有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/11-2022/12/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型	251,181.2916	855,523,479
投資信託受益証券小計		251,181.2916	855,523,479
親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	164,223,222	209,236,807
親投資信託受益証券小計		164,223,222	209,236,807
合計		164,474,403.2916	1,064,760,286

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券および親投資信託である「ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて前記投資信託の受益証券です。これら投資信託の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド」の状況

 
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2022年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります。
 

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド

 

純資産計算書 2022年6月30日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	2,672,879,680.00
投資に係る未実現純利益/(損失)	1,331,592,924.00
投資有価証券時価評価額	4,004,472,604.00
現金預金	19,260,947.00
	4,023,733,551.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	1,163,943.00
未払年次税	100,318.00
その他の未払報酬	831,366.00
	2,095,627.00
2022年6月30日現在純資産合計	4,021,637,924.00
2021年12月31日現在純資産合計	4,153,814,838.00
2020年12月31日現在純資産合計	4,322,041,689.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	4,153,814,838.00
収益
配当金、純額	65,597,408.00
預金利息	146.00
	65,597,554.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	7,075,503.00
保管報酬、銀行手数料および利息	3,260,916.00
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	3,423,163.00
年次税	206,667.00
取引費用	1,359,216.00
	15,325,465.00
投資純利益/(損失)	50,272,089.00
実現純利益/(損失)
- 投資有価証券売却	278,376,423.00
- 外国為替	2,103,447.00
実現純利益/(損失)	330,751,959.00
以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動:
- 投資有価証券	307,192,878.00
運用による純資産の増加/(減少)	637,944,837.00
受益証券発行手取額	352,510,000.00
受益証券買戻費用	(979,140,000.00)
支払分配金	(143,491,751.00)
期間末現在純資産額	4,021,637,924.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年6月30日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	数量	時価	純資産に 対する 比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
カナダ
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	27,778.00	50,448,118.00	1.25
BCE	CAD	15,750.00	104,405,807.00	2.60
EMERA	CAD	9,539.00	60,760,025.00	1.51
ENBRIDGE	CAD	33,116.00	189,016,117.00	4.71
TC ENERGY	CAD	24,247.00	169,574,850.00	4.22
			574,204,917.00	14.29
フランス
ENGIE	EUR	20,507.00	31,352,569.00	0.78
SANOFI	EUR	13,307.00	181,821,281.00	4.52
			213,173,850.00	5.30
ドイツ
E.ON	EUR	36,940.00	41,437,028.00	1.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	168,703.00	65,579,875.00	1.63
			107,016,903.00	2.66
ギリシャ
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	EUR	68,917.00	162,828,320.00	4.05
			162,828,320.00	4.05
イタリア
ENEL	EUR	121,026.00	89,415,584.00	2.22
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	69,801.00	74,425,060.00	1.85
			163,840,644.00	4.07
日本
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	21,600.00	84,153,600.00	2.09
			84,153,600.00	2.09
オランダ
KONINKLIJKE KPN	EUR	249,218.00	119,492,830.00	2.97
			119,492,830.00	2.97
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	59,547.00	37,376,861.00	0.93
			37,376,861.00	0.93
スペイン
AENA	EUR	6,322.00	106,410,281.00	2.65
IBERDROLA	EUR	82,614.00	115,499,997.00	2.87
			221,910,278.00	5.52
スイス
SWISSCOM	CHF	989.00	73,387,714.00	1.82
			73,387,714.00	1.82
イギリス
ASTRAZENECA	GBP	10,827.00	191,490,054.00	4.77
GLAXOSMITHKLINE	GBP	67,096.00	194,837,819.00	4.85
NATIONAL GRID	GBP	83,432.00	145,767,917.00	3.62
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	37,469.00	99,929,884.00	2.48
			632,025,674.00	15.72
アメリカ合衆国
AES	USD	18,652.00	51,183,387.00	1.27
ALLIANT ENERGY	USD	14,398.00	114,009,213.00	2.83
AT&T	USD	18,032.00	51,197,604.00	1.27
CENTERPOINT ENERGY	USD	25,914.00	102,475,516.00	2.55
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	2,672.00	21,103,507.00	0.52
DOMINION ENERGY	USD	13,542.00	145,846,017.00	3.63
DUKE ENERGY	USD	9,321.00	134,642,247.00	3.35
EVERGY	USD	7,939.00	70,169,253.00	1.74
EXELON	USD	22,448.00	136,258,521.00	3.39
KINDER MORGAN 'P'	USD	15,010.00	34,344,809.00	0.85
PFIZER	USD	23,065.00	160,881,980.00	4.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	19,886.00	168,790,179.00	4.20
SOUTHERN COMPANY	USD	17,441.00	167,759,790.00	4.17
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	10,474.00	72,118,229.00	1.79
WARNERR BROS DSCV 'A'	USD	4,523.00	7,887,158.00	0.20
WILLIAMS COMPANIES	USD	41,464.00	176,393,603.00	4.39
			1,615,061,013.00	40.15
投資有価証券合計			4,004,472,604.00	99.57
現金預金			19,260,947.00	0.48
その他の純負債			(2,095,627.00)	(0.05)
純資産合計			4,021,637,924.00	100.00

