有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型	305,380.0893	928,660,851
投資信託受益証券小計		305,380.0893	928,660,851
親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	174,936,422	227,469,829
親投資信託受益証券小計		174,936,422	227,469,829
合計		175,241,802.0893	1,156,130,680

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券および親投資信託である「ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて前記投資信託の受益証券です。これら投資信託の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド」の状況

 
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります。
 

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド

 

純資産計算書 2020年12月31日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	3,842,072,711.00
投資に係る未実現純利益/(損失)	381,209,429.00
投資有価証券時価評価額	4,223,282,140.00
現金預金	101,031,941.00
	4,324,314,081.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	1,287,019.00
未払年次税	108,700.00
その他の未払報酬	876,673.00
	2,272,392.00
2020年12月31日現在純資産合計	4,322,041,689.00
2019年12月31日現在純資産合計	5,222,621,300.00
2018年12月31日現在純資産合計	5,365,394,236.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2020年12月31日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	5,222,621,300.00
収益
配当金、純額	166,706,316.00
預金利息	10,667.00
	166,716,983.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	15,656,511.00
保管報酬、銀行手数料および利息	9,073,416.00
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	6,099,004.00
年次税	425,047.00
取引費用	2,018,678.00
	33,272,656.00
投資純利益/(損失)	133,444,327.00
実現純利益/(損失)
- 投資有価証券売却	123,388,537.00
- 外国為替	(3,036,646.00)
実現純利益/(損失)	253,796,218.00
以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動:
- 投資有価証券	(505,549,488.00)
運用による純資産の増加/減少	(251,753,270.00)
受益証券発行手取額	1,014,790,000.00
受益証券買戻費用	(1,003,490,000.00)
支払分配金	(660,126,341.00)
期末現在純資産額	4,322,041,689.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年12月31日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	数量	時価	純資産に 対する 比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES-	AUD	179,032.00	91,344,229.00	2.11
			91,344,229.00	2.11
カナダ
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	39,918.00	67,818,342.00	1.57
BCE	CAD	21,252.00	93,864,512.00	2.17
EMERA	CAD	13,236.00	58,043,515.00	1.34
ENBRIDGE	CAD	47,660.00	157,174,620.00	3.64
TC ENERGY	CAD	33,554.00	140,268,193.00	3.25
			517,169,182.00	11.97
フランス
ENGIE	EUR	39,023.00	62,771,455.00	1.45
SANOFI	EUR	17,335.00	173,216,577.00	4.01
			235,988,032.00	5.46
ドイツ
E.ON	EUR	50,784.00	58,325,120.00	1.35
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	405,689.00	115,917,396.00	2.68
			174,242,516.00	4.03
ギリシャ
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	EUR	99,182.00	166,013,923.00	3.84
			166,013,923.00	3.84
イタリア
ENEL	EUR	176,009.00	185,641,805.00	4.30
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	109,815.00	87,355,813.00	2.02
			272,997,618.00	6.32
オランダ
KONINKLIJKE KPN	EUR	358,652.00	113,929,561.00	2.64
			113,929,561.00	2.64
スペイン
AENA	EUR	8,702.00	158,116,454.00	3.66
ENDESA	EUR	12,464.00	35,723,901.00	0.83
IBERDROLA	EUR	118,205.00	175,688,241.00	4.06
			369,528,596.00	8.55
スイス
SWISSCOM	CHF	1,420.00	79,201,140.00	1.83
			79,201,140.00	1.83
イギリス
ASTRAZENECA	GBP	15,579.00	162,162,680.00	3.75
GLAXOSMITHKLINE	GBP	82,134.00	156,506,378.00	3.62
NATIONAL GRID	GBP	127,133.00	155,371,977.00	3.59
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	70,449.00	151,608,157.00	3.51
			625,649,192.00	14.47
アメリカ合衆国
AES	USD	21,981.00	51,733,363.00	1.20
ALLIANT ENERGY	USD	21,659.00	113,110,304.00	2.62
AT&T	USD	25,949.00	76,313,568.00	1.77
CENTERPOINT ENERGY	USD	14,502.00	31,934,461.00	0.74
DOMINION ENERGY	USD	19,692.00	150,320,414.00	3.48
DUKE ENERGY	USD	17,499.00	163,007,965.00	3.77
EVERGY	USD	7,993.00	44,698,896.00	1.03
EXELON	USD	38,160.00	165,545,594.00	3.83
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	USD	29,869.00	84,302,388.00	1.95
KINDER MORGAN 'P'	USD	34,457.00	48,483,765.00	1.12
PFIZER	USD	43,878.00	167,744,349.00	3.88
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	28,923.00	171,192,578.00	3.96
SOUTHERN COMPANY	USD	25,364.00	157,968,089.00	3.65
VIATRIS	USD	5,444.00	9,912,469.00	0.23
WILLIAMS COMPANIES	USD	68,086.00	140,949,948.00	3.26
			1,577,218,151.00	36.49
投資有価証券合計			4,223,282,140.00	97.71
現金預金			101,031,941.00	2.34
その他の純負債			(2,272,392.00)	(0.05)
純資産合計			4,322,041,689.00	100.00

