有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 1月 5日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 120,766,900 |
| コール・ローン | 245,293,323 |
| 投資証券 | 45,032,703,466 |
| 未収入金 | 133,770 |
| 未収配当金 | 234,588,069 |
| 未収利息 | 334 |
| 流動資産合計 | 45,633,485,862 |
| 資産合計 | 45,633,485,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,189,200 |
| 未払解約金 | 1,374,088 |
| 流動負債合計 | 2,563,288 |
| 負債合計 | 2,563,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,502,242,263 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 18,128,680,311 |
| 元本等合計 | 45,630,922,574 |
| 純資産合計 | 45,630,922,574 |
| 負債純資産合計 | 45,633,485,862 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成27年 1月 5日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 1月 5日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 27,502,242,263口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.6592円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,592円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成27年 1月 5日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 1月 5日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 1月 5日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成26年 7月 8日 |
| 期首元本額 | 26,566,171,192円 |
| 期中追加設定元本額 | 9,384,958,948円 |
| 期中一部解約元本額 | 8,448,887,877円 |
| 期末元本額 | 27,502,242,263円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) | 365,532,776円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 990,586,079円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 9,433,179円 |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | 7,387,462,160円 |
| グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) | 13,829,735,274円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 1,082,545,557円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 2,967,750,240円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 183,454,775円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 376,979,703円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 259,514,113円 |
| グローバルREITインデックス・オープン | 28,320,790円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 20,927,617円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 1月 5日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 1,812,706,204 |
| 合計 | 1,812,706,204 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 通貨関連 |
| (平成27年 1月 5日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 445,324,800 | - | 444,135,600 | △1,189,200 | |
| アメリカドル | 291,516,160 | - | 291,198,600 | △317,560 | |
| カナダドル | 13,384,640 | - | 13,283,400 | △101,240 | |
| ユーロ | 34,912,440 | - | 34,545,600 | △366,840 | |
| イギリスポンド | 25,957,560 | - | 25,786,600 | △170,960 | |
| オーストラリアドル | 36,172,960 | - | 36,076,800 | △96,160 | |
| ニュージーランドドル | 9,240,000 | - | 9,239,000 | △1,000 | |
| 香港ドル | 15,060,720 | - | 15,044,700 | △16,020 | |
| シンガポールドル | 19,080,320 | - | 18,960,900 | △119,420 | |
| 合計 | 445,324,800 | - | 444,135,600 | △1,189,200 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | ACADIA REALTY TRUST | 24,430 | 795,685.10 | |
| AGREE REALTY CORP | 7,660 | 240,983.60 | |||
| ALEXANDER'S INC | 1,260 | 554,979.60 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 27,620 | 2,479,999.80 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 14,840 | 599,090.80 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 40,330 | 1,697,489.70 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 52,650 | 914,004.00 | |||
| AMERICAN REALTY CAPITAL PRO | 345,070 | 3,198,798.90 | |||
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES | 11,190 | 200,972.40 | |||
| AMREIT INC | 6,290 | 167,188.20 | |||
| APARTMENT INVEST & MGMT | 55,290 | 2,094,938.10 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES | 8,370 | 79,515.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | 8,000 | 136,720.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 27,030 | 284,355.60 | |||
| ASSOCIATED ESTATES REALTY CP | 20,060 | 471,811.20 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 49,720 | 8,244,073.20 | |||
| AVIV REIT INC | 8,540 | 305,475.80 | |||
| BIOMED REALTY TRUST INC | 74,480 | 1,628,877.60 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 57,420 | 7,536,949.20 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 66,330 | 1,053,320.40 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 50,520 | 1,268,052.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 32,890 | 2,474,972.50 | |||
| CAMPUS CREST COMMUNITIES INC | 22,530 | 167,848.50 | |||
| CARETRUST REIT INC | 11,440 | 137,165.60 | |||
| CBL & ASSOCIATES PRTYS | 62,850 | 1,241,287.50 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 23,950 | 176,032.50 | |||
| CHAMBERS STREET PROPERTIES | 92,550 | 767,239.50 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 11,510 | 338,854.40 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 21,240 | 799,473.60 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 46,530 | 1,198,147.50 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 7,520 | 304,936.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PPTYS | 35,150 | 1,014,077.50 | |||
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 44,440 | 1,634,058.80 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 78,210 | 907,236.00 | |||
| CUBESMART | 63,260 | 1,415,126.20 | |||
| CYRUSONE INC | 12,240 | 335,988.00 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 33,377 | 1,198,234.30 | |||
| DDR CORPORATION | 112,920 | 2,100,312.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 73,540 | 1,100,158.40 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 50,690 | 3,366,322.90 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC-W/I | 52,780 | 1,532,203.40 | |||
| DUKE REALTY CORP | 130,910 | 2,675,800.40 | |||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 25,320 | 850,245.60 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES,INC | 12,280 | 788,130.40 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 18,376 | 687,078.64 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 38,730 | 697,140.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 20,920 | 1,226,539.60 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 47,520 | 1,237,420.80 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 30,870 | 1,616,353.20 | |||
