有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

地球温暖化防止関連株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,084,993	3,509,290
コール・ローン	70,727,898	237,097,132
株式	5,706,774,367	5,743,294,544
投資証券	116,888,974	172,342,175
未収配当金	6,658,897	6,984,445
未収利息	90	310
差入委託証拠金	-	1
流動資産合計	5,907,135,219	6,163,227,897
資産合計	5,907,135,219	6,163,227,897
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	95,967
未払金	-	102,099,590
未払解約金	7,000,000	2,000,000
流動負債合計	7,000,000	104,195,557
負債合計	7,000,000	104,195,557
純資産の部
元本等
元本	5,031,845,868	4,783,207,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	868,289,351	1,275,824,468
元本等合計	5,900,135,219	6,059,032,340
純資産合計	5,900,135,219	6,059,032,340
負債純資産合計	5,907,135,219	6,163,227,897

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 9月20日現在				平成26年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			5,031,845,868口				4,783,207,872口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1726円			1口当たり純資産額	1.2667円
		(1万口当たり純資産額)	(11,726円)			(1万口当たり純資産額)	(12,667円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月20日	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月20日	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,676,803,738円	5,031,845,868円
期中追加設定元本額	106,348,587円	373,110,333円
期中一部解約元本額	751,306,457円	621,748,329円
同期末における元本の内訳
地球温暖化防止関連株ファンド	3,576,125,219円	3,517,769,924円
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)	1,362,218,716円	1,187,938,124円
環境保全・グローバルバランス	93,501,933円	77,499,824円
合計	5,031,845,868円	4,783,207,872円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	449,915,224	513,984,218
投資証券	1,365,486	12,304,639
合計	451,280,710	526,288,857

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成25年 9月20日現在				平成26年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	-	-	-	-	78,556,380	-	78,460,413	△95,967
米ドル	-	-	-	-	36,626,194	-	36,579,464	△46,730
カナダドル	-	-	-	-	2,146,079	-	2,142,718	△3,361
ユーロ	-	-	-	-	21,038,274	-	21,014,331	△23,943
英ポンド	-	-	-	-	7,022,401	-	7,015,246	△7,155
スイスフラン	-	-	-	-	2,881,516	-	2,878,784	△2,732
スウェーデンクローナ	-	-	-	-	2,043,703	-	2,040,709	△2,994
ノルウェークローネ	-	-	-	-	1,256,996	-	1,255,083	△1,913
デンマーククローネ	-	-	-	-	1,960,474	-	1,957,365	△3,109
オーストラリアドル	-	-	-	-	2,019,676	-	2,017,986	△1,690
シンガポールドル	-	-	-	-	1,561,067	-	1,558,727	△2,340
合計	-	-	-	-	78,556,380	-	78,460,413	△95,967

