有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	353,050,819
投資証券	15,519,280,100
派生商品評価勘定	2,114,009
未収入金	29,267,500
未収配当金	62,854,176
未収利息	649
差入委託証拠金	6,941,900
流動資産合計	15,973,509,153
資産合計	15,973,509,153
負債の部
流動負債
未払金	45,819,350
未払解約金	18,235,961
流動負債合計	64,055,311
負債合計	64,055,311
純資産の部
元本等
元本	8,373,880,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,535,573,526
元本等合計	15,909,453,842
純資産合計	15,909,453,842
負債純資産合計	15,973,509,153

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8999円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,999円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年12月22日現在
期首	平成26年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,015,566,120円
同期中における追加設定元本額	861,842,573円
同期中における一部解約元本額	1,503,528,377円
期末元本額	8,373,880,316円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,023,557,365円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,491,829,895円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,070,423,082円
野村資産設計ファンド2015	49,558,811円
野村資産設計ファンド2020	30,574,623円
野村資産設計ファンド2025	27,782,551円
野村資産設計ファンド2030	31,363,625円
野村資産設計ファンド2035	20,930,121円
野村資産設計ファンド2040	44,474,027円
野村資産設計ファンド2045	2,332,573円
野村インデックスファンド・J-REIT	1,459,624,920円
ネクストコア	20,455,448円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	74,802,104円
野村DC運用戦略ファンド	25,076,288円
野村DC運用戦略ファンドM	76,588円
野村DC運用戦略ファンドA	1,018,295円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	697	336,302,500
		MIDリート投資法人 投資証券	277	84,623,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,373	389,172,000
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	243	170,829,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	250	272,000,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	444	253,524,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,965	610,132,500
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	422	148,122,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	416	435,552,000
		GLP投資法人 投資証券	3,613	477,999,900
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	608	154,128,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,615	652,965,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,517	389,128,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	65	77,935,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	113	51,132,500
		イオンリート投資法人 投資証券	1,436	235,504,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,180	211,102,000
		日本リート投資法人 投資証券	229	84,157,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	654	72,136,200
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,134	1,280,400,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,891	1,066,524,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,673	905,394,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,205	534,914,500
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,247	534,963,000
		プレミア投資法人 投資証券	330	186,450,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,477	236,172,300
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	293	128,627,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	563	316,406,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,978	751,444,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,995	473,214,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,033	198,423,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	750	424,500,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,432	138,760,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,254	335,194,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,043	234,987,900
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	609	407,421,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,539	198,223,200
		いちご不動産投資法人 投資証券	1,696	149,078,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	666	422,244,000
		阪急リート投資法人 投資証券	903	134,547,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	263	52,810,400
		トップリート投資法人 投資証券	266	134,064,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	565	311,880,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,218	347,141,400
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,229	207,519,900
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,833	301,528,500
	小計	銘柄数:46	64,202	15,519,280,100
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			15,519,280,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年12月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	387,480,400	-	389,611,500	2,114,009
合計	387,480,400	-	389,611,500	2,114,009

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。