有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/17 9:15
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【項目】: 81項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,542,908
投資証券	18,472,109,191
派生商品評価勘定	1,528,561
未収入金	68,462,191
未収配当金	45,406,868
未収利息	72
差入委託証拠金	8,846,251
流動資産合計	18,635,896,042
資産合計	18,635,896,042
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	117,831
未払金	68,757,255
未払解約金	19,663,543
その他未払費用	651,600
流動負債合計	89,190,229
負債合計	89,190,229
純資産の部
元本等
元本	8,874,878,566
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,671,827,247
元本等合計	18,546,705,813
純資産合計	18,546,705,813
負債純資産合計	18,635,896,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0898円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,898円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 6月24日
至平成26年12月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年12月22日現在
期首	平成26年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,837,144,281円
同期中における追加設定元本額	1,032,005,372円
同期中における一部解約元本額	1,994,271,087円
期末元本額	8,874,878,566円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	930,342,873円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,082,762,715円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	972,940,590円
野村資産設計ファンド2015	45,046,133円
野村資産設計ファンド2020	27,789,890円
野村資産設計ファンド2025	25,252,712円
野村資産設計ファンド2030	28,507,440円
野村資産設計ファンド2035	19,023,309円
野村資産設計ファンド2040	40,423,984円
野村資産設計ファンド2045	2,120,157円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,440,212,585円
ネクストコア	78,190,604円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	118,710,988円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	968,522,677円
野村DC運用戦略ファンド	92,686,994円
野村DC運用戦略ファンドM	450,827円
野村DC運用戦略ファンドA	1,894,088円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	10,600	341,532.00
		AGREE REALTY CORP	2,400	74,640.00
		ALEXANDERS INC	520	218,899.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,200	990,640.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,600	221,480.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,600	676,450.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	22,200	384,282.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	142,200	1,140,444.00
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	5,500	96,525.00
		AMREIT INC	3,000	79,890.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	22,800	855,228.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	39,483.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	72,342.40
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,300	119,667.00
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	9,000	204,120.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,700	3,427,920.00
		AVIV REIT INC	4,000	136,640.00
		BIOMED REALTY TRUST INC	30,700	658,822.00
		BOSTON PROPERTIES	24,000	3,209,040.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	27,400	432,098.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,100	527,500.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,500	1,013,310.00
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	79,929.00
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	4,200	48,090.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	26,700	520,116.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	74,992.00
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	36,200	295,392.00
		CHATHAM LODGING TRUST	5,100	147,900.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,700	321,291.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,800	506,880.00
		CORESITE REALTY CORP	3,300	125,961.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,400	406,944.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,200	676,494.00
		COUSINS PROPERTIES INC	32,900	377,363.00
		CUBESMART	25,100	568,264.00
		CYRUSONE INC	5,200	139,516.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,800	484,932.00
		DDR CORP	46,500	843,510.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,400	462,080.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,200	1,397,292.00
		DOUGLAS EMMETT INC	21,100	595,020.00
		DUKE REALTY CORP	54,000	1,092,960.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	10,400	349,128.00
		EASTGROUP PROPERTIES	4,900	308,553.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	7,400	269,064.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	15,500	273,575.00
		EPR PROPERTIES	9,000	522,990.00
		EQUITY COMMONWEALTH	20,200	497,122.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,400	624,588.00
		EQUITY ONE INC	12,300	307,869.00
		EQUITY RESIDENTIAL	56,700	4,159,512.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,000	2,081,600.00
		EXCEL TRUST INC	10,000	131,900.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,200	1,012,392.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,700	1,434,763.00
		FELCOR LODGING TRUST INC	17,300	182,688.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,100	350,550.00
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	10,000	122,000.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,800	167,670.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,970	405,549.10
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	98,000	2,759,680.00
		GEO GROUP INC/THE	11,400	451,212.00
		GETTY REALTY CORP	4,300	78,690.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	56,958.00
GLIMCHER REALTY TRUST	23,300	321,773.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,400	264,708.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	24,500	168,805.00
HCP INC	71,900	3,241,971.00
HEALTH CARE REIT INC	51,300	3,924,450.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,100	411,475.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,750	501,750.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	31,500	226,170.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,100	626,886.00
HOME PROPERTIES INC	9,100	600,691.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,600	744,580.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	118,600	2,834,540.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,700	258,738.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	31,020.00
INLAND REAL ESTATE CORP	14,400	157,824.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,500	155,585.00
IRON MOUNTAIN INC	29,000	1,152,750.00
KILROY REALTY CORP	13,000	917,280.00
KIMCO REALTY CORP	64,500	1,649,910.00
KITE REALTY GROUP TRUST	12,900	359,394.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,500	717,150.00
