有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<指定投資信託証券の概要>

ファンド名	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)
基本方針	この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
投資対象	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド受益証券、日本株グロース・ファンド・マザーファンド受益証券および日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほかわが国の株式に直接投資することがあります。
ベンチマーク	東証株価指数(TOPIX)
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
投資対象	ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	ありません。
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

ファンド名	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)
基本方針	この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産(以下「本信託財産」といいます。)の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。
投資対象	「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	TOPIX(配当込み)
ファンドの関係法人	委託会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

ファンド名	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
投資対象	GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)の受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド

ファンド名	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	「MFS外国株グロース マザーファンド」受益証券を主要な投資対象とします。
ベンチマーク	ありません。
ファンドの関係法人	委託会社:MFS インベストメント・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー

ファンド名	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資対象	主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券
ベンチマーク	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド

ファンド名	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
投資対象	「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

ファンド名	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)
基本方針	この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資対象	日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債に直接投資することがあります。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合インデックス
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
投資対象	親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:野村信託銀行株式会社

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)
基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
投資対象	アライアンス・バーンスタイン・海外債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:アライアンス・バーンスタイン株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドおよびアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
投資対象	主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券に投資します。
ベンチマーク	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)
ファンドの関係法人	委託会社:アライアンス・バーンスタイン株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドおよびアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド

ファンド名	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)
基本方針	世界各国の高利回り債券への投資により、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行うことを基本とします。
投資対象	インベスコ グローバル・ハイ・イールド マザーファンド受益証券(マザーファンド受益証券)を主要投資対象とします。但し、直接債券等に投資する場合もあります。
ベンチマーク	BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・コンストレインド・インデックス(円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:インベスコ・アドバイザーズ・インク

ファンド名	ワールド・リート・マザーファンド
基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資対象	日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
ベンチマーク	S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 投資運用会社:シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー

ファンド名	MUAM G-REITマザーファンド
基本方針	信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
投資対象	グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。
ベンチマーク	1ヵ月円LIBOR
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:野村信託銀行株式会社

今後、上記の記載内容が変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載されたもの以外の投資信託証券が新たに追加となる場合があります。
※ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
・ 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
・ TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
・ RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額(時価総額は全て安定持株控除後)の98%超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85%の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスのうち低修正PBR銘柄により構成されるインデックスがRUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスです。
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investmentsと野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はRussell Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
・ RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額(時価総額は全て安定持株控除後)の98%超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85%の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスのうち高修正PBR銘柄により構成されるインデックスがRUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスです。
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investmentsと野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はRussell Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
・ RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額(時価総額は全て安定持株控除後)の98%超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額下位約15%の銘柄により構成されています。
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investmentsと野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はRussell Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
・ MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)とは、 MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されているインデックスを円換算したものです。
また、MSCIコクサイ指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されているインデックスを円換算したものです。
また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が計算したものです。
また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ NOMURA-BPI総合インデックス(NOMURA-BPI総合)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合インデックス(NOMURA-BPI総合)は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・ JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、エマージングマーケット債市場の代表的なインデックスを円換算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
・ BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・コンストレインド・インデックス(円ベース)とは、BofAメリルリンチ社が算出している、グローバルベースの高利回り債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。
・ S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
・ S&P先進国REITインデックスは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
・ 1ヵ月円LIBORは、円短期金利の代表的な指標の一つで、ロンドン市場で大手銀行が相互に資金を貸しつける際に適用する金利です。