純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	521	12,071,956
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	91	390,117
単位型公社債投資信託	0	0
合計	612	12,462,072

2019/08/09 10:11

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.7344%(*)(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/08/09 10:11

#3 投資制限（連結）

③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

2019/08/09 10:11

#4 投資対象（連結）

OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2019/08/09 10:11

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド9,779,2662.554224,978,2022.484124,292,67421.01日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド15,975,5191.425022,765,1151.391222,225,14219.22日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド15,481,8381.414421,897,5121.422122,016,72119.04日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド7,899,4572.734921,604,2252.740221,646,09218.72日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド6,610,4521.825712,068,7031.857512,278,91410.62日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド6,448,7741.868712,050,8241.857011,975,37310.36

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.98合計98.98e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/08/09 10:11

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,182,414	1.02
合計(純資産総額)		115,617,330	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本114,434,91698.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,182,4141.02合計(純資産総額)115,617,330100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/09 10:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/08/09 10:11

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/08/09 10:11

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4特定期間末(2009年11月10日)155,127,993155,823,6397,3277,360第5特定期間末(2010年 5月10日)144,181,081144,823,0637,4117,444第6特定期間末(2010年11月10日)138,008,710138,638,8127,2287,261第7特定期間末(2011年 5月10日)135,047,088135,649,4707,3987,431第8特定期間末(2011年11月10日)113,662,210114,093,2106,5936,618第9特定期間末(2012年 5月10日)117,721,563118,141,3137,0117,036第10特定期間末(2012年11月12日)117,895,984118,311,8847,0877,112第11特定期間末(2013年 5月10日)147,321,414147,697,3649,7979,822第12特定期間末(2013年11月11日)122,040,492122,357,4179,6279,652第13特定期間末(2014年 5月12日)104,682,013104,940,63810,11910,144第14特定期間末(2014年11月10日)115,231,346115,486,79611,27711,302第15特定期間末(2015年 5月11日)152,350,349152,677,44911,64411,669第16特定期間末(2015年11月10日)203,190,644203,656,06910,91410,939第17特定期間末(2016年 5月10日)184,525,169184,988,8949,9489,973第18特定期間末(2016年11月10日)177,476,666177,936,4669,6509,675第19特定期間末(2017年 5月10日)181,966,182182,396,93210,56110,586第20特定期間末(2017年11月10日)168,947,238169,332,53810,96210,987第21特定期間末(2018年 5月10日)124,494,067124,793,61710,39010,415第22特定期間末(2018年11月12日)121,941,464122,235,61410,36410,389第23特定期間末(2019年 5月10日)116,468,041116,749,79110,33410,3592018年 5月末日123,278,395―10,290―6月末日124,425,136―10,378―7月末日125,552,004―10,478―8月末日124,563,195―10,518―9月末日126,239,609―10,689―10月末日120,261,496―10,221―11月末日121,883,998―10,360―12月末日115,196,846―9,822―2019年 1月末日118,855,865―10,140―2月末日121,050,184―10,372―3月末日117,769,722―10,472―4月末日119,197,695―10,576―5月末日115,617,330―10,247―

2019/08/09 10:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	115,666,904	円
Ⅱ 負債総額	49,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,617,330	円
Ⅳ 発行済口数	112,830,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247	円
(1万口当たり純資産額)	(10,247	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額115,666,904円Ⅱ 負債総額49,574円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,617,330円Ⅳ 発行済口数112,830,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0247円(1万口当たり純資産額)(10,247円)

2019/08/09 10:11

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/08/09 10:11

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/08/09 10:11

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	472,911,074,460	円
Ⅱ 負債総額	9,541,550,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,369,524,093	円
Ⅳ 発行済口数	325,838,234,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4221	円
(1万口当たり純資産額)	(14,221	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額472,911,074,460円Ⅱ 負債総額9,541,550,367円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)463,369,524,093円Ⅳ 発行済口数325,838,234,156口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4221円(1万口当たり純資産額)(14,221円)

2019/08/09 10:11

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,614,960,598	円
Ⅱ 負債総額	1,399,006,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,215,954,523	円
Ⅳ 発行済口数	192,800,544,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3912	円
(1万口当たり純資産額)	(13,912	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額269,614,960,598円Ⅱ 負債総額1,399,006,075円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)268,215,954,523円Ⅳ 発行済口数192,800,544,058口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3912円(1万口当たり純資産額)(13,912円)

2019/08/09 10:11

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	312,292,418,838	円
Ⅱ 負債総額	138,744,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,153,674,199	円
Ⅳ 発行済口数	113,915,596,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7402	円
(1万口当たり純資産額)	(27,402	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額312,292,418,838円Ⅱ 負債総額138,744,639円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)312,153,674,199円Ⅳ 発行済口数113,915,596,028口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7402円(1万口当たり純資産額)(27,402円)

2019/08/09 10:11

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	344,391,027,920	円
Ⅱ 負債総額	543,891,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,847,136,728	円
Ⅳ 発行済口数	138,416,919,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4841	円
(1万口当たり純資産額)	(24,841	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額344,391,027,920円Ⅱ 負債総額543,891,192円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)343,847,136,728円Ⅳ 発行済口数138,416,919,859口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4841円(1万口当たり純資産額)(24,841円)