LEXINGTON REALTY TRUST	32,300	359,822.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,400	879,606.00
LTC PROPERTIES INC	5,400	225,342.00
MACERICH CO /THE	22,100	1,819,051.00
MACK-CALI REALTY CORP	13,200	244,332.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,300	368,004.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,900	888,811.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	92,988.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	20,700	828,000.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,200	357,396.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10,400	178,464.00
NEW YORK REIT INC	26,000	276,900.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19,900	771,722.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	57,816.00
PARKWAY PROPERTIES INC	13,400	248,034.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,200	508,368.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,100	251,637.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	7,500	123,675.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,200	454,476.00
POST PROPERTIES INC	8,500	497,335.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	25,143.00
PROLOGIS INC	78,400	3,332,000.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,100	243,288.00
PUBLIC STORAGE	22,750	4,207,612.50
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,000	65,640.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,500	230,000.00
REALTY INCOME CORP	35,000	1,701,000.00
REGENCY CENTERS CORP	14,600	933,962.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14,200	236,998.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,200	613,428.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,800	107,848.00
RLJ LODGING TRUST	20,600	688,452.00
ROUSE PROPERTIES INC	5,900	107,616.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,900	428,022.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,700	256,737.00
SAUL CENTERS INC	1,900	106,780.00
SELECT INCOME REIT	6,200	153,698.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	31,900	717,750.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	6,200	102,858.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,650	8,928,734.50
SL GREEN REALTY CORP	15,100	1,838,878.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,300	457,867.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	62,100	742,095.00
STAG INDUSTRIAL INC	9,800	241,374.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,000	159,300.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	42,100	560,351.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,900	169,441.00
SUN COMMUNITIES INC	6,900	440,772.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,000	536,000.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,100	554,925.00
TAUBMAN CENTERS INC	10,000	747,500.00
TERRENO REALTY CORP	6,500	135,135.00
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	19,272.00
UDR INC	39,900	1,240,092.00
UMH PROPERTIES INC	3,600	34,560.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	90,801.00
URSTADT BIDDLE-CL A	4,500	99,765.00
VENTAS INC	46,200	3,321,318.00
VORNADO REALTY TRUST	27,400	3,177,304.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	24,100	415,966.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	10,700	296,604.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,400	603,780.00
WHITESTONE REIT	3,500	51,835.00
WP CAREY INC	15,200	1,087,104.00
小計	銘柄数:149	2,895,300	109,542,766.70
			(13,090,360,620)
	組入時価比率:70.6%		70.8%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,900	219,775.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	144,632.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,100	254,692.00
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,600	70,200.00
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	10,500	286,125.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,600	209,926.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,400	249,264.00
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	13,800	165,186.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	7,600	80,636.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,200	224,358.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	122,455.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	59,290.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	76,038.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,300	51,345.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,500	211,565.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	138,584.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,300	460,932.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	44,070.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	30,264.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,000	47,160.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	31,878.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	76,970.00
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,400	57,528.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	29,988.00
	PLAZA RETAIL REIT	7,500	30,375.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,000	51,480.00
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	25,360.20
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,200	651,222.00
小計	銘柄数:28	224,070	4,101,298.20
			(422,392,701)
	組入時価比率:2.3%		2.3%
ユーロ	AEDIFICA	1,640	89,314.40
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,400	118,902.00
	ALTAREA	390	51,675.00
	ANF IMMOBILIER	1,730	33,562.00
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	5,000	52,000.00
	BEFIMMO S.C.A.	2,990	181,164.10
	BENI STABILI SPA	140,000	77,700.00
	COFINIMMO	2,720	258,046.40
	CORIO NV	15,900	636,238.50
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	6,480	220,028.40
	FONCIERE DES REGIONS	7,010	535,774.30
	GECINA SA	5,670	589,680.00
	GREEN REIT PLC	102,709	126,332.07
	HAMBORNER REIT AG	6,500	52,435.50
	HIBERNIA REIT PLC	107,700	116,316.00
	ICADE	5,020	327,806.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	32,912.85
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	27,240	28,329.60
	KLEPIERRE	15,550	546,427.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,830	60,220.11
	MERCIALYS	8,580	150,493.20
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,850	207,874.50
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	14,640	53,714.16
	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,380	3,231,338.00
