有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

(4)【附属明細表】(2017年5月12日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	942,672,125	1,314,179,209
親投資信託受益証券 合計		942,672,125	1,314,179,209
合計		942,672,125	1,314,179,209

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイJ-REITインデックスファンド)は、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年5月12日現在)	(2017年5月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		5,718,791	3,324,715
コール・ローン		236,710,724	161,355,620
投資証券		22,616,046,100	14,388,245,800
未収配当金		156,304,908	127,530,031
流動資産合計		23,014,780,523	14,680,456,166
資産合計		23,014,780,523	14,680,456,166
負債の部
流動負債
未払金		100,071,500	-
未払解約金		92,002,639	106,639,333
その他未払費用		2,235	2,028
流動負債合計		192,076,374	106,641,361
負債合計		192,076,374	106,641,361
純資産の部
元本等
元本		15,634,495,191	10,454,072,271
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,188,208,958	4,119,742,534
純資産合計		22,822,704,149	14,573,814,805
負債純資産合計		23,014,780,523	14,680,456,166

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年5月12日現在)	(2017年5月12日現在)
1.	受益権総口数	15,634,495,191口	10,454,072,271口
2.	1口当たり純資産額	1.4598円	1.3941円
	(1万口当たり純資産額)	(14,598円)	(13,941円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2015年5月13日 至 2016年5月12日)	(自 2016年5月13日 至 2017年5月12日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年5月12日現在)	(2017年5月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2016年5月12日現在)	(2017年5月12日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	2,233,608,522	322,261,687
合計	2,233,608,522	322,261,687

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年5月12日現在)	(2017年5月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	17,809,760,879円	15,634,495,191円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	6,182,399,034円	4,390,447,850円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	8,357,664,722円	9,570,870,770円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,742,649,121円	1,783,663,260円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	750,934,841円	942,672,125円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2012-11(適格機関投資家限定)	1,220,517,764円	-円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2012-12(適格機関投資家限定)	1,785,083,442円	-円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	5,653,966,665円	5,429,016,762円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	2,481,343,358円	2,111,140,148円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	-円	142,943,194円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	-円	44,636,782円
計	15,634,495,191円	10,454,072,271円

附属明細表(2017年5月12日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	3,265	416,614,000
	MCUBS MidCity投資法人	368	126,960,000
	SIA不動産投資法人	207	39,930,300
	いちごオフィスリート投資法人	1,514	101,135,200
	いちごホテルリート投資法人	295	32,627,000
	さくら総合リート投資法人	433	34,163,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	796	427,452,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,685	500,276,500
	イオンリート投資法人	1,686	207,040,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,018	102,512,600
	インヴィンシブル投資法人	4,217	197,355,600
	オリックス不動産投資法人	3,475	615,770,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	289	110,542,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	526	336,114,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	418	122,306,800
	ケネディクス商業リート投資法人	655	162,374,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	671	169,763,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	324	26,827,200
	ジャパン・シニアリビング投資法人	101	13,372,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,891	375,139,700
	ジャパンエクセレント投資法人	1,630	220,050,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,702	1,016,094,000
	スターアジア不動産投資法人	406	40,559,400
	スターツプロシード投資法人	294	42,806,400
	トーセイ・リート投資法人	229	24,022,100
	ヒューリックリート投資法人	1,196	215,878,000
	フロンティア不動産投資法人	619	306,714,500
	プレミア投資法人	1,644	200,732,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	227	22,359,500
	マリモ地方創生リート投資法人	104	9,505,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,972	669,282,000
	ラサールロジポート投資法人	1,373	147,734,800
	阪急リート投資法人	746	111,452,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	291	97,194,000
	産業ファンド投資法人	494	245,765,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	390	58,110,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,373	243,021,000
	森ヒルズリート投資法人	2,003	287,831,100
	星野リゾート・リート投資法人	224	127,456,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1,380	163,530,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,069	151,691,100
	大江戸温泉リート投資法人	229	20,724,500
	大和ハウスリート投資法人	1,918	544,903,800
	大和証券オフィス投資法人	440	252,560,000
	投資法人みらい	229	35,838,500
	東急リアル・エステート投資法人	1,220	172,142,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	605	292,517,500
	日本ビルファンド投資法人	1,763	1,073,667,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,149	486,027,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,181	522,349,500
	日本ヘルスケア投資法人	89	14,613,800
	日本リート投資法人	489	142,788,000
	日本リテールファンド投資法人	3,465	757,795,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,144	268,382,400
	日本賃貸住宅投資法人	2,047	166,421,100
	福岡リート投資法人	894	159,221,400
	平和不動産リート投資法人	1,161	99,729,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,222	858,496,800
投資証券 合計		72,445	14,388,245,800
合計		72,445	14,388,245,800

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。