有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,046,254,510
投資証券	40,341,678,900
派生商品評価勘定	6,960,384
未収入金	14,585,390
未収配当金	190,830,303
差入委託証拠金	4,197,600
流動資産合計	41,604,507,087
資産合計	41,604,507,087
負債の部
流動負債
未払金	326,228,972
未払解約金	21,273,650
未払利息	1,924
流動負債合計	347,504,546
負債合計	347,504,546
純資産の部
元本等
元本	17,584,991,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,672,010,564
元本等合計	41,257,002,541
純資産合計	41,257,002,541
負債純資産合計	41,604,507,087

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3461円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,461円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月24日現在
期首	2018年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,868,369,613円
同期中における追加設定元本額	2,740,027,460円
同期中における一部解約元本額	3,023,405,096円
期末元本額	17,584,991,977円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,601,822,912円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,492,936,437円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	742,556,332円
野村資産設計ファンド2015	17,952,849円
野村資産設計ファンド2020	17,566,492円
野村資産設計ファンド2025	19,407,669円
野村資産設計ファンド2030	21,390,794円
野村資産設計ファンド2035	18,410,670円
野村資産設計ファンド2040	30,908,912円
野村資産設計ファンド2045	3,058,443円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,573,422,256円
ネクストコア	149,255,840円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	658,054,453円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,036,287,182円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	883,007,894円
野村資産設計ファンド2050	4,676,864円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,751,686円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,090,887円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,820,627円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	961,217円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,200,345円
野村6資産均等バランス	376,115,030円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	88,607,680円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	52,683,835円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	802,637,031円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,940,532,544円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,165,487円
野村DC運用戦略ファンド	1,249,862,922円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	65,873,713円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,200,766円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,407,160円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,194,673円
野村資産設計ファンド(DC)2030	541,342円
野村資産設計ファンド(DC)2040	308,511円
野村資産設計ファンド(DC)2050	320,522円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	427	46,030,600
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	411	46,895,100
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,382	825,054,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,685	486,771,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,768	719,491,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,102	679,586,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,052	1,278,406,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,570	482,903,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,184	1,015,560,000
		GLP投資法人 投資証券	10,302	1,237,270,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,724	524,096,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,973	1,489,068,900
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	633	347,517,000
		Oneリート投資法人 投資証券	606	169,437,600
		イオンリート投資法人 投資証券	4,268	583,008,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,361	626,154,300
		日本リート投資法人 投資証券	1,342	572,363,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,340	461,188,000
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	190	33,250,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,157	976,207,100
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	800	93,200,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,524	402,488,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	871	110,181,500
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	832	91,520,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,936	2,112,448,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	727	91,674,700
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,435	434,527,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,291	153,112,600
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	357	43,696,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,009	364,753,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	671	56,162,700
		さくら総合リート投資法人 投資証券	900	82,890,000
		投資法人みらい 投資証券	4,479	226,637,400
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	975	135,427,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	440	121,220,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	416	49,795,200
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	383	48,411,200
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	622	62,511,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	643	64,557,200
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,026	3,043,656,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,158	2,735,964,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,858	1,701,257,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,284	1,631,119,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,632	1,276,520,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,953	559,349,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,787	517,824,600
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,876	382,220,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,335	1,679,366,500
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,971	518,439,500
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,343	844,802,700
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,414	673,771,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,589	323,107,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,716	669,494,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,150	373,670,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,286	991,506,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,449	350,073,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	960	756,480,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,871	278,966,100
		スターツプロシード投資法人 投資証券	647	113,289,700
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,578	1,422,390,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,382	1,156,204,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,676	389,510,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,723	607,221,300
	小計	銘柄数:63	232,452	40,341,678,900
	組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			40,341,678,900

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 6月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	906,920,100	-	913,932,000	6,960,384
合計	906,920,100	-	913,932,000	6,960,384

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。