 
 
ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年 6月10日現在]	[2022年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,578,724	19,626,684
コール・ローン	183,683,510	39,843,456
国債証券	4,159,172,699	3,944,022,056
派生商品評価勘定	-	21,229
未収入金	-	47,762,726
未収利息	22,200,610	17,444,728
前払費用	665,335	5,269,100
流動資産合計	4,387,300,878	4,073,989,979
資産合計	4,387,300,878	4,073,989,979
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	93,851
未払解約金	12,840,000	53,270,000
未払利息	503	109
その他未払費用	3,332	237
流動負債合計	12,843,835	53,364,197
負債合計	12,843,835	53,364,197
純資産の部
元本等
元本	3,427,341,791	3,155,559,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	947,115,252	865,065,983
元本等合計	4,374,457,043	4,020,625,782
純資産合計	4,374,457,043	4,020,625,782
負債純資産合計	4,387,300,878	4,073,989,979

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 6月10日現在	2022年12月12日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月10日現在	2022年12月12日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	3,451,592,883円	3,427,341,791円
	期中追加設定元本額	517,088,978円	240,311,018円
	期中一部解約元本額	541,340,070円	512,093,010円
	期末元本額	3,427,341,791円	3,155,559,799円
	元本の内訳
	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)	2,496,046,288円	2,263,555,494円
	ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)	185,376,973円	164,223,222円
	ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用)	73,525円	73,365円
	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	745,845,005円	727,707,718円
2.	受益権の総数	3,427,341,791口	3,155,559,799口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日	自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日	自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年 6月10日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△459,350,422
合計	△459,350,422

 
(2022年12月12日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△206,875,201
合計	△206,875,201

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2022年 6月10日現在)
該当事項はありません。
 
(2022年12月12日現在)

区分	種 類	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	46,815,454	-	46,888,076	△72,622
	ユーロ	12,503,753	-	12,506,415	△2,662
	ノルウェークローネ	9,315,945	-	9,294,716	21,229
	オーストラリアドル	8,483,460	-	8,498,159	△14,699
	ニュージーランドドル	16,512,296	-	16,588,786	△76,490
合計		46,815,454	-	46,888,076	△72,622

