有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/13-2023/05/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月12日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	1,148,306,048	2,127,466,615
親投資信託受益証券 合計		1,148,306,048	2,127,466,615
合計			2,127,466,615

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,285,090
コール・ローン	252,319,414
投資証券	31,368,964,700
未収配当金	333,534,908
流動資産合計	31,956,104,112
資産合計	31,956,104,112
負債の部
流動負債
未払解約金	75,331,616
その他未払費用	647
流動負債合計	75,332,263
負債合計	75,332,263
純資産の部
元本等
元本	17,208,055,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,672,716,502
元本等合計	31,880,771,849
純資産合計	31,880,771,849
負債純資産合計	31,956,104,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月13日至 2023年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年5月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,766,642,057円
		同期中追加設定元本額	5,061,955,725円
		同期中一部解約元本額	4,620,542,435円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	726,053,924円
		DCニッセイJ-REITインデックスファンド	1,148,306,048円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	8,809,479,572円
		ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,663,785,080円
		DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	2,923,943,109円
		DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	1,701,594,690円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	159,312,688円
		ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	16,653,546円
		ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	6,337,186円
		ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	11,651,585円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	36,971,388円
		ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)	110,153円
		ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)	234,501円
		FWニッセイ国内リートインデックス	3,621,877円
		計	17,208,055,347円
2.		受益権の総数	17,208,055,347口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年5月13日至 2023年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,503,648,026
合計	△1,503,648,026

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年11月15日から2023年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.8527円
(1万口当たり純資産額)	(18,527円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月12日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,287	240,669,000
	GLP投資法人	9,695	1,480,426,500
	NTT都市開発リート投資法人	2,887	370,979,500
	Oneリート投資法人	524	124,188,000
	SOSILA物流リート投資法人	1,494	202,586,400
	いちごオフィスリート投資法人	2,461	215,337,500
	いちごホテルリート投資法人	498	52,738,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,586	628,849,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,003	1,055,554,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,309	182,736,400
	イオンリート投資法人	3,448	536,853,600
	インヴィンシブル投資法人	13,221	749,630,700
	エスコンジャパンリート投資法人	611	69,287,400
	オリックス不動産投資法人	5,985	1,041,390,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,210	228,735,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,748	527,022,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,203	464,833,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,306	316,574,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,436	488,958,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	781	91,298,900
	サンケイリアルエステート投資法人	962	79,846,000
	ザイマックス・リート投資法人	487	52,888,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,687	752,679,900
	ジャパンエクセレント投資法人	2,756	321,349,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,080	1,629,320,000
	スターアジア不動産投資法人	3,750	211,125,000
	スターツプロシード投資法人	521	119,934,200
	タカラレーベン不動産投資法人	1,416	129,139,200
	トーセイ・リート投資法人	666	86,646,600
	ヒューリックリート投資法人	2,810	430,773,000
	フロンティア不動産投資法人	1,115	540,217,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	741	122,042,700
	マリモ地方創生リート投資法人	459	58,752,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,719	1,001,131,000
	ラサールロジポート投資法人	3,677	596,041,700
	阪急阪神リート投資法人	1,357	196,357,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,187	605,370,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,032	433,956,000
	産業ファンド投資法人	4,583	708,531,800
	森トラストリート投資法人	5,591	394,165,500
	森ヒルズリート投資法人	3,532	531,919,200
	星野リゾート・リート投資法人	525	375,900,000
	積水ハウス・リート投資法人	9,026	703,125,400
	大江戸温泉リート投資法人	485	33,028,500
	大和ハウスリート投資法人	4,528	1,305,875,200
	大和証券オフィス投資法人	622	360,760,000
	大和証券リビング投資法人	4,162	472,387,000
	投資法人みらい	3,649	166,394,400
	東海道リート投資法人	500	58,950,000
	東急リアル・エステート投資法人	2,014	363,527,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,037	674,050,000
	日本ビルファンド投資法人	3,504	1,916,688,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,054	710,684,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,063	1,584,719,000
	日本リート投資法人	976	314,272,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,025	646,987,500
	日本都市ファンド投資法人	15,156	1,489,834,800
	福岡リート投資法人	1,554	250,349,400
	平和不動産リート投資法人	2,053	327,042,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,714	1,543,554,600
投資証券 合計		182,468	31,368,964,700
合計			31,368,964,700

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。