2019/08/09 10:11

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	113,701,856,176	円
Ⅱ 負債総額	726,746,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,975,109,285	円
Ⅳ 発行済口数	60,822,140,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8575	円
(1万口当たり純資産額)	(18,575	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額113,701,856,176円Ⅱ 負債総額726,746,891円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,975,109,285円Ⅳ 発行済口数60,822,140,685口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8575円(1万口当たり純資産額)(18,575円)

2019/08/09 10:11

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	75,772,747,310	円
Ⅱ 負債総額	162,747,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,610,000,060	円
Ⅳ 発行済口数	40,717,282,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8570	円
(1万口当たり純資産額)	(18,570	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額75,772,747,310円Ⅱ 負債総額162,747,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,610,000,060円Ⅳ 発行済口数40,717,282,049口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8570円(1万口当たり純資産額)(18,570円)

2019/08/09 10:11

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月10日現在
負債合計	286,707,239
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月10日現在
負債合計	1,374,918,097
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 5月10日現在
負債合計	350,257,398
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:11

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 5月10日現在
負債合計	307,115,817
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:11

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 5月10日現在
負債合計	356,771,624
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:11

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 5月10日現在
負債合計	192,728,598
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:11

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,612,808,918	0.35
合計(純資産総額)		463,369,524,093	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本385,946,587,00083.29地方債証券日本25,528,712,9265.51特殊債券日本31,828,753,5596.87社債券日本16,145,086,6903.48フランス1,399,892,0000.30オーストラリア601,453,0000.13アメリカ105,528,0000.02イギリス100,489,0000.02スウェーデン100,213,0000.02小計18,452,661,6903.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,612,808,9180.35合計(純資産総額)463,369,524,093100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/08/09 10:11

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,273,750,443	1.97
合計(純資産総額)		268,215,954,523	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本262,942,204,08098.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,273,750,4431.97合計(純資産総額)268,215,954,523100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:11

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,108,520,852	2.92
合計(純資産総額)		312,153,674,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ144,071,851,56646.15フランス29,964,959,8559.60イタリア26,141,589,3768.37ドイツ19,850,149,5546.36イギリス19,640,093,5116.29スペイン17,645,296,4135.65ベルギー7,472,385,0702.39オーストラリア6,103,479,7471.96オランダ5,974,653,2041.91カナダ5,914,950,8901.89オーストリア4,432,475,6161.42メキシコ2,462,552,3690.79アイルランド2,141,575,3390.69ポーランド1,811,363,4570.58フィンランド1,794,579,5890.57南アフリカ1,655,541,7020.53デンマーク1,551,628,6560.50マレーシア1,382,247,7530.44シンガポール1,224,783,9130.39スウェーデン1,067,592,7140.34ノルウェー741,403,0530.24小計303,045,153,34797.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,108,520,8522.92合計(純資産総額)312,153,674,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,066,828,086	2.64
合計(純資産総額)		343,847,136,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ211,436,255,54761.49イギリス20,806,660,6096.05カナダ12,751,052,6373.71フランス12,406,604,1193.61スイス12,303,293,5633.58ドイツ10,674,163,2113.10オーストラリア7,987,332,4562.32アイルランド5,940,221,4751.73オランダ5,931,750,2451.73スペイン3,782,922,2851.10香港3,352,393,3280.97スウェーデン2,990,678,6280.87イタリア2,301,221,6540.67デンマーク2,097,946,4350.61シンガポール1,469,408,7080.43バミューダ1,434,723,5570.42フィンランド1,425,103,2980.41ベルギー1,212,519,6350.35ノルウェー814,563,0700.24ジャージー798,194,0830.23ケイマン793,795,4430.23イスラエル710,618,9880.21キュラソー458,203,9250.13ルクセンブルク354,292,9980.10ニュージーランド306,499,0770.09オーストリア287,598,5230.08パナマ198,023,1060.06ポルトガル194,233,0430.06リベリア186,695,1000.05パプアニューギニア63,958,5320.02英ヴァージン諸島42,669,3330.01マン島34,944,9500.01モーリシャス8,801,7440.00小計325,557,343,30594.68投資信託受益証券オーストラリア165,592,5350.05香港87,068,4030.03小計252,660,9380.07投資証券アメリカ7,273,720,5422.12オーストラリア624,860,5340.18フランス398,326,1700.12香港238,462,5190.07イギリス222,744,0630.06シンガポール147,310,3730.04カナダ64,880,1980.02小計8,970,304,3992.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,066,828,0862.64合計(純資産総額)343,847,136,728100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,709,564,035	2.40
合計(純資産総額)		112,975,109,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,265,545,25097.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,709,564,0352.40合計(純資産総額)112,975,109,285100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:11

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	353,791,621	0.47
合計(純資産総額)		75,610,000,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ54,874,367,72472.58オーストラリア5,161,041,6166.83イギリス3,633,059,6584.80フランス2,979,584,9053.94シンガポール2,831,935,6073.75香港1,869,212,5092.47カナダ1,462,146,1391.93ベルギー700,295,3000.93スペイン528,257,9240.70ニュージーランド352,838,4070.47オランダ209,565,4770.28ドイツ209,417,5860.28アイルランド190,493,1660.25ガーンジー142,442,4830.19イスラエル52,938,9120.07イタリア24,969,5190.03マン島23,364,7900.03韓国10,276,7170.01小計75,256,208,43999.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―353,791,6210.47合計(純資産総額)75,610,000,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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