有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2017年10月 2日現在)	(2018年10月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	145,604,087	469,134
コール・ローン	134,027,924	139,203,183
株式	7,525,042,583	6,621,628,840
派生商品評価勘定	6,718	185
未収入金	13,292,061	9,578,553
未収配当金	1,852,812	2,924,219
流動資産合計	7,819,826,185	6,773,804,114
資産合計	7,819,826,185	6,773,804,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,226,547	254
未払金	16,648,436	117,126
未払解約金	13,520,086	8,517,549
未払利息	326	408
その他未払費用	1,206	1,868
流動負債合計	31,396,601	8,637,205
負債合計	31,396,601	8,637,205
純資産の部
元本等
元本	8,891,763,996	8,327,480,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,103,334,412	△1,562,313,833
元本等合計	7,788,429,584	6,765,166,909
純資産合計	7,788,429,584	6,765,166,909
負債純資産合計	7,819,826,185	6,773,804,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2017年10月 2日現在]	[2018年10月 1日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	11,109,546,681円	8,891,763,996円
	期中追加設定元本額	20,167,601円	1,247,124,072円
	期中解約元本額	2,237,950,286円	1,811,407,326円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・ラテンアメリカ株投資	8,891,763,996円	8,327,480,742円
	計	8,891,763,996円	8,327,480,742円
2.	受益権の総数	8,891,763,996口	8,327,480,742口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,103,334,412円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,562,313,833円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2016年10月 1日 至 2017年10月 2日	自 2017年10月 3日 至 2018年10月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2017年10月 2日現在]	[2018年10月 1日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2017年10月 2日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,156,333,129円
合計	1,156,333,129円

(2018年10月 1日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,724,773円
合計	△1,724,773円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2017年10月 2日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	827,859	-	834,577	6,718
	米ドル	827,859	-	834,577	6,718
	売建	106,738,894	-	107,965,441	△1,226,547
	米ドル	105,911,035	-	107,131,500	△1,220,465
	ブラジルレアル	827,859	-	833,941	△6,082
合計		107,566,753	-	108,800,018	△1,219,829

(2018年10月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	84,767	-	84,952	185
	コロンビアペソ	84,767	-	84,952	185
	売建	84,767	-	85,021	△254
	米ドル	84,767	-	85,021	△254
合計		169,534	-	169,973	△69

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2017年10月 2日現在]	[2018年10月 1日現在]
1口当たり純資産額	0.8759円	0.8124円
(1万口当たり純資産額)	(8,759円)	(8,124円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	179,876	12.070	2,171,103.32
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	132,496	10.460	1,385,908.16
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	104,250	7.040	733,920.00
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	16,529	30.290	500,663.41
	VALE SA-SP ADR	317,186	14.840	4,707,040.24
	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	11,194	109.180	1,222,160.92
	AMBEV SA-SPN ADR	322,465	4.570	1,473,665.05
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	25,529	98.970	2,526,605.13
	BANCO BRADESCO-ADR	136,673	7.080	967,644.84
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	38,907	31.980	1,244,245.86
	BBVA BANCO FRANCES SA-ADR	24,040	11.670	280,546.80
	CREDICORP LTD	8,618	223.080	1,922,503.44
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	261,622	10.980	2,872,609.56
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	21,944	27.670	607,190.48
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	176,696	16.060	2,837,737.76
	ENEL AMERICAS SA ADR	121,382	7.730	938,282.86
米ドル 小計		1,899,407		26,391,827.83
				(3,006,557,026)
メキシコペソ	CORP MOCTEZUMA-SER *	212,985	78.000	16,612,830.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	531,369	53.950	28,667,357.55
	MEXICHEM SAB DE CV	298,035	64.360	19,181,532.60
	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	401,671	31.720	12,741,004.12
	WALMART DE MEXICO-SER V	217,721	57.030	12,416,628.63
	GRUMA S.A.B.-B	79,274	239.240	18,965,511.76
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	332,595	135.300	45,000,103.50
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	233,883	92.990	21,748,780.17
メキシコペソ 小計		2,307,533		175,333,748.33
				(1,069,535,864)
ブラジルレアル	QGEP PARTICIPACOES SA	53,085	13.250	703,376.25
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	88,804	48.080	4,269,696.32
	CCR SA	80,456	8.460	680,657.76
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	218,993	10.740	2,351,984.82
	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	130,100	16.800	2,185,680.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	84,666	24.990	2,115,803.34
	SMILES FIDELIDADE SA	52,457	46.000	2,413,022.00
	LOJAS AMERICANAS SA	165,981	11.950	1,983,472.95
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	183,000	15.870	2,904,210.00
	LOJAS RENNER S.A.	157,940	31.000	4,896,140.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	136,581	19.500	2,663,329.50
	RAIA DROGASIL SA	57,488	72.430	4,163,855.84
	BANCO BRADESCO S.A.	246,400	25.750	6,344,800.00
	BANCO DO BRASIL SA	166,809	29.450	4,912,525.05
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	989,826	10.100	9,997,242.60
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	315,557	23.400	7,384,033.80
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	52,083	66.450	3,460,915.35
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	290,608	9.620	2,795,648.96
	ENERGISA SA-UNITS	59,700	30.790	1,838,163.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	56,400	57.460	3,240,744.00
ブラジルレアル 小計		3,586,934		71,305,301.54
				(2,005,105,079)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	80,187	10,162.000	814,860,294.00
	S.A.C.I. FALABELLA	128,074	5,354.000	685,708,196.00
	INVERSIONES LA CONSTRUCCION	35,896	11,482.000	412,157,872.00
チリペソ 小計		244,157		1,912,726,362.00
				(331,666,751)
コロンビアペソ	ORGANIZACION TERPEL SA	11,300	9,400.000	106,220,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	3,159,779	1,165.000	3,681,142,535.00
コロンビアペソ 小計		3,171,079		3,787,362,535.00
				(145,434,721)
ペルーヌエボソル	FERREYCORP SAA	781,801	2.350	1,837,232.35
ペルーヌエボソル 小計		781,801		1,837,232.35
				(63,329,399)
合 計		11,990,911		6,621,628,840
				(6,621,628,840)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	16銘柄	100.0%	45.3%
メキシコペソ	株式	8銘柄	100.0%	16.2%
ブラジルレアル	株式	20銘柄	100.0%	30.3%
チリペソ	株式	3銘柄	100.0%	5.0%
コロンビアペソ	株式	2銘柄	100.0%	2.2%
ペルーヌエボソル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。