	VASTNED RETAIL NV	2,880	106,689.60
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,920	122,553.60
	WERELDHAVE NV	5,510	305,805.00
小計	銘柄数:27	595,843	8,313,332.29
			(1,213,995,914)
	組入時価比率:6.5%		6.6%
英ポンド	ASSURA GROUP LTD	142,800	76,041.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	23,300	144,693.00
	BRITISH LAND	160,800	1,234,140.00
	DERWENT LONDON PLC	16,100	484,288.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,400	393,825.00
	HAMMERSON PLC	121,900	743,590.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	111,200	120,318.40
	INTU PROPERTIES PLC	147,600	495,198.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	122,200	1,411,410.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	92,400	142,111.20
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	37,209.37
	MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC	8,620	38,660.70
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	69,470.50
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	135,300	71,776.65
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,000	85,487.50
	SEGRO PLC	116,100	431,892.00
	SHAFTESBURY PLC	43,300	337,307.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	69,700	75,276.00
	WORKSPACE GROUP PLC	18,000	129,780.00
小計	銘柄数:19	1,452,170	6,522,474.32
			(1,217,876,405)
	組入時価比率:6.6%		6.6%
豪ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	43,511.25
	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	23,199.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	38,000	112,480.00
	ALE PROPERTY GROUP	26,600	88,312.00
	ARENA REIT	35,220	51,597.30
	ASPEN GROUP	13,000	16,380.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	46,500.00
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	41,580.00
	BWP TRUST	74,000	207,200.00
	CHARTER HALL GROUP	43,000	201,240.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	49,000	208,250.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	202,000	214,120.00
	DEXUS PROPERTY GROUP	141,066	1,001,568.60
	FEDERATION CENTRES	221,000	623,220.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	63,840.00
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	30,525.60
	GDI PROPERTY GROUP	70,300	62,567.00
	GOODMAN GROUP	239,000	1,405,320.00
	GPT GROUP	264,000	1,153,680.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	74,340.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	59,875.20
	INDUSTRIA REIT	20,490	41,799.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,714	56,159.88
	INVESTA OFFICE FUND	96,000	354,240.00
	MIRVAC GROUP	577,000	1,055,910.00
	NATIONAL STORAGE REIT	44,860	63,701.20
	NOVION PROPERTY GROUP	369,000	811,800.00
	SCENTRE GROUP	834,000	2,960,700.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	100,580	188,587.50
	STOCKLAND TRUST GROUP	368,000	1,549,280.00
	WESTFIELD CORP	300,300	2,708,706.00
小計	銘柄数:31	4,442,810	15,520,190.13
			(1,509,804,095)
	組入時価比率:8.1%		8.2%
ニュージーランドドル	DNZ PROPERTY FUND LTD	41,000	77,490.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	171,750.00
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	170,000	213,350.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	96,999.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	71,531.00
小計	銘柄数:5	472,700	631,120.00
			(58,201,886)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
香港ドル	CHAMPION REIT	401,000	1,411,520.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	202,000	1,535,200.00
	LINK REIT	359,000	17,232,000.00
	NEW CENTURY REIT	65,000	213,850.00
	PROSPERITY REIT	180,000	471,600.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	246,000.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	125,000	446,250.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	522,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,000	657,900.00
小計	銘柄数:9	1,772,000	22,736,320.00
			(350,366,691)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	88,400	125,528.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	86,430.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	316,000	739,440.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	150,000	187,500.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	110,000	125,400.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	170,000	113,900.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	331,000	556,080.00
	CAPITAMALL TRUST	404,000	808,000.00
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	100,000	158,000.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	99,000	170,775.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	118,000	94,990.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	95,000	116,850.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	95,000	180,025.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	80,000	113,200.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	62,835.00
	KEPPEL REIT	260,000	310,700.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	240,000	79,200.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	209,000	297,825.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	273,000	257,985.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	187,000	275,825.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	229,000	265,640.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	43,000	34,400.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	124,000	110,980.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	60,000	139,800.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	100,000	91,000.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	77,000	60,060.00
	SPH REIT	129,000	134,805.00
	STARHILL GLOBAL REIT	211,000	167,745.00
	SUNTEC REIT	387,000	750,780.00
小計	銘柄数:29	4,885,400	6,615,698.00
			(600,639,221)
	組入時価比率:3.2%		3.3%
新シェケル	REIT 1 LTD	28,490	278,489.75
小計	銘柄数:1	28,490	278,489.75
			(8,471,658)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			18,472,109,191
				(18,472,109,191)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年12月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	63,419,708	-	64,860,794	1,441,086
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	37,604,700	-	37,639,350	34,650
米ドル	37,604,700	-	37,639,350	34,650
売建	20,407,014	-	20,472,020	△65,006
米ドル	8,299,130	-	8,364,300	△65,170
ユーロ	3,079,020	-	3,066,420	12,600
英ポンド	2,615,900	-	2,613,940	1,960
豪ドル	3,487,914	-	3,501,360	△13,446
香港ドル	2,925,050	-	2,926,000	△950
合計	-	-	-	1,410,730

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

開示資料

決算