有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

(4)【附属明細表】(2019年5月13日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	1,359,408,681	2,203,465,531
親投資信託受益証券 合計		1,359,408,681	2,203,465,531
合計		1,359,408,681	2,203,465,531

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイJ-REITインデックスファンド)は、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年5月14日現在)	(2019年5月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		3,129,225	4,414,461
コール・ローン		206,169,468	319,901,650
投資証券		16,145,251,650	20,330,198,500
未収配当金		145,770,684	173,401,827
流動資産合計		16,500,321,027	20,827,916,438
資産合計		16,500,321,027	20,827,916,438
負債の部
流動負債
未払金		-	91,095,600
未払解約金		87,986,959	96,692,521
その他未払費用		4,860	5,201
流動負債合計		87,991,819	187,793,322
負債合計		87,991,819	187,793,322
純資産の部
元本等
元本		11,429,877,864	12,733,396,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,982,451,344	7,906,726,433
純資産合計		16,412,329,208	20,640,123,116
負債純資産合計		16,500,321,027	20,827,916,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年5月14日現在)	(2019年5月13日現在)
1.	受益権総口数	11,429,877,864口	12,733,396,683口
2.	1口当たり純資産額	1.4359円	1.6209円
	(1万口当たり純資産額)	(14,359円)	(16,209円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年5月13日 至 2018年5月14日)	(自 2018年5月15日 至 2019年5月13日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年5月14日現在)	(2019年5月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年5月14日現在)	(2019年5月13日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	1,171,163,287	1,029,614,327
合計	1,171,163,287	1,029,614,327

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年5月14日現在)	(2019年5月13日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	10,454,072,271円	11,429,877,864円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	6,094,551,324円	5,717,403,936円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	5,118,745,731円	4,413,885,117円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,727,293,515円	1,675,588,546円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	899,849,577円	1,359,408,681円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	6,335,299,984円	6,122,548,511円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,945,903,245円	1,884,651,565円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	344,100,969円	1,255,247,725円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	158,597,298円	385,794,632円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	11,298,755円	29,753,275円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	1,128,811円	2,702,899円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	552,694円	825,284円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	494,900円	1,799,970円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	5,358,116円	15,075,595円
計	11,429,877,864円	12,733,396,683円

附属明細表(2019年5月13日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	217	24,933,300
	GLP投資法人	5,368	659,727,200
	MCUBS MidCity投資法人	2,441	244,832,300
	Oneリート投資法人	316	87,152,800
	いちごオフィスリート投資法人	1,797	184,192,500
	いちごホテルリート投資法人	379	48,019,300
	さくら総合リート投資法人	469	42,163,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,138	525,187,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,111	650,188,000
	イオンリート投資法人	2,224	297,571,200
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	12,840	213,529,200
	インヴィンシブル投資法人	7,473	406,531,200
	エスコンジャパンリート投資法人	222	22,755,000
	オリックス不動産投資法人	4,316	837,735,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,498	193,841,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	670	502,500,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,339	242,492,900
	ケネディクス商業リート投資法人	794	215,015,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	898	266,975,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	434	43,877,400
	サンケイリアルエステート投資法人	214	23,475,800
	ザイマックス・リート投資法人	200	23,860,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,973	619,899,700
	ジャパンエクセレント投資法人	1,940	307,684,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,166	1,336,422,000
	スターアジア不動産投資法人	672	74,457,600
	スターツプロシード投資法人	341	59,231,700
	タカラレーベン不動産投資法人	324	30,196,800
	トーセイ・リート投資法人	417	48,497,100
	ヒューリックリート投資法人	1,751	316,230,600
	フロンティア不動産投資法人	737	340,125,500
	プレミア投資法人	2,059	284,553,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	454	51,665,200
	マリモ地方創生リート投資法人	186	21,073,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,777	855,083,000
	ラサールロジポート投資法人	1,634	197,387,200
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	335	33,198,500
	阪急阪神リート投資法人	975	145,957,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	526	186,204,000
	三菱地所物流リート投資法人	229	59,219,400
	産業ファンド投資法人	2,524	326,605,600
	森トラスト・ホテルリート投資法人	508	68,630,800
	森トラスト総合リート投資法人	1,548	261,612,000
	森ヒルズリート投資法人	2,484	370,116,000
	星野リゾート・リート投資法人	330	176,220,000
	積水ハウス・リート投資法人	5,589	458,298,000
	大江戸温泉リート投資法人	350	30,485,000
	大和ハウスリート投資法人	2,906	732,602,600
	大和証券オフィス投資法人	500	382,000,000
	投資法人みらい	2,334	114,366,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,452	261,650,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	720	413,280,000
	日本ビルファンド投資法人	2,098	1,502,168,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,371	612,837,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,906	694,824,600
	日本ヘルスケア投資法人	99	16,879,500
	日本リート投資法人	699	291,483,000
	日本リテールファンド投資法人	4,094	863,834,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,415	347,665,500
	日本賃貸住宅投資法人	2,436	209,739,600
	福岡リート投資法人	1,120	191,744,000
	平和不動産リート投資法人	1,349	171,457,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	6,740	1,108,056,000
投資証券 合計		119,426	20,330,198,500
合計		119,426	20,330,198,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。