 
 
ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2020年12月10日現在]	[2021年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	27,624,740	23,645,826
コール・ローン	31,579,659	68,279,825
国債証券	4,712,885,763	4,680,402,219
未収利息	31,488,053	27,711,854
前払費用	1,623,402	327,098
流動資産合計	4,805,201,617	4,800,366,822
資産合計	4,805,201,617	4,800,366,822
負債の部
流動負債
未払利息	86	187
その他未払費用	165	769
流動負債合計	251	956
負債合計	251	956
純資産の部
元本等
元本	3,912,237,745	3,691,826,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	892,963,621	1,108,539,468
元本等合計	4,805,201,366	4,800,365,866
純資産合計	4,805,201,366	4,800,365,866
負債純資産合計	4,805,201,617	4,800,366,822

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
 
(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月10日現在	2021年 6月10日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	4,189,342,420円	3,912,237,745円
	期中追加設定元本額	268,626,312円	187,037,549円
	期中一部解約元本額	545,730,987円	407,448,896円
	期末元本額	3,912,237,745円	3,691,826,398円
	元本の内訳
	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)	2,851,488,628円	2,657,521,479円
	ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)	178,840,644円	174,936,422円
	ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用)	74,026円	73,827円
	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	881,834,447円	859,294,670円
2.	受益権の総数	3,912,237,745口	3,691,826,398口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日	自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日	自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年12月10日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	77,605,069
合計	77,605,069

 
(2021年 6月10日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△195,809,065
合計	△195,809,065

