純資産

有報情報

#1 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

平成19年2月23日	関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成19年3月13日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
平成22年3月18日	投資対象とする投資信託証券の運用対象範囲を、内外の株式や公社債以外の資産にも拡大し、また、同一の投資信託証券への投資割合の制限(純資産総額の40%以下)を撤廃する約款変更の届出

2014/04/15 9:35

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年2月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年2月28日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			256	3,437,924

2014/04/15 9:35

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.4536%(税抜0.42%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた当ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.1026%(税抜1.038%)程度となります。

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#4 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#5 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#6 投資対象（連結）

指定投資信託証券の概要

ファンド名	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)
収益分配	毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行います。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.51%(税抜)内訳 委託会社:年率0.44%(税抜)販売会社:年率0.01%(税抜)受託会社:年率0.06%(税抜)
信託設定日	平成19年3月12日

<大和住銀投信投資顧問株式会社の沿革>

ファンド名	MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)
形態	追加型株式投資信託
運用方針	<基本方針>この投資信託は、中・長期的に安定した投資信託財産の成長を目指して運用を行います。<投資対象>この投資信託は、MHAM国内株式L&Sマザーファンド2受益証券を主要投資対象とします。なお、この他わが国の株式へ直接投資する場合もあります。<投資態度>・親投資信託の受益証券を通じて、わが国の株式を実質的な投資対象とし、ロング・アンド・ショート戦略を活用した運用により、株式市場の価格変動リスクを低減しつつ、絶対的なリターンを追求することで、中・長期的に安定した投資信託財産の成長を目指します。・原則として、親投資信託の受益証券の投資割合は、高位とすることを基本とします。・株式への実質投資割合(信用取引および派生商品などを含みます。)は、原則、-30%～30%の範囲内に維持します。・市場動向や資金動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。・委託会社の判断により、純資産総額の範囲内で株式の信用取引による売り付けを行うことができます。<マザーファンドの投資態度>・わが国の株式を主要投資対象とし、ロング・アンド・ショート戦略を活用した運用により、株式市場の価格変動リスクを低減しつつ、絶対的なリターンを追求することで、中・長期的に安定した投資信託財産の成長を目指します。・株式への投資にあたっては、スタイルマネジメント(トップダウン・アプローチ)ならびに相対評価および絶対評価による個別銘柄選択(ボトムアップ・アプローチ)により、ポートフォリオを構築します。・株式への実質投資割合(信用取引および派生商品などを含みます。)は、原則、-30%～30%の範囲内に維持します。・市場動向および資金動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。・委託会社の判断により、純資産総額の範囲内で株式の信用取引による売り付けを行うことができます。
主な投資制限	・株式への実質投資割合には制限を設けません。・外貨建資産への投資は行いません。・有価証券の買い付けおよび有価証券先物取引などによる買い建ての想定元本の総額(ロング・ポジション)は、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。・有価証券の売り付けおよび有価証券先物取引などによる売り建ての想定元本の総額(ショート・ポジション)の絶対金額は、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
信託期間	無期限
収益分配	毎決算時(同日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行います。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.64%(税抜)内訳 委託会社:年率0.57%(税抜)販売会社:年率0.01%(税抜)受託会社:年率0.06%(税抜)
信託設定日	平成19年3月12日

<みずほ投信投資顧問株式会社の沿革>※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,074,515	4.07
純資産総額		75,462,766	100.00

2014/04/15 9:35

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	3,339,564
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
オルタナティブベストセレクション・ラップ2014/04/15 9:35

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
オルタナティブベストセレクション・ラップ

2014/04/15 9:35

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	2,954,163	2,762,408
純資産の部
株主資本

2014/04/15 9:35

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/04/15 9:35

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	第6期平成24年10月15日現在金 額(円)	第7期平成25年10月15日現在金 額(円)
負債合計	22,919,081	166,593,637
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

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