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年 6月10日現在)	(2022年12月12日現在)
1口当たり純資産額	1.2763円	1.2741円
(1万口当たり純資産額)	(12,763円)	(12,741円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダドル	0.25% CANADIAN GOVERNMEN 26/03/01	120,000.00	108,528.00
		1.25% CANADIAN GOVERNMEN 25/03/01	2,140,000.00	2,030,432.00
		1.25% CANADIAN GOVERNMEN 27/03/01	1,000,000.00	925,600.00
		1.25% CANADIAN GOVERNMEN 30/06/01	452,000.00	404,088.00
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT 31/06/01	1,080,000.00	971,028.00
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT 32/12/01	250,000.00	242,400.00
		2.75% CANADIAN GOVERNMEN 64/12/01	445,000.00	440,461.00
		2% CANADIAN GOVERNMENT 28/06/01	320,000.00	306,144.00
		2% CANADIAN GOVERNMENT 51/12/01	150,000.00	126,120.00
		3.5% CANADIAN GOVT 45/12/01	390,000.00	430,833.00
		5.75% CANADIAN GOVT 33/06/01	125,000.00	157,100.00
		5% CANADIAN GOVT 37/06/01	210,000.00	261,576.00
	カナダドル 小計		6,682,000.00	6,404,310.00
				(641,071,431)
	ユーロ	0.25% SPANISH GOVT 24/07/30	1,100,000.00	1,062,930.00
		0.7% SPANISH GOVT 32/04/30	870,000.00	715,836.00
		0.8% SPANISH GOVT 27/07/30	380,000.00	351,994.00
		0.85% SPANISH GOVT 37/07/30	450,000.00	326,520.00
		1.2% SPANISH GOVT 40/10/31	400,000.00	289,440.00
		1.4% SPANISH GOVT 28/04/30	870,000.00	819,540.00
		1.95% SPANISH GOVT 26/04/30	510,000.00	502,452.00
		3.45% SPANISH GOVT 43/07/30	395,000.00	403,611.00
		3.45% SPANISH GOVT 66/07/30	130,000.00	134,199.00
	ユーロ 小計		5,105,000.00	4,606,522.00
				(662,233,602)
	イギリスポンド	0.125% UK GOVT 26/01/30	520,000.00	473,668.00
		0.125% UK GOVT 28/01/31	620,000.00	530,286.00
		0.25% UK GOVT 25/01/31	730,000.00	680,871.00
		0.875% UK GOVT 33/07/31	535,000.00	418,744.50
		0.875% UK GOVT 46/01/31	1,060,000.00	606,744.00
		1.125% UK GOVT 39/01/31	450,000.00	315,405.00
		1% UK GOVT 32/01/31	545,000.00	448,480.50
		2.5% UK GOVT 65/07/22	555,000.00	456,765.00
	イギリスポンド 小計		5,015,000.00	3,930,964.00
				(657,257,180)
	ノルウェークローネ	1.25% NORWEGIAN GOVT 31/09/17	2,080,000.00	1,821,456.00
		1.375% NORWEGIAN GOVT 30/08/19	6,060,000.00	5,441,274.00
		1.5% NORWEGIAN GOVT 26/02/19	900,000.00	861,300.00
		1.75% NORWEGIAN GOVT 27/02/17	9,050,000.00	8,651,800.00
		1.75% NORWEGIAN GOVT 29/09/06	8,300,000.00	7,750,540.00
		2.125% NORWEGIAN GOVT 32/05/18	7,400,000.00	6,919,000.00
		3.5% NORWEGIAN GOVT 42/10/06	1,000,000.00	1,069,900.00
		3% NORWEGIAN GOVT 24/03/14	15,160,000.00	15,155,452.00
	ノルウェークローネ 小計		49,950,000.00	47,670,722.00
				(651,658,769)
	オーストラリアドル	0.25% AUSTRALIAN GOVT 24/11/21	720,000.00	682,092.00
		1.75% AUSTRALIAN GOVT 32/11/21	300,000.00	259,710.00
		1.75% AUSTRALIAN GOVT 51/06/21	315,000.00	209,160.00
		1% AUSTRALIAN GOVT 30/12/21	1,360,000.00	1,141,720.00
		2.75% AUSTRALIAN GOVT 41/05/21	300,000.00	262,620.00
		3.25% AUSTRALIAN GOVT 29/04/21	1,565,000.00	1,566,408.50
		3.75% AUSTRALIAN GOVT 37/04/21	430,000.00	438,084.00
		3% AUSTRALIAN GOVT 33/11/21	320,000.00	308,992.00
		4.25% AUSTRALIAN GOVT 26/04/21	1,380,000.00	1,431,750.00
		4.75% AUSTRALIAN GOVT 27/04/21	810,000.00	863,541.00
	オーストラリアドル 小計		7,500,000.00	7,164,077.50
				(661,817,479)
	ニュージーランドドル	0.25% NEW ZEALAND GOVT 28/05/15	400,000.00	323,500.00
		0.5% NEW ZEALAND GOVT 24/05/15	1,000,000.00	940,000.00
		1.5% NEW ZEALAND GOVT 31/05/15	1,000,000.00	817,800.00
		1.75% NEW ZEALAND GOVT 41/05/15	348,000.00	235,804.80
		2.75% NEW ZEALAND GOVT 25/04/15	1,085,000.00	1,039,647.00
		2.75% NEW ZEALAND GOVT 37/04/15	1,600,000.00	1,347,200.00
		2.75% NEW ZEALAND GOVT 51/05/15	210,000.00	159,558.00
		3.5% NEW ZEALAND GOVT 33/04/14	375,000.00	356,887.50
		3% NEW ZEALAND GOVT 29/04/20	1,120,000.00	1,049,832.00
		4.5% NEW ZEALAND GOVT 27/04/15	1,390,000.00	1,402,510.00
	ニュージーランドドル 小計		8,528,000.00	7,672,739.30
				(669,983,595)
合計				3,944,022,056
				(3,944,022,056)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
カナダドル	国債証券	12銘柄	100.0%	16.3%
ユーロ	国債証券	9銘柄	100.0%	16.8%
イギリスポンド	国債証券	8銘柄	100.0%	16.7%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	16.5%
オーストラリアドル	国債証券	10銘柄	100.0%	16.8%
ニュージーランドドル	国債証券	10銘柄	100.0%	16.9%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。