有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	478,278,741
投資証券	36,200,723,550
未収入金	91,864,335
未収配当金	186,094,716
差入委託証拠金	26,902,900
流動資産合計	36,983,864,242
資産合計	36,983,864,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,736,172
未払金	81,849,899
未払解約金	56,190,425
未払利息	980
流動負債合計	159,777,476
負債合計	159,777,476
純資産の部
元本等
元本	17,868,369,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,955,717,153
元本等合計	36,824,086,766
純資産合計	36,824,086,766
負債純資産合計	36,983,864,242

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0609円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,609円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 6月23日 至 2018年12月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月25日現在
期首	2018年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,449,329,199円
同期中における追加設定元本額	3,380,662,599円
同期中における一部解約元本額	1,961,622,185円
期末元本額	17,868,369,613円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,366,197,455円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,705,791,419円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	803,741,151円
野村資産設計ファンド2015	19,919,890円
野村資産設計ファンド2020	19,023,676円
野村資産設計ファンド2025	20,756,673円
野村資産設計ファンド2030	22,975,622円
野村資産設計ファンド2035	19,048,407円
野村資産設計ファンド2040	34,006,970円
野村資産設計ファンド2045	3,341,926円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,737,394,255円
ネクストコア	146,761,752円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	647,689,771円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,853,067,810円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	874,998,230円
野村資産設計ファンド2050	4,819,071円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,457,237円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,166,020円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,200,673円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,213,923円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,262,538円
野村6資産均等バランス	214,057,428円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	87,962,570円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	34,218,800円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	952,264,448円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,444,023,247円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,721,504,612円
野村DC運用戦略ファンド	1,070,825,120円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,373,580円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,397,735円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	775,614円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,507,247円
野村資産設計ファンド(DC)2030	170,007円
野村資産設計ファンド(DC)2040	183,282円
野村資産設計ファンド(DC)2050	271,454円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年12月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,415	737,215,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,797	420,217,200
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,882	661,022,800
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,960	543,616,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,149	1,222,295,400
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,525	405,262,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,236	984,958,000
		GLP投資法人 投資証券	10,548	1,150,786,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,623	449,246,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,710	1,284,179,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	648	327,240,000
		Oneリート投資法人 投資証券	620	156,860,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,370	536,636,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,441	569,829,600
		日本リート投資法人 投資証券	1,374	499,449,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,233	379,756,650
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	195	31,980,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,983	736,959,300
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	819	88,697,700
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,560	380,328,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	564	61,758,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	852	70,630,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,617	1,794,137,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	744	95,901,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,211	325,595,400
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,321	132,100,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	366	40,113,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	727	218,463,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	687	51,868,500
		さくら総合リート投資法人 投資証券	921	74,601,000
		投資法人みらい 投資証券	1,146	203,644,200
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	999	121,378,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	450	105,795,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	426	41,918,400
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	393	42,129,600
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	637	53,062,100
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	659	53,510,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,122	2,823,570,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,257	2,566,971,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	8,045	1,736,111,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,482	1,511,492,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,695	1,139,985,000
		プレミア投資法人 投資証券	4,047	486,449,400
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,854	455,783,800
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,722	316,840,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,388	1,549,020,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,042	476,681,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,896	686,705,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,448	622,640,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,651	307,781,100
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,809	607,024,900
		福岡リート投資法人 投資証券	2,202	352,099,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,317	908,730,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,532	333,420,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	983	659,593,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,915	264,078,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	671	110,245,300
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,330	1,272,804,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,326	1,003,336,400
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,788	391,658,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,812	564,557,200
	小計	銘柄数:61	227,142	36,200,723,550
		組入時価比率:98.3%		100.0%
	合計			36,200,723,550

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年12月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	637,741,400	-	616,044,000	△21,736,172
合計	637,741,400	-	616,044,000	△21,736,172

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。