| EQUITY ONE INC | 30,010 | 768,256.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 136,400 | 10,013,124.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 23,930 | 5,033,675.50 | |||
| EXCEL TRUST INC | 21,260 | 285,521.80 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 42,380 | 2,497,877.20 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 25,430 | 3,451,868.20 | |||
| FELCOR LODGING TRUST INC | 38,510 | 420,914.30 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 42,830 | 890,864.00 | |||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 20,460 | 255,340.80 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 31,030 | 387,564.70 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 33,550 | 996,099.50 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES | 236,640 | 6,756,072.00 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 27,270 | 1,107,980.10 | |||
| GETTY REALTY CORP | 9,060 | 167,519.40 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 6,150 | 106,333.50 | |||
| GLIMCHER REALTY TRUST | 56,616 | 781,866.96 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 27,800 | 651,076.00 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST INC | 58,590 | 406,614.60 | |||
| HCP INC | 174,170 | 7,811,524.50 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 124,140 | 9,552,573.00 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 37,060 | 1,028,044.40 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 44,575 | 1,220,463.50 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 69,888 | 494,108.16 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 34,450 | 1,548,183.00 | |||
| HOME PROPERTIES INC | 22,260 | 1,482,293.40 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 57,080 | 1,795,166.00 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 285,560 | 6,799,183.60 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 21,760 | 658,240.00 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 8,500 | 80,240.00 | |||
| INLAND REAL ESTATE CORP | 30,640 | 337,959.20 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 39,890 | 328,693.60 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 70,390 | 2,742,394.40 | |||
| KILROY REALTY CORPORATION | 31,360 | 2,210,252.80 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 156,790 | 3,991,873.40 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 31,800 | 917,430.00 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 42,090 | 1,723,164.60 | |||
| LEXINGTON CORP PROPERTIES | 79,510 | 889,716.90 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 56,080 | 2,125,432.00 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 13,860 | 603,603.00 | |||
| MACERICH CO/THE | 53,570 | 4,507,379.80 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 33,150 | 640,126.50 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 66,080 | 927,763.20 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 28,450 | 2,166,467.50 | |||
| MONMOUTH REIT -CL A | 19,640 | 219,182.40 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 48,730 | 1,944,327.00 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 12,790 | 911,415.40 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 25,000 | 419,500.00 | |||
| NEW YORK REIT INC | 63,670 | 681,905.70 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 48,260 | 1,951,151.80 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 4,700 | 112,095.00 | |||
| PARKWAY PROPERTIES INC | 33,580 | 623,244.80 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 27,290 | 1,243,605.30 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 27,200 | 644,912.00 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 20,350 | 340,862.50 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST | 57,570 | 1,100,738.40 | |||
| POST PROPERTIES | 20,260 | 1,202,633.60 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 7,500 | 69,075.00 | |||
| PROLOGIS INC | 187,470 | 8,141,822.10 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC | 7,690 | 618,429.80 | |||
| PUBLIC STORAGE | 54,610 | 10,224,630.30 | |||
| QTS REALTY TRUST INC | 4,130 | 141,535.10 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PRTYS | 31,100 | 581,259.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 84,830 | 4,124,434.60 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 35,540 | 2,303,347.40 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 37,060 | 629,278.80 | |||
| RETAIL PROPERTISE OF AME-A | 86,640 | 1,459,884.00 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 14,020 | 222,076.80 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 50,390 | 1,705,197.60 | |||
| ROUSE PROPERTIES INC | 12,050 | 224,732.50 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 19,370 | 1,032,614.70 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 21,720 | 669,627.60 | |||
| SAUL CENTERS INC | 3,900 | 222,612.00 | |||
| SELECT INCOME REIT | 12,920 | 324,938.00 | |||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 77,650 | 1,745,572.00 | |||
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 13,380 | 224,248.80 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 117,450 | 21,768,183.00 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 36,140 | 4,384,504.80 | |||
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 12,510 | 1,107,885.60 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 151,960 | 1,829,598.40 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 25,660 | 632,262.40 | |||
| STARWOOD WAYPOINT RESIDE | 13,610 | 362,978.70 | |||
| STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC | 102,300 | 1,370,820.00 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 29,900 | 372,554.00 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 16,820 | 1,034,598.20 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 75,800 | 1,273,440.00 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 35,310 | 1,322,359.50 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 24,000 | 1,870,080.00 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 15,510 | 330,518.10 | |||
