純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は441,302,757円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,743,796円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年2月27日現在当中間計算期間末 2019年8月27日現在1.※1期首元本額2,477,924,870円2,477,871,515円期中追加設定元本額-円189,403,096円期中一部解約元本額53,355円208,312,366円2.中間計算期間末日における受益権の総数2,477,871,515口2,458,962,245口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は441,302,757円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,743,796円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日当中間計算期間 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日※1その他収益消費税還付金であります。主に、消費税還付金であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年8月27日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 債券関連前計算期間末 2019年2月27日 現在当中間計算期間末 2019年8月27日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物取引売 建126,945,221-127,074,821△129,600224,267,034-225,471,457△1,204,423買 建5,699,324,986-5,704,901,8305,576,8442,732,725,203-2,723,028,244△9,696,959合計5,826,270,207-5,831,976,6515,447,2442,956,992,237-2,948,499,701△10,901,382e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連前計算期間末 2019年2月27日 現在当中間計算期間末 2019年8月27日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建656,159,385-660,156,000△3,996,6151,577,246,868-1,578,764,000△1,517,132アメリカ・ドル110,423,010-110,320,000103,010284,774,400-285,039,000△264,600イギリス・ポンド231,224,800-234,368,000△3,143,200400,070,872-400,179,000△108,128オーストラリア・ ドル39,490,855-39,655,000△164,145149,939,160-150,213,000△273,840カナダ・ドル33,629,520-33,520,000109,520111,595,806-111,622,000△26,194ニュージー ランド・ドル53,096,050-53,263,000△166,950137,856,350-138,211,000△354,650ユーロ188,295,150-189,030,000△734,850493,010,280-493,500,000△489,720合計656,159,385-660,156,000△3,996,6151,577,246,868-1,578,764,000△1,517,132e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年2月27日現在	当中間計算期間末 2019年8月27日現在
1口当たり純資産額	0.8219円	0.9838円
(1万口当たり純資産額)	(8,219円)	(9,838円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年2月27日現在当中間計算期間末 2019年8月27日現在1口当たり純資産額0.8219円0.9838円(1万口当たり純資産額)(8,219円)(9,838円)

2019/11/20 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	119,570
追加型株式投資信託	712	15,788,257
株式投資信託 合計	775	15,907,827
単位型公社債投資信託	28	94,090
追加型公社債投資信託	14	1,400,808
公社債投資信託 合計	42	1,494,898
総合計	817	17,402,725

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63119,570追加型株式投資信託71215,788,257株式投資信託 合計77515,907,827単位型公社債投資信託2894,090追加型公社債投資信託141,400,808公社債投資信託 合計421,494,898総合計81717,402,725

2019/11/20 9:16

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		901,300,813	37.81
純資産総額		2,383,888,289	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券1,482,587,47662.19内 ユーロ253,305,38210.63内 日本104,804,0004.40内 イギリス306,135,73412.84内 カナダ159,119,9006.67内 アメリカ257,080,22510.78内 オーストラリア206,737,5308.67内 ニュージーランド195,404,7058.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)901,300,81337.81純資産総額2,383,888,289100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)5,360,761,473224.87内 イギリス533,732,25622.39内 ドイツ2,874,967,200120.60内 アメリカ1,952,062,01781.89為替予約取引(売建)1,258,443,500△52.79内 日本1,258,443,500△52.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/11/20 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/11/20 9:16

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年3月1日)8,448,065,7808,448,065,7800.90310.9031第4計算期間末 (2011年2月28日)3,823,158,2033,823,158,2030.90290.9029第5計算期間末 (2012年2月27日)2,123,401,3122,600,249,1221.02421.2542第6計算期間末 (2013年2月27日)2,940,898,4713,202,727,4861.01091.1009第7計算期間末 (2014年2月27日)4,383,365,7424,513,276,1371.01221.0422第8計算期間末 (2015年2月27日)10,707,963,26813,134,892,1831.01481.2448第9計算期間末 (2016年2月29日)7,218,218,6617,218,218,6610.96110.9611第10計算期間末 (2017年2月27日)4,174,707,0844,174,707,0840.85470.8547第11計算期間末 (2018年2月27日)2,018,026,7362,018,026,7360.81440.81442018年9月末日1,946,754,251-0.7857-10月末日1,943,273,832-0.7842-11月末日1,966,470,264-0.7936-12月末日2,009,324,749-0.8109-2019年1月末日2,015,686,421-0.8135-第12計算期間末 (2019年2月27日)2,036,568,7582,036,568,7580.82190.82192月末日2,007,222,061-0.8101-3月末日2,137,903,013-0.8694-4月末日2,092,527,657-0.8510-5月末日2,214,226,659-0.9005-6月末日2,317,712,287-0.9364-7月末日2,314,209,430-0.9373-8月末日2,435,178,898-0.9903-9月末日2,383,888,289-0.9695-

2019/11/20 9:16

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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