有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

地球温暖化防止関連株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 9月22日現在	平成27年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,230,069	-
コール・ローン	134,760,508	101,266,726
株式	5,945,629,972	4,927,719,201
投資証券	177,925,469	202,848,104
派生商品評価勘定	-	76,524
未収入金	-	107,504,958
未収配当金	7,326,233	4,383,642
未収利息	152	115
流動資産合計	6,267,872,403	5,343,799,270
資産合計	6,267,872,403	5,343,799,270
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	154,837
前受金	-	34,638,725
未払解約金	28,000,000	5,000,000
流動負債合計	28,000,000	39,793,562
負債合計	28,000,000	39,793,562
純資産の部
元本等
元本	4,403,591,320	3,453,021,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,836,281,083	1,850,984,613
元本等合計	6,239,872,403	5,304,005,708
純資産合計	6,239,872,403	5,304,005,708
負債純資産合計	6,267,872,403	5,343,799,270

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月22日現在				平成27年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,403,591,320口				3,453,021,095口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4170円			1口当たり純資産額	1.5360円
		(1万口当たり純資産額)	(14,170円)			(1万口当たり純資産額)	(15,360円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月22日現在	平成27年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 9月22日現在	平成27年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,783,207,872円	4,403,591,320円
期中追加設定元本額	628,493,363円	191,812,497円
期中一部解約元本額	1,008,109,915円	1,142,382,722円
同期末における元本の内訳
地球温暖化防止関連株ファンド	3,282,980,030円	2,599,907,248円
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)	1,046,111,438円	789,521,319円
環境保全・グローバルバランス	74,499,852円	63,592,528円
合計	4,403,591,320円	3,453,021,095円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月22日現在	平成27年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△11,710,367	209,868,387
投資証券	6,039,655	28,873,112
合計	△5,670,712	238,741,499

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成26年 9月22日現在				平成27年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	50,000,637	-	50,078,950	△78,313
米ドル	-	-	-	-	37,536,717	-	37,691,554	△154,837
カナダドル	-	-	-	-	3,111,590	-	3,096,615	14,975
ユーロ	-	-	-	-	5,233,517	-	5,186,949	46,568
オーストラリアドル	-	-	-	-	987,094	-	979,819	7,275
ニュージーランドドル	-	-	-	-	1,113,865	-	1,110,671	3,194
シンガポールドル	-	-	-	-	2,017,854	-	2,013,342	4,512
合計	-	-	-	-	50,000,637	-	50,078,950	△78,313