| TRADE STREET RESIDENTIAL INC | 4,930 | 37,961.00 | |||
| UDR INC | 95,760 | 3,003,991.20 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 7,500 | 72,000.00 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4,490 | 220,369.20 | |||
| URSTADT BIDDLE - CL A | 9,570 | 211,497.00 | |||
| VENTAS INC | 110,340 | 8,089,025.40 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 65,460 | 7,813,960.20 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP | 58,435 | 1,017,937.70 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT | 26,120 | 732,404.80 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 43,610 | 1,545,974.50 | |||
| WHITESTONE REIT | 7,600 | 115,596.00 | |||
| WP CAREY INC | 36,330 | 2,570,710.80 | |||
| アメリカドル 小計 | 6,950,787 | 266,654,609.46 | |||
| (32,089,215,702) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE | 14,190 | 534,679.20 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 26,600 | 381,710.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 9,610 | 596,204.40 | |||
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 5,507 | 149,184.63 | |||
| CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM | 25,210 | 692,770.80 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 21,190 | 536,742.70 | |||
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 12,930 | 593,487.00 | |||
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN | 33,960 | 402,765.60 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 15,530 | 165,394.50 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 29,290 | 549,480.40 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22,250 | 289,027.50 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 10,600 | 128,896.00 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 18,854 | 162,144.40 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR | 12,150 | 102,424.50 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 20,490 | 521,265.60 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 9,510 | 394,094.40 | |||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | 51,490 | 1,130,205.50 | |||
| INNVEST REAL ESTATE INVESTME | 24,590 | 143,851.50 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 11,000 | 66,660.00 | |||
| MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE | 10,470 | 127,419.90 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL | 7,890 | 78,900.00 | |||
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 10,580 | 191,392.20 | |||
| NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE | 5,403 | 127,348.71 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES | 7,890 | 73,219.20 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 15,650 | 64,008.50 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 32,240 | 142,500.80 | |||
| RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,650 | 49,461.50 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 59,350 | 1,585,832.00 | |||
| カナダドル 小計 | 537,074 | 9,981,071.44 | |||
| (1,019,965,690) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 3,850 | 216,293.00 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT -AG | 29,070 | 306,688.50 | |||
| ALTAREA | 1,000 | 131,100.00 | |||
| ANF IMMOBILIER | 3,270 | 67,558.20 | |||
| AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA | 14,510 | 156,272.70 | |||
| BEFIMMO S.C.A. | 7,020 | 427,237.20 | |||
| BENI STABILI SPA | 352,000 | 206,624.00 | |||
| COFINIMMO | 6,380 | 619,944.60 | |||
| CORIO NV | 38,590 | 1,549,195.55 | |||
| EUROCOMMERCIAL | 16,090 | 566,770.25 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 16,710 | 1,286,670.00 | |||
| GECINA SA | 13,420 | 1,401,048.00 | |||
| GREEN REIT PLC | 257,170 | 330,463.45 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 14,940 | 122,508.00 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 233,290 | 258,951.90 | |||
| ICADE | 12,320 | 816,692.80 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 107,540 | 70,600.01 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 70,000 | 74,130.00 | |||
| KLEPIERRE | 38,030 | 1,353,868.00 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 13,910 | 127,693.80 | |||
| MERCIALYS | 22,510 | 405,742.75 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 47,490 | 484,398.00 | |||
| NSI NV | 30,380 | 115,444.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 36,890 | 7,804,079.50 | |||
| VASTNED RETAIL | 7,420 | 281,440.60 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 4,620 | 290,690.40 | |||
| WERELDHAVE NV | 13,250 | 752,997.50 | |||
| ユーロ 小計 | 1,411,670 | 20,225,102.71 | |||
| (2,911,201,284) | |||||
| イギリスポンド | ASSURA GROUP LTD | 364,838 | 184,243.19 | ||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 56,670 | 344,836.95 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 386,510 | 2,945,206.20 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 38,820 | 1,165,376.40 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 126,810 | 930,151.35 | |||
| HAMMERSON PLC | 297,880 | 1,799,195.20 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 238,580 | 258,382.14 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 357,960 | 1,190,932.92 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 295,720 | 3,406,694.40 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 230,550 | 353,663.70 | |||
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 39,967 | 95,171.41 | |||
| MUCKLOW A&J GROUP PLC | 24,000 | 110,400.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 38,420 | 142,057.95 | |||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 315,670 | 173,460.66 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 71,990 | 172,236.07 | |||
| SEGRO PLC | 270,980 | 1,029,182.04 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 103,860 | 811,146.60 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 188,110 | 203,158.80 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 45,190 | 350,674.40 | |||
| イギリスポンド 小計 | 3,492,525 | 15,666,170.38 | |||
| (2,885,708,583) | |||||
| オーストラリアドル | 360 CAPITAL GROUP LTD | 110,000 | 114,400.00 | ||
