179,000,000.0082,132,350.00
(1,133,426,430)
組入時価比率:1.0%1.0%
合計39,493,469,661
(39,493,469,661)
合計108,998,170,620
(108,998,170,620)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成30年 1月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建19,062,531,152-19,019,533,624△42,997,528
売建18,693,580,424-18,425,555,603268,024,821
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建17,456,679,016-17,805,746,513349,067,497
ユーロ3,140,904,320-3,203,737,74362,833,423
英ポンド3,289,928,706-3,294,076,5004,147,794
スイスフラン2,095,267,614-2,099,538,8404,271,226
スウェーデンクローナ2,632,658,011-2,698,521,00065,862,989
ノルウェークローネ4,845,503,940-5,037,777,570192,273,630
デンマーククローネ1,082,689,376-1,096,078,76013,389,384
チェココルナ369,727,049-376,016,1006,289,051
売建17,456,679,016-17,693,593,182△236,914,166
ユーロ14,315,774,696-14,463,203,262△147,428,566
英ポンド668,354,100-680,315,100△11,961,000
スウェーデンクローナ2,195,048,000-2,267,340,000△72,292,000
ズロチ277,502,220-282,734,820△5,232,600
合計---337,180,624

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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