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東レ	84,000	649.00	54,516,000
	トクヤマ	157,000	326.00	51,182,000
	積水化学工業	51,000	1,074.00	54,774,000
	日立化成	41,900	1,360.00	56,984,000
	旭硝子	107,000	545.00	58,315,000
	日本板硝子	444,000	137.00	60,828,000
	日本碍子	28,000	1,997.00	55,916,000
	小松製作所	28,000	2,016.00	56,448,000
	荏原製作所	84,000	619.00	51,996,000
	日立製作所	73,000	728.00	53,144,000
	三菱電機	48,000	1,115.00	53,520,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	102,000	519.00	52,938,000
	パナソニック	50,700	1,133.00	57,443,100
	シャープ	184,000	281.00	51,704,000
	京セラ	12,900	4,415.00	56,953,500
	デンソー	10,900	4,631.00	50,477,900
	トヨタ自動車	10,000	5,425.00	54,250,000
	本田技研工業	15,600	3,536.00	55,161,600
	東京瓦斯	123,000	511.00	62,853,000
	大阪瓦斯	148,000	396.00	58,608,000
日本円 建小計		1,803,000		1,108,012,100
米ドル	CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION	59,800	9.43	563,914.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,900	121.04	593,096.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	9,000	66.07	594,630.00
	3M CO	4,400	131.23	577,412.00
	EATON CORPORATION PLC	8,000	72.06	576,480.00
	EMERSON ELECTRIC CO	9,100	63.63	579,033.00
	ESCO TECHNOLOGIES INC	17,000	35.91	610,470.00
	GENERAL ELECTRIC CO(US)	22,700	25.28	573,856.00
	INGERSOLL-RAND PLC	9,800	58.13	569,674.00
	OWENS CORNING INC	13,100	43.28	566,968.00
	SOLARCITY CORPORATION	7,300	72.70	530,710.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	5,100	114.01	581,451.00
	HERMAN MILLER INC	20,700	28.71	594,297.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,000	96.95	581,700.00
	BORGWARNER INC	10,000	61.40	614,000.00
	FUEL SYSTEMS SOLUTIONS INC	43,600	10.52	458,672.00
	JOHNSON CONTROLS INC	11,800	46.58	549,644.00
	WHOLE FOODS MARKET INC	11,300	53.94	609,522.00
	JOHNSON & JOHNSON	6,300	93.59	589,617.00
	GOOGLE INC-CL A	480	1,199.25	575,640.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	3,200	184.71	591,072.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	12,600	42.63	537,138.00
	HEWLETT-PACKARD COMPANY	19,700	31.62	622,914.00
	ITRON INC	16,600	35.55	590,130.00
	AVISTA CORP	19,300	29.68	572,824.00
	IDACORP INC	10,600	54.40	576,640.00
	ITC HOLDINGS CORPORATION	16,800	36.12	606,816.00
	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	12,900	48.05	619,845.00
	NEXTERA ENERGY INC	6,200	93.30	578,460.00
	NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY	13,700	42.89	587,593.00
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	21,700	29.41	638,197.00
	P G & E CORPORATION	13,400	44.30	593,620.00
	SEMPRA ENERGY	6,200	95.65	593,030.00
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	10,500	55.79	585,795.00
	APPLIED MATERIALS INC	30,900	19.47	601,623.00
	CREE INC	9,400	61.31	576,314.00
	FIRST SOLAR INC	10,200	69.40	707,880.00
	SUNPOWER CORPORATION	17,200	32.76	563,472.00
米ドル 建小計		531,480		22,234,149.00
				(2,274,998,125)
カナダドル	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	14,600	44.24	645,904.00
カナダドル 建小計		14,600		645,904.00
				(58,764,345)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	4,312	95.83	413,218.96
	LINDE AG	2,859	141.40	404,262.60
	UMICORE	12,299	35.43	435,815.06
	WACKER CHEMIE AG	4,458	96.00	427,968.00
	ALSTOM	20,965	19.53	409,446.45
	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	50,577	8.18	413,770.43
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	16,032	24.34	390,299.04
	NORDEX SE	40,121	11.52	462,193.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,662	63.00	419,706.00
	SIEMENS AG-REG	4,466	94.31	421,188.46
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	2,677	150.50	402,888.50
	ACCIONA SA	7,830	60.28	471,992.40
	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	12,263	36.37	446,066.62
	ENEL GREEN POWER SPA	211,645	2.05	433,872.25
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	145,688	3.26	475,088.56
	GAS NATURAL SDG SA	23,037	19.47	448,530.39
	GDF SUEZ	24,343	19.71	479,800.53
	IBERDROLA SA	91,814	4.90	450,347.67
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,828	59.05	462,243.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	54,047	8.32	450,049.36
ユーロ 建小計		743,923		8,718,748.60
				(1,233,615,739)
英ポンド	BG GROUP PLC	31,818	10.70	340,452.60
	BT GROUP PLC	83,332	3.96	329,994.72
	CENTRICA PLC	110,818	3.31	367,361.67
	NATIONAL GRID PLC	42,232	8.30	350,525.60
	SSE PLC	25,029	14.38	359,917.02
英ポンド 建小計		293,229		1,748,251.61
				(295,909,067)
スイスフラン	ABB LIMITED-REG	23,094	22.04	508,991.76
	SULZER AG-REG	3,803	118.30	449,894.90
	SWISS RE LIMITED	6,197	81.15	502,886.55
スイスフラン 建小計		33,094		1,461,773.21
				(169,755,722)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	22,154	172.40	3,819,349.60
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	19,752	184.90	3,652,144.80
スウェーデンクローナ 建小計		41,906		7,471,494.40
				(119,245,050)
ノルウェークローネ	REC SILICON ASA	991,206	4.23	4,194,783.79
ノルウェークローネ 建小計		991,206		4,194,783.79
				(71,059,637)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	12,653	232.70	2,944,353.10
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,001	196.00	3,136,196.00
デンマーククローネ 建小計		28,654		6,080,549.10
				(115,226,405)
オーストラリアドル	ORIGIN ENERGY LIMITED	43,608	14.35	625,774.80
	LEND LEASE GROUP	56,450	11.82	667,239.00
オーストラリアドル 建小計		100,058		1,293,013.80
				(119,383,964)
香港ドル	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	276,000	16.34	4,509,840.00
香港ドル 建小計		276,000		4,509,840.00
				(59,439,691)
シンガポールドル	SINGAPORE AIRLINES LTD	74,000	10.15	751,100.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	78,000	9.18	716,040.00
シンガポールドル 建小計		152,000		1,467,140.00
				(117,884,699)
合 計		5,009,150		5,743,294,544
				(4,635,282,444)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	24,500	622,300.00
カナダドル建小計			24,500	622,300.00
				(56,616,854)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	50,641	342,079.95
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,260	341,633.40
英ポンド建小計			82,901	683,713.35
				(115,725,321)
	合計			172,342,175
				(172,342,175)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	37.5%	―	38.5%
カナダドル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
	投資証券	1銘柄	―	0.9%	1.0%
ユーロ	株式	20銘柄	20.4%	―	20.9%
英ポンド	株式	5銘柄	4.9%	―	5.0%
	投資証券	2銘柄	―	1.9%	2.0%
スイスフラン	株式	3銘柄	2.8%	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.0%	―	2.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.2%	―	1.2%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	1.9%	―	1.9%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	2.0%	―	2.0%
香港ドル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	1.9%	―	2.0%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。