| 360 CAPITAL OFFICE FUND | 22,000 | 45,320.00 | |||
| ABACUS PROPERTY GROUP | 87,730 | 267,576.50 | |||
| ALE PROPERTY GROUP | 64,594 | 218,973.66 | |||
| ARENA REIT | 73,057 | 113,968.92 | |||
| ASPEN GROUP | 70,000 | 87,500.00 | |||
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 21,820 | 110,845.60 | |||
| AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT | 32,000 | 70,080.00 | |||
| BWP TRUST | 168,270 | 471,156.00 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 95,560 | 436,709.20 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 106,460 | 442,873.60 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 496,650 | 518,999.25 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 342,931 | 2,421,092.86 | |||
| FEDERATION CENTRES | 535,450 | 1,542,096.00 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 73,734 | 146,730.66 | |||
| GALILEO JAPAN TRUST | 40,590 | 66,973.50 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 216,488 | 188,344.56 | |||
| GOODMAN GROUP | 587,230 | 3,405,934.00 | |||
| GPT GROUP | 636,050 | 2,804,980.50 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUS | 65,194 | 178,631.56 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 53,167 | 138,234.20 | |||
| INDUSTRIA REIT | 36,000 | 73,800.00 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 270,000 | 120,150.00 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 240,150 | 883,752.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 1,381,980 | 2,501,383.80 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 113,217 | 165,296.82 | |||
| NOVION PROPERTY GROUP | 912,350 | 1,961,552.50 | |||
| SCENTRE GROUP | 2,008,380 | 7,089,581.40 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 223,790 | 418,487.30 | |||
| STOCKLAND | 895,980 | 3,709,357.20 | |||
| WESTFIELD CORP | 721,290 | 6,607,016.40 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 10,702,112 | 37,321,797.99 | |||
| (3,639,621,739) | |||||
| ニュージーランドドル | DNZ PROPERTY FUND LTD | 103,280 | 197,264.80 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 398,210 | 453,959.40 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 367,000 | 455,080.00 | |||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 147,000 | 222,705.00 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 92,460 | 145,162.20 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 1,107,950 | 1,474,171.40 | |||
| (136,242,920) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 1,041,000 | 3,778,830.00 | ||
| FORTUNE REIT | 517,000 | 4,032,600.00 | |||
| LINK REIT | 867,000 | 42,613,050.00 | |||
| NEW CENTURY REIT | 125,000 | 416,250.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 432,000 | 1,153,440.00 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 287,000 | 591,220.00 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMENT | 233,000 | 862,100.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 322,000 | 1,127,000.00 | |||
| YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT | 469,000 | 1,838,480.00 | |||
| 香港ドル 小計 | 4,293,000 | 56,412,970.00 | |||
| (875,529,294) | |||||
| シンガポールドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL | 179,000 | 255,075.00 | ||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 285,000 | 193,800.00 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 761,266 | 1,827,038.40 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 389,000 | 494,030.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 252,000 | 292,320.00 | |||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 401,000 | 272,680.00 | |||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 778,000 | 1,353,720.00 | |||
| CAPITAMALL TRUST | 983,500 | 2,006,340.00 | |||
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | 218,560 | 355,160.00 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 231,000 | 403,095.00 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 289,000 | 236,980.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 228,000 | 287,280.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 197,000 | 378,240.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 205,600 | 291,952.00 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 180,000 | 158,400.00 | |||
| KEPPEL REIT | 627,000 | 768,075.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 534,000 | 184,230.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 521,000 | 739,820.00 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COM | 691,000 | 656,450.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 454,160 | 678,969.20 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 578,920 | 680,231.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 140,000 | 113,400.00 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 252,000 | 230,580.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 122,000 | 286,700.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REI | 257,000 | 241,580.00 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 202,000 | 159,580.00 | |||
| SPH REIT | 330,000 | 343,200.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 479,000 | 387,990.00 | |||
| SUNTEC REIT | 964,000 | 1,889,440.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 11,730,006 | 16,166,355.60 | |||
| (1,459,821,910) | |||||
| イスラエルシェケル | REIT 1 LTD | 52,370 | 503,642.29 | ||
| イスラエルシェケル 小計 | 52,370 | 503,642.29 | |||
| (15,396,344) | |||||
| 合計 | 40,277,494 | 45,032,703,466 | |||
| (45,032,703,466) | |||||
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 149銘柄 | 100.0% | 71.3% |
| カナダドル | 投資証券 | 28銘柄 | 100.0% | 2.3% |
| ユーロ | 投資証券 | 27銘柄 | 100.0% | 6.5% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 19銘柄 | 100.0% | 6.4% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 31銘柄 | 100.0% | 8.1% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 5銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| 香港ドル | 投資証券 | 9銘柄 | 100.0% | 1.9% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 29銘柄 | 100.0% | 3.2% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.0% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