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2020年12月10日現在)	(2021年 6月10日現在)
1口当たり純資産額	1.2282円	1.3003円
(1万口当たり純資産額)	(12,282円)	(13,003円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダドル	0.25% CANADIAN GOVERNMEN 26/03/01	120,000.00	116,592.00
		1.25% CANADIAN GOVERNMEN 25/03/01	1,480,000.00	1,512,412.00
		1.25% CANADIAN GOVERNMEN 30/06/01	452,000.00	447,254.00
		2.75% CANADIAN GOVERNMEN 64/12/01	510,000.00	617,406.00
		2.75% CANADIAN GOVT 22/06/01	3,230,000.00	3,310,104.00
		3.5% CANADIAN GOVT 45/12/01	600,000.00	785,580.00
		5.75% CANADIAN GOVT 29/06/01	790,000.00	1,060,022.00
		5.75% CANADIAN GOVT 33/06/01	350,000.00	508,270.00
		5% CANADIAN GOVT 37/06/01	210,000.00	306,726.00
	カナダドル 小計		7,742,000.00	8,664,366.00
				(784,211,766)
	ユーロ	1% OBRIGACOES DO TESOURO 52/04/12	60,000.00	55,026.00
		2.125% OBRIGACOES DO TES 28/10/17	1,390,000.00	1,608,647.00
		2.2% OBRIGACOES DO TESOU 22/10/17	488,000.00	506,788.00
		2.25% OBRIGACOES DO TESO 34/04/18	640,000.00	771,840.00
		2.875% OBRIGACOES DO TES 26/07/21	825,000.00	960,712.50
		4.1% OBRIGACOES DO TESOU 37/04/15	365,000.00	547,609.50
		4.1% OBRIGACOES DO TESOU 45/02/15	168,000.00	272,664.00
		5.65% OBRIGACOES DO TESO 24/02/15	940,000.00	1,097,732.00
	ユーロ 小計		4,876,000.00	5,821,019.00
				(777,047,826)
	イギリスポンド	0.125% UK GOVT 26/01/30	70,000.00	69,405.00
		0.125% UK GOVT 28/01/31	400,000.00	389,440.00
		0.625% UK GOVT 35/07/31	70,000.00	65,702.00
		0.625% UK GOVT 50/10/22	500,000.00	421,600.00
		1.75% UK TREASURY 22/09/07	870,000.00	888,618.00
		4.25% UK TREASURY 49/12/07	190,000.00	326,401.00
		4.5% UK GOVT 34/09/07	335,000.00	480,993.00
		4.75% UK TREASURY 30/12/07	360,000.00	492,444.00
		4.75% UK TREASURY 38/12/07	390,000.00	614,211.00
		4% UK TREASURY 60/01/22	500,000.00	932,450.00
		5% UK TREASURY 25/03/07	325,000.00	383,402.50
	イギリスポンド 小計		4,010,000.00	5,064,666.50
				(783,757,140)
	ノルウェークローネ	1.25% NORWEGIAN GOVT 31/09/17	1,700,000.00	1,656,820.00
		1.375% NORWEGIAN GOVT 30/08/19	6,460,000.00	6,408,966.00
		1.75% NORWEGIAN GOVT 27/02/17	9,050,000.00	9,300,685.00
		1.75% NORWEGIAN GOVT 29/09/06	12,050,000.00	12,354,865.00
		2% NORWEGIAN GOVT 23/05/24	7,010,000.00	7,205,579.00
		3% NORWEGIAN GOVT 24/03/14	20,560,000.00	21,779,208.00
	ノルウェークローネ 小計		56,830,000.00	58,706,123.00
				(777,856,129)
	オーストラリアドル	1.75% AUSTRALIAN GOVT 51/06/21	200,000.00	170,940.00
		1% AUSTRALIAN GOVT 30/12/21	1,260,000.00	1,204,938.00
		2.75% AUSTRALIAN GOVT 41/05/21	350,000.00	379,225.00
		3.25% AUSTRALIAN GOVT 29/04/21	1,995,000.00	2,300,035.50
		3.75% AUSTRALIAN GOVT 37/04/21	715,000.00	882,810.50
		4.25% AUSTRALIAN GOVT 26/04/21	1,680,000.00	1,972,152.00
		4.75% AUSTRALIAN GOVT 27/04/21	710,000.00	869,324.00
		5.5% AUSTRALIAN GOVT 23/04/21	720,000.00	793,152.00
		5.75% AUSTRALIAN GOVT 22/07/15	600,000.00	637,560.00
	オーストラリアドル 小計		8,230,000.00	9,210,137.00
				(780,006,502)
	ニュージーランドドル	1.75% NEW ZEALAND GOVT 41/05/15	385,000.00	333,256.00
		2.75% NEW ZEALAND GOVT 25/04/15	1,945,000.00	2,093,598.00
		2.75% NEW ZEALAND GOVT 37/04/15	1,720,000.00	1,818,040.00
		3.5% NEW ZEALAND GOVT 33/04/14	500,000.00	579,400.00
		3% NEW ZEALAND GOVT 29/04/20	380,000.00	421,724.00
		4.5% NEW ZEALAND GOVT 27/04/15	2,295,000.00	2,729,214.00
		5.5% NEW ZEALAND GOVT 23/04/15	1,750,000.00	1,918,175.00
	ニュージーランドドル 小計		8,975,000.00	9,893,407.00
				(777,522,856)
合計				4,680,402,219
				(4,680,402,219)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
カナダドル	国債証券	9銘柄	100.0%	16.8%
ユーロ	国債証券	8銘柄	100.0%	16.6%
イギリスポンド	国債証券	11銘柄	100.0%	16.7%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	16.6%
オーストラリアドル	国債証券	9銘柄	100.0%	16.7%
ニュージーランドドル	国債証券	7銘柄	100.0%	16.6%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。