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東レ	52,000	1,017.50	52,910,000
	トクヤマ	181,000	266.00	48,146,000
	カネカ	65,000	868.00	56,420,000
	積水化学工業	35,000	1,584.00	55,440,000
	日立化成	20,800	2,667.00	55,473,600
	日本板硝子	439,000	116.00	50,924,000
	荏原製作所	106,000	542.00	57,452,000
	日立製作所	65,000	830.90	54,008,500
	東芝	107,000	506.50	54,195,500
	三菱電機	38,000	1,461.50	55,537,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	99,000	580.00	57,420,000
	パナソニック	35,900	1,567.50	56,273,250
	シャープ	201,000	238.00	47,838,000
	京セラ	8,800	6,453.00	56,786,400
	デンソー	9,100	5,718.00	52,033,800
	トヨタ自動車	6,500	8,598.00	55,887,000
	本田技研工業	12,800	4,116.50	52,691,200
	東京瓦斯	70,000	762.20	53,354,000
	大阪瓦斯	106,000	504.50	53,477,000
日本円 建小計		1,657,900		1,026,267,250
米ドル	CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION	79,200	5.13	406,296.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,800	152.24	426,272.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	5,500	74.51	409,805.00
	3M CO	2,500	165.66	414,150.00
	EATON CORPORATION PLC	5,900	67.58	398,722.00
	ENPHASE ENERGY INC	30,500	12.87	392,535.00
	GENERAL ELECTRIC CO(US)	16,800	25.33	425,544.00
	INGERSOLL-RAND PLC	6,300	67.87	427,581.00
	OWENS CORNING INC	10,600	39.72	421,032.00
	SOLARCITY CORPORATION	7,300	49.76	363,248.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,500	119.38	417,830.00
	HERMAN MILLER INC	13,400	28.96	388,064.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,100	99.91	409,631.00
	BORGWARNER INC	7,000	60.14	420,980.00
	FORD MOTOR CO	26,300	16.34	429,742.00
	JOHNSON CONTROLS INC	8,700	49.76	432,912.00
	TESLA MOTORS INC	2,074	195.65	405,778.10
	WHOLE FOODS MARKET INC	7,600	53.62	407,512.00
	GOOGLE INC-CL A	387	563.67	218,140.29
	GOOGLE INC-CL C	392	557.99	218,732.08
	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	2,600	159.81	415,506.00
	HEWLETT-PACKARD COMPANY	11,000	32.84	361,240.00
	ITRON INC	12,000	36.34	436,080.00
	ITC HOLDINGS CORPORATION	11,000	36.63	402,930.00
	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	13,500	30.93	417,555.00
	NEXTERA ENERGY INC	4,100	105.48	432,468.00
	NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY	9,000	46.98	422,820.00
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	14,000	37.85	529,900.00
	P G & E CORPORATION	7,800	53.61	418,158.00
	SEMPRA ENERGY	4,000	110.68	442,720.00
	CREE INC	11,200	37.31	417,872.00
	FIRST SOLAR INC	8,500	60.30	512,550.00
	SUNPOWER CORPORATION	14,900	33.09	493,041.00
米ドル 建小計		364,453		13,537,346.47
				(1,634,634,586)
カナダドル	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,400	128.58	565,752.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	7,800	68.24	532,272.00
カナダドル 建小計		12,200		1,098,024.00
				(104,455,023)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	3,259	121.50	395,968.50
	LINDE AG	2,104	192.95	405,966.80
	UMICORE	10,215	39.07	399,100.05
	WACKER CHEMIE AG	3,719	110.20	409,833.80
	ALSTOM	12,876	29.44	379,069.44
	ANDRITZ AG	7,339	56.53	414,873.67
	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	38,140	11.11	423,735.40
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	14,886	27.20	404,899.20
	NORDEX SE	21,093	18.69	394,228.17
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,378	72.95	392,325.10
	SIEMENS AG-REG	3,888	100.95	392,493.60
	PEUGEOT SA	27,555	15.59	429,720.22
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	2,069	198.60	410,903.40
	ACCIONA SA	5,748	69.30	398,336.40
	ALBIOMA SA	21,396	17.65	377,639.40
	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	9,797	39.28	384,826.16
	ENEL GREEN POWER SPA	203,314	1.79	363,932.06
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	113,789	3.51	400,309.70
	GAS NATURAL SDG SA	18,038	20.91	377,264.77
	GDF SUEZ	19,843	18.83	373,643.69
	IBERDROLA SA	63,949	6.01	384,717.18
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,108	73.28	374,314.24
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,246	11.06	411,940.76
ユーロ 建小計		650,749		9,100,041.71
				(1,171,812,370)
英ポンド	BG GROUP PLC	28,699	8.59	246,667.90
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,021	33.64	269,826.44
	BT GROUP PLC	62,534	4.63	289,657.48
	CENTRICA PLC	98,714	2.56	253,300.12
	INFINIS ENERGY PLC	141,020	1.93	273,014.72
	NATIONAL GRID PLC	31,323	8.88	278,242.20
	SSE PLC	17,775	15.32	272,313.00
英ポンド 建小計		388,086		1,883,021.86
				(335,629,816)
スイスフラン	ABB LIMITED-REG	19,954	20.70	413,047.80
	SULZER AG-REG	3,388	109.80	372,002.40
	SWISS RE LIMITED	4,707	93.20	438,692.40
スイスフラン 建小計		28,049		1,223,742.60
				(149,394,496)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	22,350	166.00	3,710,100.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	10,427	348.70	3,635,894.90
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	18,104	207.20	3,751,148.80
スウェーデンクローナ 建小計		50,881		11,097,143.70
				(154,472,240)
ノルウェークローネ	REC SILICON ASA	1,358,304	2.33	3,164,848.32
ノルウェークローネ 建小計		1,358,304		3,164,848.32
				(47,251,185)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	8,819	327.00	2,883,813.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,501	287.70	3,021,137.70
デンマーククローネ 建小計		19,320		5,904,950.70
				(102,037,548)
オーストラリアドル	LEND LEASE GROUP	32,241	16.62	535,845.42
オーストラリアドル 建小計		32,241		535,845.42
				(49,592,493)
ニュージーランドドル	MERIDIAN ENERGY LTD	296,810	2.07	615,880.75
ニュージーランドドル 建小計		296,810		615,880.75
				(55,287,614)
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	158,400	3.48	551,232.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	56,200	10.00	562,000.00
シンガポールドル 建小計		214,600		1,113,232.00
				(96,884,580)
合 計		5,073,593		4,927,719,201
				(3,901,451,951)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,800	414,390.00
米ドル建小計			3,800	414,390.00
				(50,037,592)
カナダドル	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	18,200	539,812.00
カナダドル建小計			18,200	539,812.00
				(51,352,315)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	33,301	287,054.62
		LAND SECURITIES GROUP PLC	22,183	282,167.76
英ポンド建小計			55,484	569,222.38
				(101,458,197)
	合計			202,848,104
				(202,848,104)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	33銘柄	30.8%	―	31.9%
	投資証券	1銘柄	―	0.9%	1.0%
カナダドル	株式	2銘柄	2.0%	―	2.0%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%
ユーロ	株式	23銘柄	22.1%	―	22.8%
英ポンド	株式	7銘柄	6.3%	―	6.5%
	投資証券	2銘柄	―	1.9%	2.0%
スイスフラン	株式	3銘柄	2.8%	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	2.9%	―	3.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.9%	―	0.9%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	1.9%	―	2.0%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.1%
シンガポールドル	株式	2銘柄	1.8%	―	1.9%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。